В % к итогу

млн. тг

В % к итогу

абс.

в

стр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Корреспондентские счета

15852

0,13

80 874

0,69

95 254

0,79

14380

0,1

2

Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга

31998

0,26

47506

0,41

58 368

0,48

10862

0,07

3

Займы, полученные от международных финансовых организаций

88925

0,74

98713

0,85

76 932

0,63

-21781

-0,22

4

Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций

1437428

12,07

1242738

10,7

514 393

4,3

-728345

-6,4

5

Займы овернайт

8251

0,069

-

-

18 487

0,15

18 487

-

6

Срочные вклады

303174

2,6

156197

1,3

119766

0,99

-36431

-0,31

7

Обязательства перед клиентами

6884218

57,8

7855945

67,9

6 910 574

57,4

-945371

-10,5

8

Операции "РЕПО" с ценными бумагами

269050

2,36

534711

4,6

577 231

4,8

42520

0,2

9

Выпущенные в обращение ценные бумаги

365598

3,07

1295299

11,2

1522646

12,7

227347

1,5

10

Субординированные долги

562641

4,8

587372

5,08

503193

4,18

-84179

-0,9

11

Расчеты по платежам

63

0,0005

74

0,0006

147

0,001

73

0,0004

12

Прочие пассивы

473759

3,9

637267

5,5

318163

2,6

-319104

-2,9

13

Капитал

1 458 352

12,2

- 981 797

-8,4

1 316 328

10,9

2298125

19,3

14

Итого пассивы

11899316

100

11554904

100

12038053

100

483149

-

Примечание - Таблица составлена по данным Национального Банка РК

Высокий уровень роста кредитования, характерный для предыдущих периодов, сменился более умеренными темпами, что в свою очередь не могло не повлиять на уровень развития финансовых отношений в стране.

По результатам 2009 года можно отметить, что чистого оттока вкладов из системы, который мог бы быть самым нежелательным результатом девальвации и мер по стабилизации банковской системы, не произошло. При этом, бегство вкладчиков наблюдалось по отдельным банкам, а не из банковской системы в целом. В частности, при среднем уровне перераспределения депозитов между банками на уровне 4-5% в течение 2 лет, в 1-ом и 2-ом кварталах 2009 года порядка 8-11% вкладов мигрировали внутри банковской системы в поисках тихой гавани или более привлекательных условий.

Повышение деловой активности будет стимулировать спрос на кредитные ресурсы банковского сектора, который, к сожалению, в настоящее время в силу сохранения консервативного подхода банков к управлению ликвидностью и рискам заемщиков не обеспечивается адекватным предложением кредитных ресурсов. В результате, рост депозитов не в полной мере трансформируется в расширение кредитования реального сектора, что определяет высокую ликвидность банковской системы. Банки не стремятся размещать средства на финансовом и кредитном рынках в силу нежелания принимать на себя риск, и предпочитают держать их на счетах в НБРК. Во многом ситуация также определяется незавершенностью процесса реструктуризации обязательств 2 казахстанских банков, в результате чего будет существенно минимизирован фактор неопределенности.

В условиях, когда максимально оправдан выбор в пользу стабилизации курсовых колебаний и создания четких ориентиров обменного курса. В дальнейшем, стабилизация ожиданий в краткосрочном периоде и гибкость политики обменного курса в среднесрочной перспективе в зависимости от фундаментальных факторов станут приоритетами курсовой политики Национального Банка. Переоценка обязательств заемщиков в иностранной валюте в результате корректировки стратегии курсовой политики, особенно секторов, ориентированных на внутренний рынок и не имеющих существенных источников валютных поступлений, увеличила нагрузку на качество кредитных портфелей банков. Вместе с тем, эффект девальвации на рост неработающих займов нельзя преувеличивать, поскольку как население, так и предприятия испытывали снижение доходов и денежных поступлений, а также финансовых ресурсов от банков в результате более низкого внутреннего и внешнего спроса и замедления кредитования экономики. В частности, сопоставление доли валютных кредитов, валютной позиции заемщиков с динамикой неработающих займов по отраслям и сегментам кредитования в 2009 году не показывает существенной зависимости масштаба ухудшения качества портфеля от более высокого уровня долларизации деятельности отрасли или сегмента. При этом сам факт высокой отраслевой долларизации обязательств остается существенным фактором риска, прежде всего для качества ссудного портфеля банков.

Широкое применение инструментов реструктуризации ссудного портфеля позволяет банкам контролировать ухудшение качества ссудного портфеля. Так, по информации банков в отношении порядка 12% ссудного портфеля банками были изменены условия кредитования в целях улучшения кредитоспособности клиентов.

