Прогнозування економічних криз в умовах сучасних світогосподарських відносин

Размещено на http://www.allbest.ru/

Прогнозування економічних криз в умовах сучасних світогосподарських відносин

Актуальність теми дослідження зумовлена дією трьох основних груп факторів. Перша з них пов'язана із важливістю застосування теорії і практики прогнозування світових економічних криз в умовах сучасних світогосподарських відносин. Вже сьогодні переважна більшість держав та ряд впливових міжнародних організацій змушені звернутися до тематики прогнозування криз з метою забезпечення національної та міжнародної валютно-фінансової стабільності. Друга група факторів викликана необхідністю формування на сучасному етапі розвитку світової господарської системи ефективних механізмів прогнозування та запобігання дії дестабілізуючих або кризових процесів в міжнародній господарській системі. Становлення такої системи тісно пов'язане із ретельним вивченням загальних тенденцій розвитку світової економіки та розвитком методології прогнозування кризових процесів в міжнародній економіці. Третя група факторів тісно пов'язана із ступенем дослідженості проблем виникнення, розгортання та поширення регіональних та глобальних економічних криз взагалі та ефективністю функціонування міжнародних організацій, завданням яких є забезпечення міжнародної валютно-фінансової стабільності.

Фундаментальною основою для осмислення теоретичних аспектів обраної теми стали дослідження, що торкаються проблематики світових економічних криз, які можна умовно розділити на такі групи: фундаментальні праці авторів початку ХХ сторіччя; перекладені українською та російською мовами праці сучасних іноземних науковців; праці вчених та практиків Росії та інших країн СНД; сучасні роботи вітчизняних авторів. До першої категорії належать праці таких авторів: Ф. Кене, К. Маркс, М. Туган-Барановський, М. Кондрат'єв, Є. Слуцький, В.Мітчел, Дж. Хікс, Дж. Кітчін, К. Джуглар, Р. Лукас, Д. Лонг, Р. Фріш, Дж. Кейнс. Роботи зазначених авторів присвячено розкриттю сутності кризових процесів в економіці у загальному фундаментальному розумінні. У багатьох випадках їх висновки можна адаптувати до реалій сучасної світогосподарської системи. В той же час, важливим фактором є те, що характер сучасних міжнародних економічних відносин значно трансформувався, а тому існуючі фундаментальні теорії потребують подальшого розвитку. Протягом останніх десятиріч почали з'являтися праці присвячені вивченню та аналізу кризових процесів в глобальній економіці. Можна виділити роботи наступних авторів: П.Кругман, Д.Корсетті, А.Сбраціа, Д.Періколі, Д.Сорос, М. Барклі, А. Бернак, П.Презенті, Н.Рубіні.

На жаль роботи зазначених авторів в більшості своїй присвячені вивченню криз лише окремих складових міжнародних економічних відносин, таких як: міжнародна торгівля, міжнародні валютні відносини, міжнародна міграція робочої сили, а також світові геополітичні процеси. Жодна робота, однак, не подає обґрунтованої комплексної методології прогнозування кризових процесів, яка б відповідала вимогам сучасної господарської системи. В працях деяких відомих зарубіжних науковців здебільшого присутня констатація фактів чи сучасних подій і лише поверхневий аналіз кризових проявів. Аналізом сучасних глобальних економічних та геополітичних процесів займаються ряд науковців Росії та інших країн СНД. Серед них необхідно виділити: В.Іноземцев, М.Делягін, А. Нєкіпєлов, Л. Кондрашова, І. Шеремет'єв, А. Лавут, В. Теперман, Л. Новоселова, О. Борох, П. Кулігін, Б. Хейфец. Варто відзначити, що роботи вищезазначених авторів в більшості своїй розглядають проблематику світових кризових процесів крізь призму специфічних економічних і геополітичних інтересів Росії, визначаючи її роль в міжнародній господарській та політичній системі. Останніми роками з'являється ряд робіт вітчизняних науковців, які присвячено аналізу сучасної світогосподарської системи з точки зору таких аспектів, як: цивілізаційний розвиток людства, світові інтеграційні процеси, сучасні тенденції міжнародних валютно-фінансових відносин. Можна виділити роботи наступних авторів: О.Білоруса, В.Будкіна, І.Бураковського, Д.Лук'яненка, В.Новицького, Ю. Пахомова, А.Поручника, О.Плотнікова, А.Філіпенка.

На жаль кількість монографій та фундаментальних досліджень сучасних глобальних кризових процесів в економіці, досліджень присвячених проблематиці прогнозування економічних криз, є обмеженою. Багато робіт, скоріше висвітлюють проблеми перебудови світової економічної системи, трансформації сучасного геополітичного простору та описують фундаментальні проблеми та загрози, що виникають під час глобальної соціально-економічної перебудови світогосподарської системи. В Україні на сучасному етапі ще не проводилось глибоких досліджень, присвячених проблемам прогнозування та запобігання глобальних чи регіональних економічних криз в умовах сучасної світогосподарської системи. Зазначені вище обставини пояснюють актуальність і своєчасність розробки теми дисертаційного дослідження.

