Комплексный подход в режиме торговой системе консервативного скальпинга

Размещено на http://www.allbest.ru/

Статья по теме:

Комплексный подход в режиме торговой системе консервативного скальпинга

Т.Н. Кондратьева, Е.Н. Сидоренко

При анализе рынка наряду с фундаментальным, техническим анализами необходимо учитывать и скальпинговые стратегии динамики тренды [1]. Основным элементом управления капиталом является получения максимума из прибыльных позиций и сокращения убыточных позиций. Классическое правило: дайте прибыли расти урежьте убытки, работает всегда и везде. Наша задача будет заключаться не в умении прогнозировать рынок, а в режиме реального времени работать по текущей ситуации с лучших уровней.

Условия работать рентабельно возможно при создании прибыльной стратегии, предполагающей работу на тайм-фреймах различных временных периодах [2]. В качестве инструмента такой работы могут выступать трендовые индикаторы принцип работы, которых заключается в определении господствующего направления движения цены путем сглаживания ценовых значений за определенный период времени [3].

Будем использовать комплексный подход в режиме торговой системе консервативного скальпинга intraday.

Рассмотрим несложную стратегию FOREX основанную на показании нескольких индикаторов технического анализа [4]. Схождение-расхождение скользящего среднего (moving average convergence-divergence, MACD), при помощи которого можно определить точки ослабления сложившегося тренда и его разворота, а так же он позволяет определить наиболее подходящие моменты закрытия и открытия позиций в тот момент, когда сила основного тренда ослабевает либо возможен его будущий разворот, если такой разворот вообще говоря существует [5,6].

Для построения индикатора схождения-расхождения скользящего среднего используются экспоненциальные скользящие средние.

Математические формулы для расчета составляющих индикатора схождения-расхождения скользящего среднего имеют вид:

- экспоненциальное скользящее среднее с периодом, - экспоненциальное скользящее среднее с периодом, - цены закрытия за период расчета, , - число цен закрытия для формулы (1).

- экспоненциальное скользящее среднее с периодом, - экспоненциальная средняя за период, предшествующий периоду расчета, - период, предшествующий периоду расчета, - цены закрытия за период расчета, ,- число цен закрытия ( - короткий и длинный периоды соответственно) для формулы (2).

- простое скользящее среднее с периодом , - цены закрытия за период расчета, , - число цен закрытия для формулы (3).

Выполним анализ валютного рынка по данным сайта компании Forex (Форекс), на период с 21 июля по 21 октября 2013 г. Рассмотрим действующие котировки валют онлайн в самой популярной для трейдинга валютной пары, а именно валютную пару EUR/JPY. Выберем два периода (короткий и длинный) для построения кривых экспоненциального скользящего среднего ( и ), рассчитаем простое скользящее среднее для сигнальной линии с периодом .

На рисунке 1 показано схождение-расхождение скользящего среднего на примере котировки EUR/JPY.

Рис. 1 - Схождение-расхождение скользящего среднего на примере котировки EUR/JPY

На графике Форекс онлайн-режима отражены изменения стоимости данных валют и их котировки [6]. Основные ценовые параметры: C=135,17 цена открытия, C=135,13 цена закрытия, H=135,27 максимальная цена и L=134,37 минимальная цена.

На данном графике представлен комплексный анализ отображения европейской валюты к японской иене в однодневном формате. Применение краткосрочных планов анализа трейдов в течение дня более простой способ, чем отслеживание долгосрочных колебаний [7,8]. На выбранном периоде дневной график отображения дает нам несколько больше возможностей входа в рынок. Соответственно, становится более понятна, точность восприятия тенденции рынка и появляется возможность неоднократного совершения сделок внутри дня. Например, на трендовом участке наблюдается само направление тенденции рынка и более того видно как нам к ней присоединиться [9]. Отображены четыре позиции (сигнала) по открытию и четыре позиции по закрытию рынка, при этом две из них являются достаточно прибыльными 1 и 4, а 2 и 3 менее прибыльными. В первом случае прибыль составляет пунктов (), во втором , в третьем , в четвертом пунктов. Общий доход будет зависеть от выбранного плеча [10].

На рисунке 2 показаны сигналы по открытию и закрытию.

Рис. 2 - Схема торговой системы схождение-расхождение скользящего среднего на примере котировки EUR/JPY

скальпинговый капитал управление трейдор

Таким образом, преимущества полученной системы, при условии варьирования рабочего времени с данной системой, является возможность неоднократного вхождения трейдора в рынок, что позволяет обеспечить потенциальную доходность за выбранный временной период.

Комплексный подход в режиме торговой системе консервативного скальпинга раскрывает новую прибыльную внутридневную торговую систему для работы на валютном рынке Forex. Предложенная система является вполне рабочей и прибыльной.

Литература

1. Ширяев Н.А. Консервативный скальпинг intraday // Курс обучения форекс - www.forex4everyone.ru. - Новочеркасск: НГТУ, 2004. - 256 с.

2. Эрик Л. Найман. Малая энциклопедия трейдера. // «Альпина Бизнес Букс», 2007 г. ISBN: 978-5-9614-0464-7.

3. Кондратьева Т.Н. Принцип работы трендовых индикаторов [Электронный ресурс] // «НАУКОВЕДЕНИЕ» 2013 №3 (16)- Режим доступа: http://naukovedenie.ru/sbornik13/16 57ЭРГСУ313 (доступ свободный) - Загл. с экрана. - Яз. рус., идентификационный номер статьи в журнале: 63ТРГСУ313.

4. Ю. Жваколюк. Внутридневная торговля на рынке Форекс //2011 г. rynok-valjut-forex.trust-list.ru/...forex/skachat-iuriy-zhvakoliuk-vnutrid../ISBN: 5-272-00131-1.

5. Муравьева М.П. Принципы оптимальности в изучении социально-экономических процессов рынка труда [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник дона» 2012 №4 (часть 2) - Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1245(доступ свободный) - Загл. с экрана. - Яз. рус.

6. Горгорова Ю.В., Кондратьева Т.Н. Динамика вторичного рынка жилья г. Ростова-на-Дону [Электронный ресурс] // «НАУКОВЕДЕНИЕ» 2012 №3 (12), - Режим доступа: http://naukovedenie.ru/sbornik12/12-85.pdf свободный - Загл. с экрана.

7. Ширяев А.Н. Вероятностно-статистические модели эволюции финансовых индексов. // Обозрение прикладной и промышленной математики. Москва. ТВП. 1995. Т.2. №4.С.527-555.

8. Jack D. Schwager, Technical Analysis // ID 5040489, ISBN 0471020516; 2012 г., pp. 104-129.

9. Hansen A.T. Complete market pricing in the Wiener filtration without existence of a martingale measure. // Preprint. Aarbus University. Dept. of Operation Research. 1996. pp. 526

10. Khaled S. Al-Sultan, Maroof Khan M. Computational experience on four algorithms for the hard clustering problem.// Pattern recognition letters 17, 1996, pp. 295-308.

Размещено на Allbest.ru