Специфика функционирования кэптивных банков в условиях трансформации банковской системы России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Специфика функционирования кэптивных банков в условиях трансформации банковской системы России

Специальность 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит

Иванова Ю.В.

Ростов-на-Дону - 2013

Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Научный руководитель: доктор экономических наук,

профессор, заслуженный деятель

науки Российской Федерации

Кузнецов Николай Геннадьевич

Официальные оппоненты: Свиридов Олег Юрьевич

доктор экономических наук, доцент,

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет»,

профессор кафедры финансов и кредита

Карпович Наталья Константиновна

кандидат экономических наук, доцент,

ФГБОУ ВПО «Майкопский государственный технологический университет», кэптивный банк стратегия россия

доцент кафедры финансов и кредита

Ведущая организация:

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью выявления закономерностей становления и развития кэптивных банков в условиях трансформации банковской системы России и отсутствием в экономической литературе работ, посвященных исследованию специфики кэптивных банков, а также нормативного закрепления понятия "кэптивные банки" в России.

Обзор исследований, проведенных в разные годы, и мнений экспертов свидетельствуют, что кэптивные банки играют заметную роль в современной банковской системе России, поскольку их выделяют в качестве самостоятельного сегмента. Однако с 2000-х годов по настоящее время комплексных исследований в области стратегий развития кэптивных банков не проводилось.

Последние годы реформ банковской системы ознаменовались политикой регулятора по сокращению количества банков, усилению нормативов достаточности капитала, сокращению объёмов кредитования связных сторон. Игнорируется дифференцированность банковских организаций в банковской системе страны, что приводит к замедлению её темпов роста и противоречит поступательному развитию.

Большой практический интерес в изучении кэптивных банков и исследовании их феномена в современной российской экономике представляет анализ исследований банковского сектора, посвященных выделению и классификации видов банков, функционирующих на территории России, и характерным для российских банков направлениям специализации.

Это обуславливает актуальность и значимость настоящего исследования, в котором предпринята попытка дать теоретико-аналитическое обоснование роли кэптивных банков в условиях трансформации банковской системы.

Степень разработанности проблемы. Особенности банковской системы РФ изучены в трудах таких учёных, как: Балабанов И.Т., Белоглазова Г.Н., Булатов А.С., Вострокнутова А.И., Ивантер А., Игонина Л.Л., Ковель-Мишина И.А., Петров М.А., Плион Д., Попков В.В., Рябцев С.В., Тихомирова Е.В., Турбанов А.В., Хасянова С.Ю.

Теоретические и практические вопросы функционирования банков в отечественной экономике изучены в работах Алескерова Ф. Т., Солодкова В. М., Челноковой Д.С., Аникина А.В., Бабиной Ю.В., Валинуровой А.А., Воробьёвой И.С., Дубровиной А.М., Есенского С.В., Заернюк В.М., Закирова Ш.З., Зубковой С.В., Кузьмина М.М., Ломакиной О.Н., Мамонтова М.Е., Матовникова М.И., Рыбина Е.В., Солнцева О.Г., Стародубцевой Е.Б., Федюнина А.С.

Вопросы, связанные с дифференциацией банковских институтов и выделением сегмента кэптивных банков, а также проблемы их функционирования нашли отражение в трудах таких авторов, как Васин М., Войлуков А.А., Годжаева Э.С., Дубровина А.М., Зверькова Т.Н., Мусина Д.С., Новиков А., Обухова Е., Радченков С.М.

Однако, следует отметить, что в отечественной и зарубежной теории и практике отсутствуют фундаментальные и прикладные исследования, касающиеся природы кэптивных банков, особенностей их функционирования и взаимодействия с другими институтами в рамках банковской системы. Кроме того, мало исследованы признаки кэптивности банков, их доля в масштабах экономик отдельных стран, влияние на банковскую систему государств. Необходимость исследования феномена кэптивности, его особенностей в российских условиях обусловили целесообразность проведения настоящего исследования и определили цель, задачи и структуру диссертационной работы.

Целью исследования является обоснование стратегий развития кэптивных банков с учётом специфики их деятельности в процессе трансформации банковской системы России.

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- на основе теоретического анализа уточнить и дать авторскую трактовку понятию "кэптивный банк";

- исследовать сегменты деятельности кэптивных банков и установить роль кэптивных банков в системе банковских организаций современной России;

- проанализировать особенности функционирования кэптивных банков и стратегии их развития;

- выявить специфику формирования ресурсной базы кэптивного банка как базового элемента построения его стратегии;

- определить проблемы и перспективы совершенствования банковской системы РФ с учётом влияния деятельности кэптивных банков;

- обосновать необходимость учёта дифференцирования банковских организаций как ключевого условия развития банковской системы РФ.

Объектом исследования выступают кэптивные банки как элемент банковской системы и конкретные виды их деятельности в условиях российской экономики.

Предметом исследования являются финансово-экономические отношения в процессе функционирования и развития кэптивных банков в российской банковской системе.

Теоретико-методологическая основа исследования базируется на научных принципах и фундаментальных положениях, разработанных отечественными и зарубежными учёными, специалистами-практиками в области банковского дела, финансов и кредита, государственного регулирования банковской деятельности.

Диссертационная работа выполнена в рамках паспорта специальности ВАК 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит, части 2, раздела 10 «Банки и иные кредитные организации», п. 10.1. «Формирование банковской системы и её инфраструктуры в условиях рыночной экономики», п. 10.5. «Устойчивость банковской системы РФ и стратегии её развития».

