Капитальные вложения и экономическое развитие: Россия, мир

Размещено на http://www.allbest.ru/

Капитальные вложения и экономическое развитие: Россия, мир

Вальтух К. К.

д.э.н., член-корреспондент РАН, Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН

В настоящей работе рассматриваются только макроэкономические данные.

Рассматривается статистика Всемирного банка (WDI - World Development Indicators, Мировые коэффициенты развития): 3 величины, существующие в статистике либо рассчитываемые по ней, - за период с 1991 по 2012 г. В 2013-2014 годах продолжались (скорее всего, усилились) различные процессы снижения уровня России по отношению к широкому множеству других стран мира. Но статистики множества стран за эти годы в нашем распоряжении нет. Поэтому рассматриваемый период оканчивается 2012 годом. [рост мирового ВВП за этот период (по данным в Интернет $2011, ППС): более чем в 2 раза]:

(1) ВВП на работника в возрасте 15 лет и старше Соответствует особенности данных о численности работников, имеющихся в статистическом источнике. Эта особенность не сказывается на данных о численности занятых в экономике высокоразвитых стран, но несколько занижает оценки численности занятых в относительно низко развитых странах -несколько завышает оценки производительности труда в этих странах. - авторская оценка (ниже называется производительностью труда; определяется, в основном, уровнем развития технологий; отчасти степенью их использования);

(2) ВВП на душу населения - данные, имеющиеся в статистическом источнике (величины определяются системой технологических и социальных факторов; могут считаться обобщенным выражением этой системы факторов);

(3) капитальные вложения (ниже часто КВ) на душу населения - данные, имеющиеся в статистическом источнике (величины определяются системой технологических и социальных факторов; ввиду узости числителя этих данных они вряд ли могут считаться обобщенным выражением системы определяющих факторов). КВ по России: в российских статистических справочниках - две оценки. Например, 2010 г. (по данным Российского статистического ежегодника 2011 г.): валовое накопление основного капитала (примечание Росстата: включая приобретение за вычетом выбытия ценностей) 9,84 трлн. руб. (в текущих ценах; с. 322); ввод в действие новых основных фондов 6,28 трлн. руб. (в текущих ценах; с. 339); соотношение 1,57 (примерно таково же в другие годы). Статистика КВ в России, опубликованная Всемирным банком, основана на первой из этих оценок (2010 г.: 10,0 трлн. руб. в текущих ценах). В настоящей работе используется последняя - насколько можно судить, существенно завышенная - статистика.

Принято деление стран мира (всего 214 стран) на 4 крупные группы, содержащееся в статистике Всемирного банка.

По указанным величинам Россия сопоставляется ниже (1) с миром в целом и двумя верхними крупными группами стран: группой стран с наиболее высоким ВВП на душу (70 стран), верхней подгруппой стран со средним ВВП на душу (54 страны) Суммарный ВВП двух указанных крупных групп стран (124 страны) составлял в 2012 г. 93,8 % суммарного ВВП всех стран мира.

Две более низкие группы, имеющиеся в статистике Всемирного банка: нижняя подгруппа стран со средним ВВП на душу; страны с низким ВВП на душу (всего стран в двух группах 90; суммарный ВВП составлял в 2012 г. 6,2 % мирового). Сопоставление России со странами этих двух групп не ведем. ; (2) с 4 странами группы БРИКС (в которую, в частности, входит Россия); (3) с 4 странами с близким к России ВВП на душу (страны, с которыми современная Россия реально ведет технологическое и социальное соревнование); (4) с 6 крупными высокоразвитыми странами (реальное соревнование не существует); (5) с двумя странами (Барбадос, Хорватия), которые внутри группы стран, высшей по ВВП на душу, имели наиболее низкий уровень последней величины в 2010 г. См. графики 1-18.

Рисунок 1

капитальный вложение экономический функция

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

Рис. 10

Рисунок 11

Рисунок 12

Рисунок 13

Рисунок 14

Рис. 15

Рисунок 16

Рисунок 17

Рисунок 18

Данные, приведенные на графиках, дают достаточные основания для следующих заключений.

