Перечень документов, теряющих силу в связи с утверждением Концепции развития Сбербанка России до 2012 года.

1. Положение о разработке Концепции развития Сбербанка России от 17 июля 2003 г. № 1126-р.

2. Положение о типовой бизнес-стратегии в Сбербанке России от 3 февраля 2004 г. № 1223-р. [17]

1. Расчетное задание. Вариант №22

Задание № 1

Банк принимает депозиты на три, шесть месяцев и год. Найти суммы выплат владельцу депозита, если его размер составляет 7400 руб. Банк производит начисления с использованием простых процентов.

Простые проценты начисляются по формуле:

Б = С*(1 + Т/Т_год*К)

Найдем суммы выплат владельцу депозита с разными сроками хранения с использованием простых процентов:

3 месяца: Б = 7400*(1 + 3/12*0,07) = 7529,5 руб.

6 месяцев: Б = 7400*(1 + 6/12*0,07) = 7659 руб.

1 год: Б = 7400*(1 + 12/12*0,07) =7918 руб.

Задание № 2

Вклад в размере 6100 руб. внесен в банк на 6 месяцев, один год, 15 месяцев. Найти сумму начисленных процентов, которую получит вкладчик в трех случаях при использовании простых и сложных процентов. Сделать вывод о том, какой метод начисления процентов более выгоден вкладчику. Определить, на какой период хранения вклада банку выгодно начислять простые и сложные проценты.

Простые проценты начисляются по формуле:

Б = С*(1 + Т/Т_год*К)

Формула сложных процентов имеет вид:

Б = С*(1 + К)^Т

Найдем суммы начисленных процентов, которые получит вкладчик при различных сроках хранения и использовании простых и сложных процентов:

6 месяцев: Б = 6100*(1 + 6/12*0,175) =6633,75 руб.

сумма начисленных %-в = 6633,75 - 6100 = 533,75 руб.

Б = 6100*(1 + 0,175)^0,5 = 6612,24 руб.

сумма начисленных %-в = 6612,24 - 6100 =512,24 руб.

1 год: Б = 6100*(1 + 1/1*0,175) = 7167,5 руб.

сумма начисленных %-в = 7167,5- 6100 =1067,5 руб.

Б = 6100*(1 + 0,175)¹ = 7167,5 руб.

сумма начисленных %-в =7167,5 - 6100 = 1067,5 руб.

15 месяцев: Б = 6100*(1 + 15/12*0,175) = 7434,38 руб.

сумма начисленных %-в = 7434,38- 6100 =1334,38 руб.

Б = 6100*(1 + 0,175)^1,25 = 7462,38 руб.

сумма начисленных %-в = 7462,38- 6100 =1362,38 руб.

Вывод: При сроке инвестирования до 1 года (6 месяцев) вкладчику выгодно начисление простых процентов. Если срок инвестирования составляет 1 год, то сумма процентов одинакова при любом из способов начисления. Если же срок вложения средств свыше 1 года (15 месяцев), то инвестору более выгодно начисление сложных процентов.

Что касается банка, то ему выгоднее начисление сложных процентов на период хранения вклада до года (6 месяцев), и начисление простых процентов на срок свыше 1 года (15 месяцев).

Задание № 3

Клиент открывает срочные депозит на три месяца и по истечению срока действия депозитного договора хотел бы получить 3 млн. руб. Необходимо провести дисконтирование по сложной и простой ставке.

Дисконтирование - процесс, обратный начислению процентов.

Дисконтирование по простой ставке осуществляется по формуле:

С = Б/(1 + Т/Т_год*К)

Дисконтирование по сложной ставке осуществляется по формуле:

С = Б/(1 + К)^Т

Найдем суммы вкладов для накопления:

С = 3000000/(1 + 3/12*0,227) = 2838892,83 руб.

С = 3000000/(1 + 0,227)^0,25 =2850428,25 руб.

Задание № 4

При открытии сберегательного счета в банк 22 марта 2002 г. на счет было внесено 1816 руб. Затем 9 мая 2002 г. на счет было добавлено 1639 руб. 8 июня 2002 г. клиент внес еще 1406 руб. 22 июля 2002 г. со счета снято 1932 руб. 5 августа 2002 г. вкладчик добавил 220 руб. 22 ноября 2002 г. счет был закрыт.

Определить сумму, которую получит вкладчик при закрытии счета. Начислялись простые проценты в размере 7%. Срок хранения вклада определяется по германскому методу.

