Анализ эффективности реализации региональных целевых программ в сфере туризма
Основные принципы и методы оценки эффективности целевых программ. Региональные целевые программы Российской Федерации в туристической сфере. Влияние кризиса 2008 года на показатели туристской отрасли. Анализ динамики показателей развития туризма.
Рубрика | Спорт и туризм |
Вид | диссертация |
Язык | русский |
Дата добавления | 02.04.2016 |
Размер файла | 336,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Sum squared resid
272827.8
Schwarz criterion
11.45202
Log likelihood
-393.7587
Hannan-Quinn criter.
11.33685
F-statistic
15.22662
Durbin-Watson stat
2.508850
Prob(F-statistic)
0.000000
Нулевая гипотеза: добавляемые слагаемые FITTED^2, FITTED^3 совместно не значимы. Поскольку Probability<0,05, то на 5%-ом уровне значимости отвергаем нулевую гипотезу. Значит, имеет смысл подумать о включении в модель других переменных или о ее нелинейной спецификации. Согласно диаграммам рассеивания, можно сказать, что модель в конечном итоге имеет линейную спецификацию, поэтому, скорее всего, Ramsey RESET Test указывает на включение переменных. Учитывая, что исходной задачей являлась оценка влияния фиктивной переменной «наличие региональной целевой программы в туристической сфере» на зависимую переменную «динамика доли поступлений от гостиниц и ресторанов в ВРП», то можно остановится на данном результате. В любом случае, в данной модели отсутствует гетероскедастичность и мультиколлинеарность, и мы можем делать выводы по ней.
Итак, в конечном итоге получили следующую модель:
Таблица 2.19. Итоговая эконометрическая модель
Dependent Variable: YNEW |
|||||
Method: Least Squares |
|||||
Date: 05/18/13 Time: 16:22 |
|||||
Sample: 1 71 |
|||||
Included observations: 71 |
|||||
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance |
|||||
Variable |
Coefficient |
Std. Error |
t-Statistic |
Prob. |
|
YESNO |
44.77349 |
24.64339 |
1.816856 |
0.0737 |
|
NUMBER |
-0.336061 |
0.194974 |
-1.723617 |
0.0894 |
|
INCOME |
0.008187 |
0.005484 |
1.492689 |
0.1402 |
|
C |
-35.74572 |
51.44309 |
-0.694859 |
0.4895 |
|
R-squared |
0.220053 |
Mean dependent var |
48.61972 |
||
Adjusted R-squared |
0.185130 |
S.D. dependent var |
91.99263 |
||
S.E. of regression |
83.04190 |
Akaike info criterion |
11.73126 |
||
Sum squared resid |
462029.1 |
Schwarz criterion |
11.85873 |
||
Log likelihood |
-412.4596 |
Hannan-Quinn criter. |
11.78195 |
||
F-statistic |
6.301082 |
Durbin-Watson stat |
2.437964 |
||
Prob(F-statistic) |
0.000787 |
Полученная регрессионная модель объясняет примерно 20% изменения доли поступлений от гостиниц и ресторанов в ВРП (исходя из значений R2 и R2-adj). Только на 10%-ом уровне значимости наличие региональной целевой программы в отрасли туризма оказывает положительное влияние на динамику зависимой переменной. Это свидетельствует о наличии довольно слабой взаимосвязи между фиктивной и зависимой переменной. Между тем, и это очень важный вывод, свидетельствующий о том, что региональные программы носят не декларативный характер, а действительно оказывают влияние на развитие отрасли. А тот факт, что это влияние не очень сильной абсолютно естественен, учитывая, что сам факт наличия региональной программы не говорит о том, что она реализована успешно. Также, следует понимать, что в нашей стране есть ряд регионов, туризм в которых будет развиваться, даже если не будут реализовываться программы по его развитию. Среди таких регионов - крупные города (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие), в частности, те, в которых есть большое количество культурных и исторических ценностей, интересных для внутренних и внешних туристов. Безусловно, этот факт усложняет оценку эффективности государственных программ.
