Можно предложить следующие мероприятия по совершенствованию предоставления услуг частным клиентам:

- внедрять методы дистанционного банковского обслуживания;

- использовать комбинированные методы оценки рисков при розничном кредитовании, наиболее подходящие для данного банка;

Постоянное увеличение конкуренции в секторе банковского обслуживания физических лиц заставляет российские банки искать новые, более перспективные пути повышения качества взаимодействия с клиентами, одним из таких путей для Московского банка может стать внедрение системы дистанционного банковского обслуживания физических лиц «Частный клиент». Используя данную систему, клиенты банка могут: получать информацию о текущем состоянии своих счетов, движении по счетам, осуществлять денежные переводы в рублях или валюте, проводить конверсионные операции, оплачивать коммунальные и прочие услуги, обмениваться сообщениями с Банком и пользоваться другими сервисами. Для использования системы не нужно приобретать лицензии или устанавливать специальные программы, необходим только компьютер, имеющий выход в Интернет.

Основные пользователи системы - владельцы пластиковых карт, вкладчики банка. Отличительной особенностью услуги, является отсутствие ежемесячной абонентской платы. Система «ДБО Частный Клиент» - это полнофункциональное тиражируемое решение, обеспечивающее удобное и надежное электронное обслуживание розничных клиентов банка с помощью Интернет, киосков самообслуживания, сотовых и обычных телефонов, включающее такие каналы как Интернет-Клиент, Телефон-Клиент, Информационный Клиент, Мобильный Клиент. «Частный Клиент» позволяет обеспечить розничным клиентам банка проведение полного комплекса удаленных операций через Интернет в защищенном режиме. Внедрение данной системы приведёт к снижению затрат по обслуживанию частных клиентов, повышению качества предоставляемых услуг, следовательно к охвату большего числа клиентов, также значительно облегчит работу банковских специалистов, путём избавления их от большого количества бумажной работы.

Впечатляющие темпы роста розничного кредитования приводят к значительному увеличению вероятности кредитных рисков, следовательно, все более актуальными становятся проблемы управления кредитными рисками и пути их решения. В этих условиях возникает потребность в применении новых методов индивидуальной оценки возможности дефолта каждого заёмщика.

Мировой опыт показывает, что зачастую риск-менеджмент ведется в банках формально. Банковские менеджеры предпочитают учитывать только те риски, которые хорошо просчитываются. В результате, как в России, так и за рубежом банки оказываются не готовы к кризисам.

По данным опроса российских специалистов, в 2012 г. наиболее опасным среди всех рисков будет кредитный риск. В связи с этим Банк России в 2012 г. намерен ввести обязательное стресс-тестирование банков с целью повышения качества работы риск-менеджмента.

Можно применить методы количественной оценки кредитных рисков. Современная теория вероятностей и математическая статистика дают возможность построить математические выражения для оценки рисков. С помощью этих выражений можно вычислять вероятности дефолтов заемщиков. Под дефолтами заемщиков следует понимать случаи просрочки платежей по кредиту, случаи полного или частичного невозврата кредита. Средняя вероятность дефолта заемщика Q оценивается по выражению:

Q = (m+1)/(n+1),

где m - количество известных дефолтов конкретного заемщика;

n - общее число выданных этому заемщику кредитов.

Вышеприведенное выражение используется для оценки вероятности дефолта одного заемщика по данным о его предыдущем поведении. Если эту оценку использовать для оценки вероятности дефолта всего кредитного портфеля банка, то в данном случае m - это общее количество дефолтов всех заемщиков кредитного портфеля банка, а n - это общее число выдававшихся банком кредитов.

Среднеквадратическое отклонение (СКО) вероятности дефолта заемщика или вероятности дефолта всего кредитного портфеля банка оценивается по выражению:

S (Q) = (P*Q) / (n+2),

Р = 1-Q

Имея количественную оценку вероятности дефолта заемщика, можно достаточно точно оценить суммарные финансовые потери банка при кредитовании.

