Влияние диверсификации кредитного портфеля на финансовую устойчивость российских банков
Теоретико-методологические основы сущности и оценки финансовой устойчивости банка и характер влияния диверсификации на деятельность банка. Построение эконометрической модели влияния диверсификации кредитного портфеля на финансовую устойчивость банка.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 17.07.2020 |
| Размер файла | 1,6 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
С целью анализа влияния изменившейся конъюнктуры рынка, был проведен дополнительный анализ, в рамках которого выборки были разделены на до 4 квартала 2014 года и начала валютного кризиса, и после. Дополнительно в модель «после» были включены поквартальные дамми переменные, для каждого квартала, начиная с 4 квартала 2014 года и заканчивая 1 кварталом 2016 года, включительно. Ожидается, что данный период был наиболее сложен для банковского сектора и будет оказывать отрицательно влияние на финансовую устойчивость. Результаты представлены в Таблице 6.
Таблица 6
Анализ влияния факторов на финансовую устойчивость с учетом нестабильности экономической конъюнктуры
Источник: составлено автором с использованием эконометрического пакета Gretl
Исходя из представленных моделей, можно отметить тот факт, что характер влияния диверсификации на финансовую устойчивость банка сохранился, но значимость обретают во время «кризисной» половины наблюдений. Данный факт может объясняться тем, что положительные стороны диверсификации деятельности и отрицательные стороны концентрации слабо себя проявляют в период стабильности, и ярко в период шоков. Размер банка оказывает отрицательное влияние на финансовую устойчивость на обоих промежутках, но влияние усиливается на второй половине выборки (рост абсолютных значений коэффициентов), это подтверждает тот факт, что более крупные банки принимают на себя больше рисков и тем самым менее стабильны. Риски были реализованы в 2014-2015 гг., что сказалось на увеличении влияния данного показателя. Увеличение достаточности капитала банка сохранило свой укрепляющий эффект для финансовой устойчивости и значимо на 1% уровне в обеих подвыборках. Рост просроченной задолженности не оказывает значимого влияния в первой половине выборки, но значимость влияния возрастает до 1% на второй половине, как и степень воздействия. Банки испытали увеличение просроченной задолженности и рост невозвратных кредитов в 2014-2015 гг., что усилило влияние данного показателя на второй половине выборки. Показатель, характеризующий качество менеджмента банка, оказался незначимым на первой половине выборки, но на второй половине значимо укреплял финансовую устойчивость с увеличенной степенью воздействия. Это может трактоваться как важность качественных и своевременных решений менеджмента в условиях нестабильности. Отсутствие значимость на первой половине выборки не говорит об отсутствии важности данного элемента банка, скорее о том, что значимость данного влияния перетягивают другие регрессоры модели.
Рост показателя, рассчитываемого как отношение операционных расходов к операционным доходам, оказывает значимое (5% и 1% для Моделей 1 и 3, соответственно) положительное влияние на финансовую устойчивость в докризисный период. На первый взгляд данное заключение может показаться противоречивым, но трактовать это можно увеличением расходов на расширение зоны охвата рынка в условиях стабильной экономики. Рост норматива текущей ликвидности также оказывает значимое на 5% уровне отрицательное влияние на финансовую устойчивость в докризисный период. Данный эффект можно объяснить тем, что средства, направленные на формирование ликвидности, могли бы быть использованы более эффективно в плане получения прибыли, тем самым увеличение ликвидности приводит к снижению прибыльности. Рост показателя ликвидности (также отражающий уровень кредитной активности банка), рассчитываемый как отношение выданных ссуд к привлечённым депозитам, оказывает значимое положительное влияние на финансовую устойчивость банка на обеих подвыборках, как и было ранее представлено в Таблице 5. Для периодов стабильной экономики справедливо мнение, что увеличение активности приводит к росту рисков, но и к увеличению финансового результата банка с другой стороны, и укреплению финансовой устойчивости, как следствие. Для кризисного периода высказывание также справедливо, но дополнительное воздействие оказывает отток депозитов, что искусственно увеличивает данный показатель.
Среди макроэкономических факторов устойчивый характер влияния, значимый на 1% уровне, имеет рост ВВП (положительное влияние) и рост безработицы (отрицательное влияние) на обеих подвыборках, что говорит о факте укрепления финансовой устойчивости банков в условиях роста экономики и уменьшения безработицы. Анализ включенных дамми переменных времени в модели второй половины выборки свидетельствует о том, что 4 квартал 2014 и 1 квартал 2015 оказали серьезное негативное воздействие на финансовую устойчивость банков, что объясняется большим количеством вызовов, стоявших перед банками в этот временной отрезок.
