Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

(Финансовый университет)

Челябинский филиал Финуниверситета

Факультет: Менеджмента и Маркетинга

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: Статистика

на тему: Статистическое изучение финансовых инвестиций

Студент: Чалина Олеся Викторовна

Челябинск 2013 г

Содержание

Введение

1.Теоретическая часть. Статистическое изучение финансовых инвестиций

1.1 Определение инвестиций, классификация инвестиций

1.2 Статистические показатели изучения инвестиций

1.3 Статистические методы изучения финансовых инвестиций

2. Расчетная часть

Задание 1

Задание 2

Задание 3

Задание 4

3. Аналитическая часть

3.1 Постановка задачи

3.2 Методика решения задачи

3.3 Технология выполнения компьютерных расчетов

Заключение

Список литературы

Введение

Процесс инвестирования играет важную роль в экономике любой страны. Инвестирование в значительной степени определяет экономический рост государства, занятость населения и составляет существенный элемент базы, на которой основывается экономическое развитие общества. Инвестиционная деятельность представляет собой один из наиболее важных аспектов функционирования любой коммерческой организации.

Курсовая работа состоит из трех частей - теоретической, расчетной и аналитической. инвестиции ценная бумага капитал

Цель данной работы заключается в рассмотрении статистических методов изучения инвестиций и последующего применения их на практике.

Теоретическая часть работы заключается в определение сущности инвестиций и задач статистического изучения, показателей статистики инвестиций и методологии их исчисления, основных направлений анализа инвестиций, а также описание источников статистической информации об инвестициях.

Расчетная часть посвящена практическому освоению методики вычислений при решении конкретных статистических задач.

В расчетной части будут приведены решения задач, связанные с применением выборочного метода наблюдения, расчетом основных показателей динамики инвестиций, построением интервального статистического ряда, а также с составлением аналитической и корреляционной группировок.

В аналитической части будет проведен анализ среднегодовых темпов роста и прироста инвестиций в основной капитал за 6 лет. Целью исследования является выявление тенденции изменения объема инвестиций в основной капитал в действовавших ценах в 2005 по 2010 годах.

Актуальность темы данной курсовой работы подтверждается, что с помощью статистических методов можно наиболее точно отразить изменения в различных видах инвестиций и процессе инвестиционной деятельности, в отличие от других методов, которые могут неполно отражать действительное состояние инвестиций.

Для проведения автоматизированного анализа данных для расчета показателей в аналитической и расчетной частях будет использована программа EXEL в среде Windows.

1. Теоретическая часть. Статистическое изучение финансовых инвестиций

1.1 Определение инвестиций, классификация инвестиций

Понятие инвестиция произошло от латинского investire - облачать. Инвестиции - это все виды активов (средств), вкладываемых в хозяйственную деятельность с целью получения прибыли. По экономическому содержанию инвестиции (капиталовложения) - это расходы на создание, расширение и техническое перевооружение основного капитала, а также на связанные с этим изменения оборотного капитала. Под инвестициями в широком смысле понимают денежные средства, целевые банковские вклады, акции и другие ценные бумаги, машины и оборудование, технологии, имущественные права, лицензии, интеллектуальные ценности, кредиты, вкладываемые в предпринимательские и другие виды деятельности с целью получения дохода или социального эффекта. Инвестиции - это более широкое понятие, чем капитальные вложения. Инвестиции выступают вторым после потребления компонентом общих, или совокупных расходов. Инвестиции означают расходы на строительство заводов, станки и оборудование, изменение запасов.

Инвестиции можно классифицировать по ряду признаков. Различают валовые и чистые инвестиции, портфельные, реальные, стратегические, прямые, косвенные, интеллектуальные.

Реальные (прямые) инвестиции - вложение капитала частной фирмой или государством в производство какой-либо продукции.

Финансовые инвестиции - вложения в акции, облигации и другие ценные бумаги, выпущенные частными компаниями или государством банковские депозиты.

Интеллектуальные инвестиции - подготовка специалистов на курсах, передача опыта, лицензий, совместные научные разработки.

