Формування торгівельної стратегії на ринку Форекс на основі статистичного аналізу

• Реалізувати розроблені алгоритми функціонування на вбудованому в торговельну платформу мові програмування MQL4;

Тестування проводилося на семи ринкових проміжках (1 хвилина, 5 хвилин, 15 хвилин, 30 хвилин, 1 година, 4 години, 1 день), на п'яти відрізках часу (01-10.02.15, 10-20.02.l5, 20.02.1301.03.15, 01.03.15-12.03.15, 12.03.15-14.04.15). Для оцінки ефективності торгівлі аналізувалися показники чистого прибутку, прибутковості, кількості проведених угод, відсотка прибуткових операцій, відсотка виграшних коротких позицій і математичне сподівання виграшу. Збір статистики проводився за допомогою Тестера стратегій платформи MetaTraider4.

За підсумками тестування більшість торгових систем зарекомендували себе як збиткові (прибуток не отримується, інвестовані кошти не повернуті в повному обсязі). валютний прибутковість торгівельний нейронний

Виняток становить торгова система побудована на основі «X Traider», але за її допомогою здійснювалася всього одна угода за весь період у 85% випадків, а в час, що залишався, не торгувалося взагалі, тому, незважаючи на високі показники прибутковості, дана ТС не підходить для довгострокової торгівлі. Подібна ситуація спостерігається при аналізі роботи торгової системи на базі MACD, типово встановленого в системі MetaTraider4. Незважаючи на те, що більше половини угод є прибутковими, математичне сподівання виграшу становить досить невелику суму, а самі показники торгівлі радника свідчать про його збитковість. У такій ситуації більш вигідним є депозитний вклад, ніж інвестиції в торгівлю на курсі валют.

Таблиця 1Зведені результати статистичного аналізу тестуванн

За результатами статистичного аналізу ви- щенаведених торгівельних систем було прийнято рішення використовувати торгівельну систему побудовану на основі технічного індикатора Moving Average в якості основи.

Данний індикатор вбудований в системі MetaTraider4 і успішно здійснює торгівлю на популярному часовому інтервалі Н4, який постійно використовують в своїй торгівлі багато трейдерів в світі.

Висновок з данного дослідження. Таким чином дане дослідження присвячене актуальній задачі впливу статистичного аналізу для здійснення тор гових операцій. У рамках проведених досліджень:

1. Проаналізовано існуючі методи здійснення торгових операцій на ринку валют, прогнозування котирувань валютної пари і побудови торгової стратегії.

2. Виявлено характеристики існуючих методів прогнозування та оцінки курсу котирувань, оцінені можливості їх застосування в торгівлі.

3. Проведено компаративний аналіз найбільш популярних торгових стратегій.

4. Сформульовано вимоги до торгівельної стратегії, що розробляється, виділені етапи її розробки та проміжні завдання.

5. Визначено структуру створюваної системи, виділені елементи, підсистеми та механізми їх взаємодії. Побудовано функціональну та інформаційну моделі системи, що описують всі основні аспекти функціонування об'єкта дослідження.

З метою вибору найбільш оптимального рішення для торгової системи запропоновано графічну модель прийняття рішень щодо самої роботи системи, основний зміст якої полягає у побудові дієвої та довготривалої прибуткової торгівельної стратегії на базі торгової системи основаної на статистичному аналізі. Обґрунтовано механізм переходу на дану торгівельну системи, зокрема, запропоновано план дій, згідно з яким торгівельна система повинна пройти визначені чотири стадії перехідного періоду: фіксована прив'язка, обмежена гнучкість, значна гнучкість, вільне плавання. Обґрунтовано, що валютний ринок -- це система економічних відносин між його суб'єктами щодо здійснення операцій з купівлі-продажу валют і валютних цінностей за допомогою сучасних засобів фінансової телекомунікації, де цінами виступають встановлені під впливом попиту і пропозиції валютні курси. Таким чином, у результаті проведеного дослідження отримано фундаментальні результати у вигляді теоретико-методологічного забезпечення механізму реалізації торгівельної стратегії побудованої на базі статистичного аналізу та розроблено практичні рекомендації. Відповідно до постановки завдання, подальшим напрямком дослідження є вибір, розробка та адаптація торгової стратегії для різних валютних пар, їх програмна реалізація і тестування.

1. Ерлих А.А. Технічний аналіз товарних та фінансових ринків А.А Ерлих - М.: Інфра - М,1996. - 176 с.

2. Менкью Н.Г. Принципи економіко / Н.Г. Мєнкью - Спб.: Пітер Ком, 1999. - 784 с.

3. Lin L, Cao L., Zhang C. The fssh-eye visualization of foreign curreney exchange Data streams / ACM International Conference Proceeding Series: Vol. 109 proceedings of the 2005 Asia-Pacifie symposium on Information visualization-Volume 45, pp. 91-96, Australian Computer Society, Inc.

4. Slany K. Towards the Automatic Evolutionary Prediction of the FOREX Market Behaviour / IEEE International Conference on Adaptive and Intelligent Systems, pp. 141-145, IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA. USA (2009).

5. Wedding D.K., Cios K.J. Tsme series forecasting by combining RBF networks. - Pp. 149-168, (1996).

6. Kablan A. Adaptive Neuro Fuzzy Inference Systems for High Frequency Financial Trading and Forecaasting / pp. 105-110, USA (2009).

7. Subramanian H., Ramamoorthy S., Stone P., Benjamin J.K. Designing safe, profitable automated stock trading agents using evolutionary algorithms / pp. 1777-1784, ACM New York, Ny, USA (2008).

Анотація

У статті досліджуються процеси формування торгової стратегії на ринку Форекс на основі статистичного аналізу. Визначено структури створення різнорівневих систем характерних фінансовим ринкам, насамперед на валютних. Запропоновано нову методику статистичного аналізу. Обстоюється погляд про необхідність залучення статистичних методів для виявлення спорідненості торгівельних систем. Зокрема наведені тестові дослідження для формування уявлення про ефективність і прибутковість торгівельних систем на базі статистичного аналізу.

Ключові слова: торгівельна система, фінансовий ринок, статистичний аналіз, прибутковість системи, форекс.

В статье исследуются процессы формирования торговой стратегии на рынке Форекс на основе статистического анализа. Определены структуры создания разноуровневых систем характерных финансовым рынкам, прежде всего на валютных. Предложена новая методика статистического анализа. Отстаивается взгляд о необходимости привлечения статистических методов для выявления родства торговых систем. В частности приведены тестовые исследования для формирования представления об эффективности и прибыльности торговых систем на базе статистического анализа.

Ключевые слова: торговая система, финансовый рынок, статистический анализ, доходность системы, форекс.

The article studies the processes of forming a trading strategy in the Forex market on the basis of statistical analysis. The structures for creating different-level systems of financial markets, primarily on foreign exchange markets, are defined. The structure of creation of the financial markets is defined. A new method of statistical analysis is proposed. The view on the need to involve statistical methods for revealing the kinship of trading systems is upheld. In particular, test studies are presented to form a view of the efficiency and profitability of trading systems on the basis of statistical analysis.

Keywords: trading system, financial market, statistical analysis, system profitability, forex.

Размещено на Allbest.ru