Учитывая ограниченность ресурсов фондирования, увеличивается роль капитала, который, фактически, в среднесрочной перспективе должен как способствовать поглощению убытков по кредитному портфелю, так и служить буфером для устойчивого кредитного роста.

Негативная динамика в 2007-2008 годы значительно повлияла на кредитный портфель банков, однако в 2009-2010 годы прослеживается тенденции к росту. Хотя повышение доли кредитов, выданных физическим лицам, является незначительным, оно оценивается положительно, так как показывает расширение кредитных услуг банков, предлагаемых населению. В таблице 6 показаны позиции рассматриваемых банков на рынке кредитования.

Проанализируем рынок кредитования в Казахстане. В 2010 году общий объем кредитов составил 7596547 млн. тенге, по сравнению с 2008 годом вырос на 1,8 %, а с 2009 годом уменьшился 9 %.

Кредитование юридических лиц составило в 2009 году 541516 млн. тенге, в 2010 году выросло на 1,2 % и составило 5480301 млн. тенге.

Таблица 4 - Средства кредитования, выданные банков второго уровня (млн. тенге)

№ п/п	Наименование областей	01. 01. 09г	01. 01. 10г	01. 01. 11г	Прирост, %
					2010/2008гг	2010/2009гг
1	Всего кредитов, в том числе:	7460281	76644036	7596547	+1,8	-9
2	Юридических лиц	5122516	541516	5480301	+6,9	+1,2
3	Физических лиц	2337766	2226153	2116246	-9,4	-4,9
Примечание - Таблица составлена автором на основе статистических данных НБ РК с учетом заключительных оборотов

Кредитование физических лиц в 2010 году составило 2116246 млн тенге, по сравнению с 2008 годом оно уменьшилась на 9,4 %, по сравнению с 2009 годом на 4,9 % (таблица 2).

Рисунок 2 - Динамика кредитования в Казахстане

Примечание: По данным Национального банка РК

На основе статистических данных, опубликованных Национальным банком Республики Казахстан, а также собственных расчетных данных проведем анализ депозитного рынка, дадим ему краткую характеристику.

Депозитный рынок демонстрирует положительную динамику.

Три года назад внешние рынки капитала фактически закрылись для казахстанских банков. Главным источником нового фондирования для них стали внутренние финансовые ресурсы, в первую очередь - депозиты. И, надо сказать, что общая сумма банковских вкладов как физических, так и юридических лиц за время кризиса не только не снизилась, но и возросла.

При этом рейтинговое агентство Standard & Poor's прогнозирует дальнейший рост этого показателя как минимум на 25% в 2011 г., что будет способствовать восстановлению банковского сектора.

Депозиты в депозитных организациях в 2011 году составили 7513821 млн. тенге по сравнению с 2008 годом выросли на 42,9%, в сравнении с 2009 годом на 13,4%.

Таблица 5 - Депозиты в депозитных организациях (по секторам и видам валют)

№ п/п	Наименование	01. 09	01. 10	01. 11	Прирост, %
					2010/2008гг	2010/2009гг
1	Всего депозитов в том числе:	5 256 263	6 621 493	7 513 821	+42,9	+13,4
2	в национальной валюте:	3 033 679	3 806 666	4 884 109	+60,9	+23,3
3	В иностранной валюте:	2 222 584	2 814 827	2 629 712	+18,3	-6,5
4	Переводимые депозиты В национальной валюте:	1 292 161	1 662 088	2 017 842	+56,1	+21,4
5	Другие депозиты
6	В национальной валюте:	1 741 518	2 144 578	2 866 267	+64,5	+33,6
7	Переводимые депозиты
8	В иностранной валюте:	459 409	712 920	670 940	+46	-5,8
9	Другие депозиты	1 763 175	2 101 906	1 958 772	+11	-6,8
Примечание - Таблица составлена автором с учетом заключительных оборотов на основе статистических данных НБ РК

В 2010 году депозиты в национальной валюте физических лиц в депозитных организациях выросли на 60,9% в сравнении с 2008 годом, в сравнении 2009 году на 23,3%. В 2010 году депозиты в национальной валюте физических лиц в депозитных организациях выросли на 23% в сравнении с 2008 годом, в сравнении 2009 году на 6,2%. Депозиты физических лиц в разрезе регионов на 1. 01.2011г составили до востребования: в тенге 16572 млн. тенге, в иностранной валюте 9083 млн. тенге, срочные: в тенге 990878 млн. тенге, в иностранной валюте: 909863 млн. Тенге.