Пусть, например, заемщик получил кредит в 250 тыс. руб. и пусть об этом заемщике у банка имеются данные, что m=1, а n= 9. Априорная оценка дефолта этого заемщика будет Q = 0,20 ± 0,12. Это значит, что при выдаче этому заемщику очередного кредита в 250 тыс. руб. банк берет на себя риск финансовых потерь в диапазоне 50 ± 30 тыс. руб. или средние потери 50 тыс. руб. В процессе платежей заемщика по кредиту резервы на остаток долга можно вычислять как произведение известной вероятности дефолта заемщика на остаток его долга.

Количественные математические оценки дефолтов заемщиков опираются на реальные стопроцентные факты (статистические данные), и поэтому они всегда точны. Однако статистические данные не могут отражать очень важную информацию о заемщиках. Например, информацию о неплатежах, различных скандалах вокруг или с участием заемщика, криминальных операциях заемщика и др. можно получить только экспертным путем. Следовательно, необходимо применять количественный и экспертный подход для оценки дефолтов заемщиков в комплексе.

Рассмотрим сценарий комплексирования экспертных и математических методов при банковском кредитовании заемщиков. Он предполагает единую количественную оценку вероятности дефолта заемщика. Рассмотрим возможность реализации этого сценария.

Кредитные отделы многих банков оценивают финансовое положение (ФП) заёмщиков по их финансовой отчётности как сумму положительных баллов. Так, как показано выше, один из банков считает, что при количестве баллов от 0 до 39 баллов ФП заемщика «плохое», при количестве баллов от 40 до 79 ФП заемщика «удовлетворительное» и при количестве баллов от 80 до 120 и более ФП заемщика «хорошее». Таким образом, чем больше баллов получает заемщик, тем лучше его ФП и ниже вероятность его дефолта.

Если банк считает, что ФП заемщика, имеющего от 80 до 120 и более баллов, «хорошее», то это значит, что вероятность выполнения этим заемщиков своих кредитных обязательств близка к 1 и, соответственно, вероятность его дефолта близка к 0. В нашем распоряжении пока нет функций распределения (ФР) дефолтов различных заемщиков, поэтому используем здесь при оцифровывании балльной системы линейную экстраполяцию. Известно, что ФР различных случайных процессов допускают их линейную экстраполяцию, если ошибка экстраполяции приемлема, а если случайный процесс имеет равномерное распределение, то ошибки экстраполяции будут вообще отсутствовать.

Таким образом, если заёмщик получает от банка более 80 баллов, то обоснованно можно утверждать, что в соответствии с принципом практической уверенности вероятность выполнения этим заемщиком всех обязательств по кредиту составляет порядка 0,95, что дает вероятность дефолта этого заемщика порядка 0,05.

Для заемщика, получившего от банка до 79 баллов, вероятность выполнения им своих обязательств по кредиту составит 0,67 и, значит, вероятность дефолта - 0,33.

Для заемщика, оцененного банком до 39 баллов, вероятность выполнения этим заемщиком своих обязательств по кредиту составит 0,33 и дефолта -- 0,67.

Покажем далее технику комбинирования оценок дефолтов заемщиков. Для простоты примем количественную оценку вероятности дефолта заемщика, полученную по вышеописанным методам, 0,2 и ее дисперсию 0,0144. Разумеется, в процессе практической работы эти оценки могут предлагаться различными.

В данной ситуации мы имеем две оценки дефолта заемщика - количественную математическую и оцифрованную экспертную. Для объединения этих оценок в одну выходную оценку используем соответствующие математические выражения. Окончательно получаем:

Для заемщика, ФП которого оценено банком как «хорошее», имеем

Q = 0,112 ±0,077.

Для заемщика, ФП которого оценено банком как «удовлетворительное», имеем:

Q = 0,238 ±0,104.

Для заемщика, ФП которого оценено банком как «плохое», имеем:

Q= 0,313 ±0,130.

Полученные оценки являются наилучшими, так как они в удобном количественном виде содержат как качественную экспертную информацию о заемщике, так и количественную информацию о нем[8].

Таким образом, для снижения финансовых потерь банка при кредитовании целесообразно иметь свое мини-бюро кредитных историй заемщиков. Но каждый российский банк индивидуален, в том числе Шумихинское ОСБ №1616 и может иметь не одно специфическое направление деятельности. Поэтому внедрение комбинированных методов в работу банка целесообразнее всего проводить путём изучения состояния банка и направлений его деятельности.