В условиях переходной экономики появилось понятие инвестиционного менеджмента, которое относится к управлению двумя видами инвестиций финансовыми и реальными. По отношению к этим двум видам инвестиций на предприятиях применяется понятие инвестиционного портфеля, а инвестиции в различные виды активов, связанные единой инвестиционной политикой, называются портфельными инвестициями. Портфельные инвестиции подразумевают вложение средств инвесторов в ценные бумаги предприятий, получающих наибольшую прибыль, а также в ценные бумаги, эмитируемые государственными и местными органами власти с целью получения максимального дохода на вложенные средства. [2; стр.248]

Портфельные инвестиции - основной источник средств для финансирования акций, выпускаемых предприятиями, крупными корпорациями и частными банками.

Финансовые инвестиции подразделяются на текущие (краткосрочные) и долгосрочные. Согласно международным стандартам бухгалтерского учета, текущими являются финансовые инвестиции, которые по своей природе свободно реализуемы и предназначены для владения не более одного года.

Долгосрочными инвестициями считаются вложения, осуществленные с целью получения доходов по ним сроком больше чем на один год. К ним относятся также вложения в ценные бумаги, срок погашения (выкупа) которых не установлен, но имеется намерение получать доходы по ним более одного года.

Реальные инвестиции представляют собой вложения средств для приобретения нефинансовых активов всех видов. Таким образом, инвестиции в нефинансовые активы состоят из инвестиций в произведенные и непроизводственные активы. Инвестиции в произведенные активы включают вложения в основной капитал, в запасы материальных оборотных средств и в ценности. К инвестициям в непроизведенные активы следует отнести вложения с целью приобретения материальных непроизведенных активов (земли; недр с разведанными залежами полезных ископаемых и т.п.), а также нематериальных непроизведенных активов (запатентованные экономические объекты и некоторые другие элементы). [6; стр.83]

Инвестиционная деятельность может осуществляться за счет:

- собственных средств инвестора (амортизационных отчислений, прибыли, денежных накоплений и др.);

- заемных средств (кредитов банков, заемных средств других организаций);

- привлеченных средств (от продажи акций и других ценных бумаг);

- средств из бюджета и внебюджетных фондов.

Также велика роль иностранного капитала в экономике. Он может принести в страну достижения научно-технического прогресса и передовой управленческий опыт. Приток иностранных инвестиций жизненно важен для достижения среднесрочных целей - выхода из общественно-экономического кризиса, преодоления спада производства и ухудшения качества жизни.

Источником инвестиций является фонд накопления, или сберегаемая часть национального дохода, направляемая на увеличение и развитие факторов производства, и фонд возмещения, используемый для обновления изношенных средств производства в виде амортизационных отчислений. Все инвестиционные составляющие формируют, таким образом, структуру средств, которая непосредственно влияет на эффективность инвестиционных процессов и темпы расширенного воспроизводства. [1; стр.114]

1.2 Статистические показатели изучения инвестиций

Отличие финансовых инвестиций от вложений в нефинансовые активы очевидно. Рассмотрим сначала методы изучения финансовых инвестиций.

Финансовые инвестиции могут рассматриваться в двух направлениях:

1) как стоимость ресурсов, израсходованных организацией за определенный период на приобретение финансовых прав - акций, облигаций, долей в уставном капитале других организаций, банковских вкладов;

2) как стоимость активов, представляющих собой финансовые права, которыми располагает организация на определенную дату.

В первом случае финансовые инвестиции представляют собой финансовые потоки, характеризуемые интервальным показателем и определяются по сумме фактических затрат инвестора на их приобретение, включая вознаграждение за выполнение посреднических услуг по покупке ценных бумаг.

Во втором случае финансовые инвестиции рассматриваются как накопленная величина, характеризуемая моментным показателем и определяемая по балансовой стоимости инвестиции на определенную дату.

Финансовые инвестиции (их потоки и накопленные величины) определяются как в валовом, так и в чистом выражении, то есть с учетом и без учета принятых финансовых обязательств. Валовые инвестиции представляют собой финансовые вложения, которые данное предприятие осуществляет в другие хозяйственные единицы. Чистые инвестиции формируются путем вычитания из валовых инвестиций финансовых вложений, осуществленных в данное предприятие другими хозяйственными единицами. Эти выводы справедливы как для отдельных предприятий и организаций, так и для их территориальных и отраслевых совокупностей. [5; стр.328]

Структура финансовых инвестиций, осуществленных предприятиями и организациями, изучается с помощью их группировки по видам активов и направлениям инвестирования. В зависимости от видов активов финансовые инвестиции подразделяются на вложения в паи и акции других организаций, облигации и другие долговые обязательства, предоставленные займы, прочие финансовые вложения. В зависимости от направлений инвестирования финансовые вложения группируются по отраслевой принадлежности объектов, в которые осуществляет инвестирование.

