Динаміка фінансових потоків комерційного банку
Розробка економіко-математичних моделей, що дозволяють наочно продемонструвати динаміку фінансових потоків та ліквідність комерційного банку. Розробка моделі прогнозування та моделей регресії показників. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 12.10.2014 |
| Размер файла | 989,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Основні необхідні засоби пожежогасіння - це вогнегасники, пожежний щит, пожежний кран.
У приміщенні фінансового відділу є один вуглекислотний вогнегасник ВВ-3.
Для гасіння пожеж у середині будівлі встановлений внутрішній пожежний кран з приєднаним до нього рукавом, який знаходиться у спеціальній ніші з надписом “ПК”. Кран знаходиться у тільки у приймальні та розташований на висоті 1,35 м від підлоги.
Приміщення ПАТ «ПРИВАТБАНК» обладнано такими засобом пожежної сигналізації та зв'язку, як пожежний оповісник ручної дії, який вмикається натиском кнопки у разі виникнення пожежі. Загальне приміщення підприємства також обладнане такими засобами пожежної сигналізації та зв'язку, як телефон загального призначення та пожежний оповісник ручної дії.
Для інформування людей про місця установки вогнегасників вивішуються спеціальні вказівні знаки. На кожному поверсі приміщення є план евакуації у разі виникнення пожежі [60].
Засоби, які застосовуються для попередження і ліквідації пожеж, відповідають правилам протипожежної безпеки, схвалені і дозволені службою пожежної охорони.
Висновки до четвертого розділу
За результатами аналізу можна зробити висновки:
1) стан гігієни праці в відділенні задовільний;
2) техніка безпеки і пожежна профілактика в приміщенні задовольняє необхідним вимогам.
До недоліків слід віднести організаційні питання, порушення трудової і виробничої дисципліни. Для вдосконалення охорони праці необхідно:
1) збільшити площу приміщення фінансового відділу ПАТ «ПРИВАТБАНК»;
2) замінити лампи у світильниках приміщення на біль потужні (ЛД з Р=30Вт і вище);
3) встановити в усіх приміщеннях засоби пожежогасіння (вуглекислотні вогнегасники);
4) поліпшити якість інструктажів, що проводяться з працівниками підприємства;
5) обладнати все підприємство сучасною системою пожежогасіння;
6) активізувати контроль за охороною праці;
7) обладнати приміщення пожежним щитком;
8) забезпечити достатнє фінансування витрат з охорони праці в підприємства.
Також проводяться тренування по евакуації, а також тренінги по психо-фізиологічній підготовці.
ВИСНОВКИ
Управління фінансовими потоками - найважливіший елемент фінансової політики банку, воно пронизує всю систему управління банку. Важливість і значення управління фінансовими потоками в банку важко переоцінити, оскільки від його якості та ефективності залежить не тільки стійкість банку в конкретний період часу, а й здатність до подальшого розвитку, досягнення фінансового успіху на довгу перспективу
Основна тенденція за умов зовнішніх обставин це зменшення залишків депозитів як у національній, так і в іноземній валюті, будь-які підвищення темпів приростів показників зв'язані зі зниженням курсу гривні до основних іноземних валют, це ж стосується і динаміки кредитів, які не повинні вводити в оману. Обсяги нових кредитів протягом кварталу мають низхідний тренд, та в більшості своїй беруться в іноземній валюті, що не сприяє поліпшенню курсу гривні та економічної ситуації в країні в цілому.
Проведено дослідження існуючих моделей методів та основних підходів до аналізу та оптимізації фінансових потоків комерційних банків в Україні. Проаналізовано застосування імітаційного моделювання та статистичних методів до управління фінансовими потоками.
На основі аналізу було побудовано моделі регресії показників фінансових потоків ПАТ «Приватбанк» та моделі тренду за допомоги методу характеристик. Створені моделі були вбудовані у імітаційну модель у середовищі Vensim, що дало змогу прослідкувати динаміку фінансових потоків та ліквідності. Також, було проведено декілька експериментів задля оптимізації фінансових потоків комерційного банку.
Розроблена імітаційна модель фінансових потоків та поточної ліквідності на основі моделі балансу комерційного банку у середовищі Vensim є адекватною для реальних даних, що дала змогу сформулювати декілька управлінських рішень які можуть бути використані у майбутньому на практиці в ПАТ «Приватбанк».
