Обеспечение устойчивости и безопасности банковской системы России при переходе к модернизационному развитию

Размещено на http://www.allbest.ru/

На правах рукописи

Специальность - 08.00.10

Финансы, денежное обращение и кредит

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

доктора экономических наук

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К МОДЕРНИЗАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ

Тихонков Кирилл Сергеевич

Москва - 2010

Работа выполнена в Центре финансовых исследований Учреждения Российской академии наук Институт экономики РАН.

Официальные оппоненты:

д.э.н., профессор Мехряков Владимир Дмитриевич

д.э.н., профессор Ершов Михаил Владимирович

д.э.н., профессор Дадашев Алихан Заграбович

Ведущая организация: Институт проблем рынка РАН

Защита состоится 23 ноября 2010 г. в 14 часов на заседании Диссертационного совета Д. 002.009.01 Института экономики РАН по адресу: 117218, Москва, Нахимовский проспект, д. 32.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института экономики РАН.

Автореферат разослан октября 2010 г.

Ученый секретарь Диссертационного совета Д. 002.009.01, кандидат экономических наук, доцент Потапов В.А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В период социально-экономических преобразований, связанных с необходимостью проведения комплексной модернизации, задача обеспечения устойчивого и безопасного развития банковской системы страны приобретает особую актуальность, учитывая, что формирование основ современной банковской системы в России сопровождается периодическим появлением негативных явлений, крайне опасных для различных сфер банковской деятельности.

Слабость системы обеспечения безопасного и устойчивого развития, отсутствие конструктивных методов защиты банковской деятельности от внутренних и внешних угроз предопределяют нестабильность банковского сектора. Это в полной мере продемонстрировал мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г., когда банковская система России столкнулась с рядом серьезных вызовов, требующих адекватного и скоординированного ответа. Российские банки за период с начала острой фазы мирового экономического кризиса пережили резкое сжатие ликвидности, закрытие рынков международного капитала, отток средств вкладчиков, значительный рост просроченной задолженности по кредитам.

В настоящее время российская банковская система находится на этапе трансформации для создания в конечном итоге модернизированной системы современного типа, отвечающей мировым стандартам. Это сложное «полуустойчивое» состояние системы, главной характерной чертой которой является способность преодолевать кризисные явления, образование мощной сети банковских организаций, где границы, определяющие их специфику, стираются, а функции трансформируются. Для России данная проблема представляет дополнительное значение также в связи с растущей интеграцией в мировое финансовое пространство, при сравнительно небольшом опыте применения механизмов регулирования банковской системы государством.

Данная задача осложняется необходимостью создания условий для обеспечения посткризисного восстановления и дальнейшего роста банковской системы в условиях проведения всеобъемлющей модернизации финансовой сферы России. Мировой экономический кризис, сопровождавшийся кризисом банковской системы по всему миру, поставил под сомнение надежность всей финансовой системы, сделал реальным банкротство банков любой величины. Глубинный структурный характер данных изменений означает, что трансформация мировой банковской системы, а вместе с ней и российской, неизбежна. В этой связи неотложной задачей ближайшего будущего развития банковской системы России является обеспечение ее стабильности, выступающей необходимым условием будущего роста.

Современные тенденции развития банковской деятельности в стране свидетельствуют об активизации процессов, провоцирующих общую глобальную нестабильность. В настоящее время приоритетной проблемой поддержания устойчивости становится обеспечение посткризисных модернизационных процедур. Анализ различных состояний банковской системы, ее институциональной структуры и тенденций развития необходим для правильной оценки и предотвращения кризисных ситуаций на уровне как отдельных кредитных организаций, так и банковской системы в целом и выработки модернизационных мер.

Модернизация банковской системы страны должна перейти из стадии проектов (или «призывов») к их осуществлению в реальные действия, целенаправленно ориентированные на цивилизационное преобразование и развитие банковской системы, отвечающее национальным интересам и соответствующее современным мировым тенденциям в развитии банковской сферы.

Реализация данной задачи осуществлялась до недавнего времени недостаточно системно, без четких определений стратегических приоритетных направлений модернизационных преобразований, при недостаточном теоретико-методическом обеспечении поддержания безопасности и устойчивости банковской системы в целом и ее отдельных институтов.

Это обусловливает актуальность темы данного исследования и необходимость решения современных проблем устойчивого и безопасного развития банковской системы страны в условиях перехода к модернизационному развитию.

Степень разработанности проблемы. Следует отметить, что имеется ряд нерешенных проблем, связанных с поддержанием устойчивого и стабильного развития российской банковской системы. В частности, требует дальнейшего научного исследования раскрытие содержания кризисных процессов, их предвестников и последствий влияния на деятельность банковской сферы. Анализ подходов, сложившихся в российской экономической литературе, посвященной проблемам антикризисного управления банками, позволяет сделать вывод о том, что особенностям кризисных ситуаций, методам их нейтрализации и наработке посткризисных мер именно на уровне системы, а не отдельной кредитной организации, в экономической литературе уделяется недостаточно внимания, хотя и имеется ряд работ, посвященных данной тематике.

