Главная Коллекция "Revolution" Банковское, биржевое дело и страхование Краткосрочная ликвидность банка, порядок расчета и ее анализ

Краткосрочная ликвидность банка, порядок расчета и ее анализ

Место и роль краткосрочной ликвидности в системе нормативов безопасного функционирования банка. Основной критерий качества депозитов. Сбалансированность доли активов и пассивов. Расчет и анализ ликвидности отделения ОАО "Белагропромбанк" в г. Несвиж.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 06.10.2017
Размер файла 243,0 K
рефераты на заказ со скидкой

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

 

 

 

 

(в части ценных бумаг Правительства,

 

 

 

 

 

 

Национального банка, не обращающихся на

 

 

 

 

 

 

вторичном рынке в соответствии с

 

 

 

 

 

 

законодательством, переданных в залог или про-

 

 

 

 

 

 

данных по сделкам РЕПО, чеков «Имущество»,

 

 

 

 

 

 

ценных бумаг юридических лиц Республики

 

 

 

 

 

 

Беларусь; ценных бумаг правительств,

 

 

 

 

 

 

центральных (национальных) банков

 

 

 

 

 

 

стран группы «А», группы «В», группы

 

 

 

 

 

 

«С», международных финансовых организаций

 

 

 

 

 

 

и банков развития, банков группы

 

 

 

 

 

 

«А», банков группы «В», банков, небанковских

 

 

 

 

 

 

кредитно-финансовых организаций

 

 

 

 

 

 

Республики Беларусь, местных органов управления

 

 

 

 

 

 

и самоуправления стран группы

 

 

 

 

 

 

«А», группы «В», местных исполнительных

 

 

 

 

 

 

и распорядительных органов Республики

 

 

 

 

 

 

Беларусь, юридических лиц группы «А»,

 

 

 

 

 

 

группы «В», переданных в залог или про-

 

 

 

 

 

 

данных по сделкам РЕПО) + 6.1 + 10 + 11

 

 

 

 

 

 

+ 12) графы 5)

 

 

 

 

 

14.

Расчет соотношения ликвидных и суммарных

 

 

 

 

 

 

активов

 

 

 

 

 

14.1.

ликвидные активы ( графа 11 =( строки

2349

 

 

 

0

2459,7

 

1+2+3.2+4.1+4.2+4.3+4.4+4.5.1+4.5.2+

 

 

 

 

 

 

4.5.3+4.6.1+4.6.2+4.7.1+4.7.2+4.8.1+

 

 

 

 

 

 

4.8.2+4.8.3+5.1+5.2 ( в части ценных

 

 

 

 

 

 

бумаг Правительства, Национального банка,

 

 

 

 

 

 

номинированных в иностранной валюте

 

 

 

 

 

 

(кроме ценных бумаг без права обращения

 

 

 

 

 

 

на вторичном рынке в соответствии с

 

 

 

 

 

 

законодательством) + 5.2.1 (в части ценных

 

 

 

 

 

 

бумаг правительств, центральных (

 

 

 

 

 

 

национальных) банков стран группы «В»)+ 5.2.2

 

 

 

 

 

 

(в части ценных бумаг правительств, цен-

 

 

 

 

 

 

тральных ( национальных ) банков стран

 

 

 

 

 

 

группы «В») + 5.3.1+5.4.1+5.4.2+5.5.1 +

 

 

 

 

 

 

5.6.1 ( в части ценных бумаг Правительства,

 

 

 

 

 

 

Национального банка без права об-

 

 

 

 

 

 

ращения на вторичном рынке в соответствии

 

 

 

 

 

 

с законодательством, юридических лиц

 

 

 

 

 

 

Республики Беларусь ) графы 4 + ( строки

 

 

 

 

 

 

4.6.3+4.7.3+5.3.2+5.5.2+5.6.2 ( в части

 

 

 

 

 

 

ценных бумаг Правительства, Национального

 

 

 

 

 

 

банка без права обращения на вторичном

 

 

 

 

 

 

