Теоретико-методологические основы оптимизационных решений в планировании и управлении промышленными предприятиями

Сложная ситуация в ОПК выдвигает на первый план решение следующих задач:

- закрепление наметившихся положительных тенденций и создание максимально возможных благоприятных условий для устойчивого развития оборонно-промышленного комплекса;

- обеспечение внутренней консолидации ОПК и оптимизацию его структуры с целью повышения его конкурентоспособности на мировом рынке вооружений, при этом рациональные структурные изменения должны быть следствием конкурсного отбора наиболее важных работ и их эффективных исполнителей;

- создание современных действенных механизмов стратегического планирования, управления и контроля на основе внедрения современных рыночных инструментов.

Таким образом, только четкая политически и научно обоснованная концепция и современный экономический механизм управления конверсией, обеспечивающий синхронизацию мер государственной поддержки и выделения ресурсов на реструктуризацию ОПК с нормативно-правовым обеспечением и социальными мерами защиты работников, позволят сохранить научно-производственный и кадровый потенциал комплекса.

Третья глава диссертационной работы «Экономическое прогнозирование многоцелевых программ развития промышленного производства» раскрывает основные элементы анализа прогнозирования многоцелевых программ ведения хозяйственной деятельности предприятий, относящихся к различным формам собственности.

В работе используются принципы, которые автор считает основополагающими:

- гибкость, которая предусматривает постоянную адаптацию к изменениям среды функционирования предприятия;

- непрерывность, предполагающую скользящий характер планирования;

- коммуникативность, заключающуюся в координации и интеграции усилий;

- участие, предполагающее учет возможных участников процесса функционирования предприятия;

- адекватность, заключающуюся в отражении реальных проблем в процессе планирования;

- комплексность, отражающую в планах всех направлений финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

- многовариантность, позволяющую осуществить выбор наилучших альтернатив из возможных;

- итеративность, предусматривающую неоднократную проработку составленных разделов плана.

Несмотря на важность указанных принципов планирования в современных условиях хозяйствования имеется необходимость дальнейшего развития теории и практики формирования новых принципов стратегического планирования и управления, базирующихся на использовании индикативного планирования.

В отличие от директивного при индикативном планировании становится актуальным требование применения принципа неопределенности при анализе внешней среды. Эта неопределенность может иметь вероятностный характер или выступать в виде необходимости учета неуправляемых факторов при планировании и прогнозировании.

Для индикативного планирования характерны следующие особенности.

1. Народно-хозяйственный (государственный) подход к планированию и прогнозированию с участием государственных органов. Для его реализации имеется необходимость применения системного подхода, базирующегося на теории сложных систем.

2. Участие хозяйствующих субъектов в планировании своей деятельности.

3. Необходимость многоуровневого анализа при индикативном планировании, осуществляемого на разных уровнях управления (федеральном, региональном, на уровне хозяйствующих субъектов).

4. Реализация принципа целеполагания, при котором сложная система характеризуется глобальными целями, а подсистемы указанной системы имеют собственные локальные цели планирования. В общем случае глобальные и локальные цели являются противоречивыми.

5. Многокритериальный подход к планированию, который характеризуется тем, что при выборе эффективных плановых решений используется совокупность критериев эффективности, которые в общем случае являются противоречивыми. Наличие противоречивых критериев приводит к необходимости поиска компромиссных плановых решений.

6. Наличие нескольких участников планирования и заинтересованных сторон (государственных органов, предприятий, инвесторов и т.д.) обусловливает требование учета интересов каждого участника и каждой заинтересованной стороны.

Стратегическое планирование и управление включает в себя элементы рыночных методов хозяйствования и государственного управления социально-экономическими процессами. Поэтому можно считать, что оно позволяет в наибольшей мере соответствовать задачам повышения эффективности общественного производства.

Процедура выбора эффективного решения будет заключаться в следующем:

- определяются уровни анализа принимаемых решений. В качестве указанных уровней могут выступать: анализ на уровне предприятий, отраслевой анализ, анализ на федеральном уровне;

- для каждого уровня определяется цель прогнозирования;

- для каждого из уровней определяются средства достижения целей;

- для каждого уровня определяется критерий эффективности принимаемых решений;

- определяются решения, которые являются эффективными на каждом из уровней анализа;

- проверяется согласованность решений, принимаемых на каждом уровне;

- осуществляется согласование противоречивых решений на всех уровнях анализа;

- осуществляется выбор компромиссного решения с учетом решений, принимаемых на каждом уровне.

При решении различных задач прогнозирования и стратегического планирования определяются уровни анализа принимаемых решений:

УА = {УА i} .

В качестве уровней анализа могут выступать следующие уровни: предприятия, отрасли, региона, федеральный уровень и т.п. На каждом уровне анализа определяются необходимые параметры прогнозирования: цели, средства достижения целей, критерии эффективности принимаемых решений и др. В процессе прогнозирования осуществляется связь между указанными уровнями анализа. В соответствии с теорией многоуровневых систем подсистемы высших уровней имеют приоритет перед подсистемами, находящимися на нижних уровнях иерархии. Подсистемы нижних уровней информируют подсистемы высших уровней о принимаемых решениях.

Таким образом, к наиболее характерным особенностям многоуровневого социально-экономического прогнозирования можно отнести следующие элементы.

1. Совокупность (набор) уровней прогнозирования: (федеральный, региональный, областной, городской, районный, отраслевой, уровень предприятий и т.п.).

2. Набор целей прогнозирования для каждого уровня анализа. В качестве указанных целей могут выступать экономические, технологические, социальные и иные цели.

3. Набор средств достижения целей, используемых на каждом уровне, которые могут представлять: финансовые ресурсы, трудовые ресурсы, прогрессивные технологии, методы управления и т.д.