Подводя итоги данной главы, можно выделить следующие результаты анализа. Увеличение диверсификации портфеля оказывает значимое положительное влияние на финансовую устойчивость банка, что особенно проявляется во время нестабильности экономики. Так как предвидеть нестабильности порой достаточно проблематично, а даже если это и удается, то изменение структуры занимает значительное время, то банкам нужно заблаговременно диверсифицировать свой портфель, для увеличения устойчивости в моменты кризиса. Более того, было выявлено, что кредиты, предоставляемые физическим лицам, обладают большими рисками и расшатывают устойчивость банка. Поэтому руководству банков требуется умеренно наращивать объемы данного типа кредита, а также развивать и постоянно калибровать модели, проверяющие заемщика, для предупреждения реализации рисков в дальнейшем. Также было выявлено, что более крупные банки более подвержены риску. Исходя из этого, банкам требуется адекватно относиться к принимаемым рискам и не надеяться на величину своего бизнеса. В продолжение темы рисков, увеличение доли невозвратных кредитов в портфеле также ослабляет финансовую устойчивость банка, и эффект усиливается в периоды нестабильности экономики, что еще раз подчеркивает важность точного и правильного отбора потенциальных заемщиков. Важным элементом устойчивости банка является его капитал, особенно в периоды нестабильности экономики. Банкам следует формировать достаточное количество капитала в соответствии с масштабами своей кредитной активности, так как сформированный капитал послужит «подушкой безопасности» и даст возможность нивелировать потери за свой счет, без ущерба клиентам. Не менее важным элементом устойчивости банка является качество его менеджмента. Качество управленческих решений напрямую влияет на «здоровье» банка, что сказывается на его финансовой устойчивости. Особенно значимым профессионализм менеджмента оказывается в момент нестабильности банковского сектора, когда требуются грамотные и своевременные решения, основанные на опыте и понимании бизнеса. Банкам следует найти баланс между объемом предоставляемых ссуд и прибыльностью с одной стороны, и риском ликвидности - с другой. Не стоит формировать избыточную ликвидность или вести слишком осторожную кредитную политику, но и не стоит брать избыточный риск ради прибыльности деятельности. Одним из способов увеличения прибыльности, и финансовой устойчивости, как следствие, является повышение эффективности деятельности. Банкам стоит обратить внимание на структуру расходов и минимизировать излишние траты. Однако, увеличение расходов может повысить устойчивость, если эти расходы направлены на долгосрочные цели. Помимо контроля внутренних показателей банк должен внимательно анализировать состояние экономики как страны, так и мира в целом. Период растущей экономики может стать поводом для масштабирования деятельности и старта новых проектов. Рост неустойчивости экономики должен стать сигналом для повышенного внимания к кредитному портфелю банка и предпосылкой к «закручиванию гаек» для предупреждения финансовой неустойчивости.
Заключение
Финансовая устойчивость как отдельного банка, так и банковского сектора в целом, является важным элементом стабильного развития экономики. Уровень устойчивости во многом определяется воздействием внешних и внутренних факторов на деятельность банка. В настоящей выпускной квалификационной работе рассматривалось влияние уровня диверсификации кредитного портфеля на финансовую устойчивость банка.
Несмотря на важность данного явления для финансовой системы в целом, не существует единого определения финансовой устойчивости банка. Авторы подходят к данному вопросу как описывая напрямую, так и используя обратные определения, интерпретируя как отсутствие неустойчивости. В результате обзора точек зрения авторов и специализированных организаций на тему финансовой устойчивости банка были выявлены ключевые общие моменты, на основе которых было сформулировано определение. Финансовая устойчивость банка - это такое состояние кредитной организации, в котором она, за счет эффективного использования ресурсов и самоорганизации, способна поддерживать бесперебойное исполнение всех возложенных на нее функций, несмотря на возмущающее воздействие внешних и внутренних факторов. Но нужно иметь в виду, что не существует абсолютной финансовой устойчивости, поэтому следует делать корректировку «устойчивость, в соответствии с состоянием экономики».