Первый уровень банковской системы Республики Казахстан определяет Национальный банк. Между тем, стратегия развития Казахстана, которую приняли на десятилетия вперед, опыт ее воплощения в реальные успехи страны дали уверенность в собственных силах, Правительство Республики Казахстан убедилось в правильности выбранного пути. Именно поэтому с самого начала кризиса на мировых финансовых рынках, разразившегося более двух лет тому назад, Правительство Республики Казахстан разработало и последовательно реализует комплексную систему антикризисных мер, внимательно отслеживая внутреннюю и внешнюю конъюнктуру и без промедления предпринимая решительные меры. Именно поэтому глобальный продовольственный кризис не стал национальным бедствием.

Благодаря беспрецедентным антикризисным мерам, принятым в большинстве стран в 2008-2009 гг., мировая экономика стала выходить из рецессии, вызванной глобальным кризисом. В ближайшие годы и, особенно, в 2010 г. одним из главных вопросов, стоящих перед государственными органами как развитых, так и развивающихся стран, будет являться реализация "стратегии выхода" по сворачиванию пакета антикризисных мер. При этом наиболее сложной задачей станет определение правильного момента для завершения данных программ.

При формировании концепции и определении целевых ориентиров денежно-кредитной политики Национальный банк исходит из результатов анализа развития экономики за предшествующий период и прогноза развития на предстоящий, программы социально-экономического развития Казахстана на среднесрочную перспективу и текущих задач, содержащихся в проекте бюджета. Поэтому документ, в котором отражены основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на предстоящий год, включает следующие разделы.

концептуальные принципы, лежащие в основе денежно-кредитной политики.

краткая характеристика состояния экономики.

прогноз достижения текущих целей денежно-кредитной политики.

количественный анализ причин отклонения от целей денежно-кредитной политики в текущем году и прогноз возможности их достижения с помощью определенных мероприятий или корректировки целей.

сценарный (многовариантный) прогноз развития экономики Казахстана на предстоящий год.

прогноз основных показателей платежного баланса на предстоящий год.

целевые ориентиры собственно денежно-кредитной политики на

предстоящий год с указанием интервальных ориентиров инфляции, денежной базы, денежной массы, изменения золотовалютных резервов.

показатели денежной программы на предстоящий год. В денежной программе приводятся прежде всего показатели по денежной базе и источникам ее формирования: за счет чистых внутренних активов органов денежно-кредитного регулирования, включая чистый кредит правительству и чистый кредит банкам, и за счет чистых международных резервов органов денежно-кредитного регулирования.

варианты применения инструментов и методов денежно-кредитной политики для постижения целевых ориентиров.

план мероприятий Национального банка но совершенствованию банковской системы Республики Казахстан, банковского надзора, финансовых рынков, платежной системы.

Развитие денежных отношений выражается в появлении новых платежных средств, в формировании современных платежных систем. Повышение роли регулирования денежного предложения и процентной ставки в динамичной экономике связано с их воздействием на реальную экономику.

Формирование институциональной структуры банковской системы и финансового рынка, интенсификация международного обмена, появление новых инструментов денежно-кредитной политики являются следствиями инновационного развития и глобализации экономики.

Рисунок 3 - Эволюция целей денежно-кредитной политики Национального банка

Примечание - Рисунок составлен автором

К традиционным целям ДКП относятся: ценовая стабильность, экономический рост, занятость, устойчивость финансового рынка. В условиях глобального кризиса дополнительной задачей центральных банков стало обеспечение макроэкономической стабильности. Для ее достижения они осуществили рекапитализацию частных банков, необходимую для нормального функционирования платежной и кредитной систем; выкупили значительные объемы обесценившихся "токсичных" активов коммерческих банков. Результатом эволюции денежно-кредитной политики является повышение ее гибкости. Факторы повышения гибкости денежно-кредитной политики представлены на рисунок 4.

При формировании денежно-кредитной политики предполагается проработка ряда вопросов, из которых можно выделить следующие: что выбрать в качестве приоритетного объекта денежно-кредитной политики: спрос или предложение денег, процентную ставку или количество денег; насколько независим Национальный банк в разработке и проведении денежно-кредитной политики; будет ли Национальный банк точно следовать выработанным установкам денежно-кредитной политики (денежной программе) или будет их менять в зависимости от складывающихся тенденций развития экономики, т.е. будет проводить так называемую дискреционную денежно-кредитную политику, предполагающую свободу действий; будет ли денежно-кредитная политика проциклической или антициклической; как осуществление денежно-кредитной политики влияет на инфляционные тенденции.

Рисунок 4 - Факторы повышения гибкости денежно-кредитной политики в Казахстане

Примечание - Рисунок составлен автором

Выбор приоритетных объектов денежно-кредитной политики зависит от того, что сильнее воздействует на экономику - спрос на деньги или их предложение, а фактически - процентная ставка или количество денег. В большинстве стран с развитой рыночной экономикой и развитыми финансовыми рынками центральные банки, по крайней мере в краткосрочном периоде, устанавливают целевые ориентиры в области процентных ставок, а не объема денежной массы.

