Оптимізація ризиковості кредитування малого бізнесу в Україні

10. В аспекті управління портфельним кредитним ризиком портфеля кредитів, наданих суб'єктам малого бізнесу, заслуговують особливої уваги методи створення резервів та диверсифікації кредитного портфеля. Створення резервів є дієвим методом управління ризиками при кредитуванні суб'єктів малого бізнесу, оскільки процедури формування спеціальних резервів передбачають зменшення на відповідну суму фінансового результату поточного періоду, що спонукає банк до постійного моніторингу кредиту і вжиття заходів запобігання ризику. Автором запропонований алгоритм диверсифікації портфеля кредитів, наданих суб'єктам малого бізнесу, який ґрунтується на знаходженні такої величини максимального розміру кредиту, що надається окремим категоріям позичальників, яка б забезпечувала оптимальне значення “глибини диверсифікації” - кількості кредитних вкладень за певними напрямами: видами діяльності позичальників, їх організаційно-правовими формами господарювання тощо.

Список публікацій по темі дисертації

У наукових фахових виданнях:

1. Фастовець М.М. Вплив міжнародних запозичень на формування малого і середнього бізнесу // Наук. записки. Зб. наук. праць викладачів та аспірантів кафедри економічного аналізу ТАНГ. Вип. 11. - Тернопіль: В-во ”Економічна думка”, 2002. - С.140-145 (0,2 д.а.).

2. Фастовець М.М. До питання моделювання ефективності кредитної політики комерційного банку // Наук. записки Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Економіка. - 2003. - №15. - С.140-143 (0,13 д.а.).

3. Фастовець М.М. Кредитування малих форм бізнесу: проблематика здійснення кредитного аналізу і процедури прийняття рішень // Наук. записки Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Економіка. - 2004. - №16. - С.151-154 (0,16 д.а.).

4. Фастовець М.М. Нестандартне кредитування у розвитку підприємництва // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Транскордонне співробітництво, ринкова інфраструктура та фінансово-інвестиційна діяльність. Зб. наук. праць) / Відп. ред. академік НАН України М.І.Долішній. - Львів: НАН України. Інститут регіональних досліджень, 2002. - Вип. ХХХVІІ. - С.325-328 (0,13 д.а.).

5. Фастовець М.М. Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу в Україні за умов впровадження міжнародних стандартів // Наук. записки Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Економіка. - 2002. - №10. - С.206-209 (0,13 д.а.).

6. Фастовець М.М. Практичні аспекти кредитування малого і середнього бізнесу // Вісник Технологічного ун-ту Поділля. - 2002. - №5, Ч.2, Т.1. - С.218-219 (0,08 д.а.).

7. Фастовець М.М. Олійник С. Роль держави в сфері підтримки малого бізнесу: зарубіжний досвід // Вісник Терноп. академії народного господарства. - 2000. - №8. - С.124-132 (0,33 д.а.).

В інших виданнях:

1. Фастовець М.М. Аналіз розвитку малого і середнього бізнесу та використання міжнародного досвіду // Наук. записки. Зб. наук. праць викладачів та аспірантів кафедри економічного аналізу ТАНГ. - Тернопіль, 1999. - С.141-149 (0,4 д.а.).

2. Фастовець М.М. Бізнес-аналіз доцільності залучення кредитних коштів // Наук. записки. Зб. наук. праць викладачів та аспірантів кафедри економічного аналізу ТАНГ. - Тернопіль, 1999. - С.176-180 (0,16 д.а.).

3. Фастовець М.М. Іноземне кредитування розвитку малого і середнього бізнесу в Україні // Вісник Терноп. академії народного господарства. - 1999. - №5. - С.87-91 (0,16 д.а.).

4. Фастовець М.М. Моделювання ризиків в банківській справі // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. Наук. журнал ТАНГ / За ред. д.е.н., проф. І.Д.Фаріона. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - Вип.1. - С.247-258 (0,2 д.а.).

5. Фастовець М.М. Перспективи впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу України // Проблеми реформування економіки, обліку, контролю та аналізу підприємств / Наукові записки кафедри бухгалтерського обліку і аудиту в сільському господарстві ТАНГ. Випуск 1. - Тернопіль: ТАНГ, 1999. - С.96-98 (0,08 д.а.).

6. Фастовець М.М. Аналіз кредитних заявок підприємницьких фірм // Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Банківська система України: проблеми становлення та перспективи розвитку”. - Тернопіль, 1998. - С.5 (0,04 д.а.).

7. Фастовець М.М. Проблемні аспекти супроводження кредитів при кредитуванні підприємств малого бізнесу // Облік, аудит і аналіз: економічна база, стратегія, концепції. Зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 травня 2004 р. - Тернопіль: ТАНГ, 2004. - С.353-356 (0,16 д.а.).

Анотація

Фастовець М.М. Оптимізація ризиковості кредитування малого бізнесу в Україні. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит. - Тернопільський державний економічний університет, Тернопіль, 2005.

У дисертації досліджуються актуальні проблеми, пов'язані з оптимізацією ризиковості кредитування малого бізнесу в Україні.