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Офіційний сайт Національного банку України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: //bank.gov.ua
2. “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” Закон України від 16.07 1999 р. №996-XIV // Галицькі контракти. - 1999. - № 6
3. Грязнова А.Г. Финансово-кредитный энциклопедический словарь - М.: Финансы и статистика, 2002 г. - 631 с.
4. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту / Пер. з англ. - К.: Молодь, 1997. - 398 с.
5. Долан Эдвин Дж. Макроэкономика. Санкт-Петербург. 1994, стр.27-51.
6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р.
7. Бланк И.А. Управление денежными потоками / И.А. Бланк. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2002 - 736 с.
8. Баканов М.И. Теория экономического анализа / Баканов М.И., Шеремет А.Д. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 552 с.
9. Банковское дело: Учебник/Под ред. В.И. Колесникова. - М.: Финансы и статистика, 1997 - 431 с.
10. Бертонеш М., Haum P. Управление денежными потоками. - СПб.: Питер, 2004. - 386 с.
11. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. Посібник. - К.: МАУП, 2000. - 152 с.
12. Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. - 3-тє вид., випр. та доп. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. - 587 с.
13. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.Я.Болюх; За ред. акад. НАНУ проф. М.Г.Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2007 - 540 с.
14. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка / Батракова Л.Г. - М.: Прогресс, 2005. - 419 с.
15. Кредит і банківська справа - Вовчак О.Д. - 576 с.
16. Курс економічного аналізу: Навч. Посібник. - К.: Знання-Прес, 2000. - 207с.
17. Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / Шеремет, А. Д. - М.: Инфра-М, 2006.-237с.
18. Ван Хорн Д.К. Основы управления финансами / Д.К. Ван Хорн; пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 800 с.
19. Гаєць В.М. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування / Гаєць В.М., Клебанова Т.С., Черняк О.І. - Х:ВД «ІНЖЕК», 2005. - 396с.
20. Поддєрьогін А.М., Невмержицький Я.І. Ефективність управління грошовими потоками підприємства // Фінанси України. - 2007. - №11. - С.119-127.
21. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалев. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 768 с
22. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси / Пер. З англ.. В.Ф. Овсієнка та В.Я. Мусієнка. - К.: Основи, 1993. - 383 с.
23. Фінанси в трансформаційній економіці України / навч. посібник / за ред. М. І. Крупки. - Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. - 614 с.
24. Закон України «Про Національний банк України» від 27.02. 2004.
25. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. -- 4-е изд., стер. -- М.: КНОРУС, 2010. - 320 с.
26. Пілявський А., Вовчак О., Маців Ю. Ефективність витрат українських банків у 2008 році: аналіз стохастичних фронтів // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 5. - С. 30-34.
27. Пілявський А., Вовчак О., Маців Ю., Хома Т. Ефективність діяльності української банківської системи (2005-2009 рр.). - 622 с.
28. Про охорону праці. Закон України. - К.: Знання, 1992. - 129 с. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001.
29. О.А. Кириченка - Казначейство банку - 287 с.
30. Голуб Л.А. Социально-экономическая статистика: Учебное пособие для вузов. -- М.: Владос, 2008. - 388 с.
31. Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов / Под ред. проф. М.Г. Назарова. -- М.: Финстатинформ, 2009. - 450 с.
32. Общая теория статистики. Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности / Под ред. О.Э. Башимой, А.А. Спирина. -- 5-е изд. -- М.: Финансы и статистика, 2008. - 360 с.
33. Общая теория статистики: Учебник / Авт. колл.: М.Р. Ефимова, Е.В. Петрова, В.Н. Румянцева. -- 2-е изд. -- М.: Инфра-М, 2009. - 355 с.
34. Национальное общество имитационного моделирования [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://simulation.su/uploads/files/default/2001-vogkov-gegel-1.pdf
35. Аналитические программы, решения и технологии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.tora-centre.ru/library/reing/imbkart.htm
36. Официальный сайт «Приватбанк» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://privatbank.ua/ua/about/finansovaja-otchetnost/
37. Экономико-математические методы и прикладные модели - Федосеев В.В. - глава 5
38. Теорія економічного аналізу - Купалова Г.І. - 405 с.
39. Алексеев Я.Н. Имитационное моделирование социально-экономических систем. Учеб. пособие. / Я.Н. Алексеев, Т.В.Биткова, В.В. Годин. - М.: МИУ, 1986. - 180с.