2.2 Влияние региональных программ развития туризма 2006-2009 гг. на эффективность (кризисный период)
Теперь построим регрессионную модель, включив те же переменные, только изменим некоторые названия, чтобы потом не возникло путаницы: количество турфирм в регионе в единицах (number), количество гостиниц и аналогичных средств размещения в единицах (hotels), среднедушевые денежные доходы населения в рублях (money), число мероприятий в парках культуры и отдыха Минкультуры России в единицах (Qmeropr), количество театров Минкультуры России в единицах (teatr), численность работников в учреждениях культурно-досугового типа Минкультуры России (Rabcult), фиктивная переменная «наличие региональной программы 2006-2008 гг.» (Yesno). Также, мы добавим одну новую переменную «общий фонд музеев Минкультуры РФ» (musfond). Отличием модели будет то, что мы рассмотрим другой временной период - проанализируем теперь региональные программы, реализованные с 2006 по 2008 год, оценив показатели 2009 года (год после завершения региональной программы). Гипотеза останется той же: «Наличие региональной целевой программы оказывает положительное влияние на развитие туризма в регионе». Однако мы помним, что в 2008 году начался кризис, поэтому выводы по модели будем делать с учётом этого факта.
1) Строим диаграммы рассеивания, которые позволят сделать вывод относительно разброса собранных данных:
Рис. 2.3. Диаграммы рассеивания
Исходя из полученных диаграмм, можно сказать, что все переменные (кроме фиктивных) имеют широкий разброс. Ранее, строив модель, мы отмечали, что в нашем случае это допустимо.
2) Далее строим диаграммы на первоначальную предполагаемую спецификацию:
Таблица 2.20. Диаграммы для проверки спецификации
Test for Equality of Means Between Series |
|||||
Date: 05/25/13 Time: 13:37 |
|||||
Sample: 1 34 |
|||||
Included observations: 34 |
|||||
Method |
df |
Value |
Probability |
||
t-test |
66 |
4.224369 |
0.0001 |
||
Satterthwaite-Welch t-test* |
33.01107 |
4.224369 |
0.0002 |
||
Anova F-test |
(1, 66) |
17.84529 |
0.0001 |
||
Welch F-test* |
(1, 33.0111) |
17.84529 |
0.0002 |
||
*Test allows for unequal cell variances |
|||||
Analysis of Variance |
|||||
Source of Variation |
df |
Sum of Sq. |
Mean Sq. |
||
Between |
1 |
12521.49 |
12521.49 |
||
Within |
66 |
46310.17 |
701.6692 |
||
Total |
67 |
58831.66 |
878.0845 |
||
Category Statistics |
|||||
Variable |
Count |
Mean |
Std. Dev. |
Std. Err. of Mean |
|
Y |
34 |
27.78667 |
37.45802 |
6.423997 |
|
YESNO2009 |
34 |
0.647059 |
0.485071 |
0.083189 |
|
All |
68 |
14.21686 |
29.63249 |
3.593467 |
Характер влияния данной переменной положительный, о чем свидетельствует значение Mean положительное.