Разработка Национальным банком денежно-кредитной политики определяется также степенью его независимости от государства (функциональная независимость центрального банка). Функциональная независимость предполагает самостоятельность центрального банка в выборе инструментов проведения денежно-кредитной политики и проявляется в том, что Национальный банк не обязан автоматически выдавать денежные средства правительству для финансирования государственных расходов и оказывать ему предпочтение в предоставлении кредитов. Кроме того, для функциональной независимости имеет значение характер применяемых инструментов денежно-кредитной политики и осуществляемого Национальным банком контроля за кредитной системой, а именно применение преимущественно рыночных или административных способов контроля.

Проблемы денежно-кредитной политики тесно переплетаются с проблемами инфляции. Таргетирование инфляции Национальным банком может стать основной целью денежно-кредитной политики. Средством достижения этой цели может быть прямое регулирование денежной массы со стороны центрального банка, а именно проведение жесткой рестрикционной денежно-кредитной политики. Но применение жестких монетарных мер со стороны центрального банка может вызвать замедление темпов роста экономики, более или менее продолжительную рецессию.

Анализ системы банковского регулирования в Казахстане осуществлялся по двум направлениям: валютному и пруденциальному. В 2010 году экономика Республики Казахстан показала достаточно высокие темпы развития. Так, рост ВВП за 2010 года составил 7%.

За 2010 года счет текущих операций платежного баланса сложился с профицитом в 4,7 млрд. долл. США (или 5% к ВВП). Продолжается приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан, объем которых по итогам 2010 года составил 8,2 млрд. долл. США.

По итогам 2010 года годовая инфляция сложилась на уровне 7,7% (в декабре 2009 года - 6,2%).

Таблица 6 - Основные показатели денежно-кредитной политики в 2008-2010гг

	Наименование основных показателей	2008 г.	2009 г.	2010 г.
1	Инфляция, %
	- на конец года, %	9,5	6,2	7,7
2	Официальная ставка рефинансирования, %	10,5	7,5	7,0
3	Денежная база, млрд тенге	1525	2451	2 738,4
	изменение к предыдущему году в %	4,2	60,7	11,7
4	Денежная масса, млрд тенге	6267	7386	8546
	изменение к предыдущему году в %	35,4	17,9	15,7
5	Депозиты в банковской системе, млрд тенге	5256	6621	7513
	изменение к предыдущему году в %	16,2	25,9	13,4
6	Кредиты банков экономике, млрд тенге	7460	7664	7596
	изменение к предыдущему году в %	2,8	2,5	-0,8
7	Уровень монетизации экономики, %	39,0	46,2	45,9
Примечание - Таблица составлена автором на основании статистической базы данных Национального Банка Республики Казахстан

Основные факторы роста инфляции в 2010 году были связаны с несбалансированностью спроса и предложения в экономике, что, главным образом, вызвано:

расширением совокупного спроса ввиду повышения заработных плат, социальных пособий и пенсий из бюджета на 25% в 2010 году;

сохранением нестабильной ситуации на мировых товарных рынках, в частности, из-за неблагоприятных погодных условий, что привело к сокращению предложения пшеницы, зерновых культур и др. на мировом рынке и росту цен на данные товары.

В 2010 году коридор процентных ставок Национального Банка Республики Казахстан оставался неизменным. В течение всего года официальная ставка рефинансирования, являющаяся верхней границей данного коридора, сохранялась на уровне 7,0%. Ставка по привлекаемым от банков депозитам, выступающая в качестве нижней границы коридора краткосрочных ставок на денежном рынке, составляла 0,5% по 7-дневным депозитам и 1,0% - по 1-месячным депозитам.

В условиях неизбежности изменения подходов при проведении денежно-кредитной политики Национальным Банком Республики Казахстан были изучены варианты смещения акцентов с обеспечения стабильности цен и продолжения политики перехода к инфляционному таргетированию к установлению валютного коридора. Анализ мирового опыта продемонстрировал, что единственно правильным решением в сложившихся условиях является проведение единовременной девальвации национальной валюты с последующим удержанием курса на новом уровне.

3. Перспективы развития банковской системы Республики Казахстан в посткризисный период

Финансовые потрясения мировой экономики в последние годы ярко продемонстрировали уязвимость экономики Казахстана внешним рискам. Сформировавшаяся за годы независимости модель национальной экономики в Казахстане показала наиболее уязвимые ее места. Высокая зависимость от доходов сырьевых отраслей, рост внешний заимствований банков второго уровня, рост государственных расходов способствовали "перегреву" экономики и росту совокупного спроса. В условиях ограниченности инструментов и сфер для инвестирования в стране, а также объективной неэффективности экономики быстро удовлетворить спрос на услуги инфраструктуры и недвижимость при активно растущем спросе, сложилась ситуация "перегрева" рынка недвижимости и повышения доходности в секторе строительства и других услуг.