Зв'язок дисертації з науковими програмами, планами, темами полягає в тому, що тематика дисертаційного дослідження відображає один із напрямків роботи відділу міжнародних валютно-фінансових відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, а саме: виконання планової теми “Валютно-фінансові аспекти глобалізації світової економіки” (номер державної реєстрації ІІ.93/03.01). Матеріали дослідження використовувались під час виконання теми на замовлення Міністерства науки і освіти України “Інтеграція валютно-фінансової системи України в світове господарство” (номер державної реєстрації 08-07/00001).

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка теоретичних і методологічних засад прогнозування економічних криз в умовах сучасних світогосподарських відносин, з використанням досвіду провідних зарубіжних, російських та вітчизняних науковців та практиків.

Для досягнення цієї мети автором було поставлено такі задачі:

Узагальнити теоретичний та практичний світовий досвід щодо методології прогнозування економічних криз використовуючи метод порівняльного і історичного аналізу;

На основі проведених досліджень, шляхом розвитку існуючих методик, розробити і обґрунтувати комплексну методологію прогнозування криз в міжнародній економіці, яка дозволяє здійснювати ефективне прогнозування не лише на регіональному, а й на глобальному рівні, а також розкрити основні загальні тенденції та причини виникнення сучасних економічних криз;

Дослідити процеси еволюції світових економічних криз та розвиток наукової думки в галузі аналізу міжнародних кризових процесів та виявити сучасні тенденції та загрози розгортання світових економічних криз в умовах глобалізації світової економічної системи;

Проаналізувати сучасні глобальні трансформації з точки зору розвитку світових цивілізаційних процесів в контексті забезпечення міжнародної стабільності та визначити перспективи прогнозування світових економічних криз в контексті міжнародного антикризового управління;

Обґрунтувати необхідність створення низки міжнародних організацій та необхідність вдосконалення функціонування існуючих, як інструмента забезпечення міжнародної соціально-економічної стабільності та успішного функціонування світової господарської системи.

Об'єктом дослідження виступає явище економічних криз і, зокрема процес їх прогнозування, як складова частина системи забезпечення міжнародної валютно-фінансової стабільності.

Предметом дослідження є сутність теоретичних, методологічних та практичних проблем, пов'язаних з аналізом шляхів та перспектив прогнозування економічних криз в умовах сучасної світової господарської системи.

Методи дослідження. В основі методології лежить діалектичний метод наукового пізнання. Автором широко використовуються методологічні принципи порівняльного та історичного аналізу (перший та третій параграфи першого розділу), положення класичної та сучасної економічної теорії (другий параграф першого розділу), праці багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців з питань соціальних, політичних та міжнародних валютно-фінансових відносин, фінансового менеджменту, теорії економіко-математичного аналізу. Прикладні функціонально-системні методи застосовані при дослідженні першого та другого параграфів третього розділу, метод експертних оцінок - під час дослідження методологічних основ прогнозування економічних криз. Широке використання в роботі отримали такі методи як економіко-статистичний (під час дослідження питань прогнозування кризових процесів в контексті глобалізації світової господарської системи), порівняльно-економічний (розділ другий). В заключному третьому розділі також застосовано методи функціонального, економіко-статистичного та структурно-генетичного аналізу.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку методології прогнозування міжнародних економічних криз, обґрунтуванні концепції створення досконалішої системи функціонування міжнародних організацій з метою вчасного виявлення кризових тенденцій та запобігання їх розповсюдження на основі комплексного аналізу основних економічних закономірностей розвитку світової господарської системи.

В процесі наукового дослідження було сформульовано та обґрунтовано наступні положення, які конкретизують наукову новизну роботи, зокрема автором:

Виявлено і проілюстровано основні тенденції поширення кризових процесів на різних етапах історичного розвитку світової господарської системи завдяки проведенню комплексного дослідження природи виникнення та розгортання економічних криз в міжнародному середовищі;

Вперше доведено обернено-пропорційну залежність між збільшенням частки постіндустріальних країн в світовій економіці та довжиною класичного економічного циклу, завдяки чому обґрунтовано гіпотезу про різке скорочення “довгих технологічних хвиль” М. Кондратьєва та “згладжування” короткострокових циклів Дж. Кітчіна, В. Мітчела та К. Джуглара під впливом процесів глобалізації господарської системи;

Подальшого розвитку дістав відомий метод аналізу ієрархій Т. Сааті, що ґрунтується на побудові логіко-послідовних систем підтримки прийняття рішень, в частині його адаптації до аналізу кризових процесів в міжнародній економіці, завдяки чому згаданий метод поширено на новий клас систем прогнозування криз в умовах сучасної світогосподарської системи;

Досліджено новий ефект застосування класифікації країн за рівнем розвитку в побудові моделі прогнозування кризових процесів в міжнародній економіці. На базі методу “аналізу ієрархій” вперше одержано нову комплексну систему прогнозування економічних криз в умовах сучасних світогосподарських відносин з використанням оцінки міжнародного економічного середовища за економічними, політичними, соціальними, екологічними, технологічними, мілітарними та глобальними критеріями;

Розроблено конкретні пропозиції щодо вдосконалення функціональної системи існуючих міжнародних організацій, в контексті глобального антикризового управління в умовах інтенсивного розвитку світової господарської системи, а саме: запропоновано нові підходи МВФ до впливу на економічну політику окремих країн; проведення структурної реформи СОТ та реформи механізмів фінансового забезпечення СОТ; запропоновано механізми вдосконалення діяльності “Форуму фінансової стабільності” та “Групи 20”, а також обґрунтована необхідність створення ряду нових міжнародних організацій.

