Показатели ликвидности российских банков: роль межбанковского кредитования

была поставлена гипотеза о присутствии положительного влияния вовлеченности банка на рынке МБК на показатели его ликвидности;

были собраны необходимые данные по работе российских банков с 2006 по 2011 гг. и на их основе был проведен эконометрический анализ построенной модели;

по результатам данного анализа вышеупомянутая гипотеза, как оказалось, не может быть отвергнута. Было выявлено отсутствие какого-либо влияния вовлеченности банка на рынке МБК на норматив мгновенной ликвидности. Однако в случае с нормативом текущей ликвидности были получены неоднозначные результаты, в частности, подтверждающие поставленную гипотезу о положительном влиянии участия банка на рынке МБК на величину норматива его текущей ликвидности;

для изучения влияния кризиса на полученные результаты была отдельно введена дамми-переменная на кризис. Результаты показали, что она имеет значимое влияние на объясняемые переменные, а также увеличивает то или иное влияние контрольных переменных;

в конце были проведены две проверки на робастность построенной модели. Обе проверки подтвердили полученные результаты касательно норматива мгновенной ликвидности, а в случае текущей ликвидности не было достигнуто однозначного ответа на поставленный вопрос, так как лишь одна проверка подтвердила стабильность результатов;

объяснение того, что предположение о положительном влиянии вовлеченности банка на рынке МБК на показатели нормативов его ликвидности не нашло однозначного подтверждения согласно нашей модели, может быть объяснено достаточно малой долей межбанковского кредитования в совокупной деятельности банков на российском рынке. Так, среднее значение MBKt, которое показывает долю средств, с которыми банк работает на рынке межбанковского кредитования, в совокупном объеме активов этого банка, составляет лишь порядка 11,4%;

в частности, выявленное положительное влияние вовлеченности банка на рынке МБК на величину норматива текущей ликвидности, можно использовать для разработки рекомендаций кредитным организациям касательно процесса управления их ликвидностью: в контексте российской экономики, посредством выхода на рынок МБК банк может эффективно управлять своей текущей ликвидностью.

Таким образом, результаты проведенной работы, с одной стороны, нельзя назвать полностью удовлетворяющими поставленным ожиданиям, так как основные предположения не были однозначно доказаны. Но с другой стороны, все-таки определенные взаимосвязи были выявлены, независимо от того, подтверждают они или нет поставленные предположения.

Подводя итог данного исследования, необходимо сказать, что рассматриваемая проблема заслуживает в дальнейшем более глубокого анализа, как на российском, так и на международном банковском рынке. Полученные результаты помогут направить внимание банковского сегмента на моменты, на которые стоит обратить первостепенное внимание для достижения роста эффективности и безопасности работы коммерческих организаций.

Список используемой литературы

1. Инструкция Банка России от 3 декабря 2012 г. N 139-И "Об обязательных нормативах банков"

2. Обзор банковского сектора Российской Федерации (Интернет-верися). Аналитические показатели №173 март 2017 // Центральный Банк РФ, Департамент банковского надзора

3. Обзор банковского сектора Российской Федерации (Интернет-верися). Аналитические показатели №138 апрель 2014 // Центральный Банк РФ, Департамент банковского надзора

4. Буздалин А.В., 2005. Методы анализа банков-контрагентов на рынке МБК // Управление финансовыми рисками, №3

5. Бухтин М.А., 2011. Актуальные методы управления ликвидностью в кредитной организации // Управление финансовыми рискам, №3

6. Губова Е. В., Шарова С. А., 2008. Практика управления рисками в небольшом банке. Риск ликвидности. Мгновенная ликвидность // Управление финансовыми рисками, №3

7. Канаева А., Марковская Е., 2016. Организационно-экономический механизм оценки кредитоспособности контрагента на рынке межбанковского кредитования // Экономическая политика, №5, с. 140-161

8. Ковалев П.П., 2006. Оценка рисков кредитования банков-контрагентов на рынке МБК // Управление финансовыми рисками, №1

9. Ковалев П.П., 2006. Управление рисками на рынке межбанковского кредитования // Проблемы анализа риска, том 4, №3

10. Коваленко О.В., Кислякова Е.Ю., 2010. Особенности функционирования российского рынка МБК в период глобального финансового кризиса // Деньги и кредит, №7

11. Нуртаева А.К., 2014. Основные направления формирования ресурсной базы коммерческих банков

12. Селезнева Ю.В., 2012. Организация межбанковского кредитования: понятие, механизм и особенности проведения в России // Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова, №1

13. Соколова В. В., 2015. Управление рыночными рисками и рисками потери ликвидности банками в условиях кризиса // Управление финансовыми рисками, №4

14. Banks, E., 2014. Liquidity Risk. Managing Funding and Asset Risk // Palgrave Macmillan UK

15. Bonner, C., van Lelyveld, I., Zymek, R., 2013. Banks' Liquidity Buffers And The Role Of Liquidity Regulation // DNB Working Paper, no. 393

16. Brauning, F., Fecht, F., 2012. Relationship Lending in the Interbank Market and the Price Liquidity // Discussion Paper, Deutsche Bundesbank, no. 22

17. Castiglionesi, F., Feriozzi, F., Loranth, G., Pelizzon, L., 2012. Liquidity Coinsurance And Bank Capital // Journal of Money, Credit and Banking, vol. 46, no. 2-3

18. Craig, B. R., Fecht, F., Tumer-Alkan, G., 2015. The Role of Interbank Relationships and Liquidity Needs // Journal of Banking and Finance, no. 53, 99-111

19. Cocco, J. F., Gomes, F. J., Martins, N. C., 2008. Lending relationships in the interbank market // Journal of Financial Intermediation, no. 18, 24-48

20. De Haan, L., van den End, J.W., 2012. Bank Liquidity, The Maturity Ladder, And Regulation // Journal of Banking and Finance, no. 37

21. Dinger, V., von Hagen, J., 2009. Does Interbank Borrowing Reduce Bank Risk? // Journal of Money, Credit and Banking, vol. 41, no. 2-3

22. Egorov, A., Kovalenko, O., 2013. Structural Features and Interest-rate Dynamics of Russi's Interbank Lending Market // Bofit Discussion Paper, no. 23

23. Karas, A., Schoors, K., Lanine, G., 2008. Liquidity Matters: Evidence From Russian Interbank Market // Working Paper, Universiteit Gent

24. Kim, D., Sohn, W., 2015. The Effect of Bank on Lending: Does Liquidity Matter? // Journal of Banking and Finance, no. 77, 95-107

25. King, T.B., 2008. Discipline And Liquidity In The Interbank Market // Journal of Money, Credit and Banking, vol. 40, no. 2-3

26. Vodovа, P., 2012. Determinants of commercial banks' liquidity in Poland // Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics, 962-967.

Приложение 1

Статистика объемов межбанковского кредитования, млрд. руб.

Приложение 2

Статистика по ликвидности банков России

Приложение 3

Результаты теста Хаусмана.

Размещено на Allbest.ru