Инструментарно-методический аппарат базируется на общенаучных и специальных методах познания: диалектическом, логическом, структурном, функциональном и системном подходах, методе статистической обработки информации.

Достижению аргументированности и достоверности выводов исследования способствовало использование методов анализа, синтеза, обобщения, сравнения, классификации, научной абстракции.

Информационно-эмпирическую базу исследования составляют законы Российской Федерации, номативно-правовые акты и официальные данные Банка России, аналитические исследования рейтинговых агентств и банков, Ассоциации российских банков (АРБ), научные исследования в области стратегий развития банков и банковской системы, материалы научно-практических конференций, информационно-аналитические материалы международного банковского форума, посвященного обсуждению проблем банков в условиях трансформации банковской системы России.

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в обосновании специфики кэптивных банков как кредитной организации, их особой роли и позитивного воздействия на экономические процессы в России, выражающиеся в удовлетворении спроса на кредиты для всех категорий заёмщиков и усилении перетока капитала за счёт предоставления кредитов предприятиям реального сектора экономики, а также участия в трансформации банковской системы России, обеспечивающего гибкость финансовой системы и функционирование дифференцированной структуры банковских организаций в РФ.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. В настоящее время не существует законодательного определения понятия "кэптивный банк". В экономической литературе также нет единства мнений по поводу определения данной дефиниции. Однако кэптивность - это начальный этап развития банковского бизнеса, который по мере своего развития либо выходит на новый уровень, либо избирает кэптивность как долгосрочную стратегию. В связи с этим, существует острая необходимость в детальном изучении специфики понятия "кэптивный банк" и выделении признаков кэптивности, используемых при идентификации данной группы банков.

2. При исследовании сегментов кредитной деятельности кэптивных банков, обращает на себя внимание, что наибольшая концентрация кредитных операций кэптивных банков приходится на такие сегменты, как: беззалоговое кредитование кредитными картами (37,7%), ипотечное кредитование (24%), автокредитование (34,8%), кредитование связных сторон (22%), кредитование в точках продаж (POS - кредитование) (16%). Таким образом, игнорировать вклад кэптивных банков в развитие банковской системы нецелесообразно с экономической точки зрения, в виду значительной доли осуществляемых ими операций кредитования на указанных сегментах рынка банковских услуг.

3. Кэптивность имеет свои качественные характеристики. Для многих банков характерны отдельные характеристики кэптивности, однако банк может быть идентифицирован как кэптивный лишь при условии наличия всей совокупности характеристик кэптивности, описанных в диссертационном исследовании. Каждая из этих характеристик имеет количественное выражение. В частности, узкий круг собственников выражается через долю акций в руках одного владельца; высокая доля собственного капитала в структуре пассивов выражается в размере собственного капитала, отраженного в пассиве баланса банка; о концентрированной структуре средств клиентов свидетельствует их доминирование в общей структуре операций банка; высокая доля резервов под возможные потери находит отражение в превышении норм обязательного резервирования. При этом, чем выше количественные значения данных показателей, тем более ярко выражена специализация банка на том или ином сегменте банковских операций.

4. Ключевой особенностью функционирования кэптивных банков в современной банковской системе РФ является развитие стратегии специализации в рамках универсальных банковских групп или холдингов. Подталкиваемые ужесточением требований со стороны регулятора к достаточности капитала, кэптивные банки, избравшие кэптивность как основной принцип деятельности, не стремятся расширить ассортимент услуг и продуктов. Продолжая ведение выбранной стратегии, банки объединяются в конгломераты, сохраняя свой бизнес, но учредив над собой управляющую структуру, которая объединив группу кэптивных банков, специализирующихся на каком-то конкретном виде банковской деятельности, вполне может считаться универсальным банком и удовлетворять формальным требованиям регулятора к достаточности капитала. При этом по консолидированной отчётности банк считается универсальным, а входящие в него в качестве дочерних структур кэптивные банки и спектр оказываемых ими услуг в совокупности также будут соответствовать требованиям универсальности. Таким образом, классическое представление об универсализации и специализации банковской деятельности в России приобретает свою специфику.

5. В настоящее время пристальное внимание кэптивных банков должно уделяться выбору стратегии развития в целях сохранения доли рынка и повышения показателей эффективности хозяйственной деятельности. При этом существующие в отечественной практике ключевые стратегии универсализации и специализации крайне тесно взаимосвязаны и переплетены. Каждая из них, работая лишь в чистом виде, будет максимально уязвима с точки зрения воздействия рыночных рисков, с которыми неизбежно сталкиваются все субъекты рынка. В складывающихся условиях выделенные в диссертационном исследовании основные типы стратегий способны обеспечить кэптивным банкам успешный рост объемов бизнеса и одновре-менно сохранить устойчивость к возможным кредитным рискам. Эти стратегии работают на принципе диверсификации как наиболее подходящем способе их реализации. Возможности завоевания новых сегментов на банковском рынке весьма ограниченны, поэтому диверсификация представляется наиболее подходящим путем для инве-стирования ресурсов и снижения степени риска.

