Сущность анализа рисков проекта

Проведение качественного и количественного анализа проектного риска. Оценка финансовой реализуемости и эффективность проекта в условиях неопределенности и измеренных угроз. Мероприятия по снижению риска рассматриваемого инвестиционного вложения.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 26.06.2014
Размер файла 279,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

5. Метод Дельфи. Взамен мозгового штурма проектной команды можно воспользоваться методом Дельфи. Для этих целей необходимо привлечь достаточное количество экспертов (от 10 до 20) из разных областей и аспектов, касающихся проекта. Желательно привлечение независимых экспертов, в этом случае результаты станут более объективными. Все эксперты должны работать независимо друг от друга и сдавать свои ответы в письменном виде. Ответственный за управление рисками координирует деятельность экспертов, структурирует их ответы, готовит промежуточные и окончательный результаты работы экспертной группы.

6. Карточки Кроуфорда. Если проведение исследований рисков методом Дельфи нецелесообразно для проекта, то можно использовать так называемые карточки Кроуфорда, для работы с которыми привлечь от 5 до 10 экспертов. Каждый эксперт должен десять раз ответить на вопрос ответственного за управление рисками «Какой риск является наиболее важным в этом проекте?», при этом каждый эксперт работает независимо, и ответы одного эксперта не должны повторяться. После сбора всех карточек ответственный за управление рисками проводит анализ, структуризацию, классификацию и составление перечня рисков.

7. Данный список методов не является полным, и руководитель проекта или риск-менеджер может использовать весь свой опыт и знания для составления перечня рисков.

Паспортизация рисков в списке

После составления наиболее исчерпывающего перечня рисков, все риски этого перечня необходимо паспортизовать, то есть описать в формализованном виде, заполнить паспорта рисков. Для этих целей используется таблица, содержащая следующие столбцы:

Наименование

Тип

Описание

Заполняется

1

Идентификатор

Код риска

Код риска в рамках проекта в виде строки «R##». В принципе, в каждом проекте может быть своя кодировка рисков, однако целесообразней, чтобы коды рисков брались из базы известных рисков для соблюдения единообразия и совместимости с базой.

На этапе паспортизации

2

Наименование

Текст

Краткое описание сути риска.

На этапе паспортизации

3

Код проекта

Код проекта

Код проекта, к которому относится риск.

На этапе паспортизации

4

Тип

· Риск

· Неизвестность

Риск -- это в принципе известное событие, которое может произойти по тем или иным причинам. Неизвестность -- неизвестные события, предсказать и предугадать которые невозможно. Для неизвестностей стратегией реагирования может быть только «Резервирование».

На этапе паспортизации

5

Вероятность

· Низкая

· Средняя

· Высокая

Вероятность реализации риска. Качественное значение, выбираемое из трёх приведённых в столбце слева.

На этапе классификации

6

Степень воздействия

· Низкая

· Средняя

· Высокая

Степень воздействия риска на объект воздействия при реализации. Качественное значение, выбираемое из трёх приведённых в столбце слева.

На этапе классификации

7

Класс

· A

· B

· C

Автоматически вычисляемое значение на основе выбранных значений двух предыдущих показателей. Подробно описывается в разделе 4 «Классификация рисков».

На этапе классификации

8

Объект воздействия

· Бюджет проекта

· Рамки проекта

· Сроки проекта

· Проектная команда

· Управляемость

· …

Значение должно выбираться из открытого для наполнения классификатора. Большинство рисков воздействуют на «проектную тройку» -- бюджет, рамки и сроки.

На этапе паспортизации

9

Категория

· Технологический

· Финансовый

· Кадровый

· Правовой

· Внешний

· …

Значение должно выбираться из открытого для наполнения классификатора. Используется в качестве информационного показателя, который руководитель проекта может использовать для принятия решений относительно ответственного за мониторинг, предупреждение и реагирование.

На этапе паспортизации

10

Ответственное лицо

Фамилия И. О.

Сотрудник из состава проектной команды, который отвечает за исполнение процессов мониторинга, предупреждения и реагирования на риск.

На этапе планирования

11

Причины

Текст

Перечень причин возникновения риска. Те действия или бездействия, события или явления, которые влекут за собой реализацию риска.

На этапе паспортизации

12

Критерии реализации

Текст

Перечень условий, выполнение которых свидетельствует о том, что риск реализовался.

На этапе паспортизации

13

Дата актуальности

Дата

Конечная дата, до которой риск может реализоваться, а после которой риск становится неактуальным.

