Экономический анализ взаимодействия России и Украины в торговле российским газом с Европой
Россия как крупнейший поставщик природного газа в Европу. Максимизация доходов от операций с российским газом за счет его транспортировки по трубам в Европу – важная цель Украины и Белоруссии. Снижение зависимости Украины и Европы от российского газа.
| Рубрика | Международные отношения и мировая экономика |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 14.06.2018 |
| Размер файла | 103,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Экономический анализ взаимодействия России и Украины в торговле российским газом с Европой Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН "Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте".
Чернавский С.Я., к. т. н., зав. лабораторией ЦЭМИ РАН
Журавлев Г.Е., к. психол. н., с. н. с. ЦЭМИ РАН
Хачатурян Н.Р., к. т. н., н. с. ЦЭМИ РАН
Цветаева З.Н., к. геогр. н., с. н. с. ЦЭМИ РАН
Шлихтер Э.Б., к. х. н., с. н. с. ЦЭМИ РАН
Эйсмонт О.А.
Введение
Роль газа в обеспечении энергетических потребностей практически всех стран мира за последние десятилетия существенно выросла. Среднегодовые темпы роста потребления природного газа за последние 40 лет (3.5%) заметно опережали соответствующие темпы роста потребления нефти (2.3%) и угля (1.7%). В настоящее время доля природного газа в структуре потребления первичной энергии в мире составляет 23%, а в Европе еще выше - 25%. Потребление газа выросло как за счет роста спроса на него, так и за счет улучшения предложения газа на рынке.
Спрос на газ вырос под воздействием нескольких факторов. Во-первых, резко повысились требования к качеству окружающей среды. Сжигание угля или мазута теперь сопряжено с установкой дорогих систем по предотвращению загрязнения атмосферы от выбросов золы, оксидов серы и азота. В этом отношении у природного газа есть несомненное преимущество перед другими видами органического топлива. Во-вторых, при сжигании природного газа в атмосферу выбрасывается меньше двуокиси углерода - основного парникового газа, что делает природный газ более приемлемым для общества видом первичной энергии, чем уголь и нефть. В-третьих, после аварий на электростанциях Three Mile Island и в Чернобыле широкомасштабное строительство АЭС стало рассматриваться во многих европейских странах как неприемлемое.
Предложение газа улучшилось благодаря снижению издержек производства электроэнергии и тепла, а в последние годы - удешевлению нетрадиционных источников газа. В первом случае это нашло свое отражение в сооружении парогазовых энергоблоков для производства электроэнергии и установок с комбинированным производством электроэнергии и тепла на базе газовых турбин средней и малой мощности. Во втором - в появлении на рынке первичной энергии сжиженного природного газа (СПГ) и сланцевого газа.
Основные запасы природного газа в Европе, транспортировка которого осуществляется по трубам, сосредоточены в Северном море. В 70-х гг. газа там добывалось больше, чем потреблялось, но после 1980 г. страны ЕС стали потреблять больше газа, чем они добывали (включая Норвегию - не члена ЕС). Затем разрыв между добычей и потреблением стал возрастать, и соответственно начал расти спрос на газ из сопредельных с Европой стран.
Крупнейшим поставщиком природного газа в Европу была и еще остается Россия. При этом весь российский газ экспортируется по трубам.
В период существования СССР, когда принимались решения о трассировке экспортных газопроводов в Европу, исходили из критерия минимизации издержек поставки газа на европейский рынок. При выборе трассы распад СССР не предусматривался хотя бы одним из возможных сценариев. Поэтому основные экспортные газопроводы по территории СССР были проложены через территорию Украинской ССР. Небольшая часть газа в Европу направлялась через Белорусскую ССР. И Украина, и Белоруссия стали независимыми странами, и теперь каждая из них стремится максимизировать собственные доходы от операции с российским газом. Экспорт газа в Европу - одно из наиболее прибыльных для России направлений торговли, что обеспечивает Украине и Белоруссии определенную рыночную власть при поставке российского газа на европейский рынок.
Белоруссия обладает гораздо меньшей рыночной властью, чем Украина. Во-первых, мощности газопроводов через Белоруссию ограничены и позволяют экспортировать только 20-25% российского газа, продаваемого в Европу. Во-вторых, у Белоруссии нет собственных источников газа, альтернативных газу источников первичной энергии и возможностей импортировать газ из других, кроме России, стран.
Другое дело - Украина. Через ее территорию экспортируется 75-80% российского газа в Европу. Перекрывая этот поток, Украина может нанести неприемлемый для России экономический и политический ущерб. Однако добыча газа из собственных запасов составляет на Украине 30-40% общего потребления потребителями Украины. Теоретически в устранении дефицита могут участвовать постсоветские страны: Туркменистан, Казахстан, Узбекистан с их большими запасами газа. Однако эта возможность целиком зависит от условий транспортировки газа по территории России. Газпром предпочитает покупать у этих стран на границах с этими странами. Среднеазиатский и казахстанский газ приходит на Украину, будучи российским газом. Поэтому на украинском рынке газа рыночная власть Газпрома очень велика.
Украина покупает у России около 20-40 млрд. м3/год, в то время как страны ЕС - около 100 млрд. м3/год. После 2005 г. Россия продавала газа Украине по цене 50-450 долл. /тыс. м3, при этом выручка от реализации газа на Украине оказывалась в диапазоне 1-18 млрд. долл. Для России - это крупный рынок, и, как видно, цена продаваемого Украине газа является весьма существенным фактором. Получать 1 или 18 млрд. долл. - первый вопрос, на который надо получить обоснованный ответ, понятный обеим сторонам рынка.