рынке в соответствии с законодательством,

 

 

 

 

 

 

переданных в залог или проданных

 

 

 

 

 

 

по сделкам РЕПО, юридических лиц Республики

 

 

 

 

 

 

Беларусь, ценных бумаг правительств,

 

 

 

 

 

 

центральных (национальных) банков

 

 

 

 

 

 

стран группы «А», стран группы «В»,

 

 

 

 

 

 

стран группы «С», международных финансовых

 

 

 

 

 

 

организаций и банков развития, банков

 

 

 

 

 

 

группы «А», банков группы «В», банков

 

 

 

 

 

 

Республики Беларусь, местных органов

 

 

 

 

 

 

управления и самоуправления стран группы

 

 

 

 

 

 

«А», стран группы «В», местных исполни-

 

 

 

 

 

 

тельных и распорядительных органов Республики

 

 

 

 

 

 

Беларусь, юридических лиц группы

 

 

 

 

 

 

«А», группы «В», переданных в залог или

 

 

 

 

 

 

проданных по сделкам РЕПО) + 6.1 ( в

 

 

 

 

 

 

части задолженности, классифицированной

 

 

 

 

 

 

по I группе риска) графы 5+11.1 графы 4)

 

 

 

 

 

14.2.

суммарные активы (графа 4 = (строка 13-

2350

52809,4

 

 

 

 

 

строка 3 ) графы 4)

 

 

 

 

 

14.3.

соотношение ликвидных и суммарных активов

2351

 

 

 

0

4,7

 

графа 11 = (строка 14.1 графы 11 /

 

 

 

 

 

 

строка 14.2 графы 4)*100, проценты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Статьи баланса (показатели)

Код

Сумма по балансу

График погашения

Риск одновременного снятия, %

Требуемая ликвидность

До 30 дней

От 31 дня до 90 дней

От 91 дня до 180 дней

От 181 дня до 1 года

Более 1 года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

ПАССИВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Остатки на текущих (расчетных) счетах

0047

1567,9

 

 

20

313,6

 

юридических лиц (кроме неснижаемых

 

 

 

 

 

 

остатков и зарезервированных средств в

 

 

 

 

 

 

соответствии с заключенными договорами)

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

1.1.

остатки на текущих ( расчетных ) счетах

2488

0,0

 

 

 

 

 

юридических лиц для расчета мгновенной и

 

 

 

 

 

 

текущей ликвидности

 

 

 

 

 

2.

Средства на корреспондентских счетах

0048

0,0

 

 

20

0,0

 

других банков, небанковских кредитно-

 

 

 

 

 

 

финансовых организаций (кроме неснижаемых

 

 

 

 

 

 

остатков и зарезервированных средств в

 

 

 

 

 

 

соответствии с заключенными договорами)

 

 

 

 

 

3.

Депозиты других банков, небанковских

0049

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

 

кредитно-финансовых организаций, кредитные

 

 

 

 

 

 

ресурсы, полученные от других банков,

 

 

 

 

 

 

небанковских кредитно-финансовых

 

 

 

 

 

 

организаций, кроме Национального банка

 

 

 

 

 

 

(в том числе неснижаемые остатки и

 

 

 

 

 

 

зарезервированные средства на корреспондентских

 

 

 

 

 

 

счетах других банков в соответствии

 

 

 

 

 

 

с заключенными договорами)

 

 

 

 

 

3.а.

в том числе векселя, депозитные сертификаты,

9991

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

 

облигации и прочие ЦБ

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

3.1.

до востребования

0050

0,0

 

 

60

0,0

3.1.а.

в том числе векселя, депозитные сертификаты,

9992

0,0

 

 

60

0,0

 

облигации и прочие ЦБ

 

 

 

 

 

3.2.

со сроком возврата на следующий за днем

6110

0,0

 

 

100

0,0

 

привлечения рабочий день

 

 

 

 

 

3.3.

