Принятие оптимальных решений в экономике
Применение принципа оптимизма для критерия максимума прибыли и минимума кредиторской задолженности. Построение области эффективных решений. Метод гарантированного результата для определения максимума рентабельности собственных средств по отрасли.
| Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 28.01.2014 |
| Размер файла | 190,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru
Размещено на http://www.allbest.ru
1. Построение области эффективных решений с позиций инвестора
Инвестору целесообразно выбирать для создания нового производства отрасль с максимальной средней прибылью и минимальной суммарной кредиторской задолженностью (последняя свидетельствует об экономическом неблагополучии отрасли).
1.1 Применение принципа оптимизма
Согласно принципу оптимизма следует выбирать вариант, обеспечивающий наилучшее значение критерия при наиболее благоприятных условиях. С учётом интересов инвестора, это означает, что:
,
.
Применение принципа оптимизма иллюстрируют табл. 1.1. и 1.2.
Таблица 1.1. Применение принципа оптимизма для критерия максимума прибыли
|
ВВП/Отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
Max |
|
|
Пищевая промышленность |
0,23 |
0,29 |
0,26 |
0,37 |
0,43 |
0,46 |
0,46 |
|
|
Лёгкая промышленность |
0,45 |
0,53 |
0,41 |
0,49 |
0,21 |
0,38 |
0,53 |
|
|
Мебельная промышленность |
0,22 |
0,24 |
0,25 |
0,30 |
0,32 |
0,35 |
0,35 |
|
|
Химическая промышленность |
0,12 |
0,15 |
0,18 |
0,23 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
Eopt=0,53 Xopt=Х2.
Таблица 1.2. Применение принципа оптимизма для критерия минимума кредиторской задолженности
|
ВВП/Отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
Min |
|
|
Пищевая промышленность |
1,70 |
1,70 |
2,20 |
4,80 |
8,50 |
16,60 |
1,70 |
|
|
Лёгкая промышленность |
1,09 |
1,36 |
1,06 |
0,86 |
0,84 |
1,15 |
0,84 |
|
|
Мебельная промышленность |
1,40 |
1,50 |
1,90 |
2,40 |
2,70 |
3,30 |
1,40 |
|
|
Химическая промышленность |
0,64 |
1,06 |
0,70 |
1,50 |
2,60 |
2,40 |
0,64 |
Eopt=0,64 Xopt=Х4.
Видим, что по критерию максимума рентабельности оптимальным решением является - отрасль 2, а по критерию минимума уровня текущей ликвидности - отрасль 4. Поскольку оптимальные решения не совпадают, необходимо применить принцип Парето (см. рис. 1.1.). Согласно рис., в область эффективных решений вошли варианты 2 и 4.
Рис. 1.1. Построение области эффективных решений для принципа оптимизма
1.2. Применение принципа гарантированного результата
Согласно принципу гарантированного результата следует выбирать вариант, обеспечивающий наилучшее значение критерия при наиболее неблагоприятных условиях. С учётом интересов инвестора, это означает, что:
,
.
Применение принципа гарантированного результата иллюстрируют табл. 1.3. и 1.4.
Таблица 1.3. Применение принципа гарантированного результата для критерия максимума рентабельности собственных средств по отрасли
|
ВВП/Отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
Min |
|
|
Пищевая промышленность |
0,23 |
0,29 |
0,26 |
0,37 |
0,43 |
0,46 |
0,23 |
|
|
Лёгкая промышленность |
0,45 |
0,53 |
0,41 |
0,49 |
0,21 |
0,38 |
0,21 |
|
|
Мебельная промышленность |
0,22 |
0,24 |
0,25 |
0,30 |
0,32 |
0,35 |
0,22 |
|
|
Химическая промышленность |
0,12 |
0,15 |
0,18 |
0,23 |
0,24 |
0,24 |
0,12 |
Eopt=0,12 Xopt=Х4.
Таблица 1.4. Применение принципа гарантированного результата для критерия минимума коэффициента текущей ликвидности по отрасли
|
ВВП/Отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
Max |
|
|
Пищевая промышленность |
1,70 |
1,70 |
2,20 |
4,80 |
8,50 |
16,60 |
16,60 |
|
|
Лёгкая промышленность |
1,09 |
1,36 |
1,06 |
0,86 |
0,84 |
1,15 |
1,36 |
|
|
Мебельная промышленность |
1,40 |
1,50 |
1,90 |
2,40 |
2,70 |
3,30 |
3,30 |
|
|
Химическая промышленность |
0,64 |
1,06 |
0,70 |
1,50 |
2,60 |
2,40 |
2,60 |
Eopt=16, 60 Xopt=Х1.
