Фінансова статистика
Застосування методів прогнозування майбутньої зміни ціни валюти з допомогою індикаторів. Співвідношення між двома плинними середніми ціни. Обчислення індикатора MACD. Інтерпретація індикатора On Balance Volume. Чотирьохгодинний курс валют EUR/USD.
| Рубрика | Финансы, деньги и налоги |
| Вид | лабораторная работа |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 12.01.2014 |
| Размер файла | 362,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Міністерство освіти і науки України
Національний університет ”Львівська політехніка”
Інститут економіки та менеджменту
Кафедра фінансів
Лабораторна робота
Фінансова статистика
Виконав:
ст. гр. ФК-42
Москвитин В.М.
Прийняла:
Чубка О.М.
Львів - 2013 р.
Мета роботи: на основі теоретичних знань дати студентам практичні навики щодо побудови графіків, які відображають зміну курсів валют в часі, та методів прогнозування майбутньої зміни ціни валюти з допомогою технічних індикаторів.
Завдання роботи:
На основі наведених даних про курси валют та обсяги торгівлі побудувати годинні та денні графіки зміни курсу долара США щодо євро, розрахувати технічні індикатори MACD, CCI, RSI, OBV, A/D, побудувати їх графіки та з їх допомогою здійснити прогноз зміни курсів валют.
Таблиця 1. Зміна курсів валют
|
Час |
Курс валют EUR/USD |
Обсяг, млн. дол. |
|||||
|
Дата |
Година |
Відкриття |
Максимум |
Мінімум |
Закриття |
||
|
12.12.2008 |
15:00 |
1,3346 |
1,3415 |
1,3331 |
1,3384 |
3088 |
|
|
12.12.2008 |
16:00 |
1,3383 |
1,3411 |
1,3347 |
1,3391 |
4891 |
|
|
12.12.2008 |
17:00 |
1,339 |
1,3402 |
1,3362 |
1,3373 |
4681 |
|
|
12.12.2008 |
18:00 |
1,3372 |
1,3373 |
1,3311 |
1,3348 |
3854 |
|
|
12.12.2008 |
19:00 |
1,3346 |
1,3362 |
1,333 |
1,3346 |
3093 |
|
|
12.12.2008 |
20:00 |
1,3344 |
1,3365 |
1,3339 |
1,3357 |
1972 |
|
|
12.12.2008 |
21:00 |
1,3355 |
1,3386 |
1,3355 |
1,337 |
2297 |
|
|
15.12.2008 |
22:00 |
1,3368 |
1,3388 |
1,3368 |
1,3376 |
1733 |
|
|
15.12.2008 |
23:00 |
1,3375 |
1,3386 |
1,3368 |
1,3368 |
804 |
|
|
15.12.2008 |
00:00 |
1,3367 |
1,3395 |
1,3323 |
1,3351 |
840 |
|
|
15.12.2008 |
01:00 |
1,335 |
1,3454 |
1,3349 |
1,3441 |
1218 |
|
|
15.12.2008 |
02:00 |
1,3442 |
1,3461 |
1,3436 |
1,3445 |
1308 |
|
|
15.12.2008 |
03:00 |
1,3444 |
1,3461 |
1,3438 |
1,3439 |
935 |
|
|
15.12.2008 |
04:00 |
1,344 |
1,3457 |
1,3434 |
1,3455 |
846 |
|
|
15.12.2008 |
05:00 |
1,3454 |
1,3471 |
1,3452 |
1,3471 |
711 |
|
|
15.12.2008 |
06:00 |
1,347 |
1,3495 |
1,3465 |
1,3488 |
1098 |
|
|
15.12.2008 |
07:00 |
1,3489 |
1,3495 |
1,3465 |
1,3479 |
1034 |
|
|
15.12.2008 |
08:00 |
1,348 |
1,35 |
1,3466 |
1,3473 |
1417 |
|
|
15.12.2008 |
09:00 |
1,3474 |
1,3482 |
1,3437 |
1,3439 |
1868 |
|
|
15.12.2008 |
10:00 |
1,344 |
1,3475 |
1,3429 |
1,3451 |
3019 |
|
|
15.12.2008 |
11:00 |
1,3452 |
1,3491 |
1,3442 |
1,3463 |
2855 |
|
|
15.12.2008 |
12:00 |
1,3462 |
1,3491 |
1,3453 |
1,3465 |
2385 |
|
|
15.12.2008 |
13:00 |
1,3464 |
1,3486 |
1,3455 |
1,3476 |
2169 |
|
|
15.12.2008 |
14:00 |
1,3475 |
1,3516 |
1,3447 |
1,351 |
2610 |
|
|
15.12.2008 |
15:00 |
1,3509 |
1,3559 |
1,3488 |
1,3555 |
3491 |
|
|
15.12.2008 |
16:00 |
1,3557 |
1,3607 |
1,3555 |
1,3589 |
4029 |
|
|
15.12.2008 |
17:00 |
1,3588 |
1,3702 |
1,3584 |
1,367 |
4431 |
|
|
15.12.2008 |