4. Управляющие сигналы, с помощью которых осуществляется управление процессами прогнозирования подсистем, находящихся на более низких уровнях иерархии. К этим сигналам можно отнести законодательные и нормативные акты, методические рекомендации и указания, инвестиции, информацию о решениях, принимаемых на высших уровнях управления.

При реализации данной методики рассматриваются следующие возможные ситуации:

1) оптимизируемые показатели, характеризующие эффективность стратегических решений, необходимо максимизировать;

2) оптимизируемые показатели эффективности стратегических решений требуется минимизировать;

3) первый показатель эффективности необходимо минимизировать, а второй - максимизировать;

4) первый показатель эффективности максимизируется, а второй показатель - минимизируется.

Рассмотрим первую ситуацию, когда оптимизируемые показатели максимизируются на каждом уровне анализа.

Данная ситуация представлена на рис. 8 с позиций первого уровня анализа.



Рис. 8 Максимизация оптимизируемых показателей (первый уровень анализа)

В соответствии с рис. 8 альтернатива S₆ превосходит остальные альтернативы по показателю К₁, а альтернатива S₈ - по показателю К₂. Эти альтернативы включаются в область допустимых решений. В полученную область входят также альтернативы S₅ и S₇. Альтернатива S₅ уступает альтернативе S₇, поэтому ее исключаем из рассмотрения. Таким образом, эффективное решение включает альтернативы S₆, S₇,S₈.

С позиций второго уровня анализа рассматриваемая ситуация изображена на рис. 9. При этом оптимизации подлежат показатели К_З и К₄. В данном случае максимуму показателя К_З соответствует альтернатива S₂, а максимуму показателя К₄ соответствует альтернатива S₇. Указанные альтернативы включаются в область допустимых решений. В этой области альтернатива S₆ превосходит альтернативу S₄, поэтому последняя исключается из области допустимых решений. В результате формируется эффективное решение, включающее альтернативы: S₂, S₆, S₇.



Рис. 9 Максимизация оптимизируемых показателей (второй уровень анализа)

Для проверки совпадения или несовпадения решений, принимаемых на каждом из уровней анализа, определяется решение, получаемое путем пересечения полученных решений. Из рис. 8 и 9 следует, что согласованное решение, включает альтернативы S₆ и S₇. Эти альтернативы принадлежат альтернативам, относящимся к решениям, полученным на каждом из уровней анализа.

Рассмотрим ситуацию, когда на каждом уровне анализа осуществляется минимизация анализируемых показателей.

Рис. 10 Процесс минимизации показателей (первый уровень анализа)

На рис. 10 изображен процесс минимизации показателей К₁ и К₂, относящийся к первому уровню анализа. Из рисунка следует, что минимуму показателя К₁ соответствует альтернатива S₃, а минимуму показателя К₂ - альтернатива S₁. Эти альтернативы включаются в область допустимых решений. В эту область попадают также альтернативы S₂ и S₄. Однако альтернатива S₄ уступает альтернативе S₂. Поэтому ее исключаем из рассмотрения. В итоге формируется множество эффективных решений, включающее альтернативы: S₁, S₂, S₃. Остальные альтернативы исключаются из рассмотрения.

Рис. 11 Процесс минимизации показателей (второй уровень анализа)

На рис. 11 представлен процесс минимизации показателей К_З и К₄ на втором уровне анализа. В соответствии с данным рисунком минимуму показателя К_З соответствует альтернатива S₅, а минимуму показателя К₄ - альтернатива S₁. Эти альтернативы включаются в область допустимых решений. Этой области также принадлежат альтернативы S₄ и S₆.Однако альтернатива S₆ уступает альтернативе S₄ и она исключается из рассмотрения.

Таким образом, на втором уровне анализа эффективное множество решений представляют альтернативы S₁, S₄, S₅.

Процесс согласования решений, получаемых на двух уровнях анализа, осуществляется путем сравнения результатов, представленных на рис. 10 и рис. 11. Из рисунков следует, что на каждом уровне эффективной альтернативой является альтернатива S₁. Поэтому она и представляет согласованное решение для обоих уровней анализа.



Рис. 12 Минимизация и максимизация показателей (первый уровень анализа)

На рис. 12 представлена ситуация минимизации одного показателя и максимизации другого на первом уровне анализа. В данном случае эффективное решение включает альтернативы S₁, S₂, S₃. На рис. 13 изображена ситуация максимизации одного из показателей и минимизации другого показателя на втором уровне анализа. Из рисунка следует, что эффективное решение на этом уровне представлено альтернативами S₁, S₃, S₇.

Рис. 13 Минимизация и максимизация показателей (второй уровень анализа)

Сравнение результатов позволяет определить согласованное решение для двух уровней анализа. Это согласованное решение представлено альтернативами S₁, S₃.

Таким образом, применение двухкритериальных показателей оценки эффективности стратегических решений является степенью минимизации принимаемых стратегических решений, о чем свидетельствует графические изображение процессов минимизации показателей по каждому уровню анализируемых предприятий. Такой подход позволяет эффективно анализировать представленные альтернативы и принимать обоснованные решения по тому или иному варианту стратегического планирования и управления.

Четвертая глава диссертационной работы «Многокритериальный подход к стратегическому планированию и управлению промышленным производством» посвящена выбору эффективных стратегических решений при реформировании предприятий на основе многокритериального подхода. Эта проблема обусловлена наличием набора противоречивых критериев (показателей). Указанные критерии могут иметь экономическое, экологическое, техническое и иное содержание. В зависимости от вида рассматриваемых критериев могут быть использованы различные подходы к решению задач определения эффективности принимаемых решений. В данном случае приходится учитывать противоречия как между показателями, принадлежащими к разным группам, так и между показателями, принадлежащими к той или иной группе. При этом выбор наиболее предпочтительных решений затрудняется, так как оптимальные решения по каждому критерию, как правило, не совпадают. Требуется поиск компромиссных решений с учетом всей совокупности показателей разных групп.

