Развитие современной экономической системы
Взаимодействие и финансовая интеграция стран. Визуальный, корреляционный и каузальный анализ. Тестирование на наличие стационарности временных рядов. Построение модели векторной авторегрессии. Анализ характера изменения текущих взаимосвязей индексов.
Рубрика | Экономика и экономическая теория |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 28.12.2015 |
Размер файла | 3,2 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
NIKKEI ---> VIX
NIKKEI ---> VIX
NIKKEI ---> VIX
4
MICEX нет связи VIX
VIX ---> MICEX
VIX ---> MICEX
MICEX нет связи VIX
MICEX нет связи VIX
5
HSI ---> VIX
HSI нет связи VIX
HSI ---> VIX
HSI ---> VIX
HSI ---> VIX
6
FTSE <---> VIX
FTSE <---> VIX
FTSE <---> VIX
FTSE <---> VIX
FTSE <---> VIX
7
DAX ---> VIX
DAX нет связи VIX
DAX ---> VIX
DAX нет связи VIX
DAX нет связи VIX
8
CAC ---> VIX
CAC <---> VIX
CAC ---> VIX
CAC ---> VIX
CAC <---> VIX
9
SP500 ---> PX
SP500 ---> PX
SP500 ---> PX
SP500 ---> PX
SP500 ---> PX
10
NIKKEI ---> PX
NIKKEI ---> PX
NIKKEI нет связи PX
NIKKEI нет связи PX
NIKKEI нет связи PX
11
MICEX нет связи PX
MICEX нет связи PX
MICEX нет связи PX
MICEX нет связи PX
MICEX нет связи PX
12
HSI ---> PX
HSI нет связи PX
HSI нет связи PX
HSI ---> PX
HSI нет связи PX
13
FTSE ---> PX
FTSE ---> PX
FTSE ---> PX
FTSE нет связи PX
FTSE нет связи PX
14
DAX нет связи PX
DAX нет связи PX
DAX нет связи PX
DAX нет связи PX
DAX нет связи PX
15
CAC ---> PX
CAC ---> PX
CAC ---> PX
CAC нет связи PX
CAC нет связи PX
16
NIKKEI ---> SP500
NIKKEI нет связи SP500
NIKKEI нет связи SP500
NIKKEI нет связи SP500
NIKKEI ---> SP500
17
MICEX нет связи SP500
MICEX нет связи SP500
MICEX нет связи SP500
MICEX нет связи SP500
MICEX нет связи SP500
18
HSI нет связи SP500
HSI нет связи SP500
HSI ---> SP500
HSI нет связи SP500
HSI нет связи SP500
19
FTSE ---> SP500
FTSE ---> SP500
FTSE ---> SP500
FTSE ---> SP500
FTSE ---> SP500
20
DAX ---> SP500
DAX ---> SP500
DAX ---> SP500
DAX нет связи SP500
DAX нет связи SP500
21
CAC ---> SP500
CAC ---> SP500
CAC ---> SP500
CAC ---> SP500
CAC ---> SP500
22
MICEX нет связи NIKKEI
MICEX нет связи NIKKEI
MICEX нет связи NIKKEI
MICEX нет связи NIKKEI
MICEX нет связи NIKKEI
23
NIKKEI ---> HSI
HSI нет связи NIKKEI
HSI нет связи NIKKEI
HSI нет связи NIKKEI
HSI нет связи NIKKEI
24
FTSE <---> NIKKEI
FTSE <---> NIKKEI
FTSE <---> NIKKEI
FTSE <---> NIKKEI
FTSE <---> NIKKEI
25
DAX ---> NIKKEI
DAX ---> NIKKEI
DAX ---> NIKKEI
DAX ---> NIKKEI
DAX ---> NIKKEI
26
CAC <---> NIKKEI
CAC <---> NIKKEI
CAC <---> NIKKEI
CAC <---> NIKKEI
CAC <---> NIKKEI
27
HSI нет связи MICEX
HSI нет связи MICEX
HSI нет связи MICEX
HSI нет связи MICEX
HSI нет связи MICEX
28
FTSE нет связи MICEX
FTSE нет связи MICEX
