Страхование банковских рисков коммерческих банков в РФ

-1,712

61,800

15

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения

-1,797,855

414,071

16

Изменение резерва по прочим потерям

-15,161,613

632,408

17

Прочие операционные доходы

18,071,721

13,173,217

18

Чистые доходы (расходы)

969,172,892

872,060,664

19

Операционные расходы

466,383,410

397,351,665

20

Прибыль (убыток) до налогообложения

502,789,482

474,708,999

21

Начисленные (уплаченные) налоги

125,140,132

128,534,480

22

Прибыль (убыток) после налогообложения

377,649,350

346,174,519

23

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:

0

0

23.1

Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов

0

0

23.2

Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда

0

0

24

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

377,649,350

346,174,519

Основные итоги 2013 года .Главным источником роста активов Банка в 2013 году были кредиты юридическим и физическим лицам. Капитал увеличился за счет заработанной чистой прибыли, учтенной в капитале, и выпущенных субординированных облигаций в объеме 1 млрд долл. США. В то же время, в течение года капитал уменьшился на сумму дивидендов за 2012 год и дополнительных вложений в дочерние компании, в частности, Sberbank Europe AG, «Сетелем Банк» ООО и ООО «Сбербанк Капитал».

Внешняя среда в 2013 году Важнейшим внутренним экономическим трендом стало замедление экономики. По предварительной оценке Министерства экономического развития Российской Федерации ВВП в 2013 году вырос на 1,3%гг . Инвестиции в основной капитал сократились на 0,3%гг. Рост промышленного производства колебался вокруг нулевой отметки. Отток капитала с развивающихся рынков в 2013 году, в том числе из России, был значительным. Курс российского рубля за год снизился на 7,8% по отношению к доллару и на 11,8% к евро. Инфляция составила 6,5%гг, превысив верхнюю границу целевого ориентира Банка России в 5-6%. Остаться в пределах целевого ориентира не позволил ряд факторов, в том числе рост цен на продовольственные товары. Ситуация с ликвидностью в банковском секторе в 2013 году оставалась напряженной. Банк России продолжал активно предоставлять ликвидность банковской системе, в том числе с помощью новых инструментов. По итогам 2013 года объем 2 Здесь и далее в таблицах приведенные показатели могут отличаться от расчетных из-за округления данных.

В соответствии с Положением Банка России от 10.02.2003 №215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» (ред. от 25.10.2013). Далее - Положение Банка России №215-ПОсновные итоги 2013 года 4 задолженности банковской системы перед Банком России составил 4,4 трлн руб., увеличившись за год на 1,7 трлн руб. Ставки на межбанковском рынке оставались высокими (Mosprime 3M в 2013 году находился на уровне от 6,8% до 7,2%). Во второй половине года Банк России сфокусировался на укреплении банковского сектора. Помимо политики по ограничению роста рискованного беззалогового потребительского кредитования, регулятор активно выявлял банки, имеющие отношение к отмыванию и обналичиванию денег. У банков-нарушителей отзывались лицензии (в 2013 году 33 лицензии).

В октябре 2013 года в рамках IX ежегодного форума крупного бизнеса «Эксперт- 400: кто создает экономику России» Сбербанк удостоен награды в номинации «Эффективность бизнеса». Награда подтверждает статус Сбербанка как флагмана реформ, который улучшает ситуацию в секторе и способствует ускоренному росту производительности труда. В ноябре 2013 года Сбербанк удостоен премии «Большие деньги - 2013» в номинации «Банк десятилетия». Лауреаты премии, учрежденной журналом «Итоги», определяются по результатам опроса представителей банковского сообщества. В марте 2014 года журнал Global Finance назвал Сбербанк лучшим банком в России по результатам проведенного исследования лучших банков развивающихся рынков в Центральной и Восточной Европе. В исследовании учитывались рост активов, прибыльность, стратегические взаимоотношения, обслуживание клиентов, конкурентоспособные цены и инновационные продукты.

3.3 Проблемы и перспективы развития ОАО «Сбербанк России»

В целях успешной реализации Стратегии развития Сбербанка России до 2014 года в 2013 году Банк должен обеспечить эффективность работы, позволяющую нести расходы по реализации широкого спектра стратегических проектов. Это потребует решения следующих главных задач и достижения ключевых показателей эффективности.

В области финансов Банк планирует обеспечить высокую финансовую результативность за счет устойчивого развития бизнеса, повышения эффективности управления расходами и эффективного управления рисками.

В части работы с клиентами Банк планирует сконцентрировать усилия на дальнейшем развитии отношений с клиентами, повышении доходности на одного клиента, увеличении количества продуктов на одного клиента, диверсификации ресурсной базы и создании предпосылок для выхода на новые рынки.

Приоритетными задачами по процессам и технологиям станут повышение надежности, рост производительности и совершенствование систем. Банк реализует ряд критически важных проектов для создания основы развития новых технологий. Это унификация ИТ-платформ и процессов, консолидация ИТ-инфраструктуры, построение мультиканальной модели, создание технологической основы для анализа больших массивов данных, дальнейшее развитие цифровых технологий.