Видим, что по критерию максимума прибыли оптимальным решением является - отрасль 4, а по критерию минимума кредиторской задолженности - отрасль 1. Поскольку оптимальные решения не совпадают, необходимо применить принцип Парето (см. рис. 1.2.). Согласно рис., в область эффективных решений вошли варианты 4 и 1.
Рис. 1.2. Построение области эффективных решений для принципа гарантированного результата
1.3 Применение принципа максимума средней эффективности
Согласно принципу гарантированного результата следует выбирать вариант, обеспечивающий наилучшим образом среднее арифметическое всех возможных значений критерия для данного варианта, т.е.:
,
.
Применение принципа максимума средней эффективности иллюстрируют табл. 1.5. и 1.6.
Таблица 1.5. Применение принципа максимума средней эффективности для критерия максимума рентабельности собственных средств по отрасли
|
ВВП/Отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
Среднее |
|
|
Пищевая промышленность |
0,23 |
0,29 |
0,26 |
0,37 |
0,43 |
0,46 |
0,34 |
|
|
Лёгкая промышленность |
0,45 |
0,53 |
0,41 |
0,49 |
0,21 |
0,38 |
2,15 |
|
|
Мебельная промышленность |
0,22 |
0,24 |
0,25 |
0,30 |
0,32 |
0,35 |
0,28 |
|
|
Химическая промышленность |
0,12 |
0,15 |
0,18 |
0,23 |
0,24 |
0,24 |
0,19 |
Eopt=2,15 Xopt=Х2.
Таблица 1.6. Применение принципа максимума средней эффективности для критерия минимума коэффициента текущей ликвидности по отрасли
|
ВВП/Отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
Среднее |
|
|
Пищевая промышленность |
1,70 |
1,70 |
2,20 |
4,80 |
8,50 |
16,60 |
5,9 |
|
|
Лёгкая промышленность |
1,09 |
1,36 |
1,06 |
0,86 |
0,84 |
1,15 |
1,06 |
|
|
Мебельная промышленность |
1,40 |
1,50 |
1,90 |
2,40 |
2,70 |
3,30 |
2,2 |
|
|
Химическая промышленность |
0,64 |
1,06 |
0,70 |
1,50 |
2,60 |
2,40 |
1,5 |
Eopt=1,06 Xopt=Х2.
Рис. 1.3. Построение области эффективных решений для принципа максимума средней эффективности
По критерию максимума рентабельности оптимальным решением является отрасль 2, а по критерию минимума ликвидности - отрасль 2. Поскольку оптимальные решения совпадают, необходимости применить принцип Парето, нет (см. рис. 1.3.). Согласно рис, область эффективных решений - вариант 2.
1.4 Использование принципа Сэвиджа
Принцип Сэвиджа предполагает выбор варианта, обеспечивающего наименьшее гарантированное сожаление, представляющее собой количественную меру упущенных возможностей из-за не оптимальности принятого решения при данном значении неуправляемого фактора. Для построения матрицы сожалений, таким образом, необходимо выбрать оптимальное значение каждого критерия при каждом значении неуправляемого фактора, роль которого в данной задаче выполняет ВВП России (см. табл. 1.7. и 1.8.).
Таблица 1.7. Максимальные значения прибыли для каждого возможного значения ВВП
|
ВВП/Отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
|
|
Пищевая промышленность |
0,23 |
0,29 |
0,26 |
0,37 |
0,43 |
0,46 |
|
|
Лёгкая промышленность |
0,45 |
0,53 |
0,41 |
0,49 |
0,21 |
0,38 |
|
|
Мебельная промышленность |
0,22 |
0,24 |
0,25 |
0,30 |
0,32 |
0,35 |
|
|
Химическая промышленность |
0,12 |
0,15 |
0,18 |
0,23 |
0,24 |
0,24 |
|
|
MAX |
0,45 |
0,53 |
0,41 |
0,49 |
0,43 |
0,46 |
Таблица 1.8. Минимальные значения кредиторской задолженности для каждого возможного значения ВВП
|
ВВП/Отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
|
|
Пищевая промышленность |
1,70 |
1,70 |
2,20 |
4,80 |
8,50 |
16,60 |
|
|
Лёгкая промышленность |
1,09 |
1,36 |
1,06 |
0,86 |
0,84 |
1,15 |
|
|
Мебельная промышленность |
1,40 |
1,50 |
1,90 |
2,40 |
2,70 |
3,30 |
|
|
Химическая промышленность |
0,64 |
1,06 |
0,70 |
1,50 |
2,60 |
2,40 |
|
|
MIN |
0,64 |
1,06 |
0,70 |
0,86 |
0,84 |
1,15 |
Матрица сожаления для критерия прибыли рассчитывается следующим образом:
.
