Депозитная политика Банка

3. Минимизацию риска изменения процентных ставок.

Риск изменения процентных ставок привлеченных средств вытекает из того, что процентные ставки по ресурсам с плавающими процентными ставками повышаются, а банк не в состоянии одновременно повышать свои процентные доходы по кредитам и вложениям в ценные бумаги с твердым процентом. Это приводит к снижению процентной маржи в результате трансформации сроков.

4. Минимизацию валютного риска.

В данном случае сущность валютного риска заключается в том, что банк привлекает средства в иностранной валюте, а эти ресурсы становятся дороже в результате девальвации национальной денежной единицы или ревальвации этой иностранной валюты. При этом следует сопоставлять открытые позиции в иностранной валюте. Этот вид риска можно ограничить также с помощью фьючерсных соглашений.

Следующий вид целей мобилизации ресурсов - цели, ориентированные на адаптацию. Неопределенность в будущей потребности в банковских ресурсах требует организации гибкой структуры ресурсной базы, которая бы смогла учитывать постоянное изменение потребности в ресурсах банка. Гибкость ресурсной базы зависит от изменяемости состава ее элементов и от изменения процентных ставок на привлечение средств. Если в банке преобладают краткосрочные ресурсы, это свидетельствует о высокой изменяемости состава. Разная чувствительность ресурсов к изменению процентных ставок определяет возможность адаптации мобилизованных средств к изменению процентных ставок на рынке. Срочные депозиты имеют высокую изменяемость процентных ставок, тогда как сберегательные сертификаты процентно-стабильны. Знание этих свойств депозитных услуг является значимым в условиях адаптации банка к изменениям конъюнктуры рынка при осуществлении активных операций.

Цели, ориентированные на объемы, заключаются в количественном согласовании источников финансирования и их использования. Для определения необходимого объема ресурсного потенциала банк должен проанализировать актив баланса, то есть выявить потребность в средствах.

Наконец, банк ставит перед собой цели, ориентированные на рынок. В значительной степени привлечение ресурсов зависит, от так называемой Standing-банка, которая трактуется в экономической литературе как имидж, репутация, престиж. Для банка достижения Standing-целей означает содействие получению нетто - поступлений банковских ресурсов, а также уменьшению расходов на привлечение последних.

Всем целям и субцелям свойственно то, что они улучшают конкурентоспособность и доходность банка, а в долгосрочной перспективе - обеспечивают стабильность развития. При этом важно помнить, что стремление к значительным прибылям может привести к слишком большому росту рисков (прибыльность - надежность), а слишком высокая ликвидность может навредить рентабельности, потому что, как правило, средства, которые хранятся в ликвидной форме, нельзя вложить с той же отдачей, что и средства, которые размещаются на длительный срок. Поэтому следует учитывать это и находить грамотное сочетание этих целей.

Особенность инструментария ресурсной базы заключается в том, что он не всегда может быть внедренным в соответствии с желаниями банка, потому что принятие решений о величине и времени привлечения ресурсов находится в определенных пределах. Поэтому необходимо определить рамочные условия, которые ограничивают действия относительно создания ресурсного потенциала.

В качестве рамочных условий инструментария следует рассматривать факторы, которые влияют на использование банковских ресурсов и определяют объем и структуру мобилизованных средств. Факторы следует разделить на три группы, причем каждая из них характеризуется одинаковым качеством влиятельности на мобилизацию ресурсов. Первая группа факторов - неконтролируемые факторы. Их влияние банк не может предупредить или изменить и учитывает их как заданные величины. Среди таких внесистемных факторов целесообразно выделить макроэкономические, состояние финансового рынка, нормативы регулирующих органов. Основными макроэкономическими факторами является общеэкономическая ситуация в стране, денежно-кредитная политика центрального банка и налоговая политика.

Ко второй группе факторов (частично контролируемых), влияние которых на мобилизацию ресурсов банк может частично изменить, принадлежат поведение клиентов, конкурентов и владельцев.