Так, значительный вклад в разработку теории обеспечения стабильного развития банков, решение проблем повышения экономической эффективности и обеспечения безопасности банковской системы, ее реформирования и функционирования в условиях реформирования экономики внесли следующие отечественные ученые: Абалкин Л.И., Афанасьев Г.А., Андрюшин С.А., Архипов А.И., Бунич П.Г., Бор М.З., Грязнова А.Г., Глазьев С.Ю., Ивантер В.В., Жуков Е.Ф., Ильясов С.М., Лаврушин О.И., Ларионов И.В., Лукашин В.И., Мехряков В.Д., Мильнер Б.З., Окороков В.Р., Сенчагов В.К., Рогова О.Л., Рубцов Б.Б., Соколов Ю.А., Тавасиев А.М., Тамбовцев В.Л., Усоскин В.М., Федотова М.А., Шаваев А.Г. и др.

Не менее важное значение в теоретическом обеспечении исследований в области формирования устойчивости банковских систем имели труды зарубежных экономистов, таких как Бэкан Т., Гуияр Фр.Ж., Долан Дж., Келли Дж.Н., Копланд Т., Коула Р., Коллер Т., Пландер Дж.А., Мински X., Демиргук-Кунт А., Камински Г. и др.

Особое значение при написании диссертации имели исследования проблем стабильного функционирования финансово-банковских систем, подготовленные Дробышевским С.Н., Труниным П.А., Струченевским А.А., Розе А., Шпигелем М., Стиглицем Дж,, Рубини Н., Корсетти Дж. Эти работы являются дальнейшим и весьма продуктивным развитием отечественной и зарубежной науки в сфере обеспечения развития и высокой эффективности банковской отрасли. В них рассматриваются актуальные вопросы управления банковской системой, урегулирования проблемной задолженности, показываются сильные стороны и просчеты данной политики, выделяются наиболее острые проблемы, имеющиеся в банковской сфере на современном этапе, а также исследуются перспективные тенденции в развитии банковской системы.

Однако в научной литературе еще не полностью очерчены границы предмета банковской устойчивости, недостаточно изучены корни возникновения кризисных явлений в мировой и национальных банковских системах, недостаточно разработана типология кризисных состояний банковских систем и соответствующих механизмов нейтрализации локальных и глобальных кризисных ситуаций.

В то же время не получил должного развития комплексный подход к исследованию проблемы устойчивости банковской системы с точки зрения систематизации разработок различных экономических школ, причем недостаточно именно отечественных работ, обобщающих опыт, накопленный в ходе двух крупнейших экономических кризисов в России эпохи реформирования, начавшихся в 1998 и 2008 гг.. Причем в теории и практике практически не исследовано системное воздействие на российскую банковскую систему мирового экономического кризиса 2008 г., спровоцировавшего значительные институциональные изменения, и не определены направления и меры по развитию банковской системы на посткризисном модернизационном этапе развития.

Целью диссертационного исследования является обоснование основных подходов к обеспечению устойчивости и безопасности банковской системы и ее институтов в Российской Федерации, разработка и формирование механизмов предупреждения кризисов, эффективного функционирования банковской системы в кризисных и посткризисных ситуациях, а также совершенствование теоретической и нормативно-правовой базы поддержания ее стабильности на переходе к модернизационному этапу развития;

Для достижения поставленной цели в диссертации поставлены и последовательно решены следующие задачи, определившие логику исследования и структуру работы:

- обосновать теоретико-методические основы обеспечения устойчивости банковской системы и определить механизмы и основные направления поддержания устойчивости и безопасности банковской системы и ее институтов, особенно в посткризисных условиях;

- систематизировать причины возникновения кризисных ситуаций, оказывающих влияние на банковскую систему и обосновать методы и направления диагностики и предупреждения кризисных ситуаций в банковской системе, разработать систему статистических параметров-индикаторов, позволяющих идентифицировать ситуации банковской нестабильности на начальной стадии возникновения;

- разработать предложения по обеспечению стратегической устойчивости банковской системы;

- определить меры, необходимые для поддержания конкурентоспособности российской банковской системы, как важного элемента сохранения устойчивости на посткризисном этапе развития;

- проанализировать взаимосвязь устойчивого развития банковской системы с обеспечением безопасности как банковской системы в целом, так и отдельных банковских организаций;

- обосновать направления совершенствования банковского надзора и контроля, повышения эффективности работы ЦБ России, пути корректировки нормативно-законодательной базы, необходимой для преобразования российской банковской системы, а также определить пути перехода к модернизационному развитию.

Объектом исследования является банковская система страны и ее институты, а также органы, реализующие функции надзора и контроля за их деятельностью. безопасность банковский кризисный институт

Предметом исследования является процесс поддержания устойчивости банковской системы и ее субъектов, а также механизмы и инструменты их укрепления и оздоровления при переходе к модернизационному развитию.

Теоретической и информационной основой исследования послужили работы российских и зарубежных экономистов, посвятивших свои исследования анализу факторов устойчивости банковской системы и обеспечению антикризисного управления ею, обосновавших возможности системного подхода к повышению эффективности деятельности банковской сферы и предложивших действенные инструменты финансового оздоровления банковской системы.