6. Ключевой задачей реформирования финансовой системы РФ является создание эффективной банковской системы с контролируемыми системными рисками. Это невозможно осуществить без комплексного подхода к развитию банковской системы и без деления банков на универсальные и специализированные, крупные, средние и мелкие, выделения региональных и кэптивных банков. Сохранение всех жизнеспособных, много лет подтверждающих свою финансовую состоятельность банков, обеспечит конкуренцию на финансовом рынке, повысит доступность и качество предоставляемых банковских услуг, будет способствовать повышению гибкости финансовой системы страны и развитию экономики. Реализация всех мер совершенствования банковской системы именно в комплексе, системно позволит уравновесить условия функ-ционирования различных групп банков с учетом государственных интересов, не потеряв при этом эффективности рыночных механизмов, поскольку поступательное развитие банковской системы возможно лишь при одновременном удовлетворении интересов всех институциональных субъектов.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке и обосновании комплекса теоретических положений и практических рекомендаций по формированию стратегий развития кэптивных банков с учётом специфики их функционирования в современных условиях трансформации банковской системы. Основные результаты, характеризующие научную новизну исследования, состоят в следующем.

1. Определена дефиниция "кэптивный банк" как банковская организация, созданная по инициативе корпоративной бизнес-структуры в целях сопровождения и обслуживания её капитала и удовлетворяющая следующим признакам: узкий круг собственников, высокая доля собственного капитала в структуре пассивов, концентрированная структура средств клиентов и активов и пассивов, высокая доля резервов под возможные потери, наличие скоринговых систем кредитования и ярко выраженной доминирующей специализации по активным и пассивным операциям, что позволяет идентифицировать данный институт в общей системе банковских организаций.

2. Выявлено основное противоречие между регулятором и банковскими институтами в системе регулирования банковского сектора в РФ, нарушающее естественные рыночные механизмы и заключающееся в отсутствии учёта широкой дифференциации структуры банковских организаций, включающих раз-личные группы банков и специализированных банковских и небанковских институтов, что позволило сформировать пути решения данной проблемы, такие как введение в практику индивидуального подхода со стороны регулятора к принятию решений в области надзора и выработке нормативов, определению мер поддержки перспективных с точки зрения укрепления банковской системы институтов и признание принципа многоукладности.

3. Сформулирована система принципов совершенствования системы взаимодействия банковских институтов, такие как: принцип равенства всех участников (равный доступ всех участников к рыночной инфраструктуре и ресурсам, т.е. к рынку); принцип транспарентности (банковская система информационно открыта и прозрачна как для участников, так и для регулятора); принцип невмешательства (выражается в отсутствии государственных рычагов, дискриминирующих участников рынка: административные барьеры, ценовые ограничения, ужесточение налогообложения, введение пошлин, тарифов, штрафных санкций), что позволило сформулировать целостную концепцию решения данной проблемы.

4. Выявлены и обоснованы основные типы стратегий развития кэптивных банков: первый тип, ориентированный на наиболее быстро растущие, но и неизбежно более рискованные сегменты спроса на кредит, уравновешиваемые адекватным укреплением капитальной базы и повышением устойчивости банков за счёт капитализации расширяющегося потока прибыли, полу-чаемого от специализированных кредитных операций; второй тип, характеризующийся укреплением позиций в кредитовании высоконадежных сегментов заемщиков, опирающийся на способность предложить существенно бо-лее качественный продукт, относительно недорогие источники долгосрочных ресурсов и специфику продуктового ряда, что позволяет обеспечивать кэптивным банкам успешный рост объемов бизнеса и одновре-менное сохранение устойчивости к возможным кредитным рискам.

5. Выявлено позитивное влияние деятельности кэптивных банков на трансформацию банковской системы России при создании условий повышения величины их собственного капитала и ресурсной базы, ускорения темпов накопления и прироста капиталов, увеличения долгосрочных и среднесрочных ресурсов в целях сокращения разрыва срочности пассивов и активов и снижения рисков, расширения доступа кэптивных банков к рынку межбанковского кредитования и системе рефинансирования ЦБ РФ, что расширяет научные представления об экономической сущности кэптивных банков.

6. Предложен комплекс мер совершенствования банковской системы России с учётом её специфики, заключающийся в сокращении участия государства в капиталах госбанков; стимулировании проникновения банков в регио-ны за счёт создания филиалов; усилении специализации и росте моноклиентских банков; определении норматива достаточности капитала банка в зависимости от его размера и круга обслуживаемых клиентов; сокращении форм отчетности для малых банков и минимальном их упрощении; снижении банками транзакционных издержек за счет исключения несвойственных функций; ужесточении контроля за использованием административных рыча-гов воздействия на банковский сектор, обеспечивающих привилегированные условия функционирования, что позволит ускорить трансформацию банковской системы с учётом интересов всех её субъектов и создаст условия для поступательного развития дифференцированной банковской системы РФ.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что положения и выводы диссертационной работы расширяют и развивают научные представления о сущности и функциях кэптивных банков, а также о их роли в процессе трансформации банковской системы РФ, что позволяет обоснованно осуществлять преобразования в банковской системе с учётом дифференцирования банковских организаций. Результаты, полученные в ходе исследования, могут найти применение при подготовке методических материалов и чтении курса "Банковское дело" для студентов высших учебных заведений.

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования его результатов при разработке государственными органами стратегии трансформации банковской системы с учётом дифференциации банковских организаций. Методические подходы, выводы и предложения могут быть использованы в научно-исследовательских разработках при дальнейшем исследовании феномена кэптивности и сегмента кэптивных банков, а также могут служить методической базой учебного процесса в вузах при подготовке специалистов в области финансов и кредита.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные выводы и положения диссертационной работы были представлены на конференциях различного уровня. Автор принимал участие в Международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и молодых учёных, посвящённой 80-летию РГЭУ (РИНХ), «Теория и практика системной модернизации экономики России» (2010 г.), в Международной научно-практической конференции «Экономико-правовые аспекты системного социально-экономического обновления России: перспективы посткризисного развития», организованной Краснодарским филиалом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (2013 г.), в Международной научно-практической конференции аспирантов, студентов и молодых учёных (г.Кременчук, 2013 г.).

