Главная
Коллекция "Revolution"
Программирование, компьютеры и кибернетика
Создание прототипа системы автоматического анализа и принятия решений на фондовой бирже
Создание прототипа системы автоматического анализа и принятия решений на фондовой бирже
Исследование и характеристика класса программного обеспечения, которое называют биржевыми роботами или механическими торговыми системами. Рассмотрение и анализ особенностей процесса обеспечения доступа к торговым площадкам клиентов брокерских компаний.
| Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 14.03.2016 |
| Размер файла | 2,1 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
'проверка сигнала без лага
price_curr = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time_curr),"LINES"),0),"CLOSE")
lema_curr = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(lema_tag, date, time_curr),"LINES"),0),"CLOSE")
sema_curr = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(sema_tag, date, time_curr),"LINES"),0),"CLOSE")
if price_curr == 0 'выход из функции без сигнала, если 20 предыдущих фреймов пусты
result = "N"
return
end if
time_prev = time_curr 'определение начального значения time_prev
for i from 1 to 20
if substr(time_prev, 2, 2)+0 < timeframe
time_prev = time_prev - 10000 + (60-timeframe)*100 + ""
else
time_prev = time_prev - timeframe*100 + ""
end if
if (0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time_prev),"LINES"),0),"VOLUME")) > 0 'если проверяемый фрейм непустой
price_prev = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time_curr),"LINES"),0),"CLOSE")
lema_prev = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(lema_tag, date, time_prev),"LINES"),0),"CLOSE")
sema_prev = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(sema_tag, date, time_prev),"LINES"),0),"CLOSE")
i = 20
end if
end for
if price_prev == 0 'выход из функции, если среди 20 фреймов до time_curr нет ни одного непустого
result = "N"
return
end if
if (lema_curr + openDiff < sema_curr) and (lema_prev + openDiff >= sema_prev)
result = "B"
else
if (lema_curr - openDiff > sema_curr) and (lema_prev - openDiff <= sema_prev)
result = "S"
else
result = "N"
end if
end if
end func
'Проверка сигналов на закрытие; "B" - покупать, "S" - продавать "N" - отсутствие сигнала
func CheckCloseSignal()
date = GetDate()
price_curr = 0
price_prev = 0
lema_curr = 0
lema_prev = 0
sema_curr = 0
sema_prev = 0
time_curr = GetTime()
'проверка сигнала без лага
price_curr = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time_curr),"LINES"),0),"CLOSE")
lema_curr = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(lema_tag, date, time_curr),"LINES"),0),"CLOSE")
sema_curr = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(sema_tag, date, time_curr),"LINES"),0),"CLOSE")
if price_curr == 0 'выход из функции без сигнала, если 20 предыдущих фреймов пусты
result = "N"
return
end if
time_prev = time_curr 'определение начального значения time_prev
for i from 1 to 20
if substr(time_prev, 2, 2)+0 < timeframe
time_prev = time_prev - 10000 + (60-timeframe)*100 + ""
else
time_prev = time_prev - timeframe*100 + ""
end if
if (0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time_prev),"LINES"),0),"VOLUME")) > 0 'если проверяемый фрейм непустой
price_prev = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time_curr),"LINES"),0),"CLOSE")
lema_prev = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(lema_tag, date, time_prev),"LINES"),0),"CLOSE")
sema_prev = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(sema_tag, date, time_prev),"LINES"),0),"CLOSE")
i = 20
end if
end for
if price_prev == 0 'выход из функции, если среди 20 фреймов до time_curr нет ни одного непустого
result = "N"
return
end if
if (lema_curr + closeDiff >= sema_curr) and (lema_prev + closeDiff < sema_prev)
result = "S"
else
if (lema_curr - closeDiff <= sema_curr) and (lema_prev - closeDiff > sema_prev)
result = "B"
else
result = "N"
end if
end if
end func
'проверка на завершение ожидания следующего фрейма
func CheckEndSleep()
if (SleepFlag == 1) and (GetTime() > EndSleepTime)
SleepFlag = 0
EndSleepTime = ""
message("Sleep ended", 1) 'debug
end if
end func
'функция проверки состояния и перевыставления стоп-заявки
func CheckStopOrder()
'проверка наличия стопа