Для критерия кредиторской задолженности матрица сожаления рассчитывается по формуле:
.
Рассчитанные по данным формулам матрицы сожаления приведены в табл. 1.9. - 1.10.
Выбор оптимального решения по принципу Сэвиджа осуществляется в соответствии с условием:
,
как для прибыли, так и для кредиторской задолженности.
Таблица 1.9. Матрица сожаления для критерия максимума рентабельности собственных средств по отрасли
|
ВВП/Отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
MAX |
|
|
Пищевая промышленность |
0,22 |
0,24 |
0,15 |
0,12 |
0 |
0 |
0,24 |
|
|
Лёгкая промышленность |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,22 |
0,08 |
0,22 |
|
|
Мебельная промышленность |
0,23 |
0,29 |
0,16 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,29 |
|
|
Химическая промышленность |
0,33 |
0,38 |
0,23 |
0,26 |
0,19 |
0,22 |
0,38 |
Eopt=0,38 Xopt=Х4.
Таблица 1.10. Матрица сожаления для критерия минимума коэффициента текущей ликвидности по отрасли
|
ВВП/Отрасль |
75 % |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
MAX |
|
|
Пищевая промышленность |
1,06 |
0,64 |
1,5 |
3,94 |
7,66 |
15,45 |
15,45 |
|
|
Лёгкая промышленность |
0,45 |
0,3 |
0,36 |
0 |
0 |
0 |
0,45 |
|
|
Мебельная промышленность |
0,76 |
0,44 |
1,2 |
1,54 |
1,86 |
2,15 |
2,15 |
|
|
Химическая промышленность |
0 |
0 |
0 |
0,64 |
1,76 |
1,25 |
1,76 |
Eopt=15,45 Xopt=Х1.
В соответствии с этим условием оптимальным решением по критерию рентабельности является отрасль 4, а по критерию ликвидности - отрасль 1. Поскольку оптимальные решения не совпадают, применим принцип Парето (см. рис. 1.4.).
Рис. 1.4. Построение области эффективных решений для принципа Сэвиджа
1.5. Использование принципа гарантированных потерь
Принцип гарантированных потерь предусматривает минимизацию потерь, вызванных не оптимальностью значения неуправляемого фактора. Для оценки этих потерь определим оптимистические результаты для каждого варианта (см. табл. 1.1. - 1.2.). Матрица потерь рассчитывается с помощью следующих формул:
,
.
Рассчитанные по этим формулам матрицы потерь приведены в табл. 1.11 - 1.12.
Таблица 1.11. Матрица потерь для критерия рентабельности собственных средств по отрасли
|
ВВП/отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
МАХ |
|
|
Машиностроение |
0,23 |
0,17 |
0,2 |
0,09 |
0,03 |
0 |
0,23 |
|
|
Стекольная промышленность |
0,08 |
0 |
0,12 |
0,04 |
0,32 |
0,15 |
0,32 |
|
|
Пищевая промышленность |
0,13 |
0,11 |
0,1 |
0,05 |
0,03 |
0 |
0,13 |
|
|
Лёгкая промышленность |
0,12 |
0,09 |
0,06 |
0,01 |
0 |
0 |
0,12 |
Eopt=0,32 Xopt=Х2.
