Статистический анализ динамики акций ОАО "Сбербанк"
Показатели доходности акций основных расчетов. Методика проведения корреляционного анализа. Классический анализ мировых финансовых рынков. Методика определения индекса сезонности и прогнозирование в рядах динамики. Оценка коэффициентов регрессии.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 16.12.2012 |
| Размер файла | 1,2 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Таблица 21. Оценка коэффициентов регрессии
|
Коэффициенты |
Стандартная ошибка |
t-статистика |
P-Значение |
||
|
Y-пересечение |
59,76637 |
6,022115396 |
9,924481 |
2,21E-09 |
|
|
t |
4,133014 |
1,109918413 |
3,723709 |
0,001255 |
|
|
t^2 |
-0,1104 |
0,043101326 |
-2,56144 |
0,018185 |
Таким образом, полиномиальное уравнение второй степени, характеризующее зависимость между стоимостью акций и датой, выглядит следующим образом:
y = -0,1104x2 - 4,133014+59,76637
Рис 5. Уравнение тренда полиномиальное 2-й степени
В данном случае коэффициент детерминации RІ = 0,6123 (рис. 5), то есть полиномиальное уравнение второй степени (параболы второго порядка) более точно отображает динамику изменения стоимости акций Сбербанка.
На основе этого уравнения тренд произведем прогнозирование.
Рис 6. График динамики курса акций ОАО «Сбербанк России» и прогнозное ожидание стоимости акции
Заключение
Подводя итоги курсовой работы можно сделать вывод о том, что роль Сберегательного банка в банковской системе России неукоснительно повышается. В ходе проведения фундаментального анализа динамики стоимости акций Сбербанка были выявлены факторы оказывающие влияние на их изменения. Цена акций Сбербанка в соответствии с критериями шкалы Чеддока заметно реагирует на изменение индекса S&P500. Слабо реагирует на изменение курса валютной пары USD/RUB и цен на золото.
Сбербанк России имеет лидирующие позиции на рынке розничных банковских услуг, доля в общем объёме рублевых вкладов населения составляет 87%. Банк последовательно развивает кредитование физических лиц, и в объеме банковских кредитов, полученных населением страны, на долю Сбербанка России приходится более 20%.
Существенно укрепились позиции Банка в обслуживании корпоративных клиентов: доля Банка на рынке составляет около 25%, более 1 миллиона юридических лиц - клиенты Сбербанка России. Кредитный портфель Банка превышает 30% общего объема кредитов юридическим лицам. Наращивая присутствие на приоритетных сегментах финансового рынка, Сбербанк стремился обеспечить адекватное увеличение собственного капитала, диверсифицировать ресурсную базу, улучшить структуру активов, повысить рентабельность работы.
Существенно изменилась система управления Банком. Обеспечивается единая процентная политика, учитывающая региональные особенности, действует централизованная система контроля, учета и управления рисками, управления финансовыми потоками и ликвидностью. Разработана и постоянно совершенствуется современная методическая и регламентная база операций Банка, утверждены подходы к развитию новых видов бизнеса. Единая система нормативов и лимитов обеспечивает необходимую децентрализацию управления в сочетании с усилением вертикальной системы контроля. На постоянной основе ведется работа по совершенствованию организационной структуры Банка, оптимизации филиальной сети.
Предпринятые меры позволили Банку, не имея льгот и преференций, работая с другими банками в рамках единой, установленной Банком России нормативной базы, стать лидером на большинстве сегментов рынка, успешно конкурировать с крупными коммерческими кредитными организациями на российском рынке банковских операций и услуг.
Подытоживая сказанное, отметим, что Сбербанк России является абсолютным лидером среди российских банков по размерам валюты баланса, объемам привлечения средств населения и юридических лиц, объемам инвестиций в экономику России, объемам операций на фондовых и денежных рынках.
Список литературы
1. Гришин А.Ф. Статистические модели в экономике /А.Ф. Гришин, С.Ф. Котов-Датри, В.Н. Ягунов. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2010.
