Порядок виконання ф'ючерсних контрактів

Размещено на http://www.allbest.ru

Порядок виконання розрахункових Ф'ючерсних контрактів в Дату виконання

1. В Дату виконання розрахункового Ф'ючерсного контракту настає строк виконання зобов'язань за Ф'ючерсним контрактом, та виникають зобов'язання з датою виконання, що наступила, встановленими Зразковою формою Ф'ючерсного контракту. Вказані зобов'язання є зустрічними та однорідними і підлягають заліку в порядку, встановленому Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків.

2. За підсумками виконання зобов'язань за розрахунковим Ф'ючерсним контрактом, Біржа враховує на розділі грошового регістра зобов'язання по поверненню раніше перерахованої Варіаційної маржі або припиняє облік на розділі грошового регістра зобов'язань по перерахуванню Варіаційної маржі за Ф'ючерсним контрактом, зобов'язання по якому припинені, в порядку, визначеному Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків.

розрахунковий ф'ючерсний контракт цінний

Порядок виконання Ф'ючерсних контрактів з поставкою, базовим активом яких є цінні папери, в Дату виконання:

1. Особливості виконання зобов'язань за Ф'ючерсними контрактами з поставкою, базовим активом яких є цінні папери, можуть встановлюватися рішенням Біржі про можливість укладання вказаного Ф'ючерсного контракту на Торгах.

2. В Дату виконання Біржа включає зобов'язання за Ф'ючерсними контрактами з поставкою, базовим активом яких є цінні папери, з Датою виконання, що настала, до складу зобов'язань по оплаті/перереєстрації цінних паперів, що підлягають виконанню, в порядку, визначеному статтею 31 Правил торгівлі в Секції строкового ринку.

3. Виконання (припинення), підлягаючих виконанню зобов'язань по оплаті/перереєстрації цінних паперів за Ф'ючерсними контрактами з поставкою, базовим активом яких є цінні папери, з Датою виконання, що наступила, здійснюється в порядку, визначеному Правилами Біржі для розрахунків за угодами з цінними паперами, укладеними за участю Центрального контрагента.

4. Кожне зобов'язання за Ф'ючерсним контрактом з поставкою, базовим активом якого є цінні папери, з Датою виконання, що настала, не включене до складу зобов'язань по оплаті/перереєстрації цінних паперів, що підлягають виконанню, є невиконаним і припиняється.

4.1. За кожним зобов'язанням за Ф'ючерсним контрактом з поставкою, базовим активом якого є цінні папери, з Датою виконання, що настала, не включеному до складу зобов'язань по оплаті/перереєстрації цінних паперів, що підлягають виконанню, в зв'язку з недостатністю активів для його виконання на рахунках Учасника біржових торгів на строковому ринку, вказаний Учасник біржових торгів на строковому ринку є стороною, що не виконала, і, відповідно до Зразкової форми Ф'ючерсного контракту, зобов'язана сплатити Центральному контрагенту та Біржі штраф.

4.2. За кожним зобов'язанням за Ф'ючерсним контрактом з поставкою, базовим активом якого є цінні папери, з Датою виконання, що наступила, не включеному до складу зобов'язань по оплаті/перереєстрації цінних паперів, що підлягають виконанню, в зв'язку з недостатністю активів для його виконання на рахунках Центрального контрагента, Центральний контрагент є стороною, що не виконала, і, відповідно до Зразкової форми Ф'ючерсного контракту, зобов'язана сплатити Учаснику біржових торгів на строковому рийку штраф.

4.3. Порядок визначення розміру штрафу встановлений Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків.

4.4. Зобов'язання по перерахуванню штрафу враховується на розділі грошового регістра в порядку, встановленому Правилами торгівлі в Секції строкового ринку для обліку зобов'язань по перерахуванню грошових коштів.

Порядок включення зобов'язань за Ф'ючерсними контрактами з поставкою з Датою виконання, що наступила, до складу зобов'язань по оплаті/перереєстрації цінних паперів, що підлягають виконанню:

1. Необхідними умовами включення зобов'язань за Ф'ючерсними контрактами з поставкою з Датою виконання, що настала, до складу зобов'язань по оплаті / перереєстрації цінних паперів, що підлягають виконанню, є:

1) наявність у Біржі по кожному розділу регістра обліку позицій, на якому враховуються зобов'язання за Ф'ючерсними контрактами з поставкою з Датою виконання, що настала інформації про номер рахунку зберігача в Депозитарії, призначеного для поставки та оплати цінних паперів за угодами, укладеними на Біржі (далі -рахунок, закріплений за розділом), з використанням якого здійснюватиметься виконання вказаних зобов'язань. Дана інформація надається Учасником біржових торгів на строковому ринку Біржі або при відкритті розділу клірингових регістрів, або шляхом подачі заяви за формою Р02, передбаченою додатком № 1 до Правил торгівлі в Секції строкового ринку;

2) рахунок, закріплений за розділом, повинен бути зареєстрований на Біржі відповідно до вимог Правил Біржі, та у Біржі має бути інформація про надання зберігачем Депозитарію повноважень на здійснення операцій списання/зарахування цінних паперів по цьому рахунку на підставі інформації, отриманої Депозитарієм від Біржі.