if GetBoughtCount() == Limit and StopOrderID == "0"
SendStopOrder("S")
return
else
if GetBoughtCount() == -1*Limit and StopOrderID == "0"
SendStopOrder("B")
return
end if
end if
'проверка исполнения стопа
lastStop = GetLastStopOrder(SecCode)
if StopOrderID <> "0" and get_value(lastStop, "NUMBER") <> "" and get_value(lastStop, "STATUS") <> "ACTIVE"
StopOrderID = "0"
TransactionOutput()
end if
end func
'Отправка заявки
func SendOrder (Operation, Price, Quantity)
trans_params = ""
trans_params = set_value (trans_params, "TRANS_ID", TransID)
trans_params = set_value (trans_params, "ACTION", "NEW_ORDER")
trans_params = set_value (trans_params, "CLIENT_CODE", ClientCode)
trans_params = set_value (trans_params, "OPERATION", Operation)
trans_params = set_value (trans_params, "TYPE", "L")
trans_params = set_value (trans_params, "CLASSCODE", ClassCode)
trans_params = set_value (trans_params, "SECCODE", SecCode)
trans_params = set_value (trans_params, "PRICE", Price)
trans_params = set_value (trans_params, "QUANTITY", Quantity)
trans_params = set_value (trans_params, "ACCOUNT", Account)
trans_params = set_value (trans_params, "EXECUTION_CONDITION", "KILL_BALANCE")
trans_result = send_transaction(5, trans_params)
if get_value (trans_result, "RESULT_EX")&"" == "3"
Pause(2000)
TransID = TransID + 1
for i from 1 to 20
lastTrade = GetLastTrade(SecCode)
if get_value(lastTrade, "NUMBER")&"" <> ""
TransactionOutput()
i = 20
else
Pause(200)
end if
end for
end if
end func
'Создание стоп-заявки
func SendStopOrder(Operation)
Price = get_value(get_item("TRADES", get_number_of("TRADES")+0), "PRICE")+0
tp = 0 'цена активации тп
sl_act = 0 'цена активации сл
sl_exec = 0 'цена исполнения сл
if Operation == "B"
tp = Price - tp_offset
sl_act = Price + sl_offset
sl_exec = sl_act + def_offset
end if
if Operation == "S"
tp = Price + tp_offset
sl_act = Price - sl_offset
sl_exec = sl_act - def_offset
end if
if GetBoughtCount() == Limit or GetBoughtCount() == -1* Limit
trans_params = ""
trans_params = set_value(trans_params, "ACCOUNT", Account)
trans_params = set_value(trans_params, "CLASSCODE", ClassCode)
trans_params = set_value(trans_params, "SECCODE", SecCode)
trans_params = set_value(trans_params, "TRANS_ID", TransID)
trans_params = set_value(trans_params, "ACTION", "NEW_STOP_ORDER")
trans_params = set_value(trans_params, "STOP_ORDER_KIND", "TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER")
trans_params = set_value(trans_params, "OPERATION", Operation)
trans_params = set_value(trans_params, "QUANTITY", Limit)
trans_params = set_value(trans_params, "STOPPRICE", tp) 'цена активации ТП
trans_params = set_value(trans_params, "OFFSET", max_offset) 'отступ от максимума
trans_params = set_value(trans_params, "OFFSET_UNITS", "PRICE_UNITS")
trans_params = set_value(trans_params, "SPREAD", def_offset) 'защитный спрэд
trans_params = set_value(trans_params, "SPREAD_UNITS", "PRICE_UNITS")
trans_params = set_value(trans_params, "STOPPRICE2", sl_act) 'цена активации СЛ
trans_params = set_value(trans_params, "PRICE", sl_exec) 'цена исполнения СЛ
trans_params = set_value(trans_params, "EXPIRY_DATE", "GTC") 'до отмены
trans_result = send_transaction(5, trans_params)
if get_value(trans_result, "RESULT_EX")&"" == "3"
Pause(2000)
TransID = TransID + 1
for i from 1 to 20
lastStop = GetLastStopOrder(SecCode)
message("lastStop = "&get_value(lastStop, "NUMBER")&"", 1) 'dbg
if get_value(lastStop, "NUMBER")&"" <> ""
StopOrderID = get_value(lastStop, "NUMBER")&""
SleepFlag = 1 'вырубаем бота до следующего фрейма
message("SleepFlag = 1", 1) 'dbg
EndSleepTime = GetNextFTWithLag(timeframe, GetNextTFLag)
message("EST = "&EndSleepTime, 1) 'dbg
i = 20
else
Pause(200)
end if
end for
end if
end if
end func
'Снятие активной стоп-заявки
func ClearStopOrder()
trans_params = ""
trans_params = set_value(trans_params, "TRANS_ID", TransID)
trans_params = set_value(trans_params, "ACTION", "KILL_STOP_ORDER")
trans_params = set_value(trans_params, "STOP_ORDER_KEY", StopOrderID)
trans_params = set_value(trans_params, "CLASSCODE", ClassCode)
trans_result = send_transaction(5, trans_params)
if get_value(trans_result, "RESULT_EX")&"" == "3"
Pause(2000)
TransID = TransID + 1
for i from 1 to 20
lastStop = GetLastStopOrder(SecCode)