18:00 |
1,3672 |
1,3678 |
1,3639 |
1,3662 |
2840 |
|
|
15.12.2008 |
19:00 |
1,3661 |
1,3672 |
1,3639 |
1,3659 |
2024 |
|
|
15.12.2008 |
20:00 |
1,3657 |
1,3686 |
1,3641 |
1,3673 |
2274 |
|
|
15.12.2008 |
21:00 |
1,3674 |
1,3683 |
1,3663 |
1,3664 |
1702 |
|
|
16.12.2008 |
22:00 |
1,3665 |
1,3711 |
1,3651 |
1,3706 |
2014 |
|
|
16.12.2008 |
23:00 |
1,3707 |
1,3722 |
1,3685 |
1,3688 |
1533 |
|
|
16.12.2008 |
00:00 |
1,369 |
1,3727 |
1,3687 |
1,3701 |
962 |
|
|
16.12.2008 |
01:00 |
1,3702 |
1,37572 |
1,35976 |
1,37392 |
691 |
|
|
16.12.2008 |
02:00 |
1,37382 |
1,37472 |
1,35916 |
1,3692 |
895 |
|
|
16.12.2008 |
03:00 |
1,3694 |
1,3726 |
1,369 |
1,372 |
1052 |
|
|
16.12.2008 |
04:00 |
1,3721 |
1,3722 |
1,3695 |
1,3707 |
843 |
|
|
16.12.2008 |
05:00 |
1,3706 |
1,3716 |
1,3697 |
1,3712 |
680 |
|
|
16.12.2008 |
06:00 |
1,3714 |
1,3735 |
1,3705 |
1,3727 |
908 |
|
|
16.12.2008 |
07:00 |
1,3726 |
1,3737 |
1,3718 |
1,3719 |
820 |
|
|
16.12.2008 |
08:00 |
1,372 |
1,3725 |
1,3702 |
1,3713 |
1367 |
|
|
16.12.2008 |
09:00 |
1,3712 |
1,3719 |
1,3671 |
1,3705 |
2699 |
|
|
16.12.2008 |
10:00 |
1,3704 |
1,3715 |
1,3654 |
1,3659 |
2953 |
|
|
16.12.2008 |
11:00 |
1,3658 |
1,3689 |
1,3628 |
1,3649 |
2988 |
|
|
16.12.2008 |
12:00 |
1,3651 |
1,3668 |
1,3632 |
1,3641 |
2451 |
|
|
16.12.2008 |
13:00 |
1,3642 |
1,3666 |
1,3641 |
1,3661 |
2315 |
|
|
16.12.2008 |
14:00 |
1,3662 |
1,3717 |
1,3645 |
1,3685 |
2938 |
|
|
16.12.2008 |
15:00 |
1,3683 |
1,3744 |
1,3681 |
1,3736 |
3704 |
|
|
16.12.2008 |
16:00 |
1,3738 |
1,3771 |
1,3698 |
1,3758 |
4011 |
|
|
16.12.2008 |
17:00 |
1,3759 |
1,3777 |
1,3725 |
1,376 |
4072 |
|
|
16.12.2008 |
18:00 |
1,3758 |
1,3831 |
1,374 |
1,3807 |
3574 |
|
|
16.12.2008 |
19:00 |
1,3808 |
1,3842 |
1,3797 |
1,3801 |
2402 |
|
|
16.12.2008 |
20:00 |
1,3802 |
1,3827 |
1,3796 |
1,3811 |
1838 |
|
|
16.12.2008 |
21:00 |
1,381 |
1,3987 |
1,3771 |
1,3974 |
4696 |
|
|
17.12.2008 |
22:00 |
1,3973 |
1,4148 |
1,3942 |
1,4127 |
4388 |
|
|
17.12.2008 |
23:00 |
1,4128 |
1,4128 |
1,4003 |
1,4003 |
2696 |
|
|
17.12.2008 |
00:00 |
1,4 |
1,4082 |
1,3993 |
1,4049 |
1757 |
|
|
17.12.2008 |
01:00 |
1,405 |
1,4068 |
1,4032 |
1,4066 |
1520 |
|
|
17.12.2008 |
02:00 |
1,4065 |
1,4097 |
1,399 |
1,4096 |
1420 |
|
|
17.12.2008 |
03:00 |
1,4094 |
1,4105 |
1,398 |
1,4068 |
1226 |
|
|
17.12.2008 |
04:00 |
1,4067 |
1,4092 |
1,4061 |
1,4081 |
1306 |
|
|
17.12.2008 |
05:00 |
1,4082 |
1,409 |
1,4075 |
1,4086 |
912 |
|
|
17.12.2008 |
06:00 |
1,4084 |
1,4191 |
1,4083 |
1,414 |
1704 |
|
|
17.12.2008 |
07:00 |
1,4139 |
1,4144 |
1,4082 |
1,4109 |
1766 |
|
|
17.12.2008 |
08:00 |
1,4108 |
1,4113 |
1,4044 |
1,4054 |
1560 |
|
|
17.12.2008 |
09:00 |
1,4053 |
1,4091 |
1,4007 |
1,4078 |
2612 |
|
|
17.12.2008 |
10:00 |
1,408 |
1,4165 |
1,4058 |
1,4113 |
3450 |
|
|
17.12.2008 |
11:00 |
1,4114 |
1,4138 |
1,409 |
1,4091 |
3278 |
|
|
17.12.2008 |
12:00 |
1,409 |
1,4128 |
1,4076 |
1,4127 |
2941 |
|
|
17.12.2008 |
13:00 |
1,4126 |
1,4132 |
1,4093 |
1,4097 |
2405 |
|
|
17.12.2008 |
14:00 |
1,4098 |
1,4102 |
1,403 |
1,4058 |
2922 |
|
|
17.12.2008 |
15:00 |
1,4057 |
1,4116 |
1,4044 |
1,4108 |
3156 |
|
|
17.12.2008 |
16:00 |
1,411 |
1,4308 |
1,4104 |
1,4301 |
313 |
|
|
17.12.2008 |
17:00 |
1,43 |
1,4378 |
1,4283 |
1,4324 |
2421 |
|
|
