9

Размещено на http://www.allbest.ru/

Ужгородський національний університет

Прогнозна оцінка розвитку кредитної кооперації в Закарпатській області

Пойда-Носик Ніна Никифорівна, к. е. н.,

доцент кафедри фінансів і банківської справи

Ужгород

Анотація

У статті здійснено прогнозування основних показників, що характеризують розвиток кредитної кооперації в Закарпатській області. Прогнозування розвитку сфер кредитної кооперації здійснено на основі сукупності показників, здатних об'єктивно відобразити процеси в аналізованому сегменті ринку небанківських фінансових послуг і щодо яких існує достатня інформація останніх 8-10 років. Отримані дані прогнозування свідчать, що незважаючи на достатньо суттєве скорочення учасників кредитної кооперації у Закарпатській області та кредитного і депозитного портфелів кредитних кооперативів, функціонування існуючих на ринку кредитних спілок свідчитиме про достатній запас їх фінансової міцності.

Ключові слова: кредитна кооперація, Закарпатська область, Національна комісія, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг України, екстраполяційне прогнозування, регіон.

Постановка проблеми

Діяльність кредитних кооперативів сприяє доступу широких верств населення до послуг небанківського фінансового ринку. Фінансова криза 2008-2009 рр. негативно вплинула на всі сфери народного господарства України, не є винятком з цього і сфера кредитної кооперації. Водночас актуалізується питання прогнозування розвитку цієї сфери у посткризовий період. Проведення прогнозування дозволить більш об'єктивно оцінювати новітні виклики та розробити ефективні напрями поліпшення стану функціонування цієї сфери фінансового ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних засад функціонування кредитних кооперативів в Україні присвячені наукові праці таких вітчизняних науковців В. Гончаренка, А. Пожара, О. Пантелеймоненка, А. Оленчика, А. Хому - тенко і ін. Оцінці практичних аспектів функціонування системи кредитної кооперації України присвячені праці В. Хомутенко, Р. Бачо, В. Кротюка, О. Волкової, В. Коваліва, В. Пластуна і ін. Аналіз праць, присвячених цій проблематиці, свідчить про необхідність проведення прогнозування основних показників розвитку сфери кредитної кооперації.

Формулювання цілей статті. Метою статті є здійснення прогнозування розвитку кредитної кооперації Закарпатської області на середньострокову перспективу. Об'єктом дослідження є кредитна кооперація як невід'ємний елемент регіональної економіки.

Виклад основного матеріалу

Невід'ємною умовою всебічної оцінки розвитку кредитної кооперації регіону є визначення перспектив її розвитку. Така оцінка може здійснюватися як на основі експертних оцінок фахівців сфери, так і на основі оцінки прогнозних показників її розвитку на основі комп'ютерного екстраполяційного прогнозування.

На сьогодні існує три основні методи прогнозування: експертний, каузальний та екстраполяційний [1, с.11]. Найбільш точним та об'єктивним методом із них вважають останній. Це пов'язано з тим, що він Щербан Марія Дмитрівна, викладач кафедри економіки та підприємництва Карпатського інституту підприємництва ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" є найбільш простим у використанні, адже висновки робляться безпосередньо на основі показників попередніх років і вони не є суб'єктивними. Єдиною умовою досягнення бажаного результату є наявність достатньої кількості даних (точок) для побудови достовірної моделі прогнозування.

Прогноз вибраних показників здійснюється на основі побудови та аналізу динамічного ряду. Слід також відмітити, що на основі динамічного ряду будується трендова крива, що лиш тільки констатує майбутні величини прогнозного показника, однак не дозволяє робити висновки про причини його зміни.

У цілому, серед методів прогнозованої екстраполяції виділяють прості та складні [3]. Метод екстраполяції трендів є різновидом складних методів екстраполяції. На відміну від прогнозу на основі ре - гресійного рівняння з різними факторами (крім часу), прогнозування на основі тренду враховує фактори розвитку тільки в неявному вигляді, і це не дозволяє будувати різні варіанти прогнозів при різних можливих значеннях факторів, що впливають на досліджувану ознаку. Проте прогноз на основі тренду охоплює дію всіх чинників, ніби усереднюючи їх, у той час, як в регресійну модель неможливо включити в явному вигляді більше 10-20 факторів.

Трендом здійснюється опис фактичної усередненої для майбутнього тенденції процесу у часі. Екстраполяція тренду може бути застосована лише у тому випадку, якщо розвиток явища достатньо добре описується побудованим рівнянням і умови, які визначають тенденцію розвитку у минулому, не зазнають значних змін у майбутньому.

Таке рівняння тренду може бути описане широким спектром функцій (залежностей): експоненціальною, логарифмічною, поліноміальною, степеневою, а також модифікованими кривими Гауса, логнормального розподілу та функцією розподілу Коші тощо.