Большую часть всего объема инвестиций в нефинансовые активы составляют инвестиции в основной капитал. Они слагаются из инвестиций, вложенных во все виды основного капитала:

- материальный основной капитал - жилища, другие здания и сооружения, машины и оборудование, культивируемые активы (племенной, рабочий и продуктивный скот, дающие урожай сады и т.п.);

- нематериальный основной капитал - геолого-разведочные работы, компьютерное программное обеспечение, оригиналы развлекательных, литературных и художественных произведений.

Инвестиции в основной капитал для каждой хозяйственной единицы определяются как затраты на приобретение относимых к основному капиталу активов, их доставку и установку в требуемом месте, улучшение уже имеющихся активов (капитальный ремонт и модернизацию), а также затраты на передачу прав собственности на активы. К затратам на передачу прав собственности относятся расходы на оплату услуг юристов, оценщиков, консультантов, вознаграждения агентам по недвижимости, аукционистам и т.п., налоги на продажу активов. [3; стр.201]

В развитых странах некоторая часть инвестиций направляется на приобретения ценностей - драгоценных металлов, камней, произведений искусства и т.д., которые используются как средства сохранения во времени стоимости затраченных на их покупку ресурсов. В российской статистике наблюдение за инвестициями в ценности пока не проводится.

1.3 Статистические методы изучения финансовых инвестиций

Изменения финансовых инвестиций изучаются с использованием показателей динамики. К ним относятся: абсолютный прирост, темп роста, темп прироста, абсолютное значение одного процента прироста. Показатели анализа динамики могут вычисляться на постоянной и переменной базах сравнения. Для расчета показателей динамики на постоянной базе каждый уровень ряда динамики сравнивается с одним и тем же базисным уровнем. В качестве базисного выбирается либо начальный уровень в ряду динамики, либо уровень с которого начинается какой-то новый этап в развитии явления. Исчисляемые при этом показатели называются - базисными. Для расчета показателей анализа динамики на переменной базе каждый последующий уровень ряда сравнивается с предыдущим. Вычисленные таким образом показатели анализа динамики называются - цепными. [4; стр.191]

Основные методы анализа инвестиций:

- анализ и принятие управленческих решений в условиях определённости (самый простой случай, степень сложности процедуры выбора в данном случае определяется лишь количеством альтернативных вариантов n=2, n>2.);

- анализ и принятие управленческих решений в условиях риска; (здесь применяется вероятностный подход, предполагающий прогнозирование возможных исходов и присвоение им вероятностей);

- анализ и принятие управленческих решений в условиях неопределённости (эта ситуация разработана в теории, основная трудность - не представляется возможным оценить вероятности исходов, основной критерий - максимизация прибыли - здесь не срабатывает);

- анализ и принятие управленческих решений в условиях конфликта (это наиболее сложный и малоразработанный с практической точки зрения анализ).

Финансовые инвестиции могут рассматриваться в двух направлениях:

1) как стоимость ресурсов, израсходованных организацией за определенный период на приобретение финансовых прав - акций, облигаций, долей в уставном капитале других организаций, банковских вкладов;

2) как стоимость активов, представляющих собой финансовые права, которыми располагает организация на определенную дату.

Динамика инвестиций в основной капитал представлены в таблице 1, где видно, что в сентябре 2011г., по оценке, использовано 612,0 млрд.рублей инвестиций в основной капитал, или 116,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-сентябре 2011г. - 3992,7 млрд.рублей или 121,2%.