Практичне значення одержаних результатів полягає в науково обґрунтованій можливості використання розроблених методичних підходів для прогнозування міжнародних економічних криз в умовах сучасних світогосподарських відносин. Використання основних наукових результатів дисертаційного дослідження в практичній діяльності відповідних міжнародних та державних установ дозволить здійснювати ефективне прогнозування кризових процесів і суттєво зміцнити існуючі підходи для забезпечення міжнародної валютно-фінансової стабільності. Окремі положення дисертаційного дослідження були відображені в науковій роботі, яка здобула першу премію в номінації “Економіка” на всеукраїнському конкурсі наукових робіт “Нова генерація ІІ”, організованому Асоціацією молодих політологів і політиків (АМУПП).

Особистий внесок здобувача полягає в тому, що наукові результати виконаної дисертації отримані автором самостійно.

Апробація результатів дослідження. Автор приймав участь у ряді міжнародних науково-практичних конференцій присвячених обговоренню і аналізу проблем і перспектив розвитку сучасних міжнародних економічних відносин, а саме: ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Міжнародний маркетинг. Теорія і практика.” (м. Київ, 16-17 квітня 1998 року); міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених “Міжнародний бізнес в Україні: становлення та розвиток в умовах ринкової трансформації суспільства” (м. Київ, 1-2 листопада 2001 року); міжнародній науковій конференції “ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія.” (м. Київ, 30-31 травня 2002 року). Основні положення дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданні відділу міжнародних валютно-фінансових відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України протягом 2001-2002 років.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження містяться у п'яти наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях, загальним обсягом 10,5 д.а., а також в опублікованих тезах доповідей у збірниках матеріалів 3-х міжнародних конференцій загальним обсягом 2,5 д.а.

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається з вступу, трьох розділів основної частини, висновків, списку використаних джерел та трьох додатків. Робота нараховує 160 сторінок основного тексту, 9 таблиць та 17 рисунків. Список використаних літературних джерел містить 282 найменування.

У вступі обґрунтовано актуальність теми в умовах розвитку світової господарської системи, сформульовано мету та завдання дослідження, показано новизну та практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі проведено комплексне дослідження природи виникнення та розгортання економічних криз в міжнародному середовищі, завдяки чому виявлено і проілюстровано основні тенденції поширення кризових процесів на різних етапах історичного розвитку світової господарської системи, висвітлено світовий досвід і основні тенденції в сфері аналізу циклічних процесів в економіці, описано методологічні основи прогнозування міжнародних економічних криз.

Серед характерних факторів, що чинили дестабілізуючий вплив на світову господарську систему впродовж 19 - 20 сторіч можна визначити наступні: нерівномірність відтворення виробничих ресурсів в промисловості; інфраструктурні вади на тлі розширення грошово-кредитних відносин спричиняли кризи перевиробництва; утворення диспропорцій в розвитку окремих галузей економіки створювало суттєвий дестабілізуючий тиск на господарську систему, який розряджається шляхом виникнення кризи; нерівномірний розподіл доходів населення, а саме, велике розшарування населення за матеріальною ознакою породжувало кризу платоспроможного попиту, що звужувало внутрішній ринок і зумовлювало недостатню інвестиційну активність, що в свою чергу породжувало кризи; надто швидкий розвиток, або “перегрів” економіки є одним з найбільш показових індикаторів наближення кризи; жорстка грошова політика, скерована на штучне утримання курсу валюти під час впливу дестабілізуючих факторів - поглиблює кризові процеси, натомість розширення грошової маси, санація зобов'язань найбільших боржників і підтримка режиму “керованої інфляції” здатні стабілізувати економічну ситуацію; надмірне покладання на теорію “економічної саморегуляції” в ринкових умовах є одним з найнебезпечніших факторів, що неминуче призводить до настання кризи.