Таблица 1.12. Матрица потерь для критерия минимума коэффициента текущей ликвидности по отрасли
|
ВВП/отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
MAX |
|
|
Машиностроение |
14,9 |
14,9 |
14,4 |
11,8 |
8,1 |
0 |
14,9 |
|
|
Стекольная промышленность |
0,27 |
0 |
0,3 |
0,5 |
0,52 |
0,21 |
0,52 |
|
|
Пищевая промышленность |
1,9 |
1,8 |
1,4 |
0,9 |
0,6 |
0 |
1,9 |
|
|
Лёгкая промышленность |
1,96 |
1,54 |
1,9 |
1,1 |
0 |
0,2 |
1,96 |
Eopt=14,9 Xopt=X1.
Рис. 1.5. Построение области эффективных решений для принципа гарантированных потерь
По критерию рентабельности оптимальным решением является 2-я отрасль, а по критерию ликвидности - 1-я отрасль. Поскольку оптимальные решения не совпадают, применим принцип Парето (см. рис. 1.5.)
1.6. Построение общей области эффективных решений
Сведём результаты применения различных принципов в таблицу (табл. 1.13).
Таблица 1.13. Области эффективных решений в соответствии с различными принципами оптимальности
|
Принцип |
Область эффективных решений |
|
|
Принцип оптимизма |
Отрасли 2 и 4 |
|
|
Принцип гарантированного результата |
Отрасли 4 и 1 |
|
|
Принцип максимума средней эффективности |
Отрасль 2 |
|
|
Принцип Сэвиджа |
Отрасль 1 и 4 |
|
|
Принцип гарантированных потерь |
Отрасли 2 и 1 |
Общая область эффективных решений формируется как объединение областей, построенных по каждому принципу, по типу объединения множеств. Таким образом, с точки зрения инвестора в область эффективных решений вошли отрасли 1, 2 и 4.
2. Построение области эффективных решений с позиций бюджета
С точки зрения бюджета целесообразно выбирать для поддержки предпринимательства отрасль с максимальной средней прибылью, так как высокая прибыль сулит высокие налоговые поступления, и с максимальной суммарной кредиторской задолженностью, во избежание непроизводительной траты бюджетных средств, так как отрасль, характеризующаяся высокой прибылью и низкой кредиторской задолженностью, эффективно функционирует и без бюджетной поддержки.
2.1 Применение принципа оптимизма
Согласно принципу оптимизма следует выбирать вариант, обеспечивающий наилучшее значение критерия при наиболее благоприятных условиях. С учётом интересов бюджета, это означает, что:
,
.
Применение принципа оптимизма иллюстрируют табл. 2.1. и 2.2.
Таблица 2.1. Применение принципа оптимизма для критерия максимума рентабельности собственных средств по отрасли
|
ВВП/Отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
МАХ |
|
|
Пищевая промышленность |
0,23 |
0,29 |
0,26 |
0,37 |
0,43 |
0,46 |
0,46 |
|
|
Лёгкая промышленность |
0,45 |
0,53 |
0,41 |
0,49 |
0,21 |
0,38 |
0,53 |
|
|
Мебельная промышленность |
0,22 |
0,24 |
0,25 |
0,30 |
0,32 |
0,35 |
0,35 |
|
|
Химическая промышленность |
0,12 |
0,15 |
0,18 |
0,23 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
Xopt=Х2.
Таблица 2.2. Применение принципа оптимизма для критерия минимума коэффициента текущей ликвидности по отрасли
|
ВВП/Отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
Max |
|
|
Пищевая промышленность |
1,70 |
1,70 |
2,20 |
4,80 |
8,50 |
16,60 |
1,70 |
|
|
Лёгкая промышленность |
1,09 |
1,36 |
1,06 |
0,86 |
0,84 |
1,15 |
0,84 |
|
|
Мебельная промышленность |
1,40 |
1,50 |
1,90 |
2,40 |
2,70 |
3,30 |
1,40 |
|
|
Химическая промышленность |
0,64 |
1,06 |
0,70 |
1,50 |
2,60 |
2,40 |
0,64 |
Xopt=Х1.
Видим, что по критерию максимума рентабельности оптимальным решением является отрасль 2, а по критерию минимума уровня текущей ликвидности - отрасль 1. Поскольку оптимальные решения не совпадают, необходимо применить принцип Парето (см. рис. 2.1.). Согласно рис., в область эффективных решений вошли варианты 2 и 1.
Рис. 2.1. Построение области эффективных решений для принципа оптимизма
2.2 Применение принципа гарантированного результата
Согласно принципу гарантированного результата следует выбирать вариант, обеспечивающий наилучшее значение критерия при наиболее неблагоприятных условиях. С учётом интересов бюджета, это означает, что:
,
.