FTSE нет связи MICEX
FTSE нет связи MICEX
FTSE нет связи MICEX
29
DAX нет связи MICEX
DAX нет связи MICEX
DAX нет связи MICEX
DAX нет связи MICEX
DAX нет связи MICEX
30
CAC нет связи MICEX
CAC нет связи MICEX
CAC нет связи MICEX
CAC нет связи MICEX
CAC нет связи MICEX
31
HSI ---> FTSE
HSI ---> FTSE
HSI ---> FTSE
FTSE нет связи HSI
FTSE нет связи HSI
32
DAX нет связи HSI
DAX нет связи HSI
DAX нет связи HSI
DAX нет связи HSI
DAX нет связи HSI
33
HSI ---> CAC
HSI ---> CAC
HSI ---> CAC
HSI ---> CAC
HSI ---> CAC
34
DAX нет связи FTSE
DAX нет связи FTSE
DAX нет связи FTSE
DAX нет связи FTSE
DAX нет связи FTSE
35
CAC нет связи FTSE
CAC нет связи FTSE
CAC нет связи FTSE
CAC нет связи FTSE
CAC нет связи FTSE
36
CAC нет связи DAX
CAC нет связи DAX
CAC нет связи DAX
CAC нет связи DAX
CAC нет связи DAX
Графики импульсного отклика MICEX (период 1)
Графики импульсного отклика MICEX (период 2)
Приложение №20: Графики импульсного отклика MICEX (период 3)
Суммарная таблица для теста Йохансена для всех пяти спецификаций. Период №3
Date: 05/26/15 Time: 05:05 |
||||||
Sample: 12/01/2014 4/30/2015 |
||||||
Included observations: 106 |
||||||
Series: LNMICEX LNCAC LNDAX LNFTSE LNHSI LNNIKKEI LNPX LNSP500 LNVIX |
||||||
Lags interval: 1 to 1 |
||||||
Selected (0.05 level*) Number of Cointegrating Relations by Model |
||||||
Data Trend: |
None |
None |
Linear |
Linear |
Quadratic |
|
Test Type |
No Intercept |
Intercept |
Intercept |
Intercept |
Intercept |
|
No Trend |
No Trend |
No Trend |
Trend |
Trend |
||
Trace |
0 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
Max-Eig |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
*Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999) |
||||||
Information Criteria by Rank and Model |
||||||
Data Trend: |
None |
None |
Linear |
Linear |
Quadratic |
|
Rank or |
No Intercept |
Intercept |
Intercept |
Intercept |
Intercept |
|
No. of CEs |
No Trend |
No Trend |
No Trend |
Trend |
Trend |
|
Log Likelihood by Rank (rows) and Model (columns) |
||||||
0 |
3137.461 |
3137.461 |
3141.336 |
3141.336 |
3144.143 |
|
1 |
3165.254 |
3165.664 |
3169.525 |
3179.713 |
3182.438 |
|
2 |
3184.733 |
3187.422 |
3191.282 |
3203.653 |
3206.317 |
|
3 |
3197.447 |
3204.791 |
3208.585 |
3225.403 |
3227.972 |
|
4 |
3207.883 |
3216.746 |
3220.466 |
3239.623 |
3242.188 |
|
5 |
3214.264 |
3226.418 |
3229.728 |
3251.088 |
3253.562 |
|
6 |
3219.308 |
3232.340 |
3235.639 |
3258.972 |
3261.434 |
|
7 |
3223.282 |
3237.239 |
3240.311 |
3264.883 |
3267.338 |
|
8 |
3225.209 |
3241.040 |
3242.731 |
3268.229 |
3269.876 |
|
9 |
3225.237 |
3242.761 |
3242.761 |
3270.366 |
3270.366 |
|
Akaike Information Criteria by Rank (rows) and Model (columns) |
||||||
0 |