if get_value(lastStop, "STATUS") == "KILLED"
StopOrderID = "0"
i = 20
else
Pause(200)
end if
end for
end if
end func
'Вывод данных об операциях
func TransactionOutput()
lastTrade = GetLastTrade(SecCode)
Output = create_map()
Output = set_value(Output, "Time", get_value(lastTrade, "TIME")&"")
Output = set_value(Output, "Operation", get_value(lastTrade, "OPERATION")&"")
Output = set_value(Output, "Price", get_value(lastTrade, "PRICE"))
Output = set_value(Output, "Quantity", get_value(lastTrade, "QUANTITY"))
add_item(TransID, Output)
end func
'получение лучшей цены из стакана
func GetPrice(operation)
m = GET_QUOTES_II_LEVEL_DATA(ClassCode, SecCode)
bidCount = get_value(m, "BID_COUNT")
offerCount = get_value(m, "OFFER_COUNT")
bidColumn = get_value(m, "BID")
offerColumn = get_value(m, "OFFER")
q1 = get_collection_item (offerColumn, 0)
q2 = get_collection_item (bidColumn, bidCount-1)
if operation == "B"
price = 0+get_value(q1, "PRICE")
end if
if operation == "S"
price = 0+get_value(q2, "PRICE")
end if
result = price
end func
END_PROGRAM
PARAMETER Time;
PARAMETER_TITLE Время сделки;
PARAMETER_DESCRIPTION Время выполнения сделки;
PARAMETER_TYPE STRING (10);
END
PARAMETER Operation;
PARAMETER_TITLE Тип операции;
PARAMETER_DESCRIPTION Тип операции (покупка или продажа);
PARAMETER_TYPE STRING (15);
END
PARAMETER Price;
PARAMETER_TITLE Цена;
PARAMETER_DESCRIPTION Цена совершения сделки;
PARAMETER_TYPE NUMERIC (10,5);
END
PARAMETER Quantity;
PARAMETER_TITLE Количество;
PARAMETER_DESCRIPTION Количество лотов, участвовавших в сделке;
PARAMETER_TYPE NUMERIC (10,5);
END
END_PORTFOLIO_EX
Вспомогательный файл lib.qpl
'==========================================
'============== Дата и время ==============
'==========================================
'серверная дата
func GetDate()
server = get_info_param("TRADEDATE")
result = substr(server,6,4) & substr(server,3,2) & substr(server,0,2)
end func
'серверное время
func GetTime()
server = ""
server = get_info_param("SERVERTIME")
if len(server) > 0
result = substr(server,0,2) & substr(server,3,2) & substr(server,6,7)
else
result = get_value(get_datetime(),"HOUR")*10000 + _
get_value(get_datetime(),"MIN")*100 + get_value(get_datetime(),"SEC") + ""
end if
end func
'функция паузы, на входе - время паузы в мс
func Pause(pause_time)
pst = get_datetime()
time = GetTime()
firstTime = 0 + substr(time,0,2)*3600000 + substr(time,2,2)*60000 + substr(time,4,2)*1000 + get_value(pst, "MILLISEC")
for pst_flag from 0 to 1
pst = get_datetime()
time = GetTime()
secondTime = 0 + substr(time,0,2)*3600000 + substr(time,2,2)*60000 + substr(time,4,2)*1000 + get_value(pst, "MILLISEC")
if secondTime - firstTime <= pause_time
pst_flag = pst_flag - 1
end if
end for
end func
'ожидание следующего таймфрейма
func Sleep()
time = GetTime()
min = substr(time, 2, 2)
sec = substr(time, 4, 2)
endMin = (floor(min/timeframe) + 1) * timeframe 'минута начала следующего фрейма
sleepTime = ((endMin - min) * 60 - sec + 15) * 1000 '15 - произвольное число для того, чтобы сократить шанс попасть на тот же фрейм
Pause(sleepTime)
end func
'получение времени следующего фрейма (тф <= 60)
func GetNextFrameTime(timeframe)
time = GetTime()
min = substr(time, 2, 2)
endMin = (floor(min/timeframe + 1) * timeframe
if endMin < 10
result = substr(time, 0, 2)&"0"&endMin&"00"
else
if (endMin >= 10) and (endMin < 60)
result = substr(time, 0, 2)&endMin&"00"
else
endMin = endMin - 60
if endMin < 10 'делаем двузначный endMin
endMin = "0"&endMin
end if
result = (substr(time, 0, 2) + 1)&endMin&"00"
end if
end if
end func
'получение времени следующего фрейма с лагом (в секундах)
func GetNextFTWithLag(timeframe, lag)
a = GetNextFrameTime(timeframe) + lag
result = a&""
end func
'============================================
'============= Заявки и сделки ==============
'============================================
'получение последней стоп-заявки по инструменту
func GetLastStopOrder(SecCode)
n = get_number_of("STOP_ORDERS") + 0
result = 0
for i from 1 to n
trade = get_item("STOP_ORDERS", i)
if get_value(trade, "SECCODE") == SecCode
result = trade
end if
end for
end func
'получение последней сделки по инструменту
func GetLastTrade(SecCode)
n = get_number_of("TRADES") + 0
result = 0
for i from 1 to n
trade = get_item("TRADES", i)
