Стратегия перекрестного арбитража
Эффективность перекрестного арбитража на торговых рынках. Основные методы для осуществления стратегии. Алгоритмическое представление ожидаемой торговой модели. Эффективность стратегии в зависимости от уровня капитализации. Метод "минимального" расстояния.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 28.08.2016 |
| Размер файла | 283,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
4) Chen H., Shoujun C., Feng L. Empirical investigation of an Equity Pairs Trading Strategy. // Social science electronic publishing. - 2012.
5) Do, B., Faff, R., & Hamza, K. A New Approach to Modeling and Estimation for Pairs Trading. // Working paper. Monash University. - 2006.
6) Do, B. and Faff, R. Does naive pairs trading still work? // Working paper, Monash University. - 2008).
7) Engelberg, J., Gao, P. and Jagannathan, R An anatomy of pairs trading: The role of idiosyncratic news, common information and liquidity. // - 2008.
8) Gatev, E., Goetzmann, W.M., & Rouwenhorst, K.G Pairs Trading: Performance of a Relative Value Arbitrage Rule. // The Review of Financial studies. - 2006. - №19 no. 3. - С. 797-827.
9) Hoel, C.H. Statistical Arbirtage Pairs: Can Cointegration Capture Market Neutral Profits? // Bergen: Norwegian School of Economics. - 2013.
10) Huck Pairs selection and outranking: the multi-step ahead forecasting case. // Eure- pean Journal of Operational Research. - (2010). - №207. - С. 1702-1716.
11) Lin, Y.-X., McCrae, M., & Gulati, C., Loss Protection in Pairs Trading through Minimum Profit Bounds: A Cointegration Approach. // Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences. - 2006. - С. 1-14.
12) Papandakis, G. and Wisocky Pairs trading and accounting information. // Working paper, MIT Sloan School of Management. - (2008)
13) Ruben Joakim Gundersen (2014) Statistical Arbitrage: High Frequency Pairs Trading (master thesis)
14) Vidyamurthy, G. Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. // New Jersey: John Wiley & Sons. - (2004).
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Основные общепринятые стратегии. Факторы комбинированной модели. Формула и коэффициент прогнозирования. Регрессии комбинированной модели. Итоговый вид комбинированной торговой модели. Проверка коэффициентов прогнозирования, стратегии минимизации рисков.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 27.04.2016Рассмотрение основных теоретических аспектов анализа конкуренции на международных рынках. Обзор международного рынка газа. Анализ направления конкурентной стратегии изучаемого предприятия. Проведение рекомендаций по выбору конкурентной стратегии.
курсовая работа [192,8 K], добавлен 16.09.2017Особенности разработки и реализации стратегии на предприятиях дорожного строительства. Анализ внешней и внутренней среды современной организации. Основные технико-экономические показатели компании. Исследование ресурсного потенциала ОАО "Примавтодор".
дипломная работа [502,1 K], добавлен 09.03.2015Теоретические аспекты стратегии и тактики развития предприятия. Стратегические модели Портера: лидерство в затратах, дифференциация и фокусирование. Организационно-экономическая характеристика ООО "Деком" и эффективность ее коммерческой деятельности.
курсовая работа [755,3 K], добавлен 25.09.2014Формирование товарной стратегии торгового предприятия: ассортиментная, ценовая политика, рыночная стратегия. ООО "Автомобили-2000" и специфика потроения торговой политики магазина, ее совершенствования. Стратегии обхода, кооперации, конфликта, адаптации.
дипломная работа [194,3 K], добавлен 21.07.2008Понятие стратегии, ее сущность. Основные методы и этапы процесса разработки стратегии. Изучение стратегических альтернатив и выбор стратегии. Исследование внутренних факторов фирмы. Анализ финансового состояния и показателей деятельности предприятия.
дипломная работа [1,5 M], добавлен 23.01.2012Задачи и приоритеты энергетической стратегии, параметры энергетической безопасности и эффективности. Особенности экологической безопасности энергетики, бюджетная эффективность. Основные сходства и различия принципов энергетической политики России и США.