При наличии совокупности групп показателей выбор эффективных решений будет зависеть от типа решаемых задач. Поэтому имеется потребность формулирования задач многокритериального выбора и анализ особенностей задач, принадлежащих к тому или иному классу. В настоящем разделе формулируются следующие типы задач оценки эффективности стратегических решений по совокупности критериев:

1) определение эффективности единственного объекта по совокупности показателей, принадлежащих к одной группе;

2) определение эффективности единственного объекта по совокупности показателей, принадлежащих к нескольким группам;

3) выбор эффективных решений при сравнении нескольких объектов по совокупности критериев одной группы;

4) выбор эффективных решений при сравнении нескольких объектов по совокупности критериев, принадлежащих к разным группам;

5) многокритериальная оптимизация параметров единственного объекта с помощью показателей одной группы;

6) многокритериальная оптимизация параметров одного объекта с помощью показателей, относящихся к разным группам;

7) оптимизация и сравнительная оценка эффективности нескольких объектов при наличии одной группы показателей;

8) оптимизация и сравнительная оценка эффективности нескольких объектов с помощью нескольких групп критериев.

Выбор эффективных стратегических решений базируется на многошаговых процедурах, позволяющих упорядочить (ранжировать) стратегии по набору показателей. Сущность метода заключается в следующем.

1. На первом шаге анализа множество оцениваемых проектов разбивается на два подмножества: эффективных S_э1 и неэффективных S_нэ1 альтернатив. Подмножество эффективных стратегий доминирует (превосходит) подмножество неэффективных стратегических решений. Проекты, принадлежащие эффективному подмножеству, являются несравнимыми, так как характеризуются противоречивыми показателями. Например, один проект может превосходить другой по одному показателю, но уступать ему по другому.

2. На втором шаге производится сравнение проектов, принадлежащих неэффективному множеству, полученному на первом шаге, т.е. множеству S_нэ1. В результате указанного сравнения множество S_нэ1 разбивается на два подмножества: подмножество эффективных проектов S_э2 и подмножество неэффективных решений S_нэ2. Как и в предыдущем случае, подмножество эффективных альтернатив доминирует (превосходит) подмножество неэффективных проектов.

3. Для n-го шага анализа процедура определения эффективного и неэффективного множеств стратегий выполняется аналогично описанным выше. На этом шаге определяется подмножество эффективных решений S_эn и S_нэn. Здесь эффективное подмножество альтернатив доминирует над неэффективным подмножеством проектов.

4. После выполнения указанной многошаговой процедуры осуществляется ранжирование (упорядочение) эффективных подмножеств инвестиционных проектов, образованных на каждом шаге анализа. В результате проведенного ранжирования обеспечивается выполнение условия:

S_э1> S_э2> ………..S_эn,

где > - знак предпочтения.

Рассмотренная процедура упорядочения инвестиционных проектов реализуется следующим образом.

Формируется множество стратегий (альтернатив, проектов):

S = {S_i}, .

Для определения эффективности указанных проектов определяется набор критериев (показателей):

К ={k_j}, .

В качестве стратегий могут выступать:

- методы реструктуризации промышленных предприятий;

- инвестиционные проекты;

- методы организации производства;

- методы финансового анализа и т.п.

В случае инвестиционного анализа в качестве рассматриваемых проектов могут выступать коммерческие, бюджетные, государственные проекты (проекты, имеющие общественную значимость). В качестве критериев эффективности могут использоваться: чистая текущая стоимость (приведенный экономический эффект, определяемый за время жизненного цикла проекта), индекс доходности (рентабельности), внутренняя норма доходности, срок окупаемости инвестиций и др.

При формировании инвестиционных портфелей решается целый ряд задач, например:

- обеспечение высоких темпов экономического развития хозяйствующих субъектов в результате эффективной инвестиционной деятельности;

- минимизация уровня инвестиционных рисков при осуществлении инвестиционной деятельности;

- обеспечение требуемой ликвидности инвестиционного портфеля путем включения в него объектов, которые можно быстро конвертировать в денежные средства;

- обеспечение финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов.

Располагая информацией о сформированном инвестиционном портфеле, предприятие получает возможность эффективного управления этим портфелем. Это управление, в частности, может заключаться в определении политики финансирования различных проектов, сроках их реализации, выделения различных ограниченных ресурсов, необходимых для выполнения проектов и т.п.

Предлагаемый подход к созданию инвестиционного портфеля может быть использован при формировании: реальных инвестиций, финансовых инвестиций, смешанных инвестиционных портфелей, включающих реальные и финансовые инвестиции. Естественно, что при этом потребуется определение соответствующих критериев эффективности инвестиционных решений. Эти критерии для реальных инвестиционных проектов и для портфеля финансовых инвестиций будут различными.

Процедура выбора эффективных решений в данном случае (рис. 14) заключается в следующем.

Рис. 14 Формирование эффективного множества альтернатив при максимизации показателей

1. Определяется субъект, имеющий наибольшее значение показателя
K_1max = 15. Таким субъектом является альтернатива C₁(K_1max).

2. Находится вариант, имеющий наибольшее значение показателя
K_2max = 13. Данному условию соответствует альтернатива C₃(K_2max).

3. Проводятся прямые через найденные точки C₁(K_jmax) и C₃(K_2max), параллельные осям координат (полученный прямоугольник заштрихован).

4. Определяются альтернативы, попавшие в заштрихованный прямоугольник. К ним относятся альтернативы: С₁, С₂, С₃, С₅, С₇, C₈.

Пятая глава диссертационной работы «Оптимизационный подход к механизму планирования и управления деятельностью промышленного предприятия» раскрывает механизм оптимизационных решений, который характеризует структуру и динамику экономической деятельности с точки зрения инвестиционной составляющей. Используемые показатели позволяют раскрыть принципы построения управленческой модели по многокритериальному варианту инвестирования промышленных предприятий. Методология построения инвестиционной деятельности с учетом управленческого потенциала представлена инвестициями в основной капитал, а также структурными изменениями в управлении собственными и заемными средствами.

