Управление банковскими рисками при кредитовании юридических лиц

- проблема повышения квалификации эксперта (это возможно только путем накопления опыта, как положительного, так и отрицательного, последний же - это новые проблемные кредиты);

- высокая стоимость экспертизы из-за участия в ней высшего управленческого персонала банка;

- ограничение числа рассматриваемых заявок физическими возможностями экспертов;

Кредитные риски банков являются наиболее значимыми с точки зрения потерь, понесенных банками в результате выполнения банковских операций. Концентрация кредитных рисков продолжается. Появляются новые факторы (глобализация экономики, интернет-технологии, усиление конкуренции на рынке банковских услуг и др.), увеличивающие кредитные риски как отдельных банков, так и банковских систем в целом.

В данной работе рассматривается управление рисками в банке ОАО «Банк БелВЭБ».

ОАО «Банк БелВЭБ» - крупный банк, специализирующийся на обслуживании корпоративных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса. Пользуясь экономической и политической поддержкой основного акционера, банк продолжает развитие широкой региональной сети, совершенствует инфраструктуру и технологическую базу и имеет высокий потенциал в развитии своих позиций на белорусском рынке розничных услуг.

Основным его источником являются операции кредитования предприятий нефинансового сектора (включая предприятия малого и среднего бизнеса) и физических лиц. В сфере покрытия системы управления кредитными рисками находятся также лизинговые операции. Кроме того, кредитному риску подвержены вложения банка в долговые обязательства предприятий: векселя, облигации и т.д.

В Банке применяется принцип централизации принятия решений по определению предельно допустимого уровня риска. Указанные вопросы рассматриваются Правлением Банка, а также, в пределах полномочий, Комитетом по управлению активами и пассивами, Кредитным Комитетом Банка и Кредитными Комитетами филиалов.

Проведенная оценка системы управления рисками ОАО «Банк БелВЭБ» показала, что одним из основных рисков в деятельности Банка является кредитный, который связаны с вероятностью неисполнения контрагентами своих обязательств.

В части управления кредитными рисками Банку рекомендуется придерживается консервативных подходов, совершенствовать методы и процедуры оценки рисков. В организации процедур управления рисками рекомендуется ориентироваться на международные стандарты банковского дела. Для снижения риска возможных потерь банку необходимо осуществлять всестороннюю оценку контрагентов, которая включает в себя анализ бизнеса заемщика, его финансового положения, кредитной истории, структуры сделки, целей кредитования, а также оценку качества предлагаемого обеспечения и соответствие всех необходимых юридических документов заемщика.

В процессе исследования рассмотрены общие направления повышения эффективности управления кредитными рисками и предлагается методика экспресс-оценки уровня риска при кредитовании клиентов.

Предлагаемая методика экспресс-оценки уровня риска при кредитовании корпоративных клиентов на основании расчета девяти финансовых коэффициентов имеет следующие преимущества перед комплексной методикой, используемой в настоящее время ОАО «Банк БелВЭБ»:

- уменьшение количества времени необходимого для оценки кредитного риска по одному заемщику;

- увеличение клиентской базы;

- отсутствие субъективизма;

- уменьшены требования к квалификации персонала;

- упрощена система финансовых показателей;

- учтена отраслевая специфика деятельности корпоративных клиентов.

Таким образом, применение предложенной методики в сочетании с грамотным использованием инструментов страхового рынка позволяет увеличить объемы кредитования клиентов ОАО «Банк БелВЭБ» сохраняя количество проблемных кредитов на приемлемом уровне.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Авраменко С. Раннее предупреждение и стресс-тестирование риска потери ликвидности// Банкаускi веснiк. - 2006. - №16. - С. 39-43.

2. Аленичев В.В., Аленичева Т.Д. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов -М.: Ист-сервис, 2004г. -114с.

3. Антипова О.Н. Регулирование рыночных рисков // Банковское дело. - 2007 г. - №4. - С.17-25

4. Балабанов А. И.,Боровкова Вик. А., Боровкова Вал. А. и др. Банки и банковское дело. СПб: Питер, 2007. - 448 с.

5. Банковские риски. М.: КноРус, 2008. - 232 с.