На бессрочных вкладах сумма не постоянна, поэтому в банках для начисления процентов используют методику с определением процентных чисел. Процентное число определяется по формуле:

П_ч = (С*Т)/100

Найдем процентные числа для каждого периода начисления:

с 22 марта по 9 мая: П_ч1 = 1816*46/100 = 835,36 руб.;

с 9 мая по 8 июня: П_ч2 = 3455*29/100 = 1001,95 руб.;

с 8 июня по 22 июля П_ч3 = 4861*44/100 = 2138,84 руб.;

с 22 июля по 5 августа: П_ч4 = 2929*13/100 = 380,77 руб.;

с 5 августа по 22 ноября: П_ч5 = 3149*107/100 = 3369,43 руб.

Для определения суммы начисленных процентов все процентные числа складываются и их сумма делится на постоянный делитель:

П_д = Т_год/К

определим постоянный делитель:

П_д = 360/7 = 51,43.

Сумма начисленных процентов равна:

(835,36+1001,95+2138,84+380,77+3369,43)/51,43 = 150,23 руб.

Отсюда определим сумму, которую получит вкладчик при закрытии счета:

7726,35+ 150,23 =7876,58 руб.

Задание № 5

Найти срок в годах, за который вклад возрастет с 150 руб. до 220 руб., при начислении процентов по простой ставке 23% годовых.

При начислении процентов по простой ставке период, в течение которого происходит начисление, определяется следующим образом:

Т = (Б - С)/(С*К)

Найдем срок в годах:

Т = (220 - 150)/(150*0,23) = 2 года.

Задание № 6

Кредит в размере 2450 руб. был предоставлен банком 23 мая 2002 г. со сроком погашения 22 октября 2002 г. Начисление производится по простой ставке 25% годовых. Календарная база определяется банком тремя методами (английским, французским и германским). Найти, в каком случае плата за использование кредита будет наименьшей.

При начислении процентов по простой ставке сумма начисленных процентов (плата за использование кредита) определяется следующим образом:

(С*(1 + Т/Т_год*К)) - С

Найдем суммы начисленных процентов при определении календарной базы различными методами:

германский м-д: (2450*(1 + (8 + 30 + 30 + 30+30 + 21)/360*0,25)) - 2450 = 2703,51 - 2450 = 253,51 руб.;

французский м-д: (2450*(1 + 152/360*0,25)) - 2450 = 2708,61 - 2450 = 258,61 руб.;

английский м-д: (2450*(1 + 152/365*0,25)) - 2450 = 2705,07 - 2450 = 255,07 руб.

Вывод: плата за использование кредита будет наименьшей при определении календарной базы германским методом: 253,51 руб.

Задание № 7

Вкладчик собирается положить в банк сумму в размере 1940 руб. с целью накопления 2700 руб. Ставка процентов банка 23% годовых. Определить срок в днях, за который вкладчик сможет накопить требуемую сумму при расчетном количестве дней в году, равном 365.

Срок накопления при использовании простых процентов находится как:

Т = ((Б - С)/(С*К))*Т_год

Найдем срок в днях:

Т = ((2700 - 1940)/(1940*0,23))*365 = 621 день.

Задание № 8

Банк выдает долгосрочные кредиты по смешанной ставке 18,4% годовых. Найти погашенную сумму, если кредит в размере 10 тыс. руб. будет погашаться единовременным платежом через 3,5 года.

При начислении процентов по смешанной ставке конечная сумма (сумма к погашению) будет определяться по формуле:

Б = С*(1 + К)^Тl*(1 + ?Т*К)

Найдем погашенную сумму:

Б = 10000*(1 + 0,184)³*(1 + 0,5*0,184)= 18124,99 руб.

Задание № 9

Если сложные проценты на вклады начисляются ежемесячно по номинальной годовой ставке 12%, то какой должна быть сумма вклада для накопления через 1 квартал 2900 руб.

При начислении сложных процентов несколько раз в году первоначальная сумма определяется по формуле:

С = Б/(1 + К/m)^T*m

Найдем сумму вклада для накопления через 1 квартал при ежемесячном начислении процентов:

С = 2900/(1 + 0,12/12)³ = 2900/1,03 = 2815,54 руб.

Задание № 10

При условии кредитного договора ставка простого процента в первом месяце пользования кредитом составила 19,2% годовых, в каждом последующем месяце она увеличилась на 1%. Кредит предоставлен 9 марта 2002 г. в размере 46 тыс. руб. Ссуда погашена 10 ноября 2002 г. Календарная база определяется банком по английскому методу.