if get_value(trade, "SECCODE") == SecCode
result = trade
end if
end for
end func
'============================================
'============= Математические ===============
'============================================
'остаток от деления
func mod (a1, a2)
if (0 + a2 = 0)
result = 0
else
cel = floor((a1/a2))
result = a1 - (a2 * cel)
end if
end func
Приложение 2
Исходный код программы-тестировщика
PORTFOLIO_EX EMA RTS test w/ cycles;
DESCRIPTION EMA RTS test w/ cycles;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST ALL_FIRMS;
PROGRAM
new_global("start_time", 100000) 'время начала работы робота
new_global("start_date", 20130415)'начальная дата
new_global("date", 0) 'текущая проверяемая дата
new_global("time", 0) 'текущее проверяемое время
new_global("dateFin", 20130515) 'последнее проверяемое число
new_global("timeFin", 234000) 'время окончания проверки
new_global("timeframe", 10) 'таймфрейм, <= 60 min
new_global("price_tag", "RTS_PRICE") 'тэги
new_global("lema_tag", "RTS_LONG")
new_global("sema_tag", "RTS_SHORT")
new_global("id", 0) 'id записи в таблицу
new_global("limit", 1) 'лимит на покупку
new_global("bought", 0) 'количество купленных лотов
new_global("profit", 0) 'итоговая прибыль/убыток
new_global("count", 0) 'число сделок
new_global("fail_count", 0) 'число убыточных сделок
tp_start = 200 'диапазон и шаг изменения тейк-профита
tp_step = 50
tp_fin = 300
sl_start = 200 'диапазон и шаг изменения стоп-лосса
sl_step = 50
sl_fin = 300
od_start = 0 'диапазон и шаг изменения разности между скользящими средними
od_step = 200 'при открытии
od_fin = 600
cd_start = 100 'диапазон и шаг изменения разности между скользящими средними
cd_step = 50 'при закрытии
cd_fin = 100
price = 0 'цена открытия позиции
'main
for tp_offset from tp_start to tp_fin
for sl_offset from sl_start to sl_fin
for openDiff from od_start to od_fin
for closeDiff from cd_start to cd_fin
date = start_date 'обнуление переменных перед началом прогонки по истории
time = start_time
profit = 0
count = 0
fail_count = 0
for i from 0 to 1 'прогонка по истории
if date > dateFin or (date == dateFin and time >= timeFin + timeframe*100)
Output(tp_offset, sl_offset, openDiff, closeDiff)
break
else
if time >= 235000 'смена дня
ChangeDate()
time = 095900
end if
ChangeTime()
bot_Main()
i = -1
end if
end for
closeDiff = closeDiff - 1 + cd_step
end for
openDiff = openDiff - 1 + od_step
end for
sl_offset = sl_offset - 1 + sl_step
end for
tp_offset = tp_offset - 1 + tp_step
end for
'main end
'обновление даты
func ChangeDate()
time = 100000 'сброс времени на начало дня
month = substr(date + "", 4, 2)
day = substr(date + "", 6, 2)
'конец месяцев с 31 днем, кроме декабря
if (month == "01" or month == "03" or month == "05" or month == "07" or month == "10") and day == "31"
date = date + 100 - 30
else
'конец месяцев с 30 днями
if (month == "04" or month == "06" or month == "09" or month == "11") and day == "30"
date = date + 100 - 29
else
'конец декабря
if month == "12" and day == "31"
date = date + 10000 - 1100 - 30
else
'конец февраля
if month == "02"
year = substr(date + "", 0, 4) + 0
if mod(year, 4) == 0 and day == "29" 'високосный год
date = date + 100 - 28
else
if mod(year, 4) <> 0 and day == "28" 'невисокосный год
date = date + 100 - 27
end if
end if
else 'конец обычного дня
date = date + 1
end if
end if
end if
end if
'проверка на наличие торгов
if CheckTrade() == "NoTrade"
ChangeDate()
end if
end func
'функция смены времени
func ChangeTime()
minutes = substr(time + "", 2, 2) + 0
if minutes + timeframe >= 60 'конец часа
time = time + 10000 + (timeframe - 60)*100
else
time = time + timeframe * 100
end if
end func
'остаток от деления
func mod (a1, a2)
if (0 + a2 = 0)
result = 0
else
cel = floor((a1/a2))
result = a1 - (a2 * cel)
end if
end func
'проверка день на наличие торгов; проверяется объем за первые 10 фреймов
func CheckTrade()
t = 100000
volume = 0
for i from 1 to 10
volume = volume + get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, t),"LINES"),0),"VOLUME")
if volume > 0
result = "Trade"
return
end if
if substr(t + "", 2, 2) + timeframe > 60 'конец часа
t = t + 10000 + (timeframe - 60)*100
else
t = t + timeframe * 100
end if
end for
result = "NoTrade"
end func
func Output(tp_offset, sl_offset, openDiff, closeDiff)