Говоря о последствиях мирового финансово-экономического кризиса для банковского сектора Казахстана, необходимо отметить, что его последствия "обнажили" слабые стороны в деятельности отечественных банков и выявили на поверхность проблемы, в особенности, в отношении качества активов, о которых неоднократно ранее указывалось регулирующими органами. Глобальная нестабильность обусловила сокращение темпов роста кредитного портфеля банковского сектора, демонстрировавшего в последние годы стремительные темпы роста (рисунок 5). По состоянию на 1 января 2010 года банковский сектор представлен 38 банками второго уровня. Активы банков второго уровня за 2009 год снизились на 334,7 млрд. тенге или 2,8 %, банковские займы и операции "обратное РЕПО" увеличились на 394,4 млрд. тенге или на 4,3%, резервы (провизии) увеличились на 2 970,9 млрд. тенге или в 3,9 раза.

Рисунок 5 - Объем ссудного портфеля банковского сектора

Примечание - Рисунок составлен на основе данных АФН

За декабрь текущего года совокупные активы банков уменьшились на 3,9 млрд. тенге или на 0,03%, банковские займы и операции "обратное РЕПО" на 200,6 млрд. тенге или 2,0%, резервы (провизии) уменьшились на 79,7 млрд. тенге или на 2,0%.

Займы, выданные сектору строительства, в структуре кредитования отраслей экономики составили 26,7% и в течение рассматриваемого периода не превышали 30%. Наряду с сектором строительства наиболее привлекательными являлись сферы торговли и промышленности, доля которых в структуре кредитования отраслей экономики составила на конец 2008 года 28,7% и 13,0% соответственно.

О высокой чувствительности этих секторов к возникшим шокам свидетельствует более существенное снижение качества кредитов этих отраслей относительно других. Если по секторам строительства, торговли и промышленности с начала текущего года доля безнадежных кредитов в структуре выданных им кредитов увеличивалась в диапазоне от 1,5 до 2,3 раза, то в отношении сельского хозяйства, транспорта и связи не превышала 1,6 раз. Данный факт в целом подтверждается значительным увеличением показателя отношения сформированных провизий к ссудному портфелю по отрасли в отношении секторов торговли, строительства и промышленности.

Глобальный финансово-экономический кризис со всей очевидностью показал недостатки сформировавшихся моделей финансовых взаимоотношений, как на мировом, так и национальном уровне. Выявлены слабые стороны механизма государственного регулирования, а также проблемы в деятельности самих финансовых институтов. Наиболее остро поставлены вопросы несовершенства и несоответствия систем управления рисками современным тенденциям и уровню принимаемых рисков в финансовых организациях, низкой эффективности систем корпоративного управления, недостаточной прозрачности деятельности банков второго уровня. В результате, сформировалась модель финансовых взаимоотношений не чувствительная к негативным тенденциям.

Одной из отличительных черт посткризисного периода является необходимость устранения выявленных проблем финансового сектора, исправление допущенных ошибок и обеспечение стабильного диверсифицированного роста (рисунок 12).

Говоря о роли государства в мобилизации финансовых ресурсов необходимо отметить, что опыт экономического реформирования многих стран подтверждает необходимость мер государственного вмешательства в экономические процессы, сохраняя приоритетность рыночных механизмов конкуренции и частной предпринимательской инициативы. В посткризисный период возросла роль государственного планирования и поддержки экономики, но в то же время базовые принципы свободного рынка, такие как конкуренция, свобода предпринимательской деятельности и неприкосновенность частной собственности, стимулирование деловой активности, останутся неизменными. В Казахстане, приоритетным направлением должно стать восстановление доверия к финансовому сектору, что в свою очередь должно решить задачи по мобилизации внутренних финансовых ресурсов.

Между тем, с 20 марта 2011 года был отменен валютный коридор колебания курса национальной валюты к доллару США, установленный Национальным Банком и действовавший в течение всего предыдущего года.



Рисунок 6 - Ключевые направления посткризисного развития банковского сектора Казахстана

Примечание - Рисунок составлен автором на основе материалов Национального банка РК

По словам Председателя Национального Банка Григория Марченко, это не приведет к резкому изменению курса тенге. При этом он прогнозирует укрепление национальной валюты к доллару, при условии сохранения стабильных цен на энергоносители.

"Радикальных изменений не произойдет. Теперь необходимости в коридоре нет, потому что курс, при небольших интервенциях, на сегодняшний день стабильный. И население эта стабильность устраивает", - заявил во вторник Григорий Марченко.