Ориентиры в совершенствовании системы управления и кадровой работе:

- развитие человеческого капитала: создание структурированной системы управления персоналом, соответствующей требованиям бизнеса;

- развитие информационных ресурсов: формирование основ для эффективного использования информации, построение информационно-аналитических систем для решения задач Банка;

- развитие системы управления: создание системы управления, адекватной возрастающей сложности бизнеса и волатильности внешних факторов.

ОАО «Сбербанк России» ухудшил прогноз по 2014 году из-за экономической ситуации в России. Переоценились наши по 2014 году. Замедление макроэкономического развития происходит быстрее, чем мы ожидалось.

Прогноз по стоимости риска повышен с 200 базисных пунктов до 250 б. п., рентабельность собственных средств понижена с «до 20%» до «около 15%», указывается в презентационных материалах. Сохраняется прогноз по такому показателю, как «рост кредитного портфеля», который по итогам года должен быть «лучше чем сектор», а рост депозитов должен быть выше, чем в целом по сектору.

Согласно макроэкономическому прогнозу Сбербанка, инфляция по итогам 2014 года составит 9,1%, рост ВВП -- 0,6%. «Прогнозируется небольшой рост экономики РФ в 2014 году при сохранении существенных рисков замедления роста в 2015 году», -- говорится в прогнозе.

ОАО «Сбербанк России» -- крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. С сентября 2012 года 50% плюс одна акция банка находятся под контролем Центрального банка РФ, свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

В условиях более низкого мирового спроса и цен на нефть российская экономика будет также демонстрировать более низкие показатели, близкие к стагнации. В 2010 г. экономический рост составит 3%, снизившись до 1% в 2010 г. В 2012-2013 гг. темпы роста составят около 2-2,5% в год. К предкризисному уровню физического объема ВВП в пессимистическом сценарии экономика возвращается только к концу 2013 г. Ограниченные поступления экспортной выручки на фоне медленного, но, все-таки, роста импорта повлекут за собой обесценивание равновесного реального курса рубля, рассчитываемого из размеров сальдо счета текущих операций. В этом случае мы ожидаем, что Банк России не будет препятствовать постепенному удешевлению рубля, и стоимость бивалютной корзины составит в 2010-11 гг. 35-36 руб. В 2012-2013 гг. курс рубля к корзине снизится до уровня 39-41 руб. за долл. Умеренно низкие цены на нефть (60 долл. за баррель) и постепенное ослабление рубля позволят сохранить положительным сальдо товаров и услуг и сальдо счета текущих операций. Более того, в пессимистическом сценарии, за счет девальвации рубля, импорт будет расти столь низкими темпами, что в 2010-2011 г. сальдо счета текущих операций может сложиться в размере, сопоставимом с размером сальдо текущих операций в базовом сценарии

Похоже на то, что 2014 год не сулит бумагам Сбербанка России светлого будущего. Графики сгущаются.



Начав 2014 год с падения, котировки Сбербанка России продолжают демонстрировать негативную тенденцию. Вероятнее всего, что подобная динамика вызвана чередой политических событий и общими опасениями относительно состояния российской экономики. Наш прогноз по акциям Сбербанка России на 2014 год скорее негативный.

Я считаею, что наиболее вероятным коридором для котировок Сбербанка в 2014 году будет диапазон 60-100 рублей. В текущей ситуации мы воздержимся от покупок с инвестиционными целями, возможны осторожные спекулятивные покупки в диапазоне 60-70 рублей за акцию с целью 100-110 рублей.

Уходящий год был богат на политические и экономические события, что не могло не отразиться на экономике страны. Сбербанк России -- крупнейший банк на территории СНГ, поэтому котировки его акций в той или иной степени отражают положение вещей на финансовом рынке. Попробуем сделать прогноз по акциям Сбербанка России на 2015 год. Для этого обратим внимание на месячный график акций Сбербанка России:



Прогноз акций ОАО «Сбербанка России» 2015

Котировки Сбербанка России вплотную опустились к достаточно серьезной поддержке в коридоре 60-70 рублей, откуда несколько раз случались развороты бумаги. Если поддержка не устоит, то возможно дальнейшее падение вплоть до уровней конца 2008 года. Точнее говоря, если не возникнет позитивных событий, то распродажи могут усилиться. Какие к тому есть предпосылки?

Самый важный фактор снижения котировок Сбербанка России в 2015 году -- санкции западных стран. В условиях недостатка ликвидности на финансовом рынке котировки могут значительно просесть. С другой стороны, волна отзывов лицензий Центробанком способствует перетеканию капиталов в крупные банки с госучастием, в первую очередь именно Сбербанк России. Насколько это серьезная поддержка котировкам -- большой вопрос, но других вариантов у меня пока нет.

Сложившаяся ситуация не может рассматриваться с позиций классической экономики, так как внесен значительный элемент непредсказуемости в связи с событиями вокруг Украины. Так или иначе, но динамика акций Сбербанка 2015 будет определяться именно на украинском направлении.

Итак, на сегодняшний день мы имеем 3 варианта развития событий в 2015 году:

1. Снижение к уровням 15-20 рублей, в этом случае лично я буду покупать долгосрочно. Любители острых ощущений могут неплохо зашортить.