id = id + 1
Output = create_map()
Output = set_value(Output, "TP", tp_offset)
Output = set_value(Output, "SL", sl_offset)
Output = set_value(Output, "OD", openDiff)
Output = set_value(Output, "СD", closeDiff)
Output = set_value(Output, "Count", count)
Output = set_value(Output, "FailCount", fail_count)
Output = set_value(Output, "Profit", profit)
add_item(id, Output)
end func
'=========================== bot logic ========================================
'логика бота
func bot_Main()
Check = bot_CheckTime()
if Check == "T" and bot_CheckVolume() <> 0
if bought == 0 'если нет позиций
if bot_CheckOpenSignal() == "B" 'если сработал сигнал на покупку
price = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time),"LINES"),0),"OPEN") 'HIGH
bought = limit
profit = profit - bought * price
'проверка текущего фрейма
p = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time),"LINES"),0),"LOW")
if p <= price - sl_offset 'если сработал сл
price = price - sl_offset
bought = 0
profit = profit + limit * price
fail_count = fail_count + 1
count = count + 1
else
p = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time),"LINES"),0),"HIGH")
if p >= price + tp_offset 'если сработал тп
price = price + tp_offset
bought = 0
profit = profit + limit * price
count = count + 1
end if
end if
else
if bot_CheckOpenSignal() == "S" 'если сработал сигнал на продажу
price = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time),"LINES"),0),"OPEN") 'LOW
bought = -1 * limit
profit = profit + limit * price
'проверка текущего фрейма
p = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time),"LINES"),0),"HIGH")
if p >= price + sl_offset 'если сработал сл
price = price + sl_offset
bought = 0
profit = profit - limit * price
fail_count = fail_count + 1
count = count + 1
else
p = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time),"LINES"),0),"LOW") 'проверка текущего фрейма
if p <= price - tp_offset 'если сработал тп
price = price - tp_offset
bought = 0
profit = profit - limit * price
count = count + 1
end if
end if
end if
end if
else '============ конец случая без позиций
if bought > 0 'если стоим в лонге
price_curr = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time),"LINES"),0),"LOW")
if price_curr <= price - sl_offset 'если сработал сл
price = price - sl_offset
bought = 0
profit = profit + limit * price
fail_count = fail_count + 1
count = count + 1
else
if bot_CheckCloseSignal() == "S" 'если сигнал на закрытие позиции
price = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time),"LINES"),0),"OPEN")
bought = 0
profit = profit + limit * price
fail_count = fail_count + 1
count = count + 1
'еще раз проверяем фрейм на случай, если можно открыть шорт
if bot_CheckOpenSignal() == "S" 'если сработал сигнал на продажу
price = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time),"LINES"),0),"OPEN") 'LOW
bought = -1 * limit
profit = profit + limit * price
'проверка текущего фрейма
p = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time),"LINES"),0),"HIGH")
if p >= price + sl_offset 'если сработал сл
price = price + sl_offset
bought = 0
profit = profit - limit * price
fail_count = fail_count + 1
count = count + 1
else
p = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time),"LINES"),0),"LOW") 'проверка текущего фрейма
if p <= price - tp_offset 'если сработал тп
price = price - tp_offset
bought = 0
profit = profit - limit * price
count = count + 1
end if
end if
end if
else
price_curr = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time),"LINES"),0),"HIGH")
if price_curr >= price + tp_offset 'если сработал тп
price = price + tp_offset
bought = 0
profit = profit + limit * price
count = count + 1
end if
end if
end if '================ конец случая с лонгом
else 'если стоим в шорте
price_curr = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time),"LINES"),0),"HIGH")
if price_curr >= price + sl_offset 'если сработал сл
price = price + sl_offset
bought = 0
profit = profit - limit * price
fail_count = fail_count + 1
count = count + 1
else
if bot_CheckCloseSignal() == "B" 'если сигнал на закрытие позиции
price = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time),"LINES"),0),"OPEN")
bought = 0
profit = profit - limit * price
fail_count = fail_count + 1
count = count + 1