По итогам 2010 года средневзвешенный обменный курс тенге составил 147,34 тенге за доллар. Биржевой курс на конец декабря составил 147,5 тенге за доллар. С начала года в номинальном выражении тенге укрепился по отношению к доллару на 0,6%.

Таким образом, развитие принципов риск - ориентированного надзора. Сформировавшаяся в Казахстане система регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций соответствует международным требованиям. Мировой опыт показал, что концепция интегрированного единого надзора является наиболее перспективной схемой финансового надзора.

Основываясь на уроках нынешнего кризиса, а также для обеспечения финансовой безопасности страны необходимо внедрять принципы макропруденциального подхода в системы регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций в целях предотвращения системных кризисов. Макропруденциальный подход должен поменять акценты существующей структуры надзора и регулирования. На сегодняшний день, основный акцент сделан на контроле надежности отдельных институтов и рынков, хотя надзор и регулирование должны быть построены на системном подходе.

Таким образом, вопрос выбора модели банковского регулирования, остается дискуссионным. Несомненным является лишь то, что банковское регулирование и надзор, независимо от формы его организации, является одним из ключевых факторов поддержания стабильности и надежности финансовой системы. Выбор же модели его функционирования определяется масштабом финансового рынка и уровнем его развития.

Повышение качества корпоративного управления и управления рисками финансового института. Традиционно считалось, что обеспечение финансовой стабильности - безусловная прерогатива государства, но в последнее время эти представления претерпевают изменения. Ответственность за управление рисками, за эффективную организацию внутреннего контроля и корпоративного управления лежит, прежде всего, на самих кредитных организациях.

В этой связи объективной реальностью становится тот факт, что укрепление банковской системы и рынков - это совместная задача ряда ключевых партнеров, ответственных за управление различными аспектами финансовых и операционных рисков. Вопросы низкой эффективности управления банковскими рисками и системы внутреннего контроля становятся серьезным сдерживающим фактором, способным оказать негативное воздействие на состояние национальной банковской системы. Становление качественно новой платформы системы управления рисками и внутреннего контроля зависит от оценки надзорным органом качества управления банками, понимания собственниками банков и органами управления банков, что такая оценка в первую очередь необходима самому банку. Для надзорных органов приоритетной задачей является обеспечение устойчивости и снижения рисков всей национальной банковской системы.

Современные банковские риски представляют собой систему факторов уязвимости, количество которых увеличивается по мере усложнения банковских продуктов, используемых компьютерных систем хранения и обработки данных, вовлечения в международную банковскую систему. Поэтому актуальной становится проблема выработки эффективного механизма управления рисками как основного инструмента достижения стратегических целей финансового института.

Проблема совершенствования систем регулирования рисков банковской деятельности в Казахстане является в современных условиях весьма актуальной. Развитие банковского дела в условиях рисковой и постоянно меняющейся внешней среды заставляет органы надзора совершенствовать методику и практику выявления и оценки рисков, равно как способы профилактики и выхода из "нештатных" ситуаций и предопределяют активные поиски наиболее оптимальных форм организации надзора. Это в решающей степени достигается благодаря развитию методических и организационных усилий международных органов, особенно Базельского комитета по банковскому надзору.

Вместе с тем, актуальной задачей банковского надзора в Казахстане остается повышение его эффективности. Эту задачу следует рассматривать в двух аспектах: в функциональном (стратегическом) и в операционном. Стратегической задачей надзора является лучшее исполнение тех функций, которые определены законодательством: поддержание стабильности банковской системы и защиту интересов вкладчиков и кредиторов. Повышение функциональной эффективности предполагает развитие содержательного начала банковского надзора и его ориентацию на реальные риски банковской деятельности.

Следует выделить следующие практические задачи по внедрению системных компонентов риск-ориентированного подхода, которые предстоит решать в обозримой перспективе:

формирование классической системы раннего реагирования, базирующейся на прогностическом эффекте статистических моделей функционирования банков и их относительно однородных групп, а также формирование концепции превентивного планирования системных кризисов и детализация порогов контролирующего вмешательства;

развитие методических подходов и системы оценок качества организации деятельности кредитных организаций, включая уровень управления и внутреннего контроля;

разработка и формализация системы покомпонентных оценок деятельности банков (системы надзорных рейтингов) для переноса центра тяжести банковского надзора на возможно более ранние стадии обнаружения проблем банков.

внедрение института кураторства над кредитной организации.

Финальная прибыль банков зависит и будет зависеть, прежде всего, от динамики резервирования. Общеизвестно, что основная необходимая масса резервов в системе уже создана, хотя еще не видно устойчивого перелома к восстановлению резервов, который, скорее всего, проявится в 2011 году и будет позитивно влиять на прибыльность.