На этапе планирования

14

Методы предупреждения

Текст

Перечень действий, которые должно предпринимать ответственное лицо, чтобы предотвратить проявление риска.

На этапе планирования

15

Стратегия реагирования

· Отказ

· Передача Заказчику

· Страхование

· Резервирование

· Принятие

· …

Значение выбирается из открытого для дополнения классификатора. Ответственное лицо реагирует на риск в соответствии с выбранной стратегией.

На этапе планирования

16

Действия по реагированию

Текст

Перечень действий, которые должно предпринимать ответственное лицо, чтобы отреагировать на проявившийся риск.

На этапе планирования

17

Статус

· Идентифицирован

· Отслеживается

· Предотвращается

· Реализован

· Закрыт

Текущий статус риска, значение которого выбирается из классификатора, представленного в столбце слева.

На всех этапах

В целях упрощения процедуры идентификации рисков Проектный офис предоставляет шаблон таблицы с перечисленными столбцами и классификаторами.

6. SWOT-анализ

После получения исчерпывающего перечня рисков руководитель проекта или риск-менеджер должен провести SWOT-анализ для понимания того, как использовать сильные стороны и нивелировать слабые стороны проекта в вопросах предотвращения и реагирования на риски, которые в рамках SWOT-анализа рассматриваются в качестве «угроз». Результаты SWOT-анализа ложатся в основу планирования управления рисками.

В числе материалов Проектного офиса для управления рисками должен иметься специальный шаблон для проведения SWOT-анализа и представления его результатов.

Классификация рисков.

После первоначального составления или актуализации перечня проектных рисков, все риски перечня необходимо классифицировать. Для этих целей необходимо выбрать для рисков значения таких показателей, как «Вероятность» и «Степень воздействия». Оба этих показателя имеют три возможных качественных значения: «Низкая», «Средняя» и «Высокая».

Вероятность реализации риска устанавливается лицом, ответственным за управление рисками на основании своего понимания того, насколько возможна реализация риска в проекте. Для практических целей можно пользоваться следующим правилом преобразования качественных значений в количественные и наоборот:

· Вероятность «Низкая»: 0 -- 25 %.

· Вероятность «Средняя»: 25 -- 75 %.

· Вероятность «Высокая»: 75 -- 100 %.

Критерии выбора значений параметра «Степень воздействия».

При выборе значения параметра «Степень воздействия» необходимо пользоваться следующими критериями, если объект воздействия риска является одной из трёх главных целей проекта (бюджет, срок, качество):

Значение параметра «Степень воздействия»

Низкая

Средняя

Высокая

Бюджет (выход за рамки бюджета)

< 10 %

10 % < … < 50 %

> 50 %

Срок (выход за срок реализации проекта)

< 10 %

10 % < … < 50 %

> 50 %

Качество (несоответствие требованиям Заказчика)

< 10 %

10 % < … < 20 %

> 20 %

Если риск воздействует на несколько объектов воздействия, то в качестве значения параметра «Степень воздействия» выбирается максимальный из выбранных по вышеприведённой таблице. Например, если риск воздействует на бюджет проекта с возможностью превышения оного на 15 % (Средняя степень воздействия), а на срок проекта с возможностью превышения на год при запланированных полутора годах (Высокая степень воздействия), то в качестве окончательного значения данного параметра выбирается значение «Высокая».

Если риск воздействует на какие-либо иные объекты, то значение параметра «Степень воздействия» определяется лицом, отвечающим за управление рисками, по своему усмотрению, основываясь на опыте и здравом. смысле.

7. Матрица серьёзности рисков

После выбора значений параметров «Вероятность» и «Степень воздействия» в соответствии со следующей матрицей производится назначение одного из трёх классов риска.

Низкая

Средняя

Высокая

Низкая

C

C

B

Средняя

C

B

B

Высокая

B

B

A

Риски класса A («красные риски») являются очень критичными для любого проекта. Таким рискам необходимо уделять максимум внимания, их предотвращению должны быть посвящены значительные усилия.

Риски класса B («оранжевые риски») являются критичными для высокобюджетных и краткосрочных проектов и достаточно серьёзными для остальных типов проектов.

Риски класса C («жёлтые риски») являются обычными для любых проектов, для их мониторинга и предотвращения силы и средства распределяются в соответствии с принципом экономности -- общая стоимость мероприятий по управлению риском не должна превышать потенциальных убытков, помноженных на вероятность реализации риска.

В соответствии с классификацией рисков конкретного проекта и их количеством проекту также назначается один и следующих классов:

· Высокорискованный проект -- проект, в котором имеется пять или более красных рисков, остальных рисков произвольное количество.