Наряду с научными исследованиями российских и зарубежных экономистов, в работе использованы законодательно-правовые акты Российской Федерации, нормативно-правовые документы, регулирующие процесс функционирования банковской системы на макро- и микроуровнях, статистические данные различных информационных служб и периодической печати, а также материалы Минфина РФ, Росстата, Банка России, государственной корпорации «Агентство по реструктуризации кредитных организаций (АРКО), государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), Всемирного банка, ООН и другие материалы, касающиеся обеспечения устойчивости и стабильности банковской системы и ее отдельных субъектов.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:

обоснована современная теоретико-методологическая трактовка категории «устойчивость банковской системы», являющейся многофункциональным и многофакторным понятием, интегрирующим такие характеристики как стабильность, надежность, равновесие, позволяющим реализовать способность банковской системы к реакции на внезапные изменения во внутренней и внешней среде и обеспечивать развитие ее как целостной воспроизводящейся системы; введены в научный оборот основные компоненты модели устойчивости банковской системы (капитальная, функциональная, организационно-структурная и др.) и раскрыты их сущностные характеристики, а также определены основные принципы устойчивости системы (уровень интегрированности, обеспечение баланса ресурсов и др.) и дана их оценка; обоснована концептуальная взаимосвязь категорий «устойчивости» и «безопасности» банковской системы, определяемая сущностными характеристиками данных категорий, и показаны их особенности и отличия (ориентация на общие или форс-мажорные проблемы);

на основе анализа процесса институализации банковской системы предложены стратегические принципы ее модернизационной реструктуризации (консолидация активов и укрупнение банков, создание групп структрурообразующих банков, обеспечение условий для выхода банков из «спекулятивной сферы вложений», преобразование филиальной сети банков и др.), на основе которых определен новый перспективный контур российского банковского «ландшафта» с эффективной сегментацией банковской системы; даны оценки устойчивости различных групп банков, разработаны подходы к оптимизации размеров банков различной функциональной ориентации;

предложена оценка влияния мирового финансового кризиса на устойчивость банковской системы России, проявившегося прежде всего в следующем: в разрыве между виртуальными капиталами и реальными активами; в превышении потребления над сбережениями и росте «хищнического» кредитования с использованием рискованных финансовых инструментов; в отсутствии законодательства в области новейших финансовых продуктов и др.; систематизированы причины возникновения кризисных ситуаций в национальной банковской системе и ее институтах; предложен набор и характеристики ключевых переменных, используемых для идентификации банковских кризисных ситуаций; разработана система индикаторов - предвестников кризисов, показывающих уровень устойчивости и безопасности как один из элементов мониторинга состояния банковской системы;

научно обосновано, что недокапитализированность и ограниченная ликвидность являются основными факторами снижения устойчивости и стабильного развития банковской системы страны. В этой связи ключевой задачей в сфере снижения рисков потери ликвидности является активизация механизмов рефинансирования банков, особенно под залог нерыночных активов; проведена классификация российских банковских организаций с точки зрения возможностей рефинансирования. Обоснована необходимость реализации комплексной долгосрочной «Программы рекапитализации российской банковской системы», содержащей критерии отбора банков для поддержки и принципы принятия таких решений, источники средств финансирования, реструктуризации и списания долгов, восстановления капиталов банков;

разработаны предложения по решению долговых проблем банковской системы, выявлены тенденции влияния «проблемных кредитов» на уровень устойчивости банковской системы, обоснована необходимость создания «Фонда аккумулирования и выкупа проблемных долгов»; обоснованы принципы обеспечения экономической безопасности банковской системы с точки зрения контроля кредитоспособности заемщиков; разработаны базовые параметры модели устойчивости банковской системы (эффективность, свобода действий, безопасность, адаптируемость и др.) и предложен интегральный показатель для оценки уровня устойчивости;

определены тенденции и факторы, снижающие уровень доступности банковского кредита предприятиям реального сектора; разработаны предложения по оценке качества заемщиков, включая расширение направлений использования кредитных рейтингов, по развитию национального рейтингового пространства; разработан механизм определения соответствия рейтингов долгосрочной кредитоспособности, присвоенных российскими и международными рейтинговыми агентствами; для решения проблемы ориентиров по процентным ставкам и, соответственно, стоимости обеспечения разработана «Общая концепция оценки стоимости финансовых инструментов, принимаемых в обеспечение операций российских банковских организаций»;

разработаны концептуальные направления совершенствования банковского надзора, изменения контрольных функций Банка России при обеспечении стратегической устойчивости банковской системы (работа с проблемными банками, финансовое оздоровление банков, повышение эффективности процедур ликвидации банков, меры по стимулированию консолидации активов и др.); предложены изменения нормативно-законодательной базы, направленные на обеспечение определенных уровней стабильности и устойчивости кредитных организаций в процессе модернизационных преобразований;

обоснованы рекомендации по разработке стратегия Банка России в области активизации кредитования реального сектора экономики, включая использование стресс-тестирования банковской системы, позволяющего оценить состояние портфеля рисков системы; осуществлена систематизация основных информационных каналов, связанных с банковским надзором; разработаны пути перехода банковской системы России к модернизационному развитию и определен перечень соответствующих первоочередных мер (повышение уровня капитализации, новая схема рефинансирования, унификация процедуры надзора и регулирования развития банковской системы и др.).

Практическая значимость. Результаты диссертационного исследования способствуют развитию отечественной теории и практики поддержания стабильного развития банковской системы и могут быть использованы надзорными органами, коммерческими банками при разработке стратегии и тактики посткризисного управления на микроуровне банковской системы. Рекомендации, разработанные на основе анализа проблем модернизации банковской сферы и изучения взглядов отечественных и зарубежных специалистов в этой области, могут найти применение в развитии нормативно-правового и методического обеспечения процесса модернизационной реструктуризации банковской системы. Кроме того, результаты исследования могут быть использованы Банком России, кредитными организациями в процессе практической организации внешнего и внутреннего контроля (в том числе в целях предупреждения возникновения кризисных ситуаций).

Результаты исследования непосредственно связаны с решением проблем реформирования и модернизации российской банковской системы и способствуют достижению ею стратегических целей развития.