Зміна періодів розвитку економіки та періодів відносного застою дістала назву циклічного руху. Під циклічним рухом слід розуміти такий розвиток економічної системи, наприклад в сторону зростання, при якому сили, що його спричиняють накопичуються і підсилюють одна-одну, але потім поступово слабшають, доки в певний момент не заміщуються силами, що діють в протилежному напрямку. В свою чергу протидіючі сили зміцнюються впродовж певного періоду часу і взаємно активізуються, доки і вони, сягнувши свого максимуму, не починають спадати, поступаючись місцем своїй протилежності. На думку автора, для довгострокового прогнозування тенденцій розвитку світової економічної системи, теорії “економічних циклів” є частково придатними. В той же час, сучасний розвиток світового господарства здатний внести суттєві корективи щодо тривалості економічних (або “ділових”) циклів. Варто звернути увагу на те, що всі дослідження циклічних коливань господарської системи, а отже і всі фундаментальні наукові висновки були зроблені низкою вчених в період з ХІХ по ХХ сторіччя. Саме цей період характеризується одним цивілізаційним укладом розвитку, а саме як “Індустріальна цивілізація”. Автор вважає цілком вірогідним і логічно послідовним висунути гіпотезу про те, що сучасні процеси глобалізації світової господарської системи і зміна цивілізаційного укладу на новий “постіндустріальний”, повинні суттєво звузити рамки ділових циклів. Це відбуватиметься внаслідок того, що темпи оновлення основних фондів у промисловому виробництві швидко зростають, що породжує додаткове напруження у сфері зайнятості і у фінансовій сфері. Важливим в цьому відношенні є той факт, що на передній план все більше виступає так зване “інформаційне виробництво” або “постіндустріальне виробництво”, де темпи оновлення основних фондів, а саме інформаційних ресурсів, людського інтелекту, засобів обробки інформації надзвичайно швидкі. Це неминуче накладає свій відбиток на теорію економічних циклів Дж.Кітчіна, К.Джуглара та М.Кондрат'єва. Більш того, неокейнсіанська теорія, представники якої Дж. Хікс. С. Харрод, Д. Домар та ряд інших розробили методики введення певної “противофази” до коротких циклів Дж.Кітчіна та К.Джуглара, через державне регулювання інвестицій і процентної ставки, що може частково нівелювати короткострокові цикли в умовах сучасної світогосподарської системи. Таким чином, очевидним стає припущення щодо утворення нової циклічної архітектури під впливом сучасних тенденцій світового розвитку. Спираючись на дослідження сучасних авторів можна висунути наступну гіпотезу: “Із збільшенням частки найбільш розвинутих постіндустріальних країн в світовій економіці періоди економічних циклів будуть, відповідно, скорочуватись”. Тобто “фази економічних циклів будуть обернено-пропорційними до частки постіндустріальних країн в світовій господарській системі”. Оскільки за теорією К.Джуглара, Дж.Кітчіна, М.Кондрат'єва, М.Туган-Барановського саме згадані фактори є вирішальними для зміни промислових циклів, варто зробити припущення щодо пропорційного зменшення фази довгих хвиль, а саме до довжини близько 25 років (виходячи із розрахунку обсягів оновлення основних засобів 3-5% на рік). Відповідного скорочення можуть зазнати і менш тривалі цикли, вплив яких буде суттєво зменшуватись на тлі зростання впливу глобалізаційних процесів та ряду глобальних загроз, таких як міжнародний тероризм, міжетнічні конфлікти, зростаюче навантаження на ресурсний потенціал землі.

В процесі прогнозування важливо враховувати, що криза переживає кілька прихованих стадій в своїй динаміці: латентний, прихований період, коли його передумови назрівають, але іще не виходять на поверхню; період обвалу, стрімкого загострення всіх протиріч, різкого погіршення всіх показників динаміки. В цей період набирають силу, відкрито проявляються і вступають в боротьбу елементи наступної системи, яка представляє собою майбутнє. Порушується стабільність і зростає інтенсивність варіантів розвитку підсистеми; період пом'якшення кризи, створення передумов для її подолання, переходу до фази депресії, яка забезпечує тимчасову рівновагу між системою, яка втратила свою колишню силу і системою, що утверджується. В цьому сенсі також доцільно класифікувати явища криз за рядом підстав для їх виникнення: за об'єктами, в яких діє закономірність циклічного розвитку, слід виділити кризи в суспільстві - економічні, соціальні, політичні і т.п.; за своїм характером кризи можуть передувати новому етапові в розвитку системи, або її розпаду, і діяти незалежно від інших криз - або співпадати і взаємодіяти з ними, що викликає резонансний ефект, виступати як закономірна повторювана фаза циклу - або як випадковий результат стихійного лиха, великої політичної (економічної) помилки; за довжиною кризи класифікують як короткострокові, середньострокові, так і довгострокові.

Важливою складовою побудови шляхів прогнозування криз є вивчення процесів взаємодії криз. Як правило, кризи взаємодіють, впливають одна на одну. Кризи різної періодичності в одній галузі, часто співпадаючи за часом, доповнюють і посилюють одна одну, роблять більш складним процес виходу з кризи, посилюють негативні руйнівні тенденції. Кризи, що розвиваються одночасно, набувають синергічного ефекту, поглиблюються в результаті взаємодії, проте, ведуть до комплексного оновлення групи взаємопов'язаних систем. Серед основних критеріїв, які слід враховувати в процесі прогнозування можна виділити, зокрема, такі: економічний, політичний, соціальний, екологічний, мілітарний, глобальний та технологічний. Згадані критерії повинні бути невід'ємною складовою методології побудови логічно-послідовної моделі прогнозування міжнародних економічних криз. Запорукою найбільш точної побудови прогнозу є беззаперечна необхідність застосування такого методу прогнозування, який дає змогу враховувати не лише кількісні, статистичні показники, але й процеси, які не піддаються кількісному вимірюванню і ступінь їх впливу може бути визначений лише вербальним шляхом (з використанням суджень експертів). Абсолютно очевидним є той факт, що побудова статичної методології, з використанням певної фіксованої кількості критеріїв є недоцільною і неефективною, оскільки при введенні додаткового критерію, або чинника, при одночасному вилученні певної кількості застарілих критеріїв, призведе до розвалу цілісності статичної моделі і неможливості її використання.

