Аналіз діяльності ПАТ КБ "ПриватБанк"

Виходячи з зазначених тенденцій, які спостерігалися в процесі здійснення кредитної діяльності ПАТ КБ «Приватбанк», а також враховуючи існуючі недоліки традиційних наукових підходів до управління кредитним портфелем, можна зробити висновок про актуальність розроблення та впровадження такої управлінської політики, яка б базувалася на нетрадиційних управлінських підходах.

Нетрадиційні методики управління кредитним портфелем банку ґрунтуються на імітаційних та економетричних моделях. Наприклад, на сьогодні у сучасній банківській практиці доведена можливість використання елементів навіть сучасної портфельної теорії, представниками якої є такі відомі науковці як Г. Марковітц та У. Шарп.

Г.Марковітц відомий своїми працями, які присвячувалися питанню диверсифікації інвестиційних портфелів. Застосування на практиці моделі, що розробив цей науковець, дає можливість будь-яким компаніям мінімізувати ризики втрат та максимізувати можливі прибутки, тобто сформувати найбільш ефективний інвестиційний портфель.

Виходячи з наведеного вище, можна зробити висновок щодо необхідності впровадження нової методики оцінки ефективності управління кредитним портфелем банку ПАТ КБ «Приватбанк».

Зазначена методика повинна враховувати наступні фактори:

- враховувати вплив макроекономічних факторів на стан кредитного портфеля банку;

- враховувати ризики кредитування;

- надавати можливість проводити диверсифікацію складових кредитного портфеля банку за рівнем ризику;

- надавати можливість комплексно оцінити ефективність кредитної діяльності банківської установи;

- визначати подальші шляхи покращення результатів операцій з кредитування.

Нова методика оцінки ефективності управління кредитним портфелем ПАТ КБ «Приватбанк» повинна бути спрямована на покращення результатів кредитної діяльності комерційного банку та базуватися на принципах мінімізації ризику та його диверсифікації. Таким чином, зазначена методика допоможе банківській установі значно знизити втрати від кредитної діяльності.

Одним із методів оцінки ризику кредитного портфеля банку є математичне моделювання. Серед великої кількості математичних моделей виділяють й моделі, які вирішують завдання оптимального формування кредитного портфеля та прогнозування. Розглянемо методику побудови оптимізаційної моделі на основі теорії Марковітца.

Оптимізаційна модель кредитного портфеля повинна буди побудована для вибору оптимальних портфелів, та концентрувати увагу на поведінці портфеля, а не його складових. Зазначена модель допоможе банківській установі оцінити кредитний ризик й скоординувати роботу банку відносно зниження ризику.

У ході розроблення нового науково-методичного підходу управління рівнем ефективності кредитного портфеля ПАТ КБ «Приватбанк», для вибору оптимального портфеля пропонується досліджувати окремо ефективність кредитування юридичних та фізичних осіб. Тобто у процесі впровадження зазначеного методичного підходу у кредитному портфелі банку буде відокремлено дві його складові - кредитний портфель фізичних осіб та кредитний портфель юридичних осіб. Саме такий розподіл допоможе визначитися у тому, які програми кредитування є більш перспективними для банківської установи з огляду на їх прибутковість та рівень ризику.

Основним завданням у процесі оптимального формування кредитного портфеля, є отримання максимального прибутку банківської установи за усіма напрямками кредитування. Таким чином, у загальному випадку задача оптимізації кредитного портфеля полягає у виборі такого розподілу коштів між активами, при якому відбувається максимізація прибутку при заданих обмеженнях на рівень ризику.

ВИСНОВОК

Науково- дослідницька практика була пройдена в Дніпропетровському відділенні КБ «ПриватБанк». У процесі проходження практики я ознайомилася зі структурою управління банком, з характером виконуваних операцій, із складанням звітності, ознайомилася з роботою локальних мереж та інформаційних технологій, що використовуються в банку.

На сьогоднішній день Приватбанк є одним з найбільших, що динамічно розвиваються, банків України і займає лідируючі позиції банківського рейтингу країни. Досягнення банку одержують усе більше світове визнання. Так у 2010 році Global Finance сьомий рік поспіль визнає ПриватБанк кращим банком в Україні, так само як й інші впливові видання у різні роки віддавали ПриватБанку звання «The Bank of Year» (журнал «The Banker») та «Кращий банк» (журнал - «Euromoney»).