2. Если не будет никаких значительных событий, то стоимость акций вполне может оставаться в сегодняшнем коридоре весь год, незначительно отклоняясь в обе стороны.

3. Если вдруг произойдет разрядка международных отношений, то мы можем увидеть стремительное восстановление к максимальным уровням и даже выше



Заключение

Может показаться, что четкое определение понятия риска совсем не нужно для управления конкретными банковскими рисками. На интуитивном уровне все понимают, что такое риск и что значит рисковать. А конкретные банковские риски определяются в документах достаточно подробно. Но отсутствие основного определения приводит к тому, что зачастую, говоря о банковском риске, имеют в виду его числовой показатель, возможно, предназначенный для отражения риска в отчетности. Это затрудняет понимание взаимосвязей между различными рисками и их влиянием на экономические показатели деятельности банка. Кроме того, из поля зрения выпадает субъективность оценки величины показателя того или иного банковского риска. А субъективность оценки необходимо иметь в виду для понимания важности фактора полноты информации при управлении рисками.

Проблема управления банковскими рисками сегодня актуальна для большинства банков. В данной работе рассмотрим возможность использования страхования в процессе управления банковскими рисками. Одной из проблем, препятствующих эффективному взаимодействию страховщиков и банкиров, является неполное понимание сторонами специфических особенностей и правовых границ деятельности друг друга. В этой связи, актуальным является приведение их взглядов «к общему знаменателю».

Таким образом, в курсовой работе мы постарались обозначить наиболее существенные, вопросы, требующие ответа в процессе организации страховой защиты от банковских рисков.



Список используемой литературы

1.Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1,2,3 с изм. и доп.

2.Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» с изм. и доп.

3.Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»

4.Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка, - Москва, «Логос»., 2012.

5.Буевич С. Ю., Королев О.Г. Анализ финансовых результатов банковской деятельности., 2-ое издание, - Москва, 2012.

6.Банковское дело: учебник для вузов / под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. - 4-е издание, переработанное и дополненное - М.: Финансы и статистика, 2010. - 464с.: ил.

7.Киселев В.В. Коммерческие банки в России: настоящее и будущее (Банковская политика: регулирование и управление). - М.: Статинформ, 2013. Стр 67-79, 97-128.

8.Ковалев В.В. Финансовый анализ. - М.: Финансы и статистика, 2014. Стр 89-105.

9.Ковалев А.И., Привалов А.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2011.

10.Кондраков Н.Л. Основы финансового анализа. - М.: Главбух, 2011.

11.Котц Х.Х. Базель II определяет новые требования к банковскому аудиту//Бизнес и банки, 2012. № 29. Стр 23-30.

12.Матовников М.Ю. Банковский сектор России: время для реформ//Банковское дело. - 2010. № 11. Стр 12, 37, 40-43.

13.Осипенко Т.В. О системе рисков банковской деятельности//Деньги и кредит. - 2012. № 4. Стр 14, 31-35.

14.Парамонова Т.В. Проблемы развития банковской системы России//Деньги и кредит. - 2011. N 11. Стр 21-36.

15.Поморина М.А. Управление рисками как составная часть процесса управления активами и пассивами банка//Банковское дело. - 2014. № 3. Стр 45-55.

16.Экономическая безопасность: деньги, финансы, банки/Под ред. В.К. Сенчагова. - М.: Финстатинформ, 2010. Стр 140-156,168,173.



Приложение 1

Классификация банковских рисков

Критерии классификации	Виды банковских рисков
Уровень риска	Риски на макроуровне отношений
Характер банковского продукта, услуг и операций	Риск по забалансовым операциям: кредитный риск, расчетный риск, валютный риск, операционный риск и др.
Степень обеспечения устойчивого развития банка	Риск несбалансированной ликвидности: процентный риск, риск потери доходности, риск потери конкурентоспособности, риск капитальной базы, риск-менеджмент.
Факторы, образующие риск	Внешние риски (политические, экономические, демографические, социальные, географические, прочие) Внутренние риски (в основной и вспомогательной деятельности, связанные с активами или пассивами банка, с качеством управления и реализацией финансовых услуг)
Сфера и масштаб действия риска	Риск исходящий от страны, риск связанный с деятельностью определенного типа банка, риск связанный с деятельностью центров финансовой ответственности, риск исходящий от банковских операций, в том числе: -- от группы операций определенного вида (совокупный риск); -- от отдельных операций с определенным клиентом (индивидуальный риск)
Время возникновения	Ретроспективные риски, текущие риски, перспективные риски
Степень зависимости риска от банка	Риск зависимый от деятельности банка, риск не зависимый от деятельности банка
Вид банка	Риск специализированного банка Риск отраслевого банка
Величина риска	Низкие риски, умеренные риски, полные риски
Состав клиентской базы	Риск исходящий от крупных, средних и мелких клиентов Риск, исходящий от отраслевой структуры клиентов
Критерии классификации	Виды банковских рисков
Характер учета операций	Риск по балансовым операциям Риск по внебалансовым операциям

Размещено на Allbest.ru

...