Кризис в Казахстане продемонстрировал ту структурную проблему, о которой говорили еще до кризиса: отсутствие фундаментальных опор в виде внутренних источников ресурсов и недостаточного качества кредитного портфеля, а как результат - недостаточного качества заемщиков внутри страны. Приятно видеть, что проблема осознана и над ней реально работают как регуляторы, так и банки. На новом этапе развития должна будет заложена новая качественная платформа для качественного развития банковского сектора, опираясь на эти фундаментальные основы. При этом необходимо понимать, что это будет более медленное развитие с более низкой рентабельностью, менее динамичное. И пока не совсем ясно - насколько и банковское сообщество, и предприятия, и даже государство готово к этому в долгосрочном периоде.

Поэтому важнейшим остается вопросом - насколько тот консерватизм, который увеличился в последнее время, будет устойчивым в долгосрочном периоде, потому что негативный опыт быстро забывается.

Исходя из этого следует сделать следующие предложения в банковской системе:

расширение инвестиционной базы заимствования для банков;

активизация деятельности на фондовом рынке;

пересмотр кредитной политики банков в кредитовании физических лиц (пересмотр оценки кредитоспособности заемщика);

использование опыта зарубежных стран в сфере менеджмента и

маркетинга в банковском бизнесе;

развитие трастовых операций;

расширение программ услуг по депозитам

технологическое совершенствование электронных платежных систем, в результате которого сегодня можно добиться скорости осуществления платежа, аналогичной скорости расчетов наличными денежными средствами.

усиление надзора и контроля Национального банка за коммерческими банками, для предупреждения таких сценариев, которые были в кризисный период.

В свою очередь, для снижения остроты проблемы избыточной ликвидности Национальный Банк Республики Казахстан должен производить дальнейшее совершенствование механизма расчета минимальных резервных требований путем расширения обязательств банков, по которым они должны соблюдать нормативы.

Заключение

Таким образом, несмотря на кризис казахстанский рынок депозитов в целом демонстрирует положительную динамику. Скорее всего она сохранится и в ближайшем будущем, во всяком случае, если правительство не будет делать резких шагов по выводу их банков крупных депозитов госкомпаний.

Однако, несмотря положительные тенденции, следует отметить, что банкам следует развивать программы услуг для вкладчиков. На сегодняшний день, банки предлагают вкладчикам депозиты по 5-6 программа, что довольно незначительно и требует их пересмотра и расширения.

Таким образом, коммерческих банков представляют широкий спектр услуг, что несомненно говорит только о положительной тенденции развития банков страны. К менее развитым услугам относятся трастовые операции банков. В 2010 году был заметен спад кредитования населения, однако, другие банковские услуги (депозитные операции и платежные операции) выросли.

В соответствии с нормами Закона "О Национальном банке Казахстан " Национальный банк ежегодно не позднее 26 августа представляет в Парламент РК основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на предстоящий год и не позднее 1 декабря - основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на предстоящий год. Предварительно проект представляется Президенту РК и Правительству РК.

Нижняя палата Парламента РК - Мажилис рассматривает основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на предстоящий год и принимает соответствующее решение не позднее принятия федерального закона о бюджете на предстоящий год. Тем самым достигается единство целей проведения денежно-кредитной и финансовой политики.

В 2010 году экономика Республики Казахстан показала достаточно высокие темпы развития. Так, рост ВВП за 2010 года составил 7%.

За 2010 года счет текущих операций платежного баланса сложился с профицитом в 4,7 млрд. долл. США (или 5% к ВВП). Продолжается приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан, объем которых по итогам 2010 года составил 8,2 млрд. долл. США.

По итогам 2010 года годовая инфляция сложилась на уровне 7,7% (в декабре 2009 года - 6,2%). Основные факторы роста инфляции в 2010 году были связаны с несбалансированностью спроса и предложения в экономике, что, главным образом, вызвано:

расширением совокупного спроса ввиду повышения заработных плат, социальных пособий и пенсий из бюджета на 25% в 2010 году;

сохранением нестабильной ситуации на мировых товарных рынках, в частности, из-за неблагоприятных погодных условий, что привело к сокращению предложения пшеницы, зерновых культур и др. на мировом рынке и росту цен на данные товары.

В 2010 году коридор процентных ставок Национального Банка Республики Казахстан оставался неизменным. В течение всего года официальная ставка рефинансирования, являющаяся верхней границей данного коридора, сохранялась на уровне 7,0%. Ставка по привлекаемым от банков депозитам, выступающая в качестве нижней границы коридора краткосрочных ставок на денежном рынке, составляла 0,5% по 7-дневным депозитам и 1,0% - по 1-месячным депозитам.