Для определения количественных показателей, способных отразить уровень финансовой устойчивости банка были рассмотрены основные методологии оценки, используемые как зарубежными регуляторными органами, так и Центральным Банком РФ. Факторы, оказывающие влияние на финансовую устойчивость банка, распределяются на основные группы, отражающие состояние специфических банковских характеристик: достаточность капитала, качество активов банка, качество менеджмента банка, прибыльность деятельности, уровень ликвидности банка, а также степень его подверженности процентному и рыночному рискам. В качестве внешних факторов в большинстве работ используются следующие показатели: рост ВВП, рост уровня безработицы и рост индекса потребительских цен. Ни в одной из рассмотренных методологий оценки финансовой устойчивости банков не уделяется внимание диверсификации кредитного портфеля. В исследованиях в основном придается значение диверсификации по доходам. Отечественные исследования на тему влияния диверсификации кредитного портфеля на финансовую устойчивость банка с использованием эконометрического анализа практически не проводились.
Под диверсификацией в данной работе подразумевалось распределение кредитного портфеля банка по типу заемщика. Влияние диверсификации на деятельность банка и его финансовую устойчивость трактуется авторами противоречиво. С одной стороны, распределение портфеля банка способствует снижению кредитного риска и увеличению качества и прибыльности активов, и укреплению финансовой устойчивости, как следствие. С другой стороны, рост диверсификации приводит к проблеме «принципал-агента», увеличивая издержки контроля деятельности и совпадения интересов менеджеров и акционеров. Также снижение концентрации кредитного портфеля связано с расширением деятельности на новые сегменты кредитования, где банки могут столкнуться сильной конкуренцией и страдать от недостатка опыта в данном сегменте, что негативно сказывается на эффективности деятельности банка, и ухудшает финансовую устойчивость. В качестве количественной оценки уровня диверсификации банка используются индекс Херфиндаля-Хиршмана (разность единицы и индекса) и доля определенного типа кредита в портфеле.
В рамках работы был проведен эконометрический анализ влияния диверсификации на финансовую устойчивость российских банков с использованием модели с фиксированными эффектами на основе панельных данных. Для оценки уровня финансовой устойчивости был использован показатель z-score, так как он наиболее полно отражает финансовое состояние банка в определенный момент, в отличие от бинарных переменных, используемых в логит-моделях, где учитывается только экстремальное состояние финансовой неустойчивости (дефолта).
Далее был выдвинут ряд гипотез по отношению влияния внешних и внутренних факторов на финансовую устойчивость банка. Для проверки влияния уровня диверсификации на финансовую устойчивость банка были поставлены следующие гипотезы: Во-первых, увеличение диверсификации кредитного портфеля банка укрепляет его финансовую устойчивость, так как диверсификация способствует диверсификации рисков банка, что делает его более устойчивым. Во-вторых, увеличение доли кредитов, предоставленных физическим лицам, в кредитном портфеле негативно сказывается на финансовой устойчивости банка. Характер влияния обусловлен двумя основными причинами: кредиты физических лиц несут больший кредитный риск; увеличение доли влечет за собой увеличение концентрации банка.
Проведенный эконометрический анализ подтвердил обе из вышеуказанных гипотез. Рост уровня диверсификации оказывает значимое однонаправленное влияние на финансовую устойчивость, рост уровня концентрации портфеля на кредитах, предоставляемым физическим лицам, наоборот, ослабляет финансовую устойчивость. Более того, было выявлено, что особенное влияние уровень диверсификации имеет в период экономической нестабильности, когда реализуются риски, создаваемые концентрированными кредитными портфелями.
Дополнительно в ходе анализа было выявлено, что увеличение размера банка, доли невозвратных кредитов, оказывают негативное воздействие на финансовую устойчивость банка. С другой стороны, увеличение достаточности капитала, качества менеджмента, эффективности деятельности укрепляют финансовую устойчивость банка. Также было выявлено, что банки более финансово устойчивы в период роста экономики.