-57.66908 |
-57.66908 |
-57.57237 |
-57.57237 |
-57.45553 |
|
1 |
-57.85384 |
-57.84273 |
-57.76462 |
-57.93799 |
-57.83846 |
|
2 |
-57.88175 |
-57.89475 |
-57.83551 |
-58.03118 |
-57.94937 |
|
3 |
-57.78203 |
-57.86399 |
-57.82236 |
-58.08308* |
-58.01834 |
|
4 |
-57.63930 |
-57.73106 |
-57.70690 |
-57.99290 |
-57.94695 |
|
5 |
-57.42007 |
-57.55506 |
-57.54204 |
-57.85072 |
-57.82193 |
|
6 |
-57.17563 |
-57.30830 |
-57.31394 |
-57.64099 |
-57.63083 |
|
7 |
-56.91098 |
-57.04224 |
-57.06246 |
-57.39402 |
-57.40260 |
|
8 |
-56.60772 |
-56.75547 |
-56.76851 |
-57.09867 |
-57.11087 |
|
9 |
-56.26862 |
-56.42944 |
-56.42944 |
-56.78049 |
-56.78049 |
|
Schwarz Criteria by Rank (rows) and Model (columns) |
||||||
0 |
-55.63381* |
-55.63381* |
-55.31096 |
-55.31096 |
-54.96798 |
|
1 |
-55.36629 |
-55.33005 |
-55.05093 |
-55.19917 |
-54.89862 |
|
2 |
-54.94191 |
-54.90466 |
-54.66953 |
-54.81495 |
-54.55725 |
|
3 |
-54.38991 |
-54.39649 |
-54.20410 |
-54.38944 |
-54.17395 |
|
4 |
-53.79490 |
-53.78615 |
-53.63636 |
-53.82185 |
-53.65027 |
|
5 |
-53.12339 |
-53.13275 |
-53.01922 |
-53.20227 |
-53.07297 |
|
6 |
-52.42667 |
-52.40858 |
-52.33883 |
-52.51512 |
-52.42959 |
|
7 |
-51.70973 |
-51.66511 |
-51.63508 |
-51.79074 |
-51.74907 |
|
8 |
-50.95419 |
-50.90093 |
-50.88885 |
-51.01799 |
-51.00506 |
|
9 |
-50.16282 |
-50.09750 |
-50.09750 |
-50.22240 |
-50.22240 |
|
Суммарная таблица для теста Йохансена для всех пяти спецификаций. Период №2
Date: 05/26/15 Time: 05:27 |
||||||
Sample: 3/04/2014 11/28/2014 |
||||||
Included observations: 192 |
||||||
Series: LNMICEX LNCAC LNDAX LNFTSE LNHSI LNNIKKEI LNPX LNSP500 |
||||||
Lags interval: 1 to 1 |
||||||
Selected (0.05 level*) Number of Cointegrating Relations by Model |
||||||
Data Trend: |
None |
None |
Linear |
Linear |
Quadratic |
|
Test Type |
No Intercept |
Intercept |
Intercept |
Intercept |
Intercept |
|
No Trend |
No Trend |
No Trend |
Trend |
Trend |
||
Trace |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Max-Eig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
*Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999) |
||||||
Information Criteria by Rank and Model |
||||||
Data Trend: |
None |
None |
Linear |
Linear |
Quadratic |
|
Rank or |
No Intercept |
Intercept |
Intercept |
Intercept |
Intercept |
|
No. of CEs |
No Trend |
No Trend |
No Trend |
Trend |
Trend |
|
Log Likelihood by Rank (rows) and Model (columns) |
||||||
0 |
5566.929 |
5566.929 |
5569.053 |
5569.053 |
5570.798 |
|
1 |
5585.764 |
5585.769 |
5587.891 |
5588.102 |
5589.836 |
|
2 |
5601.904 |
5602.039 |
5603.916 |
5604.691 |
5605.899 |
|
3 |
5615.335 |
5615.493 |
5617.147 |
5618.895 |
5619.903 |
|
4 |
5622.640 |
5624.765 |
5626.023 |