Второй вопрос: сколько следует платить за транзит? И здесь денежный поток весьма велик. Так, в 2005 г. через Украину в Европу было прокачано около 120 млрд. м3/год по тарифу 1.1 долл. /тыс. м3/100 км. При транзитном расстоянии 1200 км Россия должна была заплатить Украине за транзит 1.7 млрд. долл.
Торговля природным газом при его транспортировке по трубам рискованна для тех, кто сооружает магистральные газопроводы. Инвестиционный риск возрастает при увеличении расстояния от газового месторождения, а при расстояниях в несколько тысяч километров он становится настолько большим, что инвестиции в систему транспортировки газа должны быть защищены долгосрочными контрактами. Именно поэтому получили распространение 20-30-летние контракты типа "бери или плати", и большинство контрактов Газпрома по поставке газа в Европу именно таковы. Цена газа в таких контрактах определяется по цене альтернативных предложений, способных заменить газ. На практике в качестве такой альтернативы используется корзина нефтепродуктов, цена которой коррелированна с мировой нефти. Несмотря на волатильность, уровень мировой цены нефти отражает рыночную власть нефтяного международного картеля. Соответственно и контрактные цены газа несут на себе печать рыночной силы нефтяного картеля.
Неудивительно, что практика таких продаж российского газа на европейском рынке создает у российских продавцов газа ощущение того, что российский газ на украинском рынке оказывается недооцененным, и его продажа Украине сопровождается упущенной выгодой Газпрома. Поэтому уже в 2005 г. Газпром стал настаивать на том, чтобы Украина согласилась покупать российский газ по цене, которая равна цене газа в Европе минус затраты на транспортировку российского газа от западной границы Украины до пункта его продажи в Европе. Эта так называемая цена равной доходности.
В конце 2005 г. Украина отказалась принять это условие, и в период с 1 января 2006 г. по 4 января 2006 г. поставки российского газа украинским потребителям были прекращены. Они были возобновлены после того, как было достигнуто соглашение о повышении цены импортируемого газа в среднем до 136 долл. /тыс. м3 (при этом было учтено, что часть импортируемого Украиной российского газа, в свою очередь, покупалась Россией у Туркмении по более низкой цене). Кроме того, Украина согласилась на условия контракта "бери или плати", в числе которых обязательная покупка у Газпрома законтрактованного объема газа.
В дальнейшем мировая цена нефти росла. Соответственно с некоторым лагом росла и цена равной доходности российского газа для Украины. К началу 2009 г. по расчетам Газпрома она достигла 450 долл. /тыс. м3. Однако Украина не согласилась с этим предложением, в результате чего на некоторое время была прекращена подача российского газа в Европу. Это и стало бифуркацией в траектории развития торговли российским газом с Европой.
После этого ситуация резко изменилась. В газовой политике Украины и ЕС стали разрабатываться и отчасти использоваться инструменты, цель которых - снизить зависимость Украины и Европы от российского газа.
В числе таких инструментов:
строительство терминалов по приему СПГ (Европа и Украина),
разработка сланцевых месторождений (Европа и Украина),
разработка оффшорных газовых месторождений Черного моря (Украина),
газификация угля (Украина),
развитие спотового рынка газа (Европа),
строительство газопроводов из Азербайджана (Европа и Украина),
реверс газа из Германии и Польши после введения Южного и Северного потоков (Украина),
угроза демонтажа части транзитных газопроводов при их малой загрузке (Украина),
снижение тарифа за транзит в обмен на снижение цены газа (Украина),
закупка всего российского газа на границе с последующим выполнением экспортных контрактов Газпрома (Украина),
формирование мирового рынка природного газа.
Не все из перечисленных выше инструментов фактически могут быть введены, однако и угроза их применения может создавать для российского газа серьезные проблемы на рынках Европы.
Из сказанного следует, что до сих пор в отношениях между Россией и Украины в газовой сфере уровень раскоординации очень велик. Для того чтобы преодолеть эту серьезную экономическую проблему, наносящую вред, как показали события января 2006 и особенно 2009 гг., обеим сторонам, необходимо перейти к стратегиям взаимодействия, приемлемым для обеих сторон. Ведь в условиях, когда на рынке газа расширяется роль СПГ и сланцевого газа, когда региональные рынки газа оказываются под влиянием формирующегося мирового газового рынка, рыночная власть какой-либо страны на рынке - явление временное. России, обладающей наибольшими запасами традиционного природного газа, очень важно сохранить европейский рынок. Поэтому приемлемость действий России для европейских стран, несомненно, станет одним из условий сохранения Россией ведущей роли на европейском рынке газа. Опыт функционирования рынков, где одна или обе стороны на рынке имеют объективно сильные экономические позиции, показывает, что для обеспечения приемлемости позиции доминирующего игрока для слабых игроков рынка, очень важно создать у слабой стороны рынка представление о том, что доминирующий игрок действует на рынке справедливо. Именно поэтому такое большое значение приобретает на таком рынке объективный экономический анализ рынка. Создание модели рынка и его экономический анализ - необходимый инструмент для формирования скоординированного экономического поведения участников рынка, в данном случае - России и Украины.
Работ о торговле российским газом с Европой довольно много. Однако в этих работах не рассматривалось потребление российского газа в транзитных странах, а оно оказывает существенное влияние на достижение соглашений о транспортировке российского газа в Европу. Кроме того, в опубликованных работах по этой проблематике анализировалась лишь одна схема торговли газом: продажа российского газа либо на западной границе Украины, либо на западной границе России, что не позволяет сравнивать эффективность различных схем. Поэтому споры о величинах цен российского газа, импортируемого Украиной и Белоруссией, и об уровнях тарифах за транзит российского газа через территории Украины и Белоруссии до сих пор продолжаются. Данное исследование - попытка изменить эту ситуацию и перейти от споров, основанных на эмпирических и субъективных представлениях о рынке, к научному анализу, опирающемуся на экономическую науку.