реферат [44,3 K], добавлен 21.01.2011Общие принципы формирования стратегии развития предприятия и осуществления стратегического управления. Понятие, назначение, этапы и виды стратегического планирования. Общий вид структуры стратегического плана. Факторы для выбора экономической стратегии.
курсовая работа [35,4 K], добавлен 01.12.2014Понятие арбитража как получения безрисковой прибыли от сделок на разнице цен. Совершение сделок на разных рынках с одинаковыми товарами или финансовыми активами. Характеристика моделей САРМ и АРТ, основные присущие им факторы. Оценка премии за риск.
презентация [11,5 K], добавлен 30.07.2013Сущность и формы внешнеэкономической деятельности. Особенности ее государственного регулирования в РБ. Принципы формирования стратегии ВЭД на предприятии. Основные показатели и оценка ее эффективности. Анализ динамики экспорта и импорта продукции.
дипломная работа [96,0 K], добавлен 05.05.2015Понятие стратегии поглощение, ее сущность, преимущества и недостатки. Анализ российского рынка поглощений: этапы, особенности, современное состояние и перспективы развития. Обоснование выбора реализации стратегии поглощения на примере торговых сетей.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 01.03.2010Сущность ценовой стратегии предприятия. Виды стратегий ценообразования. Оценка затрат на производство продукции. Этапы разработки ценовой стратегии. Характеристика предприятия ОАО "Золотой колос". Рекомендации по совершенствованию ценовой стратегии.
курсовая работа [206,0 K], добавлен 27.05.2013О понятиях конкуренции. Предпосылки выбора конкурентной стратегии предприятия. Характеристика предприятия–изготовителя, поставщика продукции. О методике подхода к построению конкурентной стратегии. Актуальные стратегии конкурентной борьбы на рынке.
реферат [41,6 K], добавлен 23.08.2002Понятие инвестиционной стратегии, особенности ее разработки на уровне региона. Оценка региональной инвестиционной стратегии на примере Чувашской Республики. Стратегия управления инвестиционным процессом как база и фундамент общей стратегии субъекта.
курсовая работа [242,4 K], добавлен 17.03.2015Сущность, классификация инвестиций. Обзор методов оценки и анализа инвестиционной деятельности. Особенности основных направлений функционирования ООО "Стратегия технологических инвестиций". Swot- анализ деятельности, экономическая эффективность стратегии.
дипломная работа [264,0 K], добавлен 20.05.2010Инновационная стратегия участника фармацевтического рынка. Методы выбора инновационной стратегии. Экспертиза НИОКР и методика оценки эффективности инноваций. Задачи и основные приемы экспертизы. Методы отбора инновационных проектов для реализации.
курсовая работа [77,6 K], добавлен 11.05.2009Знакомство с этапами разработки стратегии развития для малого предприятия ИП Епифанова, анализ финансово-хозяйственной деятельности. Рассмотрение способов улучшения экономических показателей предприятия за счет расширения сферы торговой деятельности.
дипломная работа [974,4 K], добавлен 04.09.2015Проблемы формирования инвестиционной стратегии корпорации. Стратегия управления финансами корпорации. Методология формирования инвестиционной стратегии корпорации. Практическая реализация основных положений инвестиционной стратегии корпорации.
дипломная работа [426,9 K], добавлен 10.03.2004Анализ социально-экономического положения ООО Мебельная студия "Премьера". Формирование стратегических целей и критериев управления, классификация и ранжирование проблем. Выбор стратегии конкуренции. Модель стратегии в зависимости от факторов рынка.
курсовая работа [357,2 K], добавлен 05.03.2010Общая характеристика предприятия ИП "Пастухова Л.Л.". Анализ динамики товарного ассортимента и структура товарооборота. Основные факторы внешней и внутренней среды. Составляющие стратегии предприятия. Эффективность использования трудовых ресурсов.
отчет по практике [27,8 K], добавлен 16.07.2012