Так, зависимость показателя инвестиций в основной капитал от времени, выраженного в процентах, иллюстрирует графическое построение инвестиционных ресурсов в динамике за последние 10 лет, где процентные ставки характеризуют уровень объема инвестиций в основной капитал (рис. 15).

Рис. 15 Доля инвестиций в основной капитал в общем объеме инвестирования

Из приведенной зависимости следует, что за период с 1998 по 2007 годы произошло незначительное изменение рассматриваемого показателя. В 2004 году он составил 99,1%, тогда как в 1998 году его величина была равной 98,5%. В течение рассматриваемого интервала времени наблюдается изменение данного показателя, которое не превышает одного процента. Однако к концу периода наметилась тенденция уменьшения показателя в пользу инвестиций в нематериальные и нефинансовые активы.

Рис. 16 Доля инвестиций в нематериальные активы от общего объема инвестиций

На рис. 16 представлена динамика изменения показателя инвестиций в нематериальные активы за 1998-2007 годы, которые представляют объекты интеллектуальной собственности (патенты, деловая репутация, авторские права и т.п.).

Анализ динамики рассматриваемого показателя в настоящее время имеет особое значение в связи с государственной задачей инновационного развития экономики страны. Из приведенного рисунка следует, что за последние годы происходило снижение величины инвестиций в нематериальные активы.

В 2003-2004 годах величина данного показателя составила 0,5%, тогда как в 1998 году он был равен 1%. Уменьшение рассматриваемого показателя не способствует приросту инноваций в различных сферах экономики Российской Федерации, хотя значение показателя за 2005 год увеличилось до 0,8%, однако в 2007 году снизилось до 0,45%. Коэффициент аппроксимации, равный 0,45, не позволяет достаточно точно прогнозировать изменение данного показателя, хотя в абсолютных цифрах он имеет устойчивый рост.

На рис. 17 приведена динамика инвестиций в основной капитал в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) за временной интервал 1960-2000 годов. Виден характерный спад инвестиционной активности времен конца «перестройки» и всего периода 90-х годов.

Прогнозирование данного показателя на длительную временную перспективу отличается невысокой вероятностью, поскольку на его значение влияет достаточно много факторов, в том числе и внешнеполитических.

Рис. 17 Динамика изменения объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах за 1960-2000 годы

Рис. 18 Динамика изменения инвестиций в основной капитал с 1998 по 2006 год

На рис. 18 данная зависимость относится к периоду времени 1998-2007 годов. Из приведенных данных следует, что в течение рассматриваемого временного интервала происходило значительное колебание указанного показателя. Наименьшего значения он достиг в 1992 году (на графике не приводится) и составил величину равную 60,3 %. Падение 1998 года в результате дефолта уменьшила показатель до 88%. В 2005 году данный показатель составил 110,7%, а в 2007 поднялся до 121,1% и имеет устойчивый рост.

На рис. 19 приведена динамика изменения показателя инвестиций в основной капитал, осуществляемых за счет собственных средств хозяйствующих субъектов в процентах к итогу. Из рисунка следует, что за рассматриваемый период времени произошло снижение величины данного показателя. В 2007 году он составил 41,5%, тогда как в 1995 году его величина была равной 49%. В качестве элементов собственных средств выступают показатели: прибыли и амортизации. Ухудшение этих показателей приводит к ухудшению экономического состояния предприятий и организаций. Прогнозирование изменения показателя достаточно точно, за последние 4 года имеется рост в абсолютном значении. На величину данного показателя в последнее время влияет объем внешних заимствований, в том числе долгосрочных, привлекаемых из-за рубежа. Последнее снижает экономическую безопасность России, увеличивая ее зависимость от иностранного капитала. Приостановка кредитных линий или досрочный отзыв кредитов может привести к снижению темпов роста промышленного производства и другим негативным последствиям.



Рис. 19 Инвестиции в основной капитал за счет собственных средств предприятий

На рис. 20 изображена динамика изменения доли привлеченных в качестве инвестиций средств иных хозяйствующих субъектов, которые включают кредиты отечественных и иностранных банков. Анализ указанной зависимости показывает, что в 2007 году произошло увеличение доли привлеченных средств по сравнению с 2000 годом. В 2007 году их величина составила 58,5%, а в 2000-52,5%. Для увеличения возможностей привлечения заемных средств путем получения кредитов российских и зарубежных банков требуется дальнейшее реформирование банковской системы. За период 2002-2007 годов показатель стабилизировался в районе отметки 57%. В денежном выражении он имеет рост до 30% в год, а в последний период - двукратный годовой прирост.



Рис. 20 Инвестиции в основной капитал предприятий за счет привлеченных средств

На рис. 21 представлена динамика изменения объемов заемных средств других организаций, которые включают средства бюджетного фонда государственной поддержки приоритетных отраслей экономики. Из рисунка следует, что в 2007 году указанные заемные средства составили 6,1 %, тогда как в 2000 году они равнялись 7,2%. Таким образом, в течение рассматриваемого интервала времени наблюдается незначительное изменение показателя заемных средств других организаций, и прогнозируется стабилизация их объема на уровне 6% от общего объема инвестиций.



Рис. 21 Инвестиции в основной капитал предприятий заемных средств других организаций

Объем инвестиций из-за рубежа за период 2000-2007 годов представлен на рис. 22. За указанный период зарубежные инвестиции возросли и имеют устойчивую тенденцию к дальнейшему росту. Однако данный рост нельзя считать нормальным для реализации эффективной и безопасной инвестиционной политики в РФ. Требуется дальнейшая работа по формированию привлекательного инвестиционного климата для предприятий различных отраслей промышленности.