1. Основные идеи исследования
Создавая модель экономического взаимодействия России и Украины в торговле российским газом, необходимо учесть особенности европейского рынка газа, украинского рынка газа, транзита российского газа через Украину, а также наличия долгосрочных контрактов Газпрома по поставке российского газа в Европу и на Украину.
В рамках существующей системы поставок российского природного газа в Европу его контрактная цена для европейских потребителей определяется по цене корзины нефтепродуктов и не зависит непосредственно от спроса на газ в Европе. Таким образом, несмотря на доминирующее положение России на европейском рынке природного газа, его цена и, соответственно, объем поставок являются для России, фактически, экзогенно заданными величинами. Хотя в действительности в Европе насчитывается несколько расчетных пунктов, куда поставляется российский газ, в рамках рассматриваемых моделей предполагается, что российский газ поставляется европейским потребителям на западную границу Украины.
Рост влияния на европейском рынке газа поставщиков СПГ и производителей сланцевого газа, а также меры по либерализации европейского рынка газа ведут к формированию глобального рынка природного газа, цены на котором будут формироваться соотношением спроса на газ и его предложения, а не мировой ценой нефти. Поэтому необходимо будет в торговле российском газом опираться на спрос на газ как со стороны Украины, так и со стороны ЕС. При этом надо учитывать возможности предложения других стран, поставляющих газ на европейский рынок.
Долгое время экспортный контракт с Украиной и транзитный контракт с этой страной были отделены друг от друга. С чисто экономической стороны такое рассмотрение для России не очень выгодно, поскольку Украина находится "на второй руке" в игре между Россией и Украиной. Для того чтобы уменьшить рыночную власть Украины при транзите российского газа через Украину, можно связать переговоры о цене газа для Украины с переговорами о транзитном тарифе. Эта цель может быть достигнута, если Россия во взаимоотношениях с Украиной будет предлагать не цену газа для Украины, как это делается сегодня, а функцию, связывающую эту цен с транзитным тарифом.
Ослабление рыночной власти Украины при транзите газа может быть достигнуто также тем, что весь российский газ, предназначенный для европейских потребителей, продается на западной российской границе. При этом газ может быть продан как ЕС, так и Украине. В первом случае ЕС будет сам договариваться с Украиной об условиях транзита купленного газа. Во втором - Украина будет договариваться с Европой о цене газа, купленного ею у России. В обоих случаях Россия избежит необходимости договариваться с Украиной о транзитном тарифе, а также переложит риск транзита российского газа на Украину. Можно ожидать, что в этих схемах торговли Россия получит дополнительную прибыль.
Наконец, целесообразно рассмотреть и коалиционное поведение России и Украины при продаже российского газа в Европу. Несомненно, это выгодно для обеих стран, однако при этом спорным становится вопрос о распределении совокупных рентных доходов между Россией и Украиной.
Итак, в этом исследовании будут оценены пять основных идей:
(1) опираться не на цены корзины нефтепродуктов, а на функции спроса на европейском и украинском рынка;
(2) предлагать Украине не цену газа для нее, а функцию, связывающую цену с тарифом на транзит;
(3) продавать газ для европейского рынка не на западной границе Украины, а на западной границе России;
(4) предложить Украине действовать на европейском и украинском рынках газа кооперативно с Россией;
российский газ украина европа
(5) во всех рассматриваемых схемах торговли исходить из того, что Россия стремится максимизировать собственную прибыль. Исключением является только схема кооперативного поведения России и Украины. В этом случае обе страны стремятся максимизировать совокупное общественное благосостояние.
Для реализации этих идей сформированы следующие модели торговли российским газом с Европой.
I. Российский газ продается в Европу на западной границе Украины по существующим долгосрочным контрактам:
I.0. По существующей сегодня схеме.
I.1. Цена газа для Украины и транзитный тариф определяются независимо друг от друга.
I.2. Цена газа для Украины определяется в зависимости от транзитного тарифа.
II. Российский газ продается в Европу на западной границе Украины в соответствии с европейским спросом на газ:
II.1. Цена газа для Украины и транзитный тариф определяются независимо друг от друга.
II.2. Цена газа для Украины определяется в зависимости от транзитного тарифа.
III. Весь российский газ продается Украине, которая сама решает, сколько газа потреблять, а сколько реэкспортировать в Европу.
IV. Российский газ продается в Европу на границе России и Украины, которая сама договаривается с Европой о транзитном тарифе по своей территории.
V. Россия и Украина вступают в коалицию с целью максимизации совокупного благосостояния, включающего прибыль от продажи российского газа в Европу, и общественное благосостояние Украины от потребления российского газа
2. Поставка российского газа на западную границу Украины по долгосрочным контрактам
Пусть в соответствии с имеющимися контрактами Россия должна поставить в Европу объем природного газа, равный по цене , где и заданы экзогенно. Для простоты предполагается, что потерями газа при его транспортировке через территорию Украины можно пренебречь. За транспортировку 1 тыс. м3 российского газа в Европу через свою территорию Украина взимает тариф, равный , при этом издержки Украины на транспортировку российского газа в Европу равны . Известна функция спроса Украины на природный газ . Часть потребляемого Украиной газа в объеме она добывает самостоятельно, а остальная - импортируется из России. С учетом того, что , предполагается, что Россия доминирует на украинском рынке газа.
Издержки России по добыче газа и его доставке до границы с Украиной равны . Издержки Украины по добыче газа равны . Если цена российского газа, поставляемого на Украину, устанавливается независимо от транзитного тарифа, то при экзогенно заданных и Украина, используя свое монопольное положение как транзитной страны, установит транзитный тариф, обеспечивающий ей присвоение всей газовой ренты. Со своей стороны, Россия, пользуясь своим положением единственного экспортера газа на Украину, установит монопольно высокую цену газа, поставляемого на Украину.