Апробация результатов исследования. Результаты, полученные в итоге проведенного исследования, использовались (используются) при разработке и совершенствовании методических документов и материалов Банка России в области надзора и контроля за деятельностью кредитных организаций. Так, ряд методических рекомендаций использовался при подготовке нормативного акта Банка России, регулирующего организацию и порядок работы временных администраций (Положение ЦБ от 09 ноября 2005 г. № 279-П «О временной администрации по управлению кредитной организации»). Отдельные положения данного исследования были использованы Федеральным собранием в процессе подготовки изменений и дополнений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».

Теоретические выводы и ряд положений диссертационной работы используются в процессе преподавания учебной дисциплины "Руководитель временной администрации - банковский менеджер" в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ и Государственном Университете - Высшая школа экономики, проведения занятий по типовой программе обучения руководителей временных администраций в Московской банковской школе, а также в процессе обучения слушателей занятий Академии государственной службы при Президенте РФ по типовой программе обучения арбитражных управляющих.

Теоретические положения и практические рекомендации, изложенные в диссертации, представлены в рамках семинаров на базе Межрегионального учебного центра Банка России (г.Тула, с 2006 г. по н/в) по программе профессионального обучения персонала центральных (национальных) банков государств-участников Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) «Система страхования вкладов (защиты депозитов) (2007, 2008 гг.), а также международной конференции «Россия и мир: вызовы нового десятилетия» (2010 г.), семинара ВЭШ «Банки и предприятия: модели и рейтинги», международного семинара «Правовое регулирование системы гарантирования возвратности банковских вкладов» (2009 г.).

Публикации. Основные положения диссертации отражены в двух монографиях и в 20 научных статьях, в том числе в 17 статьях в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Общий объем публикаций по теме диссертации более 50 п.л.

Структура диссертационной работы

Введение

ГЛАВА I. Теоретико-методологические основы обеспечения устойчивости и безопасности банковской системы России

Концептуальные подходы к трактовке категории устойчивости в финансово-банковской сфере

Устойчивость как ключевая оценка состояния и формы развития банковской системы

Устойчивость банковской системы как многомерная экономическая категория

Категория «безопасность» банковской системы и особенности нейтрализации угроз безопасности

Зарубежные теоретические подходы к понятию устойчивости банковской системы

ГЛАВА II. Оценка состояния и динамики банковской системы России с позиций устойчивости и безопасности

2.1. Тенденции институциализации российской банковской системы

2.2. Современные трансформации конкурентной среды и ее влияние на устойчивость банковской системы

2.3. Модернизационные аспекты перспективного контура банковского структурного «ландшафта»

2.4. Повышение репрезентативности кредитных рейтингов и создание современного российского рейтингового пространства

ГЛАВА III. Выявление и нейтрализация кризисных угроз и прогнозирование ситуаций нестабильности банковской системы

3.1. Влияние мирового финансового кризиса и его последствий на устойчивость банковской системы

3.2. Систематизация кризисных ситуаций и прогнозирование нестабильности банковской системы

ГЛАВА IV. Оценка основных тенденций определяющих уровень устойчивости банковской системы и методологические подходы к разработке его индикаторов-параметров

4.1. Недокапитализированность и ограниченная ликвидность - главные вызовы устойчивости и стабильному развитию банковской системы

4.2. Долговая парадигма и ее влияние на устойчивость банковской системы

4.3. Методология разработки индикаторов устойчивости российской банковской системы

ГЛАВА V. Нормативно-правовая поддержка посткризисных модернизационных тенденций в банковской системе

5.1. Правовые аспекты поддержки и обеспечения модернизационного потенциала российской банковской системы

5.2. Недопущение негативной деловой практики субъектами российской банковской системы

ГЛАВА VI. Активизация роли Банка России в решении модернизационных проблем развития банковской системы

6.1. Концептуальные основы перехода банковской системы России к модернизационному развитию

6.2. Повышение эффективности денежно-кредитной политики Банка России на этапе модернизационного развития

6.3. Противостояние кризисным ситуациям банковской системы путем качественного совершенствования надзорных функций Банка России

Заключение

Литература

Приложение I Общая концепция оценки стоимости финансовых инструментов, принимаемых в обеспечение операций российских банковских организаций

Приложение II Основные показатели банковской системы РФ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Первая группа проблем, рассмотренных в диссертации, связана с разработкой концептуального подхода к понятию устойчивости и безопасности банковской системы .

В качестве исходной научной основы исследования экономической проблемы устойчивости (неустойчивости) банковской системы рассматривается концепция общего макроэкономического равновесия. В абстрактной трактовке, функционирование рынка характеризуется равенством спроса и предложения, совершенной конкуренцией, устойчивостью макроэкономических связей и процессов.

Устойчивость банковской системы трудно определить, используя обычное определение «понятия» или «категории», учитывая его многослойность, наличие относительно локализируемых блоков (функционально-ориентированных), связанных с особенностями достижения и обеспечения состояния устойчивости банковской системы страны, которая может быть представлена многомерной моделью. Общее экономическое равновесие, как и причины, его нарушающие, определяют внешнюю среду функционирования банковской системы и характер проблем, решаемых в ходе управления ее устойчивостью. В рамках рассмотрения проблемы обоснован тезис о том, что устойчивость системы связана с ее стремлением к сохранению равновесия, которое предполагает такое взаимодействие составных элементов системы, при котором обеспечивается наивысшая эффективность движения к целям развития.