40. Багриновский А.А. Имитационные системы в планировании экономических объектов / А.А. Багриновский, Н.Е. Егорова. - М.: Наука, 1980. - 124с.
41. Багриновский А.А. Имитационные системы принятия экономических решений / А.А. Багриновский, Т.И. Конник, М.Р. Левинсон. - М.: Наука, 1989. - 168с.
42. Милов А.В. Задания и методические указания к лабораторным работам по курсу «Имитационное моделирование» / Сост. А.В. Милов, О.Ю. Полякова, Т.В. Биткова. - Харьков: ХГЭУ, 2000. - 48 с.
43. Полякова О.Ю. Построение и эксплуатация имитационных моделей. Текст лекции. - Харьков: ХГЭУ, 1999. - 28 с.
44. Урезченко В.М. Построение имитационных моделей с использованием принципов системной динамики. - М.: МИФИ, 1989. - 88с.
45. Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия (индустриальная динамика). - М.: Прогресс, 1971. - 278с.
46. Иванов В. В. Анализ временных рядов и прогнозирование эко-номических показателей. - Х.: ХНУ, 1999. - 230 с.
47. Клебанова Т. С. / Методы прогнозирования. Учебное пособие / Клебанова Т. С., Иванов В. В., Дубровина Н. А. - Х.: Изд. ХГЭУ, 2002. - 372 с.
48. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. - Вып.1. - М: Мир,1974.
49. Дуброва Т. А. Статистические методы прогнозирования: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003. - 206 с.
50. Кэнделл М. Временные ряды. - М.: Финансы и статис-тика, 1981. - 580 с.
51. Магнус Я. Р. / Эконометрика. Начальный курс: учеб. - 5-е изд. / Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. - М.: Дело, 2001. -400с.
52. Аналіз банків України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://bankografo.com/analiz-bankiv/bankivska-statystyka
53. Аналіз банків України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://bankografo.com/analiz-bankiv/bankivska-statystyka/pokazniki-diyalnosti-banku-absolyutni
54. Контроль качества [Электронный ресурс] / Консультационно-информационный ресурс Точность-качество. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://micromake.ru/old/msisbook/mscontrol8.htm. - Загл. с экрана.
55. Естественное и искусственное освещение (СНиП ІІ-4-79) [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.proxima.com.ua/dbn/articles.php?clause=280. - Загл. с экрана.
56. Вымятин В. М. Информационно-технологическое обеспечение ДО / В. М. Вымятин // Открытое и дистанционное образование. - 2000. - № 1. - С. 18--28.
57. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ГОСТ 12.І.005--83) [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://window.edu.ru/window_catalog/files/717/Mtukztvt18.pdf. - Загл. с экрана.
58. Кобевник В. Ф. Охрана труда / В.Ф. Кобевник..-- К.: Высш. шк., 1990. - 286 с.
59. Закон України «Про охорону праці». Бібліографічний опис [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2694-12 (17.03.10). - Назва з екрану.
60. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ГОСТ 12.І.005--83) [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://window.edu.ru/window_catalog//77/Mtukztvt18.pdf. - Загл. с экрана.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Поняття та сутність доходів, витрат і прибутку комерційного банку. Існуючі методики аналізу основних показників аналізу прибутковості комерційного банку. Оцінка ефективності діяльності Приватбанку і прогнозування його прибутку в найближчому майбутньому.
дипломная работа [304,6 K], добавлен 09.10.2010Формування та прогнозування ресурсів комерційного банку. Обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємств і організацій. Діяльність комерційного банку у сферах ринків фінансових послуг. Відносини комерційного банку з податковою системою країни.
отчет по практике [64,7 K], добавлен 22.09.2011Розробка моделей аналізу ліквідності балансу комерційного банку як структурної складової фінансової стійкості. Роль аналізу фінансової стійкості в управлінні комерційним банком. Побудова інтегрального показника ліквідності балансу і аналіз його динаміки.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 18.11.2013Основні сегменти фінансових потоків ресурсних, активних банківських операцій, доходів, витрат та прибутку в фінансовій моделі діяльності банку. Оцінка фінансової діяльності АКБ "Правекс-банк", її математична модель та управління рентабельністю банку.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 10.07.2010Види та значення прибутку комерційного банку. Оцінка показників ефективності та прибутковості КБ. Шляхи підвищення прибутковості банку. Вплив НБУ на прибутковість комерційного банку. Можливості використання зарубіжного досвіду у формуванні прибутку банку.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 03.07.2011Місце Приватбанку на ринку фінансових послуг та в банківській системі України. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Зміст системи комплексного аналізу банківської діяльності комерційного банку. Аналіз активу, пасиву та платоспроможності банку.
