Оценка и оптимизация портфеля ценных бумаг

Понятие портфеля ценных бумаг, принципы и модели формирования инвестиционного портфеля. Управление портфелем ценных бумаг на основе выбранной стратегии. Методический инструментарий для анализа, разработка портфеля ценных бумаг. Виды портфельных стратегий.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 28.05.2018
Размер файла 2,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

17. Куляшова Н. М., Карпюк И. А. Нелинейная оптимизация в портфельном анализе // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2016. - Т. 17. - С. 277-281. - URL: http://e-koncept.ru/2016/46233.htm. (дата обращения 25.05.17)

18. Мандражи З. Р., Сулейманова Э. С. Современные подходы к оценке стоимости бизнеса // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2016. - Т. 17. - С. 578-581. - URL: http://e-koncept.ru/2016/46291.htm. (дата обращения 25.05.17)

19. Карасев А. П. Слияние и поглощение предприятий: успех или провал // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2016. - Т. 15. - С. 1496-1500. - URL: http://e-koncept.ru/2016/96218.htm. (дата обращения 25.05.17)

20. Чижик В. П. Классификация, сравнительный анализ и характеристика инвестиционных фондов в России // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2015. - № 1 (январь). - С. 21-25. - URL: http://e-koncept.ru/2015/15005.htm. (дата обращения 25.05.17)

21. Шульга Е. А. Российский рынок ценных бумаг // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2016. - Т. 11. - С. 2381-2385. - URL: http://e-koncept.ru/2016/86506.htm. (дата обращения 25.05.17)

22. Карасев А. П. Влияние корпоративных событий на российский фондовый рынок // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2014. - Т. 20. - С. 3916-3920. - URL: http://e-koncept.ru/2014/55048.htm. (дата обращения 29.05.17)

23. Мустафаева Д. Д., Кунниев Х. М. Пути повышения конкурентоспособности рынка ценных бумаг на современном этапе // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2016. - Т. 11. - С. 2091-2095. - URL: http://e-koncept.ru/2016/86447.htm (дата обращения 25.05.17)

24. Зверев В.А. Азбука частного инвестора [Электронный ресурс]: путеводитель по фондовому рынку/ Зверев В.А., Зверева А.В., Евсюков С.Г.-- Электрон. текстовые данные.-- М.: Дашков и К, 2015.-- 265 c.-- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14595.html. (дата обращения 23.05.17)

25. Дэвид Браун Всё о стратегиях инвестирования на фондовом рынке [Электронный ресурс]/ Дэвид Браун, Кассандра Бентли-- Электрон. текстовые данные.-- М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013.-- 254 c.-- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39168.html. (дата обращения 24.05.17)

26. Джон Богл Руководство разумного инвестора [Электронный ресурс]: надежный способ получения прибыли на фондовом рынке/ Джон Богл-- Электрон. текстовые данные.-- М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013.-- 206 c.-- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39391.html. (дата обращения 28.05.17)

27. Уильям О'Нил Как делать деньги на фондовом рынке [Электронный ресурс]: стратегия торговли на росте и падении/ Уильям О'Нил-- Электрон. текстовые данные.-- М.: Альпина Паблишер, 2016.-- 330 c.-- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43635.html. (дата обращения 26.05.17)

28. Кузнецова С.А. Инвестиции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецова С.А.-- Электрон. текстовые данные.-- Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.-- 77 c.-- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/762.html. (дата обращения 30.05.17)

29. Роджер Гибсон Формирование инвестиционного портфеля [Электронный ресурс]: управление финансовыми рисками/ Роджер Гибсон-- Электрон. текстовые данные.-- М.: Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016.-- 276 c.-- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41496.html (дата обращения 31.05.17)

30. Биржевая информация. URL: http://www.moex.com/ru/marketdata (дата обращения 13.04.17)

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Обзор понятия портфеля ценных бумаг, позволяющего придать совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы для отдельно взятой ценной бумаги и возможны только при их комбинации. Модели оптимизации портфеля ценных бумаг.

    курсовая работа [563,0 K], добавлен 05.02.2013

  • Понятие портфеля ценных бумаг и основные принципы его формирования. Модели оптимального портфеля ценных бумаг и возможности их практического применения. Типы инвесторов, работающих на российском фондовом рынке. Недостатки российского фондового рынка.

    контрольная работа [34,0 K], добавлен 25.07.2010

  • Основные типы портфелей ценных бумаг. Анализ влияния типа инвестиционной стратегии на формирование портфеля ценных бумаг. Стили управления портфелей. Характеристика причин и вариантов диверсификации портфеля ценных бумаг, его современная концепция.

    курсовая работа [72,2 K], добавлен 19.12.2015

  • Виды и доходность ценных бумаг, принципы формирования и оптимизации их портфеля. Финансово-экономическая характеристика ОАО КБ "Севергазбанк", анализ его портфеля ценных бумаг, экономическое обоснование внедрения мероприятий по его совершенствованию.

