Розподілення абсолютного максимуму в методиці обґрунтування ціни американського опціону

Формула Блека-Шоулса для американських опціонів колл (пут) з нульовою внутрішньою вартістю. Безарбітражна ціна опціону, на акції, за якими не сплачуються дивіденди, - дисконтоване математичне сподівання розподілення абсолютного максимуму (мінімуму) ціни.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Предмет Биржова торгівля
Вид статья
Язык украинский
Прислал(а) Євграфов Д.В.
Дата добавления 31.08.2018
Размер файла 279,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  • Стратегії хеджування ф'ючерсами. Оперативний аналіз процесу хеджування і динаміки цінового та базисного ризиків. Поняття опціону, його відмінність від ф'ючерсної чи форвардної угоди. Порівняльна характеристика біржових та позабіржових опціонів.

    контрольная работа [65,6 K], добавлен 10.08.2009

  • Види опціонних угод, їх специфічні типи. Схема відносин між продавцем та покупцем опціону. Узагальнена схема надання банківських гарантій. Основні способи виставлення гарантій у світовій практиці. Ризики гарантійних операцій банку та шляхи їх зниження.

    контрольная работа [26,9 K], добавлен 10.08.2009

  • Дослідження механізму укладання опціонного контракту. Огляд стратегій проведення опціонних угод. Основні різновиди валютних опціонів. Розрахунок прибутку опціону. Оформлення аукціонної операції і передача товару покупцю. Хеджування відсоткового ризику.

    курсовая работа [86,7 K], добавлен 10.05.2014

  • Дослідження розвитку економічної думки щодо розвитку ціни та ціноутворення. Сучасні проблеми ціноутворення в комерційних банках. Встановлення принципів ефективного ціноутворення в банках. Методи поліпшення механізму ціноутворення в банківських установах.

    статья [52,5 K], добавлен 13.11.2017

  • Суть та поняття валютного опціону як договору на право покупки чи продажу активів по обговореній ціні. Організація торгівлі опціонними контрактами на позабіржовому ринку. Особливості маржових внесків та гарантійних фондів, процедура хеджування опціонами.

    лекция [18,5 K], добавлен 10.08.2011

  • Рынок производных финансовых инструментов – опционов, как механизм страхования от наступления неблагоприятных событий; сущность, виды; участники контракта, их права и обязанности. Простые и сложные опционные стратегии, спецификации контрактов пут и колл.

    курсовая работа [798,1 K], добавлен 01.05.2011

  • Характеристика ПАТ "Райффайзен Банк Аваль". Принципи вартісного управління комерційною організацією. Стратегічне управління вартістю ПАТ "Райффайзен Банк Аваль". Приклад проведення оцінки банку. Пропозиції щодо стратегічного управління вартістю банку.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 11.12.2010

  • Поняття, характеристика, види та типи опціонів. Основні переваги та недоліки опціонів. Строкові операції з купівлі-продажу валюти. Форвардні операції та їх специфіка. Операції "своп", їх види та особливості. Валютна спекуляція на фінансовому ринку.

    презентация [267,0 K], добавлен 08.04.2012

  • Описание биржевых сделок с ограниченным, по сравнению с обычными фьючерсными операциями, риском. Обзор основных видов и сущности опционов. Изучение таких финансовых инструментов как опционы "пут" и "колл". Время покупки опционов. Коэффициент хеджирования.

    курсовая работа [41,5 K], добавлен 02.03.2014

  • Группировка коммерческих банков по величине собственного капитала. Определение связи между величиной собственного капитала банка и балансовой прибылью. Вычисление структуры, динамики и абсолютного прироста численности населения по Тюменской области.

    контрольная работа [34,2 K], добавлен 29.03.2015

  • Поняття, характеристика кредитного портфеля банку. Фактори зовнішнього та внутрішнього впливу на вартість кредитного портфеля банку. Особливості управління вартістю кредитного портфеля в умовах кризи. Оцінка вартості кредитного портфеля ПАТ КБ "Хрещатик".

    дипломная работа [3,9 M], добавлен 12.08.2010

  • Вивчення особливостей роботи фондової біржі, як місця, де знаходять один одного продавець і покупець цінних паперів, де ціни на ці папери визначаються попитом і пропозицією на них. Чистий зведений дохід, внутрішня норма доходності, індекс рентабельності.

    курсовая работа [172,9 K], добавлен 14.06.2011

  • Розгляд і характеристика економічної сутності кредиту, змістового наповнення кредитних відносин та ролі кредитного забезпечення через призму їх значення у суспільному відтворенні. Визначення суб’єктів та ціни кредитного фінансування аграрної галузі.

    статья [231,6 K], добавлен 22.02.2018

  • Вивчення історії розвитку страхових компаній України в період незалежності. Дослідження організаційно-правових засад створення страхових компаній. Особливості формування їх доходів, видатків і фінансових результатів. Розрахунок ціни страхової послуги.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 28.10.2012

  • Необхідність та завдання технічного аналізу фондового ринку для вдалої торгівлі, визначення основних термінів. Аналіз ціни паперів і обсягу торгів як основа технічного аналізу, використання лінійних та стовпчикових графіків. Фактори прийняття рішень.

    статья [447,7 K], добавлен 31.12.2009

  • Особливості підвищення економічної ефективності кредитної діяльності банку. Класифікація кредитів, принципи і умови кредитування. Аналіз кредитного ризику та порядок формування резерву під його покриття. Ціна банківського кредиту та фактори впливу на неї.

    дипломная работа [288,4 K], добавлен 10.07.2012

  • Закономерности и правила ведения операций на бирже. Разновидности и назначение опционов. Модели оценки стоимости опционов: биноминальная, Блека-Шоулза и хеджирование рыночного профиля, их применение. Значение и роль опционов в инвестиционном процессе.

    курсовая работа [48,5 K], добавлен 04.07.2009

  • Розмір та структура банківських ресурсів та балансового капіталу. Резерви та капіталізовані дивіденди. Власний капітал в пасивах балансу. Структура статей активів та пасивів. Балансова вартість позалістингових цінних паперів у торговому портфелі банку.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 07.07.2011

  • Виды опционов. Цена на акции. Покупка и покупка опциона колл. Хеджирование. Биноминальная модель ценообразования опциона. Принцип страхования. Спекулятивные операции. Одновременная покупка и продажа фьючерсных контрактов с различными сроками поставки.

    практическая работа [14,9 K], добавлен 27.01.2009

  • Использование хеджирования для исключения риска неблагоприятного изменения цен на рынке акций, валют, процентных ставок. "Спрэд" - комбинация позиций по нескольким контрактам. Стратегия "бабочка" как одновременная продажа и покупка опционов "колл".

    контрольная работа [487,2 K], добавлен 16.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.