Рис. 22 Инвестиции в экономику России в 2000-2007 годах и их прогнозирование до 2009 года

На рис. 23 представлена норма инвестирования в основной капитал. При прогнозировании использовались данные Нижегородоблстата за период с 2001 по 2005 год и Российский статистический ежегодник 2006 года. В целом наблюдается равномерное увеличение объема инвестиций до 30,47% к 2008 году. Незначительный скачок произошел в 2002 году, когда норма инвестирования достигла 15%, что на 3,7% выше предыдущего года. В 2003 году наблюдается незначительное увеличение (на 1,7%), а, начиная с 2004 года, объем инвестиций возрастает в среднем на 2-3% в год. Коэффициент аппроксимации при прогнозировании равен 0,9978, что показывает достаточно высокую точность прогноза. На основании полученных данных можно сказать, что норма инвестирования в Нижегородскую область в ближайшие три года будет постепенно расти.

Рис. 23 Норма инвестирования в основной капитал



Рис. 24 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал

На рис. 24 представлен прогноз индекса физического объема инвестиций в основной капитал, при рассмотрении которого можно наблюдать два скачка. Первый - в 2002 году и второй в 2004 году. В первом случае объем инвестиций резко увеличился до 134,5%, а затем произошел такой же резкий спад до 103,3%, что оказалось даже ниже уровня 2001 года на 10,8%. Второй скачек увеличил объем инвестиций по сравнению с 2003 годом на 16,1%, но тем не менее не превысил уровня 2002 года. В 2005 году наблюдается спад инвестиционной активности до 99,03%, начиная с 2006 года, происходит незначительное увеличение на 2%, что не меняет общую динамику спада. К 2008 году индекс физического объема инвестиций снизится до отметки 89,25%, что на 45,25% ниже уровня 2002 года. Коэффициент аппроксимации невысок и составляет лишь 0,6235, что говорит о невысокой точности прогноза. Это связано в первую очередь с резкими колебаниями объема инвестиций с 2001 по 2005 год.

Инвестиции в основной капитал, в том числе на строительно-монтажные работы, показаны на рис. 24. В целом наблюдается ежегодное скачкообразное снижение инвестиций, которое по результатам прогноза, к 2008 году составит 39,15%. Небольшой скачек на 0,2% произошел в 2002 году, после чего сразу же наблюдается резкий спад до 41,2%. Затем происходит незначительное увеличение на 0,9%, которое впоследствии, тем не менее, приводит к общему уменьшению прогнозируемых значений. Коэффициент аппроксимации равен 0,88.

Тенденция отказа от создания новых производств посредством возведения капитальных зданий и сооружений четко прослеживается.

Рис. 25 Инвестиции в основной капитал (строительно-монтажные работы)



Рис. 26 Доля собственных средств предприятий в структуре инвестиций

На рис. 26 изображены динамика и прогноз инвестирования в собственные средства предприятий и организаций. Наблюдается постепенное снижение собственной доли, которое к концу 2008 года достигнет отметки 54,73%. Резкий отрицательный скачек произошел в 2002 году, когда общий объем собственных средств снизился на 5,8%. К 2003 году он поднялся до 60,2%, но, тем не менее, не превысил самого высокого уровня 2001 года. Коэффициент аппроксимации показывает приемлемую точность прогнозируемых результатов.

Рассмотрим структуру инвестиций в основной капитал предприятий в зависимости от их формы собственности: российской (государственной, федеральной, субъекта федерации и муниципальной), собственности общественных организаций, частной собственности, смешанной российской и иностранной формы собственности на территории РФ.



Рис. 27 Инвестиции в основной капитал предприятий, находящихся в российской собственности

На рис. 27 изображены инвестиции в основной капитал предприятий, находящихся в российской собственности. Значения прогнозируемых показателей равномерно увеличиваются в течение всего рассматриваемого периода в среднем на 50% в год. На конец 2008 года прогнозируемый общий уровень инвестиций достигнет отметки 75087,13 млн. руб., что выше уровня 2001 года почти на 400%.

Технико-технологический подход к планированию и управлению инвестиций в основной капитал позволил выявить закономерность влияния общегосударственных инвестиций на перераспределительный механизм управления ресурсами с учетом многоуровневого характера развития промышленных предприятий и особенно его стратегических отраслей. Выбор эффективных стратегических решений позволяет выявить предельные возможности промышленного потенциала и обосновано определить уровень инвестиционных возможностей как предприятия, так и государства. Как правило, критерии являются противоречивыми, однако выбор наиболее приемлемых вариантов с учетом решения оптимизационных задач дает возможность определить предпочтительные альтернативы по стратегически важным направлениям всего народнохозяйственного комплекса страны.

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, сформулированы выводы и представлены рекомендации, изложенные далее.

1. Стратегическое планирование и управление является мощным средством повышения эффективности промышленного производства. В условиях становления рыночной экономики при наличии государственных методов регулирования возникает необходимость развития теории и практики стратегического планирования и социально-экономического прогнозирования в современных условиях развития экономики.

2. Многоуровневый анализ является частью системного подхода, который находит широкое применение при решении различных проблем, имеющих экономическое, техническое, социальное и иное содержание. В работе дано обоснование необходимости применения многоуровневого подхода при выборе эффективных решений при стратегическом планировании и управлении.

3. С целью повышения эффективности стратегического планирования и управления необходим анализ решаемых задач на разных уровнях управления экономикой: федеральном, региональном, на уровне предприятия и т.п. При этом возникает необходимость определения понятий, относящихся к многоуровневым, многокритериальным задачам. В диссертации дано определение этих задач и предложены принципы выбора эффективных решений.

4. В качестве основных параметров стратегического планирования и управления при многоуровневом подходе выступают: уровни, цели, средства достижения целей, критерии эффективности принимаемых решений. В работе произведена классификация задач по уровням, целям, критериям эффективности стратегических решений.

5. Наряду с теоретическими положениями управления и планирования необходимы методики прогнозирования и планирования на разных уровнях иерархии. В диссертации предложена методика многоуровневого стратегического планирования и прогнозирования, базирующаяся на системном подходе.