В мире в целом, в частности, в двух верхних группах стран, в течение рассматриваемого периода происходил рост производительности труда (почти ежегодно). В России в 1992-1999 годах производительность труда в основной тенденции снижалась (снижение происходило также в 1991 г.), затем росла (почти ежегодно), уровень 1991 г. (измерение в долларах США 2005 г./чел.) был превышен в 2007 г. (уровень средней величины ВВП на душу населения - в 2006 г.); в ходе мирового кризиса производительность труда снизилась (средняя за год - в 2009 г.), затем вновь выросла (уровень 2012 года на 4,6 % выше, чем в предкризисном 2008 г.). Общий результат: Россия до сих пор еще превосходит мир в целом и вторую крупную группу стран по производительности труда, но отставание от среднего уровня наиболее высокой группы стран, крупное уже в 1990 году, затем существенно возросло, превышение по отношению к среднему уровню верхней подгруппы средней группы существенно снизилось. При продолжении сложившихся тенденций уровень России через небольшое число лет окажется ниже среднего уровня верхней подгруппы средней группы; при дальнейшем продолжении этих тенденций Россия будет продолжать опускаться по отношению к миру в целом, ко все большему множеству стран. Некоторые принципиальные изменения реального социально-экономического курса - изменения, без которых негативные тенденции не могут быть преодолены, - формулируются в заключение настоящей работы.

По общему смыслу аналогичные выводы следуют из других сопоставлений, публикуемых на графиках 1-18. Повторяться не будем. Но сделаем некоторые добавления.

Россия все еще превосходит другие страны группы БРИКС по производительности труда. Но по отношению к Китаю, Бразилии, Индии опережение сократилось; уровень России в последние годы мало отличается от уровня ЮАР. Существенно превосходит страны группы БРИКС по ВВП на душу населения; по отношению к Китаю опережение снизилось Не вдаваясь в эту проблематику, отметим: в Китае, при особенно высоких темпах роста ВВП (вырос в 2012 г. по отношению к 1990 г. в 8,2 раза), доля общего объема КВ в ВВП составляла в 1990 г. 25,9 %, в 2012 г. 46,5 %. (сравнение с Бразилией, ЮАР: в 2012 г. опережение было существенно выше, чем в 1991). По производительности труда Россия оказалась на уровне более низком, чем Турция и Малайзия (хотя все еще более высоком, чем Мексика и Ботсвана), - тогда как в 1991 г. превосходила все эти 4 страны. По ВВП на душу населения до сих пор превосходит все эти страны, но опережение по отношению к Турции, Малайзии и Ботсване в той или иной степени сократилось. Существенно возросло отставание как по производительности труда, так и по ВВП на душу населения от США, ФРГ, Великобритании, Италии, принадлежащих к числу экономически наиболее развитых стран мира; отставание от Японии и Франции (принадлежащих к той же группе) изменилось мало. По ВВП на работника по меньшей мере с 1995 г. отстает от Хорватии (хотя с 2001 г. находится впереди Барбадоса; опережение имеет тенденцию к возрастанию); с 2007 г. превосходит обе страны по ВВП на душу, опережение до конца рассматриваемого периода росло.

Рассмотрим некоторые характеристики структуры производства. С этой точки зрения коренной причиной общих негативных тенденций в социально-экономическом развитии России является ее резкая отсталость по капитальным вложениям, многолетнее абсолютное снижение их объема, особенно производственных (см. рисунки 13-18) Динамика капитальных вложений сама нуждается в объяснении. В настоящей работе этого нет. . Реально абсолютное сокращение КВ началось еще в 70-е годы. В основной тенденции продолжается до сих пор, особенно интенсивно с начала 90-х годов - с начала периода, когда в России предпринимается попытка создать капиталистический общественный строй. В 2012 году вложения были значительно меньше, чем в 1991. На протяжении многих лет капитальные вложения в России совершенно недостаточны для нормального простого воспроизводства основных фондов, для современного научно-технологического преобразования экономики. В общем плане заметим: высокоразвитое, даже среднеразвитое общество требует - абсолютная необходимость - высокого объема вложений на душу населения. Большинство стран мира не осуществляет вложения в масштабах, соответствующих среднему уровню высшей группы стран (см. рисунок 13), тем более уровню лидеров этой группы. Поэтому большинство стран мира все более отстает по системе результирующих социально-экономических показателей от среднего уровня высшей группы стран, особенно от ее лидеров. Мировой опыт показывает: элементы капитализма, целостный капиталистический общественный строй - отнюдь не гарантия высокого социально-экономического уровня страны. Россия сталкивается именно с этим.

Обратимся также к производственным функциям (конкретно: типа Кобба-Дугласа). (Будет рассмотрена вооруженность труда основными фондами; следует иметь в виду, что последние есть не что иное как накопленные за ряд лет капитальные вложения.) Используется статистика Гронингенского исследовательского центра экономического роста и развития.

ПФ типа Кобба-Дугласа. Детерминистская запись (широко используемая в литературе; отвечает требованию однородности первой степени):

Pt = atKtLt(1-?