Учитывая различия в масштабах торговли газом с Европой и Украиной, понятно, что подобный вариант невыгоден для России. Поэтому далее рассматривается схема, в которой Россия предлагает Украине не цену продаваемого ей российского газа, а зависимость цены этого газа от величины транзитного тарифа. То есть Россия предлагает Украине согласиться с функцией , где . Предполагается, что Украина максимизирует свое общественное благосостояние , определяемого как сумма излишков украинских потребителей газа , прибыли от транзита российского газа в Европу, а также прибыли украинских компаний, добывающих газ на территории Украины
(1)
Тогда, зная функцию , Украина решает следующую задачу. Найти , при котором
. (2)
Решая задачу максимизации (2) при заданной Россией функции , Украина определяет оптимальное значение тарифа за транзит российского газа в Европу . В свою очередь, Россия, зная оптимальный для Украины транзитный тариф , может максимизировать свою прибыль от поставок природного газа в Европу и на Украину, выбирая при этом оптимальную функцию :
(3)
Задачи (2), (3) отражают реальное экономическое взаимодействие России и Украины, если Россия обладает достаточной переговорной силой в отношениях с Украиной, т.е. Россия может устанавливать функцию , которая принимается Украиной. В противоположном случае, когда переговорная сила Украины достаточно велика, она может установить зависимость транзитного тарифа от цены российского газа, поставляемого на Украину, т.е. функцию . Первый случай является более реалистичным, к тому же он более предпочтителен для России, поэтому он и рассматривается далее.
Пусть функция спроса Украины на природный газ является линейной и имеет вид
(4)
Использование такой функции спроса дает возможность в большинстве случаев получить решение задачи в аналитической форме, имеющей значительные преимущества перед другими формами результатов.
Кроме того, линейная функция отражает такое важное свойство потребителей, как неоднородность эластичностей спроса в зависимости от величины излишков потребителей - более эффективные потребители газа, готовые покупать газ по более дорогой цене, имеют большую эластичность спроса на газ по его цене. Предполагается, что предельные издержки добычи и транспортировки российского газа до границы с Украиной, транспортировки российского газа по территории Украины, а также добычи газа на Украине постоянны и равны, соответственно,
(5)
Для простоты функция ищется в следующем виде:
(6)
При этих предположениях, решая задачу (2), находим
(7)
Подставляя (7) в (3) и решая эту оптимизационную задачу, получаем оптимальные для России значения .
При некоторых предположениях и определенном виде функций можно получить решение проблемы в аналитическом виде. Рассмотрим, далее, такой случай. Предположим, что весь потребляемый Украиной газ импортируется из России. Тогда
(8)
Рассмотрим, далее, задачу определения оптимальной функции при ее заданной спецификации. Предполагается, что функция характеризуется постоянной ценовой эластичностью спроса и имеет вид
, (9)
Щ775где - фактические значения объема потребляемого Украиной российского газа и его цены за определенный период.
Предполагается, что . Это соотношение соответствует подавляющему числу оценок краткосрочной ценовой эластичности спроса на природный газ в промышленно развитых странах (см. например, (Al-Sahlawi, 1989; Liu, 1983)).
Искомая зависимость цены поставляемого на Украину российского газа от транзитного тарифа принимается в следующем виде:
(10)
где .
Таким образом, задача заключается в нахождении постоянных коэффициентов , обеспечивающих России максимальную прибыль от продажи газа в Европу и на Украину.
Итак, Россия предлагает Украине зависимость цены газа для украинских потребителей от транзитного тарифа, т.е. функцию (10), на основе которой Украина выбирает оптимальную (исходя из максимизации своего общественного благосостояния (8)) величину транзитного тарифа.
Решая задачу (2), Украина определяет оптимальную для себя величину транзитного тарифа
(11)
Дальнейший анализ (Chernavsky, Eismont 2012) дает возможность получить следующие выражения для искомых параметров задачи
, (12)
, (13)
, (14)
, (15)
где .
Из (13), (15) с учетом того, что , следует, что , т. е рост ценовой эластичности спроса на Украине на российский газ ведет к росту транзитного тарифа и к снижению совокупной прибыли России, что вполне соответствует экономической теории.
Следует отметить, что в конечном итоге цена российского газа, поставляемого на Украину, устанавливается на уровне, равном предельным издержкам его добычи и транспортировки.
3. Продажа российского газа в Европу с учетом функции спроса на газ
Выше рассматривался случай, когда объем поставляемого в Европу российского газа и его цена определялись долгосрочными контрактами на основе цены корзины нефтепродуктов (без учета спроса на газ в явном виде), т.е. являлись экзогенными величинами. Рассмотрим, далее, случай, когда объем и цена газа определяются спросом на газ на европейском рынке. Кроме России природный газ на европейский рынок поставляют европейские производители и прочие экспортеры газа. Предполагается, что Россия, будучи крупнейшим поставщиком газа в Европу, является доминирующим игроком на европейском рынке, находящимся в конкурентном окружении. Это предположение оправдывается, в частности, решениями Европейской комиссии о либерализации европейского рынка газа в отношении местных производителей. Известна функция остаточного спроса Европы на российский природный газ . Предполагается, что весь российский газ поставляется в Европу через территорию Украины, которая также потребляет российский газ в соответствии с функцией спроса . Тогда прибыль России от поставок газа в Европу и на Украину определяется следующим образом:
(16)
Рассмотрим, вначале, случай, когда переговоры России и Украины относительно поставок российского газа на Украину и тарифа на транспортировку российского газа в Европу проходят независимо друг от друга, т.е. когда цена поставляемого на Украину российского газа не зависит от устанавливаемого Украиной транзитного тарифа. При этом задачи определения транзитного тарифа и цены российского газа, поставляемого на Украину, разделяются. Рассмотрим вначале задачу определения транзитного тарифа. Как и в предыдущем разделе, предполагается выполнение условий (5).