6. В условиях нестабильной внешней среды возникает необходимость адаптации управления и планирования к ее изменениям. С этой целью в работе предложены многошаговые процедуры выбора эффективных решений с внесением необходимых корректив на каждом шаге анализа.

7. С учетом положений многоуровневого анализа стратегических решений требуется разработка методик, учитывающих одновременно факторы многоуровневости и многокритериальности. Предложена методика выбора эффективных стратегических решений, в основе которых лежит оптимальный подход по определению и применению данных методов в различных секторах экономики.

8. Для обоснования адекватности разработанной в диссертации методологии необходима апробация полученных результатов на реальных объектах исследования. В работе показано применение научных результатов при анализе стратегических предприятий и при социально-экономическом прогнозировании развития экономики.

9. Разработанные методология и инструментарий могут иметь широкую сферу применения при анализе социально-экономических процессов. В работе показана универсальность теоретических и методологических подходов к решению задач стратегического планирования и социально-экономического прогнозирования.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ НАУЧНЫХ РАБОТАХ

Монографии

1. Шапкин Е.И. Многоуровневый выбор эффективных инвестиционных решений при стратегическом планировании и управлении / Ф.Ф. Юрлов, Е.И. Шапкин, И.В. Романов // Монография. Н.Новгород: Изд-во Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева, 2006. 143 с. (9,0/4,0 печ. л.).

2. Шапкин Е.И. Анализ и прогнозирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации и Нижегородской области. // Монография. Н.Новгород: Изд-во Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева, 2007. 123 с. (7,75 печ. л.).

3. Шапкин Е.И. Стратегические предприятия: оценка экономического состояния, стратегическое планирование и управление, прогнозирование. / Ф.Ф. Юрлов, Е.И. Шапкин, А.С. Булыгин, А.А. Шишкин // Монография. Н.Новгород: Изд-во Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева, 2008. 240 с. (15,0/7,0 печ. л.).

4. Шапкин Е.И. Инновации и прогнозирование инвестиционной деятельности / Ф.Ф. Юрлов, Е.И. Шапкин, А.В. Разина // Монография. Н.Новгород: Изд-во Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева, 2009. 200 с. (12,5/5,2 печ. л.).

5. Современные проблемы экономики электроэнергетики / А.Б. Лоскутов и др. // Монография. Н.Новгород: Изд-во Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева, 2009. 393 стр. (23/3 печ. л.).

Учебные пособия

6. Шапкин Е.И. Эффективная стратегия при планировании и управлении в машиностроении. / Е.И. Шапкин, Ф.Ф. Юрлов // Учебное пособие. Допущено УМО АМ в качестве учебного пособия для ВУЗов по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Н.Новгород: Изд-во Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева, 2008. 227 с. (14,25/7,2 печ.л.).

Статьи в ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК Российской Федерации для публикации основных результатов диссертации на соискание ученой степени доктора наук

7. Шапкин Е.И. Анализ эффективности использования площадей предприятий / А.В. Нищенков, Е.И. Шапкин // «Морской флот». 2007. №3. С. 54-56. (0,375/0,18 печ.л.).

8. Шапкин Е.И. Обоснование необходимости многокритериального выбора эффективных решений при стратегическом планировании и управлении инновационными проектами / Е.И. Шапкин, А.С. Гусева // «Вестник Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова». 2007. №6(18). С. 64-68. (0,32/ 0,27 печ.л.).

9. Шапкин Е.И. Основные направления формирования стратегии инновационного развития и оценки инновационного потенциала предприятий / С.Н. Яшин, Д.А. Корнилов, Е.И. Шапкин // «Финансы и кредит». 2008. №11(299). С.86-92. (0,88/0,25 печ.л).

10. Шапкин Е.И. Научно - производственный комплекс - необходимое звено стратегического развития современного технического ВУЗа / И.О. Леушин, А.В. Нищенков, Е.И. Шапкин // «Литейщик России». 2008. №5. С. 28-32. (0,62/0,25 печ.л.).

11. Шапкин Е.И. Характеристика задач выбора эффективных стратегических решений // «Вестник Санкт-Петербургского университета». Серия «Экономика». Выпуск 2. 2008. С. 125 - 131. (0,7 печ.л.).

12. Шапкин Е.И. Выбор эффективных стратегических решений в условиях неопределенности и многокритериальности. / Е.И. Шапкин, Ф.Ф. Юрлов // «Вестник Чувашского университета». Серия «Гуманитарные науки». 2008. №3. С. 527-533. (0,44/ 0,32 печ.л.).

13. Шапкин Е.И. Анализ и развитие основных принципов стратегического планирования и управления. / Е.И. Шапкин, Ф.Ф. Юрлов //«Труды Вольного экономического общества России». 2008. Том 95. С. 192-203. (0,75/0,50 печ.л.).

14. Шапкин Е.И. Многокритериальный выбор и оценка оптимальных режимов импульсного прессования порошковых материалов. / Г.Н. Гаврилов, Е.Е. Русин, Е.И. Шапкин // «Вопросы радиоэлектроники». Серия «Радиолокационная техника». Выпуск 3. 2008. С. 188-195. (0,5/0,15 печ.л.).

15. Шапкин Е.И. О теории и практике портфельного анализа при выборе стратегических решений. // «Предпринимательство». 2008. №7. С. 158-164. (0,44 печ.л.).

16. Шапкин Е.И. Оценка эффективности инвестиционных проектов / Е.И. Шапкин, Д.Е. Шапкин // «Вестник АКСОР». 2009. №1. С. 183 - 186. (0,33/0,2 печ.л.).

Статьи и материалы конференций

17. Шапкин Е.И. Анализ особенностей определения эффективности инвестиционных проектов в централизованной экономике // Экономическая безопасность - региональные проблемы. Труды VI-ой всероссийской научно - практической конференции. Н.Новгород: Изд-во Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева, 2005. С. 177-179. (0,125 печ.л.).