Полученные результаты исследования используются в учебном процессе Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), апробированы в деятельности ЗАО «Банк Сибирь», ООО «ЗЕМКОМБАНК», что подтверждено справками о внедрении. Результаты работы находят практическое приложение при осуществлении разработки стратегий развития коммерческих банков.

По теме диссертации опубликовано 8 работ общим объемом 4 п.л., в том числе 3 статьи в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.

Логическая структура и объем диссертации. Цель и задачи исследования определили логическую последовательность ее изложения. Диссертация состоит из введения, 3 глав, включающих 8 параграфов, заключения, библиографического списка, 7 приложений.

Диссертационное исследование имеет следующую структуру:

Введение

Глава 1. Теоретические аспекты возникновения и функционирования кэптивных банков в Российской Федерации

1.1. Трансформация банковской системы России в современных условиях

1.2. Кэптивный банк: экономическая сущность, этапы развития

1.3. Исследование сегментов деятельности кэптивных банков

Глава 2. Роль кэптивных банков в современной банковской системе России

2.1. Особенности функционирования кэптивных банков в банковской системе РФ

2.2. Анализ стратегий развития кэптивных банков

2.3. Формирование ресурсной базы кэптивного банка, как базового элемента построения его стратегии

Глава 3. Направления трансформации банковской системы с учётом специфики деятельности кэптивных банков

3.1. Проблемы и перспективы функционирования кэптивных банков в трансформирующейся банковской системе России

3.2. Совершенствование взаимодействия участников банковской системы как условие развития кэптивных банков

Заключение

Библиографический список

Приложения

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определяется степень разработанности проблемы, сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования, приводятся положения научной новизны, информация об апробации и внедрении результатов исследования.

Первая глава «Теоретические аспекты возникновения и функционирования кэптивных банков в Российской Федерации» посвящена изучению особенностей современного состояния банковской системы РФ и выявлению условий появления феномена кэптивности, обоснованию закономерностей становления и развития кэптивных банков, исследованию сущности кэптивного банка как кредитного института в экономике России.

Банковская система России является весьма динамичной и развивается в ситуации перманентной трансформации. Характерной тенденцией развития последних лет стала консолидация банковских структур и капиталов, увеличение числа иностранных банков, расширение сегмента специализации банков на конкретных продуктах и услугах, наряду с сохранением универсализации, ослабление внешнего финансирования банков за счёт домохозяйств.

В период с 2011 года по настоящее время происходит снижение темпов роста банковской системы.

По данным Центра структурных исследований (ЦСИ ИЭП)Экономическое обозрение. Февраль, 2013. http://www.vedi.ru/bank_sys/bank6913_iep.pdf в 2012 году произошло торможение  роста  практически  всех  агрегированных  показателей банковской системы.  Так, замедлились темпы роста:

· активов - с 23,1 до 18,9%;

· кредитов небанковским организациям - с 24,2 до 14,4%;

· средств на счетах населения - с 20,8 до 18,3%;

· средств небанковских организаций - с 24,8 до 9,5%.

Исключение составила динамика розничного кредитования: задолженность физических лиц перед банками в 2012 году росла быстрее, чем в 2011 году (38,8% против 36,1%). Впервые в современной российской истории физические лица больше занимали денежных средств у банков, чем приносили им, на протяжении 2012 года население являлось нетто-заемщиком.

Рисунок 1 - Число действующих банков в России за период 2010-2012 годовБанковская система России: тенденции и прогнозы//Аналитический бюллетень РИА Рейтинг. - М. 2013. http://vid1.rian.ru/ig/ratings/b_banki_12.pdf.

Как показало исследование, ввод требований к минимальной величине собственных средств привёл к преобразованию банков в небанковские кредитные организации (НКО), отзывам лицензий и продаже активов некоторыми банками. В этот период 2010-2012 г.г. сделки по слияниям и присоединениям диктуются не рыночными критериями, а административными решениями принимаемыми Банком России.

В настоящее время в качестве центральной тенденции выступает смена банками бизнес-стратегии с универсальной модели, когда все банковские услуги развиваются примерно одинаково, на специализацию в целевых нишах. Как известно из мирового опыта, финансовые кризисы приводят к усилению банковской специализации. Поскольку успешно развиваться в рамках универсальной модели наряду с крупнейшими российскими банками не представляется возможным, российские частные банки стали находить свои сегменты рынка, в которых у них есть возможность стать локальными лидерами. Сейчас все более отчетливо проявляется тенденция к изменению основной стратегии развития банковского сектора: универсальные банки, имеющие подконтрольные структуры по всему миру, действующие на разных финансовых рынках и предоставляющие широкий спектр услуг, уступают место банкам, действующим только в определенных географических зонах или имеющим ограниченный круг продуктов.

Наиболее сильная конкуренция в 2012 году развернулась на розничном банковском рынке. Кредитные карты, ипотека, автокредитование, необеспеченные потребительские кредиты - это сегменты, продемонстрировавшие очень высокие показатели прироста и позволившие банкам существенно увеличить прибыли.