Динамика инвестиций в основной капитал

Таблица 1

	Млрд. рублей	В % к
		соответствующему периоду предыдущего года	предыдущему периоду
2010г.
Январь	170,4	103,6	29,0
Февраль	209,9	101,9	121,3
Март	256,2	110,7	122,0
I квартал	636,5	105,7	48,0
Апрель	259,1	109,8	100,6
Май	330,3	118,9	126,0
Июнь	396,2	114,7	119,1
II квартал	985,6	114,7	151,7
I полугодие	1622,1	111,0
Июль	368,9	108,8	92,0
Август	424,0	113,7	113,3
Сентябрь	453,4	116,2	105,4
III квартал	1246,3	113,0	122,1
Январь-сентябрь	2868,4	111,8
Октябрь	449,0	120,8	97,6
Ноябрь	492,8	114,6	108,4
Декабрь	770,3	116,9	155,3
IV квартал	1712,1	117,2	131,9
Год	4580,5	113,7
2009г.
Январь	238,2	123,2	30,5
Февраль	283,9	119,6	117,8
Март	344,4	118,5	120,9
I квартал	866,5	120,1	49,2
Апрель	353,0	119,4	101,4
Май	465,8	123,1	129,9
Июнь	579,8	127,2	123,0
II квартал	1398,6	123,8	156,3
I полугодие	2265,1	122,3
Июль	531,4	124,7	90,2
Август	584,2	118,8	108,0
Сентябрь	612,0	116,1	103,0
III квартал	1727,6	119,6	118,0
Январь-сентябрь	3992,7	121,2

Основные показатели инвестиционной деятельности

Таблица 2

	I полугодие 2010г.	I полугодие 2009г.
Финансовые вложения организаций (без субъектов малого предпринимательства), млрд.рублей	7329,7	7140,5
в том числе: долгосрочные	1921,5	864,3
в % к общему объему финансовых вложений	26,2	12,1
краткосрочные	5408,2	6276,2
в % к общему объему финансовых вложений	73,8	87,9
Инвестиции в нефинансовые активы (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)1),млрд.рублей	1686,5	1225,3
в том числе в основной капитал	1666,4	1210,0
в % к объему инвестиций в нефинансовые активы	98,8	98,8
Инвестиции российских организаций за рубеж, млн.долларов США	36813	15540
в том числе: прямые	7170	772
в % ко всем инвестициям за рубеж	19,5	5,0
портфельные	782	56
в % ко всем инвестициям за рубеж	2,1	0,4
прочие	28861	14712
в % ко всем инвестициям за рубеж	78,4	94,6
из них: торговые кредиты	10922	4653
в % ко всем инвестициям за рубеж	29,7	29,9
прочие кредиты	6533	557
в % ко всем инвестициям за рубеж	17,7	3,6
банковские вклады	11097	9286
в % ко всем инвестициям за рубеж	30,1	59,7
Иностранные инвестиции в экономику России, млн.долларов США	60343	23410
в том числе: прямые	15837	6445
в % ко всем инвестициям из-за рубежа	26,3	27,5
портфельные	1103	499
в % ко всем инвестициям из-за рубежа	1,8	2,1
прочие	43403	16466
в % ко всем инвестициям из-за рубежа	71,9	70,4
из них: торговые кредиты	4809	4429
в % ко всем инвестициям из-за рубежа	8,0	18,9
прочие кредиты	38298	11952
в % ко всем инвестициям из-за рубежа	63,4	51,1
прочее	296	85
в % ко всем инвестициям из-за рубежа	0,5	0,4

На примере определим показатели динамики финансовых вложений на предприятии «ООО Пегас». Финансовые вложения здесь будут рассматриваться как накопленная величина, характеризуемая моментным показателем:

Таблица 3

«Показатели динамики финансовых вложений на предприятии »

Показатели	2008	2009	2010
Финансовые вложения, тыс. руб.	414	616	614
Абсолютное изменение, тыс. руб. ц	_______	616-414=202	614-616= -2
б	_______	616-414=202	614-414= 200
Темп роста (снижения), % Т. р. ц	_______	616/414*100=148,8	614/616*100=99,7
Т. р. б	_______	616/414*100=148,8	614/414*100=148,3
Темп прироста (сокращения),% Т. пр. ц	_______	148,8-100=48,8	99,7-100= -0,3
Т.пр. б	_______	148,8-100=48,8	148,3-100=48,3
Абсолютное значение 1% прироста	_______	202/48,8=4,14	-2/ -0,3=6,67

Абсолютное изменение характеризует увеличение или уменьшение уровня ряда за определенный промежуток времени. Абсолютный прирост с переменной базой называют - скоростью роста у_{ц =} y_i- - y_i-1 (с переменной базой сравнения), где y_{i -} уровень сравниваемого периода; y_i-1 - уровень предшествующего периода; у_{б =} y_i- - y₀ (с постоянной базой сравнения), где y_{0 -} уровень базисного периода. Для характеристики интенсивности, то есть изменения уровня динамического ряда за какой-либо период исчисляют темпы роста или снижения. Темп прироста(сокращения) показывает на сколько процентов сравниваемый уровень больше или меньше уровня, с которым сравнивают.