2. Елисеева И.И., Флуд Н.А., Юзбашев М.М. Практикум по общей теории статистики: Учебное пособие /под редакцией проф. И.И. Елисеевой. - М: Финансы и статистика, 2008.
3. Кацко И.А. Паклин Н.Б. Практикум по анализу данных на компьютере /Под ред. Г.В. Гореловой - М.: Колос, 2009.
4. Лялин В.С. Статистика и практика в Excel: учебное пособие /В.С. Лялин, И.Г. Зверева, Н.Г. Никифорова. - М.; Финансы и статистика, 2010.
5. Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н., Уебе Г., Шефер А Многомерный статистический анализ в экономике: учебное пособие /Под.ред. проф. В.Н. Тамашевича - М.: Юнити-Дана, 2009.
6. Яковлев В.Б. Статистика. Расчеты в Microsoft Excel: учебное пособие. - М., КолосС, 2009.
7. Статистика: учебник /Зинченко А.П., М.: КолосС, 2010.
8. Статистика: учебник /под ред. Елисеевой И.И., М.:КНОРУС, 2009.
9. Орлова В.И. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде Excel / Практикум: учебное пособие для ВУЗов. - М.: ЗАО «Финстатинформ», 2008.
10. www.gks.ru
11. www.forexpros.ru
12. www.finam.ru
13. www.ereport.ru
14. www.wikipedia.ru
Приложение
Таблица 1. Параметры расчета полиномиального уравнения
|
дата |
индекс S&P500 |
y, Стоимость 1 акции(руб) |
x2 |
y2 |
x * y |
y(x) |
(yi-ycp)2 |
(y-y(x))2 |
(xi-xcp)2 |
|y - yx|:y |
|
|
01.01.2011 |
1271,87 |
60,85 |
1617653 |
3702,723 |
77393,29 |
81,24 |
794,7987 |
415,6995 |
3061,024 |
33,51% |
|
|
01.02.2011 |
1307,59 |
66,64 |
1709792 |
4440,89 |
87137,8 |
86,28 |
501,8574 |
385,6037 |
384,4157 |
29,47% |
|
|
01.03.2011 |
1306,33 |
71,29 |
1706498 |
5082,264 |
93128,27 |
86,10 |
315,1397 |
219,3089 |
435,4117 |
20,77% |
|
|
01.04.2011 |
1332,41 |
88,17 |
1775316 |
7773,949 |
117478,6 |
89,78 |
0,760687 |
2,584065 |
27,18036 |
1,82% |
|
|
01.05.2011 |
1361,22 |
88,1 |
1852920 |
7761,61 |
119923,5 |
93,84 |
0,887692 |
32,9588 |
1157,597 |
6,52% |
|
|
01.06.2011 |
1314,55 |
80,62 |
1728042 |
6499,584 |
105979 |
87,26 |
70,93301 |
44,06915 |
159,9345 |
8,23% |
|
|
01.07.2011 |
1339,67 |
88 |
1794716 |
7744 |
117891 |
90,80 |
1,086126 |
7,848295 |
155,5877 |
3,18% |
|
|
01.08.2011 |
1286,94 |
80,09 |
1656215 |
6414,408 |
103071 |
83,36 |
80,14142 |
10,72065 |
1620,588 |
4,09% |
|
|
01.09.2011 |
1204,42 |
71,6 |
1450628 |
5126,56 |
86236,47 |
71,73 |
304,2294 |
0,015701 |
15074,07 |
0,18% |
|
|
01.10.2011 |
1209,65 |
75,5 |
1463253 |
5700,25 |
91328,58 |
72,46 |
183,3905 |
9,22359 |
13817,18 |
4,02% |
|
|
01.11.2011 |
1223,45 |
86,84 |
1496830 |
7541,186 |
106244,4 |
74,41 |
4,84957 |
154,5206 |
10763,34 |
14,31% |
|
|
01.12.2011 |
1245,5 |
80,56 |
1551270 |
6489,914 |
100337,5 |
77,52 |
71,94727 |
9,245342 |
6674,322 |
3,77% |
|
|
01.01.2012 |
1296,83 |
89,92 |
1681768 |
8085,606 |
116611 |
84,76 |
0,770579 |
26,63423 |
922,1256 |
5,74% |
|
|
01.02.2012 |
1352,79 |
103,06 |
1830041 |
10621,36 |
139418,5 |
92,65 |
196,4994 |
108,327 |
655,0261 |
10,10% |
|
|
01.03.2012 |
1388,87 |
103,77 |
1928960 |
10768,21 |
144123 |
97,74 |
216,9089 |
36,35081 |
3803,618 |