наиболее общий вид (учитывает, в частности, вероятностную природу ПФ):

Pt = AtKtL?????At = Bt + ?t;

здесь ?t - ошибка, содержащаяся в оценке At; t - символ единицы времени (обычно года); остальные символы понятны.

Функции типа Кобба-Дугласа (такие, каковы они в широко распространенной литературе) не соответствуют реальной экономике. [В уравнениях зависимости выработки на работника (в других случаях ГТР выработки) от фондовооруженности работника (ГТР фондовооруженности) y первая из этих величин, x - вторая].

В данном абзаце рассматриваем функцию в том виде, в каком она обычно представлена в литературе, - отвлекаемся от присущих ей нарушений требований математики (сами по себе эти требования безусловны; см. следующий абзац и указываемые в нем таблицы). В своем общем виде функция, как правило, не выполняет требование однородности первой степени - не отвечает необходимому математическому условию разложения продукции по факторам. Таблица 1 показывает: суммы параметров (? + ?), как правило, резко выше или резко ниже 1 - далеки от выполнения указанного требования. Коль скоро так - разложение математически невозможно. Относительно близка к однородности первой степени ПФ Люксембурга. Но соотношение между ? и ? по Люксембургу не соответствует реальному делению конечной продукции между трудом и капиталом: по ПФ доля капитала в ВВП составляет примерно 9 %, тогда как в реальности - примерно 36 % (2010 г.; по данным других лет доля капитала приблизительно такова же; ни в одном году не была близка к 9 % ВВП). Как показывает приводимая ниже таблица 8 (степенная ПФ), в России, США, Японии, Франции, Великобритании, Ирландии, Нидерландах средняя величина ? была в 1990-2011 годах отрицательна. Но реальная доля капитала в ВВП была положительна. Этих фактов достаточно для вывода: показатель ?, входящий в ПФ типа Кобба-Дугласа, не имеет отношения к объяснению доли капитала в ВВП.

Таблица 1. Суммы параметров ПФ типа Кобба-Дугласа (в наиболее общем виде)

Таблица 2. Россия 1990-2011. Коэффициенты корреляции (r) для связей факторов ПФ типа Кобба-Дугласа между собой и с индексом времени

* Корреляция остаточных величин с индексом времени

Таблица 3. ФРГ 1990-2011. Коэффициенты корреляции (r) для связей факторов ПФ типа Кобба-Дугласа между собой и с индексом времени

* Корреляция остаточных величин с индексом времени

Таблица 4. США 1990-2011. Коэффициенты корреляции (r) для связей факторов ПФ типа Кобба-Дугласа между собой и с индексом времени

* Корреляция остаточных величин с индексом времени

Таблица 5. Коэффициенты корреляции (r) связей между приростами факторов ПФ типа Кобба-Дугласа

Рисунок 19

Рисунок 20

Рисунок 21

Рисунок 22

Рисунок 23

Рисунок 24

Рисунок 25

Рисунок 26

Таблица 6. 1990-2011. Линейная зависимость ВВП на работника от фондовооруженности работника

Таблица 7. 1991-2011. Линейная зависимость ГТР ВВП на работника от ГТР фондовооруженности работника

Таблица 8. 1990-2011. Степенная зависимость ВВП на работника от фондовооруженности работника

Таблица 9. 1991-2011. Степенная зависимость ГТР ВВП на работника от ГТР фондовооруженности работника

