Управління ризиками
Визначення найменш ризикованого заходу для вкладення засобів інвестора з використанням основних показників оцінки ризику. Аналіз та показники ризикованості проекту, коефіцієнт варіації та середнього квадратичного відхилення, вибір надійного партнера.
| Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
| Вид | задача |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 21.10.2014 |
| Размер файла | 12,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Завдання 1
Задача на кількісну оцінку ризику з визначенням математичного сподівання, середньоквадратичного відхилення і коефіцієнта варіації.
Визначити найменш ризикований захід для вкладення засобів інвестора з використанням основних показників оцінки ризику. Нехай відомо, що при вкладанні капіталу в захід А із 120 випадків прибуток у 12500 грн. був отриманий у 48 випадках (ймовірність 0,4), прибуток 20000 грн. - 42 випадках (ймовірність 0,35), прибуток 12000 грн. - 30 випадках (ймовірність 0,25). При вкладанні капіталу у захід В: прибуток у 15000 грн. був отриманий у 24 випадках із 80 (імовірність 0,3), прибуток 20000 грн. - в 40 випадках (ймовірність 0,5), прибуток 27500 грн. - в 16 випадках (ймовірність 0,2).
Розв'язування
Для визначення ризикованості проекту розрахуємо коефіцієнт варіації.
Для проекту А
xср = 12500*0,4 + 20000*0,35 + 12000*0,25 = 15000 грн.,
2 = 12500*12500*0,4 + 20000*20000*0,35 + 12000*12000*0,25 - 15000*15000 = 13500000.
Для проекту Б
xср = 15000*0,3 + 20000*0,5 + 27500*0,2 = 20000 грн.,
2 = 15000*15000*0,3 + 20000*20000*0,5 + 27500*27500*0,2 - 20000*20000 = 18750000.
= 2,
Для проекту А = 3674,235,
Для проекту Б = 4330,127.
Коефіцієнти варіації:
V = / xср * 100%
Для проекту А V = 3674,235/15000 = 0,245,
Для проекту Б V = 4330,127/20000 = 0,217,
Як видно з розрахунків коефіцієнт варіації для проекту Б менший ні ж для проекту А, тому менш ризикований проект є проект Б.
Завдання 2
Задача на кількісну оцінку ризику з визначенням математичного сподівання, середньоквадратичного відхилення і коефіцієнта варіації.
Комерційній фірмі, що займається постачанням лісу, потрібно оцінити ризик того, що транспортне агентство, що доставляє вантаж, вчасно здійснить постачання. У фірмі є статистичні дані щодо роботи з трьома транспортними агентствами за рік. Ці дані наведено в таблиці.
|
Місяці |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
Час запізнювання |
Тр. агентство 1 |
48 |
0 |
42 |
72 |
0 |
24 |
0 |
36 |
56 |
20 |
96 |
12 |
|
|
Тр. агентство 2 |
6 |
30 |
30 |
48 |
24 |
75 |
60 |
54 |
48 |
17 |
66 |
6 |
||
|
Тр. агентство 3 |
84 |
12 |
30 |
66 |
54 |
18 |
36 |
24 |
56 |
8 |
84 |
42 |
ризикованість варіація квадратичний інвестор
Потрібно вибрати надійного партнера.
Розв'язування
Для визначення ризикованості проекту розрахуємо коефіцієнт варіації.
Тр. агентство 1
xср = (48 + 0 + 42 + 72 + 0 + 24 + 0 + 36 + 56 + 20 + 96 + 12)/12 = 33,83,
2 = (48*48 + 0 + 42*42 + 72*72 + 0 + 24*24 + 0 + 36*36 + 56*56 + 20*20 + 96*96 + 12*12)/12 - 33,83*33,83 = 857,2.
Тр. агентство 2
xср = (6 + 30 + 30 + 48 + 24 + 75 + 60 + 54 + 48 + 17 + 66 + 6)/12 = 38,67,
2 = (6*6 + 30*30 + 30*30 + 48*48 + 24*24 + 75*75 + 60*60 + 54*54 + 48*48 + 17*17 + 66*66 + 6*6)/12 - 38,67*38,67 = 491,46.
Тр. агентство 3
xср = (84 + 12 + 30 + 66 + 54 + 18 + 36 + 24 + 56 + 8 + 84 + 42)/12 = 42,83,
2 = (84*84 + 12*12 + 30*30 + 66*66 + 54*54 + 18*18 + 36*36 + 24*24 + 56*56 + 8*8 + 84*84 + 42*42)/12 - 42,83*42,83 = 631,26.
Середнє квадратичне відхилення:
= 2,
Тр. агентство 1 = 29,28,
Тр. агентство 2 = 22,17,
Тр. агентство 3 = 25,12,
Коефіцієнти варіації:
V = / xср * 100%
Тр. агентство 1 V = 29,28/33,83 = 0,866,
Тр. агентство 2 V = 22,17/38,67 = 0,573,
Тр. агентство 3 V = 25,12/42,83 = 0,587,
Як видно з розрахунків коефіцієнт варіації для турагенства 2 найменший ні ж для інших, тому турагенство 2 самий надійний партнер.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Розкриття суті і дослідження основних етапів процесу управління ризиками на підприємстві. Критерії оцінки міри ризику в діяльності фірми. Аналіз системи управління ризиками у ВАТ "Більшовик". Мінімізації фінансових і управлінських ризиків на підприємстві.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 24.05.2013Сутність ризиків і невизначеності. Класифікація ризиків за ознаком реалізації, за сферою виникнення, за ступенем дії на результати проекту; їх якісна і кількісна оцінка. Управління ризиками і методи зниження. Основні напрями регулювання ступеня ризику.