При рассмотрении особенностей исследуемого объекта предлагается использовать понятие устойчивости системы и ее субъектов, имея в виду особенности их функциональной ориентации, которые работают на нестабильном рыночном пространстве и находятся в стадии развития. При этом, на основе анализа взглядов отечественных и зарубежных исследователей на проблему, обосновывается вывод о том, что устойчивость банковской системы подразумевает не состояние стагнации, а состояние устойчивого развития, не просто эффективное преодоление всех внешних и внутренних воздействий, но гибкое реагирование, направленное на то, чтобы не столько предотвращать, сколько использовать новые обстоятельства, свойства и отношения для саморазвития. При этом понятие устойчивости банковской системы шире таких понятий, как ликвидность, платежеспособность, кредитоспособность. Таким образом, устойчивость рассматривается как ключевая характеристика качества работы банковской системы.

В рамках проведенного исследования устойчивость банковской системы определяется как сложноструктурированная категория, отражающая свойства системы и условия ее функционирования. Устойчивость банковской системы рассматривается как качественная характеристика, такое состояние, при котором реализуется сущность и назначение банковской системы в экономике, адекватно и эффективно выполняются ее функции. В работе обосновывается подход к определению устойчивости системы, позволяющий выделить следующие ее факторы и формы: экономическую устойчивость как базисную (сохранение капитала предприятия), организационно-структурную, финансовую, техническую, технологическую, коммерческую, коммуникационную, информационную, функциональную устойчивость. В совокупности взаимосвязи этих форм и проявлений устойчивости позволяют системе комплексно реагировать на внутренние и внешние воздействия, поддерживать равновесное состояние и дальнейшее развитие, являться конкурентоспособным субъектом рынка, достигая тем самым выполнения стратегической функции устойчивости системы.

В диссертационной работе сделан вывод о том, что в действующей схеме управления банковской системой России управление устойчивостью банковского сектора ограничивается в основном управлением устойчивостью отдельных банков. Анализ трактовок устойчивости кредитной организации показывает большой и противоречивый диапазон мнений, которые, однако, недостаточно глубоко раскрывают экономическую сущность устойчивости банковской системы как институционального звена трансформируемой экономики.

В рамках изучения содержания понятия «экономической безопасности» в диссертации предлагается рассматривать банковскую систему как сложный системный объект, нормальное функционирование которого предполагает взаимодействие обширного комплекса элементов, находящихся в тесной органичной взаимосвязи и взаимозависимости, способных снизить уровень негативных воздействий. При этом важно учитывать, что «отказ» любого их них потенциально может крайне отрицательно сказаться на эффективности обеспечения безопасности банковской системы в целом.

Исходя из вышеизложенного, безопасность банковской системы может быть определена как совокупность условий, при которых потенциально опасные для банковской системы действия или обстоятельства заранее предупреждены, либо заранее же сведены к такому уровню, при котором они уже не способны нанести ущерб механизмам функционирования банковской системы, сохранению и воспроизводству ее функций, инфраструктуры, а также воспрепятствовать достижению целей обеспечения экономики необходимыми ресурсами.

В теоретическом обосновании управления устойчивостью банковской системы важнейшей методологической проблемой является рассмотрение взаимодействия противоречивых идей детерминизма и синергетики как одного из современных научных направлений. В основе синергетического подхода, по мнению автора, лежит характеристика систем как открытых и неуправляемых. В то же время при теоретическом анализе отдельный банк сначала следует рассматривать преимущественно как закрытую систему, которой присущи замкнутость, повторяемость, сохраняемость индивидуального капитала.

Исходя из данного тезиса, сделано предположение, что устойчивость банковской системы, как совокупности кредитных учреждений, определяется степенью устойчивости составляющих ее субъектов и тенденциями структурных сдвигов банковского сообщества по основным ключевым параметрам - объему и структуре активов, объемам собственного капитала и др. Устойчивость банковской системы в целом зависит от достижения каждым субъектом банковского сообщества состояния, соответствующего установленным общебанковским нормам.

Проведен сравнительный анализ понятий «устойчивости» и «надежности», который показал, что в практике «надежность» в большей степени ориентирована на отдельную кредитную организацию и в меньшей степени - на банковскую систему страны в целом. Хотя надежность банковской системы России является одной из актуальнейших проблем, однако, она рассматривается, как правило, в рамках общей экономической стратегии государства, его денежно-кредитной политики.

При этом в методологическом плане «надежность» как категория связана с финансовой отчетностью банков, оценкой их параметров и соответствием принятым нормативно-правовым документам. В то время как категория «устойчивости», применительно к банковской системе страны, - это категория, связанная с обеспечением национальных интересов в денежно-кредитной сфере, с обеспечением экономической безопасности государства. Понятия устойчивости, надежности, стабильности, равновесия и безопасности не являются одпопорядковыми. Они коррелируют и, определенным образом, взаимосвязаны. При этом более общим, центральным понятием является устойчивость, которая является наиболее целостной характеристикой банковской системы.

Устойчивость является зависимой от стабильности, как процесса выражающего прочность элементов, несмотря на внешнее воздействие; она связана с равновесием, сбалансированностью частей системы, образующих целостность. «Устойчивость» банковской системы как термин в большей степени отображает анализ и взаимоотношение элементов и процессов на макроуровне, независимо от отношений на микроуровне, между отдельными субъектами. В то же время термин «надежность» банковской системы больше подходит для характеристики ее прочности с позиции взаимодействия между отдельными организациями.

