Инструментарий определения плановых финансовых резервов при разработке программ инновационного развития предприятий
Разработка инструментария, обеспечивающего нейтрализацию негативного воздействия кризисных явлений в экономике. Экономико-математический инструментарий определения величины финансовых резервов при разработке программы инновационного развития предприятий.
| Рубрика | Экономико-математическое моделирование |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 16.08.2018 |
| Размер файла | 35,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Инструментарий определения плановых финансовых резервов при разработке программ инновационного развития предприятий
Батьковский М.А.,
Кравчук П.В.
Аннотация
Разработан инструментарий, обеспечивающий частичную нейтрализацию негативного воздействия кризисных явлений в экономике. Представленный экономико-математический инструментарий определения величины финансовых резервов при разработке программы и проектов инновационного развития предприятий. Он предназначен для повышения устойчивости развития предприятий в современных условиях.
Ключевые слова: риски, резерв, проекты, программы, нейтрализация, модели, инструментарий. кризисный экономика математический
Важным инструментом нейтрализации негативных экономических явлений являются различные резервные фонды. Определение объемов данных фондов приобрело в настоящее время особое значение. Методологические основы решения отдельных вопросов данной задачи представлены в [1; 3; 4], но теоретически обоснованного и практически реализуемого инструментария определения объемов данных фондов до настоящего времени нет. Для решения рассматриваемой задачи предлагается использовать данные, характеризующие объемы финансирования, плановые резервы и корректировку ассигнований, а также графики плотностей вероятностей "нормы резерва" х и функции изменения объемов резерва ассигнований u(t), можно оценить объемы инвестиций, выделяемых на реализацию проектов в рамках вариантов программ инновационного развития производств, подотраслей и отраслей промышленности. Для этого допустим, что:
- все проекты, входящие в состав программ, являются неоднородными и поэтому для каждого раздела (подраздела) программ необходимо отдельно определять плотности вероятности и функцию распределения финансовых средств;
- нормы резерва одного раздела программы не влияют на нормы резерва других ее разделов.
В ходе разработки программы инновационного развития должны анализироваться резервы для отдельных инновационных проектов и нескольких уровней агрегирования [5]. Оценку величину резерва программы инновационного развития следует оценивать отдельно в пределах каждого его раздела и внутри всей программы. Для учета изменения весов выбранных уровней отдельных проектов и разделов программ плотности и функции распределения следует оценивать для всех ее разделов отдельно. Смешанное распределение средств определяется в виде суммы функций, взвешенных пропорционально доле ассигнований соответственно на отдельные проекты, разделы программы:
(1)
(2)
(3)
где dl1, dl2,...dl - объемы ассигнований на отдельные проекты, разделы подграммы l-го уровня; fli(x) и Fli(x) - плотность и функция распределения для соответствующих проектов, разделов l-го уровня; Nl - количество разделов (подразделов) подпрограммы l-го уровня; l = 1, 2, 3 (1 - для уровня проектов, 2 - для разделов программы, 3 - для программ).
Распределение нормы резерва и его параметры для уровня отдельных инновационных проектов могут не совпадать с распределением нормы резерва и его параметрами для уровня раздела программы в целом. Обозначим математическое ожидание случайной величины нормы резерва раздела программы X и ее дисперсию через E(X) и D(X). Объемы ассигнований для различных инновационных проектов обозначим как d11, d12, ... dl, а норму резерва для второго уровня можно рассчитать следующим образом:
(4)
(5)
Корреляция между случайными величинами внутри раздела программы рассчитывается по следующей формуле:
(6)
Для расчета ковариации между проектами Xi, Xi+1 необходимо выразить K(Xi, Xi+1) через начальные моменты низших порядков:
, (7)
где E (Xi .Xi+1) - математическое ожидание произведения случайных величин Xi, Xi+1.
