Риск как форма проявления неопределенности

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Риск как форма проявления неопределенности

Надежда Ивановна Бабенко

Южный институт менеджмента

Риск в хозяйственной и инвестиционной деятельности надо рассматривать как одно целое - с его положительной и отрицательной силой (возможными результатами). В то же время, рискуя, мы не должны получить нежелательный результат. В этом состоит главная цель управления риском.

Произошедшие в российской экономике перемены создали высокий рисковый фон для страны в целом и для всех предприятий и организаций в ней. Трансформационные процессы в России начались в условиях политической и экономической нестабильности, несоответствия старых законов реалиям жизни и слабой проработанности новой юридической базы. Результатом стало появление и последующие развитие ряда факторов, оказавших негативное влияние на ход реформирования экономики в целом и финансово-коммерческой сферы в частности. Особое влияние такой ход событий оказал на уровень рисков в экономике страны [2].

Американский экономист Ф. Найт, предложил в качестве термина «риск» использовать «измеримую неопределенность» или «вероятностную (стохастическую) определенность» при известном распределении случайной величины моделируемой рисковой ситуации.

Слово «неопределенность» Ф. Найт предлагал применять в тех случаях, когда исход не был определен, распределение вероятностей оставалось неизвестным - «неизмеримая неопределенность».

Неопределенность является основной характеристикой риска. Планы предприятий, организаций, любого экономического субъекта реализуются в условиях неоднозначности протекания реальных социальноэкономических процессов, разнообразия способов и вариантов превращения возможностей в действительность, многообразия возможных состояний и ситуаций реализации решения, в которых в будущем может оказаться любой экономический субъект. В момент принятия решений практически невозможно получить точные и полные знания об отдаленной во времени среде реализации стратегии предприятия, обо всех действующих или потенциально могущих проявиться внутренних и внешних факторах. Все это суть выражения неопределенности как объективной формы существования окружающего нас мира [6].

Хотя источники неопределенности нельзя игнорировать, но понятия «риск» и «неопределенность» всетаки нужно разделять. Неопределенность - это сущностная характеристика, а риск - форма проявления неопределенности. Не всякая неопределенность выражается в форме риска. Полная неопределенность не является риском. Только после идентификации неопределенностей возможной опасности, реально осознаваемой, вероятностно оцениваемой, для минимизации которой имеются ресурсы и возможности, появляется риск как экономическая категория. Таким образом, неопределенность как сложная экономическая категория, связанная с осуществлением хозяйственной и инвестиционной деятельности, проявляется в форме риска [2].

Рассмотрим эволюцию представлений о риске. Предпосылками появления и одновременно результатами воздействия рисков являются нестабильность, несбалансированность экономических систем, непредсказуемость поведения хозяйствующих субъектов. Это предопределило различные трактовки сущности категории риска. В настоящее время в экономической науке сложились классическая и неоклассическая теории риска.

Одним из первых тему риска как экономической категории рассматривал А. Смит. Согласно выводам

А. Смита при росте нормы прибыли увеличивается риск, но не прямо пропорционально. Точка зрения

А. Смита стала основой для становления и развития классической и неоклассической школ риска [6].

Основные положения классической теории риска были сформулированы в XIX в. в работах Н. У. Сениора и Дж. Милля, которые отождествляют его с математическим ожиданием потерь, являющихся следствием принятия какого-либо решения. Здесь риск здесь не что иное, как ущерб, который наносится осуществлением данного решения и от выбранной стратегии деятельности. Постулаты классической теории не учитывают всех аспектов сущности риска, природы его воздействия и причин возникновения. Развитие общественно-экономических отношений, конкуренции обусловили необходимость проведения дальнейших исследований темы риска в экономической науке [3].

В 30-е годы XX в. экономисты А. Маршалл и А. Пигу разработали основы иной, неоклассической теории экономического риска. Неоклассический подход определяет риск как вероятность отклонения от поставленных целей. Ее сторонники отмечают, что предприниматель трудится в условиях неопределенности, руководствуется размерами ожидаемой прибыли и величиной ее возможных колебаний. Действия предпринимателя обусловлены концепцией предельной пользы, то есть при одинаковом размере потенциальной прибыли предприниматель выбирает вариант, связанный с меньшим уровнем риска. Дж. Кейнс обратил внимание на такое понятие, как «склонность к риску». Предприниматель может пойти на больший риск, если ожидаемая прибыль от его действий будет большей. Таким образом, зарубежные экономисты разработали различные аспекты проблемы риска и основы теории риск-менеджмента.