Применение принципа гарантированного результата иллюстрируют табл. 2.3. и 2.4.
Таблица 2.3. Применение принципа гарантированного результата для критерия максимума рентабельности собственных средств по отрасли
|
ВВП/Отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
МIN |
|
|
Пищевая промышленность |
0,23 |
0,29 |
0,26 |
0,37 |
0,43 |
0,46 |
0,46 |
|
|
Лёгкая промышленность |
0,45 |
0,53 |
0,41 |
0,49 |
0,21 |
0,38 |
0,53 |
|
|
Мебельная промышленность |
0,22 |
0,24 |
0,25 |
0,30 |
0,32 |
0,35 |
0,35 |
|
|
Химическая промышленность |
0,12 |
0,15 |
0,18 |
0,23 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
Xopt=Х4.
Таблица 2.4. Применение принципа гарантированного результата для критерия минимума коэффициента текущей ликвидности по отрасли
|
ВВП/Отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
MIN |
|
|
Пищевая промышленность |
1,70 |
1,70 |
2,20 |
4,80 |
8,50 |
16,60 |
1,70 |
|
|
Лёгкая промышленность |
1,09 |
1,36 |
1,06 |
0,86 |
0,84 |
1,15 |
0,84 |
|
|
Мебельная промышленность |
1,40 |
1,50 |
1,90 |
2,40 |
2,70 |
3,30 |
1,40 |
|
|
Химическая промышленность |
0,64 |
1,06 |
0,70 |
1,50 |
2,60 |
2,40 |
0,64 |
Xopt=Х4.
Рис. 2.2. Построение области эффективных решений для принципа гарантированного результата
Видим, что по критерию максимума рентабельности оптимальным решением является отрасль 4, а по критерию минимума уровня текущей ликвидности - отрасль 4. Оптимальным решением является отрасль 4. Согласно рис (рис. 2.2.), в область эффективных решений вошли варианты 1,2 и 4.
2.3. Применение принципа максимума средней эффективности
Согласно принципу гарантированного результата следует выбирать вариант, обеспечивающий наилучшим образом среднее арифметическое всех возможных значений критерия для данного варианта, т.е.:
,
.
Применение принципа максимума средней эффективности иллюстрируют табл. 2.5. и 2.6.
Таблица 2.5. Применение принципа максимума средней эффективности для критерия максимума рентабельности собственных средств по отрасли
|
ВВП/Отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
Среднее |
|
|
Пищевая промышленность |
0,23 |
0,29 |
0,26 |
0,37 |
0,43 |
0,46 |
0,30 |
|
|
Лёгкая промышленность |
0,45 |
0,53 |
0,41 |
0,49 |
0,21 |
0,38 |
0,41 |
|
|
Мебельная промышленность |
0,22 |
0,24 |
0,25 |
0,30 |
0,32 |
0,35 |
0,28 |
|
|
Химическая промышленность |
0,12 |
0,15 |
0,18 |
0,23 |
0,24 |
0,24 |
0,19 |
Xopt=Х2.
Таблица 2.6. Применение принципа максимума средней эффективности для критерия минимума коэффициента текущей ликвидности по отрасли
|
ВВП/Отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
Среднее |
|
|
Пищевая промышленность |
1,70 |
1,70 |
2,20 |
4,80 |
8,50 |
16,60 |
6,0 |
|
|
Лёгкая промышленность |
1,09 |
1,36 |
1,06 |
0,86 |
0,84 |
1,15 |
1,06 |
|
|
Мебельная промышленность |
1,40 |
1,50 |
1,90 |
2,40 |
2,70 |
3,30 |
2,2 |
|
|
Химическая промышленность |
0,64 |
1,06 |
0,70 |
1,50 |
2,60 |
2,40 |
1,48 |
Xopt=Х1.
Рис. 2.3. Построение области эффективных решений для принципа максимума средней эффективности
По критерию максимума прибыли оптимальным решением является отрасль 2, а по критерию минимума кредиторской задолженности - отрасль 1. Поскольку оптимальные решения не совпадают, необходимо применить принцип Парето (см. рис. 2.3.). Согласно рис., в область эффективных решений вошли варианты 1 и 2.