Использованное выше отвлечение от математических требований было не более чем логическим приемом анализа. Положения математической статистики (эти положения просто обходятся в широко распространенной литературе, приводящей и использующей функции типа Кобба-Дугласа): сама по себе высокая корреляция тех или иных величин с последовательными номерами лет говорит только от том, что в динамике этих величин имеется крупная неслучайная составляющая - тренд [реализующийся, как правило (но не обязательно), от года к году]; высокое расчетное соответствие между динамикой таких величин выражает не что иное, как соответствие их трендов (на деле независимых друг от друга); сопоставлять друг с другом следует только случайные составляющие таких величин - составляющие, получаемые после очистки величин от трендов. Один из возможных способов очистки: переход от величин как таковых к темпам их роста В литературе предложены другие способы. Используемый нами способ неточен. Но точная очистка величин от трендов в общем случае невозможна. Один из других возможных способов очистки: обращение к величинам, значения которых представляют собою разности между наблюдаемыми и расчетными, полученными по уравнению линейной регрессии от последовательных показателей времени (расчетные довольно близко - хотя не точно - выражают тренд; вычитание устраняет его из исходных величин). Таблицы 2-4 (и другие аналогичные; здесь не приводятся) показывают: после очистки величин от трендов во времени этим способом функции типа Кобба-Дугласа могут потерять основную часть объясняющей силы (т.е. оказаться, может быть, значимыми, но с весьма низкой объясняющей силой); может обнаружиться отрицательная связь между остаточными величинами К и L; и т. п.. Но очистка (этим способом; как и любым другим) обычно превращает функции типа Кобба-Дугласа, взятые как таковые, в незначимые; вариант: в значимые, но с весьма низкой объясняющей силой. В этом легко убедиться, сопоставляя таблицы 6 и 7, 8 и 9 Реальное соотношение между производительностью и фондовооруженностью работников во многих отношениях противоречит тому, что выражено в виде функций типа Кобба-Дугласа. Здесь отметим только одну особенность реального соотношения: в ряде случаев ускоренный рост годовой производительности сопровождается столь быстрым наращиванием численности работников, что их фондовооруженность, как она определяется по статистике, не растет, а снижается; замедленный рост либо снижение годовой производительности сопровождается столь медленным наращиванием (либо абсолютным сокращением) численности работников, что их фондовооруженность растет. См., например, на рисунке 21 (Россия) периоды 1991-1995 годов и 1999-2005 годов. Такого типа случаи читатель легко найдет, скажем, на рисунках, относящихся к США и ФРГ. Другие случаи (их немало) читатель найдет самостоятельно, обратившись к статистике. . Иными словами: высокое соответствие кратковременных (годовых) уровней производительности труда уровням его фондовооруженности, демонстрируемое функциями типа Кобба-Дугласа, есть не что иное как следствие нарушений требований математики - следствие использования величин, плохо отвечающих понятию случайности (определяемых, в основном, трендом во времени). (Долговременные и среднесрочные, а также межстрановые, связи между производительностью и фондовооруженностью работников в данном случае рассмотрению не подлежат.)

Примененный выше переход от самих по себе величин к темпам их роста является не более чем одним из множества способов очистки (примерной) величин от трендов во времени. Другим (опять-таки одним из возможных) является переход к приростам как таковым (График 19 (Франция) - пример, показывающий, что объясняющая сила связи (в данном случае между приростами P и K) может оказаться незначимой [то же: показанные в таблице 5 связи между P?и K по России, Бельгии, Дании, Ирландии, Люксембургу; иные случаи: связь значима, но слаба (см. в таблице 5 связи между P и K по Японии, ФРГ, Великобритании, Австрии, Греции, некоторым другим странам)]; к тому же в случае Франции связь между P и K отрицательна. Заметим вместе с тем, что может оказаться (хотя не обязательно оказывается) сильной связь между приростами основного капитала (K) и занятой рабочей силы (?L); см. последний столбец таблицы 5 и рисунок 20 (Австрия) (обратим внимание: связь в случае, показанном на этом рисунке, отчетливо, резко отрицательна). Если в уравнение регрессии включены два фактора-аргумента, первый из них обладает высокой объясняющей силой и они тесно (относительно тесно) связаны друг с другом - зависимость продукции от этих двух факторов недостаточно обоснованна. Случаи такого типа нередки. Об этом говорят, в частности, данные таблицы 5. Например, в США в рассматриваемый период связь между P и L была весьма тесна (r = 0,952; r2 = 0,906); дополнительное включение в регрессионную модель аргумента K незначимо (с вероятностью выше 0,95 Конечно, сводный коэффициент корреляции при включении в модель дополнительного аргумента ?K увеличивается (противоположное невозможно; нормированные сводные коэффициенты: для однофакторной модели r2 = 0,902, для двухфакторной R2 = 0,921.) Несмотря на это, фактор ?K, если он используется как дополнительный, с вероятностью, весьма близкой к достоверности, назначим.). Знакомясь с таблицей 5, читатель обнаружит другие примеры того же общего смысла.

Вывод из рассмотрения связи между средней производительностью работника и его средней фондовооруженностью. При грамотном обращении с математикой невозможно разложить продукцию по факторам производственной функции типа Кобба-Дугласа. Но, конечно, следует иметь в виду: требование математической грамотности предъявляется здесь тем, кого выполнение этого требования не интересует, - тем, кого интересует (не обязательно вполне осознанно) совсем иное: выполнение социального заказа капитала. Выполнение заказа оплачивается (разными способами; оплата далеко не всегда очевидна). Невыполнение тем или иным способом преследуют. Надо понимать: требование математической грамотности теми, кто проводит «разложение», во всяком случае теми, кто проводит его осознанно, - выполнено не будет.