Также можно предложить ещё несколько мероприятий, которые необходимо проводить с целью повышения эффективности деятельности банка в сфере кредитования:

- участие сотрудников кредитования банка в семинарах по актуальным вопросам кредитования частных лиц на базе Уральского и Головных отделений. Это будет способствовать обмену опытом между различными отделениями, а также проникновению новой информации и новых тенденций в подразделения.

- проведение широкомасштабных комплексных рекламных кампаний по кредитованию частных клиентов. Подготовка и выпуск полиграфической продукции (рекламные буклеты, листовки, каталоги, адресная рассылка рекламной продукции). Это позволит увеличить степень интеграции информации о существующих видах кредитов и их условиях в массы.

Существует следующий резерв увеличения прибыли дополнительного офиса №1760 люблинского отделения №9038. Предположим, что наш дополнительный офис №1760 предоставит автокредит, проследим, какую прибыль он сможет получить от этой услуги.

Он предоставляется гражданам России под 13,5% годовых для покупки автотранспортного средства. Кредит может быть выдан в рублях, на основе договора об открытии кредитной линии в пределах установленного лимита кредитования в безналичном порядке. Лимит кредитования определяется банком исходя из платежеспособности клиента. Допустим клиент решил взять автокредит на 5 лет, банк дал ему положительный ответ. Следовательно, можно рассчитать сумму дополнительных доходов банка, используя формулу наращения сложными процентами, тогда

S = 400 тыс.р. * (1 + 0,16)⁵ ,

где

400 тыс.р. - средняя сумма кредита;

16% - процентная ставка;

5 - средний срок кредита.

S = 400 * 2,1 = 840 тыс.р.

Предположим, что данным кредитом воспользуется 150 человек, тогда прибыль банка составит:

840 * 150 = 126000 тыс.р.

Но кроме дополнительного дохода необходимо учитывать и расходы на создание данного кредитного продукта (в среднем за 5 лет):

1. Расходы на рекламу (500 тыс.р.)

2. Повышение заработной платы (200 тыс.р.)

3. Расходы на программное обеспечение (50 тыс.р.)

4. Неучтенные расходы (50 тыс.р.)

Тогда,

Абсолютный дополнительных экономических эффект = доходов - расходов =126000 тыс.р. - 800 тыс.р. = 125200 тыс.р.

Норма прибыли равна отношению суммы дополнительных доходов к сумме расходов и составляет 157,5 %.

Таким образом, все эти мероприятия, при правильном их исполнении, способны повысить количественную и качественную характеристики кредитного отдела, увеличить объемы кредитов, будут способствовать погашению кредитов в срок, обеспечат информацией о кредитах большую часть населения. Все это должно привести к конечной цели - к повышению эффективности кредитования, а это, в свою очередь, приведет к росту прибыли банка.

Выводы и предложения

Потребительское кредитование стало значительным источником доходов в реализации банковских продуктов. На российском рынке активно осваиваются банки, специализирующиеся только на кредитовании потребительского рынка. Вместе с тем выявились и сугубо характерные для наших условий проблемы данной сферы, основная из которых - возврат в банк полученных по кредитному договору денежных средств. В связи, с чем актуализируется проблема эффективного регулирования взаимоотношений банка и клиента - потребителя при банковском потребительском кредитовании.

В последнее время объемы займов населения у банков растут. Анализируя поступательное развитие рынка долговых инструментов, можно с уверенностью говорить о буме потребительского кредитования в России. По данным Департамента внешних связей Банка России, общая сумма кредитов, выданных гражданам нашей страны, достигает 3 трлн. руб.

Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы:

1. Кредит в настоящее время представляет собой опору современной экономики, неотъемлемый элемент экономического развития. За счёт кредитов происходит формирование основных средств предприятия, осуществляются расчёты между товаропроизводителями, портфельные и реальные инвестиции, увеличения объёма денежной массы, ускоряются процессы потребления и накопления

2. Люблинское отделение Сбербанка России №9038 является развивающимся подразделение кредитных организаций области. В целом, за анализируемый период произошло увеличение денежных средств по всем статьям активов, что связано с расширением деятельности банка, привлечением новых заёмщиков. В динамике за три года заметно увеличение прибыли, так как доходы с каждым годом преобладают над расходами. Отдельно по доходам можно отметить преобладающую роль доходов от операций кредитования, по данной статье можно выделить доходы от размещения средств в кредиты физическим лицам.

3. Предоставление кредитов за последние три года увеличились, при этом растёт доля кредитов на неотложные нужды, на жильё. Это можно объяснить активными действиями правительства в сфере предоставления жилья населению, улучшения благосостояния граждан.

Проанализировав деятельность банка в отношении выдачи кредитов можно предложить следующие мероприятия:

- внедрять методы дистанционного банковского обслуживания;

- использовать комбинированные методы оценки рисков при розничном кредитовании, наиболее подходящие для данного банка;

- создать специализированный контакт-центр для работы с частными клиентами.

Основными факторами успеха банка на современном рынке являются: охват большого числа клиентов, высокое качество услуг, надёжность, минимизация собственных затрат, для этого необходимо совершенствовать технологии, но это сопровождается увеличением расходов банков, однако те банки, которые будут располагать более эффективными системами предоставления услуг, получат конкурентные преимущества.

Развитие кредитования физических лиц - очень важный момент в деятельности банка, на который делают в настоящее время упор все банки, как в России, так и за рубежом. При такой жёсткой конкуренции необходимо предложить такие условия кредита, которые будут выгодны не только банку, но и самое главное клиенту.

Самое главное для любого банка выработать правильную и чёткую стратегию развития и совершенствования и строго следовать ей.

Список использованной литературы

кредит банковский физический

1. Белоглазова, Г.Н. Банковское дело: Учебник/под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой, 5-е изд. перераб. и доп. - М: Финансы и статистика,2004.-592 с.

2. Беляев,М.К. Специфические риски банковского потребительского кредитования / Банковское дело. -2006.-№5.-С.54-56.

3. Борсуков, Д.В. Электронное обслуживание физических лиц с помощью «ДБО Частный клиент»,опыт внедрения/Банковские технологии.-2007.-№8, 20-24с.

4. Буевич, С.Ю Анализ финансовых результатов банковской деятельности: Учебное пособие.-М.: КНОРУС, 2004. 160 с.

5. Володина, В.Н. Повышение качества обслуживания при розничном кредитовании/ Банковские услуги.-2007.-№12, 23-27с.

6. Галицкая, С.В. Деньги, кредит, финансы/С.В. Галицкая.-М.: Экзамен,2002.-224с.

7. Гусева, И.Л. Комплексный анализ кредитоспособности /Банковское кредитование.-2006 - №6,21-29с.

8. Готовчиков, И.С Российские банковские технологии в 2007 году и прогноз их развития в 2008 году /Банковские технологии.-2008.-№2 , 56-62с.

9. Дмитриев, Л.Ю. Банковские технологии / Комбинированные методы прогнозирования дефолтов клиентов.-2006.-№4, 58-64с.

10. Курбатов А.Я. Правовые проблемы потребительского кредитования/ Банковское право.-2007 - №3, 44-48с.

11. Лаврушина, О.И. Деньги, кредит, банки: Учебник/под ред. О.И. Лаврушина. 2-е изд., перераб. и доп. - М: Финансы и статистика,2004.-576с.

12. Луценко, Е.В. Определение кредитоспособности физических лиц и риск их кредитования./Финансы и кредит. -2006.-32. 75-35с.

13. Магомедов, Г.И. Анализ современного состояния и перспективы развития кредитования в России/Финансы и кредит.-2008.-№8, 17-22с.

14. Непомнящий, А.В. Вопросы совершенствования банковского потребительского кредитования в РФ/Банковские услуги.-2008.-№1, 25-36с.

15. Нестеренко, В.Д. О денежном кредитовании и банковской политике/Банковское дело.-2008.-№2, 10-14с.

Размещено на Allbest.ru