2.4. Использование принципа Сэвиджа
Принцип Сэвиджа предполагает выбор варианта, обеспечивающего наименьшее гарантированное сожаление, представляющее собой количественную меру упущенных возможностей из-за неоптимальности принятого решения при данном значении неуправляемого фактора. Для построения матрицы сожалений, таким образом, необходимо выбрать оптимальное значение каждого критерия при каждом значении неуправляемого фактора, роль которого в данной задаче выполняет ВВП России (см. табл. 2.7. и 2.8.).
Таблица 2.7. Максимальные значения рентабельности собственных средств, для каждого возможного значения ВВП
|
ВВП/Отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
|
|
Пищевая промышленность |
0,23 |
0,29 |
0,26 |
0,37 |
0,43 |
0,46 |
|
|
Лёгкая промышленность |
0,45 |
0,53 |
0,41 |
0,49 |
0,21 |
0,38 |
|
|
Мебельная промышленность |
0,22 |
0,24 |
0,25 |
0,30 |
0,32 |
0,35 |
|
|
Химическая промышленность |
0,12 |
0,15 |
0,18 |
0,23 |
0,24 |
0,24 |
|
|
MAX |
0,45 |
0,53 |
0,41 |
0,49 |
0,43 |
0,46 |
Таблица 2.8. Минимальные значения коэффициента текущей ликвидности по отрасли для каждого возможного значения ВВП
|
ВВП/Отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
|
|
Пищевая промышленность |
1,70 |
1,70 |
2,20 |
4,80 |
8,50 |
16,60 |
|
|
Лёгкая промышленность |
1,09 |
1,36 |
1,06 |
0,86 |
0,84 |
1,15 |
|
|
Мебельная промышленность |
1,40 |
1,50 |
1,90 |
2,40 |
2,70 |
3,30 |
|
|
Химическая промышленность |
0,64 |
1,06 |
0,70 |
1,50 |
2,60 |
2,40 |
|
|
Max |
1,70 |
1,70 |
2,20 |
4,80 |
8,50 |
16,60 |
Матрица сожаления для критерия прибыли рассчитывается следующим образом:
.
Для критерия кредиторской задолженности матрица сожаления рассчитывается по аналогичной формуле:
.
Рассчитанные по данным формулам матрицы сожаления приведены в табл. 2.9. - 2.10.
Выбор оптимального решения по принципу Сэвиджа осуществляется в соответствии с условием:
,
как для прибыли, так и для кредиторской задолженности.
Таблица 2.9. Матрица сожаления для критерия максимума рентабельности собственных средств
|
ВВП/отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
MAX |
|
|
Машиностроение |
0,22 |
0,27 |
0,15 |
0,12 |
0 |
0 |
0,27 |
|
|
Стекольная промышленность |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,22 |
0,08 |
0,22 |
|
|
Пищевая промышленность |
0,23 |
0,29 |
0,16 |
0,19 |
0,11 |
0,11 |
0,29 |
|
|
Лёгкая промышленность |
0,33 |
0,38 |
0,23 |
0,26 |
0,19 |
0,22 |
0,38 |
Таблица 2.10. Матрица сожаления для критерия минимума рентабельности собственных средств
|
ВВП/отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
МАХ |
|
|
Машиностроение |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Стекольная промышленность |
0,61 |
0,34 |
1,14 |
3,94 |
7,66 |
15,45 |
15,45 |
|
|
Пищевая промышленность |
0,3 |
0,2 |
0,3 |
2,4 |
5,8 |
13,3 |
13,3 |
|
|
Лёгкая промышленность |
1,06 |
0,64 |
1,5 |
3,3 |
15,9 |
14,2 |
15,9 |
В соответствии с этим условием оптимальным решением по критерию прибыли является отрасль 2, а по критерию кредиторской задолженности - отрасль 1. Применим принцип Парето (см. рис. 2.4). Как видно на рис., в область эффективных решений входят варианты 1-й, 2-й и 3-й.
Рис. 2.4. Построение области эффективных решений для принципа Сэвиджа
2.5. Использование принципа гарантированных потерь
Принцип гарантированных потерь предусматривает минимизацию потерь, вызванных неоптимальностью значения неуправляемого фактора. Для оценки этих потерь определим оптимистические результаты для каждого варианта (см. табл. 2.1. - 2.2.). Матрица потерь рассчитывается с помощью следующих формул:
,
.
