Математические модели, описывающие механизмы, влияющие на стоимость денег

Размещено на http://www.allbest.ru/

Реферат

Математические модели, описывающие механизмы, влияющие на стоимость денег

автор:

Грызлов Павел

Руководитель:

Ветюков Д. А.

Москва, 2012

Введение

В современном мире люди ежедневно пользуются деньгами, при этом не задумываясь, отчего те или иные валюты падают или резко растут в цене, почему стоимость валют разных стран так сильно отличается, почему происходит инфляция и т. п.

В моем реферате я попробовал ответить на эти вопросы доступным для ученика языком, попытался сам разобраться в некоторых экономических терминах (необходимых для реферата), понять, от чего зависит количество денег, нужное для нормального функционирования государства, и что устанавливает стоимость денег в стране.

Цель реферата - изучение факторов, влияющих на стоимость денег. В ходе своей работы я попытаюсь построить математические модели, отражающие это влияние. В своих моделях я постараюсь отразить схему функционирования денег в одной стране или нескольких странах в тех или иных условиях. валюта экономика инфляция рынок

Для достижения поставленной в работе цели необходимо решение следующих задач.

Во-первых, разобраться с некоторыми экономическими терминами (такими как стоимость денег, инфляция, кол-во денег и т.д.).

Во-вторых, самому попробовать построить несколько простых математических моделей, сравнить результаты, которые эти модели дают, и реальные данные, и на основе полученных результатов окончательно выбрать те факторы, которые влияют на стоимость денег.

Я считаю, что тема денег и их стоимости очень актуальна в современном обществе, т.к. сейчас стоимость всех товаров и услуг исчисляется в деньгах. Скачки стоимости валюты могут существенным образом повлиять на экономику как целой страны, так и отдельного экономического объекта. Но что такое деньги (валюта)? От чего зависит стоимость денег и изменение этой стоимости? Рассмотрением этих вопросов я и занялся при работе над моим рефератом.

Свой реферат я основываю в первую очередь на информации, полученной из интернета: с одной стороны, ряд опубликованных здесь статей, посвященных различным финансовым вопросам, связанным со стоимостью денег, а с другой стороны, экономические данные, благодаря которым я попытаюсь проанализировать влияние тех или иных параметров на стоимость валюты.

Глава 1. Деньги внутри государства

1.1 Связь количества денег с их стоимостью

Существует множество точек зрения относительно связи количества денег с их стоимостью. Одной из первых была количественная теория, с точки зрения которой величина стоимости денег определяется их количеством. Эта теория была сформулирована экономистами ещё в XVI в. и подробно развита рядом крупнейших ученых и философов XVII-XVIII вв., например Локком, Монтескье, Юмом. «Количественная теория денег Юма, как ее формулирует Маркс, сводится к следующим положениям: 1) цены товаров в данной стране определяются массой находящихся в ней денег (реальных и символических); 2) деньги, обращающиеся в какой-нибудь стране, представляют все находящиеся в ней товары; в том отношении, в котором возрастает количество представителей, т. е. денег, на каждого из них приходится больше или меньше представляемых вещей; 3) если количество товаров увеличивается, то цена их падает или возрастает ценность денег. Если же увеличивается количество денег, то обратно -- цены возрастают, а ценность денег падает.»[2]

Пусть государство имеет всего 1 млн. ед. товара и 1 млн. ед. денег. Тогда разумная стоимость единицы товара -- 1 ед. денег. Если стоимость товара будет в этом случае 2 ед. денег, то государству потребуется не 1 млн., а 2 млн. денежных единиц. Если стоимость товара будет равна 0,5 ед. денег, то количество денег должно уменьшиться до 500 тысяч.

Из вышесказанного мы видим, что чем больше количество денег, тем меньше товара можно купить на единицу денег, т.е. стоимость денег меньше.

«Историческим основанием теории Юма был факт возрастания цен товаров одновременно с приливом металлических денег со времени открытия новых золотых рудников в XVI и XVII вв.»[2]

Таким образом, зависимость стоимости денег от их количества справедлива не только для современных бумажных денег, но и для серебряных и золотых.

Количественная теория денег Юма, развиваясь и совершенствуясь, существует до настоящего времени и является отправной точкой современной теории стоимости денег.