17.12.2008 |
18:00 |
1,4323 |
1,4382 |
1,4294 |
1,4357 |
4493 |
|
|
17.12.2008 |
19:00 |
1,4358 |
1,4408 |
1,4322 |
1,4353 |
3015 |
|
|
17.12.2008 |
20:00 |
1,4354 |
1,4377 |
1,4309 |
1,4329 |
2761 |
|
|
17.12.2008 |
21:00 |
1,4328 |
1,4372 |
1,4323 |
1,4348 |
2159 |
|
|
18.12.2008 |
22:00 |
1,4349 |
1,4416 |
1,4338 |
1,4387 |
2163 |
|
|
18.12.2008 |
23:00 |
1,4388 |
1,4424 |
1,4377 |
1,4419 |
1567 |
|
|
18.12.2008 |
00:00 |
1,442 |
1,4427 |
1,4401 |
1,4405 |
1004 |
|
|
18.12.2008 |
01:00 |
1,4406 |
1,4421 |
1,4396 |
1,4405 |
1081 |
|
|
18.12.2008 |
02:00 |
1,4406 |
1,4454 |
1,4393 |
1,4433 |
1473 |
|
|
18.12.2008 |
03:00 |
1,4432 |
1,4535 |
1,4359 |
1,4365 |
1415 |
|
|
18.12.2008 |
04:00 |
1,4464 |
1,4528 |
1,4344 |
1,4419 |
1278 |
|
|
18.12.2008 |
05:00 |
1,4418 |
1,4445 |
1,4418 |
1,4427 |
1010 |
|
|
18.12.2008 |
06:00 |
1,4425 |
1,4446 |
1,4423 |
1,4434 |
1348 |
|
|
18.12.2008 |
07:00 |
1,4433 |
1,4494 |
1,443 |
1,4459 |
1613 |
|
|
18.12.2008 |
08:00 |
1,4458 |
1,4466 |
1,4405 |
1,4418 |
1941 |
|
|
18.12.2008 |
09:00 |
1,4417 |
1,4437 |
1,4346 |
1,4418 |
3024 |
|
|
18.12.2008 |
10:00 |
1,4417 |
1,4483 |
1,4406 |
1,4471 |
3023 |
|
|
18.12.2008 |
11:00 |
1,4475 |
1,4719 |
1,4433 |
1,4615 |
5050 |
|
|
18.12.2008 |
12:00 |
1,4616 |
1,4649 |
1,4537 |
1,4623 |
3998 |
|
|
18.12.2008 |
13:00 |
1,4622 |
1,4631 |
1,4558 |
1,4627 |
3410 |
|
|
18.12.2008 |
14:00 |
1,4628 |
1,4695 |
1,4611 |
1,4644 |
3483 |
|
|
18.12.2008 |
15:00 |
1,4643 |
1,4655 |
1,456 |
1,4576 |
4095 |
|
|
18.12.2008 |
16:00 |
1,4575 |
1,4576 |
1,439 |
1,4403 |
4095 |
|
|
18.12.2008 |
17:00 |
1,4404 |
1,4489 |
1,4401 |
1,4476 |
2690 |
|
|
18.12.2008 |
18:00 |
1,4479 |
1,4479 |
1,4221 |
1,4295 |
3985 |
|
|
18.12.2008 |
19:00 |
1,4294 |
1,431 |
1,4183 |
1,4283 |
2610 |
|
|
18.12.2008 |
20:00 |
1,4282 |
1,4314 |
1,4255 |
1,43 |
1407 |
|
|
18.12.2008 |
21:00 |
1,4299 |
1,4322 |
1,4267 |
1,4313 |
1340 |
|
|
19.12.2008 |
22:00 |
1,4314 |
1,4315 |
1,4209 |
1,4237 |
1363 |
|
|
19.12.2008 |
23:00 |
1,4238 |
1,4257 |
1,4206 |
1,4245 |
819 |
|
|
19.12.2008 |
00:00 |
1,4244 |
1,4277 |
1,4243 |
1,4262 |
402 |
|
|
19.12.2008 |
01:00 |
1,4266 |
1,4299 |
1,4264 |
1,4292 |
650 |
|
|
19.12.2008 |
02:00 |
1,4293 |
1,4309 |
1,4242 |
1,4244 |
688 |
|
|
19.12.2008 |
03:00 |
1,4243 |
1,4286 |
1,4205 |
1,4285 |
1169 |
|
|
19.12.2008 |
04:00 |
1,4284 |
1,4397 |
1,4227 |
1,4339 |
665 |
|
|
19.12.2008 |
05:00 |
1,4337 |
1,4391 |
1,4224 |
1,4281 |
545 |
|
|
19.12.2008 |
06:00 |
1,428 |
1,4298 |
1,4243 |
1,4262 |
655 |
|
|
19.12.2008 |
07:00 |
1,4261 |
1,4294 |
1,4244 |
1,4258 |
938 |
|
|
19.12.2008 |
08:00 |
1,4257 |
1,4277 |
1,4211 |
1,426 |
726 |
|
|
19.12.2008 |
09:00 |
1,4261 |
1,4306 |
1,4217 |
1,4269 |
1428 |
|
|
19.12.2008 |
10:00 |
1,4267 |
1,4277 |
1,4088 |
1,4088 |
1999 |
|
|
19.12.2008 |
11:00 |
1,4086 |
1,4136 |
1,4051 |
1,4092 |
2328 |
|
|
19.12.2008 |
12:00 |
1,4093 |
1,4097 |
1,3985 |
1,4007 |
2304 |
|
|
19.12.2008 |
13:00 |
1,4006 |
1,403 |
1,3955 |
1,3956 |
1833 |
Основні розрахункові формули
Технічний Індикатор Сходження/Розбіжність Плинних Середніх (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - це динамічний індикатор, який слідує за тенденцією. Він показує співвідношення між двома плинними середніми ціни.