Начисление простых процентов с применением плавающей ставки осуществляется по формуле:

Б = С*(1 + Т₁/Т_год*К₁ + Т₂/Т_год*К₂ + ... + Т_n/Т_год*К_n)

Найдем сумму к погашению при изменении процентной ставки и определении календарной базы по английскому методу:

Б = 46000*(1 + 23/365*0,192 + 30/365*0,292 + 31/365*0,392 + 30/365*0,492 + +31/365*0,592 + 31/365*0,692 + 30/365*0,792 + 31/365*0,892 + 9/365*0,992) = =67160 руб.

Задание № 11

На депозитный счет в конце каждого месяца будут вноситься по 520 руб., на которые один раз в полугодие будут начисляться сложные проценты по ставке 13,1% годовых.

1. Найти размер накопленной суммы через 2 года и сумму начисленных процентов.

2. Произвести расчеты с условием, что вкладчик внес сумму сразу.

Сопоставить полученные результаты, сделать выводы.

Если взносы поступают на счет несколько раз в год в конце расчетных периодов (в конце каждого месяца) и на сумму на счете несколько раз в год (раз в полугодие) начисляются сложные проценты, то по истечению всего срока хранения вклада клиент получит сумму:

Б = R*(((1 + К/m)^T*m - 1)/((1 + К/m)^m/p - 1))

1. Найдем размер накопленной суммы и сумму начисленных процентов:

Б = 520*((1 + 0,131/2)^2*2 - 1)/((1 + 0,131/2)^2/12 - 1)) = 14133,6 руб.;

Сумма процентов: 14133,6 - 520*12*2 = 1653,6 руб.

Если вкладчик вносит сумму сразу, то сложные проценты 1 раз в полугодие будут начисляться по формуле:

Б = С*(1 + К/m)^T*m

2. Найдем размер накопленной суммы и сумму начисленных процентов:

Б = 520*(1 + 0,131/2)⁴ = 681,2 руб.;

Сумма процентов: 681,2 - 520 = 161,2 руб.

Вывод: Если вкладчик внесет сумму для накопления один раз и полностью, то по окончании срока хранения, он получит меньший доход (161,2 руб.), чем в том случае, если он будет вносить сумму на счет по частям (1653,6 руб.).

Задание № 12

Банк выпустил депозитные сертификаты дисконтного типа с номиналом в 15500 руб. На ценную бумагу начисляются проценты в размере 11,2% годовых. Найти цену продажи ДС, а также доходы владельца ДС. Срок обращения три года.

Цена продажи банком депозитного сертификата определяется по формуле дисконтирования:

С = Б/(1 + Т/Т_год*К)

Доходы вкладчика определяются как разница между номиналом и ценой продажи.

Найдем цену продажи депозитного сертификата и доход его владельца:

С = 15500/(1 + 36/12*0,112) = 11601,8 руб.;

Доход владельца ДС: 15500 - 11601,8 = 3898,2 руб.

Задание № 13

Вкладчик собирается положить в банк 11500 руб., чтобы через 100 дней накопить 12100 руб. Какой должен быть размер простой ставки процентов по вкладам?

Простая ставка процентов по вкладам рассчитывается по формуле:

К = (Б - С)/(С*(Т/Т_год))

Найдем размер простой ставки процентов:

К = (12100 -11500)/(11500*(100/365)) = 600/3220 = 0,1863;

К = 0,1863*100% = 18,63%.

Задание № 14

Вклад в размере 14500 руб. положен в банк на полгода с ежемесячным начислением сложных процентов по ставке 10% годовых. Средний уровень инфляции составил 0,9% в месяц. Найдите реальный доход вкладчика с точки зрения его покупательной способности.

Реальное значение будущей суммы (дохода) вкладчика с учетом инфляции за рассматриваемый срок определяется:

Б_р = Б/I_T

Конечная сумма при ежемесячном начислении сложных процентов находится по формуле:

Б = С*(1 + К/m)^T*m

Определим конечную сумму:

Б = 14500*(1 + 0,1/12)⁶ = 15367,28 руб.;

Индекс инфляции выражается следующим образом:

I_T = (1 + U_T)^T

Определим индекс инфляции:

I_T = (1 + 0,009)⁶ = 1,05523;

Найдем реальный доход вкладчика с точки зрения его покупательной способности:

Б_р = 15367,28/1,05523 = 14562,97 руб.

Вывод: полученный вкладчиком реальный доход с учетом инфляции за рассматриваемый срок будет немного больше его первоначальной суммы вклада.