6. Белоглазова Г. Н., Кроливецкий Л. П., Банковское дело. СПб: Питер, 2008. - 384 с.

7. Бернстайн У. Разумное распределение активов. М.: Лори, 2005. - 336 с.

8. Боровкова В.А., Мурашова С.В., Мокин В.Н. Финансы и кредит: Учебник для вузов. М.: Бизнес-Пресс, 2006. - 608 с.

9. Велисава Т. Севрук. Риски финансового сектора. М.: Финстатинформ, 2006. - 175 с.

10. Вяткин В.Н., Гамза В.А. Базельский процесс. Базель-2 - управление банковскими рисками. М.:Экономика, 2007. - 191 с.

11. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность банковской деятельности. М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2006. - 424 с.

12. Гончаренко Л.П., Филин С.А. Риск-менеджмент. М.: КноРус, 2007. - 215 с.

10. Ермаков С. Л., ЮденковЮ. Н. Основы организации деятельности коммерческого банка. М.: КноРус, 2009. - 656 с.

13. Ермаков С.Л., Беляев М.К. Банковское дело. Занимательно о сложном. М.: Вершина, 2008. - 288 с.

14. Кабушкин С.Н. Методы управления банковским кредитным риском. // Веснiк Беларускага дзяржаунага эканамiчнага унiверсiтэта. - 2000. - №5.-С.25-30.

15. Кабушкин С.Е. Управление банковским кредитным риском. М: Новое знание, 2007. - 336 с.

16. Ковалев П. П. Банковский риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2008. - 302 с.

17. Красавина. Деятельность банков на финансовом рынке: российская практика и мировой опыт. Финансы и статистика, 2007. - 333 с.

18. Кузнецова В. В., Ларина О. И. Банковское дело. Практикум. М.: КноРус, 2007. - 264 с.

19. Ковзанадзе И.К. Вопросы создания эффективной системы управления банковскими рисками. // Деньги и кредит. - 2001. - №3.-С.49-53.

20. Кудинова Т.А. Оценка финансовых рисков // Вестник С-П. Университета. - 2006 г. - №3. -С.14.

21. Лазарева Н. Проблемы оценки банками уровня кредитоспособности на основе факторного анализа кредитополучателей // Вестник ассоциации белорусских банков. - 2002. - № 23, с. 31-37.

22. Лаврушин О. И. Банковские риски. М.: КноРус, 2007. - 768 с.

23. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования. М.: КноРус, 2005. - 256 с.

24. Лобанова А.А., Чугунова А.В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. - 932 с.

25. Поморин М.А. Управление рисками как состовная часть процесса управленя активами и пассивами банка // Банковское дело. - 1998г. - №3. -С.4-9

26. Пухов А. В. Методология развития банковского розничного бизнеса. М.: ООО «Парфенов.ру», 2008. - 285 с.

27. Риск-менеджмент в кредитной организации: методология, практика, регламентирование. М.: ИД Регламент, 2008 - 424 с.

28. Сазыкин Б. Организационное управление операционными рисками банка// Банкаускi веснiк. - 2006. - №24- С. 17-24.

29. Супрунович Е.Б. Учет рисков при работе на межбанковском рынке // Деньги и кредит. - 2007 г. - №5. -С.11-13

30. Супрунович Е. Управление кредитным риском. // Банкаускi веснiк. - 2004. - №25. - С. 25-31.

31. Сухов М.И. Управление банковскими рисками рыночной специализации // Деньги и кредит. - 2007 г. - №6. -С.15-19

32. Тавасиев А. М. Банковское дело: управление кредитной организацией. М.: Издательский дом Дашков и К, 2007. - 668 с.

33. Тавасиев А.М. Основы банковского дела. М.: Маркет ДС, 2007. - 568 с.

34. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками. М.: Проспект, 2008.- 158с.

35. Финансовый менеджмент: Теория и практика. Учебник / Под ред. Стояновой Е.С. -М.: Перспектива, 2007 г. -321с.

36. Шапкин В.А., Шапкин А.С.Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. М.: Дашков и Ко, 2009. - 543 с

37. Штырова И.А. Современное состояние кредитного риск-менеджмента. // Бизнес и банки. - 2004. - ноябрь(№46).- С.1-7.

Размещено на Allbest.ru