3) Для обнаружения корреляционной зависимости между переменными и зависимой переменной Y, построим корреляционную таблицу:
Таблица 2.21. Корреляционная таблица
Covariance Analysis: Ordinary |
||||||||||
Date: 05/25/13 Time: 13:38 |
||||||||||
Sample: 1 34 |
||||||||||
Included observations: 33 |
||||||||||
Balanced sample (listwise missing value deletion) |
||||||||||
Correlation |
||||||||||
Probability |
Y |
YESNO2009 |
TURFIRM |
TEATR |
RABCULT |
QMEROPR |
MUSFOND |
MONEY |
HOTELS |
|
Y |
1.000000 |
|||||||||
----- |
||||||||||
YESNO2009 |
0.126997 |
1.000000 |
||||||||
0.4813 |
----- |
|||||||||
TURFIRM |
-0.262516 |
0.309443 |
1.000000 |
|||||||
0.1400 |
0.0797 |
----- |
||||||||
TEATR |
-0.198409 |
0.243927 |
0.910318 |
1.000000 |
||||||
0.2683 |
0.1713 |
0.0000 |
----- |
|||||||
RABCULT |
-0.168761 |
0.329422 |
0.550373 |
0.262007 |
1.000000 |
|||||
0.3478 |
0.0612 |
0.0009 |
0.1408 |
----- |
||||||
QMEROPR |
-0.213896 |
0.110212 |
0.681125 |
0.578257 |
0.410472 |
1.000000 |
||||
0.2320 |
0.5415 |
0.0000 |
0.0004 |
0.0177 |
----- |
|||||
MUSFOND |
-0.210573 |
0.240212 |
0.818919 |
0.954574 |
0.084344 |
0.508731 |
1.000000 |
|||
0.2395 |
0.1781 |
0.0000 |
0.0000 |
0.6407 |
0.0025 |
----- |
||||
MONEY |
-0.217042 |
-0.093961 |
0.517922 |
0.628879 |
-0.047203 |
0.261102 |
0.633871 |
1.000000 |
||
0.2250 |
0.6030 |
0.0020 |
0.0001 |
0.7942 |
0.1422 |
0.0001 |
----- |
|||
HOTELS |
-0.076352 |
0.434819 |
0.575629 |
0.547506 |
0.420442 |
0.283479 |
0.592690 |
0.320442 |
1.000000 |
|
0.6728 |
0.0114 |
0.0005 |
0.0010 |
0.0148 |
0.1099 |
0.0003 |
0.0690 |
----- |
Как и в первой модели, нас больше сего интересует значимость фиктивной переменной, а также наличие сильной корреляции других переменных. Итак, фиктивная переменная не значима, и между некоторыми переменными значение корреляции выше 0,7, что свидетельствует о возможной мультиколлинеарности.
4) Теперь пришло время построить непосредственно саму модель, при этом необходимо проанализировать - линейной ли она будет или не линейной.
Таблица 2.22. Линейная эконометрическая модель
Dependent Variable: Y |
|||||
Method: Least Squares |
|||||
Date: 05/25/13 Time: 13:39 |
|||||
Sample: 1 34 |
|||||
Included observations: 33 |
|||||
Variable |
Coefficient |
Std. Error |
t-Statistic |
Prob. |
|
YESNO2009 |
17.69342 |
17.17641 |
1.030100 |
0.3132 |
|
TURFIRM |
-0.144790 |
0.257587 |
-0.562101 |
0.5793 |
|
TEATR |
3.896091 |
2.408332 |
1.617755 |
0.1188 |
|
RABCULT |
-0.005534 |
0.005007 |
-1.105286 |
0.2800 |
|
QMEROPR |
0.000804 |
0.006173 |
0.130204 |
0.8975 |
|
MUSFOND |
-0.022868 |
0.014225 |
-1.607591 |
0.1210 |
|
MONEY |
-0.000830 |
0.001349 |
-0.615322 |
0.5441 |
|
HOTELS |
0.195821 |
0.182188 |
1.074833 |
0.2931 |
|
C |
45.07427 |
26.83560 |
1.679645 |
0.1060 |
|
R-squared |
0.223320 |
Mean dependent var |
27.87111 |
||
Adjusted R-squared |
-0.035573 |
S.D. dependent var |
38.03551 |
||
S.E. of regression |
38.70611 |
Akaike info criterion |