Вказані умови повинні виконуватися на момент початку процедури визначення зобов'язань по оплаті/перереєстрації цінних паперів, що підлягають виконанню.

1.1. Зобов'язання за Ф'ючерсними контрактами з поставкою з Датою, що наступила, які не відповідають умовам, вказаним в пункті 31.1 цієї статті, не включаються до складу зобов'язань по оплаті/перереєстрації цінних паперів, що підлягають виконанню.

2. Біржа включає до складу зобов'язань по оплаті/перереєстрації цінних паперів, що підлягають виконанню зобов'язання за Ф'ючерсними контрактами з поставкою з Датою виконання, що наступила, разом із зобов'язаннями по поверненню раніше перерахованої Варіаційної маржі за вказаними Ф'ючерсними контрактами у випадку, якщо вказані зобов'язання задовольняють умовам пункту 31.1 цієї статті, і для їх виконання достатньо активів на рахунках Учасників біржових торгів на строковому ринку та на рахунку Центрального контрагента.

Порядок оплати послуг за організацію торгівлі та сплати штрафів

1. Зобов'язання по сплаті біржового збору за реєстрацію Строкових контрактів і зобов'язання по сплаті штрафів, встановлених Зразковими формами Строкових контрактів та Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків, враховуються Біржею на розділах грошового регістра в ході клірингової сесії в порядку, встановленому статтею 25 Правил торгівлі в Секції строкового ринку для обліку зобов'язань по перерахуванню грошових коштів.

Зобов'язання по сплаті штрафу за невиконання зобов'язань за Ф'ючерсними контрактами з поставкою враховується на розділі грошового регістра, код якого збігається з кодом розділу регістра обліку позицій, на якому враховувалися припинені виплатою штрафу зобов'язання за Ф'ючерсними контрактами з поставкою.

Зобов'язання по сплаті штрафу за застосування до Учасника біржових торгів на строковому ринку процедури примусового закриття позицій враховується на розділі грошового регістра, код якого збігається з кодом розділу регістра обліку позицій, на якому враховувалися зобов'язання за Строковими контрактами, що припинені в ході процедури примусового закриття позицій.

Зобов'язання по сплаті біржового збору за реєстрацію Строкових контрактів враховується на розділі грошового регістра, код якого збігається з кодом розділу регістра обліку позицій, вказаного при укладанні Строкового контракту.

Припинення всіх вказаних зобов'язань заліком або виконанням здійснюється в порядку, встановленому Угодою про систему заходів щодо зниження ризиків для зобов'язань по перерахуванню грошових коштів.

2. Центральний контрагент за рахунок коштів Учасника, що обліковуються на відповідному розділу клірингового регістру та зберігаються на банківському рахунку Центрального контрагента, здійснює оплату біржового збору за операції на строковому ринку, проведені Учасником. Утримання суми біржового збору та перерахування біржового збору Біржі здійснюється Центральним контрагентом на підставі інформації отриманої від Біржі.

Біржа формує і надає Учасникам біржових торгів на строковому ринку звіти за підсумками денної і вечірньої клірингової сесії.

Специфікація форматів звітів, що надаються Учасникам біржових торгів на Строковому ринку, затверджується Біржею і публікується на Сайті Біржі.

Звіти надаються в електронному вигляді.

Звіти можуть бути надані в паперовому вигляді Учаснику біржових торгів на строковому ринку за його запитом протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання запиту.

В разі виявлення помилок Біржа має право сформувати і направити Учасникам біржових торгів на строковому ринку виправлені звіти. При цьому за дійсний вважається останній звіт.

В цілях зниження ризиків невиконання Строкових контрактів Біржа створює Резервний фонд.

Порядок формування, використання та відшкодування коштів Резервного фонду визначений Положенням про страховий та резервний фонди, що є додатком до Угоди про систему заходів щодо зниження ризиків

В цілях зниження ризиків невиконання Строкових контрактів створюється Страховий фонд. Страховий фонд створюється Центральним контрагентом за рахунок внесків Учасників біржових торгів на строковому ринку.

Порядок формування, використання та відшкодування коштів Страхового фонду визначений Положенням про страховий та резервний фонди, що є додатком до Угоди про систему заходів щодо зниження ризиків.

Размещено на Allbest.ru