Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Поняття і зміст інформаційної невизначеності

невизначеність рішення експертний

Економічна діяльність реалізується в умовах неоднозначності протікання реальних соціально-економічних процесів, різноманіття можливих станів і ситуацій реалізації рішення, в якому в майбутньому може виявитися господарюючий суб'єкт. Ризик об'єктивно становить неминучий елемент прийняття будь-якого господарського рішення внаслідок того, що невизначеність - неминуча характеристика умов господарювання. Існує і невиправна невизначеність, яка має місце при прийнятті рішень і призводить до того, що ризик ніколи не буває нульовим. Наслідком цього є невпевненість в досяжності поставленої мети, і в результаті реалізації обраного рішення намічена мета в більшій або меншій мірі не досягається.

Джерел невизначеності кілька, але, перш за все, це неповнота, недостатність знань в економічній сфері, про навколишній світ. З такого роду невизначеністю людина зіткнулась дуже давно, коли стала приймати обдумані рішення.

Інше джерело невизначеності - це випадковість, те, що в подібних умовах відбувається неоднаково, що заздалегідь не можна передбачити. Спланувати кожний даний випадок неможливо. Вихід устаткування з ладу і раптова зміна попиту на продукцію, несподіваний зрив поставки сировини - все це прояв випадковості.

Є й третя причина невизначеності - протидія. Так, протидія може виявлятися у випадку порушення договірних зобов'язань постачальниками, при невизначеності попиту на продукцію, труднощів її збуту [1].

Невизначеність розглядається як явище і процес. Як явище невизначеність - це набір нечітких і різних ситуацій, взаємовиключної або недостатньої інформації. До явищ відносяться ситуації, які можуть виникнути без волі та свідомості людини і змінити намічений хід подій (наприклад, стихійні лиха, повені викликали осідання фундаменту нової будівлі, і тому дострокову здачу об'єкта довелося відкласти). Як процес, невизначеність - це діяльність некомпетентного працівника, що приймає помилкові рішення (наприклад, неправильний розрахунок диспетчера залізниці привів до термінової зупинки поїзда за 2 км до кінцевого пункту) [2, с. 80].

Внаслідок цих причин і проводиться відмінність між ризиком і невизначеністю. Невизначеність означає брак інформації про ймовірні майбутні події, ризик означає ситуацію, в якій люди точно не знають, що станеться, але є ймовірність кожного з можливих результатів. На відміну від невизначеності, ризик - вимірна величина, його кількісною мірою може служити ймовірність сприятливого або несприятливого результату.

Можна з упевненістю сказати, що невизначеність і ризик у підприємницькій діяльності відіграють дуже важливу роль, укладаючи в собі суперечність між запланованим і дійсним, тобто джерело розвитку підприємницької діяльності. Зовнішнє середовище об'єднує об'єктивні економічні і соціально-політичні умови, в рамках яких фірма здійснює свою діяльність і до динаміки яких вона вимушена пристосовуватися. Невизначеність ситуації зумовлюється тим, що вона залежить від безлічі змінних, контрагентів та осіб, поведінку яких не завжди можна передбачити з прийнятною точністю. Позначається також і відсутність чіткості у визначенні цілей, критеріїв і показників їх оцінки (зрушення в суспільних потребах і споживчому попиті, поява технічних і технологічних нововведень, зміна кон'юнктури ринку).

Ставлення до ризику у людей можна розділити на три групи: перевага ризику, антипатія до ризику і нейтралітет до ризику. Оцінка ризику і вибір рішення багато в чому залежать від людини, що його приймає. Одна і та ж ризикована ситуація характеризується різними підприємцями неоднаково, оскільки ризик сприймається суто індивідуально. Чимало залежить від того, що візьме гору - передчуття успіху або невдачі. Підприємці, які мають нейтралітет до ризику, як правило, консервативного типу, і уникають ризикованих рішень, пов'язаних з нововведеннями.

У прийнятті підприємцем рішення, пов'язаного з ризиком, важливу роль відіграє його поінформованість, досвід, кваліфікація, ділові якості. Підприємець схильний до ризикованих рішень в тому випадку, якщо упевнений в професіоналізмі виконавців. Також готовність йти на ризик в чималому ступені визначається впливом результатів реалізації, попередніх рішень, прийнятих в тих же умовах. Помилки, допущені раніше в аналогічній ситуації, диктують вибір обережнішої стратегії. Принципове рішення про прийняття ризикового проекту залежить для підприємця, що приймає це рішення, від його переваг між очікуваною прибутковістю (рентабельністю) вкладених у цей проект коштів та їх надійністю, яка в свою чергу розуміється як ймовірність отримання доходів з найменшим ступенем ризику.