5627.781 |
5628.604 |
|
5 |
5627.213 |
5630.426 |
5631.678 |
5635.006 |
5635.829 |
|
6 |
5629.181 |
5633.528 |
5634.779 |
5638.998 |
5639.438 |
|
7 |
5630.547 |
5635.081 |
5636.259 |
5641.660 |
5642.099 |
|
8 |
5630.571 |
5636.440 |
5636.440 |
5643.089 |
5643.089 |
|
Akaike Information Criteria by Rank (rows) and Model (columns) |
||||||
0 |
-57.32218 |
-57.32218 |
-57.26097 |
-57.26097 |
-57.19581 |
|
1 |
-57.35170 |
-57.34134 |
-57.29053 |
-57.28231 |
-57.22746 |
|
2 |
-57.35317* |
-57.33374 |
-57.29079 |
-57.27803 |
-57.22811 |
|
3 |
-57.32640 |
-57.29681 |
-57.26194 |
-57.24891 |
-57.20733 |
|
4 |
-57.23583 |
-57.21630 |
-57.18774 |
-57.16438 |
-57.13129 |
|
5 |
-57.11680 |
-57.09819 |
-57.07998 |
-57.06256 |
-57.03989 |
|
6 |
-56.97064 |
-56.95342 |
-56.94562 |
-56.92706 |
-56.91082 |
|
7 |
-56.81820 |
-56.79251 |
-56.79436 |
-56.77771 |
-56.77187 |
|
8 |
-56.65178 |
-56.62958 |
-56.62958 |
-56.61552 |
-56.61552 |
|
Schwarz Criteria by Rank (rows) and Model (columns) |
||||||
0 |
-56.23635* |
-56.23635* |
-56.03941 |
-56.03941 |
-55.83852 |
|
1 |
-55.99441 |
-55.96709 |
-55.79751 |
-55.77233 |
-55.59871 |
|
2 |
-55.72442 |
-55.67106 |
-55.52632 |
-55.47962 |
-55.32791 |
|
3 |
-55.42620 |
-55.34570 |
-55.22601 |
-55.16208 |
-55.03566 |
|
4 |
-55.06417 |
-54.97678 |
-54.88035 |
-54.78912 |
-54.68817 |
|
5 |
-54.67368 |
-54.57024 |
-54.50113 |
-54.39888 |
-54.32531 |
|
6 |
-54.25606 |
-54.13704 |
-54.09531 |
-53.97496 |
-53.92478 |
|
7 |
-53.83216 |
-53.68771 |
-53.67260 |
-53.53718 |
-53.51437 |
|
8 |
-53.39429 |
-53.23636 |
-53.23636 |
-53.08656 |
-53.08656 |
|
Суммарная таблица для теста Йохансена для всех пяти спецификаций. Период №1
Date: 05/26/15 Time: 05:29 |
||||||
Sample: 1/10/2013 3/03/2014 |
||||||
Included observations: 295 |
||||||
Series: LNMICEX LNDAX LNNIKKEI LNPX LNHSI |
||||||
Lags interval: 1 to 1 |
||||||
Selected (0.05 level*) Number of Cointegrating Relations by Model |
||||||
Data Trend: |
None |
None |
Linear |
Linear |
Quadratic |
|
Test Type |
No Intercept |
Intercept |
Intercept |
Intercept |
Intercept |
|
No Trend |
No Trend |
No Trend |
Trend |
Trend |
||
Trace |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Max-Eig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
*Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999) |
||||||
Information Criteria by Rank and Model |
||||||
Data Trend: |
None |
None |
Linear |
Linear |
Quadratic |
|
Rank or |
No Intercept |
Intercept |
Intercept |
Intercept |
Intercept |
|
No. of CEs |
No Trend |
No Trend |
No Trend |
Trend |
Trend |
|
Log Likelihood by Rank (rows) and Model (columns) |
||||||
0 |
4850.160 |
4850.160 |
4854.195 |
4854.195 |
4856.046 |
|
1 |
4865.150 |
4865.697 |