1.2 Факторы, влияющие на количество денег внутри государства

Попытаемся более детально рассмотреть, какие еще факты влияют на стоимость денег.

«Количество денег, потребное для выполнения функций денег как средства обращения, зависит от трех факторов»[1]:

1) количества проданных на рынке товаров и услуг (связь прямая).

Например, если в стране увеличивается количество произведенных и купленных товаров, то жителям нужно больше денег, чтобы выкупить все эти товары. Если количество денег останется прежним, то цена товара должна упасть;

2) уровня цен товаров и тарифов (связь прямая).

Тариф -- это платёж за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями. То есть, если цены на товары и на различные услуги высоки, то людям нужно большое количество денег, чтобы приобрести эти товары.

Например, люди стали больше путешествовать и увеличился спрос на туристические услуги, а когда увеличивается спрос, увеличивается и цена, следовательно, людям стало требоваться большее количество денег. Или обратно, производство определенного товара стало дешевле, стоимость его уменьшилась, поэтому государству нужно меньше денег;

3) скорости обращения денег (связь обратная).

Скорость обращения денег -- среднее количество раз, которое одна денежная единица меняет своего владельца в течение определенного периода.

Если скорость обращения денег высока, это означает, что у горожан не происходит накопление капитала, который не участвует в обороте денежных средств, вследствие этого для нормального функционирования государства нужно меньшее количество денег. Предположим, что человеку для жизни нужен 1 кг мяса в день, который стоит 10 рублей. Если этому человеку выдают зарплату раз в месяц, то ему нужно минимум 300 рублей, чтобы дожить до следующей зарплаты. Но если человеку выдают зарплату каждый день, то зарплата должна быть минимум 10 рублей. Затем зарплата этого человек полностью возвращается в государство, и во втором случае государство должно выпускать меньшее количество денег.

1.3 Механизм функционирования денег внутри государства

Количество денег, необходимое для нормального функционирования внутри страны, определяется государством, его законодательной властью. Выпуск денег (эмиссия) осуществляется под контролем государства доверенным юридическим лицом (например, Центральный Банк России).

Центральный Банк имеет 3 механизма влияния на экономику.

1. Эмиссия. Выпуск денег, который, как сказано выше, может существенно повлиять на стоимость денег в государстве (увеличение их количества уменьшает их стоимость, если не покрывается увеличением выпуска товаров и производства услуг).

2. Ставка рефинансирования. Процент, под который Центральный Банк выдаёт кредиты коммерческим банкам. Этот процент в конечном счете становится частью доходов государства. Если ставка рефинансирования велика, то коммерческие банки, взяв деньги из Центробанка под большой процент, еще под больший процент их выдают, таким образом, взятие кредитов у банков является невыгодной операцией и количество денег в стране уменьшается.

3. Лимиты кредитования банкам. Чем больше лимиты кредитования, тем больше денег у коммерческих банков, тем больше кредитов они выдают сами, таким образом, в стране увеличивается количество денег.

Итак, повышение ставки рефинансирования приводит к повышению стоимости денег, а повышение лимитов кредитования приводит к уменьшению стоимости денег.

Расчеты бывают двух видов: наличные и безналичные. Когда человек или организация кладет деньги в Банк, они как бы дают их в долг банку. Безналичный расчет состоит в том, что из банка в банк переводятся не реальные деньги, а долговые обязательства. То есть если организация №1 перевела со своего счета на счет организации №2 определенную сумму денег, это значит, что долговые обязательства банка перед 1-й организацией перешли ко 2-й.

Деньги попадают в оборот в порядке банковского кредитования. Например, Центральные Банк переводит на счёт некоего коммерческого банка деньги под определенный процент. Этот банк, в свою очередь, переводит эти деньги некой организации под больший процент. Организация тратит деньги на производственный процесс, в том числе на выдачу зарплаты служащим. Затем эта организация продает свои товары магазинам, получая при этом доход. Часть с этого дохода организация отдаёт коммерческому банку, который, в свою очередь, тоже отдаёт процент Центральному Банку. Служащие, получившие зарплату, тратят деньги на покупку товаров в магазине, из которого деньги опять попадают в банк.

1.4 Стоимость денег в “социалистической модели экономики”

В государстве с социалистической моделью экономики есть свои особенности.