с договорными сроками возврата ( в том

0051

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

числе неснижаемые остатки и зарезервированные

 

 

 

 

 

 

средства на корреспондентских

 

 

 

 

 

 

счетах других банков в соответствии с

 

 

 

 

 

 

заключенными договорами)

 

 

 

 

 

3.3.а.

в том числе векселя, депозитные сертификаты,

9993

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

облигации и прочие ЦБ

 

 

 

 

 

3.4.

с просроченными сроками

0085

0,0

 

 

100

0,0

4.

Банковские вклады (депозиты), займы и

0052

6774,3

537,5

1089,2

598,7

2295,5

1987,7

0

53,1

 

иные привлеченные средства юридических

 

 

 

 

 

 

и физических лиц (в том числе неснижаемые

 

 

 

 

 

 

остатки и зарезервированные средства

 

 

 

 

 

 

на текущих (расчетных) счетах в соответствии

 

 

 

 

 

 

с заключенными договорами)

 

 

 

 

 

4.а.

в том числе векселя, депозитные сертификаты,

9994

569,8

16,8

246,7

60,0

78,0

165,8

 

 

 

облигации и прочие ЦБ

 

 

 

 

 

4.1.

Банковские вклады (депозиты), займы и

6255

1184,5

10,0

10,0

60,0

298,8

805,7

0

0,0

 

иные привлеченные средства юридических

 

 

 

 

 

 

лиц (в том числе неснижаемые остатки и

 

 

 

 

 

 

зарезервированные средства на текущих

 

 

 

 

 

 

(расчетных) счетах в соответствии с

 

 

 

 

 

 

заключенными договорами)

 

 

 

 

 

4.1.а.

в том числе векселя, депозитные сертификаты,

9995

155,0

10,0

10,0

60,0

0,0

75,0

 

 

 

облигации и прочие ЦБ

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

4.1.1.

для расчета мгновенной и текущей

6256

0,0

 

 

 

 

 

ликвидности

 

 

 

 

 

4.1.2.

до востребования

6257

0,0

 

 

20

0,0

4.1.3.

с договорными сроками

6258

1184,5

10,0

10,0

60,0

298,8

805,7

 

 

4.1.3а

в том числе векселя, депозитные сертификаты,

9996

155,0

10,0

10,0

60,0

0,0

75,0

 

 

 

облигации и прочие ЦБ

 

 

 

 

 

4.1.4.

с просроченными сроками***

6259

0,0

 

 

100

0,0

4.2.

банковские вклады ( депозиты ), займы и

6275

5589,8

527,5

1079,2

538,7

1996,7

1182,0

0

53,1

 

иные привлеченные средства физических

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

 

лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

4.2.а.

в том числе векселя, депозитные сертификаты,

9997

414,8

6,8

236,7

0,0

78,0

90,8

0

0,0

 

облигации и прочие ЦБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

 

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

4.2.1.

для расчета мгновенной и текущей

6276

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

 

ликвидности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

4.2.2.

до востребования

6277

265,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

53,1

4.2.3.

с договорными сроками возврата

6278

5324,1

527,5

1079,2

538,7

1996,7

1182,0

0

0,0

4.2.3а

в том числе векселя, депозитные сертификаты,

9998

414,8

6,8

236,7

0,0

78,0

90,8

0

0,0

 

облигации и прочие ЦБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

4.2.4.

с просроченными сроками

6279

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

0,0

5.

Кредитные ресурсы Национального банка,

0058

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

 

кредиты, полученные от Правительства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

 

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

5.1.

до востребования

2393

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

0,0

5.2.

однодневные расчетные кредиты

6112

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

0,0

 

Национального банка

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

5.3.

с договорными сроками возврата

2288

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

5.4.

с просроченными сроками

2289

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

0,0

6.

Пассивное сальдо по корреспондентскому

0061

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60

0,0

 

счету банка (небанковской кредитно-финансовой

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

 

организации) в других банках

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

 

(небанковских кредитно-финансовых

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

 

организациях)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

7.

Прочие пассивы

0062

598,6

124,4

9,3

9,5

19,3

70,9

0

0,0

7.1.

