Контрактный подход к управлению рыночным риском инвестиционного портфеля

Сущность подхода на основе предварительных обязательств. Самостоятельное определение финансовым институтом максимального размера убытка по своему портфелю. Надзор за соблюдением финансовым институтом качественных требований к системе управления рисками.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Предмет Финансы
Вид статья
Язык русский
Прислал(а) Б.М. Алибеков
Дата добавления 22.01.2018
Размер файла 198,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  • Сущность и виды рисков, способы оценки их уровня. Приемы и методы управления финансовым риском. Анализ управления финансовыми рисками на ОАО "Авиалинии Кубани", выявление и обоснование пути совершенствования системы управления рисками на предприятии.

    курсовая работа [58,6 K], добавлен 15.08.2011

  • Понятие финансового портфеля ценных бумаг и оценка эффективности инвестиций в акциях и облигациях. Формирование портфеля, основанное на анализе нормы дохода и риска по отдельным финансовым инструментам. Управление финансовым портфелем, его доходность.

    курсовая работа [181,9 K], добавлен 17.12.2013

  • Понятие риска, виды рисков. Система, классификация финансовых рисков. Способы оценки степени риска. Сущность и содержание риск-менеджмента. Структура системы управления рисками. Методы управления финансовым риском. Способы снижения риска.

    курсовая работа [39,5 K], добавлен 04.06.2002

  • Понятие, классификация и виды рисков. Методы управления финансовым риском. Приемы стратегии финансового менеджмента. Основные способы снижения финансового риска. Сущность и содержание риск-менеджмента. Вероятность возникновения событий, уровня потерь.

    контрольная работа [544,7 K], добавлен 23.11.2010

  • Роль левериджа в финансовом менеджменте предприятия, его основные виды. Концепции расчета финансового левериджа. Эффект финансового рычага, его анализ для ОАО "РусГидро". Взаимосвязь финансового левериджа с финансовым риском деятельности предприятия.

    курсовая работа [342,3 K], добавлен 23.03.2017

  • Методические подходы к управлению финансовым состоянием предприятия. Методика оценки и анализ финансового состояния предприятия. Организация управления финансовым состоянием предприятия. Оценка и анализ управления финансовім состоянием ООО "Персона".

    дипломная работа [782,8 K], добавлен 02.04.2008

  • Риск как экономической категория. Виды и классификация финансовых рисков. Методы управления финансовым риском: упразднение, предотвращение потерь и контроль, страхование и поглощение. Количественный метод определения риска в зарубежной практике.

    реферат [20,1 K], добавлен 16.11.2010

  • Процентные риски в управлении портфелем государственных облигаций. Современные подходы к управлению процентным риском портфеля облигаций. Обоснование методов поддержки принятия решений по управлению процентным риском в посткризисный период.

    диссертация [616,4 K], добавлен 05.06.2003

  • Понятие системы управления финансовым состоянием предприятия. Ликвидность как одна из важнейших составляющих финансовой устойчивости. Разработка методики анализа управления финансовым состоянием ООО "Беломор-Транс Лес", пути оптимизации его работы.

    дипломная работа [94,8 K], добавлен 11.10.2011

  • Понятие риска, виды рисков. Система рисков. Классификация финансовых рисков. Способы оценки степени риска. Сущность и содержание риск-менеджмента. Организация риск-менеджмента. Методы управления финансовым риском. Способы снижения финриска.

    контрольная работа [39,3 K], добавлен 18.03.2007

  • Страхование, хеджирование, диверсификация, управление активами и пассивами - механизмы снижения рисков. Методика управления активами и пассивами. Корпоративное управление рисками. Использование интегрированного подхода к управлению корпоративными рисками.

    курсовая работа [379,2 K], добавлен 17.11.2011

  • История золота, проблемы развития золотодобывающей промышленности. Сырьевая база золота в России. Золотомонетное обращение и золотой резерв в государственной финансовой системе. Роль золота как инструмента инвестиции и управления финансовым риском.

    дипломная работа [149,1 K], добавлен 30.09.2009

  • Понятие и принципы формирования инвестиционного портфеля предприятия. Оценка инвестиционного портфеля по критерию риска. Анализ инвестиционного портфеля фирмы ООО "МеталлПрофиль+". Пути оптимизации инвестирования и системы управления капиталом фирмы.

    курсовая работа [1001,0 K], добавлен 15.12.2014

  • Понятие, виды, методы и процесс управления финансовым риском. Способы снижения отдельных видов рисков. Инвестиционный, страховой и банковский, предпринимательский (производственный, коммерческий, финансовый) и потребительский риски и их характеристика.

    курсовая работа [36,6 K], добавлен 12.06.2010

  • Формирование инвестиционного портфеля с участием коротких продаж на основе алгоритма EGP. Сравнение доходностей индексных фондов и рыночных индексов. Формирование оптимального инвестиционного портфеля, определение его состава и структуры, доходности.

    дипломная работа [467,8 K], добавлен 11.02.2017

  • Что значит быть трейдером. Прогноз развития финансовых рынков, выбранных для инвестирования. Использование заемных средств в процессе торговли. Целевая доходность инвестиционного портфеля. Распределение риска по нескольким финансовым инструментам.

    контрольная работа [664,1 K], добавлен 23.06.2015

  • Характеристика особенностей управления финансовыми рисками предприятия: сущность, классификация, методология оценки. Анализ финансовых рисков хозяйственной деятельности ОАО "ТАИФ-НК", их оценка по абсолютным финансовым показателям и пути нейтрализации.

    дипломная работа [253,4 K], добавлен 24.11.2010

  • Состояние инвестиционного рынка и его сегментов. Основные свойства портфеля ценных бумаг. Принципы формирования инвестиционного портфеля в зависимости от ожидаемой нормы прибыли. Расчет индекса доходности. Вклад Марковица в современную теорию портфеля.

    контрольная работа [447,6 K], добавлен 17.03.2015

  • Теоретическое исследование механизма управления финансовым состоянием предприятия энергетической отрасли. Экономический анализ и оценка финансового состояния предприятия ООО ПКЦ "Энергоремонт". Выявление финансовых проблем предприятия и пути их решения.

    курсовая работа [73,1 K], добавлен 15.06.2011

  • Выбор стратегии формирования фондового портфеля. Сущность и виды фондового портфеля Методы оценки инвестиционной привлекательности ФЦБ. Анализ денежных потоков и определение размера возможных вложений. Расчет доходности фондового портфеля.

    курсовая работа [83,1 K], добавлен 11.06.2004

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.