Задание № 15

Кредит в размере 37000 руб. выдан на 12 месяцев под 25% годовых. Найти сумму начисленных процентов при погашении кредита:

- единовременным платежом в конце срока кредитования;

- ежеквартально равными частями.

Сравнить какой из двух методов начисления выгоден заемщику.

При погашении кредита единовременным платежом в конце срока кредитования сумма погашения рассчитывается по формуле простых процентов:

Б = С*(1 + Т/Т_год*К)

Найдем сумму начисленных процентов при погашении кредита одним платежом:

Б = 37000*(1 + 12/12*0,25) = 46250 руб.

Сумма процентов: 46250 - 37000 = 9250 руб.

При погашении кредита ежеквартально равными частями погашенная сумма и сумма процентов определяется по формулам:

В₁ = Д/n + Д₁*К*Т/Т_год Д₂ = Д₁ - Д/n

В₂ = Д/n + Д₂*К*Т/Т_год Д₃ = Д₂ - Д/n

В₃ = Д/n + Д₃*К*Т/Т_год Д₄ = Д₃ - Д/n и т. п.

Найдем суммы выплаты кредита равными частями и сумму начисленных процентов:

В₁ = 37000/6 + 37000*0,25*1/4 =6166,67+2312,5=8479,17 руб.;

Д₂ = 37000 -8479,17= 28520,83 руб.;

В₂ = 37000/6 + 28520,83*0,25*1/4 = 7949,22 руб.;

Д₃ = 28520,83 - 6166,67 = 22354,16 руб.;

В₃ = 37000/6 + 22354,16*0,25*1/4 = 7563,81 руб.;

Д₄ = 22354,16 - 6166,67 = 16187,49 руб.;

В₄ = 37000/6 + 16187,49*0,25*1/4 = 7178,39 руб.;

Д₅ = 16187,49 - 6166,67 = 10020,82 руб.;

В₅ = 37000/6 + 10020,82*0,25*1/4 = 6792,97 руб.;

Д₆ = 6792,97- 6166,67 = 626,3 руб.;

В₆ = 37000/6 + 626,3*0,25*1/4 = 6205,81 руб.

Сумма начисленных процентов: (8479,17+7949,22+7563,81+7178,39+6792,97+6205,81)-37000=7169,37

Вывод: Для заемщика наиболее выгодным является метод погашения кредита ежеквартально равными частями. Сумма начисленных по кредиту процентов в этом случае составляет 7169,37 руб., в то время как сумма процентов за кредит при его погашении единовременным платежом составляет 9250 руб.

Заключение

На протяжении 167 лет исторический путь Сбербанка России неразрывно связан с историей развития государства и общества в нашей стране. Неоднократная трансформация политической и социально - экономической системы оказывала влияние и на характер деятельности Сбербанка России, и на его статус, изменяла философию и идеологию его развития. Неизменным оставалось лишь одно - работа для людей и во благо процветания государства.

Сегодня Сбербанк России является признанным лидером отечественной банковской системы, базисом ее стабильности и надежности. Присутствие банка во всех секторах рынка банковских услуг делает его альтернативой любому другому банку России и способно обеспечить функционирование банковской системы страны в подчас весьма неблагоприятных макроэкономических условиях, что и показали события августа 1998 г. Сбербанк России, выступая банком общенационального масштаба, лицом банковской системы России на международном рынке, участвует в формировании экономической политики, оказывает влияние на макроэкономические процессы в стране и содействует реализации экономически эффективных программ развития. Обширная филиальная сеть банка и использование передовых технологий делают его доступным в любой точке страны.

Стремясь к совершенству в банковском бизнесе, банк уделяет особое внимание разработке основополагающих принципов своего развития, а также установлению и достижению ключевых позиций конкурентного преимущества на основе приоритета интересов своих клиентов.

Миссией и корпоративной идеологией банка являются обеспечение потребностей каждой стратегической группы клиентов банка - частных вкладчиков, корпоративных партнеров и государства на всей территории России в банковских услугах высокого качества и надежности при гарантии устойчивого функционирования российской банковской системы, сбережение вкладов населения и их инвестирование в реальный сектор, содействие развитию экономики России.