Исходя из результатов проведенного исследования, можно сформулировать следующие рекомендации для укрепления финансовой устойчивости банков. Во-первых, банкам следует обратить внимание на уровень диверсифицированности своего кредитного портфеля. Период нестабильности достаточно сложно предвидеть, а изменение структуры портфеля займет значительное время. Поэтому банкам нужно задуматься о диверсификации кредитного портфеля заблаговременно. Во-вторых, банки должны сдерживать рост объем кредитов, предоставляемых физическим лица. При наращивании доли данного типа кредитов, кредитные организации должны уделять особое внимание калибровке скоринговых моделей, с целью предупреждения реализации рисков. В-третьих, банкам не нужно излишне надеяться на величину своего бизнеса и адекватно относиться к принимаемым рискам. В-четвертых, банкам нужно тщательно относиться к отбору потенциальных заемщиков для предупреждения роста доли просроченной задолженности, и ослаблению финансовой устойчивости, как следствие. В-пятых, банкам следует уделять особое внимание уровню достаточности капитала, так как собственный капитал дает банку возможность покрыть финансовые потери за счет собственных средств, без ущерба клиентам. В-шестых, банкам требуется найти баланс между объемом предоставляемых ссуд и прибыльностью с одной стороны, и риском ликвидности, рыночным риском - с другой. Не стоит формировать избыточную ликвидность и вести пассивную кредитную политику, но и не стоит брать излишний риск для повышения прибыльности деятельности. Дополнительно банкам нужно уделять внимание своему менеджменту, так как качественное принятие решений оказывает значимое влияние на финансовую устойчивость банка, особенно в кризисный период экономики. Еще одним важным фактором, оказывающим влияние на финансовую устойчивость банка, является макроэкономическая ситуация. Период роста экономики может стать благоприятным моментом для масштабирования бизнеса и реализации новых проектов. В момент нестабильности экономической конъюнктуры следует более внимательно относиться к предпринимаемой банком деятельности, в общем, и кредитному портфелю, в честности, для предупреждения финансовой неустойчивости.
Проведенный анализ является одним из немногих эмпирических исследований, направленных на выявление характера воздействия диверсификации кредитного портфеля на финансовую устойчивость банков Российской Федерации. Результаты данного исследования, а также примененный метод анализа, могут быть использован как отдельными банками, так и специализированными организациями, целью которых является контроль финансовой устойчивости банковского сектора.
Список литературы
1. Acharya V.V., Hasan I., Saunders A. (2006). Should Banks Be Diversified? Evidence from Individual Bank Loan Portfolios // The Journal of Business, Vol. 79, No. 3.
2. Al-Khazali O.M., Mirzaei A. (2017). The impact of oil price movements on bank non-performing loans: Global evidence from oil-exporting countries // Emerging Markets Review, Vol. 31, p. 193-208.
3. Allen N.B., Iftekhar H., Mingming Z. (2010). The effects of focus versus diversification on bank performance: Evidence from Chinese banks // Journal of Banking & Finance, Vol. 34, Issue 7, p. 1417-1435.
4. Bebczuk R., Galindo A. (2008). Financial crisis and sectoral diversification of Argentine banks, 1999-2004 // Applied Financial Economics, No. 18 (3), p. 199-211.
5. Berger A.N., Hasan I., Zhou M. (2010). The effects of focus versus diversification on bank performance: Evidence from Chinese banks. Journal of Banking & Finance, No. 34 (7), p. 1417-1435.
6. Chant J. (2003). Financial Stability as a Policy Goal, in Essays on Financial Stability // Bank of Canada, Technical Report No. 95.
7. Chen Z., Liu F.H., Opong K., Zhou M. (2017). Short-term safety or long-term failure? Empirical evidence of the impact of securitization on bank risk // Journal of International Money and Finance, Vol. 72, p. 48-74.
8. Compilation Guide of Financial Soundness Indicators, Washington [Электронный ресурс]: International Monetary Fund, p. 2, 185-188. // Режим доступа: URL: http://www.imf.org/external/index.htm
9. Crockett A. (1999). Why is Financial Stability a Goal of Public Policy, in Maintaining Financial Stability in a Global Economy // Symposium Proceedings, Federal Reserve Bank of Kansas City. P. 55-96.
10. Del Gaudio B., Megaravalli A.V., Sampagnaro G., Verdoliva V. (2020). Mandatory disclosure tone and bank risk-taking: Evidence from Europe // Economics Letters, Vol. 186, Article 108531.
11. Diaconu I.R., Oanea D.C. (2015). Determinants of Bank's Stability. Evidence from Credit Coop // Procedia Economics and Finance, Vol. 322015, p. 488-495.
12. Diaconu R.I., Oanea D.C. (2014). The Main Determinants of Bank's Stability. Evidence from Romanian Banking Sector // Procedia Economics and Finance, Vol. 162014, p. 329-335.