4869.237 |
4869.434 |
4871.208 |
|
2 |
4873.365 |
4874.000 |
4876.760 |
4881.053 |
4882.790 |
|
3 |
4877.716 |
4879.861 |
4882.249 |
4887.595 |
4888.386 |
|
4 |
4879.791 |
4884.120 |
4884.573 |
4892.152 |
4892.864 |
|
5 |
4879.974 |
4885.773 |
4885.773 |
4894.381 |
4894.381 |
|
Akaike Information Criteria by Rank (rows) and Model (columns) |
||||||
0 |
-32.71295 |
-32.71295 |
-32.70641 |
-32.70641 |
-32.68506 |
|
1 |
-32.74678* |
-32.74371 |
-32.74059 |
-32.73515 |
-32.72005 |
|
2 |
-32.73468 |
-32.72542 |
-32.72379 |
-32.73934 |
-32.73078 |
|
3 |
-32.69638 |
-32.69058 |
-32.69321 |
-32.70912 |
-32.70092 |
|
4 |
-32.64265 |
-32.64488 |
-32.64117 |
-32.66544 |
-32.66348 |
|
5 |
-32.57609 |
-32.58151 |
-32.58151 |
-32.60597 |
-32.60597 |
|
Schwarz Criteria by Rank (rows) and Model (columns) |
||||||
0 |
-32.40050* |
-32.40050* |
-32.33146 |
-32.33146 |
-32.24762 |
|
1 |
-32.30934 |
-32.29377 |
-32.24066 |
-32.22272 |
-32.15763 |
|
2 |
-32.17226 |
-32.13800 |
-32.09888 |
-32.08943 |
-32.04338 |
|
3 |
-32.00898 |
-31.96568 |
-31.94332 |
-31.92173 |
-31.88854 |
|
4 |
-31.83027 |
-31.78250 |
-31.76629 |
-31.74057 |
-31.72612 |
|
5 |
-31.63873 |
-31.58165 |
-31.58165 |
-31.54362 |
-31.54362 |
|
VECM модель, период №3.
Vector Error Correction Estimates |
||||||||||
Date: 05/26/15 Time: 05:44 |
||||||||||
Sample (adjusted): 12/03/2014 4/30/2015 |
||||||||||
Included observations: 106 after adjustments |
||||||||||
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] |
||||||||||
Cointegrating Eq: |
CointEq1 |
|||||||||
LNMICEX(-1) |
1.000000 |
|||||||||
LNCAC(-1) |
-1.498968 |
|||||||||
(0.74123) |
||||||||||
[-2.02228] |
||||||||||
LNDAX(-1) |
0.854124 |
|||||||||
(0.53105) |
||||||||||
[ 1.60836] |
||||||||||
LNFTSE(-1) |
-0.760746 |
|||||||||
(0.56488) |
||||||||||
[-1.34674] |
||||||||||
LNHSI(-1) |
0.621534 |
|||||||||
(0.17349) |
||||||||||
[ 3.58256] |
||||||||||
LNNIKKEI(-1) |
4.742296 |
|||||||||
(0.36981) |
||||||||||
[ 12.8234] |
||||||||||
LNPX(-1) |
-1.840626 |
|||||||||
(0.28558) |
||||||||||
[-6.44513] |
||||||||||
LNSP500(-1) |
0.784615 |
|||||||||
(0.62167) |
||||||||||
[ 1.26211] |
||||||||||
LNVIX(-1) |
0.358179 |
|||||||||
(0.09248) |
||||||||||
[ 3.87314] |
||||||||||
@TREND(12/01/14) |
-0.005460 |
|||||||||
(0.00076) |
||||||||||
[-7.20488] |
||||||||||
C |
-42.75139 |
|||||||||
Error Correction: |
D(LNMICEX) |
D(LNCAC) |
D(LNDAX) |
D(LNFTSE) |
D(LNHSI) |
D(LNNIKKEI) |
D(LNPX) |
D(LNSP500) |
D(LNVIX) |
|
CointEq1 |
-0.251346 |
-0.040035 |
-0.037981 |
0.010596 |
-0.037095 |
-0.085465 |
-0.010809 |
0.009827 |
-0.222311 |
|
(0.04529) |
(0.03457) |
(0.03829) |
(0.02613) |
(0.02841) |
(0.02898) |
(0.02448) |
(0.02313) |
(0.20282) |
||