В исследовании отмечено, что при сохранении тенденции универсализации банков, специализация банковской деятельности перешла в разряд ключевой тенденции развития. Более того, она почти всегда использовалась универсальными банками при создании зарубежных филиалов, которые обычно сосредотачиваются на предоставлении определенного круга услуг и обслуживают конкретный регион. Современная стратегия развития банков такова: универсальные банки создают банковские группы или холдинги, в которой каждый банк специализируется на каком-то определенном продукте. Таким образом, на рынке существует множество специализированных банков как самостоятельных юридических лиц, объединённых под управлением одной компании.

Анализируя множественность трактовок понятия “кэптивный банк”, автор предлагает определить кэптивный банк как банковскую организацию, созданную по инициативе корпоративной бизнес-структуры в целях сопровождения и обслуживания её капитала и удовлетворяющую следующим признакам: узкий круг собственников, высокая доля собственного капитала в структуре пассивов, концентрированная структура средств клиентов, концентрированная структура активов и пассивов, высокая доля резервов под возможные потери, наличие скоринговых систем кредитования и ярко выраженной доминирующей специализации по активным и пассивным операциям.

При выделении признаков кэптивности банка автором предложено анализировать такие качественные характеристики банковских институтов, как:

1. Принадлежность узкому кругу собственников;

2. Структура пассивов;

3. Ограниченная клиентская база;

4. Привлечение средств под проекты конкретного холдинга;

5. Льготное кредитование бизнес-проектов холдинга;

6. Ограниченность банковских операций кредитования.

Установлено, что феномен кэптивности - неотъемлимая черта начального этапа развития банковского сектора и по мере своего развития кэптивные банки, как и любой бизнес, либо выходят на новый уровень развития и становятся универсальными банками, либо, избрав кэптивность как долгосрочную стратегию, ими остаются.

При исследовании сегментов деятельности кэптивных банков по состоянию на конец 2012 года установлено, что наибольшая концентрация кредитных операций кэптивных банков приходится на такие сегменты, как: беззалоговое кредитование кредитными картами (37,7%), ипотечное кредитование (24%), автокредитование (34,8%), кредитование связных сторон (22%), кредитование в точках продаж (POS - кредитование) (16%). Таким образом, игнорировать вклад кэптивных банков в развитие банковской системы нецелесообразно с экономической точки зрения, в виду значительной доли осуществляемых ими операций кредитования на указанных сегментах рынка кредитования.

Автором отмечено, что перспективы развития кэптивных банков могут идти по двум направлениям: сосредоточение на обслуживании различных финансово-расчетных схем внутри группы или избранного круга клиентов; выход за пределы бизнес-группы и охват собственными кредитными средствами не только крупных компаний, но среднего и малого бизнеса, а также населения. Первое направление не обеспечит долгосрочных перспектив развития банковского бизнеса, а к трудностям второго направления относится проблема недостаточности собственных средств и высокие кредитные риски. Банки, которые преодолеют это, смогут расширить рыночные сегменты деятельности и выйти из состояния кэптивности. Хотя, важно подчеркнуть, что далеко не все кэптивные банки ставят перед собой такие цели, для большей части из них кэптивность и есть стратегия функционирования.

Во второй главе «Роль кэптивных банков в современной банковской системе России» определено место кэптивных банков в современной банковской системе РФ, выявлены особенности функционирования кэптивных банков, проведен анализ стратегий развития кэптивных банков с точки зрения особенностей формирования ресурсной базы.

В ходе исследования установлено, что основная угроза сокращения банковских институтов из числа коммерческих специализированных кроется в ужесточающиеся требованиях к минимальному размеру капитала банков. Обосновывается этот факт следующими данными: на 01.01.2010 г. появилось требование повышения капитала до 90 млн руб., затем до 180 млн руб. - на 01.01.2012 г. Далее необходимо выполнять требования увеличения размера капитала до 300 млн руб. к 01.01.2015г., однако в Стратегии социально-экономического развития России до 2020 г. предложено установить с 2013 г. минимальный размер капитала кредитных организаций 1 млрд рубhttp://2020strategy.ru/documents/32710234.html. По мнению разработчиков, цель повышения - укрепление банковской системы, пресечение использования банковской лицензии для проведения сомнительных операций. Однако данный шаг, по-нашему мнению, может принести больше негативных последствий. Прежде всего, это сокращение региональных банков, в наименьшей степени отвечающих нормативным требованиям, и как следствие усиление перекоса в банковской системе, которая и без того не имеет ничего общего с принципани финансового федерализма. Кроме того, велика вероятность создания искусственного соответствия достаточности капитала банка декларируемым нормативам, что приведет к существенному увеличению рискованности банковских операций и банкротствам.

На начало 2009 года банки с размером капитала менее 45 млн. руб. составляли 107 ед. и имели уровень достаточности капитала Н1 35,7%, банки с капиталом, превышающим 45 млн. руб., составляли 90 ед. и имели уровень достаточности капитала 40,3%, тогда как в целом по банковскому сектору показатель достаточности капитала составлял 17,6%. Совокупный объём собственного капитала, приходящийся на данную группу, составил 2,0 млрд.руб.

В течение 2009 г. ряд банков увеличили капитал и на начало 2010 года, в связи с возросшим нормативным требованием, в группе до 90 млн. руб. насчитывалось 64 банка, а группа кредитных организаций с капиталом от 90 до 180 млн. руб. составляла 216 ед. Норматив достаточности капитала этих групп составлял 40,3% и 32,8% соответственно, против показателя Н1 18% в целом по банковскому секторуБюллетень банковской статистики. - №1(212). - 2011. -с.113.. Объём собственного капитала по данной группе составлял за период 1,6 млрд. руб.