13. Diamond D.W. (1984). Financial Intermediation and Delegated Monitoring // The Review of Economic Studies, Vol. 51, No. 3, p. 393-414.
14. Douglas W. (1984). Diamond Financial Intermediation and Delegated Monitoring // The Review of Economic Studies, Vol. 51, No. 3.
15. European Central Bank [Электронный ресурс]: Европейский Центральный Банк // Режим доступа: URL: https://www.ecb.europa.eu/
16. Fu X., Lin Y., Molyneux P. (2014). Bank competition and financial stability in Asia Pacific // Journal of Banking & Finance, Vol. 38, p. 64-77.
17. Goetz M.R. (2018). Competition and bank stability // Journal of Financial Intermediation, Vol. 35, Part A, p. 57-69.
18. Halling M., Hayden E. (2008). Bank Failure Prediction: A Two-Step Survival Time Approach // Bank for International Settlements, The IFC's contribution to the 56th ISI Session, Lisbon, Vol. 28, p. 48-73.
19. International Monetary Fund [Электронный ресурс]: Международный валютный фонд // Режим доступа: URL: https://www.imf.org/
20. Jensen M.C. (1986) Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers // The American Economic Review, Vol. 76, No. 2.
21. Jeungbo S. (2019). Loan portfolio diversification, market structure and bank stability // Journal of Banking & Finance, Vol. 104, p. 103-115.
22. Karminsky A, Kostrov A. (2014). The Probability of Default in Russian Banking // Eurasian Economic Review, Vol. 4, No 1.
23. Karminsky A., Kostrov A. (2014). Comparison of Bank Financial Stability Factors in CIS Countries // Procedia Computer Science, Vol. 312014, p. 766-772.
24. Khan M.S., Scheule H., Wu E. (2017). Funding liquidity and bank risk taking Journal of Banking & Finance, Vol. 82, p. 203-216.
25. Kim H., Batten J.A., Ryu D. (2020). Financial crisis, bank diversification, and financial stability: OECD countries // International Review of Economics & Finance, Vol. 65, p. 94-104.
26. Maudos J. (2017). Income structure, profitability and risk in the European banking sector: The impact of the crisis // Research in International Business and Finance, Vol. 39, Part A, p. 85-101.
27. Mirzaei A., Moore T., Liu G. (2013). Does market structure matter on banks' profitability and stability? Emerging vs. advanced economies // Journal of Banking & Finance, Vol. 37, Issue 8, p. 2920-2937.
28. Pak O. (2019). The impact of state ownership and business models on bank stability: Empirical evidence from the Eurasian Economic Union // The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 71, p. 161-175.
29. Rossi S., Schwaiger M. Winkler G. (2009). How loan portfolio diversification affects risk, efficiency and capitalization: A managerial behavior model for Austrian banks // Journal of Banking & Finance, No. 33, p. 2218-2226.
30. Rossi S., Schwaiger M.S., Winkler G. (2009). How loan portfolio diversification affects risk, efficiency and capitalization: A managerial behavior model for Austrian banks // Journal of Banking & Finance, No. 33, p. 2218-2226.
31. Schinasi G. (2004). Defining Financial Stability// IMF Working Paper No. WP/04/187.
32. Shin H.H., Stulz R.M. (1998). Are Internal Capital Markets Efficient? // The Quarterly Journal of Economics, Vol. 113, No. 2.
33. Tabak M.B., Fazio M.D., Cajueiro O.D. (2011). The effects of loan portfolio concentration on Brazilian banks' return and risk // Journal of Banking & Finance, Vol. 35, Issue 11, p. 3065-3076.
34. The Federal Reserve Board of Governors [Электронный ресурс]: Федеральная резервная система // Режим доступа: URL: https://www.federalreserve.gov/
35. Zheng C., Cheung A., Cronje T. (2019). The moderating role of capital on the relationship between bank liquidity creation and failure risk // Journal of Banking & Finance, Vol. 108, Article 105651.
36. Бобрик М.А. (2013). Модели и методы оценки финансовой устойчивости коммерческих банков // Банковское дело, № 10, c. 53-56.
37. ИАС Банки и Финансы информационного агентства «Мобиле»
38. Каллаур П.В. (2007). Концепт «финансовая стабильность» // Белорусский экономический журнал, № 1, c. 25-37.
39. Лаврушин О.И., Фетисов, Г.Г. (2005). Устойчивость прежде всего // Национальный банковский журнал, № 1, с. 56-60.