Для уровня разделов и программ предположим, что принадлежность первичных данных к отдельным разделам и программам не оказывают значимого влияния на величину нормы резерва. В этом случае нормы резерва этих уровней не влияют друг на друга. Тогда дисперсию нормы резерва программы l-уровня можно определить, используя следующую формулу:
(8)
Если для сформированной выборки отдельные нормы резерва отличаются друг от друга, то в таких случаях необходимо определять с помощью экспертных оценок верхнюю границу резко выделяющихся величин. Распределение норм резерва программы получено на основе усреднения норм резерва проектов, для которых выделялись резервы. Поэтому ожидание нормы резерва не будет зависеть от того, использован резерв для различных проектов или нет [2].
Следовательно, используя нормы резерва по проектам можно определить математическое ожидание и дисперсию нормы резерва для уровня программы. Разработанный инструментарий позволяет оценивать плановые резервы, и обеспечивать оптимальное резервирование ресурсов.
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-06-00028)
Список литературы
1. Авдонин Б.Н. Теоретические основы и инструментарий управления развитием высокотехнологичных предприятий [Текст] / Б.Н. Авдонин, А.М. Батьковский, П.В. Кравчук // Электронная промышленность. - 2014. - № 2. - С. 112-121.
2. Батьковский А.М., Булава И.В., Мингалиев К.Н. Макроэкономический анализ уровня и возможностей финансового обеспечения военной безопасности России. [Текст] А.М. Батьковский, И.В. Булава, К.Н. Мингалиев // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2009. - № 21. - С. 58-65.
3. Батьковский А.М. Экономико-экономический инструментарий анализа инновационной деятельности высокотехнологичных предприятий [Текст] / А.М. Батьковский // Экономический анализ: теория и практика. - 2011. - № 12. - С. 51-60.
4. Бородакий Ю.В. Моделирование процесса разработки наукоемкой продукции в оборонно-промышленном комплексе [Текст] / Ю.В. Бородакий, Б.Н. Авдонин, А.М. Батьковский, П.В. Кравчук // Вопросы радиоэлектроники. - 2014. - Т. 4. - № 2. - С. 21-34.
5. Мингалиев К.Н. Финансовое оздоровление предприятий в условиях рецессии и посткризисного развития российской экономики. Теория и инструментарий. [Текст] / К.Н. Мингалиев, А.М. Батьковский, М.А. Батьковский, И.В. Булава, В.П. Божко, Т.И. Пустовитова, Е.М. Трейгер, М.П Ярошук // Под ред. К.Н. Мингалиева. - М.: МАОК. - 2010. - 339 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Макроэкономический, торговый и финансовый каналы кризисных явлений в экономике. Результат оценки каналов распространения финансовых кризисов для группы стран. Анализ совокупности показателей - потенциальных предвестников возникновения кризиса в Украине.
контрольная работа [296,2 K], добавлен 29.09.2013Виды финансовых моделей. Методический инструментарий моделирования финансово-хозяйственной деятельности. Использование финансового моделирования в принятии управленческих решений и оценке их эффективности на примере ОАО "Новосибстальконструкция".
дипломная работа [2,3 M], добавлен 17.09.2014Формирования программы стратегического развития отрасли в условиях ограниченности финансовых ресурсов. Методология и методы комплексной оценки вариантов развития и методы формирования оптимального плана реализации программы по критерию упущенной выгоды.
книга [1,0 M], добавлен 05.03.2009История развития экономико-математических методов. Математическая статистика – раздел прикладной математики, основанный на выборке изучаемых явлений. Анализ этапов экономико-математического моделирования. Вербально-информационное описание моделирования.
курс лекций [906,0 K], добавлен 12.01.2009Метод имитационного моделирования в разработке экономико-математических моделей для учета неопределенности статистики предприятий. Функционирование имитационной модели изготовления малогабаритного стула: время работы и коэффициенты загрузки оборудования.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 16.11.2010Решение задач линейного программирования с применением алгоритма графического определения показателей и значений, с использованием симплекс-метода. Использование аппарата теории двойственности для экономико-математического анализа оптимального плана ЗЛП.