Прийняті управлінські рішення завжди спроектовані в майбутнє, тому в момент їх прийняття з'являється значний елемент невизначеності і ризику [1].

Зазвичай невизначеність пов'язують з розробкою рішень, а ризик - з їх реалізацією, тобто результатами. Невизначеність - основна причина появи ризиків [2, с. 80].

Інформаційна невизначеність - це неповнота або недостовірність інформації про умови реалізації рішення, наявність фактора випадковості або протидії [1].

Вона обумовлена дефіцитом (надлишком) інформації, її невірністю чи неактуальністю, та (або) асиметрією інформації на ринку. Проблема асиметрії інформації на ринку стала центральною в дослідженнях нобелівських лауреатів 2001 року - американських економістів Дж. Ейкерлофа, М. Спенса та Дж. Стігліца, та характеризує ситуацію, коли одні суб'єкти ринку володіють інформацією, якої не мають інші зацікавлені сторони, призводячи до неефективності використання засобів та ресурсів в економіці [5].

Невизначеність інформації можливо зняти, визначивши ймовірність, з якою можна очікувати цю інформацію. Залежно від засобів визначення ймовірності розрізняють два типи невизначеності - статистичну та нестатистичну. Якщо мається на увазі статистична невизначеність, то іноді кажуть, що рішення приймається в умовах ризику, якщо нестатистична-то рішення приймається в умовах невизначеності. У чистому вигляді той чи інший вид імовірності трапляється рідко - найчастіше можна зустріти змішаний вид.

Невизначеність проявляється в параметрах інформації на всіх стадіях її обробки. Невизначеність важко вимірюється, зазвичай її оцінюють якісно типу більше або менше, наприклад невизначеність інформації складає 26% [2, с. 80].

Чим більша невизначеність під час прийняття господарського рішення, тим більший ступінь ризику.

Таким чином, прийняття рішення в умовах невизначеності означає вибір варіанта рішення, коли одне або кілька дій мають своїм наслідком безліч приватних результатів, але їх ймовірності абсолютно не відомі або не мають сенсу.

Джерелами невизначеності очікуваних умов в розвитку підприємства можуть слугувати поведінка конкурентів, персоналу організації, технічні і технологічні процеси і зміни кон'юнктурного характеру. При цьому умови можуть підрозділятися на соціально-політичні, адміністративно-законодавчі, виробничі, комерційні, фінансові. Таким чином, до умов, що створює невизначеність, відносяться вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища організації.

Рішення приймається в умовах невизначеності, коли неможливо оцінити ймовірність потенційних результатів. Це повинно мати місце, коли вимагаючі обліку чинники настільки нові і складні, що щодо них неможливо отримати досить релевантної інформації. У результаті імовірність певного наслідку неможливо передбачити з достатньою мірою достовірності.

Невизначеність характерна для деяких рішень, які доводиться приймати у швидко змінюваних обставинах. Найвищим потенціалом невизначеності володіє соціокультурне, політичне і наукоємне середовище.

Стикаючись з невизначеністю, керівник може використовувати дві основні можливості. По-перше, спробувати отримати додаткову інформацію і ще раз проаналізувати проблему. Цим часто вдається зменшити новизну і складність проблеми. Керівник поєднує цю додаткову інформацію та аналіз з накопиченим досвідом, здатністю до судження або інтуїцією, щоб надати ряду результатів суб'єктивну або передбачувану імовірність.

По-друге, діяти в точній відповідності з минулим досвідом, судженнями або інтуїцією і зробити припущення про імовірність подій. Тимчасові і інформаційні обмеження мають найважливіше значення при прийнятті управлінських рішень.

В ситуації ризику можна, використовуючи теорію ймовірності, розрахувати ймовірність того чи іншого зміни середовища, в ситуації невизначеності значення ймовірності отримати не можна. Невизначеність проявляється в неможливості визначення ймовірності настання різних станів зовнішнього середовища через їх необмежену кількість та відсутність способів оцінки [1].

2. Невизначеність як джерело ризику

Система ринкових відносин об'єктивно зумовлює існування ризику в усіх сферах господарської діяльності. Ринкове середовище вносить в діяльність підприємств елементи невизначеності і поширює «асортимент» ризикових ситуацій, які виникають при присутності конкретних умов та обставин. Ризикові ситуації формують умови для існування і реалізації економічного ризику, з яким в процесі своєї діяльності зіштовхуються практично усі підприємства. Відсутність повної інформації, існування протидіючих тенденцій, елементи випадковості та інші нові економічні умови господарювання обумовлюють важко-прогнозованість процесу управління, оскільки більшість управлінських рішень підприємства приймається в умовах невизначеності та економічного ризику [6].