В другому розділі проаналізовано глобальні загрози розгортання світових економічних криз, виділено основні аспекти прогнозування кризових процесів в контексті глобалізації світової господарської системи, розглянуто світові цивілізаційні процеси в контексті формування фундаментальних основ прогнозування міжнародних економічних криз. На сьогоднішній день особливої уваги потребує явище глобалізації світової економіки, поява глобальних загроз, що супроводжують процес інтеграції світового господарства в сучасних умовах, та вплив цих процесів на ступінь ефективності прогнозування кризових процесів в сучасній економіці. Глобалізація несе в собі не лише переваги, вона також може призвести до негативних наслідків або потенційних проблем, в яких деякі її критики вбачають велику небезпеку. Так, в результаті процесу глобалізації відбувається поляризація доходів, коли основну частину переваг отримують саме багаті країни. Країни які швидко розвиваються входять в коло заможних держав, а бідні країни все більше відстають від них. Зростаючий розрив в доходах викликає незадоволення бідних країн, що загрожує міжнародними конфліктами, здатними дестабілізувати не лише економіку регіону а й підірвати рівновагу світової економіки. Саме питання розподілу переваг є одним з найважливіших в процесі розвитку світової економіки.

Інша проблема пов'язана з потенційною регіональною чи глобальною нестабільністю внаслідок взаємозалежності національних економік на світовому рівні. Світовий спад чи депресія здатні потягнути за собою процеси розриву взаємних зв'язків створених в ході міжнародної економічної інтеграції, як це сталося в часи великої депресії США 30-х років. Таким чином виникає проблема підтримки розумного міжнародного економічного балансу, який би дозволив зменшити вразливість національної економіки по відношенню до зовнішніх ринкових сил і факторів, оптимізувати структуру зовнішньої фінансової залежності, що надало б економічному розвиткові стабільний і, що не менш важливо, соціально-орієнтований характер. Важливо відзначити, що економічні аспекти є лише одним з компонентів комплексу глобальних загроз, які необхідно враховувати в процесі прогнозування кризових процесів. Важливе місце займають також фактори неекономічного характеру, пов'язані із суттєвими ризиками і потенційними вадами сучасного суспільного ладу.

Найчастіше в якості найбільш серйозних загроз для розвитку світової господарської системи називають: зростаючу фінансову і політичну нестабільність; масову бідність яка носить застійний характер не лише в окремих країнах світу але й в цілих регіонах (і пов'язаний з цим розвал соціальної цілісності та радикалізація окремих суспільств, розвиток екстремізму і протестних настроїв); виникнення нездоланного (обумовленого перш за все технологічно) розриву між розвинутими країнами і іншою частиною світу.

У центрі уваги є два процеси: з одного боку, "замикання" постіндустріального світу, з іншого боку - наростаюча нездатність інших країн перетворити свої господарські системи відповідно до вимог часу. Одною з головних глобальних економічних проблем сучасності є формування у рамках головних західних країн замкнутої господарської системи. Цей процес може бути простежений по чотирьох напрямках: концентрації в постіндустріальному світі більшої частини інтелектуального і технологічного потенціалу людства; зосередженні основних торговельних оборотів у межах співтовариства розвинутих держав; замиканні інвестиційних потоків і різкого обмеження міграційних процесів із "третього світу” у розвинуті регіони планети.

Автор вважає, що короткострокове (до 1 року) і середньострокове (3-5 років) прогнозування кризових процесів повинно базуватись на регіональному розподілі світу за ознакою приналежності до І (постіндустріальна), ІІ (індустріальна) та ІІІ (до індустріальна) підсистеми. З використанням відповідної методології прогнозування, доцільно аналізувати кожну систему окремо, в залежності від мети дослідження, на певний проміжок часу, з урахуванням існуючих зовнішніх впливів. Завдяки такому розподілу можна досягти більш детального врахування особливостей кожного регіону і кожної країни, що входить до складу цього регіону. Така чітка структуризація допоможе виявити в якій з підсистем найбільше проявляються загрозливі тенденції. З урахуванням результатів, отриманих підчас аналізу зазначених 3-х підсистем будується аналогічна (глобальна) прогнозна модель, за допомогою якої проводиться інтегрований аналіз світової господарської системи. Автор вважає, що вказаний підхід є найбільш адекватним щодо сучасного стану міжнародного економічного середовища і дозволяє значно підвищити точність прогнозування.