40. Ларионова И.В. (2001). Стабильность банковской системы в условиях переходной экономики: диссертация доктора экономических наук: 08.00.10 // И.В. Ларионова. Москва. 415 с.
41. Методология составления ПФУ [Электронный ресурс]: Центральный Банк Российской Федерации // Режим доступа: URL: https://www.cbr.ru/
42. О методике анализа финансового состояния банка (утв. Банком России 04.09.2000) [Электронный ресурс]: Центральный Банк Российской Федерации // Режим доступа: URL: http://www.cbr.ru/Content/Document/Page/105779
43. Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов (утв. Банком России 14.01.2004) [Электронный ресурс]: Центральный Банк Российской Федерации // Режим доступа: URL: http://www.cbr.ru/press/pr/?file=040115_1659_ozenk.htm
44. Официальная статистика [Электронный ресурс]: Федеральная служба государственной статистики // Режим доступа: URL: http://www.gks.ru/
45. Рамазанов А.В. (2012). К Вопросу о финансовой устойчивости коммерческих банков // Финансы и кредит, №32 (512).
46. Славянский А.В. (2008). Управление кредитным портфелем как один из элементов системы управления кредитным риском // Аудит и финансовый анализ, № 6, с. 1-10.
47. Софронова В.В. (2016). Финансовая устойчивость банков в условиях кризиса // Финансы и кредит, №20 (692).
48. Статистика Центрального Банка [Электронный ресурс]: Центральный Банк Российской Федерации // Режим доступа: URL: https://www.cbr.ru/statistics/
49. Тавасиев А.М., Мехряков В.Д. (2009). Управление банковским сектором России в условиях кризиса // Банковское дело, № 5, с. 36-42.
50. Уразова С.А. (2006). Устойчивость банковской системы: теоретические и методологические аспекты // Банковское дело, №12.
51. Фетисов Г.Г. (1999). Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки // Финансы и статистика, с. 168.
52. Яшина Н.И., Осипова Т.И., Шашкина М.Е. (2011). О влиянии собственного капитала на эффективность и устойчивость кредитной организации // Финансы и кредит, №32 (464).
Приложения
Приложение 1
Приложение 2 Список банков, используемых в исследовании
Приложение 3 Pooled модель
Приложение 4 Модель со случайными эффектами
Приложение 5
Модель с фиксированными эффектами
Приложение 6 Тесты на спецификацию
Приложение 7 Тест на гетероскедастичность
Приложение 8
Без учета кризиса. Модель 1
Приложение 9 Без учета кризиса. Модель 2
Приложение 10 С учетом кризиса. Модель 1
Приложение 11 С учетом кризиса. Модель 2
Приложение 12 С учетом кризиса. Модель 3
Приложение 13 С учетом кризиса. Модель 4
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Политика банка в области осуществления розничного кредитования физических лиц. Формирование резерва на возможные потери по ссудам. Работа с просроченной задолженностью. Способы обеспечения достаточной диверсификации ссудной части кредитного портфеля.
курсовая работа [156,3 K], добавлен 02.05.2016Сущность и структура кредитного портфеля банка. Нормативно-правовое регулирование процесса кредитования. Порядок предоставления и сопровождения кредитов. Документальное оформление и учет операций. Анализ кредитного портфеля банка за 2012-2014 гг.
курсовая работа [114,6 K], добавлен 26.10.2015Рассмотрение сущности, критериев сегментации, рисков (кредитный, ликвидности, процентный) и управления качеством кредитного портфеля коммерческого банка, ознакомление с проблемами их диверсифицированности на примере Сберегательного банка России.
курсовая работа [79,5 K], добавлен 14.04.2010Управление качеством кредитного портфеля корпоративных клиентов банка как элемент системы контроля кредитного риска. Анализ и оценка кредитного портфеля коммерческого банка ОАО "Крайинвестбанк". Оптимизация формирования и управления кредитным портфелем.
дипломная работа [807,3 K], добавлен 26.10.2015Комплексная оценка риска кредитного портфеля банка, модель прогнозирования кредитного риска. Апробация модели прогнозирования совокупного кредитного риска банка и его оценка, рекомендации по повышению качества кредитного портфеля ОАО АКБ "Связь-банк".