Поняття ризику пов'язується з усвідомленням небезпеки, загрози, ненадійності, невизначеності, непевності, випадковості, збитку. На думку дослідників, термін «ризик» походить від латинського слова «resecum» - скеля або небезпека зіткнення з нею. Протягом тривалого часу поняття ризику не лише асоціювалося з багатозначними негативними проявами життєвих ситуацій, а й часто вживалося як їх синонім. В економічній літературі відомі численні спроби сформулювати теоретичні визначення поняття ризику. Найбільш послідовним серед них є твердження, згідно з яким ризик у своїй першооснові є невизначеністю [7].

Джерелами виникнення ризику є різного роду невизначеності - небезпеки та загрози, так звані фактори ризику [8].

Стан невизначеності можливий у кожній суспільно-економічній ситуації, якщо наперед не можна виявити причинно-наслідкового зв'язку між основними елементами процесу господарської діяльності чи суспільного буття. Невизначеність породжується непередбачуваністю кінцевого результату, який може або збігатися з очікуваним, або бути ліпшим чи гіршим за нього. В умовах невизначеності кінцевий результат можна передбачити лише наближено, узявши одне з потенційно можливих значень. Така невизначеність зумовлюється, як правило, суб'єктивним сприйняттям реальних явищ [7].

Таким чином, невизначеність слугує необхідною та достатньою умовою виникнення ризику. Тільки за умови багатоваріантності розвитку майбутнього та наявності елементів непередбаченості можна говорити про існування ризику (за умови визначеності ризики відсутні).

У ринкових умовах ризик зазвичай пов'язаний з результатами господарської діяльності, які можуть бути як позитивними (у даному випадку ризик виступає можливістю), так і негативними (ризик виступає загрозою). Відтак ризик виникає тільки за умови наявності мінімум двох сценаріїв розвитку подій, відповідно двох і більше можливих результатів. Альтернативні наслідки реалізації ризику дозволяють визначати його передусім як ймовірність:

1) виникнення негативних наслідків дій;

? специфічними втратами (наприклад, моральними - втратою репутації, соціальними - втратою довіри з боку споживачів тощо).

Об'єктом ризику виступає зазвичай матеріальний об'єкт (індивідуум або майно) чи майновий інтерес (нематеріальна властивість об'єкта, наприклад, прибуток). Водночас ризик - це не лише результат певних дій чи ймовірність настання певної події, сутність ризику розкривається також і через причини його виникнення (джерело ризику). Причиною ризику є певна подія, ймовірність реалізації якої можна визначити, а ось час та місце її виникнення точно визначити неможливо. Вона обумовлена специфікою ринкових відносин, впливом зовнішніх факторів (навколишнього середовища) та внутрішніх (в т.ч. суб'єктивних особливостей осіб, що приймають рішення). Відтак з точки зору природи походження ризик має три сторони:

? об'єктивну;

? суб'єктивну;

? об'єктивно - суб'єктивну.

Об'єктивна сторона передбачає притаманність ризику реально існуючим явищам та процесам незалежно від його усвідомлення та врахування індивідуумом. Суб'єктивна сторона означає індивідуальність оцінювання величини ризику внаслідок моральних, психологічних та ідеологічних принципів тощо. Об'єктивно-суб'єктивна сторона ризику означає його визначеність процесами як суб'єктивного, так і об'єктивного характеру. До основних джерел виникнення ризику належать:

? невизначеність природних процесів та явищ (проявляється у вигляді стихійних сил природи - землетрусів, ураганів, граду тощо, та, як наслідок, негативного впливу на результати економічної діяльності);

? випадковість подій (обумовлена ймовірнісною сутністю соціально - економічних та технологічних процесів та неможливістю передбачення настання певного результату);

? суперечливість інтересів і тенденцій (наприклад, конкуренція);

? інформаційна обмеженість (неповнота чи недостатня якість інформації);

? неможливість однозначного пізнання об'єктів, процесів та явищ;

? різноманітність соціально-психологічних установок та оцінок індивідуумів у процесі прийняття рішень.

Отже, структурно ризик являє собою взаємопов'язану сукупність таких складових, як джерело ризику (події або групи подій, які несуть у собі загрозу виникнення втрат або шанс отримання додаткової вигоди порівняно з ситуацією відмови від ризику); об'єкт ризику (те, на що впливає джерело ризику); наслідки реалізації ризику (результат реалізації загрози або шансу) [9].