· Рискованный проект -- проект, в котором имеется пять или более оранжевых рисков, и при этом имеется до пяти красных рисков, а жёлтых рисков произвольное количество.

· Среднерискованный проект -- проект, в котором имеется пять или более оранжевых рисков, произвольное количество жёлтых рисков, но красных рисков нет.

· Низкорискованный проект -- проект, в котором красных рисков нет, менее пяти оранжевых рисков и произвольное количество жёлтых рисков.

Следующая таблица обобщает эту классификацию проектов:

Класс проекта

Красные риски

Оранжевые риски

Жёлтые риски

Высокорискованный

? 5

Произвольное

Произвольное

Рискованный

> 1

? 5

Произвольное

Среднерискованный

Нет

? 5

Произвольное

Низкорискованный

Нет

> 1

Произвольное

Планирование мониторинга, предотвращения и реагирования на риски.

Планирование мониторинга, предотвращения и реагирования на риски осуществляется в обязательном порядке для рисков категорий A и B, и по усмотрению руководителя проекта для рисков категории C.

Для рисков классов A и B должны разрабатываться индивидуальные планы по мониторингу, предотвращению и реагированию (план МПР) на риск. Для рисков категории C соответствующие планы разрабатываются по усмотрению руководителя проекта.

Лицо, ответственное за риск, -- это любой сотрудник, за которым закрепляется задача мониторинга, предупреждения и реагирования на данный конкретный риск. Это может быть сам руководитель проекта, или риск-менеджер, если таковой выделен на проект, либо кто-либо из состава проектной команды, либо кто-то из руководства организации или даже со стороны заказчика. Выделение ответственного за риск лица должно производиться официальным назначением и внесением в проектный план-график работ всех необходимых задач, запланированных в соответствующем плане МПР. Если для риска используется какая-либо иная стратегия реагирования, то решение о составе плана МПР принимает руководитель проекта вместе с риск-менеджером.

Критерии выделения риск-менеджера на проект.

Решение о том, необходимо ли выделить на проект риск-менеджера в дополнение к руководителю проекта, принимается на основании следующих критериев:

· Для высокорискованных проектов отдельный риск-менеджер выделяется, если проектная команда насчитывает не менее 5 специалистов (исключая руководителя проекта и выделяемого риск-менеджера).

· Для рискованных проектов отдельный риск-менеджер выделяется, если проектная команда насчитывает не менее 10 специалистов (исключая руководителя проекта и выделяемого риск-менеджера).

· Для среднерискованных проектов отдельный риск-менеджер выделяется, если проектная команда насчитывает не менее 15 специалистов (исключая руководителя проекта и выделяемого риск-менеджера).

· Для низкорискованных проектов отдельный риск-менеджер выделяется на усмотрение руководства компании.

Мониторинг, предотвращение и реагирование на риски.

К моменту запуска работ по проекту в распоряжении руководителя проекта должны быть следующие компоненты подсистемы управления рисками в его проекте:

· Перечень паспортизованных и классифицированных проектных рисков.

· Индивидуальные планы реагирования на риски классов A и B, а также типовые планы реагирования на риски классов C.

· Лица, ответственные за определённые риски в проекте. При этом само собой разумеется, за некоторые риски может отвечать сам руководитель проекта.

· Лицо, занимающееся управлением рисками. Им также может быть сам руководитель проекта.

Процесс мониторинга, предупреждения и реагирования на риски выглядит следующим образом:

Обязанности лица, управляющего рисками.

Лицо, управляющее рисками в проекте, обязано выполнять следующие задачи:

· Осуществлять общее руководство всеми лицами, ответственными за конкретные риски, в части мониторинга, предупреждения и реагирования на риски.

· Проводить периодические совещания всех лиц, ответственных за конкретные риски, на которых производить «информационное выравнивание» относительно рисков, их текущих вероятностей, приближении к критериям реализации.

· При получении сигнала о приближении к реализации риска класса А или В незамедлительно уведомлять об этом руководителя проекта и руководство компании.

· При получении сигнала о реализации риска класса А или В незамедлительно эскалировать данную проблему на руководство компании.

После завершения проекта подготовить полный отчёт об управлении рисками на проекте.

Критерии эффективности управления рискам.