Исследование данной тематики получило свое развитие и отечественной экономической науке. В 20-е годы XX в. рассматривалось понятие «производственно-хозяйственный риск», который оказывает негативное влияние на темпы развития экономики страны. В 30-е годы риск как категория, связанная с неопределенностью, нестабильностью условий функционирования хозяйствующих субъектов, стала не соответствовать плановому характеру экономики. Исследования риска в экономической науке были прекращены. Отказ от восприятия риска как неотъемлемой части любого экономического явления негативно влиял на результаты деятельности предприятий.

В связи с использованием понятия «технологический риск» в работах венгерских экономистов Т. Бачкаи, и Д. Мессена в конце 70 - начале 80-х годов, появились предпосылки для возобновления исследований по проблеме риска в отечественной экономической науке.

Повышение интереса к проблеме риска в экономике в начале 90-х годов ХХ в. было связано с процессами глобальной перестройки и усилением степени неопределенности и нестабильности экономической среды. Если в условиях централизованно управляемой экономики издержки не оправдавшей себя экономической деятельности предприятия принимало на себя государство, то в рыночной экономике они ложатся на непосредственного субъекта хозяйствования. В современных экономических условиях изучение причин риска, методов предупреждения его негативного воздействия и введение и повседневную практику подготовки управленческих решений на основе риск-менеджмента являются необходимым условием эффективной деятельности любого экономического субъекта [6].

В настоящее время проблема риска обсуждается в зарубежной и отечественной экономической литературе. Риск при этом исследуется в связи с финансовой, банковской, управленческой деятельностью, биржевой игрой, страхованием и т.д.

Существующая литература характеризуется неоднозначностью в трактовке понятий риска. Разнообразность мнений о сущности риска объясняется, прежде всего, многоаспектностью этого явления и недостаточным его использованием в реальной экономической практике и управленческой деятельности. Рассмотрим ряд определений риска, даваемых отечественными и зарубежными авторами.

Большой экономический словарь определяет, что понятие «риск» происходит от французского risquй и от итальянского risico:

1) возможность наступления событий с отрицательными последствиями в результате определенных решений или действий;

2) вероятность понести убытки или упустить выгоду; неуверенность в получении соответствующего дохода или убытка [1].

В словаре антикризисных терминов риск определен как вероятность того, что произойдет какое-нибудь неблагоприятное событие [7].

В финансовом словаре риск определен как опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств в связи со случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами. Измеряется частотой, вероятностью возникновения того или иного уровня потерь, превосходящих величину ожидаемой прибыли [10].

Риск - сложное явление, имеющее множество несовпадающих, а иногда и противоположных основ. Его терминология еще не устоялась в полной мере.

Б. Н. Порфирьев считает, что риск есть возможная опасность, количественное выражение последствий опасности. Такой подход в понимании риска «позволяет выстроить цепь причинно-следственных связей в процессе возникновения чрезвычайных ситуаций» [5].

Н. В. Хохлов рассматривает риск как событие или группу родственных случайных событий, наносящих ущерб объекту, обладающему данным риском [11].

Л. Н. Тэпман высказывает следующее суждение о риске: «Риск - понятие более узкое. Он является одним из видов опасности, связанной с политической, социальной и экономической деятельностью людей, реально осознаваемой, вероятностно оцениваемой, для минимизации последствий которой имеются ресурсы и возможности» [9]. Эти определения, подводят к пониманию того, что в ожидаемых опасностях содержатся и неопределенности, и риски как идентифицированные неопределенности.

Из современных дефиниций риска, приводимых в зарубежных научных трудах, можно выделить определение, данное в монографии В. Т. Ковелло и М. В. Меркфаофера: «Риск - характеристики ситуации или действия, когда возможны многие исходы, существует неопределенность в отношении конкретного исхода и, по крайней мере, одна из возможностей нежелательна» [8].

Данная формулировка представляется наиболее правильной, так как в ней синтезированы все главные черты, присущие риску: нежелательность, идентифицированная неопределенность, случайность одной из возможностей, с одной стороны, и благоприятная или нейтральная возможность - с другой. Хотя последствия риска чаще всего проявляются в виде финансовых потерь или невозможности получения ожидаемой прибыли, однако риск - это не только нежелательные результаты принятых решений. При определенных вариантах существует, как опасность не достичь намеченного результата, так и вероятность превысить ожидаемую прибыль. В этом и заключается риск, который характеризуется сочетанием возможности достижения как нежелательных, так и особо благоприятных отклонений от запланированных результатов [2].

