Расчет доходности ценных бумаг
Расчет суммы, полученной предъявителем векселя. Определение текущей доходности облигации, ценности и коэффициента котировки акции. Вычисление размера ежемесячного платежа по кредиту. Анализ изменения во времени наращенных сумм вкладов с учетом инфляции.
| Рубрика | Финансы, деньги и налоги |
| Вид | контрольная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 26.04.2013 |
| Размер файла | 212,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ОМСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Контрольная работа
по дисциплине «Финансовая математика»
Омск 2012
Задача 1
Вексель на 20000 руб. со сроком погашения 20 ноября был учтен по простой ставке 18%.
А) Определить полученную сумму клиентом и дисконт банка.
Б) Определить доходность операций по простой и сложной ставке, если провести учет по сложной учетной ставке 18%.
Решение
А) Сумма, полученная предъявителем векселя
Р = 20000 (1 - 0,50,18) = 18200 руб.
Сумма дисконта, полученного банком, составит
D = 20000 - 18200 = 1800 руб.
Б) При использовании простой учетной ставки предъявитель векселя получит P = 20000 (1 - 2 0,18) = 12800 руб.
При использовании сложной учетной ставки сумма, полученная предъявителем векселя, будет P = 20000 (1 - 0,18)2 = 13448 руб.
Задача 2
Облигация номиналом 1000 руб. с 5% купонной ставкой и погашением через 5 лет приобретена на рынке с дисконтом 10%. Определить текущую доходность.
Решение
Доходность облигации определяется по формуле:
N - номинал облигации
Р - цена облигации
Т - число дней до погашения облигации
Получаем:
Задача 3
Курсовая стоимость 23 февраля 1994 года акций банка номиналом 1000 руб. составила 4,3 тыс. руб., а сумма дивиденда на акцию за третий квартал 1993 года - 500 руб. Определить ценность акции и коэффициент ее котировки.
Решение
Ценность акции = 500 руб. / 4300 руб. = 0,12%
Коэффициент котировки акции = 4,3 тыс. руб. / 1000 = 4,3%
Задача 4
Клиент вложил в банк 10000 руб. Какая сумма будет на счете клиента через 2 года, если банк начисляет проценты по сложной номинальной ставке при следующих начислениях процентов и годовых ставок а) ежемесячно, б) ежеквартально, в) полугодиям, 10%.
Решение.
А) если 10% в месяц, то ежемесячно прибавляется по 1000 руб., следовательно за 2 года у клиента в качестве % добавиться 1000*24=24000 руб. По истечению 2 лет он получит 10000+24000=34000 руб.
Б) если 10% за 3 месяца, то каждый квартал прибавляется по 1000 руб., следовательно за 2 года у клиента в качестве % добавиться 1000*8=8000 руб. По истечению 2 лет он получит 10000+8000=18000 руб.
В) если 10% за полугодие, то каждые полгода прибавляется по 1000 руб., следовательно за 2 года у клиента в качестве % добавиться 1000*4=4000 руб. По истечению 2 лет он получит 10000+14000=14000 руб.
Задача 5
Покупатель купил в кредит костюм стоимостью 9000 руб. и уплатил в момент приобретения 2000 руб., а на остальную сумму получил кредит на 6 месяцев под 12% годовых на условии гашения долга равными ежемесячными уплатами. Определите размер ежемесячного платежа.
Решение
9000 руб. - 2000 руб. = 7000 руб. взял в кредит
7000 руб. / 365 дней 19,18 руб. уплачивает в день
19,18 руб. * 180 дней = 3452,4 руб. за полгода без %
3452,4 руб. * 0,12% = 414,29 руб. это % за полгода
414,29 руб. + 7000 руб. = 7414,29 руб. выплатит за полгода вместе с %
7414,29 руб. / 6 мес. = 1235, 72 руб. размер ежемесячного платежа
Задача 6
Кредитор предоставил ссуду в размере 4,5 млн. руб. с условием погашения долга через 100 дней в размере 5 млн. руб. Определить доходность операции для кредитора в виде простой и учетной ставок процентов.
Решение
Простая ставка = 5 млн. руб. - 4,5 млн. руб. = 500 тыс. руб.
Учетная ставка - Х
(4,5 млн. руб. * Х) / 100 дней = 500 тыс. руб.
Х = 11,1% за 100 дней
Задача 7
Фермер купил новый дом за 20 000 долл. Первоначальный взнос составил 20% от стоимости дома. Оставшуюся сумму необходимо погасить равными ежегодными платежами в течение 10 лет. Определить общую сумму процентов и сумму ежегодного взноса.