У третьому розділі проаналізовано існуючі сучасні моделі прогнозування економічних криз, запропоновано нову комплексну методологію прогнозування сучасних економічних криз, висвітлено перспективи прогнозування економічних криз в контексті міжнародного економічного управління.

До цього часу склалися дві основні методології формування системи індикаторів прогнозування кризи. Перша заснована на виявленні значимих індикаторів шляхом порівняння поводження змінних у попередній кризовий період з періодами нормального функціонування економіки. Друга методологія полягає в побудові моделей з використанням статистичних даних, зміни яких можуть подавати сигнали про наближення кризи. До переваги цього методу відноситься одномоментне зіставлення даних (зазвичай річних). Доводиться констатувати, що застосовувані методології в цілому корисні і певним чином підвищують точність передбачення кризи, але на більше поки що претендувати не можуть. Про це, зокрема, свідчить нездатність розгалуженої системи рейтингових агентств спрогнозувати кризу в Південно-Східній Азії. Велика складність проблеми полягає в тому, що економічна теорія порівняно добре описує рівноважні ситуації, але набагато гірше процеси, що викликають перехід з одного рівноважного стану в інший. Під час вибору індикаторів наближення криз необхідно мати на увазі наступне. По-перше, при наявності ряду загальних причин кризи в кожному випадку необхідний індивідуальний підхід. Наприклад, показники вразливості економіки із сировинною орієнтацією можуть істотно відрізнятися від індикаторів індустріальної країни. По-друге, поряд з цим структурним фактором варто аналізувати масштаби кризи. В той же час, можна зробити висновок, що не зважаючи на наявність певних індикаторів і засобів “раннього оповіщення” завдання більш точного прогнозування криз стикається із кількома головними проблемами, а саме:

у світі відбуваються процеси, які не піддаються кількісному аналізу, а тому їх не можливо включити в розрахунок індикаторів “раннього оповіщення”. Таким чином суттєві критерії такі як політичні, соціальні, екологічні, технологічні та ряд інших залишаються не врахованими;

велика кількість ендогенних та екзогенних змінних, які впливають на виникнення економічних криз не піддаються економетричному аналізу, тому побудова достатньо адекватної і гнучкої економетричної моделі, яка б дозволила з достатнім рівнем точності прогнозувати кризові процеси, не зважаючи на неодноразові спроби здійснити цей намір, на сьогоднішній день не є можливою. Більш того, по мірі розвитку міжнародних економічних відносин перспектива побудови такої моделі в майбутньому стає все більш сумнівною;

спроби прогнозування криз за методологією, запропонованою фахівцями МВФ хоча і мають практичні результати, однак, за визнанням самих розробників, дають суттєву похибку в часі.

Не дивлячись на те, що механізм міжнародного економічного управління продовжує розвиватися і в його структурі поряд з іншими вже діють такі органи як СОТ, Форум фінансової стабільності і Група 20, ці зміни навряд чи можна вважати достатніми з урахуванням темпів трансформації світової економіки. В цьому, можливо і полягає одна з причин виникнення останніми роками небезпечних кризових проявів в міжнародній економічній системі. Зважаючи на це, важливим є визначення тих пропозицій, втілення яких має важливе значення або для вдосконалення управління існуючими міжнародними регулюючими установами, або для заповнення існуючих прогалин, скажімо, шляхом створення нових організацій.

Розвиток сучасної світової господарської системи зумовлює необхідність об'єднання міжнародних наукових, фінансових і організаційних зусиль в сфері аналізу і прогнозування кризових процесів в економіці. Таким чином постає вкрай актуальне питання про створення міжнародного централізованого органу “Аналітичного центру з питань дослідження економічних криз” як міжнародної експертної і дослідницької установи, діяльність якої скерована на прогнозування, аналіз та теоретико-методологічну обробку кризових процесів в умовах сучасної світової господарської системи. Серед напрямків діяльності такого центру можна виділити, зокрема, вдосконалення методів та здійснення прогнозування кризових процесів в міжнародній економіці з урахуванням сучасних світових тенденцій; розробка комплексу дієвих антикризових заходів, які доцільно застосовувати в умовах швидкої трансформації та інтернаціоналізації міжнародної господарської системи; узагальнення досвіду та надання практичних рекомендацій урядам відповідних країн та міжнародним організаціям. Головною сферою економічної політики, в якій яскраво проявляються наслідки глобалізації, але в якій іще немає міжнародної організації яка б займалася їх регулюванням, є оподаткування. Всі ці міркування вказують на важливу антикризову роль, яку могла б відіграти Міжнародна податкова організація (МПО). Така організація могла б займатися збором статистичних даних, виявляти тенденції і проблеми, представляти доповіді, надавати технічну допомогу і слугувати форумом для обміну думками і нормотворчої діяльності в галузі податкової політики і податкового управління. Політичні структури, які здатні адекватно відображати загальні економічні інтереси і примирити розбіжності є також не достатньо розвинутими. Можливим шляхом заповнення цієї прогалини є створення в рамках Організації Об'єднаних Націй Ради Економічної Безпеки (РЕБ). Цей орган повинен мати такий самий статус в питаннях міжнародних економічних відносин, який Рада Безпеки має стосовно питань миру і безпеки. Його функції повинні полягати в спостереженні за станом світової економіки, оцінці взаємозв'язку між основними напрямками політики, стратегічному погодженні політики ряду міжнародних організацій, в забезпеченні послідовності їх програмних цілей і в сприянні міжурядовому діалогу стосовно питань розвитку глобальної економічної системи.

