Управление ликвидностью в банковском секторе России
В данной статье раскрываются пути управления ликвидности банковского сектора России. Рассмотрение показателей, прогноз профицита банковской ликвидности. Ознакомление с источниками входящими в ликвидность банка; сбор статистических данных надзора.
| Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 19.01.2021 |
| Размер файла | 58,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Управление ликвидностью в банковском секторе России
Беличенко А.С.
Магистрант 2 курса факультета "Финансы и кредит" Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина Россия, г. Краснодар
Аннотации
В данной статье раскрывается пути управления ликвидности банковского сектора России. Рассмотрели показатели, а также прогноз профицита банковской ликвидности. Ознакомились с рядом источников входящих в ликвидность банка и собрали статистические данные банковского надзора на сегодняшний день
Ключевые слова: ликвидность, доходность, рынок, кредитные организации, банковский сектор
Abstract: this article reveals the ways of liquidity management in the Russian banking sector. We considered the indicators, as well as the forecast of the Bank liquidity surplus. We got acquainted with a number of sources included in the liquidity of the Bank and collected statistical data of banking supervision to date банковский надзор ликвидность
Keywords: liquidity, profitability, market, credit institutions, banking sector.
Ликвидность в банковском секторе играет важную роль в проведении денежно - кредитной политики. Основной целью Банка России является управление банковской ликвидностью и ставками финансового рынка с помощью банковских операций, благодаря этому Банк России транслирует свои решения и достигает операционной цели смягчением или ужесточением денежно - кредитной политики в экономику.
Под определением ликвидности понимается денежные средства на корреспондентских счетах Банка России направленных на осуществление платежных операций и выполнения резервных требований. Термин "ликвидность" ввели немецкими учеными, такими как В. Лексис и Б. Бухвальд. Например, Б. Бухвальд вводит термин ликвидитета банковского баланса, под которым понимаются активы кредитной организации, обладающие умением быстрого перехода в наличность, в целях своевременного выполнения обязательств [1].
Ликвидностью банка является его залог эффективности и устойчивости. Так, если ликвидность будет недостаточной, то это может привести к неплатежеспособности банка, но и слишком высокая ликвидность может сказаться негативно на доходности его основных операций.
Банковский сектор в 2018 году функционировал в условиях структурного профицита ликвидности. В 2018 году по сравнению с 2017 годом среднегодовой уровень наиболее ликвидных активов в структуре совокупных активов вырос на 2,3 % банковского сектора. При этом в 2018 году отмечается снижение структурного профицита ликвидности, проявилось сокращение требований кредитных организаций в структуре банковского сектора активов к регулятору в форме депозита с 2,7 трлн. руб. до 1,9 трлн. руб. В целом ситуация с ликвидностью банковского сектора остается благоприятной [5].
В таблице 1 рассмотрим показатели ликвидности банковского сектора.
Таблица 1
Показатели банковского сектора в годовом значении, %
Показатели долгосрочной ликвидности в банковском секторе в 2018 году увеличилось на 2 % по сравнению с 2017 годом при максимально допустимом значении 120 % [6].
На 1 января 2019 год действовавшие кредитные организации соблюдали норматив долгосрочной ликвидности за отчетный период, если сравнивать с 2017 годом, то в этот год имелись 2 нарушителя - организации. В 2018 году
норматив краткосрочной ликвидности соблюдался по требованию и выполнялся системно значимыми кредитными организациями.
К настоящему времени в экономике ликвидность банковского сектора имеет ряд источников [3]:
- Валютные операции;
- Бюджетные операции;
- Изменение наличных денег в обращении.
За последние годы влияние на банковскую ликвидность оказывали бюджетные операции, связанные с использованием и увеличением остатков на бюджетных счетах Банка России. Процесс расходования с бюджетных счетов увеличивает структурный профицит ликвидности.
Валютные операции вносят особый вклад в динамику ликвидности банка. Для того чтобы Банку России увеличить остатки на корреспондентских счетах, он может купить иностранную валюту у российского банка и в качестве оплаты за приобретаемую валюту, что ведет к росту структурного профицита ликвидности. И, напротив, для снижения профицита ликвидности Банку России необходимы продажи валюты [4].
В таблице 2 рассмотрим прогноз структурного профицита банковской ликвидности на 2019 год, с помощью размещения бюджетных средств на счетах кредитных организаций [5].