Решение
20 тыс. *20%=4 тыс. руб. - первоначальный взнос
20 тыс. - 4 тыс. = 16 тыс. руб. взял на10 лет
16 тыс. / 10 лет = 1600 руб. ежегодный взнос
1600 руб. * 100% /16000 руб. = 10% в год
Задача 8
На вклад 150000 руб. начисляются проценты по номинальной ставке сложных процентов 24% с ежемесячным начислением процентов. Средний уровень инфляции за квартал составляет 8%. Определить фактические размеры процентных денег в течение года с ежемесячным интервалом. Вычислить фактическую годовую ставку процента.
Решение
1 месяц
150 тыс. руб. * 24% / 12 мес. = 3 тыс. руб. это % за месяц
150 тыс. руб. + 3 тыс. руб. = 153 тыс. руб. на счету на конец месяца
2 месяц
153 тыс. руб. * 24% / 12 мес. = 3060 руб. это % за месяц
153 тыс. руб. + 3060 руб. = 156060 руб. на счету на конец месяца
3 месяц
156060 руб. * 24% / 12 мес. = 3121,2 руб. это % за месяц
156060 руб. + 3121,2 руб. = 159181,2 руб. на счету
159181,2 руб. * 8% = 12734,496 руб. размер инфляции
159181,2 руб. - 12734,496 руб. = 146446,7 руб. на счету на конец месяца
4 месяц
146446,7 руб. * 24% / 12 мес. = 2928,93 руб. это % за месяц
146446,7 руб. + 2928,93 руб. = 149375,65 руб. на счету на конец месяца
5 месяц
149375,65 руб. * 24% / 12 мес. = 2987,51 руб. это % за месяц
149375,65 руб. + 2987,51 руб. = 152363,16 руб. на счету на конец месяца
6 месяц
152363,16 руб. * 24% / 12 мес. = 3047,26 руб. это % за месяц
152363,16 руб. + 3047,26 руб. = 155410,42 руб. на счету
155410,42 руб. * 8% = 12432,83 руб. размер инфляции
155410,42 руб. - 12432,83 руб. = 142977,59 руб. на счету на конец месяца
7 месяц
142977,59руб * 24% / 12 мес. = 2859,55 руб. это % за месяц
142977,59руб + руб. = 145837,14 руб. на счету на конец месяца
8 месяц
145837,14 руб. * 24% / 12 мес. = 2916,74 руб. это % за месяц
145837,14 руб. + 2916,74 руб. = 148753,88 руб. на счету на конец месяца
9 месяц
148753,88 руб. * 24% / 12 мес. = 2975,07 руб. это % за месяц
148753,88 руб. 2975,07 + руб. = 151728,96 руб. на счету
151728,96 руб. * 8% = 12138,32 руб. размер инфляции
151728,96 руб. - 12138,32 руб. = 139590,64 руб. на счету на конец месяца
10 месяц
139590,64 руб. * 24% / 12 мес. = 2791,81 руб. это % за месяц
139590,64 руб. + 2791,81 руб. = 142382,45 руб. на счету на конец месяца
11 месяц
142382,45 руб. * 24% / 12 мес. = 2847,65 руб. это % за месяц
142382,45 руб. + 2847,65 руб. = 145230,1 руб. на счету на конец месяца
12 месяц
145230,1 руб. * 24% / 12 мес. = 2904,6 руб. это % за месяц
145230,1 руб. + 2904,6 руб. = 148134,7 руб. на счету
148134,7 руб. * 8% = 11850,78 руб. размер инфляции
148134,7 руб. - 11850,78 руб. = 136283,92 руб. на счету на конец месяца
Потеря из-за инфляции
150000 - 136283,92 = 13716,08 руб.
13716,08 * 100% /150000 = 9,15%
Задача 9
вексель доходность облигация акция
а) Провести сравнение различных вариантов развития операций (не менее 3) вложения денежных средств в размере 50000 руб. на срок 2 года, с учетом среднегодовой инфляции 20% и построить графики изменения во времени наращенных сумм. В качестве источника информации можно использовать сведения о банковских вкладах в рублях, долларах, евро и других курсах валют на начало и конец операции.
Решение
1. Вклад «Пенсионный» - 3,5% годовых.
Начальный капитал - 50000 руб.
50000 * 3,5% = 1750 руб. составляют проценты за 1-ый год.