Категория «устойчивости» банковской системы в период реформирования включает в себя, в частности, необходимость сочетания разномасштабных банковских организаций, а также оценку уровня оптимизации государственной собственности в банковской системе и либерализации рынка банковских услуг. Эти элементы не входят в комплекс оценок, составляющих сложную категорию «надежность».

Устойчивость приобретает особое значение в условиях необходимости проведения серьезных модернизационных изменений, предполагающих создание новых и изменение принципов работы существующих институтов банковской системы.

Исходя из данного тезиса, сделан вывод о том, что категория "устойчивая банковская система" обозначает ее способность реагировать на внезапные изменения в окружающей среде (мировой, национальной и макрорегиональной экономической конъюнктуре, трансформациям в правовой сфере и т.п.) и сохранять приблизительно то же самое поведение (структуру) на протяжении определенного периода времени. При этом изучение устойчивости через отношения связанности предполагает разделение множества этих отношений на три основных вида:

а) вертикальные внутрисистемные связи, "порожденные" сущностью двухуровневого построения банковской системы и проявляемые в форме:

- нормативного (директивного или индикативного) регулирования деятельности кредитных организаций со стороны Банка России;

-"материальных" (денежных) потоков (текущих расчетов и экстремальных акций: штрафы, списание средств со счетов комбанков) между Центральным банком и коммерческими кредитными организациями;

б) горизонтальные внутрисистемные связи, возникающие между субъектами второго уровня. Многообразие форм этих связей включает:

взаимное кредитование друг друга;

открытие и ведение корреспондентских счетов;

сотрудничество в рамках банковских союзов (по страхованию рисков, консорциальному и поэтапному кредитованию, лизингу и т.д.);

- взаимодействие через учредительство (создание дочерних банков, открытое, либо завуалированное владение акциями друг друга);

в) связи опосредованного характера, обусловленные воздействием импульсов внешней среды. Государственный сектор связан с банковским через кредитование ряда отраслей экономики, через обслуживание банками бюджетно-налоговых операций и т.п.

В диссертационной работе анализируется взаимосвязь стабильности, надежности, равновесного состояния банковской системы с позиций макро- и микроустойчивости (представлена на схеме 1).

Схема 1. Соподчинение и взаимосвязь функциональных составляющих устойчивости банковской системы

Необходимо учитывать также, что банковской системе присуща внутрисистемная двойственность реализации основных функций (стабилизации, стимулирования и др.), выражающаяся в противоречии макро- и микроуровней (отдельных банков) системы. Эти факторы в работе рассматриваются в комплексе, при этом делается вывод о том, что на отдельных отрезках времени определяющими для устойчивости становятся разные факторы. В качестве основных принципов устойчивости банковской системы можно выделить следующие (табл. 1.).

Таблица 1 - Основные принципы устойчивости банковской системы и их оценка

Принципы	Особенности и оценка
1. Уровень интегрированности банковской системы в социально-экономическом комплексе страны	Банковская система должна представлять органичную часть экономики страны, однако реальный уровень ее интегрированности оставляет желать лучшего
2. Соответствие реальным экономическим процессам, в частности, действующей нормативно-правовой базе страны	Должна быть реализована система ответственности банковской системы и определены границы реальной деятельности отдельных кредитных организаций
3. Обеспечение баланса финансовых ресурсов (банковских пассивов) и финансовых вложений (активов)	Обеспечение данной сбалансированности является условием эффективной реализации воспроизводственного процесса. Банки пока недостаточно реализуют этот принцип
4. Реальная адаптация банковской системы к социально-экономической среде	Имеется в виду функциональная сбалансированность различных кредитных организаций с особенностями национальной экономики
5. Прозрачность банковской системы	Открытость и доступность банковской информации. Создание возможности для эффективного надзора за системой в целом и отдельными кредитными организациями

Данные основные принципы могут быть реализованы только в совокупности множества условий и факторов, определяющих состояние экономической среды внутри страны, финансовую политику государства, развитие мировой финансовой системы и др.

Важное значение для устойчивости банковской системы имеют факторы, ее обусловливающие. Факторы устойчивости банковской системы делятся на внешние (социально-политические, общеэкономические, институциональные, финансовые, инфраструктурные) и внутрисистемные (политика кредитных организаций, капитал, ликвидность, структура активных и пассивных операций, квалификация кадров, риски, менеджмент), позволяющие выделить общие принципы устойчивости банковской системы и их особенности.

Данные принципы носят достаточно общий характер и практически очерчивают контур проблемы. С позиций теоретико-методологической поддержки в диссертации систематизированы признаки и факторы устойчивости.

Состояние банковской системы находится под совокупным воздействием многих макроэкономических факторов, формирующих среду функционирования банковских организаций. Именно эта среда задает конкретным банкам ориентиры направлений их деятельности, формирует целевые установки банковской политики. Выявление особенностей совокупного воздействия макроэкономических и других факторов на состояние национальной банковской системы позволяет не только обеспечить надежность и устойчивость всей совокупности российских банков, но и решить ряд важнейших задач.

Исходя из вышесказанного, в диссертационной работе делается вывод о том, что устойчивость включает в себя главный компонент - развитие, которое в общем аспекте трактуется в контексте эволюции, а в экономическом аспекте связано с финансовой устойчивостью и стратегическим развитием системы как целостной воспроизводящейся в расширенном масштабе системы.

При рассмотрении устойчивости с позиции обеспечения безопасности банковской сферы, в диссертационной работе обосновывается тезис о том, что устойчивость банковской системы является одним из основных критериев состояния экономической безопасности страны.