'еще раз проверяем фрейм на случай, если можно открыть шорт
if bot_CheckOpenSignal() == "B" 'если сработал сигнал на продажу
price = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time),"LINES"),0),"OPEN") 'HIGH
bought = limit
profit = profit - limit * price
'проверка текущего фрейма
p = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time),"LINES"),0),"LOW")
if p <= price + sl_offset 'если сработал сл
price = price - sl_offset
bought = 0
profit = profit + limit * price
fail_count = fail_count + 1
count = count + 1
else
p = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time),"LINES"),0),"HIGH") 'проверка текущего фрейма
if p >= price + tp_offset 'если сработал тп
price = price + tp_offset
bought = 0
profit = profit + limit * price
count = count + 1
end if
end if
end if
else
price_curr = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time),"LINES"),0),"LOW")
if price_curr <= price - tp_offset 'если сработал тп
price = price - tp_offset
bought = 0
profit = profit - limit * price
count = count + 1
end if
end if
end if
end if
end if
else
if Check == "S" 'если сигнал закрывать позиции
if bought > 0 'если открыт лонг
price = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time),"LINES"),0),"OPEN") 'LOW
bought = 0
profit = profit + limit * price
fail_count = fail_count + 1
count = count + 1
else
if bought < 0 'если открыт шорт
price = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time),"LINES"),0),"OPEN") 'HIGH
bought = 0
profit = profit - limit * price
fail_count = fail_count + 1
count = count + 1
end if
end if
end if
end if
end func
'проверка времени [10:30; 23:40] => T, [23:40; 23:50] => S, [23:50; 10:30] => N
func bot_CheckTime()
if time >= 103000 and time < 234000
result = "T"
else
if time >= 234000 and time < 235000
result = "S"
else
result = "N"
end if
end if
end func
'Проверка на наличие сделок за текущий период
func bot_CheckVolume()
if (0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time),"LINES"),0),"VOLUME")) == 0
result = 0
else
result = 1
end if
end func
'Проверка сигналов на открытие позиций; "B" - покупать, "S" - продавать "N" - отсутствие сигнала
func bot_CheckOpenSignal()
price_curr = 0
price_prev = 0
lema_curr = 0
lema_prev = 0
sema_curr = 0
sema_prev = 0
time_curr = time
'один цикл "фор" для time_curr = лаг в 1 фрейм
for i from 1 to 20 'определяем фрейм для time_curr
if substr(time_curr, 2, 2)+0 < timeframe 'определение времени таймфрейма
time_curr = time_curr - 10000 + (60-timeframe)*100 + ""
else
time_curr = time_curr - timeframe*100 + ""
end if
if (0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time_curr),"LINES"),0),"VOLUME")) > 0 'если проверяемый фрейм непустой
price_curr = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time_curr),"LINES"),0),"CLOSE")
lema_curr = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(lema_tag, date, time_curr),"LINES"),0),"CLOSE")
sema_curr = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(sema_tag, date, time_curr),"LINES"),0),"CLOSE")
i = 20
end if
end for
if price_curr == 0 'выход из функции без сигнала, если 20 предыдущих фреймов пусты
result = "N"
return
end if
time_prev = time_curr 'определение начального значения time_prev
for i from 1 to 20
if substr(time_prev, 2, 2)+0 < timeframe
time_prev = time_prev - 10000 + (60-timeframe)*100 + ""
else
time_prev = time_prev - timeframe*100 + ""
end if
if (0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time_prev),"LINES"),0),"VOLUME")) > 0 'если проверяемый фрейм непустой
price_prev = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time_prev),"LINES"),0),"CLOSE")
lema_prev = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(lema_tag, date, time_prev),"LINES"),0),"CLOSE")
sema_prev = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(sema_tag, date, time_prev),"LINES"),0),"CLOSE")
i = 20
end if
end for
if price_prev == 0 'выход из функции, если среди 20 фреймов до time_curr нет ни одного непустого
result = "N"
return
end if
if (lema_curr + openDiff < sema_curr) and (lema_prev + openDiff >= sema_prev)
result = "B"
else
if (lema_curr - openDiff > sema_curr) and (lema_prev - openDiff <= sema_prev)
result = "S"
else
result = "N"
end if
end if
end func
'Проверка сигналов на закрытие позиций; "C" - закрывать, "N" - отсутствие сигнала