5,81% |
|
|
01.04.2012 |
1387,85 |
105,3 |
1926128 |
11088,09 |
146140,6 |
97,60 |
264,3169 |
59,33664 |
3678,844 |
7,32% |
|
|
01.05.2012 |
1338,61 |
107,07 |
1791877 |
11463,98 |
143325 |
90,65 |
325,0025 |
269,5516 |
130,2675 |
15,33% |
|
|
01.06.2012 |
1323,95 |
103 |
1752844 |
10609 |
136366,9 |
88,58 |
194,8209 |
207,8132 |
10,5399 |
14,00% |
|
|
01.07.2012 |
1361,33 |
109,1 |
1853219 |
11902,81 |
148521,1 |
93,86 |
402,3164 |
232,3646 |
1165,094 |
13,97% |
|
|
01.08.2012 |
1404,25 |
100,17 |
1971918 |
10034,03 |
140663,7 |
99,91 |
123,8285 |
0,067553 |
5937,239 |
0,26% |
|
|
01.09.2012 |
1441,79 |
98,11 |
2078758 |
9625,572 |
141454 |
105,20 |
82,22547 |
50,33726 |
13131,67 |
7,23% |
|
|
01.10.2012 |
1435,06 |
104,85 |
2059397 |
10993,52 |
150466 |
104,26 |
249,8874 |
0,353251 |
11634,53 |
0,57% |
|
|
01.11.2012 |
1390,59 |
85,36 |
1933741 |
7286,33 |
118700,8 |
97,98 |
13,5584 |
159,351 |
4018,733 |
14,79% |
|
|
сумма |
30525,52 |
2047,97 |
40611782 |
186755,9 |
2731940 |
2047,97 |
4400,157 |
2442,285 |
98418,34 |
224,99% |
|
|
среднее значение |
1327,197 |
89,04217391 |
1765730 |
8119,82 |
118780 |
89,04217 |
191,3112 |
106,1863 |
4279,058 |
9,78% |
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Понятие, сущность, значение, основные виды, показатели доходности акций и способы их расчета. Методика корреляционного и регрессионного анализа. Методы прогнозирования в рядах динамики. Прогнозирование стоимости акций ОАО ГМК "Норильский никель".
курсовая работа [648,8 K], добавлен 27.11.2012Статистический анализ динамики ВВП на душу населения в Северо-Западном федеральном округе РФ в период с 2005 по 2012 гг. Понятие о рядах динамики, правила их построения на примере анализируемого процесса. Основные показатели анализа ряда динамики.
контрольная работа [52,3 K], добавлен 16.10.2014Изучение динамики общественных явлений. Классификация рядов динамики, правила их построения и показатели анализа. Основные показатели вариации курса акций АО "Газпром". Расчетная таблица для определения параметров линейной функции. Анализ тенденции.
курсовая работа [184,1 K], добавлен 10.02.2013Оценка выполнения плана выпуска продукции предприятия. Порядок расчета цепных и базисных показателей анализа динамики. Анализ сезонности продажи безалкогольных напитков на основе индекса сезонности. Методика определения покупательского спроса населения.
контрольная работа [91,7 K], добавлен 11.09.2010Сущность и отличительные черты статистических методов анализа: статистическое наблюдение, группировка, анализа рядов динамики, индексный, выборочный. Порядок проведения анализа рядов динамики, анализа основной тенденции развития в рядах динамики.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 09.03.2010Средние показатели в рядах динамики. Проверка ряда на наличие тренда. Непосредственное выделение тренда. Анализ сезонных колебаний. Анализ взаимосвязанных рядов динамики. Статистико-детерминированный характер социально-экономических явлений.