На начало 2011 года количество кредитных организаций в сегменте до 90 млн. руб. составляло 45 ед. при нормативе Н1 41,3%, в целом по банковскому сектору - 14,7%. Совокупный объём собственного капитала, приходящийся на данную группу за период, составил 1,1 млрд.руб.

За 2011 год практически все они увеличили капитал, и на 01.01.2012г. всего четыре кредитные организации перешли в статус небанковских кредитных организаций. В связи с увеличением требований к размеру собственного капитала ситуация выглядела следующим образом: количество кредитных организаций с размером собственного капитала до 180 млн.руб. составляло 52 единицы, показатель достаточности капитала был равен 34,2% при нормативе по банковскому сектору в целом 13,6%. Объём собственного капитала по данной группе составлял за период 2,2 млрд. руб.

По состоянию на 01.01.2013 г. количество действующих кредитных организаций в России составляет 956, из них третью часть (357 ед.) занимают банки с капиталом свыше 900 млн. руб., формируя почти 96% совокупного капитала банковского сектора. При этом самый низкий уровень достаточности капитала (13,4%) отмечен у банков, занимающих лидирующие места по величине активов (с 6-го по 20-е место), тогда как у 247 банков с капиталом до 300 млн руб. показатель достаточности капитала около 24,4%. Количество банков с капиталом до 180 млн. руб. составляет 53 ед. при показателе Н1 36,2%. Объём собственного капитала по данной группе составлял за период 2,4 млрд. руб. Проанализированные данные графически представлены на рисунке 2.



Рисунок 2 - Динамика расчётного показателя достаточности капитала по группе банков во взаимосвязи с нормативом Н1, установленного Банком России для коммерческих банков, за период 2009-2013 годовСоставлено автором по данным www.cbr.ru, Бюллетень банковской статистики. - №1(224). - 2012.-с.114..

Анализ отчетности и программных документов коммерческих банков позволил провести их группировку по типам реализуемых стратегий. В основу исследования были положены признаки кэптивных банков, такие как:

1. Узкий круг собственников.

2. Высокая доля собственного капитала в структуре пассивов.

3. Концентрированная структура средств клиентов.

4. Концентрированная структура активов и пассивов.

5. Высокая доля резерврв под возможные потери.

6. Наличие скоринговых систем кредитования и ярко выраженной доминирующей специализации по активным и пассивным операциям.

Во взаимосвязи с размером собственного капитала банков и анализом его структуры, нам удалось выделить ряд количественных критериев, на основании которых производилась дальнейшая группировка.

Признак кэптивности - принадлежность узкому кругу собственников, рассматривается нами с позиции принадлежности контрольного пакета акций одному или нескольким юридическим и физическим лицам (не государству). Строго говоря, по такому признаку в кэптивные банки можно записать и универсальные банки, у которых более 50% акций сосредоточено в руках государства. Однако сразу оговоримся, госбанки были исключены нами из исследования. По данным Банка России на начало 2013 года доля гос.банков в количестве всех банковских учреждений составила 50% www.cbr.ru.

Следующий признак - структура пассивов. В зависимости от того, каковы пропорции собственного и привлечённого капилала в общей совокупности пассивов банка можно судить о степени кэптивности банка. В частности, если доля собственного капитала составляет 50% и выше, это говорит о том, что банк обслуживает интересы одного или нескольких связанных системой участия в капитале акционеров, которые и финансируют этот банк.

Третьим признаком является ограниченная клиентская база. Она устанавливается через анализ структуры средств клиентов, в которой идентифицируются доминирующие доли. Если доминирующих долей по структуре средств клиентов нет, либо доминирующей долей являются депозиты физических лиц, то такой банк не попадает под признак кэптивного. Однако, при выявлении в структуре средств клиентов высокой доли корпоративных клиентов (от 50% и выше), наряду с отсутствием депозитов физических лиц, а также высокой долей корпоративных кредитов в кредитном портфеле, превышаюшей 50%, можно говорить о корпоративном кэптивном банке, обслуживающем расчётные и кредитные операции связных сторон.

Следующим признаком является проектное кредитование конкретного холдинга. Банк создаётся под конкретный проект бизнес-группой, поскольку рентабельность проекта низка и не позволяет осуществить заимствование на рыночных условиях у функционирующих банковских институтов. Данный признак также как и в предыдущем случае проявляется в том, что в структуре пассивов доля собственных средств будет превышать 50% (на практике доходит до 80%), в целом будет наблюдаться концентрированная структура активов и пассивов, а в структуре средств клиентов будут доминировать корпоративные.

Рассматривая ограниченность банковских операций кредитования, следует отметить следующее. В пользу данного признака будет работать наличие скоринговых систем выдачи кредитов или экспресс-кредитования, в таком случае это будет говорить о том, что банк специализируется на одном виде операций, например, автокредитование, пластиковые карты, кредитование в точках продаж, ипотечное кредитование, кредитование малого бизнеса и т.д. Наличие ярко выраженной доминирующей специализации по активным и пассивным операциям отслеживается по структуре баланса, в ней прослеживается высокая доля операций ретейла. Если доля таких операций составляет от 50% и более, очевидна банковская специализация.

Таким образом, из общего числа зарегистрированных банков в РФ по годам за период с 2009 по 2013 годыhttp://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/group_13.html&pid=pdko&sid=gdk, нами были отобраны банки по введенным количественным классификационным критериям, описанным выше, и исключены банки, акционером которых является государство. В результате получена выборка, обобщающие результаты которой сведены в таблице 1.