func bot_CheckCloseSignal()
price_curr = 0
price_prev = 0
lema_curr = 0
lema_prev = 0
sema_curr = 0
sema_prev = 0
time_curr = time
'один цикл "фор" для time_curr = лаг в 1 фрейм
for i from 1 to 20 'определяем фрейм для time_curr
if substr(time_curr, 2, 2)+0 < timeframe 'определение времени таймфрейма
time_curr = time_curr - 10000 + (60-timeframe)*100 + ""
else
time_curr = time_curr - timeframe*100 + ""
end if
if (0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time_curr),"LINES"),0),"VOLUME")) > 0 'если проверяемый фрейм непустой
price_curr = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time_curr),"LINES"),0),"CLOSE")
lema_curr = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(lema_tag, date, time_curr),"LINES"),0),"CLOSE")
sema_curr = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(sema_tag, date, time_curr),"LINES"),0),"CLOSE")
i = 20
end if
end for
if price_curr == 0 'выход из функции без сигнала, если 20 предыдущих фреймов пусты
result = "N"
return
end if
time_prev = time_curr 'определение начального значения time_prev
for i from 1 to 20
if substr(time_prev, 2, 2)+0 < timeframe
time_prev = time_prev - 10000 + (60-timeframe)*100 + ""
else
time_prev = time_prev - timeframe*100 + ""
end if
if (0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time_prev),"LINES"),0),"VOLUME")) > 0 'если проверяемый фрейм непустой
price_prev = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(price_tag, date, time_prev),"LINES"),0),"CLOSE")
lema_prev = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(lema_tag, date, time_prev),"LINES"),0),"CLOSE")
sema_prev = 0+get_value(get_collection_item(get_value(get_candle_ex(sema_tag, date, time_prev),"LINES"),0),"CLOSE")
i = 20
end if
end for
if price_prev == 0 'выход из функции, если среди 20 фреймов до time_curr нет ни одного непустого
result = "N"
return
end if
if (lema_curr + closeDiff >= sema_curr) and (lema_prev + closeDiff < sema_prev)
result = "S"
else
if (lema_curr - closeDiff <= sema_curr) and (lema_prev - closeDiff > sema_prev)
result = "B"
else
result = "N"
end if
end if
end func
END_PROGRAM
PARAMETER TP;
PARAMETER_TITLE Тейк-профит;
PARAMETER_DESCRIPTION Тейк-профит;
PARAMETER_TYPE Numeric (12,5);
END
PARAMETER SL;
PARAMETER_TITLE Стоп-лосс;
PARAMETER_DESCRIPTION Стоп-лосс;
PARAMETER_TYPE Numeric (12,5);
END
PARAMETER OD;
PARAMETER_TITLE Разность при открытии;
PARAMETER_DESCRIPTION Интервал при открытии;
PARAMETER_TYPE Numeric (12,5);
END
PARAMETER СD;
PARAMETER_TITLE Разность при закрытии;
PARAMETER_DESCRIPTION Интервал при закрытии;
PARAMETER_TYPE Numeric (12,5);
END
PARAMETER Count;
PARAMETER_TITLE Количество открытых позиций;
PARAMETER_DESCRIPTION Количество открытых позиций;
PARAMETER_TYPE NUMERIC (12,0);
END
PARAMETER FailCount;
PARAMETER_TITLE Количество неудачных открытий;
PARAMETER_DESCRIPTION Количество неудачных открытий;
PARAMETER_TYPE NUMERIC (12,0);
END
PARAMETER Profit;
PARAMETER_TITLE Прибыль;
PARAMETER_DESCRIPTION Прибыль;
PARAMETER_TYPE NUMERIC (12,5);
END
END_PORTFOLIO_EX
Пояснение к коду. В ходе выполнения ВКР было создано 2 версии тестировщика. Первая, представленная в приложении, производит перебор входных параметров и сбор статистики по работе МТС. Вторая выводит детальную историю операций и отличается только отсутствием перебора параметров и другими данными, получаемыми на выходе.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Изучение основных видов угроз программного обеспечения. Выявление наиболее эффективных средств и методов защиты программного обеспечения. Анализ их достоинств и недостатков. Описания особенностей лицензирования и патентования программного обеспечения.
курсовая работа [67,9 K], добавлен 29.05.2013Понятие программного обеспечения, вопросы его разработки и использования. Общая характеристика системного программного обеспечения и работа операционной системы. Специфика процесса управления разработкой программного обеспечения и его особенности.
курсовая работа [636,2 K], добавлен 23.08.2011Разработка интерфейса и программного обеспечения виртуальной библиотеки. Проектирование структуры экранов и навигационной системы. Построение прототипа пользовательского интерфейса. Тестирование и модификация прототипа. Экспертная оценка разработки.