[-5.54988] |
[-1.15801] |
[-0.99194] |
[ 0.40550] |
[-1.30555] |
[-2.94925] |
[-0.44153] |
[ 0.42492] |
[-1.09608] |
||
D(LNMICEX(-1)) |
-0.088975 |
-0.015363 |
-0.056133 |
0.031562 |
-0.050044 |
-0.002716 |
-0.002966 |
-0.000260 |
-0.232265 |
|
(0.09172) |
(0.07002) |
(0.07755) |
(0.05292) |
(0.05754) |
(0.05869) |
(0.04958) |
(0.04684) |
(0.41077) |
||
[-0.97007] |
[-0.21942] |
[-0.72387] |
[ 0.59640] |
[-0.86968] |
[-0.04628] |
[-0.05983] |
[-0.00554] |
[-0.56544] |
||
D(LNCAC(-1)) |
-0.037872 |
-0.063248 |
-0.001701 |
0.393158 |
0.066586 |
-0.091904 |
0.229744 |
0.342974 |
-3.372258 |
|
(0.39102) |
(0.29850) |
(0.33060) |
(0.22561) |
(0.24532) |
(0.25020) |
(0.21136) |
(0.19967) |
(1.75118) |
||
[-0.09685] |
[-0.21189] |
[-0.00514] |
[ 1.74262] |
[ 0.27142] |
[-0.36732] |
[ 1.08698] |
[ 1.71770] |
[-1.92570] |
||
D(LNDAX(-1)) |
-0.188446 |
-0.096161 |
-0.079623 |
-0.376884 |
-0.302698 |
0.208159 |
-0.202377 |
-0.212756 |
1.919637 |
|
(0.31203) |
(0.23820) |
(0.26381) |
(0.18003) |
(0.19576) |
(0.19966) |
(0.16866) |
(0.15933) |
(1.39741) |
||
[-0.60394] |
[-0.40371] |
[-0.30182] |
[-2.09339] |
[-1.54626] |
[ 1.04259] |
[-1.19990] |
[-1.33528] |
[ 1.37371] |
||
D(LNFTSE(-1)) |
0.167504 |
0.153229 |
0.064478 |
-0.061808 |
0.320781 |
0.305024 |
0.175629 |
0.225924 |
-1.821149 |
|
(0.28552) |
(0.21796) |
(0.24140) |
(0.16474) |
(0.17913) |
(0.18270) |
(0.15433) |
(0.14580) |
(1.27871) |
||
[ 0.58666] |
[ 0.70301] |
[ 0.26710] |
[-0.37518] |
[ 1.79076] |
[ 1.66958] |
[ 1.13798] |
[ 1.54956] |
[-1.42421] |
||
D(LNHSI(-1)) |
0.362716 |
0.271024 |
0.237161 |
0.206670 |
0.094698 |
-0.032498 |
0.112276 |
0.068984 |
-0.516639 |
|
(0.17587) |
(0.13426) |
(0.14869) |
(0.10147) |
(0.11034) |
(0.11253) |
(0.09506) |
(0.08981) |
(0.78763) |
||
[ 2.06239] |
[ 2.01872] |
[ 1.59497] |
[ 2.03667] |
[ 0.85825] |
[-0.28879] |
[ 1.18106] |
[ 0.76814] |
[-0.65594] |
||
D(LNNIKKEI(-1)) |
0.735825 |
0.461498 |
0.378650 |
0.254915 |
0.279918 |
0.217948 |
0.062736 |
0.107046 |
-1.096559 |
|
(0.21993) |
(0.16789) |
(0.18594) |
(0.12689) |
(0.13798) |
(0.14072) |
(0.11888) |
(0.11230) |
(0.98493) |
||
[ 3.34579] |
[ 2.74889] |
[ 2.03642] |
[ 2.00890] |
[ 2.02874] |
[ 1.54878] |
[ 0.52774] |
[ 0.95319] |
[-1.11334] |
||
D(LNPX(-1)) |
-0.534484 |
-0.337529 |
-0.271931 |
-0.189975 |
-0.008329 |
-0.258284 |
-0.166463 |
-0.205570 |
2.060960 |
|
(0.21384) |
(0.16324) |
(0.18080) |
(0.12338) |
(0.13416) |
(0.13683) |
(0.11559) |
(0.10920) |
(0.95770) |
||
[-2.49940] |
[-2.06764] |
[-1.50406] |
[-1.53970] |
[-0.06208] |
[-1.88761] |
[-1.44012] |
[-1.88255] |
[ 2.15199] |
||
D(LNSP500(-1)) |
0.045224 |
-0.361113 |
-0.455254 |
-0.267367 |
0.307984 |
-0.205400 |
0.033955 |
-0.323190 |
2.614679 |