Заключение из настоящей работы в целом

Осуществление в России необходимых КВ невозможно без замены проводимого с начала 90-х годов социально-экономического курса - на противоположный. В начале 90-х годов это утверждение было не более (но и не менее) чем научным тезисом. Теперь доказано более чем 20-летней практикой. Если реальное абсолютное снижение КВ, начавшееся (СССР в целом) с середины 70-х годов (Россия: особенно резкое в 90-х; некоторый рост в 1999-2008 годах имел место, но не переломил негативный общий тренд), не будет прекращено, не будет сменено на противоположную их динамику (экстраординарными темпами; об этом ниже), результат известен: окончательное выпадение России из развитой части мира, превращение в сырьевой придаток высокоразвитых и быстро прогрессирующих стран; с высокой вероятностью - распад, исчезновение России как единого государства, резкое сокращение населяющих её народов (в первую очередь русских).

Состояние производственного аппарата России таково, что необходимо экстраординарное, исключительными темпами наращивание вложений. Но быстро вступить в реальное соревнование с высоко- и среднеразвитыми странами по технологическому преобразованию производственного аппарата в целом Россия не может. Предварительно должен быть создан комплекс производств, создающих ресурсы такого преобразования. Даже осуществляемое в экстраординарном режиме наращивание объема КВ до уровня (на душу населения), приближающегося к уровню указанных стран, - потребует много лет. Но может оказаться, что такие вложения недостаточны.

Начиная с первой половины 90-х годов, неоднократно принимались правительственные программы, намечавшие перелом негативных тенденций. Их коренной недостаток: не была проработана инвестиционная стратегия (объём, направления, источники и институциональные формы инвестиций), без чего цели, формулировавшиеся в программах, заведомо не могли быть достигнуты - и реально не достигались.

Коренной недостаток правительственных программ порожден лежащими в основе осуществляемых с начала 90-х годов социально-экономических преобразований изначально ложными, но до сих пор идеологически отстаиваемыми представлениями об экономической роли государства в современной экономике вообще и в России в особенности. Частный капитал - ни отечественный, ни иностранный - не может взять на себя технологическое обновление российского производственного аппарата в целом (или хотя бы в основной части); не возьмет на себя решение этой задачи в обозримом будущем; задача технологического обновления может быть решена только в порядке государственной инвестиционной деятельности (под последней имеется в виду непосредственное осуществление крупных производственных и жилищных инвестиций и регулирование частных инвестиций).

Подавляющее большинство экономистов, подавляющее большинство общественных деятелей в России обходят, не желают видеть эту зависимость; по меньшей мере не придают ей того (решающего) значения, которое она реально имеет. Капитальные вложения - это крупные затраты, которые, как правило, не дают немедленной или краткосрочной отдачи, дают отдачу лишь в долгосрочном, в лучшем случае среднесрочном режиме. Общества, стремящиеся к текущему росту благосостояния, отказываются осуществлять опережающий рост вложений (в России, как показано, вложения в основной тенденции даже абсолютно сокращаются). Но это может вести только к возрастающему (в долгосрочном, а то и среднесрочном режиме) отставанию от высокоразвитой группы стран, от лидеров этой группы по уровню ВВП на душу населения - а потому и по уровню благосостояния. Что и происходит.

Сколько-нибудь заметное общее опережение других стран в мировом масштабе возможно только при условии, что первоначально осуществляется опережение по объему вложений на душу населения. Это подтверждается всем мировым опытом, накопленным более чем за 200 лет. В рассматриваемом в настоящей работе периоде об этом говорит, в частности и особенности, опыт Китая. Никакой, самый высокий реальный уровень эффективности вложений не может отменить эту необходимость. К тому же в России, по весьма устойчивым объективным причинам (в частности, относительная редкость населения), эффективность вложений не может быть очень высокой.

Из сказанного отнюдь не следует, что в России (как и в любой другой стране) можно осуществлять вложения, не обращая внимания на их эффективность. Безусловно, отбор направлений вложений следует вести с учетом оценки их эффективности. Но именно так построенная программа вложений в России окажется, в лучшем случае, средней по эффективности (на мировом уровне). Не исключено, что в той или иной мере ниже средней. Подробнее эту проблему здесь рассмотреть невозможно.

Весь хозяйственный механизм в России должен быть приведен в соответствие с необходимостью наращивать капиталовложения высокими темпами, даже исключительно высокими. Направления такого изменения многократно публиковались автором (см., в частности, Теоремы невозможности // Общественные науки и современность. - М., 1994. - № 1). Скорее всего, в изменившейся со времени этих публикаций - современной - обстановке они должны быть обновлены, изменены (частично; не по общей направленности), уточнены. Но в настоящей работе достаточно сослаться на прежние публикации.

Размещено на Allbest.ur