18. Шапкин Е.И. Особенности определения рисков инвестиционных проектов // Экономическая безопасность - региональные проблемы. Труды VI-ой всероссийской научно-практической конференции. Н.Новгород: Изд-во Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева, 2005. С. 179-180. (0,125 печ.л.).

19. Шапкин Е.И. Особенности оценки эффективности инвестиционных проектов в рыночных условиях хозяйствования // Экономическая безопасность - региональные проблемы. Труды VI-ой всероссийской научно-практической конференции. Н.Новгород: Изд-во Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева, 2005. С. 180-182. (0,19 печ.л.).

20. Шапкин Е.И. Особенности целесообразности применения многоуровневого подхода при стратегической оценке инвестиционных проектов. / Е.И. Шапкин, Ф.Ф. Юрлов // Известия академии инженерных наук им. А.М. Прохорова. Том 15. Москва, 2005. C. 296-301. (0,75/0,5 печ.л.).

21. Шапкин Е.И. Классификация задач оценки эффективности инвестиционных проектов при стратегическом планировании на основе многоуровневого анализа. / Е.И. Шапкин, Ф.Ф. Юрлов // Известия академии инженерных наук им. А.М. Прохорова. Том 15. Москва, 2005. C. 302-307. (0,63/0,5 печ.л.).

22. Шапкин Е.И. Организация контроля и анализа эффективности использования площадей организаций и предприятий. / А.В. Нищенков, Е.И. Шапкин // Известия академии инженерных наук им. А.М. Прохорова. Том 19. Москва, 2006. С. 170-173. (0,5/0,23 печ. л.).

23. Шапкин Е.И. Особенности оценки эффективности информационных технологий в централизованной и рыночной экономиках. / Ф.Ф. Юрлов, Е.И. Шапкин, И.В. Романов // Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы использования и развития новых информационных и коммуникативных технологий в России». Сборник научных трудов. Н.Новгород, 2005. C. 58-60. (0,19/0,09 печ.л.).

24. Шапкин Е.И. Анализ проблемы стратегического управления промышленным производством. / И.В. Романов, Е.И. Шапкин, Д.Е. Шапкин // Международная молодежная научно-практическая конференция «Будущее технической науки». Тезисы докладов. Н.Новгород, 2006. С. 301-302. (0,13\0,06 печ.л.).

25. Шапкин Е.И. Многоуровневый анализ эффективности информационных технологий. // Всероссийская научно - практическая конференция «Технологии Интернет на службу обществу». Сборник статей. Саратов, 2006. C. 67-72. (0,38 печ.л.).

26. Шапкин Е.И. Анализ особенностей оценки эффективности информационных технологий. /Ф.Ф. Юрлов, Е.И. Шапкин, И.В. Романов // Всероссийская научно - практическая конференция «Технологии Интернет на службу обществу». Саратов, 2006. C. 73-76. (0,25/0,11 печ.л.).

27. Шапкин Е.И. Особенности стратегического планирования и управления на современном этапе развития экономики. / И.В. Романов, Е.И. Шапкин // Материалы межрегиональной научно-практической конференции «Производительность труда и эффективность производства в инновационной экономике». Н.Новгород, 2006. С. 207 - 208. (0,13/0,06 печ.л.).

28. Шапкин Е.И. Портфельный анализ как средство выбора эффективных стратегических решений. / Е.И. Шапкин, И.В. Романов, Е.Н. Кривенков // Материалы межрегиональной научно - практической конференции «Производительность труда и эффективность производства в инновационной экономике». Н.Новгород, 2006. C. 209-210. (0,13/0,05 печ.л.).

29. Шапкин Е.И. Многоуровневый выбор инвестиционных стратегических решений: культурно-организационный аспект. / Е.И. Шапкин, И.В. Романов // Сборник научных трудов седьмой Всероссийской научно - практической конференции «Менеджмент ХХI века. Инновационные технологии управления организационной культурой». Н.Новгород, 2006. C. 495-496. (0,13/0,1 печ.л.).

30. Шапкин Е.И. Организация стратегического управления на предприятии. / Е.И. Шапкин, И.В. Романов // Сборник научных трудов седьмой Всероссийской научно - практической конференции «Менеджмент ХХI века. Инновационные технологии управления организационной культурой». Н.Новгород, 2006. C. 497-499. (0,19/0,15 печ.л.).

31. Шапкин Е.И. Общеэкономические показатели развития добывающих и обрабатывающих производств России и Нижегородской области в 2000-2005 годах. /Е.И. Шапкин, Ф.Ф. Юрлов // Труды Всероссийской научно-практической конференции «Региональные проблемы экономики и менеджмента». Н.Новгород, 2007. C. 10-12. (0,19/0,13 печ.л.).

32. Шапкин Е.И. Анализ внешнеторговой деятельности России и Нижегородской области, как один из критериев инвестиционной привлекательности отраслей промышленного производства. // Труды всероссийской научно-практической конференции «Региональные проблемы экономики и менеджмента». Н.Новгород, 2007. C. 149-150. (0,13 печ.л.).

33. Шапкин Е.И. Анализ сдерживающих факторов развития промышленности России в 2002-2005 годах. / Е.И. Шапкин, Ф.Ф. Юрлов // Труды всероссийской научно-практической конференции «Региональные проблемы экономики и менеджмента». Н.Новгород, 2007. С. 151-155. (0,31/0,2 печ.л.).

34. Шапкин Е.И. Оценка инвестиционной привлекательности услуг связи в России и Нижегородской области. / Е.И. Шапкин, Ф.Ф. Юрлов // Труды всероссийской научно-практической конференции «Региональные проблемы экономики и менеджмента». Н.Новгород, 2007. C. 156-158. (0,19/0,13 печ.л.).