реферат [98,1 K], добавлен 07.12.2006Статистический анализ рядов динамики. Показатели изменения уровней ряда динамики. Связный анализ рядов динамики. Корреляционный анализ рядов динамики. Элементы интерполяции и экстраполяции. Встроенные функции MS Excel для анализа рядов динамики.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 17.12.2015Сезонные колебания - периодические колебания. Метод простой средней. Метод относительных чисел. Анализ сезонности методом У. Персона. Анализ сезонности в рядах динамики после определения и исключения общей тенденции развития в них.
курсовая работа [777,3 K], добавлен 25.03.2007Понятие динамики в статистической методологии, виды и методика расчета объема производства продукции и услуг предприятия. Методика выполнения и анализ результатов статистических компьютерных расчетов. Анализ среднегодовой заработной платы организации.
курсовая работа [718,5 K], добавлен 06.05.2010Сущность понятия акций и акционерного общества. Общая характеристика акций, их основные свойства. Доходность акций. Понятие рыночной цены. Дивиденд. Стоимостная оценка акций и факторы изменении доходности. Оценка влияния инфляции на доходность акций.
реферат [22,0 K], добавлен 23.11.2008Элементарные методы экстраполяции, применяемые в прогнозировании и в рядах динамики. Расчет общих коэффициентов рождаемости и смертности, коэффициента жизненности. Расчет показателей динамики: средний уровень ряда, абсолютный прирост, темп роста.
контрольная работа [183,7 K], добавлен 13.02.2010Статистические методы анализа динамики производства молока в Российской Федерации. Выравнивание ряда динамики по среднему абсолютному приросту и среднему коэффициенту роста. Выявление тенденции развития в рядах динамики с использованием ППП Excel.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 18.11.2015Теоретические основы статистического анализа заработной платы населения. Оценка структуры, динамики и средних величин ее показателей и их прогнозирование. Статистический анализ зарплаты по субъектам России. Прогнозирование ее показателей населения.
курсовая работа [146,0 K], добавлен 16.09.2017Анализ интенсивности изменения во времени при статистическом анализе. Выявление тенденции развития в рядах динамики с использованием Microsoft Excel. Отбор функции в качестве тренда, прогнозирование рождаемости. Корреляционно-регрессионный анализ.
отчет по практике [1,5 M], добавлен 05.06.2013Динамика объема платных услуг населения. Первичный анализ исходных данных, расчет показателей их динамики. Средние показатели динамики. Анализ трендадинамического, сезонных колебаний динамического рядов. Экстраполяция в рядах динамики и прогнозирование.
реферат [46,1 K], добавлен 17.04.2010Анализ стоимости акций компании Лукойл. Тесты на причинно-следственную связь и коинтеграцию. Динамика стоимости акций двух нефтяных компаний – Лукойл и Сибнефть на Московской Межбанковской Валютной Бирже, характер взаимосвязи между компаниями на ММВБ.
лабораторная работа [213,4 K], добавлен 11.11.2010Методика моделирования взаимосвязей показателей производства услуг и социально-экономического развития на основе метода корреляции и регрессии. Выявление тенденций производства услуг на основе метода аналитического выравнивания и прогнозирования.
курсовая работа [310,9 K], добавлен 26.10.2014Экстраполяция и прогнозирование, средние показатели в рядах динамики. Корреляционно-регрессионный анализ. Выявление основной тенденции изменения урожайности зерновых. Анализ влияния урожайности зерновых и размера посевной площади на валовой сбор зерна.
курсовая работа [715,8 K], добавлен 28.08.2012Понятие динамики в статистической методологии. Виды и методика расчета объема производства продукции и услуг предприятия. Анализ результатов статистических компьютерных расчетов анализа динамики объема производства продукции и услуг на предприятии.
курсовая работа [909,6 K], добавлен 03.05.2009Законодательная база оценки акций предприятия. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Оценка рыночной стоимости ЗАО "Топливозаправочная компания "Кольцово" доходным подходом. Определение размеров предъявленных к оценке пакетов акций.
курсовая работа [122,3 K], добавлен 20.12.2014