дипломная работа [648,2 K], добавлен 20.06.2012Нормативно-правова база функціонування комерційного банку. Система корпоративного управління комерційним банком. Аналіз показників фінансово-економічного становища банку та розробка на його основі пропозицій по вдосконалюванню діяльності банку.
отчет по практике [130,3 K], добавлен 11.02.2023Теоретичні основи формування доходів та витрат комерційного банку. Використання показників доходів та витрат. Методики аналізу діяльності комерційного банку. Оцінка витрат. Використання нових методик оцінки доходів та витрат комерційного банку.
курсовая работа [121,8 K], добавлен 28.05.2007Поняття ліквідності. Оцінка ліквідності балансу комерційного банку. Основні напрямки аналізу ліквідності балансу банку. Механізм управління ліквідністю. Коефіцієнти ліквідності. Рекомендації по підвищенню ліквідності і платоспроможності банку.
реферат [52,5 K], добавлен 22.03.2004Сутність, види та значення прибутку комерційного банку. Джерела формування прибутку комерційного банку. Напрямки розподілу прибутку комерційного банку. Прибутковість комерційних банків України.
курсовая работа [37,0 K], добавлен 10.09.2007Ліквідність та платоспроможність комерційного банку. Комплексні інструменти управління загальною ліквідністю та ліквідаційною платоспроможністю банку. Аналіз стану платоспроможності та інструментів її підтримки в комерційному банку АКБ "Приватбанк".
дипломная работа [5,1 M], добавлен 06.07.2010Ресурсне забезпечення банку, ціноутворення на кредитні ресурси. Управління ризиком в банківській діяльності. Побудова комплексу багатофакторних моделей прогнозування кредитно-депозитного портфелю. Перелік небезпечних і шкідливих виробничих чинників.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 20.11.2013Комерційні банки та їх роль в економічних перетвореннях. Узагальнення методичних і теоретичних засад фінансового аналізу та розробка практичних рекомендацій щодо управління прибутковістю комерційного банку в сучасних ринкових умовах господарювання.
дипломная работа [71,7 K], добавлен 15.01.2011Характеристика діяльності комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк". Отримання показників поточного стану діяльності банку в сегменті розрахунково-касового обслуговування та впровадження технологій карткових розрахункових банківських послуг в Україні.
отчет по практике [3,5 M], добавлен 10.07.2010Теоретична основа фінансових ресурсів комерційного банку: сутність, значення, склад та структура, нормативне регулювання. Управління ресурсами ВАТ Державний Ощадний Банк України. Напрямки вдосконалення механізму використання ресурсів комерційних банків.
дипломная работа [210,6 K], добавлен 02.12.2010Комерційний банк: основні функції та роль в економіці. Сутність фінансової стійкості комерційного банку, нормативно-правове регулювання НБУ. Аналіз банківської системи України, проблеми та шляхи підвищення фінансової стійкості комерційного банку.
курсовая работа [974,5 K], добавлен 22.12.2011Аналіз структури та захисту інформаційних потоків в автоматизованій банківській системі (АБС) АКБ "Промінвестбанк". Побудова моделі системної інтеграції модулів захисту інформаційних потоків в АБС та оцінка рівня вразливості банківської інформації.
дипломная работа [3,6 M], добавлен 02.07.2010Організаційно-фінансова характеристика комерційного банку та основні напрямки його діяльності. Організаційно-правовий статус, установчі документи та форма власності товариства. Обсяги, динаміка та структура доходів та витрат банку за останні роки.
отчет по практике [169,7 K], добавлен 30.03.2015Роль кредитних операцій в діяльності комерційного банку. Умови, суб’єкти і об’єкти кредитування, характеристика стадій кредитного процесу. Особливості формування етапів кредитної політики комерційного банку. Методи оцінки кредитоспроможності позичальника.
курсовая работа [755,9 K], добавлен 20.10.2011Сутність ліквідності, сучасні підходи до її оцінювання. GAP-менеджмент банківської установи. Загальна фінансово-економічна характеристика банку. Прогнозування його потреби в ліквідних коштах. Аналіз сильних і слабких сторін у діяльності організації.
курсовая работа [542,4 K], добавлен 24.11.2014