В заключении, следует отметить проблемы банковской системы Республики Казахстан:

1. Проблемы связанные с неразвитостью финансового сектора страны, что зачастую представляет "зависимость" от государства;

2. Влияние инфляционных процессов;

3. Наличие сравнительно высокой ставки рефинансирования;

4. Сравнительная нестабильность национальной валюты - тенге;

5. В условиях нестабильного роста цен на энергоносители усложняет достижение денежно-кредитной политики - обеспечение устойчивого экономического развития государства.

6. Нарушение участниками финансовыми рынка законодательства Республики Казахстан, пруденциальных нормативов Национального банка;

7. В итоге все это представляет угрозу снижения уровня социальной защищенности малообеспеченных слоев населения.

Основные направления совершенствования банковский системы следует делить на 1) доктринальный; 2) законодательный; 3) институциональный; 4) ресурсный. совершенствование институционального обеспечения, усиление роли Национального банка по надзору и контролю за банками второго уровня, переход банковской системы к международным стандартам, создание единой базы данных для информационного обеспечения банковской системы, совершенствование системы кадрового обеспечения банковского сектора, интеграцию финансовых систем в рамках ЕврАзЭС и Таможенного союза.

Исходя из этого следует сделать следующие предложения в банковской системе:

расширение инвестиционной базы заимствования для банков;

активизация деятельности на фондовом рынке;

пересмотр кредитной политики банков в кредитовании физических лиц (пересмотр оценки кредитоспособности заемщика);

использование опыта зарубежных стран в сфере менеджмента и

маркетинга в банковском бизнесе;

развитие трастовых операций;

расширение программ услуг по депозитам

технологическое совершенствование электронных платежных систем, в результате которого сегодня можно добиться скорости осуществления платежа, аналогичной скорости расчетов наличными денежными средствами.

усиление надзора и контроля Национального банка за коммерческими банками, для предупреждения таких сценариев, которые были в кризисный период.

Все вышеперечисленное в значительной степени позволит укрепить банковскую систему Казахстана.

Список использованных источников

1. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческих банков: учебник. - М.: Высшее образование, 2008. - 422 с. (с. 273-304)

2. Банковское дело: учебник под редакцией О.И. Лаврушина. - 7-е издание, пер. и доп. - М.: Кнорус, 2008-768с.

3. Дардик В.Б., Кондакова Н.В. Банковское дело. - М.: КолосС, 2007. - 247с.

4. Джозлин Р.В. Банковский маркетинг. М.: Финансы и статистика, 1998. - 560с

5. Диссертация. / А.В. Розничные банковские услуги и их развитие; Казан. гос. Финансово-экономический институт. - Казань, 2005. - 202с.

6. Данные аналитической службы Business Resource. за 2008-2010 гг [Интернет-ресурс] // www.nomad. kz/

7. Деньги, кредит, банки под общ. Редакцией академика НАН РК Г.С. Сейткасимов. - Алматы: ?аржы-?аражат, Раритет, 2006. - 416 с.

8. Годовой отчет Национального банка 2008-2010 гг [Интернет-ресурс] // www.nationalbank. kz/

9. Лисак Б.И. Оценка эффективности банковских услуг по инкассации (методический аспект) // Банки Казахстана. - Алматы, 2001. - № 6. - С. 18-20.

10. Официальный сайт Национального банка РК [Интернет-ресурс] // www.nationalbank. kz/

11. Официальный сайт АФН [Интернет-ресурс] // www.afn. kz/

12. Утеулин Е. Основные операции банков // Банки Казахстана. - Алматы, 2000. - № 3. - С. 60-61

13. Официальный сайт Национального банка РК [Интернет-ресурс] // www.nationalbank. kz/

14. Эмери И. Дела банковские // Банки Казахстана. - Алматы, 2000. - N5. - С. 9

15. Розничные услуги коммерческих банков [Интернет-ресурс]

// www.expert. kz/

16. Годовой отчет Национального банка 2008-2010 гг [Интернет-ресурс] // www.nationalbank. kz/

17. Марченко Г.А. Банковская система Казахстана: уроки кризиса // "Банковские системы СНГ. - 2010. - С. 10-23

18. Политика Национального Банка РК в сфере регулирования банковских рисков // Приоритеты экономической политики на рубеже тысячелетий: Материалы международной научно-практической конференции. Секция кредита и учета. Сб. научных трудов / Под общей редакцией к. э. н., профессора Л.Б. Аймановой. - часть 5. - Алматы, АГУ им. Абая, 2001г., 620c

19. Совершенствование инструментов государственного регулирования и контроля деятельности банков второго уровня // Материалы Международной научно-практической конференции "Образование и наука без границ" Польша, 07-15 дек. 2009г., C. 32-37

20. Денежно-кредитное регулирование экономики в условиях рынка // Вестник КазЭУ, 2010г. - №6. - С. 113-116

Размещено на Allbest.ru

...