10.37687 |
||
Sum squared resid |
35955.91 |
Schwarz criterion |
10.78501 |
||
Log likelihood |
-162.2184 |
Hannan-Quinn criter. |
10.51420 |
||
F-statistic |
0.862597 |
Durbin-Watson stat |
2.167693 |
||
Prob(F-statistic) |
0.560085 |
Таблица 2.23. Эконометрическая модель с логарифмом перед переменными TURFIRM и HOTELS
Dependent Variable: Y |
|||||
Method: Least Squares |
|||||
Date: 05/25/13 Time: 13:42 |
|||||
Sample: 1 34 |
|||||
Included observations: 33 |
|||||
Variable |
Coefficient |
Std. Error |
t-Statistic |
Prob. |
|
YESNO2009 |
19.22896 |
17.21033 |
1.117291 |
0.2749 |
|
LOG(TURFIRM) |
-23.90234 |
16.69417 |
-1.431778 |
0.1651 |
|
TEATR |
2.475126 |
2.019295 |
1.225738 |
0.2322 |
|
RABCULT |
-0.002395 |
0.004333 |
-0.552630 |
0.5856 |
|
QMEROPR |
0.000342 |
0.005886 |
0.058099 |
0.9542 |
|
MUSFOND |
-0.012014 |
0.012904 |
-0.931025 |
0.3611 |
|
MONEY |
-0.001901 |
0.001532 |
-1.240602 |
0.2267 |
|
LOG(HOTELS) |
12.28664 |
16.00662 |
0.767597 |
0.4502 |
|
C |
97.97329 |
72.17127 |
1.357511 |
0.1872 |
|
R-squared |
0.239566 |
Mean dependent var |
27.87111 |
||
Adjusted R-squared |
-0.013912 |
S.D. dependent var |
38.03551 |
||
S.E. of regression |
38.29918 |
Akaike info criterion |
10.35573 |
||
Sum squared resid |
35203.85 |
Schwarz criterion |
10.76387 |
||
Log likelihood |
-161.8696 |
Hannan-Quinn criter. |
10.49306 |
||
F-statistic |
0.945114 |
Durbin-Watson stat |
2.258068 |
||
Prob(F-statistic) |
0.499364 |
5) Оценив вышеприведенные модели, делаем вывод, что следует логарифмировать переменные Turfirm и Rabcult. Получаем следующую регрессионную модель:
Таблица 2.24. Эконометрическая модель с логарифмом перед переменными TURFIRM и RABCULT
Dependent Variable: Y |
|||||
Method: Least Squares |
|||||
Date: 05/25/13 Time: 13:44 |
|||||
Sample: 1 34 |
|||||
Included observations: 33 |
|||||
Variable |
Coefficient |
Std. Error |
t-Statistic |
Prob. |
|
YESNO2009 |
19.87274 |
16.38949 |
1.212529 |
0.2371 |
|
LOG(TURFIRM) |
-19.07592 |
15.47416 |
-1.232759 |
0.2296 |
|
TEATR |
3.179664 |
1.844673 |
1.723701 |
0.0976 |
|
LOG(RABCULT) |
-24.27417 |
19.02217 |
-1.276099 |
0.2141 |
|
QMEROPR |
0.001631 |
0.005665 |
0.287864 |
0.7759 |
|
MUSFOND |
-0.018776 |
0.011786 |
-1.593045 |
0.1242 |
|
MONEY |
-0.002032 |
0.001410 |
-1.441412 |
0.1624 |
|
HOTELS |
0.233468 |
0.163029 |
1.432069 |
0.1650 |
|
C |
300.4316 |
129.4468 |
2.320889 |
0.0291 |
|
R-squared |
0.297923 |
Mean dependent var |
27.87111 |
||
Adjusted R-squared |
0.063898 |
S.D. dependent var |
38.03551 |
||
S.E. of regression |
36.80026 |
Akaike info criterion |
10.27589 |
||
Sum squared resid |
32502.22 |
Schwarz criterion |
10.68403 |
||
Log likelihood |
-160.5521 |
Hannan-Quinn criter. |
10.41321 |
||
F-statistic |
1.273038 |
Durbin-Watson stat |
2.500116 |
||
Prob(F-statistic) |
0.302957 |
6) Затем, для улучшения модели, избавляемся от лишних переменных. Для этого проделываем соответствующий тест на Redundant Variables.