Рассчитанные по этим формулам матрицы потерь приведены в табл. 2.11 - 2.12.
Таблица 2.11. Матрица потерь для критерия рентабельности собственных средств по отрасли
|
ВВП/отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
МАХ |
|
|
Машиностроение |
0,23 |
0,17 |
0,2 |
0,09 |
0,03 |
0 |
0,23 |
|
|
Стекольная промышленность |
0,08 |
0 |
0,12 |
0,04 |
0,32 |
0,15 |
0,32 |
|
|
Пищевая промышленность |
0,13 |
0,11 |
0,1 |
0,05 |
0,03 |
0 |
0,13 |
|
|
Лёгкая промышленность |
0,12 |
0,09 |
0,06 |
0,01 |
0 |
0 |
0,12 |
Xopt=Х4.
Таблица 2.12. Матрица потерь для критерия минимума коэффициента текущей ликвидности по отрасли
|
ВВП/отрасль |
75 % |
76 % |
77% |
78% |
79 % |
80 % |
MAX |
|
|
Машиностроение |
14,9 |
14,9 |
14,4 |
11,8 |
8,1 |
0 |
14,9 |
|
|
Стекольная промышленность |
0,27 |
0 |
0,3 |
0,5 |
0,52 |
0,21 |
0,52 |
|
|
Пищевая промышленность |
1,9 |
1,8 |
1,4 |
0,9 |
0,6 |
0 |
1,9 |
|
|
Лёгкая промышленность |
1,96 |
1,54 |
1,9 |
1,1 |
0 |
0,2 |
1,96 |
Xopt=Х2.
По критерию рентабельности оптимальным решением является 4-я отрасль, а по критерию текущей ликвидности - 2-я. Поскольку оптимальные решения не совпадают, применим принцип Парето (см. рис. 2.5.). Как явствует из рис., в область эффективных решений вошли три отрасли -2-я, 3-я и 4-я.
Рис. 2.5. Построение области эффективных решений для принципа гарантированных потерь
2.6. Построение общей области эффективных решений
Сведём результаты применения различных принципов в таблицу (табл. 2.13).
Таблица 2.13. Области эффективных решений в соответствии с различными принципами оптимальности
|
Принцип |
Область эффективных решений |
|
|
Принцип оптимизма |
Отрасли 1 и 2 |
|
|
Принцип гарантированного результата |
Отрасли 1,2 и 4 |
|
|
Принцип максимума средней эффективности |
Отрасли 1 и 2 |
|
|
Принцип Сэвиджа |
Отрасли 1,2 и 3 |
|
|
Принцип гарантированных потерь |
Отрасли 2,3 и 4 |
Общая область эффективных решений формируется как объединение областей, построенных по каждому принципу, по типу объединения множеств. Таким образом, с точки зрения бюджета в область эффективных решений вошли все четыре отрасли.
максимум кредиторский эффективный рентабельность
Список литературы
1. Методическое пособие. Принятие оптимальных решений в экономике. Юрлов Ф.Ф.
2. Методы принятия решения. М. Эддеус., Р. Стенсфилд.
3. Теория и методы принятия решений, О.И Ларичев.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Принятие эффективных решений как одно из наиболее важных условий эффективного существования и развития организации, основные этапы и специфические признаки данного процесса, его значение. Методы поиска новых идей и решений, их описание и особенности.
контрольная работа [24,0 K], добавлен 20.06.2011Многокритериальная оценка и оптимизация решений в условиях определенности. Выбор оптимального варианта коммерческого проекта в случае риска. Определение рациональной стратегии по критериям Лапласа, Вальда, Гурвица, максимума среднего выигрыша, Севиджа.
контрольная работа [45,7 K], добавлен 18.02.2011Теория принятия решений. Практическое применение и решение определенных вопросов, связанных с оптимизацией производственного процесса. Метод дерева решений. Метод экспертных оценок и метод непосредственной оценки. Создание формы в Excel и ввод данных.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 01.06.2012Четыре роли руководителя, выделяемые Минцбергом в области принятия решений. Запрограммированные решения. Интуитивный, рациональный и основанный на суждениях подходы к принятию управленческих решений. Формулирование набора альтернативных решений проблемы.