Технічний Індикатор MACD будується як різниця між двома експоненціальними плинними середніми (EMA) з періодами в 12 і 26:
MACDi = EMAi(CLOSE, 12) -EMAi(CLOSE, 26) (4.1),
де EMA - експоненціальні плинні середні, відповідно з періодами 12 і 26, розраховані по цінах закриття:
EMAi = CLOSEi* P + EMAi-1 * (1 - P) (4.2),
де CLOSEi -- ціна закриття і-го періоду;
EMAi-1 -- значення плинного середнього попереднього періоду;
P -- доля використання значення цін:
P = 2 / (N + 1) (4.3),
де N - період.
Щоб чітко визначити моменти зміни тенденції, на графік MACD наноситься так звана сигнальна лінія - 9-періодна плинна середня індикатора:
(4.4),
SMA - просте плинне середнє.
Для розрахунку прийняти, що експоненціальні плинні середні на початок першого періоду дорівнює ціні відкриття в першому періоді:
EMA0(CLOSE, 12) = EMA0(CLOSE, 26) = OPEN1
де, OPEN - ціна відкриття.
Розрахувати долі використання значення цін Р12 і Р26. Обчислити значення індикатора MACD і сигнальної лінії SIGNAL. Проміжні розрахунки і результати звести в таблицю 2.
= 0,153846154
= 0,074074074
Таблиця 2. Проміжні розрахунки і результати обчислення індикатора MACD
|
Час |
Курс валют EUR/USD |
EMA(CLOSE,12) |
EMA(CLOSE,26) |
MACD |
SIGNAL |
||
|
Дата |
Година |
Закриття |
|||||
|
12.12.2008 |
15:00 |
1,3384 |
1,335184615 |
1,334881481 |
0,000303 |
- |
|
|
12.12.2008 |
16:00 |
1,3391 |
1,335786982 |
1,335193964 |
0,000593 |
- |
|
|
12.12.2008 |
17:00 |
1,3373 |
1,336019754 |
1,335349967 |
0,000670 |
- |
|
|
12.12.2008 |
18:00 |
1,3348 |
1,3358321 |
1,335309229 |
0,000523 |
- |
|
|
12.12.2008 |
19:00 |
1,3346 |
1,335642546 |
1,335256693 |
0,000386 |
- |
|
|
12.12.2008 |
20:00 |
1,3357 |
1,335651385 |
1,335289531 |
0,000362 |
- |
|
|
12.12.2008 |
21:00 |
1,337 |
1,335858864 |
1,335416232 |
0,000443 |
- |
|
|
15.12.2008 |
22:00 |
1,3376 |
1,336126731 |
1,335577993 |
0,000549 |
- |
|
|
15.12.2008 |
23:00 |
1,3368 |
1,336230311 |
1,335668512 |
0,000562 |
0,000488 |
|
|
15.12.2008 |
00:00 |
1,3351 |
1,336056417 |
1,3356264 |
0,000430 |
0,000502 |
|
|
15.12.2008 |
01:00 |
1,3441 |
1,337293891 |
1,336254074 |
0,001040 |
0,000551 |
|
|
15.12.2008 |
02:00 |
1,3445 |
1,338402523 |
1,336864883 |
0,001538 |
0,000648 |
|
|
15.12.2008 |
03:00 |
1,3439 |
1,339248289 |
1,337386003 |
0,001862 |
0,000797 |
|
|
15.12.2008 |
04:00 |
1,3455 |
1,340210091 |
1,33798704 |
0,002223 |
0,001001 |
|
|
15.12.2008 |
05:00 |
1,3471 |
1,341270077 |
1,338662074 |
0,002608 |
0,001250 |
|
|
15.12.2008 |
06:00 |
1,3488 |
1,342428527 |
1,339413031 |
0,003015 |
0,001536 |
|
|
15.12.2008 |
07:00 |
1,3479 |
1,343270292 |
1,340041696 |
0,003229 |
0,001834 |
|
|
15.12.2008 |
08:00 |
1,3473 |
1,343890247 |
1,340579348 |
0,003311 |
0,002140 |
|
|
15.12.2008 |
09:00 |
1,3439 |
1,343891747 |
1,340825322 |
0,003066 |
0,002432 |
|
|
15.12.2008 |
10:00 |
1,3451 |
1,344077632 |
1,341141965 |
0,002936 |
0,002643 |
|
|
15.12.2008 |
11:00 |
1,3463 |
1,344419535 |
1,341524042 |
0,002895 |
0,002794 |
|
|
15.12.2008 |
12:00 |
1,3465 |
1,344739607 |
1,341892631 |
0,002847 |
0,002903 |
|
|
15.12.2008 |
13:00 |
1,3476 |
1,345179667 |
1,342315399 |
0,002864 |
0,002975 |
|
|
15.12.2008 |
14:00 |
1,351 |
1,346075103 |
1,342958703 |
0,003116 |
0,003031 |
|
|
15.12.2008 |
15:00 |
1,3555 |
1,347525087 |
1,343887688 |
0,003637 |
0,003100 |
|
|
15.12.2008 |