до востребования

2490

365,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

7.2.

с просроченными сроками

2491

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

8.

Кредитный эквивалент внебалансовых

2352

1892,7

603,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0

1288,9

 

обязательств

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

 

(из формы 2819)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

8.1.

до востребования

6113

1288,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

1288,9

9.

Обязательства банка (небанковской

Страница:


Подобные документы

  • Исследование сущности и методов определения достаточности капитала и ликвидности банка (на примере филиала №912 ОАО "Белагропромбанк" в г. Гомеле)

    Система показателей, характеризующих достаточность капитала и ликвидность банка. Оценка адекватности размера собственных средств банка и их прироста, выявление степени защиты от рисков. Расчет коэффициентов текущей, мгновенной и краткосрочной ликвидности.

    дипломная работа [550,4 K], добавлен 05.11.2012

  • Нормативы ликвидности банка, методика их исчисления и анализ (на примере филиала № 616 ОАО АСБ "Беларусбанк")

    Показатели ликвидности в мировой и отечественной банковской практике. Практика расчета и анализ нормативных показателей мгновенной, текущей и краткосрочной ликвидности. Анализ соотношения ликвидных и суммарных активов. Риски и методы управления ими.

    дипломная работа [282,0 K], добавлен 09.02.2011

  • Анализ деятельности ОАО "Белагропромбанк"

    Организация бухгалтерского учета и отчетности в ОАО "Белагропромбанк", учет кредитов и операций по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов. Оформление и учет имущества и валютно-обменных операций банков. Анализ ликвидности, активов и пассивов банка.

    дипломная работа [123,4 K], добавлен 05.12.2010

  • Анализ состояния активов и пассивов проблемного КБ "Носта" Оренбургской области

    Расчет структуры активов и пассивов. Анализ основных показателей прибыльности и ликвидности банка "Носта". Составление плана санации кредитной организации. Рекомендации по финансовому оздоровлению банка. Динамика объема активных операций УК ОАО "Носта".

    лабораторная работа [211,8 K], добавлен 13.09.2012

  • Мероприятия по совершенствованию управления ликвидностью в ОАО "Балтийский банк"

    Понятие ликвидности банка. Анализ деятельности банка ОАО "Балтийский банк", активов и пассивов банка. Структура кредитного портфеля корпоративных клиентов. Повышение доли вкладов населения в структуре привлеченных средств. Кредитование физических лиц.

    дипломная работа [383,2 K], добавлен 14.04.2012

  • Управление ликвидностью коммерческого банка

    Понятие ликвидности и факторы, определяющие её уровень. Методы управления и нормативное регулирование показателей ликвидности. Анализ и оценка ликвидности на примере Алтайского коммерческого банка. Мероприятия по улучшению состояния ликвидности банка.

    курсовая работа [50,5 K], добавлен 31.05.2010

  • Оценка ликвидности банка, согласно методике Банка России

    Сущность ликвидности банка. Особенности ее оценки. Показатели общей, мгновенной, текущей ликвидности банка. Расчет структуры привлеченных средств. Анализ риска крупных кредиторов и вкладчиков. Оценка обязательных резервов. Показатель небанковских ссуд.

    презентация [366,7 K], добавлен 19.06.2019

  • Анализ ликвидности платежеспособности банка

    Теоретические аспекты анализа ликвидности банковского баланса и платежеспособности банка. Понятие ликвидности и платежеспособности баланса коммерческого банка. Анализ структуры и динамики доходов и расходов, прибыли банка и банковской маржи банка.

    дипломная работа [308,6 K], добавлен 26.02.2009

  • Анализ и оценка финансового состояния банка

    Анализ и оценка банка: понятие финансовой устойчивости и надежности кредитной организации, оценка и анализ состава и структуры активов и пассивов, ликвидности и платёжеспособности. Финансовая устойчивость и деловая активность коммерческого банка.