В следующей таблице представлены критерии успешности процесса управления рисками на проекте:

Класс проекта

Эффективно

Малоэффективно

Не эффективно

Высокорискованный

Реализовалось менее 10 % рисков

Реализовалось менее 25 % рисков

Реализовалось более 25 % рисков

Рискованный

Реализовалось менее 20 % рисков

Реализовалось менее 50 % рисков

Реализовалось более 50 % рисков

Среднерискованный

Реализовалось менее 30 % рисков

Реализовалось менее 60 % рисков

Реализовалось более 60 % рисков

Низкорискованный

Реализовалось менее 50 % рисков

Реализовалось менее 75 % рисков

Реализовалось более 75 % рисков

Обновление базы рисков.

Если в рамках проекта были идентифицированы риски, описания которых нет в базе, то полные описания таких рисков вносятся в базу.

Если в рамках проекта успешно использовалась информация об известных рисках, при этом лицом, ответственным за риск или лицом, управляющим рисками, были сделаны улучшения процедур предупреждения или процедур реагирования, то все такие изменения вносятся в базу рисков.

Если перечисленными выше лицами были внесены изменения, однако риск в процессе работы над проектом проявился, то данная ситуация предполагает более тщательный анализ того, почему проявился риск и не было ли причиной проявления изменение типовых процедур.

Заключение

Риск в рыночной экономике сопутствует любому управленческому решению. Особенно это относится к инвестиционным решениям, последствия, принятия которых сказываются на деятельности предприятия в течение длительного периода времени.

Под неопределенностью в инвестиционном анализе понимается возможность разных сценариев реализации проекта, которая возникает из-за неполноты или неточности информации об условиях реализации инвестиционного проекта.

Под риском в инвестиционном анализе понимается вероятность осуществления неблагоприятного события (сценария), а именно вероятность потери инвестируемого капитала (части капитала) и/или недополучения предполагаемого дохода инвестиционного проекта.

Доходность и риск - взаимосвязанные категории. Эта взаимосвязь проявляется в том, что более рисковым вариантом вложений присуща более высокая доходность, а менее рисковым - низкий, но почти гарантированный доход. финансовый риск инвестиционный

В отличие от неопределенности, которая является объективным понятием, понятие риска субъективно. Поэтому каждый участник видит в одном и тои же проекте "свои" риски.

Алгоритм действий по учету риска инвестиционного проекта при принятии решения по нему включает: проведение качественного и количественного анализа проектного риска; оценку финансовой реализуемости и эффективность проекта в условиях неопределенности и измеренного риска; разработку мероприятий по снижению риска рассматриваемого инвестиционного проекта.

Качественный анализ риска осуществляется с целью идентифицировать факторы риска, этапы и работы, при выполнении которых риск возникает, т.е. установить потенциальные области риска, после чего идентифицировать все возможные риски. Цель количественного анализа - количественно определить размеры отдельных рисков и риска проекта в целом. Основными методами количественной оценки риска являются статистический метод; метод аналогий; метод экспертных оценок; комбинированный метод.

Выбор конкретных методов оценки рисков реального инвестирования определяется рядом факторов, таких как вид инвестиционного риска, полнота и достоверность информационной базы, уровень квалификации информационных менеджеров и др.

Для снижения риска или вероятности его проявления используются следующие меры: распределение риска между участниками (соисполнителями) проекта, резервирование средств на непредвиденные расходы; страхование. Наиболее распространенным из этих методов является метод диверсификации.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Сущность и подходы к оценке инвестиционного проекта: общие требования, порядок проведения. Особенности проведения данного процесса в условиях риска и неопределенности. Инвестиционное развитие в Хабаровском крае, его дальнейшие перспективы и тенденции.

    курсовая работа [119,4 K], добавлен 11.09.2014

  • Управление рисками проекта, цели его анализа. Оценка вероятности влияния риска с помощью качественного и количественного анализа. Использование статистических методов. Принятие решений в условиях риска. Критерий ожидаемого значения и функции полезности.

    курсовая работа [310,2 K], добавлен 03.12.2011

  • Понятие риска реального инвестиционного проекта и его классификация. Процесс регулирования инвестиционных рисков. Методы оценки риска по прямым капитальным инвестициям, портфельных рисков, примеры их количественной оценки. Инструменты минимизации риска.

    лекция [618,6 K], добавлен 10.10.2011

  • Сущность категорий риска, неопределенности, шанса. Исследование риска банкротства корпорации. Оценка риска инвестиционного проекта как некоторой единицы бизнес-активности. Исследование корпоративного бизнеса, оценка риска бизнес-портфелей корпораций.

    книга [1,3 M], добавлен 21.06.2010

  • Теория, основные понятия, черты и сущность рисков. Метод качественного и количественного анализа в оценке возможных убытков; способы локализации, диверсификации и компенсации. Проблемы и перспективы развития риск-менеджмента на российских предприятиях.

    курсовая работа [90,3 K], добавлен 01.05.2011

  • Понятие, сущность, классификация, основные, функции и характеристики риска. Оценка степени рисков с помощью методов качественного и количественного анализа. Организация системы управления рисками на предприятии (на примере таможенной организации).

    курсовая работа [3,2 M], добавлен 15.05.2014

  • Оценка риска как обязательный структурный элемент процесса анализа инвестиционных проектов. Общее понятие и классификация рисков. Методы оценки вероятности возникновения рисков. Оценка внутрифирменных рисков. Мероприятия по снижению уровня рисков.

    контрольная работа [203,2 K], добавлен 08.08.2013

  • Относительная оценка риска на основе анализа финансового состояния и деятельности предприятия. Определение кризиса, риска и неопределенности. Типовые алгоритмы принятия решений в ситуации риска. Основные антикризисные методы в управлении предприятием.

    дипломная работа [340,1 K], добавлен 20.08.2011

  • Характеристика риска: истоки, сущность, понятие, классификация и причины. Риск-менеджмент: методы организации системы управления, анализ и количественная оценка риска в процессе реализации инвестиционного проекта; доходность и способы снижения рисков.

    курсовая работа [123,2 K], добавлен 23.11.2010

  • Понятия неопределенности и риска. Процесс влияния неопределенности и риска на деятельность организации. Научные методы принятия решений, рекомендуемые в условиях неопределенности и риска. Разработка управленческих решений на примере ЗАО "Молочный рай".

    курсовая работа [310,2 K], добавлен 17.10.2010

  • Определение и описание методов оценки и анализа предпринимательских рисков. Высокая степень риска проекта, которая приводит к необходимости поиска путей ее искусственного снижения. Схема контура управленческих задач в рамках системы риск-менеджмента.

    курсовая работа [165,7 K], добавлен 29.12.2014

  • Исследование традиционных подходов к принятию инновационных решений в условиях неопределённости. Анализ классификаций факторов риска и методик его количественной оценки. Разработка и использование программы "Оценка и учет риска инновационного проекта".

    автореферат [226,0 K], добавлен 11.08.2013

  • Понятие и содержание инвестиционного проекта, требования к нему и процедура оценки. Исследование возможностей: общее описание проекта, сравнение инвестиционного риска и потенциала в разных регионах Российской Федерации. Коммерческий и технический анализ.

    курсовая работа [942,5 K], добавлен 30.03.2014

  • Анализ и принятие управленческих решений в условиях определенности, в условиях риска, в условиях неопределенности. Общие модели и методы принятия решений в условиях определенности, неопределенности и риска. Эффективность работы персонала.

    реферат [34,0 K], добавлен 15.12.2006

  • Понятие и сущность проектных рисков. Риск реального инвестиционного проекта и наиболее распространенные методы его анализа. Анализ чувствительности проекта. Модель обоснования проекта в виде набора бюджетов. Имитационное моделирование, метод Монте-Карло.

    курсовая работа [138,5 K], добавлен 24.12.2012

  • Сущность риска и его воздействие на инвестиционный процесс. Методы управления и структура исследования, определение цели инвестиционного риска. Значение анализа для планирования и осуществления инвестиционной деятельности. Идентификация и оценка риска.

    реферат [30,9 K], добавлен 27.05.2010

  • Комплексное использование совокупности приемов исторического метода исследования при выборе лучшей альтернативы в условиях риска. Периодизация и детализация - приемы изучения экономических явлений, процессов, решений в условиях неопределенности и риска.

    контрольная работа [18,2 K], добавлен 24.11.2010

  • Сущность и общая характеристика неопределенности, ее отличительные черты и признаки, роль и значение в деятельности современного предприятия. Понятие и принципы оценки риска в анализе инвестиционных проектов. Классификация и типы инвестиционных рисков.

    презентация [311,9 K], добавлен 12.12.2015

  • Функции риска: инновационная, регулятивная, защитная и аналитическая. Качественная и количественная оценка коммерческих рисков. Разработка комплексного подхода к определению степени риска, влияющего на деятельность предпринимателя, меры по его снижению.

    курсовая работа [34,5 K], добавлен 06.12.2013

  • Понятие и классификация управленческих решений и рисков. Типовой процесс анализа, прогнозирования и оценки ситуации, выбора и согласования наилучшего альтернативного варианта достижения поставленной цели. Принятие решения в условиях неопределённости.

    курсовая работа [580,9 K], добавлен 24.07.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.