Темп прироста может быть положительным, отрицательным и равным нулю, выражается в процентах или долях единицы коэффициент прироста. Вычисляется по формуле: Т_пр. = Т_р.- 100; К_пр.=К_р-1. При анализе динамики развития следует знать какие абсолютные значения скрываются за темпами роста и прироста. Для этого исчисляют абсолютное значение одного процента прироста:

А% = у_ц/ Т_{пр. ц.}

Можно сделать вывод, что в 2009 году по сравнению с 2008 годом на предприятии «ООО Пегас» финансовые вложения возросли на 202 тысячи рублей или на 48,8%, а в 2010 году по сравнению с 2009 они снизились на 2 тысячи или на 0,3% (произошло замедление роста явления), в то же время по сравнению с базисным уровнем сравнения (2008г) финансовые вложения возросли на 200 тысяч рублей или на 48,3%. Абсолютное значение 1% прироста показывает, что финансовые вложения на предприятии с 2009 по 2010 годы возрастали.

2. Расчетная часть

Имеются следующие выборочные данные о деятельности российских коммерческих банков с ценными бумагами (выборка 2%-ная механическая)

Таблица 4, млн. руб.:

№ банка п/п	Объём вложений в ценные бумаги	Прибыль
1	2	3
1	1550	110
2	1910	174
3	1980	164
4	1450	159
5	1620	140
6	1750	156
7	1900	176
8	1640	169
9	1200	125
10	500	100
11	1100	137
12	2480	196
13	2610	227
14	1700	170
15	1050	139
16	700	132
17	1800	172
18	1940	175
19	2380	208
20	1860	168
21	2200	180
22	2490	200
23	1720	118
24	2900	217
25	1690	179
26	3300	270
27	2300	166
28	1580	141
29	3500	210
30	2800	222

Задание 1

По исходным данным:

1. Построить статистический ряд распределения предприятий по признаку - объём вложений в ценные бумаги, образовав шесть групп с равными интервалами.

2. Найти моду и медиану построенного интервального ряда распределения расчетным способом.

3. Рассчитать характеристики интервального ряда распределения: среднюю арифметическую, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации.

4. Вычислить среднюю арифметическую простую по исходным данным.

Решение:

1. Сначала определяем длину интервала или шаг интервала по формуле:

,

где и - максимальное и минимальное значения ряда распределения;

- число групп в группировке (из условия =6).

Затем определим нижнюю и верхнюю интервальные границы для каждой группы.

Таблица 5

диапазон группы	число банков в группе	Накопленная частность группы, %
500-1000	2	6,67
1000-1500	4	20
1500-2000	14	66,67
2000-2500	5	83,33
2500-3000	3	93,33
3000-3500	2	100
Итого	30

2. Построим графики полученного ряда распределения.

Мода (Мо) это такое значение, которое соответствует максимальной ординате эмпирической кривой распределения.

Исходя из диаграммы Мо = 1750 млн. руб.

Медиана (Ме) серединное значение ранжированного ряда вариантов значений признака.

Исходя из диаграммы Ме = 1600 млн. руб.

3. Для расчета показателей вариации построим вспомогательную таблицу:

Таблица 6

500-1000	750	2	1500	1150	2300	1322500	2645000
1000-1500	1250	4	5000	650	2600	422500	1690000
1500-2000	1750	14	24500	150	2100	22500	315000
2000-2500	2250	5	11250	350	1750	122500	612500
2500-3000	2750	3	8250	850	2550	722500	2167500
3000-3500	3250	2	6500	1350	2700	1822500	3645000
ИТОГО	Х	30	57000	Х	14000	Х	11075000

а) Средняя арифметическая для интервального ряда

млн. руб.

б) Среднее квадратическое отклонение

млн руб.

в) Коэффициент вариации

Вывод:

Анализ полученных данных говорит о том, что сумма вложений в ценные бумаги в каждом из рассматриваемых банках в среднем отличается от средней суммы вложения на 607,6 млн.руб.

