Расчет курсов валют

Размещено на http://www.allbest.ru/

Практическая работа по предмету

Международные валютно-кредитные отношения

2011-2012 гг.

Задача 1

Рассчитайте кросс-курс долларов США к евро, если известно, что: официальный курс 1 USD: 28,8770 RUR, официальный курс 1 EUR: 36,5000 RUR, банковский курс покупки 1 USD: 28,80 RUR, банковский курс покупки 1 EUR: 35,97 RUR, банковский курс продажи 1 USD: 29,10 RUR, банковский курс продажи 1 EUR: 37,78 RUR.

Решение:

USD/RUR = 28,8770 1RUR = 1:28,8770 USD

EUR/RUR = 36,5000 1RUR = 1:36,5000 EUR

USD/ EUR=28,8770 : 36,5000=0,7791

кросс-курс долларов США к евро 0,7791

курс покупки:

bid(USD/ EUR) = bid(USD)/ask(EUR)=28,80/37,78=0,76

курс продажи:

ask (USD/ EUR) = ask (USD)/ bid (EUR)=29,10/35,97=0,81

Задача 2

Рассчитайте кросс-курс японских иен к долларам США, если известно, что: официальный курс 1 USD: 28,8770 RUR, официальный курс 100 JPY: 23,8500 RUR, банковский курс покупки 1 USD: 28,00 RUR, банковский курс покупки 100 JPY: 23,84 RUR, банковский курс продажи 1 USD: 29,80 RUR, банковский курс продажи 100 JPY: 25,50 RUR;

Решение:

USD/RUR = 28,8770 1RUR =1: 28,8770 USD

JPY /RUR =100:23,8500 1RUR =23,8500: 100JPY

JPY / USD =0,2385: 28,8770 =0,0083

кросс-курс японских иен к долларам США 0,0083

курс покупки:

bid(JPY)=23,85/100=0,2385RUR ask(USD)=29,80RUR

bid(JPY / USD) = bid(JPY)/ask(USD)=0,2385/29,80=0,0080

курс продажи:

ask(USD)=25,50/100=0,2550 RUR bid (USD)=28,00 RUR

ask (JPY / USD) = ask (JPY)/ bid (USD)=0,2550/28,00=0,0091

Задача 3

курс валюта рынок брокерский

Рассчитайте, какую сумму английских фунтов может получить физическое лицо при конверсии 2000 долларов США и 1500 евро, если известно, что: официальный курс 1 USD: 28,5877 RUR, официальный курс 1 EUR: 36,5000 RUR, официальный курс 1 GBP: 51,10000 RUR, банковский курс покупки 1 USD: 28,80 RUR, банковский курс покупки 1 EUR: 35,97 RUR, банковский курс покупки 1 GBP: 51,02 RUR, банковский курс продажи 1 USD: 29,10 RUR, банковский курс продажи 1 USD: 37,78 RUR, банковский курс продажи GBP: 53,87 RUR. Банкнота минимального номинала -5 английских фунтов.

Решение:

По официальному курсу:

USD/RUR = 28,5877 1RUR =1: 28,5877 USD

EUR/RUR = 36,5000 1RUR = 1:36,5000 EUR

GBP/RUR = 51,1000 1RUR = 1:51,10000 GBP

2000 USD/ GBP =2000*28,5877/51,10000=1118 англ. фунтов

1500 EUR / GBP =1500*36,5000/51,10000=1071 англ. фунтов

Всего 1118+1071 = 2189 , учитывая, что банкнота минимального номинала -5 английских фунтов, 2185 англ. фунтов.

Реально:

bid(USD)= 28,8 RUR ask(GBP)=53,87RUR

2000 bid(USD / GBP) = bid(USD)/ask(GBP)=2000*28,80/53,87=1069 англ. фунтов,

bid(EUR)= 35,97 RUR ask(GBP)=53,87RUR

1500 bid(EUR / GBP) = bid(EUR)/ask(GBP)=1500*35,97/53,87=1001 англ. фунтов,

Всего 1069+1001 = 2070 англ. фунтов.

Задача 4

Рассчитайте, какую сумму долларов США может получить физическое лицо при конверсии 200 сингапурских долларов и 50 датских крон, если известно, что: официальный курс 1 USD: 28,5877 RUR, официальный курс 1 SGD: 15,8300 RUR, официальный курс 10 DKK: 34,9654 RUR, банковский курс покупки 1 USD: 28,80 RUR, банковский курс покупки 1 SGD: 15,77 RUR, банковский курс покупки 10 DKK: 34,83 RUR, банковский курс продажи 1 USD: 29,10 RUR, банковский курс продажи 1 SGD: 16,87 RUR, банковский курс продажи 10 DKK: 37,26 RUR.

Решение:

По официальному курсу:

SGD /RUR = 15,8300 1RUR = 1:15,8300 SGD

DKK /RUR = 10:34,9654 1RUR =34,9654:10 DKK

USD/RUR = 28,5877 1RUR =1: 28,5877 USD

200 SGD / USD =200*15,8300/28,5877= 110 долларов США

50 долларов США / GBP =50*3,4965/28,5877=6 долларов США

Всего 110+6 = 116 долларов США.