    дипломная работа [488,8 K], добавлен 07.11.2010

  • Сущность, виды и цели формирования портфелей ценных бумаг коммерческого банка; их функции: прирост стоимости, создание резерва ликвидности. Оценка рисков на рынке ценных бумаг. Анализ структуры и доходности портфеля ценных бумаг ОАО "Сбербанк Россия".

    реферат [32,9 K], добавлен 04.09.2014

  • Понятие финансового рынка. Оценка финансовой привлекательности акций. Управление портфелем ценных бумаг. Методы оценки инвестиционной привлекательности финансовых проектов. Специфика российского рынка ценных бумаг.

    дипломная работа [85,6 K], добавлен 14.03.2003

  • Теоретические и прикладные аспекты экономико-математической модели Шарпа и Марковица в области оптимизации портфеля ценных бумаг. Основные положения и особенности функционирования рынка ценных бумаг, инвестиционной деятельности в области биржевых рынков.

    реферат [121,6 K], добавлен 22.06.2013

  • Определение инвестиционной политики, ее главная цель. Анализ ценных бумаг некоторых компаний, формирование инвестиционного портфеля на их основе, расчет текущей доходности. Особенности реструктуризации портфеля. Оценка инвестиционной деятельности.

    контрольная работа [21,7 K], добавлен 26.11.2010

  • Фондовый рынок - экономический механизм, который способствует заключению сделок между продавцами и покупателями по поводу обмена специфического товара - ценных бумаг. Обзор наиболее закономерных процессов управления и формирования портфеля ценных бумаг.

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 30.06.2012

  • Анализ состояния современного рынка ценных бумаг в Украине, перспективы его развития. Обоснование выбора финансовых инструментов. Характеристика объектов инвестирования. Расчёт основных характеристик портфеля ценных бумаг. Характеристика риска портфеля.

    курсовая работа [152,3 K], добавлен 07.06.2010

  • Общая характеристика фондового рынка Украины. Характеристика предприятий, акции которых использовались при формировании портфеля ценных бумаг. Формирование портфеля ценных бумаг. Оптимизация портфеля ценных бумаг при наличии безрискового актива.

    курсовая работа [423,4 K], добавлен 04.05.2011

  • Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами как один из видов деятельности на рынке ценных бумаг. Анализ деятельности на фондовом рынке России. Понятие портфеля ценных бумаг: характеристика видов и инвестиционных качеств ценных бумаг.

    курсовая работа [115,7 K], добавлен 11.11.2009

  • Сущность, цели и задачи рейтинга ценных бумаг (ЦБ). Макроэкономический и отраслевой анализ ЦБ, обращающихся на фондовом рынке Украины. Формирование портфеля ЦБ с низким уровнем риска. Разработка рекомендаций по формированию и управлению портфелем ЦБ.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 25.05.2010

  • Принципы формирования портфеля инвестиций. Модели, стратегии и риски портфельного инвестирования. Мониторинг и управление портфелем ценных бумаг, его эффективность. Выбор оптимальной стратегии инвестирования. Взаимосвязь риска, дохода и доходности.

    курсовая работа [214,9 K], добавлен 16.02.2009

  • Портфель ценных бумаг как совокупность финансовых активов, которая принадлежит определенному инвестору. Структура и элементы инвестиционного портфеля, его разновидности. Методы и принципы управления данными активами, их формирования и существующие риски.

    контрольная работа [34,2 K], добавлен 04.08.2014

  • Понятие и функции ценных бумаг на инвестиционном рынке, особенности их классификации в российской практике. Принципы управления инвестиционными качествами, методы оценки портфеля ценных бумаг. Основные проблемы в этой сфере и направления их решения.

    курсовая работа [43,4 K], добавлен 19.03.2015

  • Понятие ценных бумаг. Круговорот ценной бумаги. Потребительная стоимость и качество ценных бумаг. Понятие о рынке ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Тенденции развития рынка ценных бумаг. Рыночные принципы "Газпрома".

    курсовая работа [41,7 K], добавлен 10.09.2007

  • Сущность и виды портфеля ценных бумаг, его элементы и методы формирования. Отличительные особенности акций и облигаций. Анализ инвестиционной политики и операций с ценными бумагами в ОАО "РСК банк". Проблемы и перспективы рынка ценных бумаг в Кыргызстане.

    дипломная работа [563,3 K], добавлен 09.01.2013

  • Рассмотрение основных понятий и правил формирования портфеля ценных бумаг. Оценка связи между риском и доходностью. Исследование возможности достижения стабильной прибыли от вкладывания в различные виды бумаг, по сравнению с индексовыми портфелями.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 05.11.2015

  • Асимметричные возмущенные меры риска. Разработка алгоритма формирования оптимального портфеля. Вычислительные эксперименты на базе статистических данных котировок ценных бумаг фондового рынка России для анализа эффективности применения данных мер риска.

    дипломная работа [507,9 K], добавлен 24.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.