Значение коэффициента вариации равное 32% не превышает 33%, а следовательно вариация сумм вложений в ценные бумаги не велика, а найденная средняя величина вложения в ценные бумаги равная 1900 млн.руб. может представлять всю исследуемую совокупность и является ее типичной надежной характеристикой, а вся совокупность банков может считаться однородной по сумме вложения в ценные бумаги.

Рассчитаем моду и медиану интервального ряда распределения.

Мода (Мо)- наиболее часто встречающееся значение признака.

Мода для интервального ряда распределения с равными интервалами определяется по формуле:

,

где - нижняя граница модального интервала;

- верхняя граница модального интервала;

- частота модального интервала;

- частота интервала, предшествующего модальному;

Первоначально по наибольшей частоте признака определим модальный интервал. Наибольшее число банков в группе - 14 - сумма вложений в ценные бумаги в интервале 1500-2000 млн.руб., который и является модальным.

Подставляем данные в формулу:

млн.руб.

Из расчета видно, что наиболее часто встречающимся значением суммы вложений в ценные бумаги, равно 1763,16 млн руб.

Медиана (Ме) - значение признака, приходящееся на середину ранжированного ряда.

Медиана для интервального ряда распределения с равными интервалами определяется по следующей формуле:

,

где - нижняя граница медианного интервала;

- верхняя граница медианного интервала;

- накопленная частота интервала, предшествующего медианному;

- частота медианного интервала.

Определяем медианный интервал, в котором находится порядковый номер медианы. Для этого подсчитаем сумму частот накопленным итогом до числа, превышающего половину объема совокупности (30/2=15). Полученные данные заносим в таблицу 7.

Таблица 7

Выручка от продажи продукции, млн.руб.	Число предприятий, ед.	Накопленные частоты
500-1000 1000-1500 1500-2000	2 4 14	2<15 6<15 20>15
2000-2500 2500-3000 3000-3500	5 3 2	25>15 28>15 30>15
ИТОГО	30

Медианный интервал: 1500-2000; т.к. накопленная частота именно в этом интервале впервые превысила величину, равную половине объема ряда распределения (15).

Подставим данные в формулу:

млн.руб.

Т.о., половина банков имеют сумму вложения в ценные бумаги до 1821,43 млн.руб., а у другой половины выше 1821,43 млн.руб.

4. Вычислим среднюю арифметическую по исходным данным:

млн.руб.

млн.руб.

Средняя арифметическая простая применяется тогда, когда имеются несгруппированные индивидуальные значения признака, т.е. она показывает среднее значение.

При расчете средней арифметической в интервальных рядах распределения принимаются середины интервалов, в результате образуется дискретный ряд, т.е. делается предположение о равномерности, распределения единиц признака внутри группы. Однако ошибка будет тем меньше, чем уже интервал и чем больше единиц в интервале.

Более точное значение млн.руб., т.к. это значение рассчитывается по всей совокупности данных.

Задание 2

По исходным данным:

1. Установить наличие и характер корреляционной связи между признаками - вложения в ценные бумаги и прибыль методами:

а) аналитической группировки;

б) корреляционной таблицы.

2. Измерить тесноту корреляционной связи между названными признаками с использованием коэффициентов детерминации и эмпирического корреляционного отношения.

Сделать выводы по результатам выполнения задания.

1. Установим наличие и характер связи между признаками методами:

а) аналитической группировки:

Составим вспомогательную таблицу для построения аналитической группировки:

Таблица 8

№ гр	Группы банков по сумме вложений в ценные бумаги	№ банка	Сумма вложения в ценные бумаги, млн. руб., x	Прибыль, млн. руб., y
1	2	3	4	5
1	500-1000	10	500	100
		16	700	132
Итого	2
2	1000-1500	15	1050	139
		11	1100	137
		9	1200	125
		4	1450	159
Итого	4
3	1500-2000	1	1550	110
		28	1580	141
		5	1620	140
		8	1640	169
		25	1690	179
		14	1700	170
		23	1720	118
		6	1750	156
		17	1800	172
		20	1860	168
		7	1900	176
		2	1910	174
		18	1940	175
		3	1980	164
Итого	14
4	2000-2500	21	2200	180
		27	2300	166
		19	2380	208
		12	2480	196
		22	2490	200
Итого	5
5	2500-3000	13	2610	227
		30	2800	222
		24	2900	217
1	2	3	4	5
Итого	3
6	3000-3500	26	3300	270
		29	3500	210
Итого	2	3400
Всего	30

Зависимость прибыли от суммы вложения в ценные бумаги в различных банках.