Необхідно зазначити, що точний збіг фактичних даних і прогностичних точкових оцінок, отриманих шляхом екстраполяції кривих, що характеризують тенденцію, явище малоймовірне. Причини розходження між прогнозними і фактичними даними такі [3]:

1) вибір форми кривої (порядку полінома і т.д.), що характеризує тренд, містить елемент суб'єктивізму. У будь-якому разі, часто немає твердої основи для того, щоб стверджувати, що обрана форма кривої є єдино можливою або, тим більше, найкращою для екстраполяції в цих конкретних умовах;

2) оцінювання параметрів кривих відбувається на основі обмеженої сукупності спостережень, кожне з яких містить випадкову компоненту. У силу цього параметрам кривої, а отже, і її положенню в просторі властива деяка невизначеність;

3) тренд характеризує деякий середній рівень ряду на кожен момент часу. Окремі спостереження, як правило, відхилялися від нього в минулому. Природно очікувати, що подібного роду відхилення будуть відбуватися і в майбутньому.

Прогнозування розвитку сфер кредитної кооперації необхідно здійснити на основі показників, здатних об'єктивно відобразити процеси в аналізованому сегменті ринку небанківських фінансових послуг та щодо яких існує достатня інформація останніх 8-10 років.

кредитна кооперація небанківська фінансова послуга

Таблиця 1

Показники системи кредитної кооперації Закарпатської області, піддані прогнозуванню*

Сформована інформації дослідження рядів динаміки, що дозволяє здійснити можливість проведення аналізу і прогнозування. Тренд описує усереднену для попереднього періоду тенденцію досліджуваного процесу, його зовнішні прояви. Оскільки у рівнянні тренду відсутній конкретний фактор, результат пов'язується виключно з плином часу. Рівняння тренду може бути описане широким спектром залежностей. Тому одним із найважливіших і найвідповідальніших етапів проведення досліджень на основі рівняння тренду є вибір оптимального рівняння (або кількох рівнянь), яке (які) найкращим чином описують тенденцію розвитку досліджуваного об'єкта [3, с.32].

2) Екстраполяція скоректованого тренду. Для цього відбирається найбільш підходяща крива, що найкраще описує фактичні дані, на основі яких можна розрахувати прогнозні показники.

Для вирахування значень отриманих функцій у 2014-2016 рр. слід у зазначені рівняння для показників, тренди яких побудовані на основі 10-річ - ної інформації, підставити: для 2014 року замість змінної t значення "11", для 2015 року - "12", а для 2016 року - "13". Аналогічно до попереднього підходу, для показників, побудованих на основі 8-річної інформації (показники "кількість членів, які мають внески" та "кількість членів, які мають кредити"), слід відповідно підставити "9", "10", "11". Отримані значення і є прогнозними для обраних показників.

Авторами було розраховано та побудовано прогнозні криві для кожного з показників табл. 1 і вибрано ті з них, що є найбільш адекватними відповідно до загальноприйнятої методики оцінки.

Таблиця 2

Динаміка зміни прогнозних показників кредитної кооперації в Закарпатській області у 2014-2016 рр. *

* Складено та розраховано автором.

На основі отриманих прогнозних показників можна зробити висновок про незмінність кількості кредитних кооперативів, що складатиме 16 од. Загальна кількість членів кредитної кооперації області скоротиться у прогнозованому періоді на 6,9 тис. осіб (-16,8 %), кількість вкладників у 2016 р. складатиме 2тис. осіб, а позичальників - 4,4 тис. осіб. Депозитний портфель регіональних кредитних кооперативів скоротиться до 29,5 млн грн, а кредитний - скоротиться з 37,8 млн грн у 2014 р. до 32,2 млн грн у 2016 р. Частка активів КС у економіці регіону складатиме не більше 0,21%, кредитною кооперацією буде охоплено лише 2,76 % населення області.

На основі прогнозних показників можна здійснити розрахунок інших показників, що дозволять більш ґрунтовно оцінити розвиток кредитної кооперації в Закарпатській області. Ці показники розміщені у табл.3.

Розрахункові величини, отримані на основі вибраних рівнянь трендів, що характеризують розвиток кредитної кооперації Закарпатської області у 2014-2016 рр. *

Таблиця 3

* Складено та розраховано автором.

Вищенаведені розрахунки дозволяють сформувати такі узагальнення щодо розвитку аналізованої сфери регіону.

Очікується скорочення середньої чисельності учасників кредитних кооперативів області з 2,6 тис. осіб до 2,1 тис. осіб на фоні зростання частки вкладників у загальній кількості членів системи кредитної кооперації. Водночас прогнозується зменшення частки позичальників у загальній кількості членів КС з 17 % у 2014 р. до 12,9% у 2016 р. На думку автора, позитивним явищем є прогнозне зростання середнього розміру виданого кредиту (з 5,38 тис. грн у 2014 р. до 7,27 тис. грн у 2016 р.) та залученого депозиту (13,9 тис. грн у 2014 р. до 14,1 тис. грн у 2016 р.), з одночасним скороченням співвідношення кредитів до депозитів учасників КС до 1,09 у 2016 р. При цьому відбудеться зростання капіталізації кредитних кооперативів - частка капіталу в активах КС зросте з 25,3 % у 2014 р. до 29,3 % у 2016 р. Частка кредитів у активах кредитних кооперативів області складатиме у 2016 р. більш, ніж 96 %.

Висновки та перспективи подальших досліджень