Реально:

bid(SGD)= 28,8 RUR ask(USD)=53,87RUR

200 bid(SGD / USD) = bid(SGD)/ask(USD)=200*15,77/29,10=108 долларов США,

bid(DKK)= 35,97 RUR ask(GBP)=53,87RUR

50 bid(DKK / USD) = bid(DKK)/ask(USD)=50*34,83/10/29,10=5 долларов США,

Всего 108+5 = 113 долларов США.

Задача 5

Допустим, что в какой-то момент курс евро против американского доллара (EUR/USD) равен 1,2505/1,2509. Предположим, что Вы провели анализ валютного рынка и считаете, что курс EUR/USD будет расти (например, как минимум до 1,2600). Максимальная сумма, которую Вы готовы потерять составляет 150 дол. USD. Предположим, что Ваш прогноз оказался верным и курс EUR/USD достиг 1,2599/1,2603. Каковы Ваши действия и каков их результат на рынке ФОРЕКС?

Решение:

Так как максимальная сумма, которую мы готовы потерять составляет 150 дол. USD, то и маржа составит 150 долларов, то есть размер сделки в долларах составит 15000 или 15000*1,2509 =12000 в евро.

Предполагая, что курс будет расти, мы должны открыть позицию и купить 12000 евро одновременно продав доллары. При повышении курса и достижении предполагаемого нами уровня мы должны совершить противоположную операцию и закрыть позицию, купив доллары и продав евро.

Открытие позиции - Продажа 12000 евро Покупка 15019долл.

Закрытие позиции - Покупка 15000 евро Продажа15189долл.

Результат: + 108 долл.

В результате мы должны получить прибыль 108 долларов США.

Задача 6

Используя приведенные в таблице котировки, определите кросс-курсы:

а) российского рубля к украинской гривне (RUR/UAH);

б) российского рубля к латвийскому лату (RUR/LVL);

в) британского фунта к российскому рублю (GBP/RUR);

г) евро к российскому рублю (EUR/RUR);

д) специальных прав заимствования к российскому рублю (XDR/RUR).

Решение:

Используя приведенные в таблице котировки, определите кросс-курсы:

а) российского рубля к украинской гривне (RUR/UAH);

б) российского рубля к латвийскому лату (RUR/LVL);

в) британского фунта к российскому рублю (GBP/RUR);

г) евро к российскому рублю (EUR/RUR);

д) специальных прав заимствования к российскому рублю (XDR/RUR).

Котировки на Форекс

Решение:

а) курс покупки RUR/UAH =7,8061/29,59 = 0,2638

курс продажи RUR/UAH = 8,0153/29,45 = 0,2722

б) курс покупки RUR/LVL = 0,5259/29,59 = 0,0178

курс продажи RUR/LVL = 0,5356/29,45 = 0,0182

в) курс покупки GBP/RUR = 1,4896*29,45 = 43,8687

курс продажи GBP/RUR = 1,4900*29,59 = 44,0891

г) курс покупки EUR/RUR = 1,3408 *29,45 = 39,4866

курс продажи EUR/RUR = 1,3411*29,59 = 39,6832

д) курс покупки XDR/RUR = 29,45/1,3925 = 21,1490

курс продажи XDR/RUR = 29,59/1,3815 = 21,4187

Задача 7

Используя данные таблицы задачи 6, рассчитайте прибыль или убытки получит клиент брокерской компании MIG Investments, если осуществит следующие операции на рынке ФОРЕКС:

1. Покупка 3 лотов USD/CAD по цене 1,1739 и их продажа по цене 1,1735.

2. Покупка 5 лотов USD/JPY по цене 105.60 и их продажа по цене 105.20.

3. Покупка 4 лотов GBP/CHF по цене 2.2726 и их продажа по цене 2.2735.

4. Покупка 1 лота золота по цене 435.50 и их продажа по цене 436.10.

5. Продажа 6 лотов серебра по цене 7.03 и их покупка по цене 6.99

Решение:

Прибыль или убыток рассчитаем:

Количество лотов*размер лота*стоимость 1 пункта лота*спред (разница цены покупки и продажи)

1. При покупке и продаже 3 лотов USD/CAD убыток составит:

3лота*100000*10*(1,1739-1,1735)=1200 долларов США

2. При покупке и продаже 5 лотов USD/JPY убыток составит:

5*100000*10*9/1000*(105,6-105,2)=1800 долларов США

3. При покупке и продаже 4 лотов GBP/CHF прибыль составит:

4*100000*7,8/10*(2,2735-2,2726)= 280,8 долларов США

4. При покупке и продаже 1 лота золота прибыль составит:

1*100*100*(436,10-435,5)= 6000 долларов США

5. При продаже и покупке 6 лотов серебра прибыль составит:

6*5000*50*(7,03-6,99)= 60000 долларов США

Размещено на Allbest.ru