Економетричне моделювання фінансових потоків ПАТ "Приватбанк"
Поняття, класифікація фінансових потоків комерційних банків та їх динаміка в Україні. Аналіз руху та оптимізація фінансових потоків. Методи і моделі управління фінансовими потоками комерційного банку, їх моделювання на прикладі ПАТ "Приватбанк".
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 26.09.2017 |
| Размер файла | 1,2 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
2) позаплановий інструктаж (при впровадженні нового обладнання або технології, травмах).
Одним з основних показників, що характеризують стан охорони праці і дотримання правил техніки безпеки, є рівень травматизму. Так, у ПАТ "ПРИВАТБАНК" за 2013 рік випадків травматизму з тимчасовою втратою працездатності зареєстровано не було.
Один раз в квартал проводиться нарада по організації охорони праці, за результатами якої складається протокол і видаються необхідні накази.
4.3 Пожежна безпека в приміщенні фінансового відділу ПАТ "Приватбанк"
У процесі аналізу протипожежних заходів у приміщенні було встановлено:
1) категорія приміщення по пожарній безпеці - В (пожежно-небезпечні), до яких відносяться офісні приміщення;
2) ступінь вогнестійкості будівлі - II.
Пожежна профілактика передбачає наявність ефективних заходів, які попереджують загорання, або, у разі пожежі, забезпечення швидкого його гасіння.
Для успішного проведення протипожежної профілактики на підприємстві необхідно встановити основні чинники пожеж. Основними чинниками пожеж можуть бути:
1) порушення правил експлуатації обчислювальної та іншої оргтехніки, електротехнічних приладів;
2) несправність електропроводки та опалювальних приладів та порушення правил їхньої експлуатації;
3) невиконання вимог нормативних документів по питаннях пожежної безпеки.
Для локалізації пожеж, які можуть виникати, і зменшення можливих збитків від них важливе значення мають правильні планувальні і конструктивні рішення при розміщенні офісів, оснащення їх системами пожежної сигналізації, необхідними засобами пожежогасіння і організацією пожежної охорони.
Основні необхідні засоби пожежогасіння - це вогнегасники, пожежний щит, пожежний кран.
У приміщенні фінансового відділу є один вуглекислотний вогнегасник ВВ-3.
Для гасіння пожеж у середині будівлі встановлений внутрішній пожежний кран з приєднаним до нього рукавом, який знаходиться у спеціальній ніші з надписом “ПК”. Кран знаходиться у тільки у приймальні та розташований на висоті 1,35 м від підлоги.
Приміщення ПАТ "Приватбанк" обладнано такими засобом пожежної сигналізації та зв'язку, як пожежний оповісник ручної дії, який вмикається натиском кнопки у разі виникнення пожежі. Загальне приміщення підприємства також обладнане такими засобами пожежної сигналізації та зв'язку, як телефон загального призначення та пожежний оповісник ручної дії.
Для інформування людей про місця установки вогнегасників вивішуються спеціальні вказівні знаки. На кожному поверсі приміщення є план евакуації у разі виникнення пожежі [60].
Засоби, які застосовуються для попередження і ліквідації пожеж, відповідають правилам протипожежної безпеки, схвалені і дозволені службою пожежної охорони.
Висновки до четвертого розділу
За результатами аналізу можна зробити висновки:
1) стан гігієни праці в відділенні задовільний;
2) техніка безпеки і пожежна профілактика в приміщенні задовольняє необхідним вимогам.
До недоліків слід віднести організаційні питання, порушення трудової і виробничої дисципліни. Для вдосконалення охорони праці необхідно:
1) збільшити площу приміщення фінансового відділу ПАТ "ПРИВАТБАНК";
2) замінити лампи у світильниках приміщення на біль потужні (ЛД з Р=30Вт і вище);
3) встановити в усіх приміщеннях засоби пожежогасіння (вуглекислотні вогнегасники);
4) поліпшити якість інструктажів, що проводяться з працівниками підприємства;
5) обладнати все підприємство сучасною системою пожежогасіння;
6) активізувати контроль за охороною праці;
7) обладнати приміщення пожежним щитком;
8) забезпечити достатнє фінансування витрат з охорони праці в підприємства.