Таблица 2.25. Тест на лишние переменные
Redundant Variables: TEATR LOG(RABCULT) QMEROPR MUSFOND |
||||
MONEY HOTELS |
||||
F-statistic |
0.800105 |
Prob. F(6,24) |
0.5794 |
|
Log likelihood ratio |
6.017333 |
Prob. Chi-Square(6) |
0.4213 |
В результате получаем следующую модель:
Таблица 2.26. Итоговая регрессионная модель
Dependent Variable: Y |
|||||
Method: Least Squares |
|||||
Date: 05/25/13 Time: 13:59 |
|||||
Sample: 1 34 |
|||||
Included observations: 34 |
|||||
Variable |
Coefficient |
Std. Error |
t-Statistic |
Prob. |
|
YESNO2009 |
24.30647 |
14.23435 |
1.707592 |
0.0977 |
|
LOG(TURFIRM) |
-17.42089 |
7.632549 |
-2.282448 |
0.0295 |
|
C |
86.29566 |
30.19322 |
2.858114 |
0.0076 |
|
R-squared |
0.157574 |
Mean dependent var |
27.78667 |
||
Adjusted R-squared |
0.103224 |
S.D. dependent var |
37.45802 |
||
S.E. of regression |
35.47209 |
Akaike info criterion |
10.05947 |
||
Sum squared resid |
39006.34 |
Schwarz criterion |
10.19415 |
||
Log likelihood |
-168.0109 |
Hannan-Quinn criter. |
10.10540 |
||
F-statistic |
2.899244 |
Durbin-Watson stat |
2.255292 |
||
Prob(F-statistic) |
0.070104 |
К сожалению, оценив низкое значение F-статистики и R2-adj, можем сказать, что выводы по модели делать нельзя. Модель в целом не значима, влияние факторов выявить невозможно. Прежде чем построить модель, мы выдвинули предположение, что наличие кризиса в рассматриваемый период существенно исказит картину и не позволит получить желаемые выводы. Именно так и произошло.
2.3 Влияние кризиса 2008 года на показатели туристской отрасли
В заключение регрессионного анализа построим общую модель, в которой мы объединим две уже построенные нами модели, а также - добавим фиктивную переменную YEAR. Эта переменная покажет нам, есть ли взаимосвязь между зависимой переменной и рассматриваемым периодом (имеется в виду два периода - 2007 год в первой модели и 2009 кризисный год во второй модели).
1) Построим диаграммы на обнаружение разбросов:
Рис. 2.4. Диаграммы рассеивания
Разброс, как и в других моделях, велик, но это объясняется разнообразием регионов нашей страны в целом и показателей, характеризующих туристическую отрасль в них в частности.
2) Строим диаграммы на первоначальную предполагаемую спецификацию:
Таблица 2.27. Проверка первоначальной спецификации для переменной YESNO
Test for Equality of Means Between Series |
|||||
Date: 05/25/13 Time: 14:28 |
|||||
Sample: 1 105 |
|||||
Included observations: 105 |
|||||
Method |
df |
Value |
Probability |
||
t-test |
208 |
5.360028 |
0.0000 |
||
Satterthwaite-Welch t-test* |
104.0083 |
5.360028 |
0.0000 |
||
Anova F-test |
(1, 208) |
28.72990 |
0.0000 |
||
Welch F-test* |
(1, 104.008) |
28.72990 |
0.0000 |
||
*Test allows for unequal cell variances |
|||||
Analysis of Variance |
|||||
Source of Variation |
df |
Sum of Sq. |
Mean Sq. |
||
Between |
1 |
89600.22 |
89600.22 |
||
Within |
208 |
648691.5 |
3118.709 |
||
Total |
209 |
738291.8 |
3532.497 |
||
Category Statistics |
|||||
Variable |
Count |
Mean |
Std. Dev. |
Std. Err. of Mean |
|
YNEW |
105 |
41.87378 |
78.97576 |
7.707245 |
|
YESNO |
105 |
0.561905 |
0.498533 |
0.048652 |
|
All |
210 |
21.21784 |
59.43481 |
4.101391 |
Таблица 2.28. Проверка первоначальной спецификации для переменной YEAR
Test for Equality of Means Between Series |
|||||
Date: 05/25/13 Time: 14:28 |
|||||
Sample: 1 105 |
|||||
Included observations: 105 |
|||||
Method |
df |
Value |
Probability |
||
t-test |
208 |
5.345212 |
0.0000 |
||
Satterthwaite-Welch t-test* |
104.0074 |
5.345212 |
0.0000 |
||
Anova F-test |
(1, 208) |
28.57129 |
0.0000 |
||
Welch F-test* |
(1, 104.007) |
28.57129 |
0.0000 |
||
*Test allows for unequal cell variances |
|||||
Analysis of Variance |
|||||
Source of Variation |
df |
Sum of Sq. |
Mean Sq. |
||
Between |
1 |
89105.16 |
89105.16 |
||
Within |
208 |
648688.7 |
3118.696 |
||
Total |
209 |
737793.9 |
3530.114 |
||
Category Statistics |
|||||
Variable |
Count |
Mean |
Std. Dev. |
Std. Err. of Mean |
|
YNEW |
105 |
41.87378 |
78.97576 |
7.707245 |
|
YEAR |
105 |
0.676190 |
0.470173 |
0.045884 |
|
All |
210 |
21.27498 |
59.41476 |
4.100008 |
В обоих случаях наблюдаем положительный характер влияния фиктивной переменной на зависимую.