Выделенная группа банков представляется весьма интересной с точки зрения последующего анализа. Дело в том, что в связи с упомянутыми ужесточениями требований ЦБ РФ о достаточности капитала, данной группе банков требуется существенная докапитализация. Например, по данным за 2010 год, когда минимальный размер капитала был установлен на уровне 90 млн. руб., лицензию потеряли 7 банков, ещё 7 преобразовались в расчетные небанковские кредитные организации (РНКО), 1 банк добровольно прекратил работу. В 2010 г. докапитализация российских банков составила 7,8 млрд рубhttp://www.regblok.ru/index.php?new_div_id=4751.

Таблица 1 - Количественная группировка банков по классифицирующим критериям

№ п.п.	Классифицирующий критерий	Минимальный размер собственного капитала в соответствии с требованиями нормативов ЦБ РФ
		01.01.2009 45 млн. руб.	01.01.2010 90 млн. руб.	01.01.2011 90 млн.руб.	01.01.2012 180 млн. руб.	01.01.2013 180 млн. руб.
1.	Количество банков в группе	197	226	194	254	300
2.	Доля акций в руках одного владельца ? 50%	118	204	182	280	256
3.	Доля собственного капитала в структуре пассивов банка ? 50%	126	189	138	265	221
4.	Доля корпоративных клиентов в структуре средств клиентов ? 50%	124	193	144	271	218
5.	Доля корпоративных кредитов в кредитном портфеле банка ? 50%	93	113	91	188	178

Источник: составлено автором по данным www.cbr.ru

В начале 2011 г. в России насчитывалось 194 банка, которые имели капитал ниже уровня 180 млн руб., для докапитализации им требовались 10,4 млрд. руб. К началу 2012 г. банков, недотягивающих до номатива, насчитывалось уже 354, а к 2013 г. - 300. По словам директора департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ Михаила Сухова, для докапитализации этих банков требуется порядка 33 млрд. руб.http://bankir.ru/novosti/s/v-rossii-poyavitsya-novyi-vid-bankov-10037389/#ixzz2PCNJtWre

Численность сгруппированных по количественным критериям банков говорит о том, что данную докапитализацию банки, судя по ключевым направлениям деятельности, смогут получить либо за счёт средств учредителей и собственников, либо при помощи аффилированных структур, если таковые будут заинтересованы в удержании данной банковской структуры на рынке. Однако вывод очевиден - большинству банков придётся оставить рынок.

Проведенное исследование структуры банковской системы выявило следующие группы банков:

1. Сегмент государственных банков;

2. Банки с участием иностранного капитала/дочерние структуры иностранных банков;

3. Крупные коммерческие банки;

4. Кэптивные банки;

5. Малые и средние региональные банки.

На приведённой ниже схеме (рисунок 3) показано, что кроме участников кредитных организаций в банковской системе существуют и активно развиваются небанковские кредитные организации.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 3 - Структура банковской системы России с учётом дифференциации банковских организаций

Проведённый анализ показал, что в российской банковской системе объективно сложилась и функционирует дифференцированная структура банковских организаций. Каждая группа банков, как элемент этой структуры, требует адекватного её специфике подхода.

В целях оптимизации структуры банковской системы целесообразно ввести в практику и дифференцированный подход к применению мер регулирования банковских организаций, что включает: индивидуальный подход к использованию отдельных инструментов управления ликвидностью в зависимости от результативности деятельности банковской организации для системы в целом, принятию решений в области надзора и выработке нормативов, определению мер поддержки перспективных с точки зрения укрепления банковской системы кредитных организаций.

Проанализированные в диссертации данные показывают, что ситуация для кэптивных банков крайне затруднительная. Наиболее существенными являются две группы проблем: 1) политика регулятора, направленная на снижение численности мелких и средних банков; 2) слабая ресурсная база для расширения видов деятельности.

В складывающихся условиях можно выделить два основных типа стратегий, способных обеспечить кэптивным банкам успешный рост объемов бизнеса и одновременно сохранение устойчивости к возможным кредитным рискам.

Первый тип - ориентация на наиболее быстро растущие, но и неизбежно более рискованные сегменты спроса на кредит, уравновешиваемая адекватным укреплением капитальной базы и, соответственно, повышением устойчивости банков. Последнее опирается на капитализацию расширяющегося потока прибыли, полу-чаемого от специализированных кредитных операций.

Второй тип - укрепление позиций в кредитовании высоконадежных сегментов заемщиков, опирающееся на способность предложить существенно бо-лее качественный продукт. Последнее подразумевает, прежде всего, доступ к быстро растущему, масштабному и относительно недорогому источнику долгосрочных ресурсов, а также специфику продуктового ряда.

В исследовании отмечается, что в условиях стремительных изменений в общемировой финансовой системе стратегии банковского бизнеса приобретают сложные, порой не поддающиеся четкой идентификации формы. Но важно понимать, что эти формы сотрудничества и ведения бизнеса продиктованы рыночными потребностями и экономической целесообразностью, главным стимулом рыночной экономики - повышением прибыли. Административное вмешательство в процесс ведения бизнеса чревато лишь ростом теневых сделок и "серых" схем работы, в чем, безусловно, не заинтересовано государство.

В третьей главе «Направления трансформации банковской системы с учётом специфики деятельности кэптивных банков» рассматриваются вопросы, касающиеся исследования проблем и перспектив совершенствования банковской системы РФ, условий её развития с учётом дифференцирования кредитных институтов.