Таблица 9

№ группы	Суммы вложения в ценные бумаги, млн. руб.,	Средняя сумма вложения в ценные бумаги, млн. руб.,	Число банков, ед.,	Средняя прибыль, млн. руб.,
1	500-1000	600	2	116
2	1000-1500	1200	4	140
3	1500-2000	1760	14	158,14
4	2000-2500	2370	5	190
5	2500-3000	2770	3	222
6	3000-3500	3400	2	240
Итого	1920	30	170

Вывод: на основании данных построенной аналитической группировки можно сказать, что с увеличением суммы вложения банками в ценные бумаги средняя прибыль банков также увеличивается, что свидетельствует о наличии прямой связи между указанными признаками.

б) Сначала строим другой интервальный ряд распределения, где у - прибыль.

Таблица 10

Прибыль, млн.руб., у	Число банков
100-128,33	2
128,33-156,66	4
156,66-184,99	14
184,99-213,32	5
213,32-241,65	3
241,65-270	2
ИТОГО	30

Корреляционная таблица, характеризующая наличие связи между выручкой от продажи продукции и чистой прибылью

Таблица 11

Сумма вложений в ценные бумаги, млн. руб.	Прибыль, млн.руб.	Итого
	100-128,33	128,33-156,66	156,66-184,99	184,99-213,32	213,32-241,65	241,65-270
500-1000	1	1					2
1000-1500		3	1				4
1500-2000	2	3	9				14
2000-2500			2	3			5
2500-3000					3		3
3000-3500				1		1	1
Итого	3	7	12	4	3	1	30

Вывод: на основании данных построенной корреляционной таблицы можно сказать, что с увеличением вложений в ценные бумаги, в преобладающем большинстве случаев, прибыль также увеличивается, что свидетельствует о наличии прямой корреляционной связи между указанными признаками.

Задание 3

По результатам выполнения задания 1 с вероятностью 0,954 определить:

1. Ошибку выборки средней величины вложения средств банками в ценные бумаги и границы, в которых будет находиться средняя величина вложений в ценные бумаги для коммерческих банков генеральной совокупности.

2. Ошибку выборки доли банков с вложениями средств в ценные бумаги 2500 и более млн. руб. и границы, в которых будет находиться генеральная доля.

Решение:

1. Средняя ошибка выборки для средней величины признака рассчитывается по следующей формуле:

При уровне вероятности Ф(t) = 0,954 коэффициент кратности средней ошибки выборки t = 2,00.

= млн.руб.

1886,3618 млн.руб. 1913,6382 млн.руб.

С вероятностью 0,954 можно утверждать, что средняя величина вложения средств банками в ценные бумаги генеральной совокупности будет находиться в пределах от 1886,3618 млн.руб. до 1913,6382 млн.руб.

2. Доля единиц, обладающих альтернативной изменчивостью признака:

Расчет предельной ошибки выборки для доли единиц, обладающих альтернативной изменчивостью признака (для повторного отбора):

0,1361

0,0306‹ p ‹ 0,3028

С вероятностью 0,954 можно утверждать, что доля доли банков с вложениями средств в ценные бумаги 2500 и более млн. руб. будет находиться в пределах от 0,0306 до 0,3028.

Задание 4

Во что обратится сумма, равная 500 тыс. руб., через 10 лет при условии, что на нее начисляются 12% годовых (начисление один раз в конце года по сложной процентной ставке)?

Какова будет наращенная реальная сумма через 10 лет, если прирост цен в среднем за год составит 15%?

Решение:

S=X*( 1+% ч 100)^{n ,} где

S - конечная сумма,

X - начальная сумма,

% - процентная ставка, проценты годовых ч 100,

n - кол-во периодов, лет ( месяцев, кварталов).

1) S=500000*(1+12ч100)¹⁰=500000*1,12¹⁰=500000*3,478=1739000 руб.

2) S=500000*(1+15ч100)¹⁰⁼500000*1,15¹⁰=500000*4,652=2326000 руб.

Ответ: наращенная реальная сумма через 10 лет составит при 12% годовых 1739000 рублей, а при 15% 2326000рублей.

3. Аналитическая часть

3.1 Постановка задачи

Для проведения исследования был осуществлен сбор необходимых данных - объема инвестиций в основной капитал в действовавших ценах в 2005 - 2010 годах.

