Оптимізація банківських кредитних ставок
Науково-теоретичні підходи до пізнання сутності кредитної ставки як ціни кредиту. Аналіз тенденцій розвитку кредитного ринку України та довгострокового кредитування аграрних підприємств. Економіко-математична модель оптимізації кредитного портфелю банку.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | автореферат |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 30.07.2015 |
| Размер файла | 1,3 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Исследовано зарубежный опыт методов управления кредитными ставками, обосновано оптимальность метода математического моделирования необходимой кредитной ставки.
Проанализировано тенденции развития банковского кредитования в Украине за 18 лет. Оценена конъюнктура рынка банковских кредитов и динамика кредитных ставок. Проведена диагностика рынка долгосрочных кредитов, в частности долгосрочного кредитования аграрных предприятий и динамика кредитных ставок для таких кредитов.
Определено влияние наиболее важных факторов на уровень кредитной ставки как предусловия оптимизации кредитного портфеля банка.
Обнаружены факторы влияния на объёмы долгосрочного банковского кредитования аграрных предприятий, среди которых внешние и внуренние. К внешним факторам пренадлежат: аграрная политика, нормативно-законодательная база, государствення финансовая поддержка сельского хозяйства, фондовый рынок, ценообразование на продукцию сельского хозяйства, рынок земли, гарантии и поручительства (государственных, имущественных поручителей и т.п.). К внутренним факторам пренадлежат кредитоспособность предприятия которая определяется: 1. Деловой репутацией; 2. Кредитной историей; 3. Финансовым состоянием; 4. Качеством проектного плана; 5. Наличием обеспечения.
Разработаны рекомендации относительно развития долгосрочного кредитования аграрных предприятий в Украине.
Проведено прогнозирование и оптимизация уровня банковских кредитных ставок и кредитного портфеля банка.
Усовершенствовано концептуальные подходы к прогнозированию уровня кредитных ставок, в частности методику анализа уровня кредитных ставок на основе использования модели необходимой кредитной ставки и определения влияния факторов на уровень кредитных ставок путем определения коэффициентов эластичности, разработано прогноз развития кредитного рынка и динамики кредитных ставок в перспективе, применено экономико-математическую модель необходимой кредитной ставки для оптимизации кредитных ставок на рынке банковских кредитов.
Разработано оригинальную экономико-математическую модель оптимизации кредитного портфеля банка с учётом особенностей предприятий-заёмщиков и видов кредита по срокам предоставления, которая предусматривает определение:
а) целевой функции;
б) ограничение параметоров кредитного портфеля.
Доказано эффективность применения данной экономико-математической модели оптимизации кредитного портфеля банка, при этом под эффектом от оптимизации кредитного портфеля банка подразумевается дополнительная прибыль, полученная за счет оптимизации структуры кредитного портфеля.
Проведенная оптимизация, минимизирует кредитный риск и максимизирует банковский доход, что является основной целью стратегических программ в управлении активами и пассивами коммерческих банков.
Ключевые слова: кредитный рынок, кредитная ставка, долгосрочное кредитование аграрных предприятий, кредитный портфель банка, необходимая кредитная ставка.
SUMMARY
Kravchenko A. S. Оptimization bankіng kredit rates. - Manuscript.
The thesis to obtain a scientific degree of the Candidate of Economics for the specialty 08.00.08 - money, finance and credit. National University of life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv 2011.
The thesis is dedicated to the comprehensive detailed study of theoretic and applied aspects, bases, methods level of credit rates in general and in long-term bank lending of agrarian enterprises in particular.
It has been investigated the essentiality of credit market and lending rate and presented the delimitation and the systematization of mediated and immediate influence factors on lending rate. The foreign experience on the methods of lending rate management has been investigated as well. It has been grounded the optimality of the mathematical method of the necessary lending rate modeling.
It has been estimated the tendencies of bank lending, particularly, the long-term bank lending of agrarian enterprises and rate lending dynamics in Ukraine during the last 18 years. An influence of the primary factors on lending rate has been determined. It has been discovered the influence factors on volume of long-term bank lending of agrarian enterprises. The methodology the lending rate of analysis has been improved on the basis of application of a necessary lending rate model and detection of factors influence on the lending rate by determination of elasticity coefficients; it has been worked out a prediction of money market development and lending rate dynamics in prospect; an economic-mathematical model of the necessary lending rate has been applied to optimize the lending rate on money market; it has been developed the original economic-mathematical model to optimize credit brief-case of bank taking info account the specifics of the enterprises - recipients of a loan and credit types by grant terms.
Key words: credit market, lending rate, long-term crediting of agrarian enterprises, credit brief-case of bank, necessary lending rate.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Теоретичні основи організації кредитної діяльності комерційними банками. Сутність кредиту та принципи кредитування. Поняття кредитного ризику та кредитного процесу. Способи захисту від кредитного ризику.
курсовая работа [113,3 K], добавлен 04.09.2007Організація банківського кредитування підприємств малого і середнього бізнесу. Види банківських кредитів. Проблеми кредитування малого бізнесу в Україні. Аналіз кредитних операцій, структури кредитного портфеля банку на прикладі АТ "УкрСиббанк".
дипломная работа [3,9 M], добавлен 22.06.2011Економічна сутність кредитного механізму у банку. Аналіз кредитного портфелю та реалізація механізму кредитування в АКБ "ТАС-Комерцбанк". Оптимальна методика нарахування відсотків за кредит. Контроль якості кредитного портфелю і факторів ризику.