Результаты анализа выявили необходимость совершенствования взаимодействия банковских институтов, которое должно осуществляться системно и базироваться на ряде ключевых принципов, в частности:

- принципе равенства всех участников (равный доступ всех участников к рыночной инфраструктуре и ресурсам, т.е. к рынку);

- принципе транспарентности (банковская система информационно открыта и прозрачна как для участников, так и для регулятора);

- принципе невмешательства (выражается в отсутствии государственных рычагов, дискриминирующих участников рынка: административные барьеры, ценовые ограничения, ужесточение налогообложения, введение пошлин, тарифов, штрафных санкций).

Внедрение первого принципа предполагает создание равных условий как для действующих, так и для вновь созданных банковских организаций и обеспечение им рав-ного доступа к поставщикам банковских ресурсов.

Осуществление второго принципа даст возможность банковским организациям повысить привлекательность для клиентов, внедрить новые принципы работы на рынке.

Реализация третьего принципа подразумевает ослабление административных рычагов регулирования, разработку концептуальной нормативно-правовой базы, на основе которой будут работать рыночные рычаги стимулирования развития банковской системы и её участников.

Эти меры позволят сформировать условия адекватного экономического развития всех участников банковской системы и поспособствуют совершенствованию их взаимодействия.

В диссертационном исследовании отмечается, что в настоящее время наметились следующие направления совершенствования банковской системы России:

1. Сокращение участия государства в капиталах государственных банков.

2. Стимулирование проникновения банков в регио-ны, за счёт создания филиалов.

3. Ужесточение требований к достаточности собственного капитала банков.

4. Усиление специализации, рост моноклиентских банков.

Внедрение данных направлений должно осуществляться с учётом особенностей, присущих банковской системе РФ. Учитывая, что подавляющее большинство кэптивных банков являются частью корпораций и предоставляют услуги только состоящим в группе предприятиям, важно понимать стимулы крупных компаний, создающих кэптивные банки в рамках своей структуры. К таким стимулам можно отнести:

- сложившееся традиционное "недоверие" к профессионализму и компетентности рыночных банковских институтов;

- возможность получения кредита у "собственного" банка по более низкой процентной ставке, а также получение налоговых преимуществ;

- необходимость предоставления большого объема конфиденциальной информации обслуживающему банку, что влечёт за собой риск утечки данной информации;

- преимущества специализации с точки зрения опыта работы в определённом отраслевом или продуктовом сегменте. Чаще кэптивный банк более профессионален, нежели банк-универсал в определённом сегменте деятельности.

Проанализировав функционирование кэптивных банков, можно выделять ряд факторов, сдерживающих их развитие, в частности:

1. Недостаточная величина собственного капитала и ресурсной базы.

2. Невысокие темпы накопления и прироста капитала.

3. Недостаток долгосрочных и среднесрочных ресурсов, по причине чего возникает разрыв срочности пассивов и активов, что увеличивает риски.

4. Ограниченность доступа на рынок межбанковского кредитования и к системе рефинансирования ЦБ РФ.

Основной задачей совершенствования финансовой системы РФ является создание дифференцированной банковской системы с контролируемыми системными рисками. Это возможно лишь при условии комплексного подхода к реформированию банковской системы, на основе деления банков на универсальные и специализированные, крупные, средние и мелкие, выделения и развития региональных и кэптивных банков. Важно помнить, что поступательное развитие банковской системы возможно лишь при одновременном удовлетворении интересов всех институциональных субъектов.

В заключении сформулированы основные выводы и приведены наиболее существенные практические и теоретические результаты исследования.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОПУБЛИКОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ

Статьи в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ

1. Иванова Ю.В. О стрипах как инновационном банковском продукте. [Текст] / Ю.В. Иванова // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 2011. - №2 (34). - 0,8 п.л.

2. Иванова Ю.В. Кэптивность: этап развития или стратегия деятельности коммерческого банка? [Текст] / Ю.В. Иванова // Экономический вестник Ростовского государственного университета. TERRA ECONOMIKUS. - 2012. - №4, том 10, часть3. - 0,6 п.л.

3. Иванова Ю.В.Анализ стратегий кэптивных банков и перспектив их развития в условиях трансформации кредитно-банковской системы РФ [Текст] / Ю.В. Иванова // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова. - 2013 г. - №2. - 0,6 п.л.

Статьи в научно-тематических сборниках, материалах конференций

1. Иванова Ю.В. Секъютеризация ипотечных банковских активов. [Текст] / Ю.В. Иванова // Теория и практика системной модернизации экономики России. Материалы I международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых учёных, посвящённой 80-летию РГЭУ (РИНХ) 12 ноября 2010 г. / Рост. гос. эконом. ун-т (РИНХ). Ростов н/Д. 2010. - 0,4 п.л.

2. Иванова Ю.В. О предоставлении банками инвестиционных продуктов как приоритетном направлении инновационной деятельности коммерческого банка. [Текст] / Ю.В. Иванова // Актуальные проблемы экономического развития России в условиях глобализации и некоторые вопросы методологии. Учёные записки. Серия - Экономика. - №1. - 2010 / Ростов-на-Дону: ИУБиП, 2010. - 0,2 п.л.

3. Иванова Ю.В. Кэптивные банки в России: анализ и прогнозы развития. [Текст] / Ю.В. Иванова // Научный журнал универсальной тематики (экономика, менеджмент, маркетинг, финансы, информационные технологии, образование, социогуманитарные науки) KANT. / Ставрополь: НОЦ «Комплексных исследований проблем развития региональной экономики» СевКавГТУ»: Ставролит. - 2012. - №3(6). - 0,4 п.л.

...