1. Плановая экономика. У государства есть свой план производства относительно количества товаров, то есть завод должен производить столько товаров, сколько указано в плане.

2. Фиксированные цены. Государство само устанавливает цены, исходя из того, сколько часов затрачено на производство того или иного товара, и стоимости материала, из которого сделан продукт. Д. Д. Кондрашев, например, пишет: «...цены товаров должны находиться примерно в таком же соотношении, в каком находится рабочее время, использованное на изготовление сравниваемых товаров. Если для производства одного товара потребовалось 100 часов рабочего времени, а на производство другого 20 часов, то цена первого товара должна быть в 5 раз выше цены второго».

3. Установление общественной собственности посредством национализации основных средств производства. В стране не было частных предприятий, все организации и производства принадлежали государству.

4. Уравнительно-натуральное распределение продуктов и услуг между членами общества. То есть служащие, выполняющие одинаковую работу по всей стране, получат одинаковую зарплату.

5. Социалистическая денежная система является немонолитной сплошной денежной системой. Деньги в социалистической системе делились как бы на два слоя -- слой денег потребительского назначения и производственного. Деньги из первого слоя использовались для выплаты зарплаты, выдачи премий и т.п. В конечном итоге эти деньги служили для потребления товаров людьми. Деньги из второго слоя служили для производственных целей: покупка нового оборудования, материалов и т.д. Смешиванию этих двух слоёв мешала жесткая система надзора под руководством министерств.

Преимущества социалистической модели экономики:

1) плановое (в отличие от стихийного капиталистического) ведение хозяйства, то есть при плановой экономике невозможны кризис перепроизводства товаров, инфляция, безработица;

2) справедливое, по сути распределение, результатов общественного труда. Все жители имели постоянный и фиксированный доход, который зависел от места работы, квалификации и занимаемой должности.

Но у этой системе есть и свои существенные недостатки:

1) отсутствие экономической гибкости. В случае ошибки при планировании производства товаров и услуг быстрая ликвидация ее невозможна из-за необходимости проведения планирования вновь;

2) отсутствие экономических стимулов для развития и роста. Предприятия не заинтересованы в производственном росте, экономичном использовании ограниченных ресурсов из-за жесткого планирования и контроля государства.

1.5 Стоимость денег в модели свободного рынка (рыночная система)

Основу рыночной системы составляют следующие элементы:

1. Право частной собственности. Это право человека пользоваться и распоряжаться определенным видом и объемом ресурсов (например, фабрика, участок земли, месторождение полезных ископаемых), получать с него доходы. Возможность владеть капиталом и получать с него доход обусловила второе название рыночной системы -- капитализм.

2. Экономическая свобода. Право каждого владельца производственных ресурсов самостоятельно решать, каким образом их использовать для получения дохода. Рыночная система заставляет продавца думать об интересах покупателя, в противном случае его товар может оказаться ненужным и продавец будет нести одни убытки. Но и покупатель должен считаться с интересами продавца - он может получить товар, лишь уплатив за него сложившуюся на рынке цену.

3. Конкуренция. Это экономическое соперничество за право получения большей доли определенного вида ограниченных ресурсов. Рынки, основанные на конкуренции, стали самым удачным способом для распределения ограниченных товаров и ресурсов. Покупатели готовы предлагать более высокую цену за ограниченный товар, фирмы выдвигают в качестве аргумента преимущества своей продукции и т. д.

Главным недостатком рыночной системы является то, что она порождает огромные различия в уровнях дохода и богатства, когда у одних есть все, чего они хотят, а у других нет ничего.

Вторым не менее значимым недостатком является отсутствие плановости в экономике, что периодически приводит к ужасным кризисам перепроизводства, которые, в свою очередь, уже дважды заканчивались мировыми войнами.

Стоимость денег в государстве с рыночной системой экономики непостоянна из-за нестабильного производства товаров и его спроса (например, фирма, производившая востребованный товар, не смогла выпустить нужное количество, вследствие этого цены на данный товар увеличились, следовательно, стоимость денег уменьшилась. И наоборот, если будет перепроизводство этого товара, то стоимость денег возрастает).