презентация [110,6 K], добавлен 08.12.2013Основные методы принятия решений. Применение активизирующих методов принятия решений в компании на примере "Менсей". Методы мозгового штурма, конференции идей, вопросов и ответов. Процесс разработки и принятия управленческих решений и их эффективность.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 24.12.2014Философия и методология принятия решений. Принятие рациональных решений. Эффективность стратегии "все или ничего". Влияние принятия решений на цели. Управленческое решение как результат работы менеджера. Принятие неэффективых решений. Выбор альтернатив.
курсовая работа [91,9 K], добавлен 15.03.2009Дерево решений – графическое представление процесса принятия решения, в котором отображаются возможные варианты решений, вероятности их наступления и платежи. Виды узлов и ветвей. Использование дерева решений для оценки кредитоспособности клиента.
презентация [101,7 K], добавлен 02.02.2012Управление как основа принятия решений в организации. Виды управленческих решений, методы их принятия, учет неопределенности и рисков. Уровни решений в зависимости от творческого вклада менеджеров. Информационное обеспечение управленческих решений.
курсовая работа [61,6 K], добавлен 22.03.2011Оценка и выбор многокритериальных решений в условиях определенности и ранжирование исходного множества альтернатив (без учета выполнения ограничений). Принятие решений в условиях риска и неопределенности. Вычисление минимаксного критерия Севиджа.
курсовая работа [128,2 K], добавлен 22.01.2015Сущность, понятие процесса принятия управленческих решений, их классификация. Характеристика и методология организационных, запрограммированных и незапрограммированных решений. Основные модели и этапы принятия решений, различные структурные схемы.
курсовая работа [188,2 K], добавлен 17.05.2009Методы выработки кооперативных решений. Полномочия собрания пайщиков кооперативного участка потребительского общества, принятие решения о его преобразовании. Распределение прибыли кооператива между членами. Порядок принятия решений общим собранием членов.
реферат [24,8 K], добавлен 10.09.2015Принятие решений как главный стержень в управлении предприятием. Методы принятия решений. Элементы структуры – работники и службы, между которыми возникают горизонтальные и вертикальные связи. Реализация управленческих решений на предприятии ООО "Лидер".
дипломная работа [269,5 K], добавлен 26.12.2010Основные понятия, классификационные группы и виды управленческих решений. Сущность решений и порядок их разработки. Оценка эффективности принятия управленческих решений и методы их анализа. Принятие решения на примере предприятия ООО "Ваши колбасы".
курсовая работа [152,3 K], добавлен 19.06.2011Понятие и классификация бизнес-процессов управленческих решений. Применение методов совершенствования бизнес-процесса принятия решений. Анализ наиболее популярных и актуальных управленческих решений, их эффективности и предложенных по ним рекомендаций.
дипломная работа [829,0 K], добавлен 31.03.2018Принятие управленческих решений в процессе управления предприятием. Виды управленческих решений, их разработка и оптимизация. Разработка и принятие управленческих решений на предприятии ООО "Брянское СРП ВОГ". Анализ среды функционирования предприятия.
курсовая работа [87,6 K], добавлен 18.12.2009Эффективность занятости сотрудников в отделе бюджетирования. Классификационные признаки управленческой проблемы. Построение множества оптимальных решений с использованием правила "иерархическое сито". Таблицы критеризации и параметризации решений.
контрольная работа [32,2 K], добавлен 21.09.2009Проблема принятия решения как научно-практическая задача при построении автоматизированных систем управления. Строгие, эвристические методы ПР. Общая структура процесса принятия решения. Понятие о распознавании образов, принятие решений в данной области.
курсовая работа [331,2 K], добавлен 19.11.2010Понятие и сущность управленческих решений и их классификация. Основные понятия теории принятия решений. Применение методов принятия решений в условиях неопределенности. Выявление и диагностика проблем, возникающих в организации при изменении условий.
курсовая работа [105,4 K], добавлен 01.04.2014Сущность, виды и принципы принятия управленческих решений, факторы, влияющие на процесс их принятия. Основные этапы рационального принятия решений. Модели и методы принятия управленческих решений, особенности их использования в отечественном менеджменте.
курсовая работа [134,6 K], добавлен 25.03.2009Понятие, сущность и характерные особенности управленческих решений. Основные этапы разработки управленческих решений. Факторы, влияющие на принятие решений. Практическое использование типологии управленческих решений на примере организации ООО "Медента".
курсовая работа [175,0 K], добавлен 06.01.2015