Как и любая экономическая категория, риски выражают свою сущность в функциях. Наиболее общепринятыми считаются две функции: регулирующая и защитная [4].

Регулирующая функция рисков имеет два аспекта - негативный и позитивный. Негативный аспект состоит в том, что принятие и реализация решений с необоснованным риском ведут волюнтаризму, крайним проявлением которого является авантюризм. Эта разновидность риска объективно содержит значительную вероятность невозможности достижения цели при реализации решения. Действие негативного аспекта регулирующей функции риска выступает в качестве дестабилизационного фактора в хозяйственной практике.

Позитивный аспект данной функции риска исполняет роль своеобразного катализатора при принятии экономических решений.

Защитная функция риска также имеет два аспекта: историко-генетический и социально-правовой. Первый аспект объективно связан с тем, что для страхования рисков отдельные индивидуумы и хозяйственные организации вынуждены создавать средства защиты от негативных явлений, стихийных бедствий и т.д. в форме страховых (резервных) фондов, фондов риска, финансовых резервов предприятий [6].

Основное содержание социально-правового аспекта защитной функции риска состоит в необходимости обеспечения права на хозяйственный риск и закрепления его в законодательном порядке как категории правомерности экономического риска. Такая категория права предусмотрена в хозяйственном законодательстве большинства зарубежных стран и регламентирует экономические гарантии, исключающие в случае неуспеха наказание работника, пошедшего на обоснованный риск. Эти гарантии вообще рассматриваются как необходимое условие для предпринимателя на обоснованный риск. В российском законодательстве понятие правомерности экономического риска и необходимые в этом случае гарантии пока отсутствуют, что сдерживает применение обоснованных рисковых решений в хозяйственной практике, а также размывает границы ответственности за последствия решений, принятых в результате бесхозяйственности и некомпетентности руководителей.

Рассмотренные функции неполно отражают сущность риска как объекта управления со стороны производственного предприятия, поэтому из наличия возможности наступления рисковых ситуаций вытекают следующие функции, которыми можно дополнить вышеперечисленные [4]:

? контрольная - позволяющая измерять и учитывать риск в производственно-хозяйственной деятельности, контролировать наступления непредвиденных событий;

? предупредительная - побуждающая к разработке мероприятий, направленных на предупреждение непредвиденных событий или снижение степени их влияния;

? репрессивная - риск побуждает к действиям, которые ограничивают уже полученный ущерб, и направлены на подавление уже наступившего рискового события;

? сберегательная - с целью снижения степени риска (например, сокращения вероятности и объема, и потерь) может использоваться резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов, которые при этом накапливаются и сберегаются.

Таким образом, разработка стратегии, основанной на детальном анализе риска и подготовке мероприятий, уменьшающих его отрицательные последствия до приемлемого уровня, позволят реализовать рискованные проекты, рискуя малым, насколько это приемлемо или допустимо для экономического субъекта.

Список литературы

риск неопределенность стратегия проект

1. Большой экономический словарь / под ред. А. Б. Борисова. М.: Книжный мир, 1999. 895 с.

2. Ермасова Н. Б. Риск-менеджмент организации: учебно-практическое пособие. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. 380 с.

3. Поляков Р. К. Развитие риск-менеджмента в предпринимательстве: концептуальный подход // Менеджмент в России и за рубежом. 2008. № 1. С. 60-65.

4. Порохня Т. А., Кукота С. И., Бережная Е. В. Анализ существующих определений риска и подходов к его классификации: сборник научных трудов СевКавГТУ. 2005. № 2. Серия «Экономика».

5. Порфирьев Б. Н. Управление в чрезвычайных ситуациях: проблемы теории и практики // ИНТ «Проблемы безопасности: чрезвычайные ситуации». М.: Наука, 1991.

6. Рыхтикова Н. А. Анализ и управление рисками организации: учеб. пособие. 2-е изд. М.: ФОРУМ, 2009. 240 с.

7. Словарь терминов антикризисного управления. М.: АСТ, 1999.

8. Тронин Ю. Н., Юлдашев Р. Т. Системный анализ базовых понятий предметной области «российский страховой менеджмент» // Страховое дело. 1999. № 12. С. 32.

9. Тэпман Л. Н. Риски в экономике: учебное пособие / под ред. В. А. Швадара. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 9-10.

10. Финансовый словарь / под ред. А. А. Благодатина, Л. Ш. Лозовского, Б. А. Райзберга. М.: ИНФРА-М, 2002. Т. VI. 387 с.

11. Хохлов Н. В. Управление риском. М.: ЮНИТИ, 1999. С. 11.

Размещено на Allbest.ru