Висновки

За результатами проведеного дослідження автором було зроблено наступні висновки та рекомендації, які характеризуються науковою новизною та мають широке теоретичне та практичне значення:

1. Сучасний розвиток світового господарства здатний внести суттєві корективи щодо тривалості економічних (або “ділових”) циклів. Варто звернути увагу на те, що всі дослідження циклічних коливань господарської системи, а отже і всі наукові висновки були зроблені низкою вчених в період з ХІХ по ХХ сторіччя. Саме цей період характеризується одним цивілізаційним укладом розвитку, а саме як “Індустріальна цивілізація”. Автор вважає цілком адекватним і логічно послідовним висунути гіпотезу про те, що сучасні процеси глобалізації світової господарської системи і зміна цивілізаційного укладу на новий “Постіндустріальний”, повинні суттєво звузити рамки ділових циклів. Це відбуватиметься внаслідок того, що темпи оновлення основних фондів у промисловому виробництві швидко зростають, що породжує додаткове напруження у сфері зайнятості і у фінансовій сфері. Важливим в цьому відношенні є той факт, що на передній план все більше виступає так зване “інформаційне виробництво” або “постіндустріальне виробництво”, де темпи оновлення основних фондів, а саме інформаційних ресурсів, людського інтелекту, засобів обробки інформації надзвичайно швидкі. Це неминуче накладає свій відбиток на теорію економічних циклів Дж.Кітчіна, К.Джуглара та М.Кондрат'єва. Очевидним стає припущення щодо утворення нової циклічної архітектури під впливом сучасних тенденцій світового розвитку.

2. В багатьох випадках, що мають місце в суспільних системах різного типу, криза, вже підготовлена внутрішніми процесами, настає під впливом зовнішнього удару. Вона полягає в порушенні тих елементів, груп, які є найменш стійкими і життєздатними, які в найбільшій мірі порушують внутрішню організованість цілого. Відбувається спрощення системи і зростання її стійкості. Так економічна криза перевиробництва знищує більшість найбільш слабких і найменш ефективно організованих підприємств. Всюди криза викликає тенденцію відкинути застарілі способи виробництва, застарілі форми організації підприємств на користь більш сучасних способів і форм господарювання. Однак і окремі економіки, що суттєво страждають від кризи, далеко не всі бувають із числа технічно і економічно більш слабких або гірше організованих: загальне падіння зачіпає немало і передових підприємств. В цьому і вбачається відносний характер будь-якої кризи, або процесу динамічної нерівноваги. “Природній, об'єктивний відбір” знищує те, що є менш життєздатним в даних умовах.

3. В збалансованій економічній системі, що знаходиться в стані рівноваги, сфера обігу капіталу виконує взаємодоповнюючі з відтворювальної точки зору функції. Через сферу обігу здійснюється постійний обмін товарів і перетік капіталів з менш ефективних в більш ефективні напрямки вкладень коштів, що і забезпечує неперервність суспільного відтворювального процесу, основу якого складає сфера виробництва. В нерівномірному і розбалансованому стані під час кризи, сфера обігу капіталу і виробнича сфера опиняються дезінтегрованими. Фактично основним джерелом інвестицій у виробничій сфері економіки залишаються її власні ресурси, що формуються із частини прибутку. Під час кризи, сама сфера обігу задає ціни на грошові ресурси, виключаючи залучення вільного капіталу у виробничу сферу. Відтік капіталу, в свою чергу, призводить до нестачі обігових коштів і зростання видатків на їх оновлення, замороження активів в неплатежах, і в кінцевому рахунку до розорення підприємств;

4. Розглядаючи фактори, що сприяють та протидіють виникненню кризових процесів в міжнародній економіці з точки зору прогнозування криз, необхідно відзначити, що більшість з них носить цивілізаційний, соціальний, політичний, природний характер, а отже не піддається статистичному обрахунку. Тому, в процесі прогнозування найбільш доцільно використовувати гнучкі інтегровані моделі, здатні враховувати дію глобальних загроз, що постають перед людством на сучасному етапі розвитку світової господарської системи;

5. Слід відзначити, що не дивлячись на свій бурхливий перебіг, валютно-фінансові кризи все ж не завжди носять катастрофічний характер. Вони лише викривають реальні економічні проблеми, що мають місце в даній країні. Це є проста модель за своєю конструкцією, вона не призводить до глибокої післякризової рецесії;

За своїми особливостями, масштабами і сферами охоплення кризи проявляються в цілому ряді форм:

Валютна криза виникає часто в результаті спекулятивних атак і змушує уряд миритися зі знеціненням своєї валюти або захищати її, використовуючи валютні резерви та/або підвищуючи облікову ставку. Цей вид кризи не обов'язково веде до підриву внутрішньої платіжної системи. При аналізі валютних криз дослідники базуються, як правило, на місячних даних, тоді як при вивченні банківських криз - на річних.