Из условия максимизации (16) по цене российского газа, поставляемого в Европу, при заданной величине транзитного тарифа можно получить оптимальную цену российского газа, поставляемого в Европу, в зависимости от транзитного тарифа , устанавливаемого Украиной.
Прибыль Украины от транспортировки российского газа в Европу
(17)
Предполагается, что Украина знает функцию и устанавливает транзитный тариф , исходя из максимизации своей прибыли от транспортировки российского газа в Европу (17), после чего находится цена российского газа, поставляемого в Европу.
Предполагается, что функция спроса на российский газ в Европе является линейной и имеет вид
(18)
Решая задачу максимизации прибыли России (16), получаем
(19)
Украина, максимизируя свою прибыль, находит оптимальный транзитный тариф
(20)
Из (19), (20) следует
(21)
Отметим, что такая схема торговли российским газом с Европой (при которой пункт поставки российского газа в Европу находится на западной границе Украины, а цена российского газа, поставляемого на Украину, не зависит от транзитного тарифа) дает преимущество Украине, которая в этом случае выступает, в соответствии с моделью Штакельберга, ведущим игроком. Цена российского газа, поставляемого на Украину, определяется из условия максимизации прибыли России от поставок газа на Украину при монополии России на украинском рынке остаточного спроса на газ, из чего получаем оптимальные для России значения цены российского газа и объемов его поставок на Украину
(22)
Таким образом, совокупная прибыль России от поставок газа в Европу и на Украину будет определяться следующим выражением:
(23)
Выше рассматривался случай, когда цена российского газа, поставляемого на Украину, определялась независимо от транзитного тарифа. Однако, как показано в предыдущем разделе, такая политика может быть экономически неэффективной для России. Поэтому далее рассматривается случай, когда Россия устанавливает цену поставляемого на Украину газа в зависимости от величины транзитного тарифа за транспортировку российского газа через территорию Украины, т.е. . Из условия максимизации прибыли России от поставок газа в Европу при экзогенно заданном транзитном тарифе получаем, как и в предыдущем случае, уравнение, из которого определяется цена российского газа, поставляемого в Европу, в зависимости от устанавливаемого Украиной транзитного тарифа (34). Предполагается, что при установлении транзитного тарифа и, соответственно, цены российского газа, поставляемого на Украину, последняя стремится к максимизации своего общественного благосостояния, выражение для которого имеет вид (1). Как и в предыдущем случае, предполагается линейность функций спроса на российский газ в Европе и на Украине. Функция ищется в линейном виде
(24)
Максимизируя общественное благосостояние, Украина находит оптимальное значение транзитного тарифа:
(25)
Оптимальные значения коэффициентов определяются из условия максимизации прибыли России
, (26)
где определяется из (25).
4. Продажа всего экспортируемого Россией газа Украине
Одним из вариантов торговли российским газом с Европой и Украиной может быть продажа всего экспортируемого Россией газа Украине, которая сама решает, сколько и по какой цене экспортировать газ, а сколько использовать для внутреннего потребления. Отметим, что в этом случае Россия выступает, в соответствии с моделью Штакельберга, в роли ведущего игрока. Это дает России определенные преимущества, так как в роли ведущего игрока появляется возможность парировать монопольное положение Украины при транзите газа.
Пусть цена российского газа, экспортируемого на Украину, равна , остальные обозначения остаются прежними. Для украинских потребителей газа . Предполагается, что Украина знает функцию спроса на российский газ в Европе. Тогда прибыль Украины от поставок газа российского газа в Европу будет равна
(27)
Из условия максимизации (27) определяем функцию .
Тогда прибыль России от поставок газа Украине, с учетом его потребления Европой и Украиной, будет равна
(28)
Зная функцию , определяемую из (27), Россия максимизирует свою прибыль по цене газа, поставляемого на Украину.
В предположении линейности функции спроса на российский газ в Европе и на Украине получаем
(29)
Из условия максимизации прибыли России (29) по цене газа, поставляемого на Украину, получаем оптимальные для России цены газа, поставляемого в Европу и на Украину
, (30)
(31)
Таким образом, прибыль России будет равна
(32)
5. Поставка экспортируемого в Европу российского газа на границу России и Украины
Еще одним вариантом торговли российским газом с Европой является поставка газа, предназначенного для европейских потребителей, на границу России и Украины, при этом транзит этого газа через территорию Украины осуществляется в соответствии с договоренностью между Украиной и Европой. Заметим, что и в этом случае Россия выступает, в соответствии с моделью Штакельберга, в качестве ведущего игрока. Пусть, следуя политике ценовой дискриминации, Россия устанавливает различные цены на газ на границе России и Украины для Европы и Украины, равные и , соответственно.
Цена российского газа на европейском рынке будет равна , где - тариф, взимаемый Украиной с европейских потребителей российского газа за его транзит через территорию Украины. Тогда прибыль России от поставок газа в Европу и на Украину будет равна
(33)
Прибыль Украины от транспортировки российского газа в Европу определяется следующим образом:
(34)
Украина определяет транспортный тариф, . Зная функцию , Россия максимизирует свою прибыль от поставок газа в Европу.