дипломная работа [325,7 K], добавлен 04.06.2010Сутність кредиту, його види, принципи і форми. Основні принципи організації обліку кредитних операцій банку, особливості формування та аналізу його кредитного портфелю. Методичні підходи до обліку кредитних операцій банку на прикладі ПАТ "Промінвестбанк".
дипломная работа [557,7 K], добавлен 20.11.2013Розгляд і характеристика економічної сутності кредиту, змістового наповнення кредитних відносин та ролі кредитного забезпечення через призму їх значення у суспільному відтворенні. Визначення суб’єктів та ціни кредитного фінансування аграрної галузі.
статья [231,6 K], добавлен 22.02.2018Сутність кредитного портфеля банку та критерії його конкурентоспроможності. Класифікація кредитного портфелю банку згідно методології НБУ. Аналіз кредитного портфеля банку: очікувані та неочікувані втрати та резерви, співвідношення "ризик-доходність".
курсовая работа [43,2 K], добавлен 20.11.2010Поняття кредитного ризику і кредитного процесу. Сутність та необхідність кредитної політики комерційного банку. Аналіз показників кредитування, структура зобов’язань Першого Українського Міжнародного банку. Шляхи вдосконалення кредитування в Україні.
дипломная работа [527,0 K], добавлен 17.12.2011Суть та значення кредитного портфелю комерційних банків. Виявлення ризиків та проблемних зон кредитної діяльності банків в Україні. Аналіз динаміки і структури кредитного портфеля АКІБ "Укрсиббанку". Проблеми перспективи та розвитку кредитних послуг.
курсовая работа [134,8 K], добавлен 13.10.2010Кредитна діяльність комерційного банку: мета та принципи організації. Реалізація кредитної політики банківських установ. Аналіз обсягу, складу та структури кредитного портфеля банку. Аналіз можливостей електронних автоматизованих інформаційних систем.
дипломная работа [636,6 K], добавлен 21.07.2016Поняття та сутність кредитного ризику. Підходи до оцінки та страхування кредитного ризику. Підходи до мінімізації кредитного ризику. Аналіз кредитного ринку України. Зарубіжний досвід щодо мінімізації кредитного ризику.
дипломная работа [131,8 K], добавлен 04.09.2007Тенденції розвитку економічних відносин у сфері кредитування. Сутність банківського кредиту, основні етапи кредитного процесу. Оцінка кредитної діяльності Лебединського відділення ВАТ "Ощадбанк". Удосконалення короткострокового кредитування підприємств.
курсовая работа [164,0 K], добавлен 03.06.2012Нормативно правова база регулююча роботу банківської системи та кредитних відносин. Форми кредиту. Організація банківського кредитування. Формування кредитних ресурсів. Кредитний процес в комерційному банку. Технологія банківського кредитування.
курсовая работа [104,1 K], добавлен 06.12.2008Сутність банківського кредитування. Організація кредитної діяльності банку. Механізм грошово-кредитного мультиплікатора. Процедура видачі кредиту ВАТ "Банк фінанси і кредит" і контроль за його використанням. Способи забезпечення повернення позик.
дипломная работа [87,6 K], добавлен 10.10.2012Характеристика форм і видів кредиту. Етапи процесу кредитування. Основні положення кредитних угод. Показники доходності кредитних операцій банку. Критерії оцінки фінансового стану позичальника. Зарубіжні програми страхування банківських депозитів.
курсовая работа [197,9 K], добавлен 18.12.2013Аналіз кредитного ринку України, розгляд особливостей розвитку. Характеристика принципів кредитування: цільовий характер, матеріальна забезпеченість. Центральний банк як кредитор останньої інстанції для банків, організатор системи рефінансування.
курсовая работа [315,0 K], добавлен 05.03.2013Значення рейтингової оцінки діяльності банків. Аналіз кредитного портфелю банку. Становлення рейтингової оцінки банківських установ в Україні. Аналіз активів, пасивів та ліквідності банку. Сучасна банківська система, проблеми та перспективи її розвитку.
курсовая работа [75,8 K], добавлен 17.11.2014Сучасний стан і основні проблеми споживчого кредитування в Україні. Вітчизняний досвід організації та функціонування банківських установ у сфері споживчого кредитування. Аналіз кредитного портфеля і оцінка кредитної роботи "Правекс-банку" в даній сфері.
дипломная работа [211,7 K], добавлен 17.01.2011Сутність кредитного портфелю та мета управління кредитними операціями, методика їх здійснення. Загальна характеристика процесів кредитування та кредитного портфелю ЗАТ КБ "ПриватБанк". Розробка шляхів вдосконалення кредитного портфелю даної установи.
дипломная работа [781,2 K], добавлен 10.09.2010Теоретичні основи управління, сутність і структура кредитного портфеля. Роль кредитної політики комерційного банку у забезпеченні надійності його кредитного портфелю, основні види ризиків. Управління проблемними кредитами і заходи щодо їх оздоровлення.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 03.03.2011Визначення поняття, видів і функцій кредиту - грошових засобів, які надаються позичальникові на чітко визначений термін у чітко визначеній сумі на певний період під відсоток. Аналіз кредитної діяльності банку, дохідності і ефективності кредитних операцій.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 16.10.2011