Таблица 2
Прогноз структурного профицита ликвидности в Банке России за 2019 год, трлн. руб.
|
Показатели |
01.2019 г. - 02.2019 г. |
Сентябрь 2019 г. |
Оценка 2019 г. |
Прогноз 2020 г. |
|
|
1. Факторы формирования ликвидности |
0,6 |
0,1 |
[0,8;1,1] |
[0,7;0,9] |
|
|
- изменение остатков средств на счетах расширенного правительства и прочие операции |
0,1 |
0,1 |
[0,8;1,0] |
[1,1;1,2] |
|
|
- изменение наличных денег в обращении |
0,3 |
0 |
[-0,3;0,2] |
[-0,4; -0,3] |
|
|
- интервенции на внутреннем валютном рынке и операции по покупке монетарного золота |
0,4 |
0 |
0,4 |
- |
|
|
- регулирование обязательных резервов кредитных организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Изменение свободных банковских резервов (корреспондентских счетов) |
0,8 |
0,6 |
0,3 |
0,1 |
|
|
3. Изменение требований кредитных организаций по |
- 0,2 |
- 0,5 |
[0,5;0,8] |
[0,5;0,7] |
|
|
депозитам в Банке России и КОБР |
|||||
|
4. Изменение задолженности по операциям рефинансирования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Структурный дефицит (+) / профицит (-) ликвидность (на конец года) |
- 2,9 |
[- 3,9;-3,6] |
[-04,6; -4,1] |
Изменение свободных банковских резервов предполагает равномерное выполнение банками усреднения обязательных резервов и остаток на корреспондентском счете, и является близким к нормативу.
На конец, 2019 года прогноз структурного профицита ликвидности сохраняется на уровне от 2,8 трлн. руб. до 3,3 трлн. руб. Банк России возобновляет постепенное увеличение объемов размещения купонных облигаций. Так, в октябре было наращивание банками вложения в КОБР суммой 300 млрд. руб. [2].
Таким образом, система управления банковской ликвидности включает в себя обязательные резервные требования, с помощью которых формируются у кредитных организаций потребность в поддержании определенных объемов средств на корреспондентских счетах Банка России операции и аукционы направленные на предоставление и абсорбирование ликвидности.
Использованные источники
1. Банковское дело: Учебник / Под ред. Коробовой Г.Г. - М.: Магистр, 2018. - 480 с.
2. Киреев, В.Л. Банковское дело. Краткий курс: Учебное пособие / В.Л. Киреев. - СПб.: Лань, 2019. - 208 с.
3. Лаврушин, О.И. Банковское дело: современная система кредитования (бакалавриат и магистратура) / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева. - М.: КноРус, 2015. - 160 с.
4. Ларина, О.И. Банковское дело. Практикум: Учебное пособие для академического бакалавриата / О.И. Ларина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 251 с.
5. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации http://www.сbr.m
6. Стародубцева, Е.Б. Банковское дело: Учебник / Е.Б. Стародубцева. - М.: Форум, 2018. - 288 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Теоретический обзор подходов к анализу инструментария поддержки принятия решения в системе управления ликвидностью и платежеспособностью в контексте контроллинга. Организационное, методическое и информационное обеспечение контроллинга на предприятии.
контрольная работа [496,6 K], добавлен 24.04.2015Управление финансами как инструмент ведения хозяйственной деятельности организации, измерение эффективности и пути улучшения. Анализ имущества предприятия, его платежеспособности и ликвидности, финансовой устойчивости и оборачиваемости оборотных средств.
курсовая работа [52,7 K], добавлен 07.07.2015Звенья, составляющие систему управления. Ознакомление с объектом исследования (ООО "Астра"). Структура внешней среды организации. Конкурентные преимущества фирмы. Миссия и цели стоматологии. Оценка ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости.
контрольная работа [1,7 M], добавлен 01.10.2012Кризис предприятия, его фазы и причины возникновения. Схема механизма антикризисного управления. Оценка состояния предприятия на основе анализа его экономических показателей, ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности.
дипломная работа [3,3 M], добавлен 25.03.2015Определение целей фирмы. Описание предприятия. Описание продукции (услуг). Анализ рынка. Организационный план. План сбыта. Финансовый план. Анализ ликвидности баланса. Расчёт показателей ликвидности. Расчёт показателей финансовой устойчивости.