16:00 |
1,3589 |
1,349275074 |
1,344999711 |
0,004275 |
0,003217 |
|
|
15.12.2008 |
17:00 |
1,367 |
1,352001985 |
1,346629362 |
0,005373 |
0,003446 |
|
|
15.12.2008 |
18:00 |
1,3662 |
1,354186295 |
1,348079039 |
0,006107 |
0,003783 |
|
|
15.12.2008 |
19:00 |
1,3659 |
1,355988404 |
1,34939911 |
0,006589 |
0,004189 |
|
|
15.12.2008 |
20:00 |
1,3673 |
1,357728649 |
1,350725102 |
0,007004 |
0,004646 |
|
|
15.12.2008 |
21:00 |
1,3664 |
1,359062703 |
1,351886206 |
0,007176 |
0,005127 |
|
|
16.12.2008 |
22:00 |
1,3706 |
1,360837672 |
1,353272413 |
0,007565 |
0,005649 |
|
|
16.12.2008 |
23:00 |
1,3688 |
1,362062646 |
1,354422604 |
0,007640 |
0,006152 |
|
|
16.12.2008 |
00:00 |
1,3701 |
1,363299162 |
1,355583893 |
0,007715 |
0,006605 |
|
|
16.12.2008 |
01:00 |
1,37392 |
1,364933137 |
1,356942123 |
0,007991 |
0,007018 |
|
|
16.12.2008 |
02:00 |
1,3692 |
1,365589577 |
1,357850114 |
0,007739 |
0,007281 |
|
|
16.12.2008 |
03:00 |
1,372 |
1,366575796 |
1,358898254 |
0,007678 |
0,007455 |
|
|
16.12.2008 |
04:00 |
1,3707 |
1,367210289 |
1,359772457 |
0,007438 |
0,007550 |
|
|
16.12.2008 |
05:00 |
1,3712 |
1,367824091 |
1,360618942 |
0,007205 |
0,007572 |
|
|
16.12.2008 |
06:00 |
1,3727 |
1,368574231 |
1,361513835 |
0,007060 |
0,007559 |
|
|
16.12.2008 |
07:00 |
1,3719 |
1,369085887 |
1,36228318 |
0,006803 |
0,007474 |
|
|
16.12.2008 |
08:00 |
1,3713 |
1,36942652 |
1,362951093 |
0,006475 |
0,007345 |
|
|
16.12.2008 |
09:00 |
1,3705 |
1,369591671 |
1,363510271 |
0,006081 |
0,007163 |
|
|
16.12.2008 |
10:00 |
1,3659 |
1,369023722 |
1,363687288 |
0,005336 |
0,006868 |
|
|
16.12.2008 |
11:00 |
1,3649 |
1,368389303 |
1,363777119 |
0,004612 |
0,006521 |
|
|
16.12.2008 |
12:00 |
1,3641 |
1,36772941 |
1,363801036 |
0,003928 |
0,006104 |
|
|
16.12.2008 |
13:00 |
1,3661 |
1,367478732 |
1,36397133 |
0,003507 |
0,005668 |
|
|
16.12.2008 |
14:00 |
1,3685 |
1,36763585 |
1,364306787 |
0,003329 |
0,005237 |
|
|
16.12.2008 |
15:00 |
1,3736 |
1,368553411 |
1,364995173 |
0,003558 |
0,004848 |
|
|
16.12.2008 |
16:00 |
1,3758 |
1,369668271 |
1,36579553 |
0,003873 |
0,004522 |
|
|
16.12.2008 |
17:00 |
1,376 |
1,370642383 |
1,366551417 |
0,004091 |
0,004257 |
|
|
16.12.2008 |
18:00 |
1,3807 |
1,372189709 |
1,36759946 |
0,004590 |
0,004092 |
|
|
16.12.2008 |
19:00 |
1,3801 |
1,373406677 |
1,368525426 |
0,004881 |
0,004041 |
|
|
16.12.2008 |
20:00 |
1,3811 |
1,374590265 |
1,369456876 |
0,005133 |
0,004099 |
|
|
16.12.2008 |
21:00 |
1,3974 |
1,378099455 |
1,371526737 |
0,006573 |
0,004393 |
|
|
17.12.2008 |
22:00 |
1,4127 |
1,383422616 |
1,374576608 |
0,008846 |
0,004986 |
|
|
17.12.2008 |
23:00 |
1,4003 |
1,386019136 |
1,376482045 |
0,009537 |
0,005676 |
|
|
17.12.2008 |
00:00 |
1,4049 |
1,388923885 |
1,378587079 |
0,010337 |
0,006429 |
|
|
17.12.2008 |
01:00 |
1,4066 |
1,391643287 |
1,38066211 |
0,010981 |
0,007219 |
|
|
17.12.2008 |
02:00 |
1,4096 |
1,394405858 |
1,382805657 |
0,011600 |
0,008053 |
|
|
17.12.2008 |
03:00 |
1,4068 |
1,396312649 |
1,384583016 |
0,011730 |
0,008846 |
|
|
17.12.2008 |
04:00 |
1,4081 |
1,398126088 |
1,386325015 |
0,011801 |
0,009615 |
|
|
17.12.2008 |
05:00 |
1,4086 |
1,399737459 |
1,387975014 |
0,011762 |
0,010352 |
|
|
17.12.2008 |
06:00 |
1,414 |
1,401931696 |
1,38990279 |
0,012029 |
0,010958 |
|
|
17.12.2008 |
07:00 |
1,4109 |
1,403311435 |