50000 + 1750 = 51750 руб.
51750 * 20% = 10350 руб. составляет инфляция за 1-ый год.
51750 - 10350 = 41400 руб. на счету за 1-ый год с учетом инфляции.
41400 * 3,5% = 1449 руб. составляют проценты за 2-ой год.
41400 + 1449 = 42849 руб.
42849 * 20% = 8569,8 руб. составляет инфляция за 2-ой год.
42849 - 8569,8 = 34279,2 руб. на счету за 2-ой год с учетом инфляции.
2. Вклад «Юбилейный» - 7% годовых.
Начальный капитал - 50000 руб.
50000 * 7% = 3500 руб. составляют проценты за 1-ый год.
50000 + 3500 = 53500 руб.
53500 * 20% = 10700 руб. составляет инфляция за 1-ый год.
53500 - 10700 = 42800 руб. на счету за 1-ый год с учетом инфляции.
42800 * 7% = 2996 руб. составляют проценты за 2-ой год.
42800 + 2996 = 45796 руб.
45796 * 20% = 9159,2 руб. составляет инфляция за 2-ой год.
45796 - 9159,2 = 36636,8 руб. на счету за 2-ой год с учетом инфляции.
3. Вклад «Универсальный» - 0,01% годовых.
Начальный капитал - 50000 руб.
50000 * 0,01% = 5 руб. составляют проценты за 1-ый год.
50000 + 5 = 50005 руб.
50005 * 20% = 10001 руб. составляет инфляция за 1-ый год.
50005 - 10001 = 40004 руб. на счету за 1-ый год с учетом инфляции.
40004 * 7% = 2800,28 руб. составляют проценты за 2-ой год.
40004 + 2800,28 = 42804,28 руб.
42804,28 * 20% = 8560,86 руб. составляет инфляция за 2-ой год.
42804,28 - 8560,86 = 34243,42 руб. на счету за 2-ой год с учетом инфляции.
б) Построить схему финансовой операции по данным динамики курса доллара за сентябрь 1998 года.
|
Курс руб. за долл., сентябрь 1998 скупки/продажи |
||||||||
|
1 |
10,88/12,8 |
7 |
17,93/21,94 |
13 |
9,6/11,42 |
19 |
12,4/16,4 |
|
|
2 |
12,8/14,85 |
8 |
19,9/23,52 |
14 |
9,6/11,42 |
20 |
12,4/16,4 |
|
|
3 |
14,62/17,35 |
9 |
18,01/21,52 |
15 |
10,26/14,75 |
21 |
14,4/18,4 |
|
|
4 |
17,93/21,94 |
10 |
11,79/14,85 |
16 |
11,72/15,53 |
22 |
13,4/16,4 |
|
|
5 |
17,93/21,94 |
11 |
10,97/12,87 |
17 |
10,3/12,45 |
23 |
14,5/16,2 |
|
|
6 |
17,93/21,94 |
12 |
9,6/11,42 |
18 |
10,3/14,6 |
24 |
14,5/16,2 |
Решение
Курс доллара, руб.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Определение нормы прибыли продавца векселя и банка. Расчет текущей стоимости суммы 3000 у.д.е. за 5 лет. Определение годовых процентных ставок. Составление уравнения стоимости и расчет доходности сделки. Расчет размера регулярного платежа по сделке.
контрольная работа [59,1 K], добавлен 06.02.2013Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка. Вычисление доходности ценных бумаг по простой и сложной ставке процента. Оптимальный выбор и анализ доходности ценных бумаг на примере ЗАО "ВТБ24". Динамика движения средств по портфелю активов.
курсовая работа [241,3 K], добавлен 03.05.2009Расчет ущерба страхователя и величины страхового возмещения, рыночной цены акции. Расчет размера разового погасительного платежа и составление плана погашения задолженности по кредиту. Расчеты по операциям с векселями. Определение доходности инвестиций.
задача [10,4 K], добавлен 03.05.2010Понятие и содержание финансового актива, порядок и этапы определения степени его доходности. Расчет доходности облигации, акции. Определение оптимальной структуры капитала предприятия. Вычисление рисков вхождения в венчурную компанию, ожидаемые прибыли.
контрольная работа [145,5 K], добавлен 18.06.2011Анализ тарифов вкладов банка Уралсиб. Оценка и сравнение уровня их доходности. Сравнительный расчет капитализации и начисления простых и сложных процентов на сумму нескольких депозитных проектов. Потери при досрочном востребовании вкладов по ним.