3) Строим корреляционную таблицу:
Таблица 2.29. Корреляционная таблица
Covariance Analysis: Ordinary |
||||||||||
Date: 05/25/13 Time: 14:29 |
||||||||||
Sample (adjusted): 2 105 |
||||||||||
Included observations: 101 after adjustments |
||||||||||
Balanced sample (listwise missing value deletion) |
||||||||||
Correlation |
||||||||||
Probability |
YNEW |
YESNO |
YEAR |
TEATR |
Q |
NUMBER |
MEROPR |
INCOME |
HOTEL |
|
YNEW |
1.000000 |
|||||||||
----- |
||||||||||
YESNO |
0.129534 |
1.000000 |
||||||||
0.1967 |
----- |
|||||||||
YEAR |
0.115054 |
-0.143741 |
1.000000 |
|||||||
0.2519 |
0.1516 |
----- |
||||||||
TEATR |
-0.129788 |
0.153857 |
-0.090859 |
1.000000 |
||||||
0.1958 |
0.1245 |
0.3662 |
----- |
|||||||
Q |
-0.060680 |
0.194605 |
-0.090560 |
0.269411 |
1.000000 |
|||||
0.5466 |
0.0512 |
0.3678 |
0.0064 |
----- |
||||||
NUMBER |
-0.142560 |
0.223546 |
-0.073490 |
0.873063 |
0.502313 |
1.000000 |
||||
0.1550 |
0.0246 |
0.4652 |
0.0000 |
0.0000 |
----- |
|||||
MEROPR |
-0.077099 |
0.133212 |
-0.020173 |
0.337453 |
0.465352 |
0.559204 |
1.000000 |
|||
0.4435 |
0.1842 |
0.8413 |
0.0006 |
0.0000 |
0.0000 |
----- |
||||
INCOME |
0.109559 |
0.000311 |
-0.337847 |
0.568326 |
0.014501 |
0.501408 |
0.124937 |
1.000000 |
||
0.2754 |
0.9975 |
0.0005 |
0.0000 |
0.8856 |
0.0000 |
0.2132 |
----- |
|||
HOTEL |
-0.036629 |
0.247422 |
-0.070340 |
0.397113 |
0.560729 |
0.629173 |
0.602035 |
0.304194 |
1.000000 |
|
0.7161 |
0.0126 |
0.4846 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0020 |
----- |
Фиктивные переменные оказались незначимыми, но это еще не говорит об отсутствии взаимосвязи их с зависимой переменной. Также, обнаружены сильные взаимосвязи между рядом переменных, мы учтем это в дальнейшем, определяя, какие переменные стоит исключить из модели.