Исходя из вышеизложенного, важно отметить, что научный подход к проблеме экономической безопасности банковской системы и способам ее обеспечения предполагает использование разработанной концепции. Согласно развёрнутому определению сущности экономической безопасности, предложенному специалистами Центра финансово-банковских исследований Института экономики РАН, экономическая безопасность - это не только защищенность национальных интересов, но и готовность и способность институтов власти создавать механизмы реализации и защиты национальных и корпоративных интересов, поддерживать экономическую стабильность. Разделяя данный подход и исходя из данного тезиса, в работе предлагается ряд дополнительных методологических предложений, направленных на развитие концепции экономической безопасности банковской системы в целом и отдельных банковских организаций. Проведенный анализ показал, что современная система мер обеспечения экономической безопасности банковской системы должна включать прогнозирование, стратегическое и тактическое планирование мер по ее обеспечению, функциональный анализ и общую оценку уровня экономической безопасности банковской системы, что и позволит комплексно оценить общий уровень обеспечения безопасности функционирования банковской системы.

Учитывая данные тезисы, в работе делается вывод о том, что концепция экономической безопасности банковской системы, являясь своего рода моделью с определенной степенью обобщения, должна включать научно обоснованную систему взглядов на основные направления, условия и порядок практического решения задач защиты российской банковской сферы от противоправных действий, недобросовестной конкуренции.

Важной группой проблем, решаемых в диссертации, является оценка состояния банковской системы России с позиции стабильности и устойчивости, вопросы ее институализации, конкурентоспособности и перспектив развития.

Банковская система рассматривается в работе как органический комплексный элемент воспроизводственной экономической системы страны, представляющий собой единую, целостную взаимосвязанную совокупность элементов, включающую банки, небанковские кредитные учреждения и организации кредитно-финансовой инфраструктуры, каждый из которых выполняет свою особую функцию, совокупность которых удовлетворяет потребности общества в банковских продуктах. В системе воспроизводственных отношений позиция банков определяется прежде всего имманентно присущей им ролью в распределении и направлении потоков финансовых ресурсов.

Подход к развитию банковской системы, как целостной структуры воспроизводственного механизма экономики, позволил автору обосновать целесообразность комплексно-функционального подхода к решению проблем развития банковской системы, в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем, ориентированное на выявление многообразных типов связей и определенное изменение функциональной сущности объектов под воздействием изменений социально-экономической среды.

Развитие банковской системы и экономики страны в целом основывается на достижении устойчивого состояния как целого (экономики страны), так и ее составляющей банковской системы по основным ее элементам - формированию ресурсов и активов. При этом важнейшей является характеристика устойчивости системы, согласно которой совокупность изменения отдельных экономических параметров в конечном итоге приводит всю систему к состоянию равновесия. И наоборот, неустойчивой признается такая система, в которой изменения отдельных экономических параметров носят не только разнонаправленный характер, но и в конечном итоге под воздействием этих изменений вся система отклоняется от состояния равновесия.

В структурном плане банковская система РФ - это сложная функционально многоплановая система финансово-кредитных организаций, включающая различные их типы и союзы (схема 2).

Схема 2. Общая структурная схема банковской системы страны

Очевидно, что банковская система страны представляет собой именно систему, т.к. ее элементы объединены общими функциями, целями и единой правовой основой. Кроме того, ей присущи все необходимые признаки, входящие в объем понятия «система»: целостность, структурность, взаимодействие системы со средой, иерархичность построения, множественность, управляемость.

В работе используется теория институциализации применительно к банковской системе, которая основывается на ряде взаимосвязанных методологических, теоретических и методических положений, нацеленных на повышение устойчивости банковской системы России в условиях глобализации и нарастания нестабильности мировых финансовых рынков. При этом автор использует подход, предполагающий, что эффективная институциональная система, реализуя общественные интересы, организует и гармонизирует их в направлении обеспечения национальных интересов высшего порядка, чем достигается эффективность всего общественного развития страны и ее полная и всесторонняя (т.е. достаточная) защита. Однако неустойчивость в любой из сфер бытия общества, в том числе банковской, всегда и прежде всего свидетельствует о несоответствии организационного состояния или о неадекватных действиях институциональной системы (части ее) потребностям развития общества, а кроме этого - о неизбежном падении экономического потенциала общества.

Банковской системе, как самоорганизующейся и открытой системе, присуши постоянные трансформации. Во-первых, сама сущность самоорганизующихся систем состоит в отклонениях от нормы. Равновесие представляет собой ее временное состояние. Система развивается, переходя от равновесного состояния к неравновесному и наоборот. Во-вторых, система открыта для внешних воздействий. В-третьих, такая система способна аккумулировать информацию из внешней среды, накапливать ее, перерабатывать и тем самым противостоять энтропии. В-четвертых, институциональная структура банковской системы, реализуемая во множестве таких форм, как законодательные и нормативные акты, различные организации, формализованные и неформализованные схемы взаимодействий, изменчива, постоянно модифицируется и обновляется.

Анализируя тенденции и состояние банковской системы страны в работе констатируется наличие ряда генетически-наследственных факторов, сдерживающих нормальный цивилизованный процесс ее развития. Становление банковской системы России происходило в условиях неадекватности развития финансовой инфраструктуры уровню развития производительных сил и социально-экономическим особенностям отдельных сфер экономики и регионов страны.

