Управление кредитными рисками банка

Размещено на http://www.allbest.ru/

Управление кредитными рисками банка

Арсланов Р.И.

Аннотация

В статье рассматривается процесс управления кредитными рисками, анализируются методы управления им. Выявляются основные проблемы в сфере кредитования и возможные пути их решения.

Ключевые слова: кредитный риск, ипотечный кредит, автокредитование, ипотечные банки, кредитный портфель, потребительское кредитование. кредитный риск ипотечный бизнес

Annotation: The article discusses the process of managing credit risks, analyzes the methods of managing it. The main problems in the field of lending and possible solutions are identified.

Key words: credit risk, mortgage, car loans, mortgage banks, loan portfolio, customer credit.

В первой половине 2022 года российский банковский сектор столкнулся с беспрецедентным количеством новых вызовов, включая лидеров в санкционном списке, замораживание активов, панику вкладчиков, реализацию валютных и процентных рисков, нарушения в цепочках поставок клиентов и уход крупных иностранных компаний.

Высокий уровень неопределенности относительно будущих перспектив бизнеса вынудил банки, обслуживающие корпоративных клиентов, отказаться от долгосрочного кредитования в пользу краткосрочных возобновляемых кредитов (револьверных кредитов). Так, в первой половине 2022 года кредитные портфели банков, специализирующихся на работе с крупными корпорациями, сократились на 3%, а портфели банков, работающих преимущественно с малым и средним бизнесом, - на 0,5%. Банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании и автокредитовании, одобряли кредиты несколько чаще, чем во время пандемии, и только по этим двум бизнес-моделям в первой половине 2022 года их портфели выросли больше: 3,4% по потребительским кредитам и 4,4% по автокредитам, соответственно, по сравнению с -1,6% и 3,3% двумя годами ранее % выше уровня прошлого года. Поддержку сектору потребительских товаров оказало появление скрытого спроса в начале весны и общий рост внутренних цен, в то время как в автомобильном секторе клиенты были готовы брать кредиты по более высоким процентным ставкам на покупку дорогих автомобилей на фоне растущего дефицита новых машин. Кредитные портфели банков, специализирующихся на ипотеке, были наиболее активны в первой половине 2022 года (10,1%) благодаря льготным программам, однако с марта было выдано мало ипотечных кредитов с рыночными условиями.

Рисунок 1. Темпы прироста кредитного портфеля

Ипотечные банки наименее уязвимы к процентному риску (NIM - чистая процентная маржа выросла с 4,1% в первой половине 2021 года до 4,7% за аналогичный период этого года). Это связано с большим объемом кредитов, выданных в рамках льготных программ, доход от которых привязан к основной процентной ставке. Специализированные банки малый средний бизнес МСБ (NIM +0,6п), ограниченная клиентская база которых характеризуется бизнес-моделью, предусматривающей размещение большого объема активов в Банке России и других кредитных организациях, также смогли получить высокий процентный доход от этих активов в период роста процентных ставок. Аналогичные изменения наблюдались в расчетных и инвестиционных банках, где чистая процентная маржа (NIM) еще больше увеличилась (NIM +1,2п), поскольку обязательства оставались низко ценовыми в силу их краткосрочного характера. В остальных группах рост стоимости фондирования превысил доходность активов, что привело к снижению маржи бизнеса менее чем на 1,5 процентного пункта.

Рисунок 2. NIM - Чистая процентная маржа

Ипотечные банки и кредитные организации, малый средний бизнес (МСБ) продемонстрировали более слабый рост чистой комиссионной маржи (NCM), в то время как у других игроков наблюдалась отрицательная динамика. Рост комиссий ипотечных банков был обусловлен сопутствующим бизнесом (например, гарантийным бизнесом), не связанным с их основной деятельностью, в то время как динамика чистой комиссионной маржи (NCM) у малого среднего бизнеса (МСБ) была в основном обусловлена транзакционной активностью их клиентов. Чистые комиссионные показатели ухудшились больше всего в сегментах потребительского кредитования (-0,7 процентный пункт за 1-е полугодие 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и автокредитования (-0,4 процентный пункт), что связано со снижением комиссий в результате уменьшения объемов эмиссии и, как следствие, дополнительных продаж продуктов. Тем не менее изменение объемов чистых комиссионных доходов ввиду их небольшой доли в структуре операционных доходов не оказало существенного влияния на параметры операционной эффективности, поэтому CIR (соотношение операционных расходов по отношению к выручке) продемонстрировал прямую корреляцию с колебаниями чистой процентной маржи.

Рисунок 3. NCM - Чистая комиссионная маржа

В среднесрочной перспективе российская экономика и вызванная ею трансформация основных банковских бизнес-моделей постепенно сократят долю крупных корпоративных банков с 76% до 62%, однако эта группа останется крупнейшей для сектора. Ожидается, что доля монолайнеров (кредитное учреждение, специализирующееся на одном виде услуг) в сегменте автокредитования также снизится с 1,2% до 0,5% в связи со снижением объема продаж, что отражает усиление конкуренции среди поставщиков. Ожидается, что все остальные сегменты будут расти по мере восстановления экономики. Ожидается, что доля потребительских банковских услуг увеличится до 10,5%, ипотечных кредитов - до 3%, а у расчетно-инвестиционных банков (РИБ) - до 4%. При этом наибольший эффект, по мнению агентства, будет наблюдаться у банков, работающих с МСБ, доля которых вырастет с 11 до 20% ввиду изменений в реальном секторе экономики. В то же время банковский рынок продолжит терять игроков, не способных адаптировать свои модели к новым реалиям и конкурировать с универсальными кредитными организациями.

Рисунок 4. Изменение банковского сектора в разрезе бизнес-моделей

Управление кредитным риском является важнейшим элементом банковской работы. Только выбрав необходимую кредитную политику, максимально снижающую риск, банк может достичь наиболее эффективного использования своего капитала, получения наибольшей прибыли. В процессе управления риском определяют уровень кредитного риска по конкретной операции, рисковость кредитного портфеля в целом, а также уровень риска, который является оптимальным для данного банка.

Основными методами снижения риска кредитования является анализ кредито - и платежеспособности. Анализ кредитоспособности позволяет сделать качественную оценку заемщика, которая дается банком до решения вопроса о возможности и условиях кредитования и позволяет предвидеть вероятность своевременного возврата ссуд и их эффективное использование.

Использованные источники:

1. Петров П.П. Петровы в мировой истории // О фамилиях. - 2015. - № 23. - С. 1-99.

2. Алёхина З.З. Мировая история в Петровых: учеб. для вузов - М.: Красный Ноябрь, 2014. - С.299-300.

3. Валерин Э.Э. Шутки в библиографических списках: дис. канд. смешн. наук - М., 2016. - С.33.

4. Петухов В.А. Исследование, разработка и построение системы доставки пулемётных лент к расчёту. Автореф. дис. канд. техн. наук. -- Омск, 1923. -- 1-22 с.

Размещено на Allbest.ru