4) Строим саму регрессию, учитываем, что она может быть не линейной:
Таблица 2.30. Линейная эконометрическая модель
Dependent Variable: YNEW |
|||||
Method: Least Squares |
|||||
Date: 05/25/13 Time: 14:29 |
|||||
Sample (adjusted): 2 105 |
|||||
Included observations: 101 after adjustments |
|||||
Variable |
Coefficient |
Std. Error |
t-Statistic |
Prob. |
|
YESNO |
40.15366 |
16.31885 |
2.460569 |
0.0157 |
|
YEAR |
47.41839 |
17.96065 |
2.640127 |
0.0097 |
|
TEATR |
-0.591278 |
1.429424 |
-0.413648 |
0.6801 |
|
Q |
0.003373 |
0.003388 |
0.995563 |
0.3221 |
|
NUMBER |
-0.283200 |
0.205930 |
-1.375221 |
0.1724 |
|
MEROPR |
0.001872 |
0.004600 |
0.407027 |
0.6849 |
|
INCOME |
0.005644 |
0.001647 |
3.426350 |
0.0009 |
|
HOTEL |
-0.041507 |
0.172593 |
-0.240492 |
0.8105 |
|
C |
-67.78201 |
32.37186 |
-2.093856 |
0.0390 |
|
R-squared |
0.173101 |
Mean dependent var |
41.05690 |
||
Adjusted R-squared |
0.101197 |
S.D. dependent var |
80.23537 |
||
S.E. of regression |
76.06732 |
Akaike info criterion |
11.58600 |
||
Sum squared resid |
532333.8 |
Schwarz criterion |
11.81903 |
||
Log likelihood |
-576.0930 |
Hannan-Quinn criter. |
11.68034 |
||
F-statistic |
2.407389 |
Durbin-Watson stat |
2.482479 |
||
Prob(F-statistic) |
0.020907 |
Попробуем добавить логарифм:
Таблица 2.31. Эконометрическая модель с логарифмом перед переменной NUMBER
Dependent Variable: YNEW |
|||||
Method: Least Squares |
|||||
Date: 05/25/13 Time: 14:33 |
|||||
Sample (adjusted): 2 105 |
|||||
Included observations: 101 after adjustments |
|||||
Variable |
Coefficient |
Std. Error |
t-Statistic |
Prob. |
|
YESNO |
36.01166 |
15.99289 |
2.251729 |
0.0267 |
|
YEAR |
40.08985 |
17.66657 |
2.269249 |
0.0256 |
|
TEATR |
-1.360228 |
0.859148 |
-1.583228 |
0.1168 |
|
Q |
0.005730 |
0.003592 |
1.595150 |
0.1141 |
|
LOG(NUMBER) |
-29.88974 |
13.31655 |
-2.244556 |
0.0272 |
|
MEROPR |
-0.001233 |
0.004290 |
-0.287324 |
0.7745 |
|
INCOME |
0.004910 |
0.001620 |
3.032023 |
0.0032 |
|
HOTEL |
0.018876 |
0.172192 |
0.109621 |
0.9129 |
|
C |
38.51898 |
53.37637 |
0.721649 |
0.4723 |
|
R-squared |
0.199916 |
Mean dependent var |
41.05690 |
||
Adjusted R-squared |
0.130344 |
S.D. dependent var |
80.23537 |
||
S.E. of regression |
74.82378 |
Akaike info criterion |
11.55303 |
||
Sum squared resid |
515071.0 |
Schwarz criterion |
11.78606 |
||
Log likelihood |
-574.4282 |
Hannan-Quinn criter. |
11.64737 |
||
F-statistic |
2.873500 |
Durbin-Watson stat |
2.417669 |
||
Prob(F-statistic) |
0.006708 |
Итак, получили лучшую модель с точки зрения спецификации, значит, логарифмирование действительно необходимо.
6) Исключим лишние переменные:
Таблица 2.32. Тест на лишние переменные
Redundant Variables: TEATR LOG(Q) MEROPR HOTEL C |
||||
F-statistic |
1.801963 |
Prob. F(5,92) |
0.1202 |
|
Log likelihood ratio |
9.436338 |
Prob. Chi-Square(5) |
0.0929 |
Значение вероятности больше 0,05, значит, переменные TEATR, LOG(Q), MEROPR, HOTEL можно исключить из модели.
