Методологические аспекты измерения волатильности
В статье проанализированы существующие подход к определению экономической категории "волатильность" и методам ее измерения с выявлением и описанием их методологического содержания и недостатков. Рассмотрен динамический показатель текущей волатильности.
| Рубрика | Физика и энергетика |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 25.12.2018 |
| Размер файла | 80,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
26. Сорос Дж. Алхимия финансов. - М. : Инфра-М, 2001. - С. 42-55.
27. Твардовский В. Фрактальные свойства волатильности и применение «черного шума» для тестирования торговых систем. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.itinvest.ru/editorfiles/File/upload/1172fractals.doc, свободный.
28. Федер Е. Фракталы. - М. : Мир, 1991. - С. 151-154.
29. Филипченко Ю. А. Изменчивость и методы ее изучения / отв. ред. П. Ф. Рокицкий. - Изд. 6-е. - М. : ЛИБРОКОМ, 2012. - 232 с. (Из наследия естественнонаучной мысли: биология)
30. Чекулаев М. Риск-менеджмент: управления финансовыми рисками на основе анализа волатильности. - М. : Альпина Паблишер, 2002. - 344 с.
31. Щерба А. В. Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций / А. В. Щерба // Прикладная эконометрика. - 2014. - № 34. - С. 120-136.
32. Alexander S. Price movements in speculative markets: trends or random walks / S. Alexander // International Management Review. - 1961. - Vol. 2. - P. 7-26.
33. Andersen T. Modeling and Forecasting Realized Volatility / T. Andersen, T. Bollerslev, F. X. Diebold, P. Labys // Econometrica. - 2003. - No 71. - P. 529-626.
34. Black F. The Pricing of Options and Corporate Liabilities / F. Black, M. Scholes // The Journal of Political Economy. - 1973. - Vol. 81, No. 3. - 637-654.
35. Bollerslev T. ARCH Models / in Handbook of Econometrics (Volume IV) / T. Bollerslev, R. F. Engle, D. B. Nelson. - Amsterdam : North-Holland, 1994. - P. 2959-3038.
36. Casdagli M. Chaos and deterministic versus stochastic non-linear modeling / M. Casdagli // Journal of the Royal Statistical Society. - 1991. - Vol. 54. - P. 167-182.
37. Cheung Y.-W. Long Memory in Foreign Exchange Rates / Y.-W. Cheung // Journal of Business and Economic Statistics. - 1993. - Vol. 11. - Р. 93-101.
38. Corsi F. Consistent high-precision volatility from high-frequency data / F.Corsi, G. Zumbach, U. A. Mauller, M. Dacorogna // Economic Notes. - 2001. - No 30 (2). - Р. 183-204.
39. Ding Z., Granger C. W. J., Engle R. F. A long memory property of stock market returns and a new model // Journal of Empirical Finance. - 1993. - Vol. 1, Issue 1. - Р. 83-106.
40. Hansen P. R. A forecast comparison of volatility models: does anything beat a GARCH(1,1)? / Hansen P. R., Lunde A. // Journal of Applied Econometrics. - 2005. - No 20. - P. 873-889.
41. Harris L. Estimation of stock price variances and serial covariances from discrete observations / L. Harris // Journal of Financial and Quantitative Analysis. - 1990. - No 25 (3). - P. 291-306.
42. Hsieh O. A. Chaos and nonlinear dynamics: application to financial markets / O. A. Hsieh // Journal of Finance. - 1991. - Vol. 46. - P. 1839-1877.
43. Leonidov A. Long memory in stock trading / A. Leonidov // International Journal of Theoretical and Applied Finance. - 2004. - Vol. 7, No 7. - P. 879-885.
44. Lillo F. The long memory of the efficient market / F. Lillo, J. D. Farmer // Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics. - 2004. - Vol. 8, Issue 3. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://tuvalu.santafe.edu/~jdf/papers/longmemory.pdf, свободный.
45. Manganelli S. Value at risk models in finance / S. Manganelli, R. F. Engle // European Central Bank Working Paper Series. - 2001. - No 75, August [Электронный ресурс]. - Режим доступа : https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp075.pdf?759ddbfc3896a33f9555f23aeeb8a675, свободный.
46. Pincus S. Irregularity, volatility, risk, and financial market time series / S. Pincus, R. E. Kalman // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. - 2004. - Vol. 101, No 38. - P. 13709-13714.
47. Poon S.-H. Forecasting volatility in financial markets: a review / S.-H. Poon, C. W. J. Granger // Journal of Economic Literature. - 2003. - Vol. XLI, June. - 478-539.
48. Zhou B. High-frequency data and volatility in foreign-exchange rates / B. Zhou // Journal of Business & Economic Statistics. - 1996. - No 14 (1). - P. 45-52.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Основные динамические характеристики средств измерения. Функционалы и параметры полных динамических характеристик. Весовая и переходная характеристики средств измерения. Зависимость выходного сигнала средств измерения от меняющихся во времени величин.
презентация [127,3 K], добавлен 02.08.2012Измерение поглощаемой мощности как наиболее распространенный вид измерения СВЧ мощности. Приемные преобразователи ваттметров проходящей мощности. Обзор основных методов для измерения импульсной мощности, характеристика их преимуществ и недостатков.