|
(0.39315) |
(0.30012) |
(0.33239) |
(0.22684) |
(0.24665) |
(0.25156) |
(0.21251) |
(0.20076) |
(1.76069) |
||
[ 0.11503] |
[-1.20324] |
[-1.36964] |
[-1.17867] |
[ 1.24866] |
[-0.81651] |
[ 0.15978] |
[-1.60987] |
[ 1.48503] |
||
D(LNVIX(-1)) |
-0.013009 |
-0.028885 |
-0.029962 |
-0.029559 |
0.035022 |
-0.016007 |
-0.009988 |
-0.003132 |
0.010970 |
|
(0.04105) |
(0.03134) |
(0.03471) |
(0.02369) |
(0.02576) |
(0.02627) |
(0.02219) |
(0.02096) |
(0.18385) |
||
[-0.31689] |
[-0.92173] |
[-0.86326] |
[-1.24794] |
[ 1.35981] |
[-0.60938] |
[-0.45011] |
[-0.14940] |
[ 0.05967] |
||
C |
-0.000595 |
0.000589 |
0.000678 |
-0.000226 |
0.001362 |
0.000509 |
-0.000202 |
-0.000193 |
0.003828 |
|
(0.00153) |
(0.00117) |
(0.00130) |
(0.00088) |
(0.00096) |
(0.00098) |
(0.00083) |
(0.00078) |
(0.00687) |
||
[-0.38773] |
[ 0.50300] |
[ 0.52308] |
[-0.25575] |
[ 1.41516] |
[ 0.51829] |
[-0.24332] |
[-0.24684] |
[ 0.55728] ... |
Подобные документы
Использование эконометрических моделей, построенных на основе временных рядов, для прогнозирования перспектив бизнеса и экономики. Общий вид модели авторегрессии первого порядка. Характеристика модели скользящего среднего. Идентификация модели ARMA.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 13.09.2015Статистический анализ рядов динамики. Показатели изменения уровней ряда динамики. Связный анализ рядов динамики. Корреляционный анализ рядов динамики. Элементы интерполяции и экстраполяции. Встроенные функции MS Excel для анализа рядов динамики.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 17.12.2015Охрана рыбных ресурсов, принципы и подходы, законодательно-правовая база данного процесса. Порядок проведения математического анализа рыбных ресурсов современной России: корреляционный, временных рядов (выделение трендов) и регрессионный анализ.
курсовая работа [245,9 K], добавлен 06.03.2012Инвестиционная деятельность как объект исследования. Состав и роль инвестиции в основной капитал. Первичный, корреляционный и регрессионный анализ данных. Статистический анализ временных рядов. Методика построения диаграмм рассеивания между переменными.
курсовая работа [790,9 K], добавлен 03.11.2014Анализ степени финансовой интеграции и свободы движения капитала в США, Германии, Корее и Китае. Построение глобальной кривой доходности, ее параметры. Анализ спредов–отклонений процентных ставок от предписываемых непокрытым процентным паритетом.
дипломная работа [3,0 M], добавлен 04.11.2015Понятие и основные этапы разработки прогноза. Задачи анализа временных рядов. Оценка состояния и тенденций развития прогнозирования на основе анализа временных рядов СУ-167 ОАО "Мозырьпромстрой", практические рекомендации по его совершенствованию.