Банківська криза проявляється в нездатності банківської системи виконувати свої зобов'язання перед клієнтами, що змушує уряд втручатися в процес для підтримки нормального функціонування платіжної системи країни. Однак масове вилучення грошей вкладниками скоріше є наслідком, ніж причиною: в його основі лежить погіршення якості банківської системи, нездатність останньої ефективно здійснювати міжбанківські операції для виправлення ситуації. Іноді пропонують вважати моментом настання банківської кризи ту ситуацію, коли втрати банків стають більше двох відсотків ВВП, в інших випадках мова йде про труднощі і збої (bank distress). Однак єдиної точки зору на цю проблему немає. Деякі дослідники говорять про доцільність суто індивідуального підходу.

Розростання банківської кризи може перетворити її в системну фінансову кризу (іноді включає в себе і валютну кризу), що підриває нормальне функціонування ринків, що, в свою чергу, чинить найсильніший негативний вплив на всю реальну економіку.

Криза зовнішньої заборгованості настає, коли загострюються проблеми з обслуговуванням боргу перед зарубіжними країнами, міжнародними фінансовими організаціями і приватними інвесторами;

Інтенсивне зростання взаємозалежності національних економік породжує потенційні проблеми регіональної чи глобальної нестабільності у зв'язку із можливістю швидкого розповсюдження кризових явищ в умовах глибоко інтегрованої світової економічної системи;

Боротьба між найбільш “потужними” валютами за стратегічну світову перевагу часто відбивається не лише в економічній площині, але й в соціальній та політичній і являється одною з найбільших глобальних загроз світовій господарській системі;

Важливе значення має фактор підвищення навантаження на ресурсний потенціал Землі, вичерпність природних ресурсів зумовлює необхідність серйозної структурної перебудови процесу відтворення суспільного виробництва і може породжувати різні за характером кризові процеси - від енергетичних до екологічних, соціальних і економічних.

6. В ході проведеного дослідження, стало очевидним, що аналіз отриманих результатів підтверджує можливість використання ієрархічної моделі для середньострокового (до 1 року) прогнозування кризових процесів в міжнародній економіці. Як результат проведеного дослідження автором розроблено та запропоновано цілий ряд рекомендацій та методичних положень для підвищення ефективності функціонування світової господарської системи та ефективного прогнозування та запобігання виникненню кризових процесів в міжнародній економіці.

світовий господарський економіка

Список опублікованих праць за темою дисертації

1. Мащенко Е.В. “Азійська” фінансова криза та сучасні проблеми теорії глобалізації // Зб. наук. праць вчених. - Вип. 30. - К.: ІСЕМВ НАНУ, 2001. - С.151-157.

2. Мащенко Е.В. Економічні передумови виникнення фінансової кризи в США // Зб. наук. праць вчених. - Вип. 32. - К.: ІСЕМВ НАНУ, 2002. - С.101-110.

3. Мащенко Е.В. Вплив економічних криз на розвиток міжнародного бізнесу в умовах глобалізації господарських зв'язків // Зб. наук. праць. Актуальні проблеми міжнародних відносин. - К.: Ін-т. міжнародних відносин Університету ім. Т. Шевченка, 2001. - частина 4. - С. 49-51.

4. Мащенко Е.В. Сучасні моделі прогнозування економічних криз // Зб. наук. праць вчених. - Вип. 34. - К.: ІСЕМВ НАНУ, 2002. - С. 107-112.

5. Мащенко Е.В., Верченко П.І. Ієрархічні моделі в прогнозуванні міжнародних економічних криз // Моделювання та інформаційні системи в економіці. - Вип. 68. - К.: КНЕУ, 2002. - С.90-100.

6. Мащенко Е.В. Міжнародний маркетинг // Матеріали ІІ Міжнародної конф. “Маркетинг: теорія і практика”. - К.: КНЕУ, 1998. - С.119-120.

7. Мащенко Е.В. Прогнозування міжнародних економічних криз в контексті третьої світової теорії // Матеріали Міжнародної наукової конференції “ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія”. - К.: КІСЛІП, 2002. - С.143-145.

8. Мащенко Е.В. Приватизація землі в Україні як стратегічне питання розвитку держави і зміцнення українських економічних реформ // Зб. наук. робіт “Нова генерація - 2”. - К.: АМУПП, 1999. - С.154-168.

9. Льготные труды (регулирование деятельности предприятий с иностранными инвестициями) // Компан&он. - 2000. - №11. - С.15.

10. Неотменяемые (вопрос льготного налогообложения импортируемых товаров) // Компан&он. - 2001. - №42. - С.15.

11. Силовой патронат (включение в систему валютного контроля МВД и СБУ) // Компан&он. - 2002. - №3. - С.25.

12. Вам обіцяли пільги? Забудьте! // Галицькі Контракти. - 2002. - №6. - С.5.

Размещено на Allbest.ru