Измерение отношения к риску
Моделирование рисковых ситуаций в экономике. Способы оценки возможности возникновения неблагоприятного исхода в хозяйственной или предпринимательской деятельности. Понятие убывающей предельной полезности дохода. Выход из трудного финансового положения.
| Рубрика | Экономико-математическое моделирование |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 29.03.2019 |
| Размер файла | 121,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://allbest.ru
Самарский Государственный Экономический Университет
(Samara State University of Economics )
Измерение отношения к риску
Нижарадзе С.Э.
Самара, Россия
(Samara, Russia )
Любой хозяйствующий субъект в своей деятельности сталкивается с таким явлением, как риск. Он лежит в основе принятия всех управленческих решений. моделирование экономика полезность доход
Риск -- это возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода в производственно-хозяйственной или какой-либо другой деятельности.
Очевидно, что индивидуумы различаются своей готовностью пойти на риск. Некоторые не хотят рисковать, другим это нравится, а иные к риску безразличны (нейтральны). Наиболее распространенное отношение к риску - это нерасположенность к нему.
Формальное объяснение феномена избегания риска предложил в XVIII веке швейцарский математик Даниил Бернулли. Бернулли обратил внимание на то, что многие люди, которые делают выбор в условиях неопределенности, не пытаются максимизировать ожидаемые денежные величины. Они скорее максимизируют ожидаемую полезность.
Бернулли предположил, что с ростом денежного дохода, его полезность возрастает, но с убывающей скоростью, т.е. мы можем говорить об убывающей предельной полезности дохода. Например, если доход какого-то лица 10000 долл. и он увеличивается на 1000 долл., то это увеличение дохода добавит к общей полезности больше, чем такой же прирост дохода -- 1000 долл. при величине дохода 40000 долл. О человеке, функция полезности денежного дохода которого обнаруживает убывающую предельную полезность, говорят, что он не склонен к риску (risk averse).
Исследуем график функции полезности ЛПР (лиц, принимающих решения), не склонного к риску, представленной на рис. 1. Для такого типа ЛПР полезность среднего выигрыша (полезность ОДО ожидаемой денежной оценки) больше ожидаемой полезности игры: с вероятностью p выиграть М1 и с вероятностью (1 - р) выиграть М2.
Рис. 1. График функции полезности ЛПР, не склонного к риску
Формально мы имеем график вогнутой функции, о которой известно, что ордината любой точки кривой больше ординаты точки хорды кривой.
Определим соотношение, характеризующее ЛПР, не склонного к риску. Нетрудно видеть, что:
U(M1) - значение полезности в точке А;
U(M2) - значение полезности в точке В;
U(pM1 + (1 - р)М2) - значение полезности в точке С.
Уравнение хорды АВ имеет вид:
U1 = а + bМ , (1)
где U1 - совокупность точек, лежащих на отрезке прямой.
Найдем значения параметров а и b уравнения прямой.
В точке А имеем U(M1) = а + bМ1.
В точке В имеем U(M2) = а + bМ2.
Вычитаем из первого выражения второе, исключая величину a:
U(M1) - U(M2) = b(M1 - М2) ,
откуда получаем:
После подстановки значений для параметров а и b уравнение хорды АВ имеет вид:
где М1 ? М ? M2.
Пусть М = рМ1 + (1 - р)М2, где 0 ? р ? 1, тогда в точке С справедливо неравенство
Подставив в это неравенство вычисленные значения а и b, получим:
или
U(pM1 + (1 - р)М2) > PU(M1) + (1 - p)U(M2). (2)
Неравенство (2) характерно для функции полезности ЛПР, не склонных к риску. Оно действительно показывает, что полезность среднего выигрыша (полезность ОДО) больше ожидаемой полезности игры: с вероятностью р выиграть М1 и с вероятностью (1 - р) выиграть М2.
Аналогично можно показать, что для функций полезности ЛПР, склонных к риску, справедливо неравенство
U(pM1 + (1 - р)М2) < pU(M1) + (1 - p)U(M2). (3)
Для функций полезности ЛПР, безразличных (нейтральных) к риску, имеет место равенство:
U(pM1 + (1 - р)М2) = pU(M1) + (1 - p)U(M2). (4)
Склонность или несклонность ЛПР к риску, как уже отмечалось, зависит от его финансового положения, текущей ситуации принятия решения и других факторов. Иначе говоря, эта характеристика ЛПР не является абсолютной, присущей ему при любых обстоятельствах.
Литература
1. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учебное пособие / А.М. Дубров - Москва: Финансы и статистика, 1999. - 172с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Разработка бизнес-плана открытия косметологического кабинета на косметической линии "Thalgo". Анализ затрат, возможных объемов спроса и дохода, рисковых ситуаций и их воздействия на проект. Оценка конкурентоспособности и стратегия маркетинга предприятия.
курсовая работа [203,0 K], добавлен 15.05.2014Эффективность капитальных вложений. Статистические методы оценки целесообразности инвестиций с риском. Анализ чувствительности, сценариев. Установление номинальных и предельных значений неопределенных факторов. Имитационное моделирование Монте-Карло.