ПАТ КБ «Приватбанк» є найбільшим універсальним міжрегіональним банком України, який орієнтований перш за все на платіжні операції для населення і юридичних осіб усіх організаційно-правових форм.

Досліджуючи стан кредитування ПАТ КБ «Приватбанк» слід відзначити позитивні тенденції, які уособлюють у собі постійне зростання розміру кредитного портфелю банківської установи. У структурі кредитного портфелю банку відбулося зростання частки короткострокових кредитів, що можна пояснити веденням політики мінімізації ризику, адже довгострокове кредитування напряму пов'язане із високими кредитними ризиками, які проявляються у великих збитках у зв'язку з інфляційним забезпеченням відсотків за вкладеними позиками і несвоєчасним поверненням кредитів.

Протягом досліджуваного періоду відбулося погіршення структури забезпечення за кредитними операціями ПАТ КБ «Приватбанк», також було встановлено підвищення питомої ваги незабезпечених кредитів. Зазначені тенденції є негативними адже свідчать про підвищення ризиків кредитної діяльності банку. Однак, не зважаючи на деякі негативні зрушення, усі показники, що вказують на прийнятність ризику проведення кредитних операцій комерційним банком, знаходилися у межах встановлених нормативів.

Проводячи підсумкову оцінку стану управління кредитним портфелем ПАТ КБ «Приватбанк», було виявлено високу ефективність управлінських дій, що направлені на здійснення успішної кредитної діяльності комерційним банком.

Задача оптимізації кредитного портфеля полягає у виборі такого розподілу коштів між активами, при якому відбувається максимізація прибутку при заданих обмеженнях на рівень ризику.

Запропонована методика дозволяє оцінити як загальну ефективність кредитного портфеля, так і окремих його складових, які виділені за напрямками кредитування юридичних та фізичних осіб. Зазначена диверсифікаціє надає можливість визначити найбільш перспективний напрямок кредитування банківській установі.

В процесі впровадження нового методичного підходу для безпосередньої оцінки ефективності управління кредитним портфелем ПАТ КБ «Приватбанк» було виявлено, що поточний стан управління кредитними операціями знаходиться на високому рівні, який забезпечить подальше зростання розміру кредитного портфеля та доходів від надання кредитів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Арбузов, С.Г. Банківська енциклопедіяТекст / С.Г. Арбузов, Ю.В. Колобов, В.І. Міщенко, С.В. Науменкова. - К.: Центр наукових досліджень Національного банку України : Знання, 2011. - 504 с. - ISBN 978- 966-344-923-2.

Арістова, А.М. Економічний аналіз діяльності фінансових посередниківТекст: Навч.посібник / А.М. Арістова - К, 2009 . -332 с. - ISBN 5-901620-61-5.

Банківські операції [Текст] : Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2009. - 476 с. - ІSBN 966-574-328-7.

Банківській операції [Текст] : Навч. пос. для студенів вузів. - К.: ЦУЛ, 2006. - 208 с. - ISBN 966-364-155-х.

Білецька, К. В. Менеджмент банку[Текст]: Навчальний посібник / К. В. Білецька. - К. : КНЕУ, 2008. - 450 с.-ISBN 978-966-600-599-4.

Бугель, Ю. Основні шляхи вдосконалення сучасних методів оцінки кредитоспроможності позичальникаТекст / Ю. Бугель // Банківська справа. - 20009. - № 4. - С. 54-59.

Бугель, Ю. Напрями удосконалення сучасних методів управління банківським кредитним портфелем / Ю.Бугель // Галицький економічний вісник. - 2010. - №2(27).-С.157-163.

Васюренко, О.В. Банківські операції [Текст]: Навч. пос./ О.С. Васюренко. ? 6-те вид., перероб і доп. - К.: Знання, 2008 - 318 с. - ISBN 978?966?346?319?2.

Вітлінський, В. В. Кредитний ризик комерційного банку [Текст] : навч. посіб. / В.В. Вітлінський, О.В. Перівський, Я.С. Наконечний, Г.І. Великоіваненко. - К. : Т-во «Знання», КОО, 2000. - 251 с. - ISBN 978-966-483-035-2.