курсовая работа [118,8 K], добавлен 09.02.2014Прямой метод расчета наращенной суммы и современной стоимости потока платежей. Годовая рента постнумерандо. Определение доходности облигации к погашению. Расчет ренты с постоянным абсолютным изменением членов во времени. Нахождение дисконта векселя.
задача [81,5 K], добавлен 18.08.2013Бумажные, безбумажные, документарные и бездокументные ценные бумаги. Государственные облигации, казначейские векселя, казначейские ноты, муниципальные и сберегательные облигации, частные облигации, полуценные бумаги, международные ценные бумаги.
курсовая работа [284,5 K], добавлен 26.06.2013Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка, где осуществляются операции купли-продажи ценных бумаг. Значение бескупонных облигаций. Государственные краткосрочные облигации: анализ динамики котировок и доходности. Первичный и вторичный рынок.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 05.06.2011Классификация ценных бумаг, сроки их существования, формы владения, вложения средств и выпуска, вид эмитента. Определение акции, облигации, векселя, чека, банковского сертификата, коносамента, закладной. Простое и двойное складское свидетельство.
презентация [977,1 K], добавлен 14.02.2015Рынок государственных ценных бумаг США и Великобритании. Виды ценных бумаг. Казначейские векселя, ноты и облигации. Сберегательные облигации. Долговые обязательства федеральных агентств. Обычные и нндексированные облигации, с двойной датой погашения.
доклад [108,5 K], добавлен 13.01.2009Расчет первоначальной величины кредита и начисление простых процентов на заданную сумму. Подсчет суммы, полученной предъявителем векселя и величины дисконта банка. Нахождение суммы, которую предприниматель должен вернуть в банк по окончанию срока ссуды.
контрольная работа [25,3 K], добавлен 25.02.2012Оценка абсолютной и относительной эффективности инвестиций. Величины чистого денежного потока. Основные нормы текущей доходности. Моделирование инвестиционного портфеля. Рынок ценных бумаг. Основные показатели доходности вложений в ценные бумаги.
реферат [292,2 K], добавлен 22.07.2011Стадии конъюнктурного цикла. Факторы, определяющие необходимость формирования портфеля ценных бумаг предприятиями. Анализ кривых безразличия инвестора. Расчёт внутренней ставки доходности и чистой текущей стоимости дохода проекта, доходности портфеля.
контрольная работа [105,6 K], добавлен 05.03.2016Определение вексельной суммы, процентной ставки, эквивалентной банковской учетной ставке. Расчет реальной годовой доходности по облигациям при заданных номинальной процентной ставке и уровне инфляции. Ожидаемая реальная доходность держателя векселя.
контрольная работа [26,4 K], добавлен 21.12.2012Понятие финансовых инвестиций. Определение доходности ценных бумаг. Основные формы финансового инвестирования. Доходность акций, облигаций и векселей. Ценные бумаги как разновидность финансовых инвестиций. Эффективное управление капиталом предприятия.
курсовая работа [42,6 K], добавлен 26.10.2009Функции ценных бумаг: перераспределение денег и извлечение дохода на капитал. Ценная бумага как юридическая вещь и как фиктивная форма стоимости. Виды ценных бумаг: эмиссионные (акции, облигации, опционы), неэмиссионные (векселя, банковские сертификаты).
дипломная работа [312,8 K], добавлен 24.05.2014Процентные и учетные ставки. Формула наращения сложных процентов. Математическое и банковское дисконтирование. Расчет наращенных сумм в условиях инфляции. Уравнение эквивалентности консолидированного платежа. Пример расчета кредита аннуитетными платежами.
контрольная работа [45,1 K], добавлен 27.02.2016Портфельное инвестирование. Основные принципы формирования портфеля инвестиций. Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходности. Акции, облигации. Методики формирования оптимальной структуры портфеля. Модель Марковица, Блека.
курсовая работа [81,3 K], добавлен 17.05.2006Выбор стратегии формирования фондового портфеля. Сущность и виды фондового портфеля Методы оценки инвестиционной привлекательности ФЦБ. Анализ денежных потоков и определение размера возможных вложений. Расчет доходности фондового портфеля.
курсовая работа [83,1 K], добавлен 11.06.2004Определение суммы процента за кредит при германской и английской практике. Начисление процентов за кредит, погашенный единовременным платежом. Расчет ставки процентов по кредиту с учетом инфляции. Доходность вкладов по годовой ставке сложных процентов.
задача [19,5 K], добавлен 14.11.2009