Для линейной функции спроса на российский газ в Европе получаем
(35)
(36)
(37)
Из условия максимизации прибыли России от поставок газа на Украину получаем для линейной функции спроса Украины на природный газ, как и в разделе 2, оптимальные значения цены и объема поставок российского газа на Украину (22). Тогда совокупная прибыль России в этой схеме торговли будет равна
(38)
6. Кооперативное поведение России и Украины
До сих пор рассматривались схемы торговли, в рамках которых Россия и Украина не вступали в коалицию. Рассмотрим случай кооперативного поведения России и Украины. В этом случае целью коалиции может быть максимизация совокупного общественного благосостояния, включающего прибыль от продажи российского газа в Европу, излишки украинских потребителей газа, прибыль России от поставок газа на Украину, а также прибыль украинских компаний, добывающих газ на территории Украины, т.е. решение следующей задачи:
(30)
Максимизация совокупного общественного благосостояния приводит к следующим результатам:
(31)
(32)
(33)
(34)
Соответственно, максимум совокупного общественного благосостояния России и Украины при условии будет равен
, (35)
где первое слагаемое соответствует излишкам украинских потребителей российского газа по цене, равной предельным издержкам его добычи и транспортировки, второе - прибыли от продажи российского газа в Европу, а третье - прибыли украинских компаний, добывающих природный газ на территории Украины.
Выигрыш, как России, так и Украины от участия в коалиции зависит от существующей некооперативной схемы торговли и от переговорной силы каждого из участников. В случае равной переговорной силы в соответствии с решением Нэша каждый из участников получает половину дополнительного (в сравнении с какой-либо схемой торговли при некооперативном поведении России и Украины) совокупного выигрыша от кооперации.
7. Оценка эффективности различных схем торговли российским газом
Для численных оценок полученных выше результатов необходимо прежде всего оценить параметры функций спроса Европы и Украины на природный газ, а также соответствующие предельные издержки. Для оценки параметров линейных функций спроса использовались данные о потреблении газа Украиной и 25 странами ЕС, и , и соответствующих ценах на газ в 2005 г., и . Кроме того предполагалось, что ценовые эластичности спроса на природный газ в Европе и на Украине при объемах потребления и ценах , равны, соответственно, - 0.5 и - 0.3. Данные о долгосрочных предельных издержках добычи природного и его транспортировки в России принимались равными (Tarr, Thomson 2003). Предельные издержки транспортировки российского газа через территорию Украины равны (OME 2002). Предельные издержки добычи газа на Украине принимались равными .
Результаты расчетов приведены в табл.1., где использованы следующие обозначения различных схем торговли, описанные в разделе 1. При этом в схеме I.2 зависимость цены российского газа, поставляемого на Украину, рассматривалась в виде функции , а в схеме 2 - .
Таблица 1
|
Схема торговли |
||||||||||
|
I.0 |
I.1 |
I.2 |
II.1 |
II.2 |
III |
IV |
V |
|||
|
Плата за транзит |
долл. /103м3 |
15 |
210 |
0 |
173 |
96 |
90 |
89 |
||
|
Цена для Украины |
долл. /103м3 |
105 |
201 |
0 |
201 |
186 |
205 |
201 |
40 |
|
|
Цена газа в Европе |
долл. /103м3 |
250 |
250 |
250 |
296 |
258 |
295 |
296 |
213 |
|
|
Объем поставок в Европу |
109м3/год |
120 |
120 |
120 |
79 |
115 |
80 |
79 |
157 |
|
|
Объем поставок газа на Украину |
109м3/год |
54 |
34 |
95 |
34 |
37 |
33 |
34 |
87 |
|
|
Суммарная прибыль России |
109 долл. /год |
26.9 |
5.47 |
21.4 |
12 |
19.4 |
18.6 |
18.7 |
||
|
Совокупное общественное благосостояние России и Украины |
109 долл. /год |
42.5 |
40.3 |
42.3 |
35.3 |
40.5 |
35.4 |
35.5 |
44.8 |
|
|
Удельная прибыль России |
долл. /103м3 |
154.5 |
35.5 |
99.5 |
106.7 |
127.7 |
165.3 |
166.1 |
||
|
Удельное совокупное общественное благосостояние РФ и Украины |
долл. /103м3 |
244.1 |
261.9 |
196.7 |
313.8 |
266.6 |
314.7 |
315.3 |
183.7 |
В схеме торговли I.2 практически при любых значениях параметра оптимальный для Украины транспортный тариф равен нулю, при этом прибыль России не зависит от величины параметра . Вообще говоря, понятно, что при достаточно высоком спросе на российский газ в Европе (в сравнении с Украиной) всегда можно найти такую функцию , при которой оптимальное значение транспортного тарифа будет равно нулю. Поэтому прямое сравнение вариантов I.2 и II.2 не совсем корректно, так как функции различаются. Следует отметить, что использование механизма делегирования, т.е. предложение Россией Украине функции приводит к значительному увеличению прибыли России (ср. I.1 и I.2, а также II.1 и II.2), что демонстрирует эффективность подобного механизма торговли. Понятно, что наибольшая совокупная прибыль России и Украины от торговли российским газом с Европой достигается в случае кооперативного поведения России и Украины. Наименьшую прибыль Россия получает при продаже газа на границе Украины и Европы при независимых друг от друга механизмах определения транспортного тарифа и цены газа, поставляемого на Украину. Хотя продажа российского газа в Европу на границе России и Украины, при прочих равных условиях (в отсутствие механизма делегирования), более выгодна для России (ср. варианты II.1, III, IV), эта схема торговли лишает Россию возможности внедряться на потенциально привлекательные внутренние рынки газа европейских стран. Интересно отметить, что вариант I.2 близок к кооперативному.