Особенности формирования российской банковской системы связаны со свойствами, доставшимися от предыдущих этапов развития, и свойствами, приобретенными в ходе «шокового» перехода к рынку, что и обусловило фрагментарный характер, институциональную структурно-функциональную и территориальную диспропорциональность, преобладание внутрисистемных интересов менеджмента банков над интересом экономической системы в целом, отсутствие четкости в разграничении надзорных функций регулирующих органов; незавершенность формирования института собственности и размытость прав собственности в банковской сфере.

Анализ банковской и макроэкономической статистики показал, что банковский сектор России, как и её финансовый рынок в целом, охватывает небольшие масштабы всего финансово-денежного пространства российской, тем более мировой экономики, не сравнимые не только с развитыми, но и с развивающимися экономиками. Процессы торможения развития финансовых и кредитных институтов носят искусственный и одновременно объективный характер и в значительной мере обусловлены тенденциями функционирования и особенностями структуры российской экономики и процесса ее регулирования.

Сложность организационной и функциональной структуры банковского сектора, многоаспектный характер деятельности в сочетании с ключевым его положением в воспроизводственной системе - все это определяет необходимость выработки специального методологического подхода к анализу происходящих в этой сфере изменений в плане обеспечения ее устойчивости.

Важнейшей предпосылкой и первоосновой реструктуризации организационной структуры является определение задач и основных проблем, которые предстоит решить на этом этапе. Исследование комплекса актуальных проблем показало, что достижение наилучших результатов от проведения реструктуризации требует критического анализа целей и задач, стоящих как перед банковской системой в целом, так и перед каждым из ее элементов - кредитных организаций.

Проведенное исследование показало, что банковскую совокупность России пока нельзя оценить как функционально сбалансированную, и основанием для такого заключения является то, что некоторых видов банков явно недостаточно (общероссийские и международного масштаба, фактически универсальные, инновационные, инвестиционные, клиринговые и иные функционально специализированные, смешанные, кооперативные). Действующий уже много лет банковский сектор до сих пор не имеет встроенных механизмов, которые обеспечивали бы его прогрессивное саморазвитие, а также эффективных систем раннего реагирования на угрозы, нацеленных на страхование банковских депозитов и капиталов самих банков, нет отработанных процедур реорганизации, санации и ликвидации банков, надежных способов обеспечения возвратности кредитов и др.

Исходя из анализа посткризисной ситуации, в работе делается вывод, что группа государственных и «окологосударственных» банков К "чистым" госбанкам, наряду со Сбербанком, ВТБ и ВЭБом, можно отнести Транскредитбанк (доля государства более 75%), Россельхозбанк (100%), Еврофинанс-Моснарбанк, Российский банк развития и Росэксимбанк. К так называемым окологосударственным банкам можно отнести Газпромбанк, Газэнергопромбанк, ВБРР и ряд других банков., контролируемых государством или крупнейшими госкомпаниями, оказалась основным выгодополучателем от кризисных изменений на рынке, что позволило им значимо нарастить собственный вес, став лидерами по долгосрочному кредитованию реального сектора экономики. На банки, контролируемые государством, приходится также свыше 60% от общего объема вкладов физических лиц, привлеченных банковским сектором. Доля этой статьи пассивов на начало 2010 г. превышала 30%.



Таблица 2 - Депозиты юридических лиц, размещенные в различных категориях кредитных организаций

	Доля депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц в пассивах соответствующей группы банков, %	Доля соответствующей группы банков в общем объеме депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц, %
	01.01.08	01.01.09	01.01.08	01.01.09
Банки, контролируемые государством	14,5	14,3	32,4	32,8
Банки, контролируемые иностранным капиталом	20,4	19,3	20,1	20,5
Kрупные частные банки	21,5	22,4	43,7	43,9
Региональные средние и малые банки (включая банки Московского региона)	16,6	17,9	3,6	2,8
Небанковские кредитные организации	2,8	1,0	0,1	0,04

Автором сделан прогноз, что госбанки продолжат наращивать кредитный портфель, выполняя функцию проводника ликвидности в реальный сектор экономики, придерживаясь при этом консервативной политики кредитования. Данная группа банков по итогам 2009 г. демонстрирует самые низкие уровни просроченной задолженности по кредитам населению (приблизительно 1,5-1,9%) и одни из самых низких -- по кредитам нефинансовым отраслям и предприятиям (1,9-2,1%).

В силу агрессивности докризисной стратегии крупнейшие частные банки оказались уязвимы к рискам, возникшим в кризисной ситуации. В условиях дефицита фондирования и ограниченных возможностей по наращиванию капитала частные банки вынуждены сокращать бизнес. Таким образом, в ближайшее время главным вопросом для частных банков, очевидно, будет не развитие и создание дополнительной стоимости, а выживание.

Проведенный сравнительный анализ показал, что иностранные банки, вследствие реализации в целом наиболее консервативной стратегии до кризиса и использования поддержки со стороны материнских компаний, оказались подвержены негативному воздействию в меньшей степени по сравнению с крупнейшими российскими частными банками. Одной из ключевых проблем дочерних банков нерезидентов является самое низкое по банковской системе соотношение собственного капитала и активов на протяжении 2008-2009 гг., составлявшее порядка 10%. При этом важным преимуществом банков данной группы является относительно низкий уровень просроченной задолженности по кредитам (уровень просроченной задолженности по кредитам нефинансовым предприятиям можно оценить в размере 1,3-1,4%). Это объясняется предъявлением высоких требований к качеству корпоративных заемщиков, при этом, несмотря на достаточно жесткие требования к корпоративным заемщикам, дочерним банкам нерезидентов удалось обеспечить к середине 2009 г. положительный прирост выданных предприятиям кредитов.

...