7) Проделав все необходимые преобразования, получаем следующую модель:
Таблица 2.33. Преобразованная эконометрическая модель
Dependent Variable: YNEW |
|||||
Method: Least Squares |
|||||
Date: 05/25/13 Time: 15:08 |
|||||
Sample: 1 105 |
|||||
Included observations: 104 |
|||||
Variable |
Coefficient |
Std. Error |
t-Statistic |
Prob. |
|
YESNO |
39.27911 |
15.53614 |
2.528242 |
0.0130 |
|
YEAR |
44.05053 |
17.12421 |
2.572412 |
0.0116 |
|
NUMBER |
-0.259121 |
0.080282 |
-3.227657 |
0.0017 |
|
INCOME |
0.004608 |
0.001427 |
3.227969 |
0.0017 |
|
C |
-43.96410 |
26.34588 |
-1.668728 |
0.0983 |
|
R-squared |
0.153165 |
Mean dependent var |
42.03603 |
||
Adjusted R-squared |
0.118950 |
S.D. dependent var |
79.34062 |
||
S.E. of regression |
74.47249 |
Akaike info criterion |
11.50562 |
||
Sum squared resid |
549069.1 |
Schwarz criterion |
11.63275 |
||
Log likelihood |
-593.2922 |
Hannan-Quinn criter. |
11.55713 |
||
F-statistic |
4.476489 |
Durbin-Watson stat |
2.438859 |
||
Prob(F-statistic) |
0.002289 |
Проверим ее на наличие мультиколлинеарности с помощью показателя VIF:
Таблица 2.34. Вычисление показателя VIF (фактор инфляции вариации)
№ |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Переменная |
YESNO |
YEAR |
LOG(NUMBER) |
INCOME |
|
R2 |
0,099934 |
0,160479 |
0,32137 |
0,368202 |
|
VIF |
1,11103 |
1,191155 |
1,473557 |
1,582784 |
Очевидно, что VIF для всех переменных ниже 5, значит, МКН не обнаружена.
8) Следующий шаг - проверка на наличие гетероскедастичности. Нулевая гипотеза - остатки гомоскедастичны. Для начала, делаем проверку с помощью специальных тестов:
Таблица 2.35. Тест Бреуша-Пагана
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey |
||||
F-statistic |
7.027337 |
Prob. F(4,99) |
0.0001 |
|
Obs*R-squared |
22.99888 |
Prob. Chi-Square(4) |
0.0001 |
|
Scaled explained SS |
128.4663 |
Prob. Chi-Square(4) |
0.0000 |
Таблица 2.36. Тест Глейзера
Heteroskedasticity Test: Glejser |
||||
F-statistic |
7.374152 |
Prob. F(4,99) |
0.0000 |
|
Obs*R-squared |
23.87337 |
Prob. Chi-Square(4) |
0.0001 |
|
Scaled explained SS |
35.10588 |
Prob. Chi-Square(4) |
0.0000 |
Таблица 2.37. Тест Уайта
Heteroskedasticity Test: White |
||||
F-statistic |
18.10379 |
Prob. F(12,91) |
0.0000 |
|
Obs*R-squared |
73.29720 |
Prob. Chi-Square(12) |
0.0000 |
|
Scaled explained SS |
409.4208 |
Prob. Chi-Square(12) |
0.0000 |
Итак, гипотеза о гомоскедастичности отвергается во всех случаях, так как вероятности меньше 0,05. Тогда построим диаграммы рассеивания зависимой переменной с каждой отдельно взятой переменной модели:
Рис. 2.5. Диаграммы рассеивания
По виду диаграмм утверждаем, что наблюдается истинная гетероскедастичность. Такая гетероскедастичность является неотъемлемой частью модели и не приводит к смещению коэффициентов.
В связи с этим разумно ввести поправку Уайта. В результате мы получим значимость коэффициентов на десяти процентном уровне значимости.
Строим регрессию со стандартными ошибками в форме White:
Таблица 2.38. Регрессия со стандартными ошибками в форме White
Dependent Variable: YNEW |
|||||
Method: Least Squares |
|||||
Date: 05/25/13 Time: 15:28 |
|||||
Sample: 1 105 |
|||||
Included observations: 104 |
|||||
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance |
|||||
Variable |
Coefficient |
Std. Error |
t-Statistic |
Prob. |
|
YESNO |
39.27911 |
21.85029 |
1.797647 |
0.0753 |
|
YEAR |
44.05053 |
26.33281 |
1.672838 |
0.0975 |
|
NUMBER |
-0.259121 |
0.159787 |
-1.621667 |
0.1081 |
|
INCOME |
0.004608 |
0.003963 |
1.162763 |
0.2477 |
|
C |
-43.96410 |
58.55617 |
-0.750802 |
0.4546 |
|