У роботі охарактеризовано суть і місце кредитного ризику в системі банківських ризиків, чинники кредитного ризику в аспекті впливу на малий бізнес, сутність, роль та мотиваційні основи функціонування малого підприємництва в трансформаційній економіці України і його місце в структурі господарства розвинутих країн. Проаналізовано діючу практику кредитування суб'єктів малого бізнесу (СМБ) в управлінні ризиковістю кредитування. Удосконалено цикл кредитування суб'єктів малого бізнесу на підставі аналізу технологій кредитування малих підприємств та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - українськими банками та методику оцінювання якості конкретної позики на підставі формалізації процедур кредитного аналізу та процедур прийняття рішення щодо надання кредиту. Запропоновано комплекс методів мінімізації кредитного ризику та обґрунтовано особливості їх застосування в процесі регулювання ризику кредитування СМБ.

Розроблені рекомендації щодо процедур регулювання та оптимізації ризику кредитування суб'єктів малого бізнесу.

Ключові слова: ризик, кредитний ризик, малий бізнес, ризиковість кредитування малого бізнесу, оптимізація ризиковості кредитування малого бізнесу, кредитна політика, регулювання кредитних ризиків.

Аннотация

Фастовец Н.Н. Оптимизация риска кредитования малого бизнеса в Украине. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.04.01 - финансы, денежное обращение и кредит. - Тернопольский государственный экономический университет, Тернополь, 2005.

В диссертации исследуются актуальные проблемы, связанные с оптимизацией риска кредитования малого бизнеса в Украине.

В работе охарактеризовано сущность и место кредитного риска в системе банковских рисков, факторы кредитного риска при влиянии на малый бизнес, сущность, роль и мотивационные основы функционирования малого предпринимательства в трансформационной экономике Украины и его место в структуре хозяйства развитых стран. Обосновано относительную специфику кредитного риска, который возникает при кредитовании субъектов малого бизнеса (СМБ). В диссертации выделено основные системные проблемы в области предпринимательского законодательства Украины и основные направления усовершенствования правового обеспечения функционирования малого бизнеса. Проанализировано действующую практику кредитования СМБ в управлении риском кредитования. Усовершенствован цикл кредитования субъектов малого бизнеса на основании анализа действующей практики кредитования малых предприятий и физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности - украинскими банками и анализа эффективных технологий кредитования малого бизнеса по методике ЕБРР и НУФ. На основании изучения действующих методик кредитования рекомендуется комплексно-рейтинговая методика анализа кредитоспособности субъекта малого бизнеса. Определены роль и содержание кредитной политики при кредитовании малого бизнеса, а также принципы кредитной политики в контексте обеспечения базовых требований к деятельности банка. В диссертации выделены ключевые атрибуты и порядок формирования кредитной политики банка при кредитовании данного сегмента рынка. Предложено комплекс методов минимизации кредитного риска и проведена их градация по соответствующим группам. Обосновано особенности применения методов кредитного риска в процессе регулирования риска кредитования СМБ, осуществлена их классификация по уровнях управления: на уровне отдельного кредита и кредитного портфеля банка. Рассмотрены базовые принципы формирования кредитного портфеля банка в части кредитов, выданных субъектам малого бизнеса на примере украинских банков.

Определены проблемные аспекты кредитования малого бизнеса в Украине, способы их решения и перспективные направления развития данного сегмента кредитного рынка. Разработаны рекомендации к процедурам регулирования и оптимизации риска кредитования субъектов малого бизнеса в соответствии с требованиями Базельского комитета по вопросам банковского надзора. Усовершенствован алгоритм диверсификации кредитного портфеля банка в части кредитов, выданных СМБ.

Ключевые слова: риск, кредитный риск, риск кредитования малого бизнеса, оптимизация риска кредитования малого бизнеса, кредитная политика, регулирование кредитных рисков.

Annotation

Fastovets M.M. Optimization of riskiness of crediting small business in Ukraine. - Manuscript.

The dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of Economic Sciences in the speciality 08.04.01 - finances, money circulation and credit. - Ternopil State Economic University, Ternopil, 2005.

The dissertation is devoted to the actual problems concerning optimization of riskiness of crediting small business in Ukraine. The work characterizes the essence and the place of credit risk in the system of banking risks; causes of credit risks in the aspect of their influence on small business; the essence, role and motivation groundings of functioning enterprising small in the transitional economy of Ukraine and its place in the economic structure of developed countries. The acting practice of crediting subjects of small business is analysed in the aspect of management of credit risks. The cycle of crediting subjects of small business has been improved on the grounds of analyzing technologies and physical persons - subjects of enterprising activities - by Ukrainian banks. The methods of estimating the quality of a definite loan have been improved on the basis of formalization of credit analysis procedures and procedures of making up a decision as to allocation of a credit. The complex of minimizing credit risk methods is ofbered and peculiarities of their application in the process of adjustment of risks of crediting subjects of small business are proved.

Recommendations for regulating procedures and optimization of riskiness of crediting subjects of small business have been developed.

Key words: risk, credit risk, small business, riskiness of small business crediting, optimization of riskiness of small business crediting, credit policy, adjustment of credit risks.

Размещено на Allbest.ru