На основе данных Russian Target Group Index были описаны существующие заемщики. На основе базы данных «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения» и статистических данных Росстата и Центрального Банка Российской Федерации, был проведен эконометрический анализ кредитного поведения потенциальных заемщиков.

В таб. 6 представлены результаты исследований существующих и потенциальных заемщиков. На основе полученных результатов можно сделать выводы, что как для существующих, так и для потенциальных заемщиков характерными являются следующие признаки: кредиты склонны брать более молодые люди, особенно женщины. Обычно это люди, состоящие в браке, и с высшим уровнем образования. Как для существующих, так и для потенциальных заемщиков важным фактором является доход: чем выше доход индивидуума, тем выше его склонность брать кредит. Влияние такого фактора, как количество детей в семье, как на существующих, так и на потенциальных заемщиков выявлено не было. При этом в сравнение включены факторы оценки материального положения и удовлетворенность материальным положением. Возникло противоречие среди существующих и потенциальных заемщиков в данном вопросе. Это может быть связано с тем, что существующие заемщики уже реализовали свои потребности за счет заемных средств, тогда как потенциальные еще только собираются устранить эту проблему.

Также в таб. 6 представлены экономические факторы, оказывающие влияние на потенциальных заемщиков. Эконометрический анализ позволил выявить влияние уровня безработицы в регионе проживания респондента, объем кредитования в регионе и уровень средней процентной ставки по кредиту на желание индивидуума взять кредит. Результаты исследования показали, что чем выше уровень безработицы в регионе, тем сильнее желание индивидуума взять кредит. Чем выше объем кредитования в регионе, тем меньше желание человека брать кредит. Чем выше уровень средней процентной ставки по кредиту, тем меньше желание брать кредит.

Таблица 6. Сравнение результатов исследования существующих и потенциальных заемщиков на территории Российской Федерации

Таким образом, на кредитное поведение населения Российской Федерации сильное влияние оказывают внешнеэкономические, социальные и психологические факторы. Это означает, что означает при изменении уровня благосостоянии населения, или их половозрастной структуры вероятнее всего, будет изменяться рынок кредитования Российской Федерации в целом.

Заключение

Рынок кредитования физических лиц в Российской Федерации стремительно растет последние три года, в связи с этим проблема кредитного поведения заемщиков Российской Федерации становится актуальной.

Анализом кредитного поведения заемщиков активно стали интересоваться в конце XX века в Европе. Данная тенденция могла быть связана с проблемой роста просроченной задолженности в европейских странах, как следствие, необходимостью оценки кредитных рисков, и в конечном счете желанием осознать «природу» долга за счет социально-психологического анализа (Webley, Nyhus, 2001).

Многие исследователи (e.g. Musto, Souleles, 2005, Stepanova, 2000) строили скоринговые модели, оценивающие вероятность попадания индивида «в дефолтное состояние». Ими было выявлено, что риск дефолта заемщика увеличивается у более молодых и одиноких кредитных заемщиков, также заемщиков с низким уровнем дохода, которые брали кредит под более высокий процент.

Другие специалисты данной области (Masooda, Bellalahb Mansourc, 2010, Rinaldi, Sanchis-Arellano, 2006) оценивали факторы, влияющие на то, почему у заемщика появляется просроченная задолженность. В основном причинами просроченной задолженности по кредитам физических лиц являются внешнеэкономические факторы, неправильная система управления кредитными рисками в банках, и ухудшения материального положения заемщиков, которое в свою очередь может быть напрямую связано с ухудшающимися экономическими условиями региона проживания.

Часть исследователей (e.g. Lea, Webley, Levine, 1993, Walker, 1994) изучали влияние социальных, психологических и экономических факторов на поведение кредитных заемщиков. В ходе исследования они пришли к выводу, что люди склонные к тому, чтобы взять кредит отличаются по своим социальным, материальным и психологическим характеристикам от людей, несклонных к взятию кредита.

В ходе изучения научных работ, связанных с проблемой кредитного поведения заемщиков было выявлено влияние экономических, социальных и психологических факторов на кредитное поведение индивидов. В рамках данной исследовательской работы было также рассмотрено влияние социальных, психологических и экономических факторов на кредитное поведении потенциальных заемщиков, проживающих на территории Российской Федерации, в динамике с 2010 года по 2012 год.

Влияние данных групп факторов подтвердилось в ходе анализа кредитного поведения потенциальных заемщиков на основе базы данных индивидуальных опросников «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения», проведенного Национальным исследовательским университетом - Высшей школы экономики в период с 2010 года по 2012 год.

Стоит отметить ряд ограничений работы. Поскольку база данных «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения» специализируется в большей степени на общем описании экономического положения и здоровья населения Российской Федерации, а исследуемая проблема достаточно узкая, существует ограничение наборе включенных факторов, например факторов цены и категории кредита. Для частичного устранения данной проблемы в выборочную совокупность был добавлен фактор цены: уровень средневзвешенной процентной ставки по кредитам, выданным физическим лицам. Однако информации о категории кредита, который индивиды планировали взять в ближайшие двенадцать месяцев, извлечь не удалось.

