Економетричне оцінювання пенсійного забезпечення в Україні

Ганна КАРМЕЛЮК,

Анотація

Проаналізовано динаміку мінімальної і середньої пенсії, мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, індексу споживчих цін, валового зовнішнього боргу України. Встановлено причинно-наслідкові зв'язки між мінімальною пенсією та досліджуваними показниками в гривневому та доларовому еквівалентах. Закцентовано увагу на необхідності використання математичного моделювання для дослідження соціально- економічних показників рівня життя населення. Узагальнено основні тенденції впливу мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, індексу споживчих цін, валового зовнішнього боргу на мінімальну пенсію.

Розраховано прогнозні значення мінімальної пенсії в Україні на 2017-2021 рр. та задано їх довірчі інтервали з високою мірою довіри. Розраховано відношення величин мінімальної пенсії до мінімальної заробітної плати в гривневому і доларовому еквівалентах. Представлено економетричні моделі залежностей мінімальної пенсії від мінімальної заробітної плати в гривневому і доларовому еквівалентах. Згідно з економетричними моделями, збільшення мінімальної заробітної плати супроводжується збільшенням мінімальної пенсії Представлено економетричні моделі залежностей мінімальної пенсії від прожиткового мінімуму в гривневому і доларовому еквівалентах. Згідно з моделями, зростання прожиткового мінімуму супроводжується збільшенням мінімальної пенсії. Побудовано економетричні моделі залежностей мінімальної пенсії в гривневому і доларовому еквівалентах від індексу споживчих цін. З моделей випливає, що збільшення рівня інфляції супроводжується зростанням рівня мінімальної пенсії Зростання індексу споживчих цін з 2014 року дотепер супроводжується стрімким спадом мінімальної пенсії в доларовому еквіваленті. Побудовано економетричну модель залежності індексу споживчих цін від мінімальної пенсії в гривневому і доларовому еквівалентах. З моделі випливає, що зростання мінімальної пенсії призводить до зростання рівня інфляції Представлено економетричні моделі залежностей мінімальної пенсії від валового зовнішнього боргу в гривневому і доларовому еквівалентах. Показано, що до 2014 року зовнішні запозичення в гривневому та доларовому еквівалентах активно залучались до збільшення пенсії, що супроводжувалось її швидким зростанням. Проте в останні роки ріст боргу в гривнях несуттєво позначався на рості мінімальної пенсії в гривнях, а ріст боргу в доларах призводив до значного спаду мінімальної пенсії в доларовому еквіваленті.

Ключові слова: мінімальна пенсія, середня пенсія, мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум, індекс споживчих цін, валовий зовнішній борг України, математичне моделювання.

Постановка проблеми

мінімальний пенсія економетричний модель

Соціально-економічний розвиток України в останні роки характеризується зростаючим зниженням рівня та умов життя населення. Проблеми соціального спрямування в цілому стали хронічними і багатосторонніми, виражаються зростаючим відставанням від європейських стандартів рівнів заробітної плати та пенсійного забезпечення. Закцентовано увагу на проблему в роботі Савельєва Є. В. та Куриляк В. Є. [1, с. 151], “...з огляду на нинішний стан соціально-економічного розвитку, виокремлючи його головні складові, які спроможні стати базою, вихідним пунктом людського розвитку, правомірно стверджувати, що головним національним інтересом має бути і є добробут населення. Усі інші інтереси, включно з безпекою, є такими, що забезпечують задоволення цього інтересу”.