Философия банка предопределяет его основные экономические и этические принципы работы в банковском сообществе. Стремясь к максимальной открытости, банк строго придерживается в своей деятельности следующих принципов корпоративной политики:

· достижение наивысших стандартов обслуживания клиентов, защита интересов каждого клиента;

· соблюдение законов, этических норм и правил честного ведения бизнеса, безусловное исполнение своих обязательств и сохранение своей репутации;

· сохранение позиций нейтральности в отношении финансово - промышленных групп, политических партий и объединений, осуществление своей деятельности в интересах вкладчиков, клиентов и акционеров;

· отказ от финансирования экологически вредных и социально опасных производств, проектов и программ;

· сочетание экономических принципов работы с учетом социального фактора;

· развитие новых операций и направлений в рамках разумного консерватизма;

· создание условий, при которых каждый работающий в банке может полностью реализовать свои способности, проявление внимания и заботы о ветеранах - сотрудниках банка;

· почитание старых традиций российского предпринимательства и содействие их возрождению.

В рамках Концепции Банком определены стратегические цели развития, заключающиеся в достижении качественно нового уровня обслуживания клиентов, сохранении позиций современного первоклассного и конкурентоспособного и крупнейшего банка Восточной Европы. Это предполагает создание системы, устойчивой к возможным экономическим кризисам в России и за рубежом, путем оптимального распределения усилий и ресурсов между тремя основными направлениями деятельности - работой с физическими лицами, корпоративными клиентами и государством.

Сбербанк продолжит более эффективно использовать имеющиеся конкурентные преимущества, к которым относятся доверие клиентов, более чем полуторавековая история, традиции и опыт обслуживания частных лиц. Значительная ресурсная база и капитал Сберегательного банка позволяют предоставлять крупные и долгосрочные кредиты и инвестиции, занимать лучшие среди российских банков позиции для привлечения средств на международном финансовом рынке. Широкая филиальная сеть обеспечивает доступность Сбербанка для клиентов, возможность оперативного перераспределения ресурсов, комплексного обслуживания многофилиальных клиентов во многих регионах, уникальные конкурентные преимущества дает собственная расчетная система, позволяющая обеспечить межрегиональные расчеты в реальном режиме времени и повысить скорость прохождения платежей.

Повышение качества экономической деятельности Сбербанка и его дальнейшего функционирования естественным образом связано с возникновением качественно новых форм риска и его последствий. Таким образом, в ближайшей перспективе предстоит совершенствование системы управления рисками. Для этого необходимо повысить гибкость управления Сберегательным банком, обеспечить быстроту реакции на меняющиеся рыночные условия, опережающими темпами развивать современные информационные технологии.

Список использованной литературы

1. Басуния Т. Эволюция коммерческих банков в Российской Федерации // Банковское дело. -2005. -№7.-С.36.

2. Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России.-М.: Издательство «Спарк».- 2005.- 216 с.

3. Бурова О.А. Банковский сектор // Аудит. - №7-8. - с.49.

4. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов/ Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова и др.; М.: ЮНИТИ, 2006.

5. Деятельность коммерческих банков: Учебн. пособие / Под ред. А.В. Калтырина. Ростов н/Д: «Феникс», 2004. - 384 с.

6. Захаров В.С. Регулирование деятельности коммерческих банков России и их ликвидность // Деньги и кредит. - 2006.-№6. -С.10-15.

7. Иванова О. Ресурс для роста //Эксперт. - 2004.- №14. - с.120-122.

8. Казьмин А.И. Банковская система и Сбербанк России: новые вызовы и импульсы роста // Деньги и кредит. - 2006.- №10.- с.3-9.

9. Казьмин А.И. Сбербанк России: история, современность, перспектива. -М.: «ЛК пресс», . - 2001. - с.160.

10. Калимуллина Ф.Ф., Сагитдинов М.Ш. К вопросу об анализе деятельности коммерческого банка // Банковское дело. - 2005. -№10. -С.7-11.

11. Лапочкин М. Восточно - Сибирский банк: прогресс и надежность // Промышленник России. - 2004. - №2.- с.96-98.

12. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка. Учебное пособие. М.: Издательство «Инфра».- 2004г.- 238 с.

13. Семибратова О.И. Банковское дело: Учебник.- М.: Издательский центр «Академия». - 2004. - 224 с.

14. Сергеев С.В. Размещение акций банков: Сбербанк и ВТБ // Банковское дело. - 2007. - №6. - с.40-43.

15. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. №395-1.

16. Шмойлова Р.А., Бурова О.А. Экономико - статистический анализ ресурсной базы территориальных банков Сбербанка России за 2000-2005 годы // Вопросы статистики. - №11. - с. 70-73.

17. Сайт Сбербанка РФ: www.sbrf. ru

18. www. news. ru

Размещено на Allbest.ru

...