курсовая работа [41,2 K], добавлен 19.12.2010Рассмотрение особенностей структур регионального развития. Определение роли информационных систем в структуре. Разработка математического обеспечения автоматизированной системы управления процесса обеспечения территорий с ограниченной доступностью.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 25.05.2015Использование моделирования в программной инженерии в процессе разработки программного обеспечения. Основные этапы процесса разработки программного обеспечения, их характеристика. Моделирование процессов, их определение фазами и видами деятельности.
реферат [2,2 M], добавлен 25.12.2017Современные инструменты разработки программного обеспечения для СУТП. Универсальные языки программирования и сравнение их со SCADA-системами. Разработка программного обеспечения с использованием многоканальных измерительных преобразователей Ш9327.
дипломная работа [2,3 M], добавлен 13.07.2011Методика исследования и анализа средств аудита системы Windows с целью обнаружения несанкционированного доступа программного обеспечения к ресурсам вычислительных машин. Анализ угрозы информационной безопасности. Алгоритм работы программного средства.
дипломная работа [2,9 M], добавлен 28.06.2011Разработка алгоритмического и программного обеспечения для решения задачи поддержки принятия решений о выпуске новой продукции. Математическое обеспечение задачи поддержки принятия решений о выпуске новой продукции, основные входные и выходные данные.
дипломная работа [943,0 K], добавлен 08.03.2011Исследование особенностей реализации клиентского приложения в режиме сервер-терминал. Изучение процесса подготовки компьютера перед установкой программного обеспечения. Характеристика защиты клиентской части программы от несанкционированного доступа.
курсовая работа [332,4 K], добавлен 13.11.2011Цели и задачи информационной системы управления предприятием как формальной структуры для выдачи администрации данных, необходимых для принятия решений. Составление внутрифирменных баз данных. Правовая и экономическая защита программного обеспечения.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 21.08.2011Анализ локально-вычислительной сети компании. Выбор общего программного обеспечения, обеспечения для инженерного отдела, бухгалтерии, сервера. Состав программного обеспечения вычислительной системы и его конфигурация. Сетевые операционные системы.
курсовая работа [405,4 K], добавлен 08.02.2016Теоретические аспекты функционирования Business intelligence - систем в сфере логистики. Анализ условий для разработки системы поддержки принятия решений. Характеристика процесса создания программного продукта, применение аналитической платформы QlikView.
курсовая работа [2,5 M], добавлен 09.09.2017Технико-экономическая характеристика и организационная структура предприятия. Характеристика существующей системы учёта оборудования у клиентов предприятия. Реализация системы "Учёт и анализ обслуживания компьютерной техники и программного обеспечения".
дипломная работа [6,2 M], добавлен 08.04.2014Сетевые операционные системы, их характеристика и виды. Функции программного обеспечения локальной компьютерной сети. Структура и функции прокси-сервера и межсетевого экрана. Базы данных в локальных сетях, электронная почта, системы удаленного доступа.
курсовая работа [43,9 K], добавлен 21.07.2012Цели и задачи программной инженерии. Понятие программного обеспечения. Шесть принципов эффективного использования программного обеспечения. Виды программного обеспечения: общесистемное, сетевое и прикладное. Принципы построения программного обеспечения.
курсовая работа [30,4 K], добавлен 29.06.2010Microsoft Corporation как одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения. Рейтинг производителей программного обеспечения, составленный по степени популярности среди пользователей всего мира. Выручка корпорации.
реферат [21,6 K], добавлен 22.01.2013Создание электронного учебника, написанного на языке гипертекстовой разметки HTML. Характеристика программного обеспечения ЭВМ, необходимого для создания и эксплуатации информационной системы. Алгоритм функционирования системы, отладка программы.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 22.12.2012Исследование системы автоматического управления при помощи программного обеспечения MATLAB и пакета Simulink. Изучение замкнутой системы согласно критериям устойчивости Гурвица, Михайлова и Найквиста. Реализация модели "жесткого" спутника Земли.
методичка [911,6 K], добавлен 10.10.2010Схемы взаимодействия между заказчиком и разработчиком программного обеспечения. Качество программного обеспечения и определение основных критериев его оценка на современном этапе, особенности управления на стадиях жизненного цикла, анализ достаточности.
презентация [114,7 K], добавлен 14.08.2013Проблема надежности программного обеспечения, ее показатели и факторы обеспечения. Методы контроля процесса разработки программ и документации, предупреждение ошибок. Этапы процесса отладки ПО, приемы структурного программирования и принцип модульности.
презентация [379,5 K], добавлен 30.04.2014