35. Шапкин Е.И. Методика оценки потребности в площадях в образовательной сфере. / А.В. Нищенков, Е.И. Шапкин // Труды всероссийской научно-практической конференции «Региональные проблемы экономики и менеджмента». Н.Новгород, 2007. С. 195. (0,06/0,03печ.л.).

36. Шапкин Е.И. Особенности проведения оценки эффективности и контроль за использованием площадей предприятий и организаций. / А.В. Нищенков, Е.И. Шапкин // Труды всероссийской научно-практической конференции «Региональные проблемы экономики и менеджмента». Н.Новгород, 2007. C. 196-198. (0,19/0,09 печ.л.).

37. Шапкин Е.И. Методика оценки эффективности стратегических решений с использованием многокритериального подхода. // IV-ая международная научно-практическая конференция «Роль государства и общества в развитии малого и среднего бизнеса в России». МГУ им. М.В.Ломоносова. Пенза, 2007. C. 44-45. (0,13 печ.л.).

38. Шапкин Е.И. Сущность и особенности стратегического планирования на современном этапе развития экономики. // IV-ая международная научно-практическая конференция «Роль государства и общества в развитии малого и среднего бизнеса в России». МГУ им. М.В.Ломоносова. Пенза, 2007. C. 46-48. (0,19 печ.л.).

39. Шапкин Е.И. Классификация задач оценки эффективности принимаемых решений при стратегическом планировании и управлении. /Ф.Ф. Юрлов, Е.И. Шапкин // «Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского». 2007. №2 - С. 235-238. (0,5/0,25 печ л.).

40. Шапкин Е.И. Многокритериальная оценка эффективности стратегических решений. // Международная научно-практическая конференция «Финансы как особая форма экономических отношений. Управление финансами». Сборник материалов. МГУ им. М.В.Ломоносова. Пенза, 2007. С. 135-138. (0,25 печ.л.).

41. Шапкин Е.И. Стратегическая взаимосвязанность развития науки и передовых производственных технологий в России. // Международная научно-практическая конференция «Финансы как особая форма экономических отношений. Управление финансами». Сборник материалов. МГУ им. М.В.Ломоносова. Пенза, 2007. С. 138-144. (0,38 печ.л.).

42. Шапкин Е.И. Критический анализ сбалансированной системы показателей. / Ф.Ф. Юрлов, Е.И. Шапкин // Труды всероссийской научно-практической конференции «Инновации в экономике и социальной сфере». Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева. Н.Новгород, 2008. С. 41-43. (0,19/0,09 печ.л.).

43. Шапкин Е.И. Факторы многокритериальности и неопределенности при стратегическом планировании и управлении в условиях рыночной экономики. / Е.И. Шапкин, Ф.Ф. Юрлов // Труды всероссийской научно-практической конференции «Инновации в экономике и социальной сфере». Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева. Н.Новгород, 2008. С. 131-133. (0,19/0,12 печ.л.).

44. Шапкин Е.И. Анализ и развитие основных принципов стратегического управления. / Е.И. Шапкин, Ф.Ф. Юрлов // Труды всероссийской научно-практической конференции «Инновации в экономике и социальной сфере». Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева. Н.Новгород, 2008. С. 133-136. (0,19\0,12 печ.л.).

45. Шапкин Е.И. Анализ факторов хозяйственной деятельности предприятия. // Третья международная научно-практическая конференция «Экономико-математические методы анализа хозяйственной деятельности. Организация и информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности предприятия. Анализ результатов хозяйственной деятельности». Сборник статей. МГУ им. М.В. Ломоносова. Пенза, 2008. С. 50-52. (0,19 печ.л.).

46. Шапкин Е.И. Многоуровневый и многокритериальный подход при определении факторов эффективности предприятия. // Третья международная научно-практическая конференция «Экономико-математические методы анализа хозяйственной деятельности. Организация и информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности предприятия. Анализ результатов хозяйственной деятельности». Сборник статей. МГУ им. М.В. Ломоносова. Пенза, 2008. С. 53-54. (0,13 печ.л.).

47. Шапкин Е.И. Обзор основных принципов стратегического планирования и управления. / Е.И. Шапкин, Д.Е. Шапкин // VIII-ая международная молодежная научно-практическая конференция «Будущее технической науки». Н.Новгород: Изд-во Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева, 2008. С. 291-292. (0,13\0,1 печ.л.).

48. Шапкин Е.И. Многошаговые процедуры оценки эффективности стратегических решений. / Е.И. Шапкин, Д.Е. Шапкин // VIII-ая международная молодежная научно-практическая конференция «Будущее технической науки». Н.Новгород: Изд-во Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева, 2008. С. 292-293. (0,13\0,1 печ.л.).

49. Шапкин Е.И. Применение системного подхода для оценки экономического состояния стратегических предприятий по частным и комплексным показателям. /Ф.Ф. Юрлов. Е.И. Шапкин, Т.В. Болоничева // Материалы международной научно-практической конференции «Современные аспекты экономики, менеджмента и инноваций». Н.Новгород, 2008. С.45-49. (0,32/0,13 печ.л.).

50. Шапкин Е.И. Роль хозяйственной деятельности при выборе оптимального решения в развитии предприятия. // Материалы международной научно-практической конференции «Современные аспекты экономики, менеджмента и инноваций». Н.Новгород, 2008. С.175-177. (0,19 печ.л.).

51. Шапкин Е.И. Значение многоуровневого и многокритериального подхода в определении факторов эффективности работы предприятия. // Материалы международной научно-практической конференции «Современные аспекты экономики, менеджмента и инноваций». Н.Новгород, 2008. С.357-359. (0,13 печ.л.).

52. Шапкин Е.И. Стратегический менеджмент в управлении стратегическим предприятием. / Е.И. Шапкин, Д.Е. Шапкин // Вторая международная научно-практическая конференция «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе: проблемы и перспективы». Минобрнауки РФ. Сборник статей. Пенза, 2008. С.144-146. (0,19/0,13 печ л.).

...