1,391458139 |
0,011853 |
0,011292 |
|
|
17.12.2008 |
08:00 |
1,4054 |
1,403632753 |
1,39249087 |
0,011142 |
0,011471 |
|
|
17.12.2008 |
09:00 |
1,4078 |
1,404273868 |
1,393624879 |
0,010649 |
0,011505 |
|
|
17.12.2008 |
10:00 |
1,4113 |
1,405354811 |
1,394934148 |
0,010421 |
0,011443 |
|
|
17.12.2008 |
11:00 |
1,4091 |
1,405930994 |
1,39598347 |
0,009948 |
0,011259 |
|
|
17.12.2008 |
12:00 |
1,4127 |
1,40697238 |
1,397221731 |
0,009751 |
0,011039 |
|
|
17.12.2008 |
13:00 |
1,4097 |
1,407392014 |
1,398146048 |
0,009246 |
0,010756 |
|
|
17.12.2008 |
14:00 |
1,4058 |
1,407147088 |
1,398713007 |
0,008434 |
0,010386 |
|
|
17.12.2008 |
15:00 |
1,4108 |
1,407709075 |
1,39960834 |
0,008101 |
0,009949 |
|
|
17.12.2008 |
16:00 |
1,4301 |
1,411153832 |
1,401866981 |
0,009287 |
0,009664 |
|
|
17.12.2008 |
17:00 |
1,4324 |
1,414422474 |
1,404128686 |
0,010294 |
0,009570 |
|
|
17.12.2008 |
18:00 |
1,4357 |
1,417695939 |
1,406467302 |
0,011229 |
0,009634 |
|
|
17.12.2008 |
19:00 |
1,4353 |
1,420404256 |
1,408603058 |
0,011801 |
0,009788 |
|
|
17.12.2008 |
20:00 |
1,4329 |
1,422326678 |
1,410402831 |
0,011924 |
0,010007 |
|
|
17.12.2008 |
21:00 |
1,4348 |
1,424245651 |
1,412210029 |
0,012036 |
0,010261 |
|
|
18.12.2008 |
22:00 |
1,4387 |
1,426469397 |
1,414172249 |
0,012297 |
0,010600 |
|
|
18.12.2008 |
23:00 |
1,4419 |
1,428843336 |
1,416226156 |
0,012617 |
0,011065 |
|
|
18.12.2008 |
00:00 |
1,4405 |
1,430636669 |
1,418024219 |
0,012612 |
0,011566 |
|
|
18.12.2008 |
01:00 |
1,4405 |
1,432154104 |
1,419689092 |
0,012465 |
0,011919 |
|
|
18.12.2008 |
02:00 |
1,4433 |
1,433868858 |
1,421438048 |
0,012431 |
0,012157 |
|
|
18.12.2008 |
03:00 |
2,4465 |
1,589658264 |
1,497368563 |
0,092290 |
0,021164 |
|
|
18.12.2008 |
04:00 |
1,4419 |
1,566926223 |
1,49325978 |
0,073666 |
0,028038 |
|
|
18.12.2008 |
05:00 |
1,4427 |
1,547814497 |
1,489514611 |
0,058300 |
0,033190 |
|
|
18.12.2008 |
06:00 |
1,4434 |
1,531750728 |
1,486098714 |
0,045652 |
0,036926 |
|
|
18.12.2008 |
07:00 |
1,4459 |
1,518542924 |
1,483121032 |
0,035422 |
0,039495 |
|
|
18.12.2008 |
08:00 |
1,4418 |
1,50673632 |
1,480060215 |
0,026676 |
0,041057 |
|
|
18.12.2008 |
09:00 |
1,4418 |
1,496746117 |
1,477226125 |
0,019520 |
0,041825 |
|
|
18.12.2008 |
10:00 |
1,4471 |
1,489108253 |
1,47499456 |
0,014114 |
0,042008 |
|
|
18.12.2008 |
11:00 |
1,4615 |
1,484860829 |
1,473994963 |
0,010866 |
0,041834 |
|
|
18.12.2008 |
12:00 |
1,4623 |
1,481389933 |
1,473128669 |
0,008261 |
0,032497 |
|
|
18.12.2008 |
13:00 |
1,4627 |
1,478514558 |
1,472356175 |
0,006158 |
0,024997 |
|
|
18.12.2008 |
14:00 |
1,4644 |
1,476343088 |
1,471766829 |
0,004576 |
0,019027 |
|
|
18.12.2008 |
15:00 |
1,4576 |
1,473459536 |
1,470717434 |
0,002742 |
0,014260 |
|
|
18.12.2008 |
16:00 |
1,4403 |
1,468358069 |
1,468464291 |
-0,000106 |
0,010312 |
|
|
18.12.2008 |
17:00 |
1,4476 |
1,46516452 |
1,466918788 |
-0,001754 |
0,007153 |
|
|
18.12.2008 |
18:00 |
1,4295 |
1,459677671 |
1,464147026 |
-0,004469 |
0,004488 |
|
|
18.12.2008 |
19:00 |
1,4283 |
1,454850337 |
1,461491691 |
-0,006641 |
0,002181 |
|
|
18.12.2008 |
20:00 |
1,43 |
1,451027208 |
1,459158973 |
-0,008132 |
0,000071 |
|
|
18.12.2008 |
21:00 |
1,4313 |
1,447992253 |
1,457095345 |
-0,009103 |
-0,001859 |
|
|
19.12.2008 |
22:00 |
1,4237 |
1,444254983 |
1,454621616 |