бизнес-план [40,2 K], добавлен 10.10.2007Разработка системы всеобщего управления качеством, которая основывается преимущественно на применении стандартов ИСО 9000, статистических методов оценки, регулировании, управлении и контроле в зависимости от функциональной значимости показателей качества.
курсовая работа [33,0 K], добавлен 10.12.2009Политика управления оборотным капиталом и его анализ. Чистый оборотный капитал как показатель ликвидности. Анализ чистого коммерческого цикла. Управление денежными активами, прогноз потребности в денежных средствах. Управление дебиторской задолженностью.
учебное пособие [390,5 K], добавлен 11.01.2011Миссия и стратегические концепции развития предприятия, его организационная структура управления. Анализ структуры баланса, ликвидности, основных фондов. Результаты продуктово-рыночного анализа и характеристика стратегической позиции организации.
отчет по практике [602,6 K], добавлен 18.05.2015Методы оценки кредитоспособности, ее место в управлении финансами предприятия. Мероприятия по привлечению денежных средств. Пути повышения платежеспособности. Источники формирования заемного капитала. Определение ликвидности и рентабельность инвестиций.
дипломная работа [5,0 M], добавлен 13.11.2017Структура оборотного капитала. Цикл движения потоков денежных средств. Принципы управления оборотными активами. Концепция кумулятивной потребности в оборотном капитале. Теория управления дебиторской задолженностью, денежными активами, ликвидностью.
реферат [287,8 K], добавлен 28.07.2010Направления антикризисного управления на уровне хозяйствующего субъекта. Анализ финансового состояния предприятия, определение вероятности его банкротства. Факторы и признаки кризисных явлений в экономике предприятия. Показатели ликвидности баланса.
контрольная работа [66,7 K], добавлен 04.09.2011Принципы управления персоналом банка. Стратегии подбора банковских специалистов и их адаптации. Анализ системы управления персоналом Сбербанка России ОАО и предложения по ее совершенствованию на примере Краснопресненского отделения № 1569 г. Москвы.
дипломная работа [715,1 K], добавлен 19.12.2012Понятие оборотных активов предприятия. Операционный аспект управления ими и механизм оптимизации величины, политика финансирования. Механизм управления остатками денежных средств и ликвидностью, а также дебиторской задолженностью исследуемой организации.
курсовая работа [44,0 K], добавлен 25.05.2014Уровни, модели и принципы Национальной системы корпоративного управления в России и механизм обеспечивающих подсистем. Проблемы и перспективы развития российского корпоративного сектора, характеристика возможных способов образования холдингов в РФ.
реферат [34,7 K], добавлен 05.12.2015Финансовая устойчивость коммерческого банка в условиях транзитивной экономики. Неплатежеспособность и банкротство банка. Исследование его ликвидности, платежеспособности, денежных потоков, доходности и достаточности капитала. Анализ кредитного риска.
контрольная работа [117,4 K], добавлен 23.12.2010Теоретические аспекты антикризисного управления предприятием. Анализ состава, структуры имущества и источников его формирования. Оценка ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, ренталбельности предприятия. Методы диагностики банкротства.
дипломная работа [115,6 K], добавлен 23.08.2010Сущность, цели и задачи, принципы, механизм, методические и правовые основы банковского менеджмента. Функциональные области деятельности банка. Направления финансового менеджмента. Организация банковского менеджмента в России, проблемы развития.
курсовая работа [40,5 K], добавлен 20.01.2012Изучение теоретических аспектов управления рисками. Анализ рисков на примере Центрального отделения №139 Сибирского Банка Сбербанка Российской Федерации; характеристика организации. Рассмотрение рекомендаций по совершенствованию банковского менеджмента.
курсовая работа [224,2 K], добавлен 23.06.2014Основные направления реструктуризации предприятий и методика принятия управленческих решений. Анализ производственной деятельности (технико-экономических показателей, имущества, ликвидности и затрат) и совершенствование организационной структуры цеха.
дипломная работа [199,4 K], добавлен 06.07.2010Основные понятия и технология разработки антикризисной стратегии, ее роль в управлении предприятием. Проведение анализа угрозы неплатежеспособности ООО "Центра недвижимости", основываясь на данных о ликвидности баланса и финансовой устойчивости фирмы.
курсовая работа [305,1 K], добавлен 22.04.2011