Целью исследования является выявление тенденции изменения объема инвестиций в основной капитал в действовавших ценах в 2005 - 2010 годах.

Следует отметить, что исходные данные, которыми располагает экономист в своих исследованиях, представляются в виде динамических (временных) рядов. Такие ряды описывают изменение некоторой характеристики во времени. Каждый член (уровень) подобного ряда связан с соответствующим моментом времени или временным интервалом. Показатели временных рядов оформляются под совокупным влиянием множества факторов и в том числе различного рода случайностей.

Изменение условий развития явления приводит к более или менее интенсивной смене самих факторов, к изменению силы их результативности их воздействия и, в конечном счете, к вариации уровня изучаемого явления во времени.

Лишь в очень редких случаях в экономике встречаются чисто стационарные ряды, то есть ряды, в которых не наблюдаются систематические изменения в средних значениях уровней, их дисперсиях. В основном временные ряды не являются стационарными.

Последовательность расположения исследуемых данных во времени в таких рядах имеет существенное изменение для анализа, т.е. время здесь выступает как один из определяющих факторов.

Можно выделить три основные задачи проведения экономического исследования временных рядов. Первая из них заключается в описании изменения соответствующего показателя во времени и выявлении тех или иных свойств исследуемого ряда.

Второй важной задачей анализа является объяснение механизма изменения уровней ряда. Для её решения обычно прибегают к регрессионному анализу.

Описание изменения временного ряда и объяснение механизма формирования ряда часто используются для статистического прогнозирования, которое в большинстве случаев сводится к экстраполяции обнаруженных тенденций развития.

Таблица 12

Год	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Инвестиции в основной капитал, млрд.руб.	1339,8	1725,8	2382,0	3108,5	2926,3	2010,6

3.2 Методика решения задачи

Анализ динамики уровней временного ряда осуществляется путем расчета показателей:

1) характеризующих изменение анализируемого показателя по периодам (абсолютный прирост (А), если темп (коэффициент) роста (Тр), темп прироста (Тпр), абсолютное значение одного процента прироста), которые могут быть рассчитаны цепным методом и базисным. Цепные показатели динамики характеризуют изменение каждого последующего показателя с предыдущим, а базисные по сравнению с уровнем, принятым за базу сравнения.

А_i = у _I -y_i-1;

A_i = y _I -y₀;

где у_i - уровень сравниваемого периода;

y_i-1 - уровень предыдущего периода;

y₀ - уровень базисного периода.

Т_Pi^ц = (y _I /y_i-1)*100;

T_pi^б = (y _I /y₀)* 100

Абсолютное значение одного процента рассчитывается отношением цепного абсолютного прироста.

2) Средних показателей динамики:

Средний уровень ряда для периодических рядов с уровнями, выраженными абсолютными величинами.

Y= у_i/n

Средний абсолютный прирост ()

= _i/n-1

где n - число уровней ряда.

Средний темп роста (К_р)

К_р=^n-1 К₁*К₂.....*К_n-1= Y_N/Y₀ T_p=K_p*100;

Средний темп прироста:

Т_пр=Т_р-100

3.3 Технология выполнения компьютерных расчетов

Статистические расчеты показателей динамики и прогнозного значения временного ряда выполнены с применением пакета прикладных программ обработки электронных таблиц MS Excel в среде Windows.

Экранные формы проводимых расчетов (в формате Excel) представлены на рис. 1 и 2

Рис.1

Рис.2



График изменений объема инвестиции в основной капитал в действовавших ценах 2005-2010 гг.

Вывод:

Среднегодовой объем инвестиций в основной капитал в действовавших ценах в 2005 - 2010 годах составил 2248,83 млрд. руб.

В среднем рост объема инвестиций составил 134,16 млрд. руб. в год.

Среднегодовой темп роста объема инвестиций составил 108,5%, а темп прироста - 8,5%.

По найденным данным нельзя сказать о положительном росте инвестиций в основной капитал, наоборот, за последние два года (2009 и 2010) инвестирование снизилось на 182,2 млрд. руб. и 915,7 млрд.руб. соответственно. Показанные тенденции свидетельствуют о неблагоприятном развитии экономики РФ в 2009-2010 годах.

Заключение

В данной курсовой работе, посвященной статистическому изучению инвестиций ...