-0,010367 |
-0,003695 |
|
|
19.12.2008 |
23:00 |
1,4245 |
1,441215755 |
1,452390385 |
-0,011175 |
-0,005445 |
|
|
19.12.2008 |
00:00 |
1,4262 |
1,438905639 |
1,450450357 |
-0,011545 |
-0,007032 |
|
|
19.12.2008 |
01:00 |
1,4292 |
1,437412464 |
1,448876256 |
-0,011464 |
-0,008294 |
|
|
19.12.2008 |
02:00 |
1,4244 |
1,435410546 |
1,4470632 |
-0,011653 |
-0,009394 |
|
|
19.12.2008 |
03:00 |
1,4285 |
1,434347385 |
1,445688148 |
-0,011341 |
-0,010158 |
|
|
19.12.2008 |
04:00 |
2,4339 |
1,588124711 |
1,518889026 |
0,069236 |
-0,001727 |
|
|
19.12.2008 |
05:00 |
1,4281 |
1,563505524 |
1,512163913 |
0,051342 |
0,004881 |
|
|
19.12.2008 |
06:00 |
1,4262 |
1,542381597 |
1,505796216 |
0,036585 |
0,009958 |
|
|
19.12.2008 |
07:00 |
1,4258 |
1,524445967 |
1,49987057 |
0,024575 |
0,013840 |
|
|
19.12.2008 |
08:00 |
1,426 |
1,509300434 |
1,494398676 |
0,014902 |
0,016738 |
|
|
19.12.2008 |
09:00 |
1,4269 |
1,496623444 |
1,489398774 |
0,007225 |
0,018823 |
|
|
19.12.2008 |
10:00 |
1,4088 |
1,483112145 |
1,483428495 |
-0,000316 |
0,020062 |
|
|
19.12.2008 |
11:00 |
1,4092 |
1,471741046 |
1,477930088 |
-0,006189 |
0,020669 |
|
|
19.12.2008 |
12:00 |
1,4007 |
1,460811654 |
1,47220934 |
-0,011398 |
0,020662 |
|
|
19.12.2008 |
13:00 |
1,3956 |
1,450779092 |
1,466534574 |
-0,015755 |
0,011219 |
Технічний індикатор Індекс Товарного Каналу (Commodity Channel Index, CCI) вимірює відхилення ціни інструменту від його середньостатистичної ціни. Високі значення індексу вказують на те, що ціна дуже висока в порівнянні з середньою, а низькі - що вона дуже занижена. Не дивлячись на назву, Commodity Channel Index можна застосовувати до будь-якого фінансового інструменту, а не тільки до товарів.
Знайти типову ціну. Для цього необхідно просумувати максимум, мінімум і ціну закриття для кожного періоду і розділити суму на 3.
TPi = (HIGHi+ LOWi + CLOSEi) / 3 (4.5),
де, HIGHi - максимальна ціна і-го періоду;
LOWi - мінімальна ціна і-го періоду;
CLOSEi - ціна закриття і-го періоду;
Обчислити N-періодне просте плинне середнє
(4.6),
Відняти одержане SMA(TP, N) від типових цін TP кожного з попередніх N періодів:
Di = TPi - SMAi (TP, N) (4.7),
Обчислити N-періодне просте плинне середнє абсолютних значень D (методика розрахунку дещо інша ніж в Л.Р. № 3):
(4.8),
Помножити одержане SMAi(D, N) на 0,015
Mi = SMAi (D, N) * 0,015 (4.9),
Поділивши M на D одержимо шуканий індекс CCI:
CCIi = Mi / Di (4.10),
Розрахувати 14-періодний індекс CCI (N = 14). Проміжні розрахунки і результати звести в таблицю 3.
Таблиця 3. Проміжні розрахунки і результати обчислення індикатора CCI
|
Час |
Курс валют EUR/USD |
SMA(TP,N) |
Di |
SMAi (D, N) |
Mi |
CCIi |
|||||
|
Дата |
Година |
Максимум |
Мінімум |
Закриття |
TP |
||||||
|
12.12.2008 |
... |
Подобные документы
Теоретичні основи валютного ринку. Аналіз світового ринку валюти. Математичне моделювання та аналіз адаптивних методів прогнозування валютного курсу. Характеристика валютного ринка України. Адаптивні та імпиричні моделі прогнозування динаміки курсів валют
курсовая работа [2,2 M], добавлен 06.10.2013ВВП на душу населення в Білорусії і країнах-сусідах. Торговий баланс країни, стан експорту та імпорту. Девальвація національної валюти та її причини. Курс білоруського рубля відносно вільноконвертованих валют. Структура фінансової системи Республіки.