В Україні варто зосередитися на базових складових економічного добробуту - заробітній платі та пенсійному забезпеченню, які треба визнати на найближчу перспективу головними національно-економічними інтересами [1, с. 152]. Звертає на себе увагу той факт, що пенсійні виплати здійснюються для майже 30% загальної чисельності населення. За таких умов утримування осіб пенсійного віку покладається здебільшого на активне трудове населення, переважна більшість якого неспроможна на утримування пенсіонерів при нинішньому рівні заробітної плати. А тому підтверджується висновок, що “солідарна пенсійна система може виявитися нездатною фінансувати все більшу кількість пенсіонерів коштами все меншої кількості працюючих” [2]. 12 січня 2015 р. був прийнятий основний програмний документ нашої держави - Стратегія сталого розвитку “Україна - 2020”, в якому передбачається впровадження європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі шляхом забезпечення сталого розвитку держави, проведення структурних реформ та, як наслідок, підвищення стандартів життя [3]. Водночас уряд орієнтує соціально-економічну політику на “ заморожування” пенсій через дефіцит пенсійного фонду. Вирішити проблеми добробуту осіб пенсійного віку і його наслідків може лише докорінна зміна соціальної політики уряду та проведення пенсійної реформи - перехід від солідарної пенсійної системи до накопичувального пенсійного забезпечення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Питанню теорії і практики пенсійного забезпечення та пенсійної реформи в Україні присвячено багато наукових досліджень вітчизняних вчених, таких, як: Е. Лібанова, С. Лондар, Б. Надточій, С. Онишко, Д. Полозенко, А. Федоренко, М. Ріппа, М. Шаварина та Н. Шаманська. Особливо слід відзначити дослідження О. Кириленко, в якому узагальнено підсумки проведеного реформування пенсійної системи України, виявлено та детально розглянуто проблеми функціонування пенсійної системи України, окреслено шляхи їхнього подальшого розв'язання та вдосконалення на основі аналізу й узагальнення доступних статистичних матеріалів, що характеризують діяльність вітчизняної і зарубіжної пенсійної системи [4].

Постановка мети і завдань

Метою статті є аналіз мінімальної та середньої пенсії, мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, індексу споживчих цін, валового зовнішнього державного боргу і встановлення причинно-наслідкового зв'язку між досліджуваними показниками з використанням математичних моделей [5, 6] з метою подальшого прогнозу рівня життя населення України пенсійного віку.

Виклад основного матеріалу дослідження

Дослідження проводились на основі статистичного матеріалу за 1996-2016 рр. (табл. 1,2).

Таблиця 1

Мінімальна та середня пенсії, мінімальна зарплата, курс долара, прожитковий мінімум, індекс споживчих цін та валовий зовнішній борг у гривнях

Таблиця 2

Мінімальна та середня пенсії, мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, індекс споживчих цін та валовий зовнішній борг у доларах США

Примітка. Розраховано авторами згідно index.minfin.com.ua; www.bank.go.ua; www.ukrstat.go.ua.

Зі статистичних даних видно, що в загальному мінімальна пенсія в гривнях має тенденцію до зростання. На рис.1 поданий тренд динаміки мінімальної пенсії в гривнях.

З 1996 по 2003 рік мінімальна пенсія зростала несуттєво - з 15 грн. до 50 грн. по практично лінійній залежності. В 2004 р. відбувся перелом, що полягав у суттєвому зростанні пенсії з 137 грн. в 2004 р. до 1247 грн. в 2016 р. по майже лінійній залежності виду y_t = 84,804t - 3,5556, (R² = 0,9885 )¦ З моделі випливає, що щорічно пенсія зростає в середньому на 84,8 грн. При збереженні даної тенденції соціально-економічного розвитку відповідно до даної моделі розраховані прогнозовані значення мінімальної пенсії в гривнях на 2017-2021 рр. та інтервали довіри цих значень для рівня значущості p=0,95, які представлені в табл. 3.

Таблиця 3

Прогнозовані значення величини мінімальної пенсії в гривнях та її межі

Примітка. За розрахунками авторів.

Адекватність моделі перевірили за критерієм Фішера. Обчислене F _емп=1031,478 для рівня надійності p=0,95 є більшим за F_кр=4,75, що вказує на адекватність моделі. В результаті дослідження автокореляції залишків методом Дарбіна-Уотсона розраховано ^М_емп=1,8361. Для рівня надійності p=0,95 та n=14 (d_L=1,05; d_y=1,35) автокореляція відсутня. Для перевірки наявності гетероскедастичності використано тест Глейсера, в якому лінійна регресія абсолютних значень залишків має вигляд |u_t| = -0,0924t + 31,065. Для числа ступенів вільності k=12 та рівня надійності p=0,95 розраховано t_a = 2,4357 та tp = 0,0617 (/_кр=2,571), що свідчить про незначущість вільного члена та кутового коефіцієнту, а отже про відсутність гетероскедастичності.

На рис. 2 подано тренд динаміки мінімальної пенсії в доларовому еквіваленті, який добре описується кубічною моделлю

Рис. 2 Тренд мінімальної пенсії у доларовому еквіваленті