Третья группа факторов - внутренне-системные факторы. К ним относят эндогенные величины влияния, которые являются контролируемыми, то есть их влияние банк может изменить так, чтобы согласовать объем мобилизованных банковских ресурсов согласно намеченным целям. Среди этой группы факторов следует выделить потенциальные факторы и параметры деятельности. К потенциальным факторам принадлежат: местонахождение банка, его размер, а также сеть филиалов. К параметрам деятельности принадлежат такие маркетинговые инструменты, как достижение результатов, реклама и ценовая политика.

Заданием политики банку, относительно мобилизации ресурсов является формирование необходимых средств для дальнейшего их размещения путем наилучшей реализации целей. Это нуждается в сравнении ресурсов через выбор наилучших элементов путем качественной их оценки. Из вышеупомянутых целей мобилизации банковских ресурсов одним из способов определения качества является развитие таких критериев принятия решений, как:

1. Степень учета в нормативных документах.

Банковские ресурсы должны по-разному учитываться в нормативах ликвидности, поскольку с осложнением масштабов деятельности, усилением уровня менеджмента возникла дополнительная потребность в своевременности выполнения обязательств. Поэтому полезным является зарубежный опыт, где банковские ресурсы учитываются в нормативных документах о ликвидности с разными коэффициентами.

2. Расходы на минимальные резервы.

Банки ставят перед собой цель минимизировать обязательные резервы. Это можно осуществлять за счет изменения структуры обязательств, то есть выбирать такие элементы, по которым обязательные резервы являются минимальными.

3. Результат прибыльности.

Под этим критерием следует понимать минимизацию расходов во время мобилизации ресурсов. При этом различают дорогие (например, срочные вклады) и дешевые (вклады до востребования) ресурсы. Соответственно, качество сберегательных вкладов по критерию прибыльности ниже, чем вкладов до востребования.

4. Критерий стабильности.

Стабильность указывает на ликвидность определенного вида ресурса относительно негативных колебаний состава ресурсной базы. Сравнительно с другими критериями стабильность имеет важнейшее значение, поскольку срочность ресурсов учитывается при их размещении. Сберегательные сертификаты имеют высокую стабильность и высокую степень учета банковских нормативах, которые являются причиной высоких расходов. Депозиты до востребования наоборот имеют низкую стабильность и низкую степень учета в банковских нормативах, их низкие процентные расходы благоприятно влияют на ситуацию прибыльности.

5. Критерий изменения процентных ставок.

Этот критерий указывает на чувствительность отдельных составляющих ресурсной базы при изменении процентных ставок. При начислении процентов сберегательным сертификатам не учитываются рыночные изменения, потому данный вид ресурсов не чувствителен к изменениям процентных ставок. Установление процентов срочным вкладам (с незначительным сроком) находится постоянно под воздействием конъюнктуры рынка, потому процентные ставки этого ресурса могут изменяться в любой момент. Следовательно, краткосрочные ресурсы указывают на высокую изменяемость процентных ставок.

6. Критерий влияния банка на мобилизацию ресурсов.

Вышеупомянутый критерий определяет пределы влиятельности банка на отдельные ресурсы. Влияние банка на сберегательные сертификаты очень высоко, поскольку объем и сроки последних определяются им самостоятельно. Степень влияния банка на вклады до востребования незначительна, потому что их объем определяется поведением платежного оборота.

Важным элементом политики банка для мобилизации ресурсов является выработка рекомендаций, а следовательно, определенных действий и направлений привлечения средств. В частности, рекомендуется осуществлять управление банковскими ресурсами при соблюдения требований регулирующих органов, минимизации обязательных резервов, ликвидности, прибыльности, минимизации расходов и ориентации на потребности клиентов.

Таким образом сформулированы рекомендации по использованию модели на практике. Определено, что во время выработки политики мобилизации ресурсов банк должен реализовать ряд целей, достижение которых предполагает системный комплексный подход.

Размещено на Allbest.ru