презентация [2,1 M], добавлен 14.12.2013Понятие валютного курса и сферы его использования. Операционный ориентир курсовой политики Банка России. Факторы, определяющие курс валют. Приемы и методы технического анализа тенденции его изменения. Реальный и номинальный эффективный валютный курс.
презентация [45,9 K], добавлен 23.10.2016Сутність та передумови конвертованості національної валюти, її роль як пов'язуючої ланки між внутрішнім та зовнішнім ринком. Відмінні риси валюти вільно конвертованої, частково конвертованої та неконвертованої. Основні види конвертованості валют.
лекция [24,0 K], добавлен 10.08.2011Основи фундаментального аналізу, підходи до прогнозування руху курсів валют. Фактори впливу на валютні курси: макроекономічні, політичні, і психологічні. Макроекономічні індикатори валютного ринку. Календар подій та індикаторів. Аналіз пов'язаних ринків.
реферат [45,9 K], добавлен 24.03.2010Поняття та економічний зміст валюти, закономірності функціонування валютного ринку. Сутність, функції та чинники валютного курсу. Види валютних курсів, особливості та умови їх застосування. Трохи про грошову одиницю України. Режими валютних курсів.
контрольная работа [317,0 K], добавлен 10.12.2010Сущность валютного курса как стоимостной категории. Виды валютных курсов и их режимы. Теории валют: паритета покупательной способности; регулируемой валюты; ключевых валют; фиксированных паритетов и плавающих курсов; нормативная теория валютного курса.
реферат [109,3 K], добавлен 17.04.2008Визначення конвертованості валюти. Досягнення і підтримка країною конвертованості своєї національної валюти. Механізм та значення конвертованості валют. Достатній рівень міжнародних ліквідних засобів. Особливості формування конвертованості гривні.
реферат [34,3 K], добавлен 14.11.2010Визначення суми відсотків та суми виплати боргу по кредиту. Обчислення сукупного доходу інвестора по облігаціям та реальної прибутковості депозиту. Розрахунок ціни акціонерного капіталу. Дослідження темпу та індексу інфляції за період кредитування.
контрольная работа [68,9 K], добавлен 08.04.2014Цінність грошей у часі. Поняття майбутньої і теперішньої вартості. Розрахунки за допомогою простих та складних відсотків. Оцінка вартості серії грошових виплат. Визначення майбутньої та теперішньої вартості ануїтету, постнумерандо та переднумерандо.
контрольная работа [17,7 K], добавлен 20.06.2012Формування бюджетів прямих та непрямих витрат для визначення собівартості та ціни продукції на прикладі підприємства "NK-Style". Аналіз беззбитковості виробництва. Прогнозування грошових потоків на підприємстві. Аналіз фінансового стану підприємства.
курсовая работа [50,1 K], добавлен 07.08.2010Поняття валюти, види валют, валютні системи: операції з іноземною валютою, які дозволені чинним законодавством України. Сутність та особливості міжнародного інкасо. Валютна система в інтернаціоналізації господарських зв'язків та конвертація валют.
контрольная работа [197,6 K], добавлен 22.01.2010Зміст поняття "валютний курс"; його види та основні принципи функціонування. Кон'юнктурні та структурні чинники, що впливають на його коливання. Сутність купівельної спроможності валюти. Аналіз динаміки ринкового курсу гривні України (за 2009-2013 роки).
реферат [709,4 K], добавлен 22.03.2016Зміни в організації, здійсненні і проведенні фінансового контролю. Вдосконалення існуючих засобів і методів валютного регулювання для забезпечення самостійності і стабільності національної валюти, для зменшення ризиків девальвації української гривні.
статья [46,4 K], добавлен 17.08.2017Формування бюджетів прямих та непрямих витрат для визначення собівартості та ціни продукції на прикладі підприємства "СоФа". Аналіз беззбитковості виробництва. Прогнозування грошових потоків на підприємстві. Аналіз фінансового стану підприємства.
курсовая работа [55,0 K], добавлен 07.08.2010Тhe balance sheet company's financial condition is divided into 2 kinds: personal and corporate. Each of these species has some characteristics and detail information about the assets, liabilities and provided shareholders' equity of the company.
реферат [409,2 K], добавлен 25.12.2008Поняття та класифікація валютних курсів. Сутність котирування. Співвідношення між двома валютами. Визначення валютних курсів та вартість активів. Класифікація платіжного балансу за методикою МВФ. Різниця між кредитовими та дебетовими проводками.
контрольная работа [18,6 K], добавлен 06.08.2009Сутність, види та класифікація конверсійних операцій. Характеристика учасників валютного ринку, основні валюти ринку Forex. Специфіка валютних операцій на умовах "спот". Поняття валютного курсу та котирування валют. Правила визначення крос-курсів валют.
лекция [24,6 K], добавлен 10.08.2011ПДВ як одне з головних джерел державних надходжень в Україні, його сутність та нормативно-правова база. Загальна характеристика економіко-математичних методів і методик, що використовуються у сучасній податковій системі України для прогнозування ПДВ.
научная работа [82,5 K], добавлен 03.03.2010Теоретико-методологічні засади фінансового планування на підприємстві: зміст, завдання, система методів прогнозування. Відмінні риси методів експертних оцінок, екстраполяції, моделювання й економіко-математичного аналізу. Балансовий і нормативний метод.
курсовая работа [156,0 K], добавлен 16.11.2010