дипломная работа [571,3 K], добавлен 10.11.2010- Совершенствование управления кредитным портфелем коммерческого банка на примере ОАО "Россельхозбанк"
Понятие и этапы формирования кредитного портфеля, его структура и процесс управления. Классификация кредитные риски и их влияние на формирование портфеля коммерческого банка. Анализ кредитного портфеля банка. Механизм управления кредитным риском.
дипломная работа [1,0 M], добавлен 10.07.2015 Теоретические основы анализа кредитного портфеля банка. Изучение кредитных рисков и выявление их влияния на формирование портфеля коммерческого банка. Общая характеристика ОАО "Россельхозбанк" и его деятельности на кредитном рынке Российской Федерации.
дипломная работа [6,7 M], добавлен 27.07.2015Кредитная политика коммерческого банка. Стадии кредитного процесса и их характеристика. Методы управления кредитным риском. Оценка качества кредитного портфеля банка. Анализ кредитных операций и структуры кредитного портфеля на примере "Сбербанка России".
курсовая работа [729,7 K], добавлен 01.02.2014Факторы и причины, влияющие на формирование кредитного портфеля банка. Основные характеристики операций банковского сектора. Влияние экономического кризиса на формирование кредитного портфеля. Анализ степени риска портфеля на примере ОАО "Кредит".
контрольная работа [673,9 K], добавлен 14.06.2012Сущность и понятие кредитного портфеля коммерческого банка. Характеристика деятельности ОАО Сбербанк России, политика банка и уровень организации кредитного процесса. Основные этапы формирования и управления кредитным портфелем, анализ его качества.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 17.04.2014Основные принципы формирование кредита коммерческого банка и оценка имущества заемщика. Математические модели формирования кредитного портфеля коммерческого банка на основе оценки стоимости имущества. Способы оценки стоимости жилой недвижимости.
дипломная работа [843,8 K], добавлен 06.07.2010Анализ и оценка качества кредитного портфеля коммерческого банка ОАО "Социнвестбанк". Управлением кредитным портфелем, порядок использования резерва на потери по ссудам. Анализ влияния качества кредитного портфеля на выполнение нормативов ликвидности.
отчет по практике [83,9 K], добавлен 14.12.2012Проблемы формирования оптимального кредитного портфеля коммерческого банка. Анализ и оценка финансового состояния банка и системы кредитования. Скоринговая оценка кредитоспособности физических лиц. Сравнение и анализ кредитных продуктов банков.
дипломная работа [205,6 K], добавлен 09.02.2012Экономическая сущность и показатели оценки качества кредитного портфеля. Анализ современной практики управления качеством кредитного портфеля на примере АКБ "Инвестбанк". Приоритетные пути решения проблем в сфере менеджмента качества кредитных вложений.
дипломная работа [140,1 K], добавлен 26.09.2010Экономические основы осуществления финансовой оценки устойчивости коммерческого банка. Показатели надежности банка. Оценка балансовых показателей деятельности, пассивов и активов. Направления совершенствования оценки устойчивости коммерческого банка.
дипломная работа [152,1 K], добавлен 25.12.2012Понятие кредитной политики и кредитного портфеля коммерческого банка. Основные положения и принципы, учитываемые при формировании кредитной политики банка. Анализ финансовых показателей, кредитной политики и кредитного портфеля Банка ВТБ 24 (ЗАО).
дипломная работа [914,4 K], добавлен 22.10.2013Анализ обоснованности размера и использования кредитов. Оценка эффективности и выявление резервов для разработки нового кредитного портфеля коммерческого банка. Разработка программы ресурсного обеспечения кредитования, финансовая оценка решений.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 18.05.2013Роль коммерческих банков в распределении финансовых ресурсов. Финансовые ресурсы коммерческого банка и их размещение. Формирование кредитного портфеля банка как важнейшее направление размещения его финансовых ресурсов.
курсовая работа [58,1 K], добавлен 22.03.2002Структура и особенности рисков в коммерческом банке. Статистический инструментарий, формы и методы исследования рисков при формировании кредитного портфеля коммерческого банка РФ. Анализ динамики, структуры основных показателей коммерческого банка.
дипломная работа [811,8 K], добавлен 16.06.2017Исторя создания и организационная структура "БТА Банка". Оценка динамики роста активов, собственных капиталов, чистого дохода банка. Анализ кредитного портфеля, депозитов, страховых операций. Построение матрицы SWOT-анализа работы финансового учреждения.
курсовая работа [1016,0 K], добавлен 24.11.2010