контрольная работа [94,6 K], добавлен 23.04.2013Сущность банка, его деятельность и риски. Особенности развития банковского бизнеса в России. Управление риском в процессе кредитования. Модели оценки кредитоспособности заемщика. Математический аппарат в их разработке и его практическое применение.
дипломная работа [440,3 K], добавлен 30.05.2012Основные понятия и типы моделей, их классификация и цели создания. Особенности применяемых экономико-математических методов. Общая характеристика основных этапов экономико-математического моделирования. Применение стохастических моделей в экономике.
реферат [91,1 K], добавлен 16.05.2012Методика определения максимального числа подзадач без пределов и максимального числа целочисленных решений без пределов. Метод "затраты-эффект" и особенности его применения в управлении проектами. Задача привлечения дополнительных финансовых ресурсов.
контрольная работа [37,9 K], добавлен 09.07.2014Синтетический интегральный показатель неперспективности развития предприятия. Уровень морального износа оборудования. Уровень недостаточности конструкторско-лицензионного задела. Показатель отсутствия площадей для технологического роста производства.
контрольная работа [60,0 K], добавлен 16.08.2013Открытие и историческое развитие методов математического моделирования, их практическое применение в современной экономике. Использование экономико-математического моделирования на всей уровнях управления по мере внедрения информационных технологий.
контрольная работа [22,4 K], добавлен 10.06.2009Классификация экономико-математических моделей. Использование алгоритма последовательных приближений при постановке экономических задач в АПК. Методики моделирования программы развития сельскохозяйственного предприятия. Обоснование программы развития.
курсовая работа [244,3 K], добавлен 05.01.2011Сущность и содержание метода моделирования, понятие модели. Применение математических методов для прогноза и анализа экономических явлений, создания теоретических моделей. Принципиальные черты, характерные для построения экономико-математической модели.
контрольная работа [141,5 K], добавлен 02.02.2013Пример постановки транспортной задачи и особенности экономико-математической модели. Оптимальный способ организации снабжения потребителей продукцией предприятий-изготовителей. Параметры перевозок. Математический анализ модели, выбор метода решения.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 04.01.2016Роль экономико-математических методов в оптимизации экономических решений. Этапы построения математической модели и решение общей задачи симплекс-методом. Составление экономико-математической модели предприятия по производству хлебобулочных изделий.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 09.07.2015Виртуализация экономики в постиндустриальном обществе. Сетевая организация предприятия как инновация в бизнесе. Этапы создания и главные признаки виртуальной компании, ее основные подходы к использованию Интернет. Пути развития электронной коммерции.
курсовая работа [283,1 K], добавлен 11.10.2011Теоретические основы моделирования оптимизационной программы развития сельскохозяйственной организации с учетом внешнеэкономических связей. Постановка экономико-математической задачи. Обоснование исходной информации и анализы оптимального решения.
курсовая работа [176,8 K], добавлен 06.05.2015Определение инновационного потенциала, способы его измерения. Факторы, влияющие на инновационный потенциал регионов Российской Федерации. Сущность регрессионного анализа и методические указания по его использованию в экспериментальном исследовании.
курсовая работа [537,2 K], добавлен 28.08.2016Экономическая сущность финансовых потоков страховой компании. Правовой режим страховой выплаты. Исчисление нетто-премии по риску (нетто-ставки). Порядок определения брутто-ставки. Модель парной регрессии страхования имущества на примере ООО "Росгосстрах".
курсовая работа [527,1 K], добавлен 08.06.2013Разработка математической модели оптимизации потребления в односекторной модели экономического роста. Выявление факторов, влияющих на экономический рост. Разработка механизмов обеспечения стабилизации при возникновении кризисных ситуаций в экономике.
дипломная работа [2,4 M], добавлен 27.03.2015