    курсовая работа [146,1 K], добавлен 14.10.2012

  • Оценка риска ликвидности банка

    Понятие ликвидности и основные факторы, определяющие ее уровень. Место ликвидности в управлении финансами коммерческого банка и системе критериев, определяющих его надежность. Определение и оценка показателей ликвидности на примере ЗАО "ФОРУС Банк".

    реферат [20,6 K], добавлен 07.12.2010

  • Процесс управления активами банка

    Изучение сущности и экономического содержания активных операций банка. Факторы, влияющие на состав и структуру банковских активов. Качество активов как основа финансовой устойчивости банка. Анализ ликвидности, доходности и рискованности активов банка.

    дипломная работа [213,9 K], добавлен 09.06.2015

  • Отличия коммерческЛиквидность коммерческого банка. Безналичные расчеты

    Регулирование ликвидности коммерческого банка с помощью экономических нормативов. Обязательные нормативы ликвидности. Основные принципы организации безналичных расчетов. Классические и адаптивные организационные структуры внутреннего построения банка.

    контрольная работа [29,4 K], добавлен 16.05.2010

  • Управление ликвидностью коммерческого банка

    Сущность и понятие ликвидности, баланс коммерческого банка, классификация активов и пассивов баланса с точки зрения ликвидности. Нормативно-правовая база, регулирующая ликвидность кредитной организации. Управление ликвидностью в кризисных условиях.

    курсовая работа [85,2 K], добавлен 12.12.2010

  • Процесс управления банковской ликвидностью и механизм его реализации в современных условиях

    Понятие ликвидности банка. Основные направления анализа ликвидности баланса банка и платежеспособности банка. Состояние банковской ликвидности в РФ в современных условиях. Анализ активных и пассивных операций банка, ликвидности и платежеспособности.

    курсовая работа [89,0 K], добавлен 23.01.2014

  • Анализ активов банка и их структуры в финансовом менеджменте

    Сущность, классификация и характеристика основных активных операций коммерческого банка. Методы управления качеством банковских активов и принципы кредитования. Анализ и оценка активов банка с точки зрения их ликвидности на примере ОАО "Запсибкомбанк".

    курсовая работа [30,6 K], добавлен 15.09.2009

  • Оценка ликвидности и платежеспособности Восточносибирского банка Сбербанка России

    Показатели ликвидности и платежеспособности коммерческого банка. Основные проблемы банковской ликвидности и платежеспособности, методы управления ими. Условия устойчивости финансового состояния банка. Анализ деятельности Восточносибирского банка.

    курсовая работа [453,5 K], добавлен 15.06.2013

  • Доходность и ликвидность коммерческого банка

    Теоретические аспекты управления доходности и ликвидности коммерческих банков, их понятие и сущность. Оценка и анализ ликвидности баланса на примере Пушкинского отделения № 2009 Сбербанка России. Состав и структура валовых доходов коммерческого банка.

    дипломная работа [1,6 M], добавлен 15.06.2010

  • Ликвидность коммерческих банков

    Понятие и сущность ликвидности современного коммерческого банка. Анализ риска ликвидности в банковской деятельности. Характеристика деятельности банка ОАО "ВТБ", оценка его ликвидности и платежеспособности, а также рекомендации их совершенствованию.

    курсовая работа [640,2 K], добавлен 15.04.2010

  • Ликвидность коммерческого банка, оценка и регулирование риска ликвидности

    Понятие ликвидности, факторы, которые на нее влияют. Классификация и характеристика источников ликвидности коммерческого банка. Оценка ликвидности как "запаса" и "потока". Экономические нормативы оценки ликвидности, используемые в российской практике.

    презентация [22,9 K], добавлен 30.04.2014

  • Анализ ликвидности ОАО Банк "ВТБ"

    Понятие и факторы, определяющие ликвидность коммерческих банков. Объективная оценка уровня ликвидности банка "ВТБ" и эффективное управление ею. Тип состояния ликвидности баланса, выявляемый на основе балансовых моделей. Структура и диверсификация активов.

    курсовая работа [56,1 K], добавлен 18.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены