Система статистичних показників кредитної діяльності
Інформаційно-аналітичне забезпечення менеджменту кредитної діяльності банків. Система статистичних показників кредитування. Розрахунок рівня оборотності позики. Групи кредитних операцій за грошовим ризиком. Методи аналізу активів українського банку.
Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
Вид | реферат |
Язык | украинский |
Дата добавления | 28.08.2017 |
Размер файла | 418,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http: //www. allbest. ru/
1. Система статистичних показників кредитної діяльності
Інформаційно-аналітичне забезпечення менеджменту кредитної діяльності банків включає такі показники:
1. Обсяг погашених позичок - кредитовий оборот - загальний КОзаг, в тому числі по рахунку прострочених позичок - КОпр.
2. Залишок позичок загальний (Ззаг), в тому числі по рахунку прострочених позичок (Зпр), на початок періоду (Зп), на кінець періоду (Зк).
3. Обсяг виданих позичок - В.
Балансовий зв'язок між цими показниками:
Зп + В = КО + Зк.
На основі цих абсолютних показників обчислюються такі відносні показники:
1. Середній залишок позичок за певний період за наявності даних
на початок і кінець періоду за формулою:
а за наявності даних на більш ніж дві дати та через значні відрізки
часу - за формулою:
2. Частка несвоєчасно повернутих позичок (Ппн) в загальному обсязі погашених позик (Пзаг) визначається за формулою:
3. Частка простроченої заборгованості в загальному обсязі заборгованості визначається за формулою:
4. Частка кредитового обороту за простроченими позичками (КОпр) в загальному обсязі кредитового обороту (КОзаг) визначається за формулою
5. Частка кредитів, наданих одному чи певній групі клієнтів (КРі) визначається за формулою:
6. Частка розміру окремої позички (КРі) в загальному обсязі власного капіталу банку (ВК) визначається за формулою:
7. Середня тривалість прострочених позичок визначається за формулою:
Ці показники використовуються для аналізу оборотності кредитної маси - важливої характеристики кредитної діяльності.
Рівень оборотності позики вимірюється двома показниками: кількістю оборотів, які здійснила позика за певний період, та середньою тривалістю користування позикою.
Кількість оборотів позики або швидкість обороту (Б) визначається так:
Швидкість обороту позики характеризує середню кількість оборотів, які здійснила короткострокова позика за певний період.
Тривалість користування короткостроковою позикою або час обороту (і) визначається за формулою:
де Д - кількість днів у періоді.
Він характеризує середню кількість днів користування позикою та є зворотною величиною щодо швидкості обороту позики: чим менше тривалість користування позикою, тим менше розмір позик, які необхідні банку для кредитування одного й того ж обсягу діяльності.
Якщо відома тривалість користування позикою, то кількість оборотів позики можна визначити на основі взаємозв'язку цих показників за формулою:
Індекс швидкості обороту позик змінного складу:
де Бо, Зі - швидкість обороту позик в окремих групах клієнтів або відділеннях банку відповідно в базовому та звітному періодах (сі - питома вага залишків позик у цих групах у загальному обсязі залишків).
Індекс швидкості є відношенням середнього рівня швидкості обороту позики по сукупності клієнтів або підрозділів банку у звітному періоді до рівня базового періоду
Індекс швидкості фіксованого складу:
Він показує, як змінилась середня швидкість обороту позик по банку у звітному періоді порівняно з базовим тільки за рахунок зміни швидкості в окремих підрозділах банку.
Індекс швидкості структурних зрушень:
Індекс показує, як змінилася середня швидкість обороту позик по банку в цілому тільки за рахунок зміни розподілу залишків позик між підрозділами банку, тобто за рахунок зміни питомої ваги позик по підрозділах банку.
Індекси часу обігу кредитів розраховуються за аналогічно побудованими формулами, в яких за вагу приймається частка кредитового обороту окремих підрозділів банку.
Факторами, що формують динаміку кредитового обороту, є швидкість обороту кредитів і середній залишок позик.
Абсолютний розмір зміни кредитового обороту за рахунок динаміки швидкості обороту кредитів визначається за формулою:
за рахунок динаміки середніх величин позик - за формулою:
Факторами, що впливають на швидкість обороту кредитної маси, є динаміка кредитового обороту та середніх залишків позик. Динаміка швидкості обороту позик під впливом кредитового обороту обчислюється за формулою:
за рахунок динаміки середніх залишків позик -
Кредитний ризик - імовірність неповернення позичальником отриманого кредиту та процентів за користування позикою в результаті фінансових ускладнень, фінансового краху чи шахрайства
Вихідними даними для оцінки кредитного ризику виступають:
- ступінь ризику (гі) який диференціюється в розподілі кредитів за ступенем ризику;
- обсяги кредитів в цьому розподілі - КРі. На основі цих показників розраховуються обсяги класифікованих кредитів або кредитів з урахуванням ступеня ризику за формулою:
Обсяги класифікованих кредитів є базою для визначення обсягу резервів на покриття ризиків по кредитних операціях.
На основі наведених даних здійснюється аналіз рівня ризику по окремих регіональних установах банку.
Для цього розраховуються середні рівні ризику по окремих установах, а також по банку в середньому за формулою:
Групи кредитних операцій за кредитним ризиком виділяються:
"Стандартні" кредитні операції - за якими кредитний ризик є незначним і становить 2 % чистого кредитного ризику.
"Під контролем" - операції, за якими кредитний ризик є незначним, але може збільшитися внаслідок виникнення несприятливої для позичальника ситуації та становить 5 % чистого кредитного ризику
"Субстандартні" - операції, за якими кредитний ризик є значним, надалі може збільшуватись і становить 20 % чистого кредитного ризику, а також є ймовірність несвоєчасного погашення заборгованості в повній сумі та в строки, що передбачені кредитним договором
"Сумнівні" - операції, за якими виконання зобов'язань з боку позичальника / контрагента банку в повній сумі (з урахуванням фінансового стану позичальника та рівня забезпечення) під загрозою, ймовірність повного погашення кредитної заборгованості низька та становить 50 % чистого кредитного ризику
"Безнадійні" - операції, ймовірність виконання зобов'язань за якими з боку позичальника / контрагента банку (з урахуванням фінансового стану позичальника та рівня забезпечення) практично відсутня, ризик за такими операціями дорівнює сумі заборгованості за ними (100 %)
МЕТОДИ АНАЛІЗУ АКТИВІВ БАНКУ
кредитування статистичний менеджмент банк
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Інформаційно-аналітичне дослідження позичальника, взаємодія підрозділів банку в процесі проведення кредитного моніторингу. Договори, кредити, позики та пошук боржника. Вербування і залучення до співпраці на довіреній основі інформаторів СБ підприємства.
контрольная работа [85,1 K], добавлен 16.04.2010Управління персоналом як процес, що забезпечує діяльність компанії. Основні напрями діяльності служб управління персоналом. Приклади показників оцінки ефективності витрат на управління персоналом та статистичних показників, їх взаємозв’язок між собою.
статья [977,2 K], добавлен 22.12.2010Наукові основи економічного аналізу. Види аналізу діяльності та його інформаційне забезпечення. Розгляд фінансового стану фірми. Відбір критеріїв діагностики ймовірності банкрутства. Суть використання показників ймовірності банкрутства підприємства.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 13.01.2022Відомості про підприємство "Редакція щорічника "Україна дипломатична". Система управління організації у сфері послуг. Методи управління змінами на підприємстві: організаційний та соціально-психологічний аспекти. Система основних показників діяльності.
отчет по практике [112,6 K], добавлен 17.01.2014Перелік операцій, які повинен виконувати керівник, для забезпечення оптимальності діяльності при побудові трудових дій. Неокогнітрон: сутність поняття, загальна модель архітектури. Відповідність діяльності неокогнітрону закону єдності аналізу та синтезу.
статья [220,1 K], добавлен 01.09.2010Організаційно-управлінська структура підприємства. Адміністрування виробничої діяльності. План виробництва та реалізації продукції. Планування трудомісткості виробничої програми, пропускної спроможності обладнання, показників по праці, заробітної плати.