Також проводяться тренування по евакуації, а також тренінги по психофізіологічній підготовці.
Висновки
Управління фінансовими потоками - найважливіший елемент фінансової політики банку, воно пронизує всю систему управління банку. Важливість і значення управління фінансовими потоками в банку важко переоцінити, оскільки від його якості та ефективності залежить не тільки стійкість банку в конкретний період часу, а й здатність до подальшого розвитку, досягнення фінансового успіху на довгу перспективу
Основна тенденція за умов зовнішніх обставин це зменшення залишків депозитів як у національній, так і в іноземній валюті, будь-які підвищення темпів приростів показників зв'язані зі зниженням курсу гривні до основних іноземних валют, це ж стосується і динаміки кредитів, які не повинні вводити в оману. Обсяги нових кредитів протягом кварталу мають низхідний тренд, та в більшості своїй беруться в іноземній валюті, що не сприяє поліпшенню курсу гривні та економічної ситуації в країні в цілому.
Проведено дослідження існуючих моделей методів та основних підходів до аналізу та оптимізації фінансових потоків комерційних банків в Україні. Проаналізовано застосування імітаційного моделювання та статистичних методів до управління фінансовими потоками.
На основі аналізу було побудовано моделі регресії показників фінансових потоків ПАТ "Приватбанк" та моделі тренду за допомоги методу характеристик. Створені моделі були вбудовані у імітаційну модель у середовищі Vensim, що дало змогу прослідкувати динаміку фінансових потоків та ліквідності. Також, було проведено декілька експериментів задля оптимізації фінансових потоків комерційного банку.
Розроблена імітаційна модель фінансових потоків та поточної ліквідності на основі моделі балансу комерційного банку у середовищі Vensim є адекватною для реальних даних, що дала змогу сформулювати декілька управлінських рішень які можуть бути використані у майбутньому на практиці в ПАТ "Приватбанк".
Список використаних джерел
1. Офіційний сайт Національного банку України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // bank.gov.ua
2. “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність" Закон України від 16.07 1999 р. №996-XIV // Галицькі контракти. - 1999. - № 6
3. Грязнова А.Г. Финансово-кредитный энциклопедический словарь - М.: Финансы и статистика, 2002 г. - 631 с.
4. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту / Пер. з англ. - К.: Молодь, 1997. - 398 с.
5. Долан Эдвин Дж. Макроэкономика. Санкт-Петербург. 1994, стр.27-51.
6. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р.
7. Бланк И.А. Управление денежными потоками / И.А. Бланк. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2002 - 736 с.
8. Баканов М.И. Теория экономического анализа / Баканов М.И., Шеремет А.Д. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 552 с.
9. Банковское дело: Учебник/Под ред.В.И. Колесникова. - М.: Финансы и статистика, 1997 - 431 с.
10. Бертонеш М., Haum P. Управление денежными потоками. - СПб.: Питер, 2004. - 386 с.
11. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. Посібник. - К.: МАУП, 2000. - 152 с.
12. Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. - 3-тє вид., випр. та доп. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. - 587 с.
13. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.Я. Болюх; За ред. акад. НАНУ проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2007 - 540 с.
14. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка / Батракова Л.Г. - М.: Прогресс, 2005. - 419 с.
15. Кредит і банківська справа - Вовчак О.Д. - 576 с.
16. Курс економічного аналізу: Навч. Посібник. - К.: Знання-Прес, 2000. - 207с.
17. Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / Шеремет, А.Д. - М.: Инфра-М, 2006. - 237с.
18. Ван Хорн Д.К. Основы управления финансами / Д.К. Ван Хорн; пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 800 с.