Представляет интерес вопрос о том, какими усилиями достигается прибыль России в различных схемах торговли. Для ответа на этот вопрос в табл.1 приведен показатель удельной прибыли, равный отношению суммарной прибыли России к объему российского газа, проданного Россией Европе и Украине. По этому показателю наилучшими схемами являются схема IV и близкая к ней схема III. Хотя прибыль России в этих схемах ниже, чем в схемах V и I.2, экспорт газа существенно меньше. Это дает возможность использовать часть добываемого российского газа для внутреннего потребления России.
Выводы
Торговля российским газом с Европой приносит России значительную прибыль, которая долгое время была защищена долгосрочными контрактами "бери или плати", цена газа в которых была коррелирована с мировой ценой нефти, хотя и волатильной, но отражающей рыночную власть международного нефтяного картеля.
Основные экспортные газопроводы из Россию в Европу были сооружены в период существования СССР и проходили по территории Украины. Однако после распада СССР и получения статуса независимых государств, каждое из них стало действовать в своих собственных интересах. При этом Украина не имела собственных адекватных спросу на газ источников газа и не могла без посредничества России использовать газовые месторождения Казахстана и государств Средней Азии. В результате Россия стала монополистом на украинском рынке газа. С другой стороны, Украина уже оказалась монополистом на рынке транспортировок российского газа в Европу. Рыночная власть Украины на этом рынке усиливалась тем, что объем транзитного российского газа по территории Украины в несколько раз превышал закупку российского газа Украиной.
В этих условиях каждая из этих двух стран имеет возможность нанести другой стране существенный или даже неприемлемый экономический и репутационный ущерб. Последние 7 лет характеризовались спорами и даже противостоянием друг другу в сфере торговли газом. Газпром как эксклюзивный экспортер российского газа в Европу в течение многих лет полагал, что в торговле газом с Украиной у него велика упущенная выгода. В 2006 г. он потребовал пересмотреть в сторону значительного повышения цену российского газа для Украины. В 2009 г. требование такого пересмотра привело к бифуркации траектории развития торговли российским газом на внешних рынках.
В результате в ЕС были интенсифицированы поиски альтернативных направлений газоснабжения как Европы, так и Украины. Удешевление технологии СПГ, появление на рынке сланцевого газа повысили угрозу снижения в Европе и на Украине как уровней импорта российского газа, так и уровней его цены. Это повысило актуальность координации экономического поведения России и Украины на рынке газа.
Для того чтобы такая координация стала приемлемой для обеих стран необходим теоретико-эмпирический анализ их возможного взаимодействия в газовой сфере.
Одним из инструментов такой координации является отказ от независимого установления цены газа для Украины и платы за транзит российского газа через Украину в Европу. Установление цены российского газа, поставляемого на Украину, в зависимости от устанавливаемого Украиной транспортного тарифа является, как показал экономический анализ, эффективным инструментом и приводит, при прочих равных условиях, к значительному росту прибыли России.
В связи с развитием СПГ, сланцевого газа и ряда других мероприятий европейский рынок газа становится все менее зависимым от рынка нефти и нефтепродуктов, и цены газа на рынке будут формироваться в спросом на российский газ. Таким образом, Газпрому надо будет опираться на функцию спроса на российский газ в Европе и на Украине. Анализ показал, что наилучшей схемой торговли при прочих равных условиях является продажа российского газа европейским потребителям на границе России и Украины.
Список литературы
1. Al-Sahlawi M.A. The Demand for Natural Gas: A Survey of Price and Income Elasticities // The Energy Journal. 1989. - Vol.10, N 1.
2. Chernavsky S., Eismont O. How to sell Russian gas to Europe via Ukraine? // OPEC Energy Review. 2012. - Vol.36, Issue 1. - P.87-103.
3. Chollet A., Meinhart B., von Hirschhausen C., Opitz P. Options for transporting Russian Gas to Western Europe - A Game-theoretic Simulation Analysis // DIW Discussion Papers. 2000. - N 261.
4. Grais W., Zheng K. Strategic Interdependence in European East-West Gas Trade: A Hierarchical Stackelberg Game Approach // The Energy Journal. 1996. - Vol.17, N 3.
5. Hubert F., Ikonnikova S. Strategic Investment and Bargaining Power in Supply Chains: A Shapley Value Analysis of the Eurasia Gas Market / Humboldt University Discussion Paper. 2003.
6. Hubert F., Ikonnikova S. Hold-Up, Multilateral Bargaining, and Strategic Investment: The Eurasian Supply Chain for Natural Gas / Humboldt University Discussion Paper. 2004.
7. Hubert F., Ikonnikova S. International Institutions and Russian Gas Exports to Western Europe / Модернизация экономики и выращивание институтов / Отв. ред.Е.Г. Ясин. - М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005.
8. Liu B. Natural Gas Price Elasticities: Variations by Region and by Sector in the USA // Energy Economics. 1983. - Vol.10, N 3.
9. Meinhart B., von Hirschhausen C., Pavel F. Transporting Russian Gas to Western Europe - A Simulation Analysis. - Kiev: Institute for Economic Research and Policy Consulting, 2004.
10. OME Observatoire Mediterranien de l'Energy. Assessment of Internal and External Gas Supply Options for the EU. Executive Summary. Sophia-Antipolis, Study for the European Union. 2002.
11. Opitz P., von Hirschhausen C. Ukraine as the Gas Bridge to Europe? Economic and Geopolitical Considerations. - Kiev: Institute for Economic Research and Policy Consulting, 2000
12. Stern J. The Russian-Ukrainian Gas Crisis of January 2006. Oxford Institute for Energy Studies, 2006.
13. Tarr D., Thomson P. The Merits of Dual Pricing of Russian Natural Gas // The World Bank. WP 29016.2003.
14. Yafimava K., Stern J. The 2007 Russia-Belarus Gas Agreement / Oxford Institute for Energy Studies. 2007.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Исследование доли российского экспорта природного газа, транспортируемого по территории Украины. Характеристика транзитного потенциала государства в сфере газоснабжения. Анализ процессов самоорганизации, происходящих на мировом рынке природного газа.