курсовая работа [378,6 K], добавлен 01.07.2013Теоретические основы среднеарифметического и среднегармонического индексов, понятия средней величины и индексов, среднеарифметического и среднегармонического индексов. Построение статистических рядов распределения предприятий по различным признакам.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 19.03.2010Понятие временного ряда, компоненты. Сглаживание, анализ периодических колебаний. Сезонность, аддитивная и мультипликативная модели. Понятие белого шума в моделях динамики рядов. Оператор лагового сдвига. Оценка и вывод автокорреляционной функции.
курсовая работа [659,4 K], добавлен 13.09.2015Методы анализа структуры временных рядов, содержащих сезонные колебания. Рассмотрение подхода методом скользящей средней и построение аддитивной (или мультипликативной) модели временного ряда. Расчет оценок сезонной компоненты в мультипликативной модели.
контрольная работа [57,9 K], добавлен 12.02.2015Элементы, критерии и типы экономической системы. Смешанная экономика: сущность и модели. Сравнительный анализ основных социально-экономических моделей развитых стран. Неоиндустриальная модернизация в современной России. Инновационный путь развития.
курсовая работа [32,4 K], добавлен 10.04.2016Способы анализа ряда динамики: приведение параллельных данных, смыкание рядов динамики, аналитическое выравнивание. Расчет средних цен на товар; определение дисперсии, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации, индивидуальных индексов.
контрольная работа [65,5 K], добавлен 12.04.2012Анализ системы показателей, характеризующих как адекватность модели, так и ее точность; определение абсолютной и средней ошибок прогноза. Основные показатели динамики экономических явлений, использование средних значений для сглаживания временных рядов.
контрольная работа [16,7 K], добавлен 13.08.2010Анализ, расчет и построение исходных динамических рядов признака-функции и признака-фактора. Расчет показателей вариации динамических рядов. Количественное измерение тесноты связи признака-функции и признаков-факторов методом парной корреляции.
курсовая работа [92,7 K], добавлен 24.09.2014Определение вида корреляционной зависимости между суммарными активами и объемом вложений акционеров. Построение линейного уравнения регрессии, расчет параметров. Вычисление изменения товарооборота, используя взаимосвязь индексов физического объема и цен.
контрольная работа [145,6 K], добавлен 14.12.2011Факторный и индексный анализ продукции. Статистика эффективности использования трудовых и производственных ресурсов. Анализ динамики средней себестоимости с помощью системы индексов. Факторы величины прибыли и модели изменения уровня рентабельности.
курсовая работа [216,7 K], добавлен 02.04.2014Анализ динамических рядов и выбор исходных данных. Графическое представление динамического ряда, расчет показателей изменения уровней динамических рядов и средних показателей. Периодизация динамических рядов и анализ основной тенденции динамики ряда.
курсовая работа [2,8 M], добавлен 16.09.2010Корреляционно-регрессионный анализ как объект статистического изучения, система статистических показателей, его характеризующих. Особенности и принципы применения метода корреляционно-регрессионного анализа. Построение статистического ряда распределения.
курсовая работа [453,1 K], добавлен 28.01.2014Сущность и формы экономической интеграции. Финансово-промышленные группы как фактор развития экономической интеграции. Стратегия создания и основные направления ФПГ в Беларуси. Цели создания СНГ. Тенденции развития экономической интеграции стран СНГ.
курсовая работа [38,6 K], добавлен 23.01.2009Понятие и значение временного ряда в статистике, его структура и основные элементы, значение. Классификация и разновидности временных рядов, особенности сферы их применения, отличительные характеристики и порядок определения в них динамики, стадии, ряды.
контрольная работа [30,9 K], добавлен 13.03.2010Методика проведения анализа динамических рядов социально-экономических явлений. Компоненты, формирующие уровни при анализе рядов динамики. Порядок составления модели экспорта и импорта Нидерландов. Уровни автокорреляции. Корреляция рядов динамики.
курсовая работа [583,6 K], добавлен 13.05.2010