реферат [814,2 K], добавлен 10.12.2013Физическая величина как свойство физического объекта, их понятия, системы и средства измерения. Понятие нефизических величин. Классификация по видам, методам, результатам измерения, условиям, определяющим точность результата. Понятие рядов измерений.
презентация [1,6 M], добавлен 26.09.2012Согласование средства измерения с объектом измерения. Влияние наблюдателя. Методы сопряжения. Влияние окружающей среды и помехи. Совершенствование методики измерения. Использование методов компенсации. Изменение формы входного сигнала или его спектра.
презентация [10,7 M], добавлен 02.08.2012Понятие измерения в теплотехнике. Числовое значение измеряемой величины. Прямые и косвенные измерения, их методы и средства. Виды погрешностей измерений. Принцип действия стеклянных жидкостных термометров. Измерение уровня жидкостей, типы уровнемеров.
курс лекций [1,1 M], добавлен 18.04.2013Средства обеспечения единства измерений, исторические аспекты метрологии. Измерения механических величин. Определение вязкости, характеристика и внутреннее устройство приборов для ее измерения. Проведение контроля температуры и ее влияние на вязкость.
курсовая работа [465,3 K], добавлен 12.12.2010Измерения в режиме медленно изменяющегося внешнего магнитного поля. Обоснование и расчет элементов измерительной установки. Перемагничивание в замкнутой магнитной цепи. Требования к системе измерения магнитной индукции. Блок намагничивания и управления.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 29.03.2015Основы измерения физических величин и степени их символов. Сущность процесса измерения, классификация его методов. Метрическая система мер. Эталоны и единицы физических величин. Структура измерительных приборов. Представительность измеряемой величины.
курсовая работа [199,1 K], добавлен 17.11.2010Магнитоэлектрические измерительные механизмы. Метод косвенного измерения активного сопротивления до 1 Ом и оценка систематической, случайной, составляющей и общей погрешности измерения. Средства измерения неэлектрической физической величины (давления).
курсовая работа [407,8 K], добавлен 29.01.2013Общая характеристика и главные отличия периодической системы измерения величин и системы единиц СИ. Примеры, способы и формулы перехода от размерностей международной системы (СИ) к размерностям периодической системы (АС) измерения физических величин.
реферат [66,1 K], добавлен 09.11.2010Прямые и косвенные измерения напряжения и силы тока. Применение закона Ома. Зависимость результатов прямого и косвенного измерений от значения угла поворота регулятора. Определение абсолютной погрешности косвенного измерения величины постоянного тока.
лабораторная работа [191,6 K], добавлен 25.01.2015Мостовой и косвенный методы для измерения сопротивления постоянного тока. Резонансный, мостовой и косвенный методы для измерения параметров катушки индуктивности. Решение задачи по измерению параметров конденсатора с использованием однородного моста.
контрольная работа [156,9 K], добавлен 04.10.2013Понятие о физической величине как одно из общих в физике и метрологии. Единицы измерения физических величин. Нижний и верхний пределы измерений. Возможности и методы измерения физических величин. Реактивный, тензорезистивный и терморезистивный методы.
контрольная работа [301,1 K], добавлен 18.11.2013Импульсный метод измерения дальности и частоты сигнала. Оценка амплитуды детерминированного сигнала. Потенциальная точность измерения угловых координат. Задача нелинейной фильтрации параметров сигнала. Оптимальная импульсная характеристика фильтра.
реферат [679,1 K], добавлен 13.10.2013Определение мощности лазерного излучения, подаваемого на образец. Вычисление размеров лазерного пучка на образце. Разработка системы измерения мощности излучения и длительности лазерного импульса, системы измерения температуры в зависимости от времени.
лабораторная работа [503,2 K], добавлен 11.07.2015Знакомство с измеряемыми параметрами в теплоэнергетике и способами их измерения, применяемых на современных станциях. Контроль над установками пылеприготовления. Применение дифференциальных манометров в технологических процессах, их виды и принцип работы.
реферат [775,5 K], добавлен 23.12.2014Измерение температуры с помощью мостовой схемы. Разработка функциональной схемы измерения температуры с применением термометра сопротивления. Реализация математической модели четырехпроводной схемы измерения температуры с использованием источника тока.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 19.09.2019Разработка и совершенствование технологий измерения температуры с использованием люминесцентных, контактных и бесконтактных методов. Международная температурная шкала. Создание спиртовых, ртутных, манометрических и термоэлектрических термометров.
курсовая работа [476,6 K], добавлен 07.06.2014Измерения на основе магниторезистивного, тензорезистивного, терморезистивного и фоторезистивного эффектов. Источники погрешностей, ограничивающих точность измерений. Рассмотрение примеров технических устройств, основанных на резистивном эффекте.
курсовая работа [607,9 K], добавлен 20.05.2015Измерения как один из основных способов познания природы, история исследований в данной области и роль великих ученых в развитии электроизмерительной науки. Основные понятия, методы измерений и погрешностей. Виды преобразователей токов и напряжений.
контрольная работа [123,1 K], добавлен 26.04.2010