19. Гаєць В.М. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування / Гаєць В.М., Клебанова Т.С., Черняк О.І. - Х: ВД "ІНЖЕК", 2005. - 396с.
20. Поддєрьогін А.М., Невмержицький Я.І. Ефективність управління грошовими потоками підприємства // Фінанси України. - 2007. - №11. - С.119-127.
21. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалев. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 768 с
22. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси / Пер. З англ. В.Ф. Овсієнка та В.Я. Мусієнка. - К.: Основи, 1993. - 383 с.
23. Фінанси в трансформаційній економіці України / навч. посібник / за ред. М.І. Крупки. - Львів: Видав. центр ЛНУ ім.І. Франка, 2007. - 614 с.
24. Закон України "Про Національний банк України" від 27.02.2004.
25. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. - 4-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2010. - 320 с.
26. Пілявський А., Вовчак О., Маців Ю. Ефективність витрат українських банків у 2008 році: аналіз стохастичних фронтів // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 5. - С.30-34.
27. Пілявський А., Вовчак О., Маців Ю., Хома Т. Ефективність діяльності української банківської системи (2005-2009 рр.). - 622 с.
28. Про охорону праці. Закон України. - К.: Знання, 1992. - 129 с. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001.
29. О.А. Кириченка - Казначейство банку - 287 с.
30. Голуб Л.А. Социально-экономическая статистика: Учебное пособие для вузов. - М.: Владос, 2008. - 388 с.
31. Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов / Под ред. проф. М.Г. Назарова. - М.: Финстатинформ, 2009. - 450 с.
32. Общая теория статистики. Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности / Под ред.О.Э. Башимой, А.А. Спирина. - 5-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 360 с.
33. Общая теория статистики: Учебник / Авт. колл.: М.Р. Ефимова, Е.В. Петрова, В.Н. Румянцева. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, 2009. - 355 с.
34. Национальное общество имитационного моделирования [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://simulation. su/uploads/files/default/2001-vogkov-gegel-1. pdf
35. Аналитические программы, решения и технологии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.tora-centre.ru/library/reing/imbkart. htm
36. Официальный сайт "Приватбанк" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://privatbank.ua/ua/about/finansovaja-otchetnost/
37. Экономико-математические методы и прикладные модели - Федосеев В.В. - глава 5
38. Теорія економічного аналізу - Купалова Г.І. - 405 с.
39. Алексеев Я.Н. Имитационное моделирование социально-экономических систем. Учеб. пособие. / Я.Н. Алексеев, Т.В. Биткова, В.В. Годин. - М.: МИУ, 1986. - 180с.
40. Багриновский А.А. Имитационные системы в планировании экономических объектов / А.А. Багриновский, Н.Е. Егорова. - М.: Наука, 1980. - 124с.
41. Багриновский А.А. Имитационные системы принятия экономических решений / А.А. Багриновский, Т.И. Конник, М.Р. Левинсон. - М.: Наука, 1989. - 168с.
42. Милов А.В. Задания и методические указания к лабораторным работам по курсу "Имитационное моделирование" / Сост. А.В. Милов, О.Ю. Полякова, Т.В. Биткова. - Харьков: ХГЭУ, 2000. - 48 с.
43. Полякова О.Ю. Построение и эксплуатация имитационных моделей. Текст лекции. - Харьков: ХГЭУ, 1999. - 28 с.
44. Урезченко В.М. Построение имитационных моделей с использованием принципов системной динамики. - М.: МИФИ, 1989. - 88с.
45. Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия (индустриальная динамика). - М.: Прогресс, 1971. - 278с.
46. Иванов В.В. Анализ временных рядов и прогнозирование эко-номических показателей. - Х.: ХНУ, 1999. - 230 с.
47. Клебанова Т.С. / Методы прогнозирования. Учебное пособие / Клебанова Т.С., Иванов В.В., Дубровина Н.А. - Х.: Изд. ХГЭУ, 2002. - 372 с.
48. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. - Вып.1. - М: Мир, 1974.
49. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003. - 206 с.
50. Кэнделл М. Временные ряды. - М.: Финансы и статис-тика, 1981. - 580 с.
51. Магнус Я.Р. / Эконометрика. Начальный курс: учеб. - 5-е изд. / Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. - М.: Дело, 2001. - 400с.
52. Аналіз банків України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://bankografo.com/analiz-bankiv/bankivska-statystyka
53. Аналіз банків України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://bankografo.com/analiz-bankiv/bankivska-statystyka/pokazniki-diyalnosti-banku-absolyutni
54. Контроль качества [Электронный ресурс] / Консультационно-информационный ресурс Точность-качество. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://micromake.ru/old/msisbook/mscontrol8. htm. - Загл. с экрана.
55. Естественное и искусственное освещение (СНиП ІІ-4-79) [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.proxima.com.ua/dbn/articles. php? clause=280. - Загл. с экрана.
56. Вымятин В.М. Информационно-технологическое обеспечение ДО / В.М. Вымятин // Открытое и дистанционное образование. - 2000. - № 1. - С.18-28.
57. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ГОСТ 12. І.005-83) [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://window.edu.ru/window_catalog/files/717/Mtukztvt18. pdf. - Загл. с экрана.
58. Кобевник В.Ф. Охрана труда / В.Ф. Кобевник. - К.: Высш. шк., 1990. - 286 с.
59. Закон України "Про охорону праці". Бібліографічний опис [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi? nreg=2694-12 (17.03.10). - Назва з екрану.
60. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ГОСТ 12. І.005-83) [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://window.edu.ru/window_catalog // 77/Mtukztvt18. pdf. - Загл. с экрана.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Зміст, види і класифікація доходів комерційних банків. Організаційна структура доходів комерційних банків. Нормативне регулювання обліку і аналізу доходів. Аналіз структури, динаміки та управлінського обліку доходів на прикладі ПАТ "Приватбанк".
дипломная работа [1,6 M], добавлен 20.01.2013Економічна сутність, види та класифікація активів і пасивів; державне регулювання ліквідності комерційних банків через нормативи НБУ. Управління активами та пасивами ПАТ КБ "Приватбанк", їх структура, динаміка, ГЕП-аналіз розривів за строками банку.
магистерская работа [1,6 M], добавлен 03.03.2013Аналіз структури та захисту інформаційних потоків в автоматизованій банківській системі (АБС) АКБ "Промінвестбанк". Побудова моделі системної інтеграції модулів захисту інформаційних потоків в АБС та оцінка рівня вразливості банківської інформації.
дипломная работа [3,6 M], добавлен 02.07.2010Основні сегменти фінансових потоків ресурсних, активних банківських операцій, доходів, витрат та прибутку в фінансовій моделі діяльності банку. Оцінка фінансової діяльності АКБ "Правекс-банк", її математична модель та управління рентабельністю банку.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 10.07.2010Аналіз діяльності і фінансових операції АКБ "Приватбанк" на ринку золота. Оцінка ефективності застосування інструментів і методів фундаментального та технічного аналізу цін для нейтралізації фінансових ризиків в операціях з дорогоцінними металами.
дипломная работа [3,6 M], добавлен 06.07.2010Сутність та напрямки фінансової діяльності комерційного банку. Структура джерел власного, залученого та запозиченого капіталу банку та методи управління ними. Характеристика діяльності та рейтингове місце КБ "Приватбанк" в банківській системі України.
дипломная работа [3,2 M], добавлен 02.07.2010Характеристика установи комерційного банку ЗАТ КБ "ПриватБанк". Організація управління діяльністю в Сумський філії Приватбанку. Аналіз фінансового стану та динаміка основних показників банку. Структура доходів ПриватБанку станом на січень 2006 року.
курсовая работа [169,0 K], добавлен 11.10.2010Вплив світової фінансової кризи на процеси в економіці країни та діяльність комерційних банків. Аналіз динаміки змін обсягів активів балансу та кредитних ставок банку. Напрямки реструктуризації та вдосконалення управління структурою кредитного портфелю.