Прийняття будь-яких рішень неможливе без застосування належної інформації, бо саме інформація допомагає обрати прийнятний напрямок впровадження намічених дій. Особливо важливим є цей процес у ризикових ситуаціях, де інформація покликана насамперед зменшити виникнення небажаних подій або передбачити їх. При цьому слід відмітити, що роль та значення інформації постійно зростає, бо з часом вона охоплює все нові сфери життя. Так, наприклад, із 1985 по 1996 роки приріст частини інформаційних секторів склав від 51 до 59%. Проте впровадження нових інформаційних технологій спричиняє й негативний вплив. Зокрема, появу додаткових помилок, пов'язаних із застосуванням цих новітніх інформаційних технологій [10].

· невизначеність цілей;

· невизначеність наших знань про навколишнє оточення і діючих у даному явищі факторах (невизначеність природи);

· невизначеність дій активного або пасивного партнера або супротивника.

Теоретичною основою знаходження оптимального рішення в умовах невизначеності і конфліктних ситуацій є теорія ігор. Гра - це математична модель процесу функціонування конфліктуючих елементів систем, у якому дії гравців здійснюються за певними правилами, які називаються стратегіями.

Назвемо стратегією (альтернативою) варіант вибору значень керування змінної. У детермінованих задачах (це задачі, в яких усі вказівки повинні бути чіткими й однозначними) кожна стратегія приводить до одного єдиного рішення (результату).

На практиці результатом вибору стратегії є випадкова подія. У кращому випадку відомі імовірнісні характеристики цих подій, а в гіршому - імовірності подій невідомі.

Невизначені фактори, закон розподілу яких невідомий, є найбільш характерними при дослідженні якості адаптивних (пристосовуючих) систем. Методичне врахування таких факторів базується на формуванні спеціальних критеріїв, на основі яких приймаються рішення [13].

Перш за все, потрібно розглянути матрицю рішень.

Матриця рішень (функція рішень) - це таблиця, де традиційно зазначаються всі можливі альтернативи розвитку подій (рядки) та можливі результати їх настання (стовпці, графи).

На перетині рядків і граф вказуються результати рішень за визначених умов. Відповідно до економічного значення результатів виділяють матрицю надбань (коли числові значення описують середньорічний прибуток, грошові надходження тощо) та матрицю втрат (коли можливі результати характеризують середньорічні збитки, інвестиційні потоки тощо). Матрицю рішень у загальному вигляді можна представити наступним чином (таблиця).

Матриця рішень вибору з-поміж альтернативних варіантів рішень та їх наслідки

В даному випадку складність виникає не при визначенні значення кожного з Qіj, а при пошуку тієї альтернативи з конкретним результатом, яку доцільно прийняти за кінцевий результат. Слід наголосити на тому, що вибір однієї з альтернатив (Хi) доцільно проводити не за якимось одним критерієм (найбільше чи найменше значення, середнє з поміж множини значень тощо), а використовувати багатокритеріальний підхід, який дозволяє порядково оцінити (для окремого Хi за всіма Yj можливими результатами настання альтернативи), оскільки невідомо, який результат буде реалізований. Це дозволить обрати ту найкращу альтернативу Хi не за якимось одним певним результатом, а за їх сукупністю, оскільки ймовірність настання кожного з результатів невідома. В даному випадку доцільно застосовувати критерії прийняття рішень, які допомагають приймати рішення в умовах невизначеності.

Критерії прийняття рішень - це функція, яка виражає переваги людини, яка приймає рішення, щодо вибору конкретного рішення з сукупності існуючих альтернатив, а також дозволяє сформувати механізм вибору найбільш прийнятного та оптимального варіанта рішення.

До основних критеріїв, які використовуються при прийнятті рішень в умовах невизначеності, відносять наступні:

- критерій Вальда («максимінний» і «мінімаксний» критерії);

- критерій домінуючого результату («максимаксний» критерій);

- критерій Севіджа (критерій мінімального жалю або критерій втрат від «мінімаксу»);

- критерій Лапласа;

- критерій Гурвіца («альфа-критерій» або критерій «оптимізму - песимізму»).

Критерій Вальда

Критерій Вальда - це критерій найбільшої обережності прийняття рішення в умовах невизначеності, який базується на принципі вибору найкращої з найгірших альтернатив Хi за всіма можливими результатами настання альтернативи Yj. Залежно від різновиду матриці рішень критерій Вальда забезпечує мінімізацію максимального програшу (матриця втрат) або максимізацію мінімального виграшу (матриця надбань).