Современная экономическая система для большинства развитых стран носит смешанный характер. В такой экономической системе основой является частная собственность на экономические ресурсы. Роль государства в этой системе -- компенсация некоторых слабостей рыночного механизма (например, слишком большие различия в доходах граждан), а также удовлетворение таких потребностей, как содержание армии, борьба с эпидемиями, организация уличного движения и т. д.

1.6 Инфляция

Инфляция -- повышение общего уровня цен на товары и услуги. При инфляции за одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде. У инфляции может быть несколько причин.

Во-первых, инфляция может возникнуть из-за роста государственных расходов, для финансирования которых государство увеличивает денежную массу сверх потребностей товарного обращения, т.е. неоправданно наращивает денежную эмиссию, в результате за счет ставки рефинансирования увеличивается государственный доход с этих денег: так, при ставке рефинансирования 10% государство как бы получает дополнительный налог величиной в одну десятую от вновь напечатанных денег.

Во-вторых, сокращение объема производства, которое приводит к росту цен, так как меньшему объему товаров и услуг соответствует прежнее количество денег.

В-третьих, чрезмерное расширение денежной массы за счёт массового кредитования, причём финансовый ресурс для кредитования берется не из сбережений, а из производства необеспеченной валюты.

В-четвертых, монополия крупных фирм на определение цены независимо от их собственных издержек на производство данного продукта. Особенно это влияет на инфляцию в сырьевых отраслях.

Я считаю, что все эти причины объективны, так как если любой из вышеприведенных факторов произойдет, то инфляция неизбежна.

Глава 2. Деньги в экономических отношениях между государствами

2.1 Финансовое обеспечение государствами свободно конвертируемой валюты

«Многие века страны чеканили свои монеты из золота и серебра, и поэтому обмен валют между этими странами шел просто по весу содержащихся в них благородных металлов.

Когда монеты стали вытесняться бумажными банкнотами, процесс обмена валютой между странами усложнился. Была придумана система “золотого стандарта”.

“Золотой стандарт” -- механизм обмена национальных валют пропорционально весу золота, который объявлялся обеспечением номинала денежных знаков.»[3]

Однако недостатком этой системы являлось то, что в условиях инфляции люди обменивали бумажные деньги на золото. Именно поэтому действие этой системы было приостановлено с началом Первой мировой войны, когда воюющие страны, увеличивая свои расходы, прибегали к эмиссии денег, что приводило к инфляции.

Валюта считается свободно конвертируемой, если правительство разрешает покупать неограниченное количество иностранной валюты за валюту данной страны. То есть если у гражданина есть 1 млн. рублей, он все эти деньги может перевести в любую другую валюту, например в евро. Иногда под определением свободно конвертируемой валюты подразумевают валюты семнадцати стран, входящих в Большую двадцатку. Расчеты этими валютами на территории каждой из этих семнадцати стран можно производить, минуя фазу обмена на национальную валюту. Валюту этих стран можно купить или продать в любой стране мира.

Если в стране неконвертируемая валюта, то процесс внешней торговли будет существенно усложнен (чтобы купить что-либо, нужно будет произвести перерасчет валюты данной страны в валюту той страны, у которой покупается товар).

2.2 Механизмы, влияющие на относительную стоимость валют

«Для ведения международной торговли человечество создало механизм под названием валютный рынок. Основа этого механизма -- пропорции обмена валют, называемые валютными курсами.»[3]

Валютный курс - цена одной национальной денежной единицы, выраженная в денежных единицах других стран. Например, сегодня можно купить 1 доллар за 29 руб. 40 коп.

«Отказ всего мира от “золотого стандарта” привел к рождению мощного валютного рынка, на котором валютные курсы стали формироваться под влиянием спроса и предложения, которые, в свою очередь, зависят прежде всего от объемов взаимной торговли между теми или иными странами.»[3]

На стоимость валюты страны влияет количество материальных благ, которые данная страна может предложить другим странам. Также на относительную стоимость валюты влияет наличие материальных ресурсов, таких как золотой запас, валютных запас, энергетический запас, промышленные активы, военные активы и т.п. Например, одним из таких факторов является неравное распределение природных ресурсов. То есть если в одной стране есть месторождение нефти, а в другой нефть отсутствует, тогда первая страна может вести торговлю со второй, устанавливая при этом свои условия. Таким образом, стабильную валюту может иметь любая страна, которой есть что предложить другим странам.