контрольная работа [34,4 K], добавлен 27.10.2008Экономико-математическое моделирование как способ оценки хозяйственной деятельности. Изучение работы современной организации, ее структурных подразделений. Применение многоканальной системы массового обслуживания с отказами в вычислительной лаборатории.
курсовая работа [241,9 K], добавлен 14.01.2015Определение наличия седловой точки у матрицы. Оптимальная стратегия игрока. Определение среднего выигрыша, оптимальных чистых стратегий в условиях неопределенности для матрицы выигрышей. Критерии максимакса, Вальда, минимаксного риска Сэвиджа и Гурвица.
контрольная работа [26,2 K], добавлен 06.09.2012Общая характеристика математических методов анализа, их классификация и типы, условия и возможности использования. Экономико-математическое моделирование как способ изучения хозяйственной деятельности, их применение в решении аналитических задач.
контрольная работа [1,6 M], добавлен 26.05.2013Моделирование сферы потребления. Потребительские предпочтения. Кривые безразличия. Предельная норма замещения благ. Функция полезности и её свойства. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Реакция потребителя на изменение цен и дохода. Уравнение С
реферат [845,1 K], добавлен 20.06.2005- Нечеткая логика. Моделирование оценки показателей проекта, с использованием теории нечетких множеств
Описание лингвистической переменной. Моделирование оценки показателей проекта. Построение функции принадлежности термов, используемых для лингвистической оценки переменной "рост мужчины". Нечеткое моделирование конкурентоспособности кинотеатров.
контрольная работа [281,6 K], добавлен 09.07.2014 Виды финансовых моделей. Методический инструментарий моделирования финансово-хозяйственной деятельности. Использование финансового моделирования в принятии управленческих решений и оценке их эффективности на примере ОАО "Новосибстальконструкция".
дипломная работа [2,3 M], добавлен 17.09.2014Финансовое состояние и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Аудит имущественного положения. Показатели платежеспособности, деловой активности и рентабельности. Безубыточность предприятия и модель финансовой стратегии.
реферат [103,5 K], добавлен 10.07.2011Сущность и содержание метода моделирования, понятие модели. Применение математических методов для прогноза и анализа экономических явлений, создания теоретических моделей. Принципиальные черты, характерные для построения экономико-математической модели.
контрольная работа [141,5 K], добавлен 02.02.2013Моделирование процесса, связанного с созданием результата инновационной деятельности, методом построения диаграмм IDEF0 и IDEF3. Выбор критерии оценки эффективности, при помощи которых можно принять решение о целесообразности коммерциализации объекта.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 26.04.2011Понятие полезности: общая и предельная полезность. Понятие производственной функции. Применение математических функций. Теория принятия решений. Понятия функции потребления, спроса и предложения. Обобщенные формы зависимости между доходами и спросом.
курсовая работа [345,3 K], добавлен 14.10.2014Понятие имитационного моделирования, применение его в экономике. Этапы процесса построения математической модели сложной системы, критерии ее адекватности. Дискретно-событийное моделирование. Метод Монте-Карло - разновидность имитационного моделирования.
контрольная работа [26,7 K], добавлен 23.12.2013Математические модели в экономике. Понятия функций нескольких переменных. Задача математического программирования. Задача потребительского выбора. Функция полезности. Общая модель потребительского выбора. Модель Стоуна.
дипломная работа [259,9 K], добавлен 08.08.2007Анализ возможности применения нейронных сетей в оценке вероятности наступления банкротства предприятия в современных условиях хозяйствования. Проблема рисков в экономике. Финансовые коэффициенты, применяемые в российских методиках оценки банкротства.
курсовая работа [451,6 K], добавлен 14.08.2013Макроэкономический, торговый и финансовый каналы кризисных явлений в экономике. Результат оценки каналов распространения финансовых кризисов для группы стран. Анализ совокупности показателей - потенциальных предвестников возникновения кризиса в Украине.
контрольная работа [296,2 K], добавлен 29.09.2013Общая характеристика и классификация экономико-математических методов. Стохастическое моделирование и анализ факторных систем хозяйственной деятельности. Балансовые методы и модели в анализе связей внутризаводских подразделений, в расчетах и цен.
курсовая работа [200,8 K], добавлен 16.06.2014Базовые принципы и приемы, используемые при имитационном моделировании доходности финансового актива. Построение модели, способной прогнозировать доходность акции компании "РосНефть" через индекс MICEX и нефть марки Brent. Проверка модели на адекватность.
контрольная работа [415,5 K], добавлен 11.12.2014Исследование причин возникновения, последствий и основных видов безработицы. Моделирование и прогнозирование численности безработных в Российской Федерации. Определение доли экономически активного населения. Построение регрессионной модели безработицы.
курсовая работа [203,8 K], добавлен 31.03.2015Моделирование работы регулировочного участка цеха. Выбор методов решения задачи. Критерий оценки эффективности процесса функционирования системы - вероятность отказа агрегату в первичной обработке. Алгоритмизация модели системы и ее машинная реализация.
курсовая работа [36,3 K], добавлен 27.01.2011