Критерій Вальда призначений для вибору з розглянутих варіантів стратегій варіанта з найбільшим показником ефективності з мінімально можливих показників для кожного з цих варіантів.

Відповідно до критерію Вальда кращою вважається альтернатива Х* з множини Х_i, що задовольняє наступні умови:

X^* max_i min_j Q_ij (1)

X^* min_i max_j Q_ij (2)

Формула 1 застосовується за потреби знаходження вигоди, тобто найкращого результату з найгірших, а формула 2 - збитку, тобто найгіршого результату з множини найкращих. Даний критерій простий і чіткий, але консервативний у тому розумінні, що орієнтує того, хто приймає рішення, на вкрай обережну лінію поведінки.

Застосування даного критерію доцільне за наступних умов:

? по-перше, якщо існує висока ймовірність прояву зовнішніх шоків (наприклад, нестабільна економіко-політична ситуація в країні, можливість появи нормативно-правових обмежень щодо даної діяльності тощо), які можуть напряму вплинути на погіршення результату розвитку подій;

? по-друге, якщо рішення можна прийняти лише один раз і людина, яка приймає рішення, не має зацікавленості в отриманні великого виграшу;

? по-третє, якщо необхідно виключити один із ризиків, тобто застрахувати себе від неочікуваних програшів і забезпечити успіх за будь - яких умов.

Критерій домінуючого результату (крайнього оптимізму)

Критерій домінуючого результату - це критерій оптимізму, який при прийнятті рішення в умовах невизначеності відповідає найкращому серед найкращих результатів настання події.

Людина, яка приймає рішення, не бере до уваги ніякий інший можливий результат, як найкращий, оскільки вона орієнтується на найбільш сприятливі умови. Залежно від різновиду матриці рішень критерій домінуючого результату застосовується по-різному:

1) за умови, коли вибір пов'язаний з визначенням виграшу (доходів), тобто будується матриця надбань, за критерієм домінуючого результату максимізується максимальний виграш (3):

X maxi maxj Qij (3)

2) за умови, коли вибір пов'язаний з визначенням програшу (збитків), тобто будується матриця втрат, за критерієм домінуючого результату мінімізується мінімальний розмір збитків (4):

X * min_i min_j Q_ij (4)

Критерій Севіджа (мінімального жалю)

Критерій Севіджа - це критерій найменших втрат, який при прийнятті рішення в умовах невизначеності дозволяє визначити найгірші можливі наслідки для кожної з альтернатив Х_i та обрати ту, яка є найкращою.

На практиці існують такі випадки, коли вплив зовнішніх шоків на розвиток результатів події буде давати кращий ефект, ніж прогнозувалося. Виходячи з цього, прийняття рішення щодо вибору альтернативи може бути засноване на використанні не критерію Вальда, а критерію мінімального жалю.

Даний критерій відрізняється від критерію Вальда побудовою не матриці рішень вибору з поміж альтернативних варіантів рішень та їх наслідків, а матриці ризиків. Для побудови матриці ризиків необхідно визначити його елементи. Для цього матриця вибору рішень трансформується в матрицю ризиків наступним чином:

R_ij=Q_ij-minQ_ij (5)

Отримавши трансформовану матрицю для визначення альтернативного рішення, доцільно визначати за допомогою розрахунку мінімаксного (2) чи максимінного (1) критерію. Використовується в тих випадках, коли потрібно уникнути великого ризику (гірший із кращих).

Критерій Лапласа

Заснований на припущенні, що кожен варіант розвитку ситуації «стану природи» рівноймовірний. Тому для прийняття рішення необхідно розрахувати функцію корисності L_i для кожної альтернативи, рівну середньоарифметичному показнику привабливості по кожному «стану природи»:

(6)

Обирається та альтернатива, для якої функція корисності максимальна.

Критерій Гурвіца

Критерій Гурвіца - це критерій, який при прийнятті рішення в умовах невизначеності дозволяє врахувати стан між граничними значеннями, які відповідають песимістичним та оптимістичним прогнозам.

Даний критерій дозволяє врахувати комбінацію найгірших результатів розвитку подій на основі пошуку компромісного значення. Відповідно до цього визначається лінійна комбінація мінімального та максимального виграшу:

(7)

де - це коефіцієнт, який розглядається як показник оптимізму, 0 1].

Якщо доцільно врахувати максимальний розмір ризику, то =0 і критерій Гурвіца співпадає з максимальним критерієм. За умови мінімізації ризику доцільно значення коефіцієнта встановлювати на рівні 1 і тоді коефіцієнт Гурвіца буде співпадати з критерієм Вальда [9].

Размещено на Allbest.ru