Еще одним ограничением работы является то, что при сопоставлении портретов «существующих» и «потенциальных» заемщиков брался одинаковый период наблюдения. Поскольку анализ кредитного поведения потенциальных заемщиков носит прогнозный характер, то более корректным было бы рассматривать существующих заемщиков в период с 2011 года по 2013 год. Однако информация о «существующих» заемщиках была доступна только с 2010 года по 2012 год.

В целом полученные результаты отвечают ожиданиям и не противоречат результатам зарубежных исследователей. В перспективе было бы интересно провести анализ поведения существующих заемщиков, в частности заемщиков, имеющих просроченную задолженность. Проведение подобного типа исследования возможно в рамках изучения клиентской базы конкретного банка или базы данных Национального Бюро Кредитных Историй.

Список использованной литературы

1. A. J. Mewse, S. E. G. Lea, & W. Wrapson (2010). «First steps out of debt: Attitudes and social identity as predictors of contact by debtors with creditors». Journal of Economic Psychology, 31, 1021-1034.

2. D. K. Musto, N. Souleles, (2005), «A portfolio view of consumer credit», Working Paper 05-25, Federal Reserve bank of Philadelphia, Philadelphia

3. F. E. Nothaft, L. Freud, (2003), «The Evolution of Securatization in Multifamily Mortgage Markets and Its Effect on Lending Rates». JRER Vol. 25

4. J.M. Wooldridge, (2006) «Introductory Econometrics: A Modern Approach».

5. L. F. Dunn, I. A. Mirzai (2013), «Determinants of Consumer Debt Stress: Differences by Debt Type and Gender», Working Paper.

6. L. Rinaldi, A. Sanchis-Arellano (2006), «Household debt sustainability: what explains household non-performing loans?». European Central bank. Working paper series no. 70

7. M. Shofiqul Islam, N. Chandra Shil (2005), «Non performing loans - its causes, consequences and some learning». American International University.

8. M. Stepanova (2000), «Survival analysis methods for personal loan data». Credit Research Centre, University of Edinburgh, 28.

9. O. Masooda, M. Bellalahb, W. Mansourc (2010), «Non-Performing Loans and Credit Managers' Role: a Comparative Approach from Pakistan and Turkey». International journal of business, 15(3), 2010.

10. P. Ebbes (2004), «A non-technical guide to instrumental variables and regressor-error dependencies». Quantile, issue 2, p 3-20

11. P. Webley, & S. E. G. Lea (1993). «The psychology of debt.» Water Journal, 30(4), 22-27.

12. P. Webley. E. K. Nyhus, (2001). «Life-cycle and dispositional routes into problem debt». British Journal of Psychology, 92, 423-446

13. R. Alfaro, N. Gallardo, R. Stein (2010), «The determinants of household debt default». Central Bank of Chile. Working Papers, no 574.

14. R. Berthoud, E. Kempson (1990), «First findings from the PSI survey: Credit and debt in Britain». London: Policy Studies Institute.

15. S. E. G. Lea (1999). «Credit, debt and crisis debt». In P. E. Earl & S. Kemp, (Eds), The Elgar Companion to Consumer Research and Economic Psychology, pp. 139-144. Cheltenham: Edward Elgar

16. S. E. G. Lea, P. Webley, & C. M. Walker, (1994) «Psychological factors in consumer debt: money management, time horizons and consumer behavior». In G. Antonides & W. F. Van Raaij (Eds) Integrating views on economic behavior: proceedings of the 19th Annual Colloquium of IAREP.

17. S. E. G. Lea, P. Webley, & R. M. Levine (1993). «The economic psychology of consumer debt». Journal of Economic Psychology, 14, 85-119.

18. Synovate Comcon, (2014) «Сегментация LifeStage». Available at: http://www.comcon-2.ru/default.asp?artID=2207

19. База данных « Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ». Available at: http://www.hse.ru/rlms/

20. Методические указания к компьютерному практикуму (2004) , «Анализ панельных данных в пакете «Stata».

21. С. Анатольев, (2008), «Оформление эконометрических отчетов», Квантиль №4, стр.71-78.

22. Статистические данные Центрального Банка Российской Федерации. Available at: http://www.cbr.ru/

23. Т. А. Ратникова. «Введение в эконометрический анализ панельных данных», Экономический журнал ВШЭ, №4., стр. 638-668.

24. Центр макроэкономических исследований Сбербанка (2013), «Кредитное поведение населения: результаты опросов и эконометрическое моделирование», available at: http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/analytics/2013/macro_13082013.pdf (accessed август 2013).

Размещено на Allbest.ru