курсовая работа [212,2 K], добавлен 22.11.2014Принципи вибору стратегій в статистичних іграх, допустимі стратегії. аналіз структури статистичних ігор, їх особливостей і відмінностей від інших задач теорії ігор, а також вивчення методів розв’язку статистичних ігор і практичне їх застосування.
курсовая работа [201,3 K], добавлен 03.05.2010Аналіз та шляхи вдосконалення механізмів ресурсного забезпечення діяльності підприємства в розрізі його видів: кадрового, фінансово-економічного, матеріально-технічного, інформаційно-комунікативного. Напрямки підвищення професійного рівня працівників.
магистерская работа [1,7 M], добавлен 02.02.2014Сутність, фактори та напрями формування якості на підприємстві, критерії та система показників оцінювання. Методичні підходи до управління якістю діяльності торговельного підприємства. Розробка напрямків вдосконалення системи забезпечення якості.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 15.04.2013Теоретико–методичні аспекти кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Аналіз фінансово-господарської діяльності ДП ВАТ "Київхліб" Хлібокомбінату № 10. Проект заходів щодо кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
курсовая работа [334,4 K], добавлен 28.09.2009Сутність та зміст підвищення рівня управлінської культури на підприємстві. Бальна система оцінки стану і основні недоліки менеджменту організації, аналіз рівня та динаміки його показників. Обґрунтування необхідності оптимізації культури керівництва.
курсовая работа [667,8 K], добавлен 15.09.2010Види і задачі операційної системи підприємства в умовах конкурентного середовища і методи управління організації діяльності. Аналіз функціонування, шляхи удосконалення системи операційного управління в умовах конкуренції і стратегія діяльності банку.
магистерская работа [237,1 K], добавлен 14.10.2010Обгрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років. Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні, витрат на матеріали і комплектуючі та обсягу оборотних активів підприємства.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 29.04.2014Сутність та види ризиків, способи їх оцінки. Еволюція, загальна схема та методи ризик-менеджменту. Аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства. Дослідження ризиків, мінімізація їх впливу шляхом підвищення ефективності управління.
дипломная работа [903,1 K], добавлен 19.11.2013Методологія проектного аналізу господарської діяльності підприємства. Підприємство як суб’єкт господарської діяльності та об’єкт аналізу. Функціональні аспекти аналізу привабливості господарської діяльності. Проблеми, шляхи удосконалення аспектів аналізу.
курсовая работа [83,5 K], добавлен 21.03.2007Різновиди та характеристика основних видів документів в інформаційно-аналітичній діяльності, їх практичне використання. Національна система науково-технічної інформації. Перспективи розвитку аналітичних документів, проблема опрацювання інформації.
курсовая работа [89,1 K], добавлен 18.01.2011Система принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних зі здійсненням різноманітних аспектів інвестиційної діяльності підприємства. "CAMEL" - класичний приклад методики рейтингового аналізу діяльності банківських установ.
контрольная работа [75,8 K], добавлен 17.05.2009Сутність та принципи інформаційно-аналітичної діяльності, правове регулювання інформаційної сфери в Україні. Підходи до оцінки інформаційно-аналітичної діяльності в публічному управлінні. Види документів та характеристика видів аналітичних документів.
курсовая работа [111,6 K], добавлен 14.06.2020Коефіцієнти асортименту товарів та їх розрахунок. Нормативи товарних запасів поточного зберігання та норматив товарообіговості. Розрахунок розміру валового доходу та сукупних витрат. Графічне відображення точки беззбитковості та умови самоокупності.
контрольная работа [33,6 K], добавлен 06.12.2011Теоретичні і методологічні основи мотивації трудової діяльності. Аналіз техніко-економічних показників діяльності шахти "Піонер". Розробка заходів щодо удосконалення мотивації персоналу. Підвищення якості робочої сили. Система участі персоналу у прибутку.
дипломная работа [329,6 K], добавлен 29.03.2012