Итак, главный фактор формирования валютных курсов - изменение соотношения объемов взаимного экспорта и импорта между различными странами. Предположим, что страна 1 производит в год 100 ед. товара, а страна 2 - 200 ед. При этом стоимость за 1 ед. товара в обеих странах и относительная стоимость денежных единиц равны. Страна 1 начинает производить не 100, а 200 товаров в год, следовательно, при неизменной денежной массе стоимость денег в первой стране увеличится в 2 раза (т.к. за 1 ед. денег можно получить 2 ед. товара). В этом случае отношение стоимости валюты второй страны к первой уменьшится в 2 раза (если считать, что стоимость валюты во второй стране осталась прежней).

2.3 Связь экономического развития страны и относительной стоимости ее валюты

Из вышеприведенного пункта мы видим, что чем больше страна экспортирует свои товары и услуги и чем меньше она импортирует чужие товары, тем выше относительная стоимость ее валюты, однако о стабильности ее экономики высокая стоимость национальной валюты еще ничего не говорит, то есть если английский фунт стоит дороже евро, это не значит, что экономика Англии стабильнее европейской экономики. Более показательными являются темпы изменения стоимости этой валюты. Если стоимость валюты сильно возрастает, значит, экономика этой страны “идет в гору”. Например, если в России продается американских товаров значительно больше, чем российских в США, то большему числу рублей, которые американским фирмам-экспортерам надо превратить снова в доллары, противостоит меньшее число долларов российских фирм-экспортеров, которые надо превратить в рубли. Тогда за каждый доллар приходится платить несколько рублей. Из этого следует вывод, что относительная стоимость доллара выше, чем относительная стоимость рубля.

Заключение

В моем реферате я рассмотрел устройство основных экономических систем, их преимущества и недостатки. На основе этих данных я выявил базовые факторы, влияющие на формирование стоимости денег в стране и на валютном рынке. Факторами, оказывающими влияние на изменение стоимости денежной единицы, являются разное количество материальных благ (на территориях разных стран может быть разное количество природных ресурсов), уровень инфляции в стране (чем больше уровень инфляции в стране и чем большее количество раз государство прибегает к эмиссии денег, тем меньше стоимость валюты), объемы импорта и экспорта (чем больше государство продает и покупает природных ресурсов, услуг, товаров, методик, разработок и т.д., тем выше относительная стоимость валюты данной страны), уровень развития промышленности (чем больше страна производит, тем больше товаров она сможет экспортировать), тип политического устройства государства (валюта государства может быть неконвертируемой. Это условие будет усложнять торговлю государства на внешнем уровне). Эти факторы являются главными, но существует еще множество других условий, влияющих на стоимость денег не так явно. В ходе моего реферата я установил связь между этими факторами и их отношение к увеличению или уменьшению стоимости валюты (создал математическую модель). Более конкретную математическую модель я собираюсь составить в следующей моей работе.

Список литературы

1) Закон денежного обращения //http://www.librero.ru/article/writeup/obmenvalut/zakon_denegnogo_obraqenia.htm. Ссылка действительна на 05.12.2011.

2) Критика теорий денег. Проблема стоимости и количества денег //http://www.banki-delo.ru/. Ссылка действительна на 22.01.2012.

3) Липсиц И. В. Экономика. Базовый курс. - М.:ВИТА-ПРЕСС, 2009.

4) Социалистическая денежная система //http://www.yur.ru/money/dengonomia/Vk18.htm. Ссылка действительна на 29.01.2012.

5) Структура денежной массы //http://www.librero.ru/article/writeup/obmenvalut/ctruktura_denegnoi_maccy.htm. Ссылка действительна на 05.12.2011.

6) Раздорский Г. И. Товарный характер социалистического производства. Законы стоимости и плановые цены //http://www.tehly.ru/proizvodstvo14.html. Ссылка действительна на 29.01.2012.

7) Усоскин В. М. Теории денег. Глава 1. § 1. ДЕНЬГИ: «ВУАЛЬ» ИЛИ АКТИВНЫЙ ФАКТОР ВОСПРОИЗВОДСТВА? //http://marxist-texts.narod2.ru/politekonomiyaekonomika/usoskin_teorii_deneg/usoskin_teorii_deneg.html. Ссылка действительна на 02.02.2012.

Размещено на Allbest.ru