контрольная работа [783,5 K], добавлен 17.02.2013Особенности основных региональных рынков природного газа. Анализ мирового рынка сжиженного газа. Анализ современного состояния добычи газа в России. Характеристика основных действующих месторождений России. Современное состояние экспорта российского газа.
дипломная работа [678,5 K], добавлен 18.04.2014Анализ стратегии внешней политики США, ЕС и России относительно Евразийского пространства и Украины. Исследование институционной реструктуризации общественного строя Украины и России для формирования институтов геополитического плюрализма в формате СНГ.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 12.09.2010Характеристика состояния и перспектив экономической интеграции Украины в Евросоюз и Евразийский Союз из позиции защиты ее национальных интересов. Основные преимущества и риски вступления Украины к Таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана.
контрольная работа [31,4 K], добавлен 06.03.2013Отношения Украины с США, Великобританией, Францией и Германией в 1990-е гг. Место Украины в геополитических планах США и других современных западных держав. Внешнеполитические отношения Запада и Украины в 2004–2010 гг. Вопрос о ядерном статусе Украины.
дипломная работа [96,0 K], добавлен 21.05.2015Особенности и направления внешнеполитической деятельности Украины на Ближнем Востоке в начале XXI в. Результаты визитов президента Украины в Сирию, Иорданию, Ливан, в страны Персидского Залива и в Ливию. Участие Украины в экономических проектах в Ливии.
реферат [22,3 K], добавлен 25.02.2011Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности как инструмент государственной экономической политики. Меры тарифного и нетарифного регулирования экспорта природного и сжиженного газа. Развитие экспорта сжиженного природного газа из России.
дипломная работа [627,3 K], добавлен 06.04.2015Проблемы и перспективы выхода Украины на мировой рынок нефти и газа. Анализ конъюнктуры отдельного товарного рынка, прогноз его развития. Проблема импорта кофе, какао, чая в Украине. Размещение рекламы в СМИ. Состояние транспортной системы Украины.
контрольная работа [41,1 K], добавлен 28.05.2009Особенности деятельности свободных экономических зон в мире. Определение сущности и классификация, цели и подходы к формированию СЭЗ. Результаты функционирования и роль СЭЗ в экономике Украины. Инвестиционная эффективность некоторых СЭЗ Украины.
курсовая работа [46,9 K], добавлен 10.02.2009Участие Украины в процессах международной миграции факторов производства (труд, капитал, технологии). ВВП на душу населения. Место страны в международном разделении труда. Участие Украины в международных интеграционных процессах и международной торговле.
курсовая работа [321,0 K], добавлен 11.05.2014Украина в системе движения мировой экономики к новому социально-экономическому устройству. Составляющие экономической модели Украины в аспектах социально-экономических вызовов XXI в. Мировые "тектонические сдвиги" и инвестиционные процессы Украины.
контрольная работа [47,5 K], добавлен 21.02.2013Организационно-экономический механизм ВЭД на уровне предприятия. Формы организации внешнеэкономической службы на уровне предприятия. Анализ внешнеэкономической деятельности Украины. Анализ экспорта и импорта Украины. Регулирование ВЭД в регионе.
курсовая работа [137,6 K], добавлен 12.11.2004Характерные признаки глобализации. Объективная необходимость интеграции Украины в мировое хозяйство. Предпосылки возможности включения экономики Украины в мировое хозяйство. Препятствия вступлению Украины в интеграционные процессы мировой экономики.
реферат [37,1 K], добавлен 28.12.2009Место Украины на современной геополитической карте мира. Основные геополитические центры и их влияние на внутриполитическое развитие Украины. Воздействие геополитических факторов на внешнюю политику Украины. Выбор вектора развития, внеблоковый статус.
дипломная работа [287,3 K], добавлен 08.06.2013Нормативно-правовая база отношений Украины и НАТО. Мифы и правда о НАТО. Препятствия вступлению Украины в Североатлантический союз. Результат вступления в НАТО для страны. Анализ последствий вступления Украины в НАТО для взаимоотношений с Россией.
курсовая работа [63,3 K], добавлен 21.07.2011Общая характеристика экономического развития стран-участниц СНГ. Экономическое развитие стран на примере Украины, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана за последние 5 лет. Статистический анализ развития всех 4 рассмотренных стран за последние 5 лет.
курсовая работа [865,1 K], добавлен 26.12.2007Интеграция Украины в европейское экономическое пространство. Развитие торгово-экономических связей со странами Европы. Правовые принципы сотрудничества со странами из Европейского Союза. Украина в системе еврорегионов, пограничное сотрудничество.
реферат [32,2 K], добавлен 04.10.2009Интеграция Украины в международную экономику как залог благополучия нашей страны. Ведущие направления эффективной интеграции Украины в мировое хозяйство. Проблемы и способы их преодоления на пути интеграции Украины во внешнеэкономическое пространство.
реферат [24,4 K], добавлен 09.10.2008Экспорт природного газа и его значение для экономики России. Методология статистического учета его экспорта. Товарная структура экспорта топливно-энергетических товаров РФ со всеми странами, крупнейшие внешнеторговые партнеры. Проблемы экспорта газа.
курсовая работа [419,8 K], добавлен 09.12.2014Общие особенности и проблемы взаимодействия Украины со странами-членами СНГ. Механизмы формирования внешнеполитического курса государства. Украинско-российские отношения во время президентства Кравчука Л.М., Кучмы Л.Д., Ющенко В.А. и Януковича В.Ф.
дипломная работа [93,8 K], добавлен 24.05.2015