дипломная работа [12,0 M], добавлен 10.07.2011Ліквідність та платоспроможність комерційного банку. Комплексні інструменти управління загальною ліквідністю та ліквідаційною платоспроможністю банку. Аналіз стану платоспроможності та інструментів її підтримки в комерційному банку АКБ "Приватбанк".
дипломная работа [5,1 M], добавлен 06.07.2010Характеристика сегментів фінансових потоків банківських операцій в фінансовій моделі діяльності банку. Економічна діагностика діяльності ВАТ "Міжнародний комерційний банк", оцінка його активності та ефективності діяльності в банківській системі України.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 11.07.2010Теоретична основа фінансових ресурсів комерційного банку: сутність, значення, склад та структура, нормативне регулювання. Управління ресурсами ВАТ Державний Ощадний Банк України. Напрямки вдосконалення механізму використання ресурсів комерційних банків.
дипломная работа [210,6 K], добавлен 02.12.2010Сутність та структура капіталу комерційного банку по Закону України "Про банки та банківську діяльність". Облікова структура бухгалтерського обліку статей капіталу комерційного банку. Аналіз адекватності та рентабельності капіталу в АКБ "Приватбанк".
курсовая работа [1,3 M], добавлен 10.07.2010Сучасний стан банківської системи в Україні. Економічна суть та методи управління ризиками у банківській діяльності. Оцінка фінансових показників діяльності ВАТ "Ощадбанк". Аналіз активів та пасивів банку. Пропозиції щодо ефективного управління ризиками.
курсовая работа [182,0 K], добавлен 28.06.2013Активи і пасиви комерційного банку, їх характеристика. Оцінка розміру та структури капіталу і зобов’язань банку "ПриватБанк". Розрахунок процентних ставок при проведенні депозитних операцій. Управління процентними операціями на міжбанківському ринку.
дипломная работа [261,3 K], добавлен 16.10.2011Характеристики пасивів банку. Методологічні підходи до управління пасивами банку. Методи управління капіталом банку, його залученими коштами. Управління пасивами комерційного банку на прикладі КБ "Приватбанк". Шляхи удосконалення менеджменту пасивів.
курсовая работа [69,4 K], добавлен 19.03.2010Фінансовий менеджмент в комерційних банках. Інтегрований підхід до управління балансом банку. Розрахунок окремих показників фінансової діяльності банку. Аналіз динаміки та структури процентних доходів і витрат на прикладі АКБ "Укрсоцбанк".
курсовая работа [67,2 K], добавлен 20.03.2007Рейтингова оцінка банківської установи ПАТ КБ "ПриватБанк" (за активами, капіталом, прибутком, кредитуванням фізичних та юридичних осіб). Аналіз джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів банку. Комплексна оцінка фінансової діяльності.
отчет по практике [2,5 M], добавлен 20.01.2016Здійснення депозитних операцій. Сутність вкладів та їх класифікація. Види депозитів, які відкриваються в комерційних банках України. Характеристика комерційного банку. Аналіз стану депозитного ринку та поведінки вкладника. Оптимізація роботи банків.
курсовая работа [169,5 K], добавлен 06.04.2012Історія розвитку установи комерційного банку "ПриватБанк". Принципи роботи банку. Спеціалізація діяльності та стратегії розвитку установи, аналіз її фінансового стану. Виробнича робота по відділах. Організаційна структура відділу, послуги, які він надає.
отчет по практике [81,5 K], добавлен 18.12.2012Сутність кредитних операцій та ризиків процесів банківського кредитування. Методологія формування резервів під кредитні операції. Аналіз кредитного портфелю та управління кредитним ризиком, резервів покриття втрат в КБ "Приватбанк", шляхи їх оптимізації.
дипломная работа [7,3 M], добавлен 06.07.2010