реферат [31,8 K], добавлен 02.04.2012Поняття та методи проектних ризиків, причини їх виникнення, класифікація, принципи управління та зниження. Критерії оцінки ризику при вібрації варіанта проектування, аналіз чутливості. Особливості оцінки ефективності проекту в умовах зниження ризику.
курсовая работа [559,8 K], добавлен 29.04.2014Економічна суть, методичні підходи та управління фінансовими ризиками. Класифікація інвестиційних ризиків. Ефект фінансового важеля капіталу, а також коефіцієнт використання позикових засобів. Ризик несплати відсотків і повернення боргу для кредиторів.
контрольная работа [628,3 K], добавлен 28.01.2013Визначення, класифікація та порядок організації роботи з ризиками на підприємстві. Методичні аспекти побудови системи управління ризиками на ВАТ "Севастопольський морський завод". Розробка управлінських рішень щодо методів управління наявними ризиками.
курсовая работа [810,9 K], добавлен 22.02.2011Ймовірність певної негативної події. Причини формування ризику. Актуальність проблеми управління ризиком. Питання підвищення рівня безпеки. Методи визначення та оцінки ризику небезпеки. Класифікація небезпек за серйозністю. Концепція прийнятого ризику.
курсовая работа [3,3 M], добавлен 26.03.2011Управління персоналом як процес, що забезпечує діяльність компанії. Основні напрями діяльності служб управління персоналом. Приклади показників оцінки ефективності витрат на управління персоналом та статистичних показників, їх взаємозв’язок між собою.
статья [977,2 K], добавлен 22.12.2010Характеристика ризику як об'єкта фінансового управління. Сучасні методи дослідження систематичних і не систематичних фінансових ризиків підприємства, механізми їх нейтралізації, особливості управління ризиками в операційній і інвестиційної діяльності.
курсовая работа [67,3 K], добавлен 11.12.2010Поняття ризику, його сутність і особливості, класифікація та різновиди, характеристика та відмінні риси. Методика та принципи оцінки ризику на підприємстві. Визначення ймовірності виникнення негативних наслідків від дії різноманітних чинників ризику.
реферат [13,1 K], добавлен 17.04.2009Сутність, мета та види аналізу ризиків інвестиційних проектів. Методи і головні інструменти управління проектними ризиками. Особливості і відмінні характеристики моделювання управління ризиком методом чутливості, методом сценаріїв та методом Монте-Карло.
реферат [26,2 K], добавлен 27.03.2011Методичні підходи до управління проектами фінансування та їх оцінки. Передінвестиційні дослідження можливостей впровадження проекту на прикладі ТОВ "Кондитерська фабрика "Лагода". Загальний аналіз інвестиційного проекту та схеми його впровадження.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 21.08.2011Суть і роль культури організації, загальносистемні та часткові показники оцінки її рівня. Шляхи покращення культури на КП "Водоекотехпром". Загальна інформація по підприємству, аналіз організаційної структури та основних техніко-економічних показників.
курсовая работа [160,5 K], добавлен 20.10.2012Контролінг як новий напрям в управлінні підприємством та забезпеченні менеджмента інформацією. Загальна характеристика СВК "Вільне козацтво": розгляд основних економічних показників ефективності підприємства, аналіз основних показників контролінгу.
курсовая работа [821,4 K], добавлен 21.02.2014Проектний аналіз ефективності випуску нової продукції компанією. Розрахунок ліквідаційної вартості обладнання. Інвестиційна та операційна діяльність. Аналіз основних фінансових показників. Оцінка чутливості результатів проекту до змін вхідних параметрів.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 17.03.2010Ризики в діяльності підприємства, джерела їх виникнення. Методи оцінки, прогнозування та зниження рівня ризиків. Сутність і структура механізму адаптації підприємства до ризику. Шляхи удосконалення управління ТОВ "Квадрат – Площа Слави" в умовах ризику.
курсовая работа [92,4 K], добавлен 10.04.2013Аналіз сучасних систем мотивації та винагороди персоналу, фактори, які обґрунтовують їх вибір, тенденції в побутові. Характеристика комбінату "Азовсталь", аналіз основних соціально-трудових показників діяльності, розробка проекту винагороди персоналу.
курсовая работа [70,1 K], добавлен 30.11.2014Огляд практики управління ризиками. Ризик-менеджмент на підприємстві: його організація і потрібна документація. Збитки фірми, ризик-експозиції, їх класифікація. Виявлення факторів ризику. Використання потенціалу системи управління ризиками на макрорівні.
реферат [38,7 K], добавлен 24.04.2013Дослідження ризику та ризик-менеджменту банку. Механізм управління ризиками як складова системи управління банком. Процес прийняття рішень у системі ризик-менеджменту. Система управління ризиками ПАТ "Платинум Банк", рекомендації щодо удосконалення.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 28.05.2014Сутність і види ризиків проектів. Оцінка ризиків реалізації інвестиційного проекту ТОВ "ЗАТ Київміськбуд-5" з будівництва котеджного містечка "Затишне місто". Розробка проекту організаційної структури відділу управління ризиком і карти організації праці.
дипломная работа [3,9 M], добавлен 19.01.2014Місце оцінювання в системі управління персоналом, його критерії. Аналіз показників, методів і процедури оцінки персоналу в ІП "ГФК Юкрейн". Пропозиції щодо підвищення ефективності організації оцінювання працівників за профілями основних компетенцій.
магистерская работа [4,4 M], добавлен 02.07.2010