Вовк, В.Я. Кредитування і контроль [Текст]: Навч. посб. / В.Я. Вовк, О.В. Хмеленко. - К.: Знання, 2008. - 463 с. - ISBN 978?966?346?402.

Голуб, В.М. Управління кредитним портфелем комерційного банкуТекст:Автореф. дис. канд.екон. наук: 08.04.01 / В.М. Голуб; Київ. нац. екон. ун-т. - К., 2004. - 19 с.

Єпіфанов, А.О. Операції комерційних банків Текст: Навчальний посібник / Єпіфанов, А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. - 523 с.- ISBN 978-966-8958-85-4.

Заруба, О.Д. Банківський менеджмент та аудит Текст: Навчальний посібник / О.Д. заруба - К.: Лібра, 2006. - 224 с. -ISBN 5-7707-8290-0.

Іванов, В.В. Вплив макроекономічних чинників на кредитну діяльність банків [Текст] / В.В. Іванов // Вісник Української академії банківської справи. - 2010. - №5. - С. 19-26.

Ильчасов, С.М. Качество кредитного портфеля и кредитные риски [Текст] / С. М. Ильчасов, А. А. Гаджиев, Г. И. Магомедов // Банковское дело. - 2012. - № 3. - C.80-86.

Капран, В.І. Банківські операції [Текст] : Навчальний посібник / В.І. Капран - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 208 с. - ISBN 966-364-155-Х.

Криклій, О.А. Управління кредитним ризиком банку [Текст] : монографія / О.А. Криклій, Н.Г. Маслак. - Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. - 86 с. - ISBN 978-966-8958-30-4.

Лаврушин, О.И. Современный подход к формированию оптимального кредитного портфеля [Текст] / И.О. Лаврушин // Банковские технологии. - 2009. - № 11. - С. 52-65.

Методические указания к разработке вопросов пожарной безопасности в дипломных проектах. ? К.:КПИ, 1990.

Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» [Електронний ресурс]: Постанова Правління Національного банку України від 15.03.2004. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04. ? Назва з домашньої сторінки Інтернет

Про заставу [Електронний ресурс] : Закону України від 02.10.1992 № 2654-XII. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2654-12. ? Назва з домашньої сторінки Інтернет.

Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України Електронний ресурс: Інструкція НБУ від 07.03.2003 № 353/7674 - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0353-03.? Назва з домашньої сторінки Інтернет.

Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України Електронний ресурс: Інструкція НБУ від 24.10.2011 № 373 - Режим доступу:http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1288-11 ? Назва з домашньої сторінки Інтернет.

Про порядок регулювання діяльності банків в УкраїніЕлектронний ресурс: Інструкція НБУ від 28.08.2001 № 368. - Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01. ? Назва з домашньої сторінки Інтернет.

Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів: Положення НБУ від 08.09.2011 N 306. - Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1203-11 ? Назва з домашньої сторінки Інтернет.

Про Кредитну політику ПАТ «Приватбанк» [Текст] : Положення, затверджене рішенням Правління ПАТ КБ «Приватбанк» від 20.06.2001 №1325.

Про кредитування фізичних осіб в системі ПАТ КБ «Приватбанк»: Положення, затверджене рішенням Правління банку від 15.09.04 р. № 258

Про порядок кредитування [Текст] : Положення, затверджене рішенням Правління ПАТ КБ «Приватбанк» від 24.07.2001№ 1475.

Річний фінансовий звіт Публічного Акціонерного Товариства «Приватбанк» за 2012 рік [Електронний ресурс] : Режим доступу ? old.privatbank.ua/files/2_13_22yearau.pdf ? Заголовок з екрану.

Річний фінансовий звіт Публічного Акціонерного Товариства «Приватбанк» за 2011 рік [Електронний ресурс] : Режим доступу ? privatbank.ua/files/2_13_22arr.pdf? Заголовок з екрану.

Річний фінансовий звіт Публічного Акціонерного Товариства «ПРиватбанк» за 2010 рік [Електронний ресурс] : Режим доступу ? privatbank.ua/files/2_13_11br.pdf. ? Заголовок з екрану.

Размещено на Allbest.ru